Swisscanto (CH) Index Fund II. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015

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1 Swisscanto (CH) Index Fund II Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015

2 Inhalt 6 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. 22 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt. 36 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Belgium Govt. 50 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. 66 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Finland Govt. 80 Swisscanto (CH) Index Bond Fund France Govt. 96 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Germany Govt. 112 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Ireland Govt. 126 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Italy Govt. 142 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan 156 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Netherlands Govt. 170 Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt. 190 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Spain Govt. 204 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF 252 Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland 266 Swisscanto (CH) Index Bond Fund UK Govt. 280 Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH 330 Währungstabelle per Verwaltung und Organe Anhang 335 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung des Nettoinventarwerts Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen und dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. 2 3

3 Der Bericht ist wie folgt aufgegliedert: Anlagefonds* Anlagefonds vormals Teilvermögen* Teilvermögen vormals ISIN Anteilsklasse Lancierungsdatum Swisscanto (CH) Index Fund II ZKB-Core Index Fund I (ZKB-CIF I) Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. ZKB-CIF I Australia Govt. Bond Index N Klasse CH Swisscanto (CH) Index Fund II ZKB-Core Index Fund I (ZKB-CIF I) Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt. ZKB-CIF I Austria Govt. Bond Index N Klasse CH Swisscanto (CH) Index Fund II ZKB-Core Index Fund I (ZKB-CIF I) Swisscanto (CH) Index Bond Fund Belgium Govt. ZKB-CIF I Belgium Govt. Bond Index N Klasse CH Swisscanto (CH) Index Fund II ZKB-Core Index Fund I (ZKB-CIF I) Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. ZKB-CIF I Canada Govt. Bond Index N Klasse CH Swisscanto (CH) Index Fund II ZKB-Core Index Fund I (ZKB-CIF I) Swisscanto (CH) Index Bond Fund Finland Govt. ZKB-CIF I Finland Govt. Bond Index N Klasse CH Swisscanto (CH) Index Fund II ZKB-Core Index Fund I (ZKB-CIF I) Swisscanto (CH) Index Bond Fund France Govt. ZKB-CIF I France Govt. Bond Index N Klasse CH Swisscanto (CH) Index Fund II ZKB-Core Index Fund I (ZKB-CIF I) Swisscanto (CH) Index Bond Fund Germany Govt. ZKB-CIF I Germany Govt. Bond Index N Klasse CH Swisscanto (CH) Index Fund II ZKB-Core Index Fund I (ZKB-CIF I) Swisscanto (CH) Index Bond Fund Ireland Govt. ZKB-CIF I Ireland Govt. Bond Index N Klasse CH Swisscanto (CH) Index Fund II ZKB-Core Index Fund I (ZKB-CIF I) Swisscanto (CH) Index Bond Fund Italy Govt. ZKB-CIF I Italy Govt. Bond Index N Klasse CH Swisscanto (CH) Index Fund II ZKB-Core Index Fund I (ZKB-CIF I) Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan ZKB-CIF I Japan Bond Index N Klasse CH Swisscanto (CH) Index Fund II ZKB-Core Index Fund I (ZKB-CIF I) Swisscanto (CH) Index Bond Fund Netherlands Govt. ZKB-CIF I Netherlands Govt. Bond Index N Klasse CH Swisscanto (CH) Index Fund II ZKB-Core Index Fund I (ZKB-CIF I) Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt. ZKB-CIF I Rest World Govt. Bond Index N Klasse CH Swisscanto (CH) Index Fund II ZKB-Core Index Fund I (ZKB-CIF I) Swisscanto (CH) Index Bond Fund Spain Govt. ZKB-CIF I Spain Govt. Bond Index N Klasse CH Swisscanto (CH) Index Fund II ZKB-Core Index Fund I (ZKB-CIF I) Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF ZKB-CIF I Swiss Bond Total Market Index AAA-BBB 1-5 N Klasse CH Swisscanto (CH) Index Fund II ZKB-Core Index Fund I (ZKB-CIF I) Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF ZKB-CIF I Swiss Bond Total Market Index AAA-BBB 1-5 T Klasse CH Swisscanto (CH) Index Fund II ZKB-Core Index Fund I (ZKB-CIF I) Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland ZKB-CIF I Swiss Large Cap Index N Klasse CH Swisscanto (CH) Index Fund II ZKB-Core Index Fund I (ZKB-CIF I) Swisscanto (CH) Index Bond Fund UK Govt. ZKB-CIF I UK Govt. Bond Index N Klasse CH Swisscanto (CH) Index Fund II ZKB-Core Index Fund I (ZKB-CIF I) Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH ZKB-CIF I World ex US ex CH Index N Klasse CH Vollzug per 30. Juni 2015 *neuer Name Anlagefonds sowie neuer Name des Teilvermögens 4 5

