BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 2272 vom 11. April 2016 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 5. Juni 2015 zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von Discount bzw. Discount Optionsscheinen bezogen auf Aktien angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 45
. Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von Discount bzw. Discount Optionsscheinen bezogen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt X. Optionsscheinbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 5. Juni 2015 einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und gegebenenfalls dessen zukünftigen Nachträgen zu lesen. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die per Verweis einbezogenen Dokumente und etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen der Optionsscheine sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite derivate.bnpparibas.com oder einer diese ersetzenden Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt, einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und etwaiger Nachträge, in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 45
. ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN Namens- Aixtron SE, ISIN DE000A0WMPJ6 Namens- Hugo Boss AG, ISIN DE000A1PHFF7 Deutz AG, ISIN DE0006305006 KGaA, ISIN DE0005550636 Evonik Industries AG, ISIN DE000EVNK013 Namens- freenet AG, ISIN DE000A0Z2ZZ5 Morphosys AG, ISIN DE0006632003 ISIN Wirecard AG, ISIN DE0007472060 Internetseite www.aixtron.de www.hugoboss.de www.deutz.de www.draeger.com www.evonik.de www.freenet.ag www.morphosys.de www.nordex-online.de www.wirecard.de Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 3 / 45
. ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des Paragraphen 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines Discount Optionsscheines bzw. Discount Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (3) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines Discount Optionsscheines, ist der in der wie folgt bestimmte Differenzbetrag, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): (a) Ist der Referenzpreis größer als der Höchstkurs, wird die Emittentin am Bewertungstag einen Auszahlungsbetrag pro Optionsschein bestimmen, der dem Differenzbetrag zwischen Höchstkurs und Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis, entspricht: Maßgeblicher Betrag = (Höchstkurs Basispreis) x (B) (b) Ist der Referenzpreis kleiner oder gleich dem Höchstkurs, aber größer als der Basispreis, wird die Emittentin am Bewertungstag einen Auszahlungsbetrag pro Optionsschein bestimmen, der dem Differenzbetrag zwischen Referenzpreis und Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis, entspricht. Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des unter (a) und (b) ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (5) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der Referenzpreis kleiner oder gleich dem Basispreis, entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. 4 / 45
(3) Der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines Discount Optionsscheines, ist der in der wie folgt bestimmte Differenzbetrag multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): (a) Ist der Referenzpreis kleiner als der Tiefstkurs, wird die Emittentin am Bewertungstag einen Auszahlungsbetrag pro Optionsschein bestimmen, der dem Differenzbetrag zwischen Basispreis und Tiefstkurs, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis, entspricht: Maßgeblicher Betrag = (Basispreis - Tiefstkurs) x (B) (b) Ist der Referenzpreis größer oder gleich dem Tiefstkurs, aber kleiner als der Basispreis, wird die Emittentin am Bewertungstag einen Auszahlungsbetrag pro Optionsschein bestimmen, der dem Differenzbetrag zwischen Basispreis und Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis, entspricht: Maßgeblicher Betrag = (Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (5) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der Referenzpreis größer oder gleich dem Basispreis, entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (4) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: "Bankgeschäftstag": ist (a) (b) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Basispreis. "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Bewertungstag": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Bewertungstag. Wenn der Referenzpreis der Schlusskurs ist und der Bewertungstag kein Handelstag ist, gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt oder ihre Nachfolgerin. "Fälligkeitstag": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Fälligkeitstag bzw. falls dieser Tag kein Bankgeschäftstag ist, der nächste unmittelbar folgende Bankgeschäftstag; oder, falls ein späterer Tag, spätestens der vierte Bankgeschäftstag nach dem Bewertungstag. 5 / 45
"Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswerts durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Höchstkurs": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Höchstkurs. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als Schlusskurs veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann findet die für den Bewertungstag vorgesehene Regelung Anwendung. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Tiefstkurs": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Tiefstkurs. (5) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der in die Auszahlungswährung ist der am Bewertungstag von der Europäischen Zentralbank für diesen Tag festgelegte und auf der Reutersseite ECB37 veröffentlichte Wechselkurs maßgeblich. Ist auf der vorgenannten Bildschirmseite für den relevanten Umrechnungszeitpunkt an dem Bewertungstag noch kein aktualisierter Wechselkurs verfügbar, erfolgt die Umrechnung auf Grundlage des zuletzt angezeigten Wechselkurses; handelt es sich jedoch um einen nicht nur kurzfristigen vorübergehenden technischen Fehler, erfolgt die maßgebliche Umrechnung auf Grundlage des aktuellen, auf der Internetseite www.ecb.de angezeigten, betreffenden Wechselkurses. Sollte ein solcher Kurs nicht mehr auf der vorgenannten Bildschirmseite bzw. Internetseite, sondern auf einer anderen von der Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) ausgewählten Seite ("Ersatzseite") veröffentlicht werden, so ist der auf der Ersatzseite veröffentlichte Kurs einer Umrechnung der in die Auszahlungswährung maßgeblich. Die Emittentin wird die Ersatzseite unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt machen. Sollte die Ermittlung eines Wechselkurses dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unverzüglich einen anderen Kurs als Umrechnungskurs festlegen. Sollte am Bewertungstag der Wechselkurs auf der vorgenannten Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite nicht veröffentlicht werden und die Emittentin keinen anderen Kurs als Umrechnungskurs festgelegt haben, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main auffordern, ihr die An- und Verkaufskurse (Geld/Briefkurse) für den Umtausch von in Auszahlungswährung in Frankfurt am Main mitzuteilen und daraus Mittelkurse ermitteln. Der Umrechnungskurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel dieser Mittelkurse. 6 / 45
Produkt 3 (Discount / Optionsscheine): WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Höchstkurs* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB5DWZ, DE000PB5DWZ3 / PB5DW0, DE000PB5DW05 / PB5DW1, DE000PB5DW13 / PB5DW2, DE000PB5DW21 / PB5DW3, DE000PB5DW39 / PB5DW4, DE000PB5DW47 / PB5DW5, DE000PB5DW54 / PB5DW6, DE000PB5DW62 / PB5DW7, DE000PB5DW70 / PB5DW8, DE000PB5DW88 / der Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 der Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 der Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 der Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 der Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 der Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 der Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 der Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 der Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 der Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 AG 1 Eurex 1 3,50 5,50-17.06.2016 / AG 1 Eurex 1 4,00 6,00-17.06.2016 / AG 1 Eurex 1 3,50 5,50-16.09.2016 / AG 1 Eurex 1 4,00 6,00-16.09.2016 / AG 1 Eurex 1 3,00 5,00-16.12.2016 / AG 1 Eurex 1 3,50 5,50-16.12.2016 / AG 1 Eurex 1 4,00 6,00-16.12.2016 / AG 1 Eurex 1 3,00 5,00-17.03.2017 / AG 1 Eurex 1 3,50 5,50-17.03.2017 / AG 1 Eurex 1 4,00 6,00-17.03.2017 / 7 / 45
WKN und ISIN der Optionsscheine / PB5DW9, DE000PB5DW96 / PB5DXA, DE000PB5DXA4 / PB5DXB, DE000PB5DXB2 / PB5DXC, DE000PB5DXC0 / PB5DXD, DE000PB5DXD8 / PB5DXE, DE000PB5DXE6 / PB5DXF, DE000PB5DXF3 / PB5DXG, DE000PB5DXG1 / PB5DXH, DE000PB5DXH9 / PB5DXJ, DE000PB5DXJ5 / PB5DXK, DE000PB5DXK3 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 Deutz AG, DE0006305006 Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Höchstkurs* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* AG 1 Eurex 1 40,00 45,00-17.06.2016 / AG 1 Eurex 1 42,00 47,00-17.06.2016 / AG 1 Eurex 1 45,00 50,00-17.06.2016 / AG 1 Eurex 1 48,00 53,00-17.06.2016 / AG 1 Eurex 1 50,00 55,00-17.06.2016 / AG 1 Eurex 1 55,00 60,00-17.06.2016 / AG 1 Eurex 1 35,00 40,00-16.12.2016 / AG 1 Eurex 1 38,00 43,00-16.12.2016 / AG 1 Eurex 1 35,00 40,00-17.03.2017 / AG 1 Eurex 1 38,00 43,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 3,00 4,00-17.06.2016 / 8 / 45
