Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6.
Übersicht Nominal- und Barwertdeckung Seite 3 Laufzeitstruktur der Pfandbriefe und der Deckungsregister Seite 6 Zusammensetzung weitere Deckung Seite 8 Aufschlüsselung Hypothekenregister Seite 9 Aufschlüsselung Deckungsregister für öffentliche Pfandbriefe Seite 2 Rückständige Leistungen (>9 Tage) Seite 26 Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 2
Nominal- und Barwertdeckung I Hypothekenregister In Mio. EUR Nennwert Barwert Risikobarwert* Risikobarwert* Risikobarwert* 28 28 Nach oben verschobene Zinskurve 28 Nach unten verschobene Zinskurve 28 Kombinierter Zinsund Währungsstress 28 Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs Gesamtbetrag der Deckungsmassen Überdeckung 7.24 1.33 2.829 5.363 7.95 2.588 7.558 1.651 3.92 5.36 8.31 2.671 7.234 1.326 3.93 5.86 7.526 2.44 7.917 11.1 3.93 5.673 8.612 2.939 7.481 1.324 2.843 5.5 7.417 2.367 Überdeckung 39,27% 48,25% 4,91% 49,83% 42,75% 47,97% 39,7% 51,81% 38,% 46,87% *Dynamische Methode gem. 5 und 6 PfandBarWertVO Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 3
Nominal- und Barwertdeckung II Öffentliches Register In Mio. EUR Nennwert Barwert Risikobarwert* Risikobarwert* Risikobarwert* 28 28 Nach oben verschobene Zinskurve 28 Nach unten verschobene Zinskurve 28 Kombinierter Zinsund Währungsstress 28 Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs 42.19 51.884 44.532 51.449 42.878 48.183 46.426 55.311 43.243 48.148 Gesamtbetrag der Deckungsmassen 53.115 59.79 54.433 57.8 52.43 54.33 56.912 62.128 52.622 54.22 Überdeckung 1.925 7.195 9.91 6.351 9.552 6.119 1.486 6.817 9.38 5.874 Überdeckung 25,9% 13,87% 22,23% 12,34% 22,28% 12,7% 22,59% 12,32% 21,69% 12,2% *Dynamische Methode gem. 5 und 6 PfandBarWertVO Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 4
Nominal- und Barwertdeckung III Hypothekenpfandbriefe Öffentliche Pfandbriefe [Mrd. EUR] [Mrd. EUR] 12 6 1 8 Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Überdeckung 5 4 Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Überdeckung 6 3 4 2 2 1 Nennwert Barwert RB* Hochszenario RB* Tiefszenario RB* Währung Nennwert Barwert RB* Hochszenario RB* Tiefszenario RB* Währung *RB: Risikobarwert, *dynamische Methode gem. 5 und 6 PfandBarWertVO Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 5
Laufzeitstruktur der Pfandbriefe und der Deckungsregister I In Mio. EUR Deckungsmasse Hypothekenpfandbriefe Öffentliche Pfandbriefe Deckungsmasse Laufzeitstruktur der im Umlauf befindlichen Pfandbriefe sowie die Zinsbindungsfristen der Deckungsmasse Bis 1 Jahr 823 28 692 1.454 28 1.57 12.813 28 7.791 11.262 28 9.314 > 1 Jahr bis 2 Jahre 1.115 1.86 877 761 5.533 12.33 5.343 6.616 > 2 Jahr bis 3 Jahre 877 934 985 713 7.372 8.559 4.368 4.496 > 3 Jahr bis 4 Jahre 1.856 556 1.39 599 4.14 4.937 4.364 3.693 > 4 Jahr bis 5 Jahre 54 841 1.39 955 1.38 5.224 5.156 4.91 > 5 Jahre bis 1 Jahre 1.867 1.2 3.86 3.86 8.169 1.174 19.172 25.91 > 1 Jahre 127 251 59 78 2.783 3.165 3.45 4.14 Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 6
Laufzeitstruktur der Pfandbriefe und der Deckungsregister II Hypothekenpfandbriefe Öffentliche Pfandbriefe [Mrd. EUR] [Mrd. EUR] 4 2 3 Umlauf Deckungsmasse 15 Umlauf Deckungsmasse 2 1 1 5 bis 1 Jahr >1 bis 2 Jahre >2 bis 3 Jahre >3 bis 4 Jahre >4 bis 5 Jahre >5 bis 1 Jahre >1 Jahre Zinsbindungsfrist Bis 1 Jahr >1 bis 2 Jahre >2 bis 3 Jahre >3 bis 4 Jahre >4 bis 5 Jahre >5 bis 1 Jahre >1 Jahre Zinsbindungsfrist Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 7
Zusammensetzung weitere Deckung Deckungswerte nach 28 28 19 (1) Nr. 2 PfandBG 1-19 (1) Nr. 3 PfandBG 4 381 4,88% 2 (2) Nr. 2 PfandBG 3.455 3.819-9,53% Derivate Barwert in Mio. EUR Hypothekenpfandbriefe Öffentliche Pfandbriefe, 12,6 28, 2,42 Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 8
