Trendfolge mit Aktienscannern

Transkript

1 Julian Komar blog.julian-komar.de Trendfolge mit Aktienscannern Geben Sie Arbeit an den Computer ab und verwenden Sie Ihre Zeit für wichtigere Dinge.

2 Haftungsausschluss Es wird keine Haftung für bereitgestellte Handelsanregungen, Strategien oder Wertpapierbesprechungen übernommen. Diese sind in keiner Weise als Aufruf zur individuellen/allgemeinen Nachbildung (auch nicht stillschweigend) zu verstehen. Handelsanregungen oder anderweitige Informationen sind keine Aufforderung zum Kauf /Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten. Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen der veröffentlichten Inhalte ist somit ausgeschlossen.

3 Kurz zu mir Julian Komar Jahrgang 1985 Hauptberuflich Produktmanager Swing- und Positionstrading mit Aktien im Tageschart Beschäftigung mit technischer Analyse und Trading seit ca. 3 Jahren Zum Trading gekommen über Fonds Und viel ausprobiert ;) Kontakt: [email protected] blog.julian-komar.de

4 Überblick 1. Watch-/Kurslisten vs. Screener 2. Definition und Aufbau eines Screeners 3. Beispielcode 4. Setup-Bedingungen 5. Supertrend Indikator 6. Praxis mit ProRealtime 7. Abschluss 8. Fragen & Diskussion

5 Arbeit mit Watch- und Kurslisten 1. Oft werden Werte nach einem nicht genauer spezifizierten System in die genauere Beobachtung aufgenommen --> z.b. aufgrund von News oder Empfehlungen. 2. Es werden zu viele Werte beobachtet, weil diese in einer Kursliste enthalten sind --> z.b. HDAX mit über 100 Werten. Passen alle zum eigenen Tradingstil? 3. Watchlisten müssen ständig aktualisiert werden. Man konzentriert sich evtl. auf schon veraltete Werte, die nicht mehr zum Stil passen. Fazit: Man verschwendet viel Zeit mit Werten, die nicht für den eigenen Tradingstil in Frage kommen. Die Verwaltung der Listen raubt Zeit.

6 Einsatz von Screener 1. Werte werden nach einem vorher definierten Algorithmus gesucht. Man findet nur Werte die zum eigenen Tradingstil passen. Hiermit werden nur Werte in die tägliche Analyse einbezogen, die erfolgsversprechend sind. 2. Es können tausende von Werten innerhalb von Sekunden analysiert werden. Der Computer übernimmt die Arbeit. 3. Screening auf mehreren Zeitebenen möglich, z.b. auch im 5 Minuten Chart oder Monatschart. Fazit: Konzentration auf die Werte, die zum eigenen Tradingstil bzw. Tradingsystem passen. Die verfügbare Zeit wird auf die wirklich interessanten Chancen konzentriert.

7 Screener Typen 1. Screener für fundamentale Kennziffern, z.b. nach KGV, KBV, Umsatz, Gewinn 2. Screener mit vorgefertigten Filtern, z.b. RSI, MACD, Hoch/Tief, Volumen, gleitende Durchschnitte 3. Screener für Muster/Chartmuster/Candlesticks, z.b. Holy Grail, 1234, SKS, Trendlinien 4. Screener für individuelle Filter, z.b. eigene Indikatoren, individuelle Kombinationen oder TradeSignal

8 Definition von Kriterien für Screener Wichtig: Indikatoren sind nur Werkzeuge! Ein Indikator darf nie alleine ein Tradingsignal geben! Was müssen für Voraussetzungen existieren? Werte mit hohem Handelsvolumen? Bestimmten Preislevel? Bestimmter Index? --> Definition von Mindestvoraussetzungen die benötigt werden. Was soll gejagt werden? Was für Chartsituationen sollen gefunden werden? Trends, Seitwärtsphasen, Rebounds,? --> Definition der Umgebung in dem das Handelssystem optimal funktioniert. Die Bedingungen müssen bestätigt werden. --> Definition eines zweiten Indikators zur Bestätigung.