4 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. 31. Juli

5 Vermögensrechnung AUD AUD AUD AUD Bankguthaben auf Sicht Effekten Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode /. Mittelabfluss aus Verrechnungssteuerzahlung ( ) 0.00 Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg (686.74) Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Anzahl Anteile im Umlauf - N Klasse Stand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Ausgegebene Anteile (Sacheinlage) Zurückgenommene Anteile ( ) ( ) Zurückgenommene Anteile (Sachauslage) Stand am Ende der Berichtsperiode Inventarwert eines Anteils in AUD Inventarwert eines Anteils in CHF Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. 9

6 Erfolgsrechnung AUD AUD Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte AUD AUD Erträge der Effekten Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Total aufgenommene Kredite: Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag: Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: Hinweis auf Soft Commission Agreements: Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commissions entgegengenommen. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang. Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne/-verluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste ( ) Gesamterfolg (686.74) Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. 11

7 Inventar des Teilvermögens per Whrg Bezeichnung %* Bestand Käufe** Verkäufe** Bestand Verkehrswert Verkehrswert in AUD in %*** Effekten Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte AUD Australien , ,51 AUD Australien , ,39 AUD Australien , ,85 AUD Australien , ,72 AUD Australien , ,12 AUD Australien , ,61 AUD Australien , ,50 AUD Australien , ,86 AUD Australien , ,69 AUD Australien , ,36 AUD Australien , ,81 AUD Australien , ,87 AUD Australien , ,39 AUD Australien , ,11 AUD Australien , ,65 AUD Australien , ,42 AUD Australien , ,56 AUD Australien , ,37 AUD Australien , ,44 AUD Australien , ,11 Total AUD ,34 Total Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte ,34 Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden ,34 12 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. 13

8 Whrg Bezeichnung %* Bestand Käufe** Verkäufe** Bestand Verkehrswert Verkehrswert in AUD in %*** Gesamttotal Effekten ,34 Derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte CHF Kauf CHF-AUD ,00 AUD Verkauf CHF-AUD ,00 AUD Kauf AUD-CHF ,00 CHF Verkauf AUD-CHF ,00 AUD Kauf AUD-CHF ,00 CHF Verkauf AUD-CHF ,00 CHF Kauf CHF-AUD ,00 AUD Verkauf CHF-AUD ,00 AUD Kauf AUD-CHF ,00 CHF Verkauf AUD-CHF ,00 AUD Kauf AUD-CHF ,00 CHF Verkauf AUD-CHF ,00 Total Devisentermingeschäfte ,00 Total Derivative Finanzinstrumente ,00 14 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. 15

9 Whrg Bezeichnung %* Bestand Käufe** Verkäufe** Bestand Verkehrswert Verkehrswert in AUD in %*** Bankguthaben auf Sicht ,70 Sonstige Vermögenswerte ,96 Gesamtfondsvermögen ,00 Aufgenommene Kredite 0.00 Andere Verbindlichkeiten 0.00 Nettofondsvermögen * Nur bei verzinslichen Anlagen relevant ** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Sacheinlagen/Sachauslagen (sofern gemäss Fondsvertrag zulässig) Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Gleichstellungen/Überträge/ Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/ Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe *** Verkehrswert in % des Gesamtfondsvermögens, allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 16 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. 17

10 Derivate gemäss Commitment-Ansatz I per Marktrisiko Kreditrisiko Währungsrisiko Aktienkursänderungsrisiko Zinsänderungsrisiko AUD %* AUD %* AUD %* AUD %* Engagementerhöhende Derivate , , , ,00 Engagementreduzierende Derivate , , , ,00 * in Prozent des Nettofondsvermögens 18 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. 19

11 Übersicht der Kennzahlen Performanceübersicht Kennzahl Anteilsklasse Zeitperiode Total Expense Ratio (TER)* N Klasse 0,00 % 0,00 % Management Fee ohne Anlageverwaltung** N Klasse 0,00 % 0,00 % Performance in AUD N Klasse netto 1,97% 11,17% 1,04% Citigroup Australia 1,94% 11,13% 1,07% Government Bond Index * Betriebsaufwand im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen. ** Die Management Fee wird im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandates erhoben. Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt annualisiert über die Berichtsperiode oder seit Lancierung. Die TER wurde gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt. Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt über das Kalenderjahr oder seit Lancierung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind in den Performancedaten unberücksichtigt. Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. 20 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. 21

12 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt. 31. Juli

13 Vermögensrechnung EUR EUR EUR EUR Bankguthaben auf Sicht Effekten Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode /. Mittelabfluss aus Verrechnungssteuerzahlung ( ) 0.00 Saldo aus dem Anteilverkehr ( ) Gesamterfolg ( ) Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Anzahl Anteile im Umlauf - N Klasse Stand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Ausgegebene Anteile (Sacheinlage) Zurückgenommene Anteile ( ) ( ) Zurückgenommene Anteile (Sachauslage) Stand am Ende der Berichtsperiode Inventarwert eines Anteils in EUR Inventarwert eines Anteils in CHF Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt. 25

14 Erfolgsrechnung EUR EUR Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte EUR EUR Erträge der Effekten Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Total aufgenommene Kredite: Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag: Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: Hinweis auf Soft Commission Agreements: Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commissions entgegengenommen. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang. Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne/-verluste ( ) Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste ( ) Gesamterfolg ( ) Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt. 27

15 Inventar des Teilvermögens per Whrg Bezeichnung %* Bestand Käufe** Verkäufe** Bestand Verkehrswert Verkehrswert in EUR in %*** Effekten Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte EUR Republik Österreich , ,19 EUR Republik Österreich , ,27 EUR Republik Österreich , ,09 EUR Republik Österreich , ,48 EUR Republik Österreich , ,94 EUR Republik Österreich , ,98 EUR Republik Österreich , ,33 EUR Republik Österreich , ,03 EUR Republik Österreich , ,15 EUR Republik Österreich , ,77 EUR Republik Österreich , ,77 EUR Republik Österreich , ,62 EUR Republik Österreich , ,54 EUR Republik Österreich , ,74 EUR Republik Österreich , ,39 EUR Republik Österreich , ,02 EUR Republik Österreich , ,45 EUR Republik Österreich , ,74 EUR Republik Österreich , ,69 EUR Republik Österreich , ,68 Total EUR ,89 Total Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte ,89 Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden ,89 28 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt. 29

16 Whrg Bezeichnung %* Bestand Käufe** Verkäufe** Bestand Verkehrswert Verkehrswert in EUR in %*** Gesamttotal Effekten ,89 Bankguthaben auf Sicht ,78 Sonstige Vermögenswerte ,33 Gesamtfondsvermögen ,00 Aufgenommene Kredite 0.00 Andere Verbindlichkeiten 0.00 Nettofondsvermögen * Nur bei verzinslichen Anlagen relevant ** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Sacheinlagen/Sachauslagen (sofern gemäss Fondsvertrag zulässig) Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Gleichstellungen/Überträge/ Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/ Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe *** Verkehrswert in % des Gesamtfondsvermögens, allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 30 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt. 31

