Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CHF) indirect

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex ) Teilvermögen des Swisscanto (CH) Index Fund V Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen», ein Umbrella-Fonds mit mehreren Teilvermögen Halbjahresbericht per 31. August 2016 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung... 2 Vertriebsorganisation... 2 Abschlusszahlen... 3 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I... 11 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte... 12 Pauschale Verwaltungskommission... 12 Benchmark... 12 TER... 12 Erklärung der Fussnoten (fehlende Fussnoten für diesen Bericht nicht relevant)... 13 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte... 14 Weitere Informationen stehen im Internet unter www.swisscanto.ch zur Verfügung. Swisscanto Fondsleitung AG Zürich, 28.10.2016

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex ) Organisation und Verwaltung Fondsleitung Firma: Swisscanto Fondsleitung AG Sitz: Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich (von 03.05.2016) Europaallee 39, 8004 Zürich (bis 02.05.2016) Verwaltungsrat Daniel Previdoli, Präsident Mitglied der Generaldirektion und Leiter Products, Services & Direct Banking, Zürcher Kantonalbank Regina Kleeb, Mitglied Mitglied der Direktion und Leiterin Produktmanagement Anlage- & Vorsorgegeschäft, Zürcher Kantonalbank Christoph Schenk, Mitglied Mitglied der Direktion und Leiter Investment Solutions, Zürcher Kantonalbank Geschäftsführung Hans Frey Geschäftsführer Markus Erb Leiter Legal & Compliance Andreas Hogg stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Risk, Finance & Services Silvia Karrer (seit 01.03.2016) Leiterin Administration & Operations Bruno Schranz (bis 14.03.2016) stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Business Development André Wirz (bis 01.03.2016) Leiter Administration & Operations Delegation der Anlageentscheide Zürcher Kantonalbank, Zürich Fondsadministration Firma: Swisscanto Fondsleitung AG Sitz: Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich (von 03.05.2016) Europaallee 39, 8004 Zürich (bis 02.05.2016) Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich Prüfgesellschaft Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich Vertriebsorganisation Zahlstelle: Vertriebsträger: Zahlstelle ist die Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich Mit dem Vertrieb der Teilvermögen ist die Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürcher beauftragt worden. 2

SWISSCANTO (CH) INDEX REAL ESTATE FUND EUROPE (EX CH) INDIRECT Abschlusszahlen Halbjahresbericht per 31.08.2016 Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex ) Übersicht Rechnungsperiode 01.03.2016 01.03.2015 01.03.2014 01.03.2013 Konsolidiert bis 31.08.2016 29.02.2016 28.02.2015 28.02.2014 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 9'951'863.24 8'409'269.90 6'917'393.60 7'051'410.51 Klasse DT Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 1'174'098.42 1'040'069.38 330'364.25 169'002.56 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 7'437.716 7'231.000 2'096.760 1'277.760 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 157.8574 143.8348 157.5594 132.2647 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR 144.2526 132.9091 148.1763 108.7241 Thesaurierung je Anteil - 3.107 3.55 3.89 Total Expense Ratio (TER) 0.25 % 0.24 % 0.24 % 0.37 % Klasse FA Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 25'764.83 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 244.969 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 105.1759 Total Expense Ratio (TER) 0.26 % Klasse NT Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 8'751'999.99 7'369'200.52 6'587'029.35 6'882'407.95 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 54'771.374 50'633.834 41'378.754 51'567.510 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 159.7915 145.5391 159.1887 133.4640 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR 146.0200 134.4839 149.7085 109.7100 Thesaurierung je Anteil - 3.510 3.92 4.32 Total Expense Ratio (TER) 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Performance YTD / 31.08.2016 2015 2014 2013 Klasse DT 0.36 % 6.64 % 22.97 % 13.93 % Klasse FA (Lancierung 07.04.2016) 5.18 % - - - Klasse NT 0.52 % 6.87 % 23.26 % 14.34 % Benchmark 1.50 % 6.72 % 23.23 % 14.30 % Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. 3

