Certificate of Advanced Studies CAS Finanzmathematik und Statistik
In Kürze Was das Studium auszeichnet Fundierte Grundausbildung in Finanzmathematik und Statistik Nachhaltig vermitteltes Wissen Einsatz zeitgemässer Tools Modularer Studienaufbau Qualifizierte Dozierende Wen das Studium anspricht Praktiker/innen aus Banken, Versicherungen oder anderen Finanzdienstleistungsunternehmen Personen mit Tertiärabschluss, bez. mit Abschluss einer kaufmännischen Lehre und gleichwertiger Qualifikation sowie mindestens zwei Jahren Praxiserfahrung Personen, die sich gezielt auf Berufs- oder Fachprüfungen vorbereiten wollen Studium Berufsbegleitend Abschluss innerhalb von 7 Monaten Einmal wöchentlicher Unterricht 130 Lektionen Kursort ist Zug Abschluss: Certificate of Advanced Studies Hochschule Luzern/ FHZ in Finanzmathematik und Statistik
Inhalt 1 2 3 5 6 7 Willkommen Publikum Besonderheiten Studieninhalt Qualitätssicherung und Leistungsnachweise Organisatorisches Qualitätsmanagement Die Hochschule Luzern will die Qualität ihrer Leistungen sichern und ständig weiterentwickeln. Deshalb lässt sie diese von externen Organisationen überprüfen. Sie kann folgende Labels ausweisen: EFQM European Foundation for Quality Management: Im Mai 2010 wurde die Hochschule Luzern als erste Schule unter den Fachochschulen und Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit «Recognised for Excellence 3 star» ausgezeichnet. www.efqm.org eduqua: Seit 2009 sind alle Weiterbildungsangebote der Hochschule Luzern Wirtschaft eduqua-zertifiziert. www.eduqua.ch Vom Bund anerkannt: Der Executive MBA sowie alle Master of Advanced Studies MAS, Diploma of Advanced Studies DAS und Certificate of Advanced Studies CAS der Hochschule Luzern sind vom Bund anerkannt. www.bbt.admin.ch
Impressum Konzept und Redaktion Hochschule Luzern Wirtschaft Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ Gestaltung Hochschule Luzern Design & Kunst Info und Kontakt www.hslu.ch/ifz
Willkommen 1 Certificate of Advanced Studies in Finanzmathematik und Statistik Die in den letzten Jahrzehnten entwickelten mathematischen Analyseund Optimierungsmethoden in der Finanzmarkttheorie fanden in der Praxis sehr schnell Beachtung, insbesondere wegen ihrer empirisch überprüften guten Resultate. Heute wird niemand mehr ernsthaft die Notwendigkeit der mathematischen und statistischen Modelle in Frage stellen. Will man sich mit der modernen Finanzmarkttheorie beschäftigen, sind mathematische und statistische Grundkenntnisse unumgänglich, und dies trotz moderner Hilfsmittel wie PC oder Taschenrechner. Prof. Max Spindler Studienleiter dipl. Math. ETH, Dozent an der Hochschule Luzern
2 Publikum Zielpublikum Das Certificate of Advanced Studies CAS Finanzmathematik und Statistik richtet sich an Praktiker/innen aus Banken, Versiche - r ungen oder anderen Finanzdienstleistungsunternehmen sowie an Mitarbeiter/innen von Finanzabteilungen: die mit modernen finanztheoretischen Modellen (Portfoliotheorie, CAPM, Derivate usw.) arbeiten und die mathematischen bzw. statistischen Grund lagen für ein vertieftes Verständnis dieser Modelle erarbeiten oder auffrischen wollen. die sich gezielt auf Berufsprüfungen oder höhere Fachprüfungen (z.b. AZEK, CFA, Versicherungsfach, Controller, Treuhänder, Wirtschaftsprüfer/innen usw.) vorbereiten wollen. die sich gezielt auf Lehrgänge im Finanzbereich, welche grundlegende Kenntnisse der Finanzmathematik und Statistik voraussetzen, vorbereiten wollen (z.b. MAS Bank Management, MAS Corporate Finance, MAS Private Banking & Wealth Management, MAS Immobilienmanagement, MAS Pensionskassen Management, Swiss Finance Institute usw.).