17 Derivate gemäss Commitment-Ansatz I per Marktrisiko Kreditrisiko Währungsrisiko Aktienkursänderungsrisiko Zinsänderungsrisiko EUR %* EUR %* EUR %* EUR %* Engagementerhöhende Derivate , , , ,00 Engagementreduzierende Derivate , , , ,00 * in Prozent des Nettofondsvermögens 32 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt. 33

18 Übersicht der Kennzahlen Performanceübersicht Kennzahl Anteilsklasse Zeitperiode Total Expense Ratio (TER)* N Klasse 0,00 % 0,00 % Management Fee ohne Anlageverwaltung** N Klasse 0,00 % 0,00 % Performance in EUR N Klasse netto 0,03% 12,56% 0,42% Citigroup Austria 0,01% 12,62% 0,47% Government Bond Index * Betriebsaufwand im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen. ** Die Management Fee wird im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandates erhoben. Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt annualisiert über die Berichtsperiode oder seit Lancierung. Die TER wurde gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt. Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt über das Kalenderjahr oder seit Lancierung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind in den Performancedaten unberücksichtigt. Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. 34 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt. 35

19 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Belgium Govt. 31. Juli

20 Vermögensrechnung EUR EUR EUR EUR Bankguthaben auf Sicht Effekten Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode /. Mittelabfluss aus Verrechnungssteuerzahlung ( ) 0.00 Saldo aus dem Anteilverkehr ( ) Gesamterfolg ( ) Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Anzahl Anteile im Umlauf - N Klasse Stand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Ausgegebene Anteile (Sacheinlage) Zurückgenommene Anteile ( ) Zurückgenommene Anteile (Sachauslage) Stand am Ende der Berichtsperiode Inventarwert eines Anteils in EUR Inventarwert eines Anteils in CHF Swisscanto (CH) Index Bond Fund Belgium Govt. 39

21 Erfolgsrechnung EUR EUR Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte EUR EUR Erträge der Effekten Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Total aufgenommene Kredite: Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag: Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: Hinweis auf Soft Commission Agreements: Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commissions entgegengenommen. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang. Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne/-verluste ( ) Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste ( ) Gesamterfolg ( ) Swisscanto (CH) Index Bond Fund Belgium Govt. 41

22 Inventar des Teilvermögens per Whrg Bezeichnung %* Bestand Käufe** Verkäufe** Bestand Verkehrswert Verkehrswert in EUR in %*** Effekten Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte EUR Königreich Belgien , ,75 EUR Königreich Belgien , ,40 EUR Königreich Belgien , ,36 EUR Königreich Belgien , ,51 EUR Königreich Belgien , ,98 EUR Königreich Belgien , ,24 EUR Königreich Belgien , ,78 EUR Königreich Belgien , ,87 EUR Königreich Belgien , ,00 EUR Königreich Belgien , ,48 EUR Königreich Belgien , ,29 EUR Königreich Belgien , ,86 EUR Königreich Belgien , ,53 EUR Königreich Belgien , ,54 EUR Königreich Belgien , ,70 EUR Königreich Belgien , ,54 EUR Königreich Belgien , ,28 EUR Königreich Belgien , ,48 EUR Königreich Belgien , ,40 EUR Königreich Belgien , ,93 EUR Königreich Belgien , ,20 EUR Königreich Belgien , ,25 EUR Königreich Belgien , ,14 EUR Königreich Belgien , ,18 Total EUR ,68 42 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Belgium Govt. 43