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex ) Vermögensrechnung (Verkehrswerte) 31.08.2016 29.02.2016 Bankguthaben auf Sicht 8'438.66 90'363.38 Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 9'753'413.56 3'183'747.39 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 167'397.71 5'221'703.18 Sonstige Vermögenswerte 23'212.13 1'870.95 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 9'952'462.06 8'497'684.90 Kurzfristige Bankverbindlichkeiten -340.54-88'206.57 Andere Verbindlichkeiten -258.28-208.43 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 9'951'863.24 8'409'269.90 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse DT Rechnungsperiode 01.03.2016 01.03.2015 bis 31.08.2016 29.02.2016 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 7'231.000 2'096.760 Ausgegebene Anteile 5'817.309 5'466.000 Zurückgenommene Anteile -5'610.593-331.760 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 7'437.716 7'231.000 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse FA Rechnungsperiode Lancierung 07.04.2016 bis 31.08.2016 Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile 8'175.081-7'930.112 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 244.969 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse NT Rechnungsperiode 01.03.2016 01.03.2015 bis 31.08.2016 29.02.2016 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 50'633.834 41'378.754 Ausgegebene Anteile 16'541.212 36'357.603 Zurückgenommene Anteile -12'403.672-27'102.523 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 54'771.374 50'633.834 4

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex ) Veränderung des Nettofondsvermögens (konsolidiert) Rechnungsperiode 01.03.2016 01.03.2015 bis 31.08.2016 29.02.2016 Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode 8'409'269.90 6'917'393.60 Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer -78'238.34-59'376.87 Saldo aus dem Anteilverkehr 622'758.74 2'231'256.57 Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung 998'072.94-680'003.40 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 9'951'863.24 8'409'269.90 5

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex ) Erfolgsrechnung (konsolidiert) Rechnungsperiode 01.03.2016 01.03.2015 bis 31.08.2016 29.02.2016 Ertrag Erträge der Bankguthaben auf Sicht -0.85 0.00 Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte 230'252.98 32'847.63 Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 3'803.92 123'900.69 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 65'191.88 110'645.70 Total Ertrag 299'247.93 267'394.02 Aufwand Passivzinsen -41.41-33.75 Reglementarische Vergütung (gemäss separater Tabelle) -1'342.61-1'644.61 Sonstige Aufwendungen 0.00 0.03 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen -66'214.86-65'688.80 Total Aufwand -67'598.88-67'367.13 Nettoertrag / Verlust 231'649.05 200'026.89 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 216'757.35 705'872.79 Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip 3'281.53 0.00 Einkünfte aus Ausgabekommisssion/Rücknahmekommission 94'409.29 0.00 Realisierter Erfolg 546'097.22 905'899.68 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 451'975.72-1'585'903.08 Gesamterfolg 998'072.94-680'003.40 6

