STABILE UND ROBUSTE HANDELSSYSTEMENTWICKLUNG MIT METATRADER

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1 STABILE UND ROBUSTE HANDELSSYSTEMENTWICKLUNG MIT METATRADER Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands e.v. Regionalgruppe Stuttgart 14. Juli 2011

2 Agenda 2 Was ist ein stabiles und robustes Handelssystem? Häufiger Grund für nicht profitable Handelssysteme 3 Kriterien für stabile und robuste Handelssysteme Wie richtig Backtesten Beispielsystem: Early Week Breakout

3 Was ist ein stabiles und robustes Handelssystem? 3 Ein Handelssystem ist stabil und robust wenn, es im realen Handel genauso profitabel ist wie im Backtest

4 Überoptimierung Ein häufiger Grund für nicht profitable Handelssysteme 4 Entstehung durch die Suche nach den bestmöglichen Parametereinstellungen Heiliger Gral oder wurde das System einfach nur besser an die historischen Daten angepasst?

5 5 Kriterium 1: Stabilität bezüglich Parameteränderungen Kleine Parameteränderungen sollten die Performance des Systems möglichst wenig beeinflussen Zum Beispiel sollte es für die Profitabilität des Systems eine untergeordnete Rolle spielen, ob ein Indikator mit der Einstellung 50 oder 51 verwendet wird

6 Kriterium 2: Adaptivität 6 Die Märkte bewegen sich nicht immer gleich! Ein System sollte sich automatisch an die aktuelle Marktphase anpassen Insbesondere: Die Volatilität bewegt sich nicht immer gleichförmig Nicht adaptiv wäre ein Stop-Loss der immer 50 Punkte vom Entry entfernt ist Bei hoher Volatilität zu schnell ausgestoppt Bei niedriger Volatilität zu spät

7 Kriterium 3: Märkte-Stabilität 7 Ist der Handelsansatz auch auf anderen Märkten profitabel, erhöht es die Wahrscheinlichkeit dass der Handelsansatz stabil ist Zusätzlich ergeben sich Diversifikationseffekte, wenn ein System auf verschiedenen Märkten handelbar ist

8 Richtig Backteste mit dem In-Sample & Out-Of-Sample Konzept 8 Teilung der vorhandenen historischen Daten in zwei Zeiträume (In-Sample & Out-Of-Sample Zeitraum) Parametrisierung und Optimierung im In-Sample Zeitraum Test im Out-Of-Sample Zeitraum als Quasi Live- Handel ohne Verlustrisiko Ist System im Out-Of-Sample Zeitraum nicht profitabel: Idee verwerfen! Da sonst auf den Out-Of-Sample Zeitraum optimiert wird

9 Beispielsystem: Early week breakout 9 Jeden Montag um 12 Uhr wird eine Trading-Box berechnet 13 Stunden breit Höchstes Hoch und tiefstes Tief der letzten 13 h Tradingrange=Höchstes Hoch Tiefstes Tief

10 Beispiel: Berechnung der Trading-Range 10 Trading-Range

11 Einstiegsregeln: Long 11 Entry: Kurs > (Hoch der Trading-Box + Breakout-Buffer) Breakout-Buffer=180 % der Tradingrange Exit: TakeProfit: Einstiegskurs + 200% der Trading-Range Stop-Loss: Hoch der Box

12 Beispieltrade im EURUSD 12 TP 200% 180% SL Wahl der Lotsize: 1 Trading Range

13 In-Sample-Test: EURUSD 13 Scheint ein profitabler Ansatz zu sein

14 Adaptivität 14 Je nach Volatilität große oder kleine Trading- Boxen Stop-Loss, Take-Proft und Breakout-Buffer werden aus Trading-Range berechnet Je höher die Volatilität desto kleiner die Lotsize

15 Märkte-Stabilität 15 USDJPY AUDUSD

16 Stabilität bezüglich Parameteränderungen 16 EURUSD In-Sample : Breakout-Buffer Take-Profit Beste Parameterkombination: Take-Profit=200% & Breakout-Buffer=60%

17 Out-Of-Sample Test EURUSD K. O. Kriterium

18 Fazit 18 Adaptivität Märkte-Stabilität Stabilität bezüglich Parameteränderungen In-Sample & Out-Of-Sample Test Konzept

19 19 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit