Finance & Ethics Research

Transkript

1 b Finance & Ethics Research Demodepot Datenauswertung Stichtag: Wertpapierarten lt. Depot Fonds Anleihen Wertpapierarten lt. Depotaufstellung Fonds 79, ,99 16, ,05 Anleihen 3, ,00 Gesamtergebnis 100, ,04 Wertpapierarten Anleihen Barmittel Wertpapierarten , ,54 Anleihen 35, ,82 Barmittel 3, ,68 Gesamtergebnis 100, ,04 Seite 1 von 7

2 Währungsverteilung USD Anleihen Anleihen Währungen sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr) kurze Laufzeiten (1-4 Jahre) mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre) lange Laufzeiten (7- Jahre) sehr lange Laufzeiten (> Jahre) EUR GBP JPY HKD CHF THB CAD Staatsanleihen Unternehmensanleihen Bankschuldverschreibung staatl. Unternehmensanleihen MBS supranationale Anleihen staatl. Bankschuldverschreibun ABS Wandelanleihen USD 39, ,84 EUR 28, ,91 GBP 10, ,53 JPY 4, ,58 HKD 3, , CHF 2, ,30 THB 1, ,26 CAD 1, ,17 restl. Währungen 8, ,31 Gesamtergebnis 100, ,04 Anleihenarten Staatsanleihen 17, ,96 Unternehmensanleihen 11, ,77 Bankschuldverschreibung 3, ,81 staatl. Unternehmensanleihen 1, ,74 MBS 0, ,36 supranationale Anleihen 0, ,28 staatl. Bankschuldverschreibun 0, ,75 ABS 0, ,73 Wandelanleihen 0,002 8,42 Anleihen Laufzeit sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr) 1, ,45 kurze Laufzeiten (1-4 Jahre) 5, ,77 mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre) 11, ,64 lange Laufzeiten (7- Jahre) 10, ,97 sehr lange Laufzeiten (> Jahre) 6, ,57 open end 1, ,41 open end Seite 2 von 7

3 Regionenverteilung Anleihen Europa Nordamerika Südamerika Asien Global Australien Afrika Inselstaaten Europa 21, ,92 Nordamerika 8, ,37 Südamerika 2, ,99 Asien 2, ,24 Global 0, ,28 Australien 0, ,29 Afrika 0, ,50 Inselstaaten 0, ,23 Anleihen Bonitätenverteilung Anleihen Anleihen FER-A1 FER-A2 FER-A3 FER-B1 FER-B2 FER-B3 FER-C1 FER-C2 FER-C3 kein Rating Austria Government Bond 3,5% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,5% United Kingdom Gilt 4,75% Investment Grade Speculative Grade United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% United States Treasury Note/Bond 4,375% United Kingdom Gilt 2% Bundesrepublik Deutschland 2,5% United States Treasury Note/Bond 5% United States Treasury Note/Bond 4,5% FER-A1 2, ,39 FER-A2 hohe Bonität 12, ,70 FER-A3 4, ,60 FER-B1 9, ,12 FER-B2 mittlere Bonität 4, ,70 FER-B3 1, ,77 FER-C1 0, ,65 FER-C2 niedrige Bonität - - FER-C3 0,008 41,04 kein Rating 0, ,83 Top Anleihen Austria Government Bond 3,5% , ,00 Russian Foreign Bond - Eurobond 7,5% , ,08 United Kingdom Gilt 4,75% , ,94 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% , ,99 United States Treasury Note/Bond 4,375% , ,98 United Kingdom Gilt 2% , ,95 Bundesrepublik Deutschland 2,5% , ,64 United States Treasury Note/Bond 5% , ,02 United States Treasury Note/Bond 4,5% , ,53 restl. Anleihen 30, ,69 Seite 3 von 7

4 Regionenverteilung Nordamerika Europa Asien Südamerika Afrika Australien Inselstaaten Nordamerika 25, ,91 Europa 22, ,24 Asien 11, ,93 Südamerika 0, ,22 Afrika 0, ,65 Australien 0,1 738,54 Inselstaaten 0, ,05 FER-KGV Kurs Gewinn Verhältnis KGV-A < 10 KGV-B KGV-C KGV-D KGV-E KGV-F > 35 kein KGV KGV-A < 10 8, ,46 KGV-B , ,69 KGV-C , ,09 KGV-D , ,17 KGV-E , ,07 KGV-F > 35 1, ,46 kein KGV 0, , IT/Telekommunikation Finanzen Gesundheitswesen Industrie Konsumgüter Energie Rohstoffe Konglomerate Versorger Branchenverteilung IT/Telekommunikation 18, ,58 Finanzen 10, ,83 Gesundheitswesen 8, ,04 Industrie 7, ,45 Konsumgüter 7, ,74 Energie 6, ,64 Rohstoffe 1, ,76 Konglomerate 0, ,12 Versorger 0,2 689,39 Seite 4 von 7

