Deutsche Kreditbank AG Report gemäß 28 PfandBG Stichtag 31.03.2014
Übersicht Nominal- und Barwertdeckung Laufzeitstruktur der Pfandbriefe und der Deckungsmassen Zusammensetzung weitere Deckung Aufgliederung der Deckungsmassen Weitere Angaben zu den Deckungswerten vdp - Bonitätsdifferenzierungsmodell 2 I Report gemäß 28 PfandBG / 31.03.2014
Nominal- und Barwertdeckung I Öffentliche Pfandbriefe Öffentliche Pfandbriefe Nennwert Barwert Risikobarwert* (+250 bp) (+250 bp) 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs 5.449,9 5.428,9 5.942,6 6.001,6 5.437,7 5.417,8 Gesamtbetrag der Deckungsmassen 7.220,7 6.478,6 7.948,4 7.254,5 7.075,7 6.494,6 Überdeckung 1.770,8 1.049,7 2.005,8 1.252,9 1.637,9 1.076,7 32,49% 19,34% 33,75% 20,88% 30,12% 19,87% *statischer Ansatz 3 I Report gemäß 28 PfandBG / 31.03.2014
Nominal- und Barwertdeckung II - Öffentliche Pfandbriefe 9.000,0 8.000,0 7.000,0 6.000,0 5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 - Nennwert Barwert Risikobarwert Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs Gesamtbetrag der Deckungsmassen Überdeckung 4 I Report gemäß 28 PfandBG / 31.03.2014
Nominal- und Barwertdeckung III Hypothekenpfandbriefe Hypothekenpfandbriefe Nennwert Barwert Risikobarwert* (+250 bp) (+250 bp) 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs 4.106,4 3.358,4 4.518,3 3.819,8 3.858,0 3.269,6 Gesamtbetrag der Deckungsmassen 8.453,7 6.818,0 9.604,4 7.887,7 8.722,9 7.138,4 Überdeckung 4.347,3 3.459,6 5.086,1 4.068,0 4.864,9 3.868,8 105,87% 103,01% 112,57% 106,50% 126,10% 118,33% *statischer Ansatz 5 I Report gemäß 28 PfandBG / 31.03.2014
Nominal- und Barwertdeckung IV - Hypothekenpfandbriefe 12.000,0 10.000,0 8.000,0 6.000,0 4.000,0 2.000,0 - Nennwert Barwert Risikobarwert Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs Gesamtbetrag der Deckungsmassen Überdeckung 6 I Report gemäß 28 PfandBG / 31.03.2014
Laufzeitstruktur der Pfandbriefe und der Deckungsmassen I Öffentliche Pfandbriefe und Hypothekenpfandbriefe Öffentliche Pfandbriefe Deckungsmassen der öffentlichen Pfandbriefe Hypothekenpfandbriefe Deckungsmassen der Hypothekenpfandbriefe Zinsbindungsfristen 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 bis 1 Jahr 1.457,0 291,5 920,3 854,3 735,0 497,5 821,9 671,7 über 1 Jahr bis 2 Jahre 502,0 1.457,0 810,1 775,2 114,0 735,0 977,1 528,2 über 2 Jahre bis 3 Jahre 611,0 502,0 724,8 761,8 121,0 14,0 1.137,7 813,1 über 3 Jahre bis 4 Jahre 837,9 611,0 568,1 630,4 120,3 21,0 1.118,6 956,2 über 4 Jahre bis 5 Jahre 458,5 837,9 573,5 455,4 210,5 50,3 952,1 895,8 über 5 Jahre bis 10 Jahre 1.038,0 1.004,5 2.471,1 2.135,1 1.593,6 778,6 2.993,1 2.542,6 über 10 Jahre 545,5 725,0 1.152,8 866,5 1.212,0 1.262,0 453,2 410,4 Gesamt 5.449,9 5.428,9 7.220,7 6.478,6 4.106,4 3.358,4 8.453,7 6.818,0 7 I Report gemäß 28 PfandBG / 31.03.2014
Laufzeitstruktur der Pfandbriefe und der Deckungsmassen II Öffentliche Pfandbriefe 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 - bis 1 Jahr über 1 Jahr bis 2 Jahre über 2 Jahre bis 3 Jahre über 3 Jahre bis 4 Jahre über 4 Jahre bis 5 Jahre über 5 Jahre über 10 Jahre bis 10 Jahre Öffentliche Pfandbriefe Deckungsmassen der öffentlichen Pfandbriefe 8 I Report gemäß 28 PfandBG / 31.03.2014
Laufzeitstruktur der Pfandbriefe und der Deckungsmassen III Hypothekenpfandbriefe 3.500,0 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 - bis 1 Jahr über 1 Jahr bis 2 Jahre über 2 Jahre bis 3 Jahre über 3 Jahre bis 4 Jahre über 4 Jahre bis 5 Jahre über 5 Jahre bis 10 Jahre über 10 Jahre Hypothekenpfandbriefe Deckungsmassen der Hypothekenpfandbriefe 9 I Report gemäß 28 PfandBG / 31.03.2014
Zusammensetzung weitere Deckung Deckungswerte nach 2014 2013 prozentuale Veränderung zum Vorjahr 19 (1) Nr. 2 PfandBG 275,0 240,0 14,6% 19 (1) Nr. 3 PfandBG 275,0 225,0 22,2% 20 (2) Nr. 2 PfandBG 58,2 58,2 0,0% 10 I Report gemäß 28 PfandBG / 31.03.2014