23 Whrg Bezeichnung %* Bestand Käufe** Verkäufe** Bestand Verkehrswert Verkehrswert in EUR in %*** Total Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte ,68 Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden ,68 Gesamttotal Effekten ,68 Bankguthaben auf Sicht ,25 Sonstige Vermögenswerte ,32 Gesamtfondsvermögen ,00 Aufgenommene Kredite 0.00 Andere Verbindlichkeiten 0.00 Nettofondsvermögen * Nur bei verzinslichen Anlagen relevant ** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Sacheinlagen/Sachauslagen (sofern gemäss Fondsvertrag zulässig) Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Gleichstellungen/Überträge/ Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/ Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe *** Verkehrswert in % des Gesamtfondsvermögens, allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 44 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Belgium Govt. 45

24 Derivate gemäss Commitment-Ansatz I per Marktrisiko Kreditrisiko Währungsrisiko Aktienkursänderungsrisiko Zinsänderungsrisiko EUR %* EUR %* EUR %* EUR %* Engagementerhöhende Derivate , , , ,00 Engagementreduzierende Derivate , , , ,00 * in Prozent des Nettofondsvermögens 46 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Belgium Govt. 47

25 Übersicht der Kennzahlen Performanceübersicht Kennzahl Anteilsklasse Zeitperiode Total Expense Ratio (TER)* N Klasse 0,00 % 0,00 % Management Fee ohne Anlageverwaltung** N Klasse 0,00 % 0,00 % Performance in EUR N Klasse netto 0,67% 14,13% 0,58% Citigroup Belgium 0,68% 14,16% 0,58% Government Bond Index * Betriebsaufwand im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen. ** Die Management Fee wird im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandates erhoben. Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt annualisiert über die Berichtsperiode oder seit Lancierung. Die TER wurde gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt. Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt über das Kalenderjahr oder seit Lancierung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind in den Performancedaten unberücksichtigt. Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. 48 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Belgium Govt. 49

26 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. 31. Juli

27 Vermögensrechnung CAD CAD CAD CAD Bankguthaben auf Sicht Effekten Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode /. Mittelabfluss aus Verrechnungssteuerzahlung ( ) 0.00 Saldo aus dem Anteilverkehr ( ) Gesamterfolg ( ) Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Anzahl Anteile im Umlauf - N Klasse Stand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Ausgegebene Anteile (Sacheinlage) Zurückgenommene Anteile ( ) (97.319) Zurückgenommene Anteile (Sachauslage) Stand am Ende der Berichtsperiode Inventarwert eines Anteils in CAD Inventarwert eines Anteils in CHF Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. 53

28 Erfolgsrechnung CAD CAD Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte CAD CAD Erträge der Effekten Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Total aufgenommene Kredite: Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag: Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: Hinweis auf Soft Commission Agreements: Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commissions entgegengenommen. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang. Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne/-verluste ( ) Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste ( ) Gesamterfolg ( ) Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. 55

29 Inventar des Teilvermögens per Whrg Bezeichnung %* Bestand Käufe** Verkäufe** Bestand Verkehrswert Verkehrswert in CAD in %*** Effekten Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte CAD Canada Government , ,72 CAD Canada Government , ,85 CAD Canada Government , ,67 CAD Canada Government , ,78 CAD Canada Government , ,00 CAD Canada Government , ,60 CAD Canada Government , ,75 CAD Canada Government , ,62 CAD Canada Government , ,02 CAD Canada Government , ,66 CAD Canada Government , ,00 CAD Canada Government , ,04 CAD Canada Government , ,51 CAD Canada Government , ,69 CAD Canada Government , ,29 CAD Canada Government , ,16 CAD Canada Government , ,00 CAD Canada Government , ,66 CAD Canada Government , ,65 CAD Canada Government , ,39 CAD Canada Government , ,00 CAD Canada Government , ,01 CAD Canada Government , ,76 CAD Canada Government , ,44 CAD Canada Government , ,49 CAD Canada Government , ,85 CAD Canada Government , ,00 56 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. 57