Aufschlüsselung Hypothekenregister I Nach Größenklassen 28 28 x <= 3 TEUR 1.738 2.141 17,32% -18,82% 3 TEUR < x <= 5 Mio EUR 1.47 1.131 14,2% 24,33% x > 5 Mio EUR 6.489 4.197 64,67% 54,61% 4 481 3,99% -16,91% Gesamtsumme 1.33 7.95 26,2% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 9
Aufschlüsselung Hypothekenregister II Nach Nutzungsart 28 28 - Deutschland Wohnwirtschaftlich Gewerblich 2.976 3.969 2.768 3.39 4,52% 54,3% 7,5% 19,92% 4 481 5,45% -16,91% 7.345 6.559 11,97% Frankreich Gewerblich 455 > Italien Gewerblich 363 33 1,5% Niederlande Gewerblich 113 > Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 1
Aufschlüsselung Hypothekenregister II Nach Nutzungsart 28 28 - Österreich Wohnwirtschaftlich,1,% - Gewerblich 24 26-4,79% 24 26-5,28% Polen Gewerblich 16 11 39,97% Schweden Gewerblich 12 > Schweiz Gewerblich 195 71 > Spanien Gewerblich 64 > Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 11
Aufschlüsselung Hypothekenregister II Nach Nutzungsart 28 28 - Tschechische Republik Gewerblich 66 > Ungarn Gewerblich 62 > USA Gewerblich 218 89 > Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland Wohnwirtschaftlich Gewerblich 1 1.99 2 84,5% 99,95% -64,82% 36,68% 1.99 86 36,48% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 12
Aufschlüsselung Hypothekenregister III Nach Objekttyp Deutschland Wohnungen 28 968 1.155 13,18% 28 - -16,23% Einfamilienhäuser 728 929 9,91% -21,65% Mehrfamilienhäuser 1.229 645 16,73% 9,49% Bürogebäude 1.781 1.47 24,25% 26,62% Handelsgebäude Industriegebäude 1.42 44 1.14 58 19,9%,6% 22,93% -24,13% Sonstige gewerblich genutzte Gebäude 612 578 8,33% 5,75% Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten (gewerblich) 98 82 1,34% 19,93% Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten (wohnwirtschaftlich) Bauplätze (wohnwirtschaftlich) Bauplätze (gewerblich) 3 21 31 26 13 44,41%,29%,42% 15,64% 64,33% -28,85% 4 481 5,45% -16,91% 7.345 6.559 11,97% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 13
Aufschlüsselung Hypothekenregister III Nach Objekttyp Frankreich 28 28 - Bürogebäude Industriegebäude 448 7 455 98,51% 1,49% > > > Italien Handelsgebäude Bürogebäude Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten (gewerblich) 131 115 117 363 131 199 33 35,99% 31,78% 32,24% -,1% -42,1% > 1,5% Niederlande Handelsgebäude 49 36 43,26% 34,85% Bürogebäude 57 23 5,2% > Sonstige gewerblich genutzte Gebäude 8 6,72% > 113 6 89,91% Österreich Einfamilienhäuser Handelsgebäude Bauplätze (gewerblich) Bürogebäude 8 1 15,1 8 1 16,% 33,9% 5,31% 61,6% -,%,% -7,54% 24 26-5,28% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 14
Aufschlüsselung Hypothekenregister III Nach Objekttyp 28 28 - Polen Bürogebäude 11 11 71,44%,% Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten (gewerblich) 4 28,56% > 16 11 39,97% Schweden Handelsgebäude 12 > Schweiz Handelsgebäude 112 32 57,58% > Bürogebäude 39 38 19,83%,62% Sonstige gewerblich genutzte Gebäude 4 2,33% > Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten (gewerblich) 4 2,25% > 195 71 > Spanien Bürogebäude 64 > Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 15
Aufschlüsselung Hypothekenregister III Nach Objekttyp Tschechische Republik Bürogebäude 66 28 28 - > Ungarn Handelsgebäude 62 > USA Bürogebäude 218 89 > Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland Bürogebäude 674 65 61,28% 3,7% Handelsgebäude 339 132 3,84% > Sonstige gewerblich genutzte Gebäude 86 22 7,82% > Bauplätze (wohnwirtschaftlich) 1 2,5% -64,82% 1.99 85 36,48% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 16
Aufschlüsselung Hypothekenregister IV Nach Bundesländern Baden-Württemburg Bayern 361 3.678 28 278 3.273 4,91% 5,8% 28-22,86% 11,2% Berlin 395 447 5,38% -13,2% Brandenburg 127 131 1,74% -2,78% Bremen 13 8,18% 41,52% Hamburg Hessen 3 72 31 54 4,8% 9,81% -,43% 25,5% Mecklenburg-Vorpommern 33 48,44% -45,55% Niedersachsen 156 138 2,12% 11,26% Nordrhein-Westfalen 753 7 1,25% 6,95% Rheinland-Pfalz 91 75 1,24% 17,72% Saarland 317 37 4,32% 3,28% Sachsen 214 186 2,92% 13,8% Sachsen-Anhalt 38 17,52% 55,68% Schleswig-Holstein 59 52,81% 12,48% Thüringen 88 77 1,2% 13,4% 7.345 6.578 1,44% Die weitere Deckung ist in diesen Werten enthalten. Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 17
Aufschlüsselung Hypothekenregister V Größenklassen 4% 17% x <= 3 TEUR Nutzungsart 5% 29% 14% 3 TEUR < x <= 5 Mio EUR x > 5 Mio EUR wohnwirtschaftlich gewerblich weitere Deckung 65% weitere Deckung 66% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 18
Aufschlüsselung Hypothekenregister VI Objekttyp 3% 1% 4% 1% Wohnungen 1% 7% 7% Einfamilienhäuser Mehrfamilienhäuser Bürogebäude 21% 12% Handelsgebäude Industriegebäude Sonstige gewerblich genutzte Gebäude Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten Bauplätze 34% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 19
Aufschlüsselung Deckungsregister für Öffentliche Pfandbriefe I Nach Schuldner bzw. Garantiegeber 28 28 - Dänemark 25 68-62,96% Deutschland Regionale Gebietskörperschaften Örtliche Gebietskörperschaften Sonstige Schuldner 1.19 11.554 6.297 26.268 2.34 1.198 12.23 6.68 3.27 2.294 2,5% 24,25% 13,22% 55,13% 4,91% -,69% -5,53% -4,71% -13,4% 2,3% 47.649 52.538-9,31% Europäische Union Sonstige Schuldner 14 14 -,59% Frankreich 7,% - Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 2
Aufschlüsselung Deckungsregister für Öffentliche Pfandbriefe I Nach Schuldner bzw. Garantiegeber 28 28 - Griechenland 1,% - 27 27,% 27 28-1,94% Island Regionale Gebietskörperschaften 2,% - 86,% - 87,% - Italien 15 155-32,26% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 21
Aufschlüsselung Deckungsregister für Öffentliche Pfandbriefe I Nach Schuldner bzw. Garantiegeber 28 28 - Kanada Regionale Gebietskörperschaften 61 63 5,% -2,5% Örtliche Gebietskörperschaften 61 123 62 125 5,% -2,5% -2,5% Luxemburg Sonstige Schuldner 2 2 28,57%,% 5 7 5 7 71,43%,%,% Niederlande 12 13-7,69% Norwegen 15 73-79,5% Österreich 18 6 > 5,% - 18 56-68,51% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 22
Aufschlüsselung Deckungsregister für Öffentliche Pfandbriefe I Nach Schuldner bzw. Garantiegeber 28 28 - Polen 2 2 25,98%,% 57 114 74,2% -5,9% 77 134-42,62% Rumänien 6 8-29,93% Schweden 9 9 -,69% Schweiz Regionale Gebietskörperschaften 1.194 1.342 51,64% -11,4% Sonstige Schuldner 853 1.229 36,89% -3,61% 265 252 11,47% 5,18% 2.312 2.824-18,11% Spanien Regionale Gebietskörperschaften 836 866-3,46% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 23
Aufschlüsselung Deckungsregister für Öffentliche Pfandbriefe I Nach Schuldner bzw. Garantiegeber Tschechische Republik 6 28 7 28-15,38% Türkei 45 - Ungarn 32 315-4,2% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 5 5,7% 2,32% Regionale Gebietskörperschaften 669 674 721 726 99,3% -7,19% -7,13% USA 7 9-18,89% Zypern 2 2-14,29% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 24
Aufschlüsselung Deckungsregister für Öffentliche Pfandbriefe II Kundengruppen en 51% 7% 3% 27% 12% regionale Gebietskörperschaften örtliche Gebietskörper-schaften sonstige Schuldner weitere Deckung % 2% % % Deutschland Dänemark Europäische Union Griechenland Italien Kanada Luxemburg Niederlande Norwegen Österreich Polen Rumänien Schweden Schweiz Spanien Tschechische Republik Ungarn 9% Vereinigtes Königreich USA Zypern Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 25
Rückständige Leistungen (> 9 Tage) Öffentliche Deckung in Mio. EUR Regionale Gebietskörperschaften Örtliche Gebietskörperschaften Sonstige Schuldner Deutschland 1,16 2,29,4, 28 1,14 2,53,13, Hypothekendeckung in Mio. EUR Deutschland 1,41 28 1,75 3,49 3,7 Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 26