KSA. Bankenaufsichtsrecht kompakt. Stresstests. EZB-Aufsicht Kapitalerhaltungspuffer AnaCredit Risikomanagement & MaRisk 13. Meldewesen.

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1 AKADEMIE 30. Mai bis 3. Juni 2016, Berlin Bankenaufsichtsrecht kompakt Ihre Praxisausbildung zum kompetenten Ansprechpartner im Aufsichtsrecht! 13. aktualisierte Neuauflage CRR/CRD IV SolvV Bankenunion Aktuelle Entwicklungen Basel Eigenkapital KSA Meldewesen Vergütung Stresstests Offenlegung Liquiditätsrisiko Groß- und Millionenkredite EZB-Aufsicht Kapitalerhaltungspuffer AnaCredit Risikomanagement & MaRisk Meldungen

2 Bankenaufsicht: Zu komplex, um dran zubleiben? Das muss nicht sein, behalten Sie den Überblick! Kreditwesengesetz und Sicherstellung der Solvabilität der Institute Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft, Fachhochschule Dortmund 1 Sie sind Neu- oder Quereinsteiger im Bankenaufsichtsrecht und möchten sich auf Ihre Aufgabe intensiv vorbereiten und Fach kenntnisse aneignen? Sie müssen Fragen mit aufsichtsrechtlichem Hintergrund beantworten, haben aber keine Zeit für ein lang wieriges (Aufbau-)Studium? Dann nutzen Sie unsere Akademie für Ihre Weiterbildung und bleiben Sie am Ball! FIT FÜR DIE AUFSICHTSRECHTLICHE PRÜFUNG Binnen einer Woche erhalten Sie einen kompakten Rundumblick über den aktuellen Status Quo der Bankenaufsicht. Ihnen werden sämtliche Inhalte kompetent vermittelt. Sie erhalten fundierte Kenntnisse, die für Ihre praktischen Tätigkeiten erforderlich sind. Runden Sie diese mit vielen Tipps unserer Experten ab, sodass Sie für eine aufsichts recht liche Prüfung sowie für komplexe Fragen gewappnet sind. 1,5 Durchschnittsbewertung der letzten Akademien: (Schulnotensystem 1 6) DARUM SOLLTEN AUCH SIE DABEI SEIN: Kompakter Überblick über ein komplexes Themengebiet. Dr. Kai Nekat, EDEKABANK AG Eine umfassende, anspruchsvolle Veranstaltung mit top vorbereiteten Referenten. Absolut empfehlenswert. Dario Ruggiero, Deutsche Börse Group 1.1 Struktur und Organisation der Bankenaufsicht Organisation, Ziele und Aufgaben der Bankenaufsicht Bankenunion und EZB-Aufsicht Drei-Säulen-System einer effektiven Bankenaufsicht Entwicklung von Basel I, II und III sowie Basel 1.5, 2.5 und 3.5 Weiterentwicklungen in der Bankenaufsicht (Basel IV und V) 1.2 CRD-IV-Paket zur Umsetzung von Basel III Europäisches Single Rule Book (CRR) CRD-IV-Richtlinie und CRR-Verordnung Bankaufsichtliche Eigenkapitaldefinitionen Eigenmittelpuffer für systemisch relevante Institute Kapitalerhaltungspuffer und antizyklischer Puffer Leverage Ratio 1.3 Kreditwesengesetz (KWG) Fundament der Bankenaufsicht Von der 4. zur 11. Novelle des Kreditwesengesetzes Definition der verschiedenen Institutsarten Anforderungen an die Eigenmittelausstattung und Liquidität Eigenkapitaldefinitionen Fünf zusätzliche Eigenkapitalpuffer MREL- und TLAC-Anforderung 1.4 Festlegung der Mindesteigenmittelnormen (CRR und SolvV) Ziel und Aufgaben der CRR und Solvabilitätsverordnung (SolvV) Adressrisiken im KSA und IRBA externes und internes Rating Neuer Baseler Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) Aufsichtliche Regelungen zu Marktrisiken Neue Baseler Anforderungen für Marktrisiken Aufsichtliche Regelungen zu operationellen Risiken Neue Baseler Anforderungen für operationelle Risiken NACH DEM BESUCH verfügen Sie über fundiertes Fachwissen in der Bankenaufsicht. kennen Sie alle aktuellen Entwicklungen und die Rechtslage bestmöglich und können Ihr Institut vor Fehlentscheidungen schützen. haben Sie sich beruflich weiterqualifiziert und Ihren persönlichen Marktwert erhöht. Am ersten Abend laden wir Sie sehr herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk im Hotel ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Praxiserfahrungen auszutauschen und erste Kontakte zu knüpfen.