5 Top 50 Microsoft Corp 3, ,95 Daimler AG 2,8 697,01 GlaxoSmithKline PLC 2, ,26 OMV AG 2, ,00 Cisco Systems Inc 1, ,68 American International Group Inc 1, , Canon Inc 1, ,00 Telekom Austria AG 1, ,00 Roche Holding AG 0, ,55 artis AG 0, ,02 Apple Inc 0, ,07 Pfizer Inc 0, ,08 Brilliance China Automotive Holdings Ltd 0, ,58 Siam Commercial Bank PCL/The 0, ,84 CVS Health Corp 0, ,59 Johnson & Johnson 0, ,26 Nippon Telegraph & Telephone Corp 0, ,83 Verizon Communications Inc 0, ,47 Tata Consultancy Services Ltd 0, ,57 Royal Dutch Shell PLC 0, ,34 Astra International Tbk PT 0, ,58 Kasikornbank PCL 0, ,98 Oil & Gas Development Co Ltd 0, ,08 Samsung Electronics Co Ltd 0, ,71 Nestle SA 0, ,87 Allianz SE 0, ,64 Cardinal Health Inc 0, ,39 China Merchants Bank Co Ltd 0, ,52 PTT PCL 0, ,69 Precision Castparts Corp 0, ,65 Morgan Stanley 0, ,77 Merck & Co Inc 0, ,78 EMC Corp/MA 0, ,62 Yahoo! Inc 0, ,62 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0, ,87 Siam Cement PCL/The 0, ,25 Macy's Inc 0, ,60 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0, ,28 JPMorgan Chase & Co 0, ,77 Reckitt Benckiser Group PLC 0, ,93 Sampo Oyj 0, ,41 Procter & Gamble Co/The 0, ,90 Toronto-Dominion Bank/The 0, ,16 Discover Financial Services 0, ,49 Hewlett-Packard Co 0, ,61 Edwards Lifesciences Corp 0, ,68 GDF Suez 0, ,52 Sekisui Chemical Co Ltd 0, ,59 Philip Morris International Inc 0, ,07 Shire PLC 0, ,71 restl. 29, ,53 Seite 5 von 7

6 KBV < 0,5 KBV 0,5-1,0 KBV 1,0-1,5 KBV 1,5-2,0 KBV 2,0-3,0 KBV 3,0-5,0 KBV > 5,0 kein KBV FER-KBV Kurs Buchwert Verhältnis KBV < 0,5 0, ,86 KBV 0,5-1,0 8, ,75 KBV 1,0-1,5 7, ,83 KBV 1,5-2,0 6, ,86 KBV 2,0-3,0 10, ,33 KBV 3,0-5,0, ,52 KBV > 5,0 11, ,17 kein KBV 2, , FKU < 5 FKU 5-15 FKU FKU FKU > 60 FER-FKU Fremdkapital zu Unternehmenswert FKU < 5 7, ,00 FKU , ,10 FKU 15-30, ,58 FKU , ,69 FKU > 60 5, ,22 kein FKU 5, ,95 kein FKU FER-FKU über 60 ISIN Name Land FKU DE Daimler AG Deutschland FKU > 60 AT Telekom Austria AG Österreich FKU > 60 US Morgan Stanley USA FKU > 60 US02376R1023 American Airlines Group Inc USA FKU > 60 US Citigroup Inc USA FKU > 60 FR Orange SA Frankreich FKU > 60 CNE T8 Aluminum Corp of China Ltd China FKU > 60 CNE X6 Ping An Insurance Group Co of China Ltd China FKU > 60 JP ORIX Corp Japan FKU > 60 INE205A01025 Sesa Sterlite Ltd Bahamas FKU > 60 Seite 6 von 7

7 Performance 4% 3% Performance 2% 1% -1% -2% -3% 15 RKZ RKZ 3,64 3,62 3,60 3,58 3,56 3,54 3,52 3,50 3,48 Feb Apr Jun Aug Okt Dez Feb Apr Jun Aug Okt Dez Feb 15 EDA EDA Seite 7 von 7