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex ) Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode und Bestandesveränderungen während der Periode ISIN Bezeichnung Anzahl / Käufe / Nominal in Zugänge Tsd. 2) Verkäufe / Abgänge 3) Anzahl / Nominal in Tsd. 29.02.2016 31.08.2016 Währung Kurs 8) Kurswert in % 7) Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 9'753'413.56 97.99 AT0000641352 AT0000697750 AT00BUWOG001 BE0003593044 BE0003678894 BE0003724383 BE0003746600 BE0003763779 BE0003770840 BE0003851681 DE0005008007 DE0006013006 DE0007480204 DE0008303504 DE000A0HN5C6 DE000A0LD2U1 DE000A12B8Z4 DE000A1ML7J1 DE000A1X3X33 DE000A1X3XX4 DE000LEG1110 ES010501501X ES010501900X ES0105025003 ES0105026001 ES0139140042 ES0139140174 FI0009002471 FI0009006829 FI0009006886 FR0000034431 FR0000035081 FR0000036105 FR0000063091 FR0000064578 FR0000121964 FR0000124711 FR0010040865 FR0010241638 GB0001367019 GB0002502036 GB0002652740 GB0002668464 GB0002869419 GB0004065016 GB0006834344 GB0006928617 GB0007291015 GB0007990962 GB0031809436 GB0033875286 GB00B01FLL16 GB00B01HM147 GB00B04V1276 GB00B0FYMT95 GB00B0LCW20X CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 3'069 1'655 1'380 3'344 EUR 17.01 62'227.75 0.63 CONWERT IMMOBILIEN INVEST S 3'060 859 703 3'216 EUR 15.74 55'393.90 0.56 BUWOG AG 2'703 2'248 745 4'206 EUR 23.31 107'288.39 1.08 COFINIMMO 894 353 342 905 EUR 110.40 109'334.91 1.10 BEFIMMO 711 243 119 835 EUR 60.00 54'825.04 0.55 WERELDHAVE BELGIUM NV 91 0 0 91 EUR 112.00 11'153.23 0.11 INTERVEST OFFICES&WAREHOU 612 36 0 648 EUR 24.76 17'557.67 0.18 WAREHOUSES DE PAUW SCA 598 229 143 684 EUR 87.80 65'719.13 0.66 LEASINVEST REAL ESTATE SCA 97 0 0 97 EUR 105.10 11'156.18 0.11 AEDIFICA 560 101 69 592 EUR 71.30 46'190.48 0.46 ADLER REAL ESTATE AG 930 461 400 991 EUR 13.65 14'802.92 0.15 HAMBORNER REIT AG 2'681 748 554 2'875 EUR 10.56 33'207.59 0.33 DEUTSCHE EUROSHOP AG 1'959 896 670 2'185 EUR 41.27 98'667.59 0.99 TAG IMMOBILIEN AG 5'340 1'751 1'209 5'882 EUR 12.90 83'001.81 0.83 DEUTSCHE WOHNEN AG-BR 14'774 4'936 4'226 15'484 EUR 33.70 571'023.87 5.75 ALSTRIA OFFICE REIT-AG 4'535 2'128 1'198 5'465 EUR 12.50 74'755.19 0.75 TLG IMMOBILIEN AG 2'470 1'035 920 2'585 EUR 20.27 57'339.71 0.58 VONOVIA SE 20'455 6'774 5'787 21'442 EUR 34.89 818'550.01 8.23 WCM BETEILIGUNGS & GRUND AG 3'772 0 3'772 EUR 3.19 13'163.38 0.13 DIC ASSET AG 1'522 0 0 1'522 EUR 8.70 14'490.22 0.15 LEG IMMOBILIEN AG 