3 Mindestanforderungen an das Risikomanagement 2 Das Groß- und Millionenkreditregime 3 Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft, Fachhochschule Dortmund Achim Sprengard, Wirtschaftsprüfer, Geschäftsführer, GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbh WPG 2.1 Risikotragfähigkeitskonzept Wertorientierte Gesamtbanksteuerung Integriertes Risiko-und Ertragsmanagement Risikotragfähigkeitskalkül Risikodeckungsmasse und Belastungsfälle Bezugsgröße Eigenkapital in Rentabilitätskennziffern Ökonomisches Kapitalkonzeptt 2.2 EBA-Leitlinien zum Risikomanagement und MaRisk Vier zentrale Prinzipien des aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens Vorgaben der EBA/EZB an ICAAP, ILAAP und SREP SREP für Nicht-SSM-Banken Regelungen der MaRisk und 5. MaRisk-Novelle Einbindung aller wesentlichen Risiken in eine Gesamtbanksteuerung Strategieanforderung Quantitativer Vergleich der Geschäftsmodelle (Peer Review) Risikofrüherkennungssysteme 2.3 Stressteste und Risikokonzentrationen EBA-Stresstest 2016 Regulatorische Anforderungen Reverse Stresstests Messung der Risikokonzentrationen 2.4 Vergütungsverordnung (InstitutsVergV) Ziel der Regelungen und Bezug zur MaRisk Regelungen der InstitutsVergV und 2. InstitutsVergV- Novelle Risikoanalyse als Grundlage der Verordnung Allgemeine Anforderungen für alle Institute Besondere Anforderungen für bedeutende Institute EBA-Leitlinien zur Vergütung 3.1 Groß- und Millionenkredit Ziele und Aufgaben des Kreditmeldewesens Beaufsichtigung auf Instituts- und Gruppenebene Ausnahmen von der Beaufsichtigung 3.2 Kreditnehmer und Gruppen verbundener Kunden Der Kreditnehmer für Zwecke der Groß- und Millionenkredite KNE und GvK Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Groß- und Millionenkrediten Die Berücksichtigung von Risikopositionen aus Geschäften mit zugrunde liegenden Vermögenswerten gem. DV (EU) Nr. 1187/ Großkredite Der Kreditbegriff gemäß CRR Großkreditdefinitions- und Großkreditobergrenze Ermittlung des Kreditbetrages Anrechnungserleichterungen für privilegierte Adressen und Geschäfte Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken Meldewesen und organisatorische Pflichten Schattenbankenregulierung und Großkreditregime Das Baseler Rahmenwerk für Großkredite 3.4 Millionenkredite und AnaCredit Der Kreditbegriff gemäß 19 Abs. 1 KWG Ermittlung des Kreditbetrages Meldewesen und organisatorische Pflichten AnaCredit Aktuelle Entwicklungen Gehen Sie mit uns auf die Trabbi-Safari und entdecken Sie bei einer geführten Stadtrundfahrt den Berliner Hauptstadt-Dschungel mit den legendären Sehenswürdigkeiten. Im Anschluss an den dritten Veranstaltungstag lädt EUROFORUM Sie herzlich zu einem Tapas-Essen in das Restaurant Mar y Sol am Savignyplatz ein. Nutzen Sie die Möglichkeit in entspannter Atmosphäre wertvolle Kontakte zu knüpfen.