9 Beispiel Screener XETRA Ziel: Aktien in steigenden Trends finden Werte 1. Filter Mindestvoraussetzungen: Nur Werte mit durchschn. Volumen > 25k & Preis >1 EUR nun 264 Werte 2. Filter Umgebung (hier Trend): EMA 40 > EMA 80 nun 92 Werte 3. Filter Bestätig ung: RSL 80 >1 66 Werte

10 Beispiel Code Screener TRADERS Ziel: Werte in einem sehr starken langem Trend finden. // Richtung des Screeners: 0 = short/1 = long Dir = 1 // Wechsel der Zeiteinheit auf Wochenchart. Hier stehen mehr Informationen über längere Zeiträume hinweg zur Verfügung. Timeframe(weekly) // Definition der Indikatoren ShortLMA = ExponentialAverage[40] LongLMA = ExponentialAverage[80] RSL = CALL "RSI Levy"[1,80]

11 Beispiel Code Screener Julian Komar // Wechsel zurück in den Tageschart Timeframe(daily) // Prüfen in welche Richtung gesucht werden soll (1=long/0=short) if Dir = 1 then // Umgebung und Bestätigung wird in einer Zeile definiert. Hier: Kürzerer Durchschnitt Woche > längerer Durchschnitt Woche und RSL > 1 CondA = ShortLMA>LongLMA AND RSL>1 // Hier wird das Short-Szenario definiert. else

12 Beispiel Code Screener Julian Komar // Genau wie oben nur umgekehrt, da short CondA = ShortLMA<LongLMA AND RSL<1 Test = CondA endif // Mindestvoraussetzungen am Ende definiert und gelten sowohl für long als auch für short. Durchschnittliches Volumen der letzten 10 Tage > and Preis > 1 EUR. PrVol = Average[10](volume) > and close>1 // Aufruf der Funktion Screener. Beide Bedingungen müssen erfüllt sein. Sortierung nach RSL. Screener[PrVol and CondA] (RSL AS "RSL")

13 Tradingansatz für Screener Ein Screener ist kein Handelssystem, sondern nur Bestandteil! Das Handelssystem muss zum Screener passen. Zeithorizont --> Mittelfristig (mehre Wochen, Monate) Screener für trendige starke Aktien --> Trendfolge Handelssystem Einstieg nach Konsolidierungen mit dem nächsten Trendschub --> Risikooptimierung Einfache Handhabung von Entries --> Stop-Order über Ausbruch Einfache Handhabung von Stopps --> Indikator Supertrend Einfache Handhabung der Gewinnmitnahme --> Trailing-Stops mit Supertrend

14 Setup Bedingungen Long-Entry: Aktie im Long-Screener, Ausbruch aus Trendfortzungsmuster (Flagge, Range, Wimpel, Dreieck ), Supertrend unterhalb des Kurses Short-Setup: Aktie im Short-Screener, Ausbruch aus Trendfortsetzungsmuster, Supertrend oberhalb des Kurses Risiko-/Moneymanagement: je nach Vertrautheit, 0,5%-1% je Trade. Später auch mehr Market timing: Trendfolgesysteme funktionieren besser, wenn die Gesamtmärkte sich in Trends befinden

15 Supertrend Indikator Mittelwert des Kurses +/- Volatilität (ATR) Verändert sich nur, wenn neu berechneter Wert besser ist als der vorherige Ähnliche Indikatoren: Wilders Parabolic SAR, Wilders Volatility Stop (mit ATR), Keltner Channels (ATR mit SMA/EMA), Safezone (mit DMI), Chandelier Exit (Highest high, ATR), Donchian Channel (Highest high/lowest low)

16 Und jetzt Praxis mit ProRealtime

17 Individuelle Anpassungen System kann einfach auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Zeithorizont: z.b. Wochenchart Supertrend: z.b. 2 oder 2.5, 3 Abweichungen ADX als weitere Indikator hinzufügen, um noch stärkere Trends zu finden Volatilitätsfilter, um optimalere Entries zu finden

18 Weiterführende Links blog.julian-komar.de - Mein Blog prorealtime.com - ProRealtime Chartsoftware (kostenlos EOD) (traderfox.de - Chartmuster, keine individuellen Scanner) Finviz.com - Kein individueller Scanner (oftmals ausreichend!) stockcharts.com - US/Canada Stocks (ab $14.95/Monat) stockfetcher.com - US Stocks, sehr gut ($8.95/Monat)

19 Vielen Dank blog.julian-komar.de Uns jetzt: Fragen & Diskussion Julian Komar blog.julian-komar.de