2'752 895 765 2'882 EUR 87.51 275'989.69 2.77 LAR ESPANA REAL ESTATE SOC 2'280 1'125 0 3'405 EUR 6.29 23'448.56 0.24 HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI 2'995 2'638 1'491 4'142 EUR 12.03 54'527.67 0.55 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 14'221 4'504 3'966 14'759 EUR 10.42 168'292.92 1.69 AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA 3'009 523 2'486 EUR 11.55 31'407.71 0.32 INMOBILIARIA COLONIAL SA 88'102 29'000 117'102 0 EUR 0.00 0.00 0.00 INMOBILIARIA COLONIAL SA 10'947 0 10'947 EUR 6.65 79'687.19 0.80 CITYCON OYJ 17'868 3'408 2'216 19'060 EUR 2.30 47'972.45 0.48 SPONDA OYJ 10'608 5'129 4'322 11'415 EUR 4.68 58'510.53 0.59 TECHNOPOLIS OYJ 4'327 0 0 4'327 EUR 3.95 18'703.60 0.19 FONCIERE DE PARIS SIIC 145 33 112 EUR 140.31 17'196.81 0.17 ICADE 1'529 601 538 1'592 EUR 69.18 120'521.58 1.21 AFFINE 235 0 0 235 EUR 15.80 4'063.18 0.04 ANF IMMOBILIER 350 0 0 350 EUR 22.00 8'426.20 0.08 FONCIERE DES REGIONS 1'585 499 416 1'668 EUR 83.76 152'888.18 1.54 KLEPIERRE 9'003 2'939 2'489 9'453 EUR 42.01 434'573.80 4.37 UNIBAIL-RODAMCO SE 4'333 1'441 1'213 4'561 EUR 246.00 1'227'824.73 12.35 GECINA SA 1'763 590 516 1'837 EUR 140.25 281'937.75 2.83 MERCIALYS 1'895 375 295 1'975 EUR 20.87 45'105.63 0.45 BRITISH LAND CO PLC 44'985 14'628 12'450 47'163 GBP 663.00 402'384.68 4.04 DAEJAN HOLDINGS PLC 218 0 0 218 GBP 5'370.00 15'064.59 0.15 DERWENT LONDON PLC 4'367 1'498 1'318 4'547 GBP 2'732.00 159'857.18 1.61 U AND I GROUP PLC 5'564 0 5'564 0 GBP 0.00 0.00 0.00 BIG YELLOW GROUP PLC 6'106 2'215 1'542 6'779 GBP 756.50 65'993.49 0.66 HAMMERSON PLC 34'446 11'605 10'023 36'028 GBP 580.00 268'902.37 2.70 INTU PROPERTIES PLC 41'186 14'329 12'753 42'762 GBP 316.00 173'888.79 1.75 UNITE GROUP PLC 9'556 3'705 2'762 10'499 GBP 626.50 84'643.87 0.85 ST. MODWEN PROPERTIES PLC 8'092 0 8'092 0 GBP 0.00 0.00 0.00 SHAFTESBURY PLC 12'267 3'782 3'459 12'590 GBP 967.50 156'748.43 1.57 LAND SECURITIES GROUP PLC 34'552 11'502 9'881 36'173 GBP 1'094.00 509'246.84 5.12 STANDARD LIFE INV PROP INC 16'135 5'810 4'346 17'599 GBP 80.75 18'287.61 0.18 GREAT PORTLAND ESTATES PLC 15'166 4'874 4'480 15'560 GBP 677.50 135'657.99 1.36 SCHRODER REAL ESTATE INVES 23'139 0 0 23'139 GBP 58.00 17'270.27 0.17 GRAINGER PLC 17'357 6'399 4'155 19'601 GBP 231.70 58'442.77 0.59 HELICAL PLC 4'355 0 0 4'355 GBP 284.50 15'943.99 0.16 PICTON PROPERTY INCOME LTD 24'112 7'677 31'789 0 GBP 0.00 0.00 0.00 7