4 Beaufsichtigung des Liquiditätsrisikos 4 Prüfungen, Revision und Reporting 5 Dr. Thomas Dietz, Leiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung in Berlin und Brandenburg Dr. Philipp Völk, Manager Financial Services Regulatory, PricewaterhouseCoopers AG 4.1 Grundlagen des Liquiditätsrisikomanagements Definitionen des Begriffs Liquidität Originäres versus derivatives Liquiditätsrisiko Gap-Analyse Liquidity at Risk Liquidity Value at Risk 4.2 Deutsche Liquiditätsaufsicht im Übergang: Standardansatz der Liquiditätsverordnung und MaRisk Ziele und Adressatenkreis der LiqV Grundzüge der Bestimmungen und Grundansätze Die Liquiditätskennzahl als Steuerungsgröße Anrechenbare Zahlungsmittel Anzurechnende Zahlungsverpflichtungen Melde- und Überwachungsverfahren Schwächen des Standardansatzes Die Bestimmungen der MaRisk zum Liquiditätsrisiko 4.3 Reformen der Liquiditätsaufsicht durch Basel III Die Liquidity Coverage Ratio Die Net Stable Funding Ratio Beobachtungskennzahlen Künftige Säule 2-Aufsicht 5.1 Prüfung bankaufsichtlicher Regelungen durch externe Prüfer, die Interne Revision und die Aufsichtsbehörden Anforderungen an die Prüfung durch externe Prüfer gemäß PrüfbV Die Projektbegleitung und Prüfung von aufsichtsrechtlichen Fragestellungen durch die Interne Revision 5.2 Offenlegungsvorschriften und -empfehlungen für Banken Ziel, Zweck und Herkunft von Offenlegungsanforderungen Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung auf die Offenlegung Qualitative und quantitative Offenlegungsanforderungen 5.3 Überblick über die Meldungen gemäß ITS on Reporting COREP FINREP 2.0 Liquiditätsmeldungen Asset Encumbrance AnaCredit Im Anschluss an die Akademie erhalten Sie die von unseren Experten und EUROFORUM ausgestellte Teilnahmeurkunde. Ihr Zeitplan der Akademietage Zeitplan Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Entdecken Sie in fußläufiger Umgebung die Kaiser-Wilhelm- Gedächtniskirche, den Kurfürstendamm oder den Berliner Tiergarten Natur und Erholung mitten in der Stadt. Ein ganz heißer Tipp in Berlin: Der Besuch des Currywurst-Museums. Erfahren Sie dort, warum die Berliner Currywurst so legendär ist. Empfang mit Kaffee und Tee Beginn Akademie (Teil 1) Gemeinsames Mittagessen Fortsetzung Akademie (Teil 2) Ende Am Vor- und Nachmittag finden flexible Pausen statt. Der erste Tag beginnt erst um Uhr, sodass eine angenehme Anreise möglich ist.

5 5 IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK: Umfangreiches Wissen: Kompakt in nur 5 Tagen erhalten Sie die nötige Kompetenz auf diesem Themengebiet. Sie sparen Zeit und Geld im Vergleich zu einem inhaltsähnlichen, regulären Studium. Individuell: Ihre ganz persönlichen Schwerpunkte werden berücksichtigt. Senden Sie uns bereits im Vorfeld Ihre Fragen zu! Wir leiten diese an die Experten weiter und Sie erarbeiten gemeinsam in der Akademie eine Lösung. Effektiv: Sie können den Wissenstransfer durch Übungsaufgaben eigenständig kontrollieren. Die Tests finden Sie in Ihren Unterlagen. Praxisnah, nützlich und hilfreich: Zu allen Modulen erhalten Sie umfangreiche Unterlagen, die Ihnen vor Ort und auch über den Lehrgang hinaus als hilfreiches Nachschlagewerk dienen. Im Nachgang der Akademie erhalten Sie auch alle Unterlagen digital zugeschickt. Der ideale Mix aus Theorie und Praxis: Die Experten bringen neben wissenschaftlicher Erfahrung auch langjährige Expertise aus der Praxis mit: Die ideale Kombination aus theoretischer Wissensvermittlung und praktischen Anwendungsfällen. Qualifiziert: Im Anschluss an die erfolgreiche Teilnahme erhalten Sie von unseren Experten und EUROFORUM eine Teilnahmeurkunde. Diese ist Ihr Beleg für eine qualifizierte Weiterbildung und dokumentiert die erbrachte Leistung. WIR SPRECHEN AN: Neu- und Quereinsteiger aus der Kreditwirtschaft in den Bereichen: Bankenaufsicht Risikomanagement -controlling Gesamtbanksteuerung Kreditgeschäft Meldewesen Revision Recht Compliance Praktiker, deren Tagesgeschäft durch bankenaufsichtsrechtliche Fragen tangiert wird Führungs- und Fachkräfte aus Kreditinstituten mit Aufsichtsrechtsbezug Rechts-, Steuer- und Unternehmensberater mit dem Fokus Bankenaufsicht WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH: Dr. Thomas Dietz ist Leiter des Referats Bankgeschäftliche Prüfungen in der Hauptverwaltung Berlin und Brandenburg der Deutschen Bundesbank. Zuvor war er mehrere Jahre als Professor an der Fachhochschule der Deutschen Bundesbank in Hachenburg tätig, wo er hauptsächlich die Fächer Bankenaufsicht und Finanzstabilität unterrichtete. Von Anfang 2000 bis Mitte 2008 war er als Bankenaufseher für die BaFin tätig, davon zwei Jahre abgeordnet an den Ausschuss der Europäischen Bankaufsichtsbehörden (CEBS) in London (die heutige EBA). In dieser Zeit war er federführend für die Erstellung von CEBSLeitlinien für IRBA- und AMA- Modelle sowie für Vorschläge zur Überarbeitung des Liquiditätsaufsichtsregimes veranwortlich. In der BaFin leitete er zuletzt eine gemeinsame BaFin Bundesbank- Arbeitsgruppe zu Liquidität. Dr. Thomas Dietz ist Autor zahlreicher (auch internationaler) Publikationen zu bank aufsichtlichen Themen, vorrangig zum Liquiditätsrisikomanagement. Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler ist Pro fessor für Finanzwirtschaft und Leiter des FinanceRiskLabs an der Fachhochschule Dortmund. Zuvor war er sechs Jahre im Bundesverband deutscher Banken e. V. tätig, wo er als Abteilungsdirektor für den Bereich der (banken aufsichtsrechtlichen) Be hand lung von Kreditund Marktpreisrisiken verantwortlich war. Professor Schulte-Mattler ist Verfasser von über 131 Ver öf fentlichungen im Bereich der internationalen Harmonisierung von Bankaufsichtsregeln und des Risikomanagements sowie Mitherausgeber eines führenden KWG-Kommentars. Dr. Philipp Völk ist seit 2007 bei PwC tätig und dort Manager im Servicebereich Regulatory Management innerhalb des Bereiches Financial Services. Als Projekt leiter prüft und berät er Banken in den Bereichen nationales und europäisches Bankaufsichtsrecht und Bilanzierung nach HGB und IFRS. Seine Schwerpunkte sind komplexe Finanzierungsstrukturen, Ver briefungen, Konsolidierung und Corporate Governance. Achim Sprengard ist Wirtschaftsprüfer und geschäftsführender Gesellschafter der GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Zuvor war er mehr als zehn Jahre für eine BIG 4 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in der Prüfung und Beratung von Instituten mit Schwerpunkt im Bankenaufsichtsrecht tätig. Er referiert regelmäßig zu bankaufsichtlichen Themen und ist Mitautor diverser Fachaufsätze. akademie-bankenaufsicht

6 Ihr persönlicher Anmeldecode Internet PDF Code: 84seminarm arkt INFOLINE +49 (0) Haben Sie Fragen zu dieser EUROFORUM-Akademie? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Kundenberatung und Anmeldung Michael Börner Telefon: +49 (0) Inhalt und Konzeption Kathrin Dietrich-Pfaffenbach Conference Director Telefon: +49 (0) Adresse aktualisieren? Wir nehmen Ihre Adressänderung gerne telefonisch oder per auf. Telefon: +49 (0) 2 11/ info@euroforum.com Bankenaufsichtsrecht kompakt Ihre Praxisausbildung zum kompetenten Ansprechpartner im Aufsichtsrecht! 30. Mai bis 3. Juni 2016, Berlin 1,5 anmeldung@euroforum.com Telefon: +49 (0) PREIS 30. Mai bis 3. Juni 2016 [P M015] 3.749, * Jetzt bequem online anmelden IHR PLUS Sie können jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen. Im Preis sind ausführliche Unterlagen enthalten. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen finden Sie unter: Wenn Sie regelmäßig per über unsere Veranstaltungen informiert werden möchten, bestellen Sie unseren Newsletter unter * p.p. zzgl. MwSt. IHR AKADEMIEHOTEL Sofitel Berlin Kurfürstendamm Augsburger Str. 41, Berlin Telefon: +49 (0) 30 / Im Akademie hotel steht Ihnen ein be grenz tes Zimmerkon tingent zum er mäßigten Preis zur Verfü gung. Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort EUROFORUM-Veranstaltung vor. Am ersten Abend lädt Sie das Sofitel Berlin Kurfürstendamm zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. DATENSCHUTZINFORMATION. Die EUROFORUM Deutschland SE verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen posta lisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutz niveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per oder Telefax jederzeit gegenüber der EUROFORUM Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf widersprechen.