30 Whrg Bezeichnung %* Bestand Käufe** Verkäufe** Bestand Verkehrswert Verkehrswert in CAD in %*** CAD Canada Government , ,68 CAD Canada Government , ,83 CAD Canada Government , ,97 CAD Canada Government , ,74 CAD Canada Government , ,49 CAD Canada Government , ,38 CAD Canada Government , ,61 CAD Canada Government , ,13 CAD Canada Government , ,33 CAD Canada Government , ,52 Total CAD ,28 Total Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte ,28 Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden ,28 Gesamttotal Effekten ,28 Derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte CHF Kauf CHF-CAD ,00 CAD Verkauf CHF-CAD ,00 CAD Kauf CAD-CHF ,00 CHF Verkauf CAD-CHF ,00 CAD Kauf CAD-CHF ,00 CHF Verkauf CAD-CHF ,00 CHF Kauf CHF-CAD ,00 CAD Verkauf CHF-CAD ,00 CAD Kauf CAD-CHF ,00 CHF Verkauf CAD-CHF ,00 Total Devisentermingeschäfte ,00 58 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. 59

31 Whrg Bezeichnung %* Bestand Käufe** Verkäufe** Bestand Verkehrswert Verkehrswert in CAD in %*** Total Derivative Finanzinstrumente ,00 Bankguthaben auf Sicht ,20 Sonstige Vermögenswerte ,52 Gesamtfondsvermögen ,00 Aufgenommene Kredite 0.00 Andere Verbindlichkeiten 0.00 Nettofondsvermögen * Nur bei verzinslichen Anlagen relevant ** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Sacheinlagen/Sachauslagen (sofern gemäss Fondsvertrag zulässig) Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Gleichstellungen/Überträge/ Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/ Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe *** Verkehrswert in % des Gesamtfondsvermögens, allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 60 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. 61

32 Derivate gemäss Commitment-Ansatz I per Marktrisiko Kreditrisiko Währungsrisiko Aktienkursänderungsrisiko Zinsänderungsrisiko CAD %* CAD %* CAD %* CAD %* Engagementerhöhende Derivate , , , ,00 Engagementreduzierende Derivate , , , ,00 * in Prozent des Nettofondsvermögens 62 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. 63

33 Übersicht der Kennzahlen Performanceübersicht Kennzahl Anteilsklasse Zeitperiode Total Expense Ratio (TER)* N Klasse 0,00 % 0,00 % Management Fee ohne Anlageverwaltung** N Klasse 0,00 % 0,00 % Performance in CAD N Klasse netto 3,44% 7,44% 0,19% Citigroup Canada 3,42% 7,46% 0,24% Government Bond Index * Betriebsaufwand im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen. ** Die Management Fee wird im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandates erhoben. Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt annualisiert über die Berichtsperiode oder seit Lancierung. Die TER wurde gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt. Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt über das Kalenderjahr oder seit Lancierung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind in den Performancedaten unberücksichtigt. Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. 64 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. 65

34 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Finland Govt. 31. Juli

35 Vermögensrechnung EUR EUR EUR EUR Bankguthaben auf Sicht Effekten Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode /. Mittelabfluss aus Verrechnungssteuerzahlung ( ) 0.00 Saldo aus dem Anteilverkehr ( ) Gesamterfolg ( ) Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Anzahl Anteile im Umlauf - N Klasse Stand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Ausgegebene Anteile (Sacheinlage) Zurückgenommene Anteile ( ) ( ) Zurückgenommene Anteile (Sachauslage) Stand am Ende der Berichtsperiode Inventarwert eines Anteils in EUR Inventarwert eines Anteils in CHF Swisscanto (CH) Index Bond Fund Finland Govt. 69

36 Erfolgsrechnung EUR EUR Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte EUR EUR Erträge der Effekten Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Total aufgenommene Kredite: Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag: Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: Hinweis auf Soft Commission Agreements: Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commissions entgegengenommen. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang. Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne/-verluste ( ) Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste ( ) Gesamterfolg ( ) Swisscanto (CH) Index Bond Fund Finland Govt. 71