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex ) ISIN Bezeichnung Anzahl / Käufe / Nominal in Zugänge Tsd. 2) GB00B0PPFY88 GB00B19Z2J52 GB00B1N7Z094 GB00B4WFW713 GB00B5ZN1N88 GB00B62G9D36 GB00B67G5X01 GB00BG49KP99 GB00BLWDVR75 GB00BVGBWW93 GB00BYRJ5J14 GG00B1DVQL9X GG00BYV2ZQ34 GRS491003000 IE00BBR67J55 IE00BGHQ198X IE00BJ34P519 IM00B8BV8G91 IT0001389631 IT0003745889 JE00B95CGW71 LU0775917882 LU1250154413 NL0000288876 NL0000288918 NL0000289213 NL0000292324 NO0010317811 NO0010716418 SE0000170375 SE0000379190 SE0000455057 SE0000549412 SE0000950636 SE0001413600 SE0001634262 SE0005594728 SE0006593919 SE0007074844 SE0007100359 SE0007126115 Diverse Verkäufe / Abgänge 3) Anzahl / Nominal in Tsd. 29.02.2016 31.08.2016 Währung Kurs 8) Kurswert HANSTEEN HOLDINGS PLC 31'110 9'974 9'525 31'559 GBP 115.80 47'028.19 0.47 UK COMMERCIAL PROPERTY TRU 27'358 5'812 0 33'170 GBP 79.80 34'062.37 0.34 SAFESTORE HOLDINGS PLC 8'645 2'710 1'462 9'893 GBP 372.30 47'396.64 0.48 LONDONMETRIC PROPERTY PLC 26'297 9'762 8'689 27'370 GBP 164.10 57'797.61 0.58 SEGRO PLC 32'596 11'283 9'509 34'370 GBP 453.20 200'445.32 2.01 CAPITAL & COUNTIES PROPERTI 32'014 11'635 9'399 34'250 GBP 296.60 130'724.87 1.31 WORKSPACE GROUP PLC 4'927 2'658 2'185 5'400 GBP 686.50 47'704.66 0.48 TRITAX BIG BOX REIT PLC 37'167 16'025 13'286 39'906 GBP 144.50 74'204.89 0.75 EMPIRIC STUDENT PROPERTY P 27'381 3'438 23'943 GBP 114.25 35'201.51 0.35 ASSURA PLC 68'564 36'096 28'182 76'478 GBP 58.50 57'573.00 0.58 PRIMARY HEALTH PROPERTIES 18'960 8'628 0 27'588 GBP 110.50 39'229.16 0.39 MEDICX FUND LTD 16'220 0 16'220 0 GBP 0.00 0.00 0.00 REGIONAL REIT LTD 8'485 0 8'485 GBP 102.50 11'191.86 0.11 GRIVALIA PROPERTIES REIC 1'726 0 1'726 0 EUR 0.00 0.00 0.00 GREEN REIT PLC 27'298 9'484 4'589 32'193 EUR 1.47 51'892.60 0.52 HIBERNIA REIT PLC 29'893 15'378 13'551 31'720 EUR 1.40 48'492.08 0.49 IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 21'289 4'214 17'075 EUR 1.17 21'861.89 0.22 REDEFINE INTERNATIONAL PLC 44'379 20'916 8'572 56'723 GBP 44.10 32'190.24 0.32 BENI STABILI SPA 47'922 11'035 7'503 51'454 EUR 0.55 30'968.70 0.31 IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBU 13'440 7'647 5'478 15'609 EUR 0.72 12'366.73 0.12 TARGET HEALTHCARE REIT LTD 7'855 3'000 0 10'855 GBP 110.25 15'400.51 0.15 GRAND CITY PROPERTIES 4'001 1'740 919 4'822 EUR 19.70 103'926.04 1.04 ADO PROPERTIES SA 1'032 226 127 1'131 EUR 39.33 48'677.44 0.49 EUROCOMMERCIAL PROPERTIE- 1'960 708 604 2'064 EUR 40.75 92'029.11 0.92 VASTNED RETAIL NV 873 341 292 922 EUR 37.13 37'457.48 0.38 WERELDHAVE NV 1'728 786 597 1'917 EUR 42.97 90'142.31 0.91 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N 6'295 0 0 6'295 EUR 3.80 26'170.16 0.26 NORWEGIAN PROPERTY ASA 11'027 0 0 11'027 NOK 10.50 13'638.86 0.14 ENTRA ASA 2'798 861 640 3'019 NOK 89.25 31'739.69 0.32 HUFVUDSTADEN AB-A SHS 4'676 1'605 1'419 4'862 SEK 148.90 82'943.93 0.83 CASTELLUM AB 7'286 7'676 2'488 12'474 SEK 129.40 184'933.24 1.86 FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 3'956 1'526 1'110 4'372 SEK 239.20 119'816.41 1.20 KUNGSLEDEN AB 7'620 3'290 2'865 8'045 SEK 66.25 61'064.23 0.61 FABEGE AB 5'940 1'943 1'980 5'903 SEK 158.80 107'398.51 1.08 WIHLBORGS FASTIGHETER AB 2'990 1'077 953 3'114 SEK 186.20 66'431.38 0.67 DIOS FASTIGHETER AB 2'185 0 0 2'185 SEK 67.00 16'772.63 0.17 D CARNEGIE & CO AB 2'081 0 2'081 SEK 109.00 25'988.04 0.26 KLOVERN AB-B SHS 17'518 0 0 17'518 SEK 11.67 23'422.34 0.24 WALLENSTAM AB-B SHS 8'375 3'758 2'805 9'328 SEK 73.10 78'123.35 0.78 PANDOX AB 2'339 502 337 2'504 SEK 157.40 45'155.85 0.45 HEMFOSA FASTIGHETER AB 3'503 2'018 1'045 4'476 SEK 94.75 48'589.71 0.49 in % 7) 9'753'413.56 97.99 Bezugsrechte 0.00 0.00 FI4000197868 Diverse SPONDA RTS 16 10'608 10'608 0 EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 167'397.71 1.69 GB00B012T521 GB00B0LCW208 GG00B1DVQL92 GG00B4ZPCJ00 JE00BJT32513 Diverse F&C UK REAL ESTATE INVESTME 8'492 13'235 11'232 10'495 GBP 94.00 12'695.12 0.13 PICTON PROPERTY INCOME LTD 31'789 5'194 26'595 GBP 69.50 23'785.45 0.24 MEDICX FUND LTD 21'732 5'003 16'729 GBP 91.75 19'751.62 0.20 F&C COMMERCIAL PROPERTY TR 24'186 4'395 3'455 25'126 GBP 126.00 40'739.94 0.41 KENNEDY WILSON EUROPE REA 6'178 495 5'683 GBP 963.00 70'425.58 0.71 167'397.71 1.69 8