Aufgliederung der Deckungsmasse I Öffentliche Pfandbriefe Land Bundesrepublik Deutschland 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 54,3 35,5 961,6 988,8 4.251,7 4.138,2 1.894,9 1.257,9 7.162,5 6.420,4 Gesamt 54,3 35,5 961,6 988,8 4.251,7 4.138,2 1.894,9 1.257,9 7.162,5 6.420,4 Staat regionale Gebietskörperschaften örtliche Gebietskörperschaften sonstige Schuldner Gesamt 11 I Report gemäß 28 PfandBG / 31.03.2014
Aufgliederung der Deckungsmasse II Hypothekenpfandbriefe nach Größenklassen Betrag prozentuale Verteilung prozentuale Veränderung zum Vorjahr 2014 2013 2014 bis 300 TEUR 3.294,0 2.963,4 40,28% 11,16% über 300 TEUR bis 5.000 TEUR 2.707,3 2.083,8 33,10% 29,93% über 5.000 TEUR 2.177,3 1.530,9 26,62% 42,23% Gesamt 8.178,7 6.578,0 100,00% 24,33% 12 I Report gemäß 28 PfandBG / 31.03.2014
Aufgliederung der Deckungsmasse III Hypothekenpfandbriefe Aufgliederung nach Größenklassen 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 bis 300 TEUR über 300 TEUR bis 5.000 TEUR 2013 2014 über 5.000 TEUR 13 I Report gemäß 28 PfandBG / 31.03.2014
Aufgliederung der Deckungsmasse IV Hypothekenpfandbriefe nach Nutzungsart Bundesrepublik Deutschland Betrag prozentuale Verteilung 2014 2013 2014 prozentuale Veränderung zum Vorjahr wohnwirtschaftlich 7.689,8 6.278,1 94,02% 22,49% gewerblich 488,9 299,9 5,98% 63,03% Gesamt 8.178,7 6.578,0 100,00% 24,33% 14 I Report gemäß 28 PfandBG / 31.03.2014
Aufgliederung der Deckungsmasse V Hypothekenpfandbriefe nach Objekttyp Betrag prozentuale Verteilung prozentuale Veränderung zum Vorjahr Bundesrepublik Deutschland 2014 2013 2014 Wohnungen 1.000,5 950,3 12,23% 5,28% Einfamilienhäuser 1.896,1 1.665,8 23,18% 13,83% Mehrfamilienhäuser 4.793,2 3.661,6 58,61% 30,90% Bürogebäude 0,0 0,0 0,00% N/A Handelsgebäude 54,2 40,3 0,66% 34,49% Industriegebäude 2,9 6,6 0,04% -56,06% Sonstige gewerblich genutzte Gebäude 431,4 253,0 5,28% 70,53% Unfertige und nicht ertragsfähige Neubauten 0,0 0,0 0,00% N/A Bauplätze 0,4 0,4 0,00% 0,00% Gesamt 8.178,7 6.578,0 100,00% 24,33% 15 I Report gemäß 28 PfandBG / 31.03.2014
Aufgliederung der Deckungsmasse VI Hypothekenpfandbriefe 1% 5% 12% Wohnungen 23% Einfamilienhäuser Mehrfamilienhäuser Handelsgebäude Sonstige gewerblich genutzte Gebäude 59% 16 I Report gemäß 28 PfandBG / 31.03.2014
Aufgliederung der Deckungsmasse VII Hypothekenpfandbriefe Geographische Verteilung Betrag prozentuale Verteilung 2014 2013 2014 prozentuale Veränderung zum Vorjahr Baden-Württemberg 361,1 359,3 4,42% 0,50% Bayern 253,5 244,6 3,10% 3,64% Berlin 1.124,4 929,8 13,75% 20,93% Brandenburg 874,0 681,7 10,69% 28,21% Bremen 11,1 9,7 0,14% 14,43% Hamburg 129,2 78,7 1,58% 64,17% Hessen 560,5 370,6 6,85% 51,24% Mecklenburg-Vorpommern 861,6 720,4 10,53% 19,60% Niedersachsen 360,6 273,1 4,41% 32,04% Nordrhein-Westfalen 955,7 672,9 11,69% 42,03% Rheinland-Pfalz 89,6 51,7 1,10% 73,31% Saarland 10,0 4,9 0,12% >100% Sachsen 1.122,7 985,8 13,73% 13,89% Sachsen-Anhalt 718,0 607,0 8,78% 18,29% Schleswig-Holstein 174,3 98,4 2,13% 77,13% Thüringen 572,4 489,5 7,00% 16,94% Gesamt 8.178,7 6.578,0 100,00% 24,33% 17 I Report gemäß 28 PfandBG / 31.03.2014
Weitere Angaben zu den Deckungswerten In den Deckungswerten der DKB bestanden für öffentliche und hypothekarische Pfandbriefe zum Stichtag keine rückständigen Leistungen (> 90 Tage). Die Deckungswerte der DKB für öffentliche und hypothekarische Pfandbriefe enthalten ausschließlich auf EURO lautende Forderungen, so dass ein Währungsstress entfällt. Die Deckungswerte der DKB enthalten für öffentliche und hypothekarische Pfandbriefe keine Derivate. 18 I Report gemäß 28 PfandBG / 31.03.2014
vdp Bonitätsdifferenzierungsmodell Die Deckungsmassen der DKB enthalten in beiden Pfandbriefgattungen, unabhängig vom Charakter der Deckung (ordentliche Deckung, Ersatzdeckung oder sichernde Überdeckung), keine Forderungen gegen Staaten oder deren unterstaatliche Stellen mit einem Non- Investmentgrade-Rating. Auf die Darstellung einer ergänzenden Deckungsrechnung wird deshalb verzichtet. 19 I Report gemäß 28 PfandBG / 31.03.2014