37 Inventar des Teilvermögens per Whrg Bezeichnung %* Bestand Käufe** Verkäufe** Bestand Verkehrswert Verkehrswert in EUR in %*** Effekten Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte EUR Republik Finnland , ,96 EUR Republik Finnland , ,16 EUR Republik Finnland , ,55 EUR Republik Finnland , ,00 EUR Republik Finnland , ,17 EUR Republik Finnland , ,32 EUR Republik Finnland , ,68 EUR Republik Finnland , ,76 EUR Republik Finnland , ,39 EUR Republik Finnland , ,53 EUR Republik Finnland , ,34 EUR Republik Finnland , ,70 EUR Republik Finnland , ,18 EUR Republik Finnland , ,79 EUR Republik Finnland , ,57 Total EUR ,10 Total Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte ,10 Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden ,10 Gesamttotal Effekten ,10 72 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Finland Govt. 73

38 Whrg Bezeichnung %* Bestand Käufe** Verkäufe** Bestand Verkehrswert Verkehrswert in EUR in %*** Bankguthaben auf Sicht ,16 Sonstige Vermögenswerte ,74 Gesamtfondsvermögen ,00 Aufgenommene Kredite 0.00 Andere Verbindlichkeiten 0.00 Nettofondsvermögen * Nur bei verzinslichen Anlagen relevant ** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Sacheinlagen/Sachauslagen (sofern gemäss Fondsvertrag zulässig) Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Gleichstellungen/Überträge/ Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/ Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe *** Verkehrswert in % des Gesamtfondsvermögens, allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 74 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Finland Govt. 75

39 Derivate gemäss Commitment-Ansatz I per Marktrisiko Kreditrisiko Währungsrisiko Aktienkursänderungsrisiko Zinsänderungsrisiko EUR %* EUR %* EUR %* EUR %* Engagementerhöhende Derivate , , , ,00 Engagementreduzierende Derivate , , , ,00 * in Prozent des Nettofondsvermögens 76 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Finland Govt. 77

40 Übersicht der Kennzahlen Performanceübersicht Kennzahl Anteilsklasse Zeitperiode Total Expense Ratio (TER)* N Klasse 0,00 % 0,00 % Management Fee ohne Anlageverwaltung** N Klasse 0,00 % 0,00 % Performance in EUR N Klasse netto 0,16% 10,18% 0,39% Citigroup Finland 0,15% 10,19% 0,44% Government Bond Index * Betriebsaufwand im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen. ** Die Management Fee wird im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandates erhoben. Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt annualisiert über die Berichtsperiode oder seit Lancierung. Die TER wurde gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt. Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt über das Kalenderjahr oder seit Lancierung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind in den Performancedaten unberücksichtigt. Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. 78 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Finland Govt. 79

41 Swisscanto (CH) Index Bond Fund France Govt. 31. Juli

42 Vermögensrechnung EUR EUR EUR EUR Bankguthaben auf Sicht Effekten Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode /. Mittelabfluss aus Verrechnungssteuerzahlung ( ) 0.00 Saldo aus dem Anteilverkehr ( ) Gesamterfolg ( ) Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Anzahl Anteile im Umlauf - N Klasse Stand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Ausgegebene Anteile (Sacheinlage) Zurückgenommene Anteile ( ) Zurückgenommene Anteile (Sachauslage) Stand am Ende der Berichtsperiode Inventarwert eines Anteils in EUR Inventarwert eines Anteils in CHF Swisscanto (CH) Index Bond Fund France Govt. 83

43 Erfolgsrechnung EUR EUR Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte EUR EUR Erträge der Effekten Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Total aufgenommene Kredite: Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag: Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: Hinweis auf Soft Commission Agreements: Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commissions entgegengenommen. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang. Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne/-verluste ( ) Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste ( ) Gesamterfolg ( ) Swisscanto (CH) Index Bond Fund France Govt. 85