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex ) ISIN Bezeichnung Anzahl / Käufe / Nominal in Zugänge Tsd. 2) Verkäufe / Abgänge 3) Anzahl / Nominal in Tsd. 29.02.2016 31.08.2016 Währung Kurs 8) Kurswert in % 7) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt kotiert sind Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 0.00 0.00 SE0008374169 Diverse CASTELLUM AB 3'802 3'802 0 SEK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bezugsrechte 0.00 0.00 BE6286441652 Diverse INTERVEST OFFICES&WAREHOU 612 612 0 EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nicht kotierte Wertpapiere Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 0.00 0.00 ES0105015046 ES0105019055 SE0008241897 Diverse LAR ESPANA REAL ESTA-INTERIM 1'125 1'125 0 EUR 0.00 0.00 0.00 HISPANIA ACTIVOS INM-INTERIM 930 930 0 EUR 0.00 0.00 0.00 HEMFOSA FASTIGHETER AB-BTA 700 700 0 SEK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bezugsrechte 0.00 0.00 BE6277957203 BE6286355761 DE000A161XX4 ES0605015918 ES0605019910 GB00BYW8JW47 SE0008241889 SE0008374151 Diverse COFINIMMO SA-CP27 611 0 611 0 EUR 0.00 0.00 0.00 WAREHOUSES DE PAUW SCA RTS 677 677 0 EUR 0.00 0.00 0.00 ADLER REAL ESTATE-UNLIST RT 1'391 1'391 0 EUR 0.00 0.00 0.00 LAR ESPANA REAL ESTATE-RTS 2'280 2'280 0 EUR 0.00 0.00 0.00 HISPANIA ACTIVOS INMOB-RTS 2'976 2'976 0 EUR 0.00 0.00 0.00 PRIMARY HEALTH-ENTITLEMENT 1'896 1'896 0 GBP 0.00 0.00 0.00 HEMFOSA FASTIGHETER AB-RTS 3'503 3'503 0 SEK 0.00 0.00 0.00 CASTELLUM AB-RTS 7'604 7'604 0 SEK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Währung Käufe Währung Verkäufe Kurswert in % 7) /SEK Verfall 04.05.2016 SEK 51'000 6'093 0.00 0.00 /EUR Verfall 04.05.2016 EUR 6'000 6'587 0.00 0.00 Devisentermingeschäfte 0.00 0.00 Vermögensaufstellung Bankguthaben auf Sicht 8'438.66 0.08 Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 9'753'413.56 98.01 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 167'397.71 1.68 Sonstige Vermögenswerte 23'212.13 0.23 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 9'952'462.06 100.00 Kurzfristige Bankverbindlichkeiten -340.54 Andere Verbindlichkeiten -258.28 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 9'951'863.24 9