Besonderheiten 3 Das CAS Finanzmathematik und Statistik zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus: Umfassende Ausbildung Das Studium ist so konzipiert, dass beim Besuch der drei angebotenen Module innerhalb eines halben Jahres eine fundierte Grundausbildung in Finanzmathematik und Statistik erworben werden kann. Realistische Unterrichtsgestaltung Im Gegensatz zu Intensivkursen und Schnellbleichen von wenigen Tagen Dauer, sind die Module und die Unterrichtsdaten des CAS Finanzmathematik und Statistik zeitlich so angelegt, dass der vermittelte Stoff verarbeitet und das Wissen nachhaltig behalten werden kann. Einsatz zeitgemässer Tools Im Studium wird mit einem leihweise abge gebenen Taschenrechner und mit Excel gearbeitet. Modularer Studienaufbau Das Studium gliedert sich in drei Module, die aufeinander aufbauen. Wer das gesamte Studium mit seinen drei Modulen und insgesamt rund 130 Lektionen besucht und die Schlussprüfung besteht, erwirbt das «Certificate of Advanced Studies Hochschule Luzern/FHZ in Finanzmathematik und Statistik». Es ist jedoch auch möglich, nur Modul 1 und/oder Modul 2 zu besuchen und mit einem Leistungsnachweis abzuschliessen. Qualifiziertes Lehrpersonal Im Studienunterricht werden erfahrene und methodisch-didaktisch geschulte Dozierende eingesetzt, die mit dem Mathematik- und Statistikunterricht der entsprechenden Stufe vertraut sind. Der Kurs wird am IFZ durchgeführt und von Max Spindler geleitet. Als Dozierende werden eingesetzt: Prof. Max Spindler, dipl. Math. ETH, Dozent an der Hochschule Luzern Prof. Hanspeter Zingre, dipl. Math. Ing. ETH, Dozent an der Hochschule Luzern
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Studieninhalt 5 Modul 1 Mathematik (3 ECTS-Credits) Grundoperationen, Rechnen mit Variablen, Potenzen, Logarithmen, Funktionen, Gleichungen, Matrizen, Gleichungssysteme, arithmetische und geo metrische Folgen und Reihen Modul 2 Statistik (4 ECTS-Credits) Mittelwerte, Renditen, unterjährige und stetige Verzinsung, stetige Renditen, Streuungsmasse, Varianz und Standardabweichung, Korrelation und Regression, Betafaktor, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Normalverteilung, Shortfall-Risk und Value-at-Risk, Portfolioanalyse, Portfolio-Rendite und -Varianz, Diversifikation, Effizienzlinie, Minimum-Risk-Portfolio, Tangential-Portfolio Modul 3 Finanzmathematik (3 ECTS-Credits) CAPM und Performance Messung, Zinseszinsrechnung, Endwert und Barwert, Rentenrechnung, Tilgungen, dynamische Investitionsrechnung, NPV- und IRR-Methode, MIRR, Bonds, Preis und Rendite eines Bonds, Duration, Konvexität, Dividend-Discount-Modell, Optionen, Binomial- und Black/Scholes-Modell
6 Qualitätssicherung und Leistungsnachweise Qualitätssicherung Folgende Faktoren und Vorkehrungen stellen eine hohe Qualität und eine ständige Qualitätsverbesserung im CAS Finanzmathematik und Statistik sicher: Als Teil der Hochschule Luzern Wirtschaft und mit seiner langjährigen Erfahrung garantiert das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ für eine professionelle und qualitativ hochstehende Ausbildung. Die einzelnen Module werden laufend durch die Studierenden sowie durch die Studienleitung evaluiert. Die Studienleitung stellt sicher, dass die Inhalte der Module ständig weiterentwickelt und optimal aufeinander abgestimmt werden. Stufengerechte Leistungsnachweise bilden die Basis für Ihre Lernkontrolle. Das IFZ-Administrationsteam ist leistungsfähig, professionell und kundenorientiert. Zertifikat Absolventinnen und Absolventen, die alle drei Module besucht und die Schlussprüfung bestanden haben, er halten das «Certificate of Advanced Studies Hochschule Luzern/FHZ in Finanzmathematik und Statistik». Abschluss einzelner Module Wer nur Modul 1 und/oder Modul 2 besucht, kann diese mit einem Leistungsnachweis abschliessen. European Credit Transfer System (ECTS) Das heute als internationaler Standard geltende Bewertungssystem ECTS wird im CAS Finanzmathematik und Statistik konsequent eingesetzt. Dies ermöglicht den Studierenden eine bessere internationale Vergleichbarkeit des Abschlusses und die Anerkennung für allfällige andere Aus bil dungen. Das Studium umfasst 10 ECTS-Credits. Prof. Hanspeter Zingre dipl. Math. Ing. ETH, Dozent an der Hochschule Luzern
Organisatorisches 7 Studienbeginn und Studiendauer Das CAS wird in der Regel zweimal jährlich durchgeführt. Die Ausbildung dauert sieben Monate. Unterrichtszeiten und Aufwand Das CAS umfasst 21 Schulungstage. Der Unterricht findet in der Regel einmal wöchentlich statt. Die Unterrichtszeiten sind von 15.45 Uhr bis 20.15 Uhr. Zwischen den Unterrichtsblöcken haben die Teilnehmenden im Selbststudium die Themen vor- und nachzubereiten. Zusätzlich sind zahlreiche zum Stoff passende Übungsaufgaben zu bearbeiten. Es muss mit einem Aufwand von sieben bis zehn Stunden pro Woche gerechnet werden. Hinzu kommen die Prüfungsvorbereitungen. Studiengebühren In den Kursgebühren sind die Kosten für die im Unterricht abgegebenen Skripten und Lehrmittel sowie die Pausenverpflegung und die persönliche Betreuung enthalten. Reisekosten und Unterkunft sind darin nicht enthalten. Nach Erhalt der Aufnahmebestätigung ist die gesamte Studiengebühr zu bezahlen. Ein allfälliger Rückzug der Anmeldung nach Erhalt der Aufnahmebestätigung oder ein Abbruch des Kurses hat mit eingeschriebenem Brief zu erfolgen. Bei einem Abbruch der Ausbildung ist grundsätzlich das gesamte Kursgeld geschuldet. Studienort Der Unterricht findet in den Räumlichkeiten des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug IFZ statt. Das IFZ befindet sich zwei Gehminuten vom Bahnhof Zug entfernt.