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex ) Umrechnungskurse EUR 1 = 1.09431209 GBP 1 = 1.28684574 NOK 100 = 11.77962100 SEK 100 = 11.45710700 10

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex ) Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I Aktienkursänderungsrisiko Marktrisiko Kreditrisiko Währungsrisiko Zinsänderungsrisiko %* %* %* %* Engagementerhöhende Derivate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Engagementreduzierende Derivate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * 1 in Prozent der Risikolimite (= Nettofondsvermögen * Limitenfaktor) Der Limitenfaktor ist ein im Fondsvertrag festgelegter Relativwert, der das Verhältnis der Risikolimite zum Nettofondsvermögen angibt. Ist im Fondsvertrag nichts anderes bestimmt, so beträgt der Limitenfaktor 100%. 11

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex ) Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten: 0.00 Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0.00 Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: 0.00 Hinweis auf Soft Commission Agreements: Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich sogenannten «soft commissions» geschlossen. Pauschale Verwaltungskommission Die pauschale Verwaltungskommission wird verwendet für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb des Fonds wie auch für die Entschädigung der Depotbank für die von ihr erbrachten Dienstleistungen. Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze: Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex ) Klasse Periode PVK max. PVK p.a. max. PVK Zielfonds p.a. DT 01.03.2016-31.08.2016 0.2400% 0.4000% 0.0000% FA 08.04.2016-15.06.2016 0.2400% 0.5000% 0.0000% FA 16.06.2016-31.08.2016 0.3000% 0.5000% 0.0000% NT 01.03.2016-31.08.2016 0.0000% 0.0000% 0.0000% Gemäss Richtlinie für Pflichten im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren und der Belastung von Kosten sowie deren Verwendung (Transparenzrichtlinie) vom 22. Mai 2014 (in Kraft 1. Juli 2014): Aus der pauschalen Verwaltungskommission können Gebühren bzw. Entschädigungen (inkl. Retrozessionen) zur Deckung der Vertriebstätigkeit des Fonds bezahlt werden. Als Vertriebstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Angebot, der Werbung und der Vermittlung des Fonds. Die Gesellschaft bzw. die Fondsleitung kann Anlegern aufgrund objektiver Kriterien Rabatte auf den dem Fonds belasteten Gebühren bzw. Kosten gewähren. Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex Switzerland Index (NR) TER Die TER wurde gemäss «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der SFAMA - Swiss Funds & Asset Management Association am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt. 12

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex ) Erklärung der Fussnoten (fehlende Fussnoten für diesen Bericht nicht relevant) 1) Der Bewertungs-Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence 13

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex ) Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte 1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens, berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.b. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt. 2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten, aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeit-punkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten. 4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher An-lagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. 6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1/10'000 (vier Stellen nach dem Komma) der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse gerundet. Bei Teilvermögen mit der Rechnungseinheit japanischer Yen (JPY) wird der Nettoinventarwert auf 1/100 (zwei Stellen nach dem Komma) der Rechnungseinheit des Teilvermögens oder, falls abweichend, 1/10 000 (vier Stellen nach dem Komma) der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse gerundet. 7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen dieses Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet: a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen; b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- o-der Kostenbelastungen anfallen; c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unter-schiedlich ausfallen, namentlich wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen; d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden. 14