8 Organisatorisches Anmelde- und Aufnahmeverfahren Die Angemeldeten benötigen einen Tertiärabschluss bzw. eine kaufmännische Lehre und gleichwertige Qualifikation sowie zwei Jahre Berufspraxis, vorzugsweise im Finanzbereich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Angemeldete, welche den gesamten Zertifikatskurs besuchen möchten, haben Vorrang gegenüber Angemeldeten, die einzelne Fachkurse buchen. Nach Ablauf des Anmeldeschlusses entscheidet die Kursleitung aufgrund der eingegangenen Anmeldungen und allenfalls aufgrund eines persönlichen Gesprächs mit den Angemeldeten über die definitive Aufnahme in den Kurs. Der Entscheid wird schriftlich mitgeteilt. Falls Angemeldete nicht in den Kurs aufgenommen werden können, haben sie im nächsten Kurs Vorrang. Das CAS wird nur bei genügend Anmeldungen durchgeführt. Anmeldung Für eine Anmeldung zum CAS Finanzmathematik und Statistik liegt dieser Broschüre eine Anmeldekarte bei. Der Anmeldung sind ein Lebenslauf und ein Passfoto beizulegen. Hochschule Luzern Wirtschaft Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ Grafenauweg 10 Postfach 4332 6304 Zug T +41 41 724 65 55 F +41 41 724 65 50 ifz@hslu.ch www.hslu.ch/ifz Karte Zug Luzern P P 1 P Zürich Bahnhof Zug P Zugersee
Organigramm Organigramm Hochschule Luzern FH Zentralschweiz Wirtschaft Institute Institut für Betriebs- und Regionalökonomie IBR Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ Institut für Kommunikation und Marketing IKM Institut für Tourismuswirtschaft ITW Institut für Wirtschaftsinformatik IWI Bachelor of Science International Management & Economics Public Management & Economics Controlling & Accounting Finance & Banking Immobilien Kommunikation & Marketing Tourismus & Mobilität Wirtschaftsinformatik Management & Law Master of Science Business Administration, Major in Business Development & Promotion Banking & Finance Business Administration, Major in Tourism Business Administration, Major in Public and Nonprofit Management Weiterbildung Unternehmensführung Public Management & Economics Controlling & Accounting Finance & Banking Kommunikation & Marketing Tourismus & Mobilität Wirtschaftsinformatik Forschung Financial Services Management Financial Markets & Investments Corporate Finance & Treasury Real Estate Public and Nonprofit Management Regionalökonomie General Management Dienstleistungsmanagement Online-Marketingkommunikation Brand Management Integrierte Kommunikation Interne Kommunikation Destinationsmanagement Sporttourismus Gesundheitstourismus Freizeitverkehr Informatiksicherheit Informations- und Prozessmanagement Dienstleistung Assessments, Benchmarks, Beratung, Evaluation, Gutachten, Konzeption, Marktforschung/Marktanalysen/Machbarkeitsstudien, Moderation/Prozessbegleitung, Leitbilder, Simulationen/Planspiele, Tests, Wirkungsanalysen, Workshops usw. Stand Mai 2010
Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ Das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ ist das Kompetenzzentrum für Finance der Hochschule Luzern Wirtschaft. Es umfasst die fünf Bereiche Financial Services Management Financial Markets & Investments Corporate Finance Controlling & Accounting Real Estate /Immobilienmanagement Das IFZ verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Aus- und Weiterbildung, Forschung, Beratung und weiteren Dienstleistungen. Die Professoren und Dozierenden des IFZ leisten darüber hinaus im Bachelor of Science in Business Administration einen Teil des Unterrichts im Finanz- und Rechnungswesen. Das Fachhochschulinstitut wurde 1997 auf Initiative der Zuger Wirtschaftskammer und der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug gegründet. Der von den Initianten ins Leben gerufene gemischtwirtschaftliche Verein IFZ, in dem auch die Alumni der Nachdiplomstudiengänge und der Master of Advanced Studies MAS des IFZ organisiert sind, unterstützt das IFZ ideell und finanziell. Sponsoren und Gönner des IFZ Kanton Zug Siemens Schweiz AG, Building Technologies Group Zuger Kantonalbank Neue Aargauer Bank Luzerner Kantonalbank Familie-Vontobel-Stiftung Zürich Kontakt Hochschule Luzern Wirtschaft Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ Grafenauweg 10 Postfach 4332 6304 Zug T +41 41 724 65 55 F +41 41 724 65 50 ifz@hslu.ch www.hslu.ch/ifz 08-2010,V1