WKN und ISIN der Optionsscheine / PB5DXL, DE000PB5DXL1 / PB5DXM, DE000PB5DXM9 / PB5DXN, DE000PB5DXN7 / PB5DXP, DE000PB5DXP2 / PB5DXQ, DE000PB5DXQ0 / PB5DXR, DE000PB5DXR8 / PB5DXS, DE000PB5DXS6 / PB5DXT, DE000PB5DXT4 / PB5DXU, DE000PB5DXU2 / PB5DXV, DE000PB5DXV0 / PB5DXW, DE000PB5DXW8 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Deutz AG, DE0006305006 Deutz AG, DE0006305006 Deutz AG, DE0006305006 Deutz AG, DE0006305006 Deutz AG, DE0006305006 Deutz AG, DE0006305006 Deutz AG, DE0006305006 Deutz AG, DE0006305006 Deutz AG, DE0006305006 Deutz AG, DE0006305006 Deutz AG, DE0006305006 Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Höchstkurs* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* AG 1 *** 1 3,50 4,50-17.06.2016 / AG 1 *** 1 4,00 5,00-17.06.2016 / AG 1 *** 1 3,00 4,00-16.09.2016 / AG 1 *** 1 3,50 4,50-16.09.2016 / AG 1 *** 1 4,00 5,00-16.09.2016 / AG 1 *** 1 3,00 4,00-16.12.2016 / AG 1 *** 1 3,50 4,50-16.12.2016 / AG 1 *** 1 4,00 5,00-16.12.2016 / AG 1 *** 1 3,00 4,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 3,50 4,50-17.03.2017 / AG 1 *** 1 4,00 5,00-17.03.2017 / 9 / 45
WKN und ISIN der Optionsscheine / PB5DXX, DE000PB5DXX6 / PB5DXY, DE000PB5DXY4 / PB5DXZ, DE000PB5DXZ1 / PB5DX0, DE000PB5DX04 / PB5DX1, DE000PB5DX12 / PB5DX2, DE000PB5DX20 / PB5DX3, DE000PB5DX38 / PB5DX4, DE000PB5DX46 / PB5DX5, DE000PB5DX53 / PB5DX6, DE000PB5DX61 / PB5DX7, DE000PB5DX79 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Höchstkurs* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* AG 1 *** 1 42,00 47,00-17.06.2016 / AG 1 *** 1 45,00 50,00-17.06.2016 / AG 1 *** 1 48,00 53,00-17.06.2016 / AG 1 *** 1 50,00 55,00-17.06.2016 / AG 1 *** 1 55,00 60,00-17.06.2016 / AG 1 *** 1 42,00 47,00-16.09.2016 / AG 1 *** 1 45,00 50,00-16.09.2016 / AG 1 *** 1 48,00 53,00-16.09.2016 / AG 1 *** 1 50,00 55,00-16.09.2016 / AG 1 *** 1 55,00 60,00-16.09.2016 / AG 1 *** 1 38,00 43,00-16.12.2016 / 10 / 45
WKN und ISIN der Optionsscheine / PB5DX8, DE000PB5DX87 / PB5DX9, DE000PB5DX95 / PB5DYA, DE000PB5DYA2 / PB5DYB, DE000PB5DYB0 / PB5DYC, DE000PB5DYC8 / PB5DYD, DE000PB5DYD6 / PB5DYE, DE000PB5DYE4 / PB5DYF, DE000PB5DYF1 / PB5DYG, DE000PB5DYG9 / PB5DYH, DE000PB5DYH7 / PB5DYJ, DE000PB5DYJ3 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Höchstkurs* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* AG 1 *** 1 40,00 45,00-16.12.2016 / AG 1 *** 1 42,00 47,00-16.12.2016 / AG 1 *** 1 45,00 50,00-16.12.2016 / AG 1 *** 1 48,00 53,00-16.12.2016 / AG 1 *** 1 50,00 55,00-16.12.2016 / AG 1 *** 1 55,00 60,00-16.12.2016 / AG 1 *** 1 38,00 43,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 40,00 45,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 42,00 47,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 45,00 50,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 48,00 53,00-17.03.2017 / 11 / 45
WKN und ISIN der Optionsscheine / PB5DYK, DE000PB5DYK1 / PB5DYL, DE000PB5DYL9 / PB5DYM, DE000PB5DYM7 / PB5DYN, DE000PB5DYN5 / PB5DYP, DE000PB5DYP0 / PB5DYQ, DE000PB5DYQ8 / PB5DYR, DE000PB5DYR6 / PB5DYS, DE000PB5DYS4 / PB5DYT, DE000PB5DYT2 / PB5DYU, DE000PB5DYU0 / PB5DYV, DE000PB5DYV8 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Evonik Industries AG, DE000EVNK013 Evonik Industries AG, DE000EVNK013 Evonik Industries AG, DE000EVNK013 Evonik Industries AG, DE000EVNK013 Evonik Industries AG, DE000EVNK013 Evonik Industries AG, DE000EVNK013 Evonik Industries AG, DE000EVNK013 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Höchstkurs* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* AG 1 *** 1 50,00 55,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 55,00 60,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 19,00 24,00-17.06.2016 / AG 1 *** 1 20,00 25,00-17.06.2016 / AG 1 *** 1 16,00 21,00-16.12.2016 / AG 1 *** 1 17,00 22,00-16.12.2016 / AG 1 *** 1 16,00 21,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 17,00 22,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 19,00 24,00-17.03.2017 / AG 1 Eurex 1 19,00 21,00-17.06.2016 / AG 1 Eurex 1 20,00 22,00-17.06.2016 / 12 / 45
WKN und ISIN der Optionsscheine / PB5DYW, DE000PB5DYW6 / PB5DYX, DE000PB5DYX4 / PB5DYY, DE000PB5DYY2 / PB5DYZ, DE000PB5DYZ9 / PB5DY0, DE000PB5DY03 / PB5DY1, DE000PB5DY11 / PB5DY2, DE000PB5DY29 / PB5DY3, DE000PB5DY37 / PB5DY4, DE000PB5DY45 / PB5DY5, DE000PB5DY52 / PB5DY6, DE000PB5DY60 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Höchstkurs* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* AG 1 Eurex 1 22,00 24,00-17.06.2016 / AG 1 Eurex 1 25,00 27,00-17.06.2016 / AG 1 Eurex 1 19,00 21,00-16.09.2016 / AG 1 Eurex 1 20,00 22,00-16.09.2016 / AG 1 Eurex 1 22,00 24,00-16.09.2016 / AG 1 Eurex 1 25,00 27,00-16.09.2016 / AG 1 Eurex 1 16,00 18,00-16.12.2016 / AG 1 Eurex 1 17,00 19,00-16.12.2016 / AG 1 Eurex 1 18,00 20,00-16.12.2016 / AG 1 Eurex 1 19,00 21,00-16.12.2016 / AG 1 Eurex 1 20,00 22,00-16.12.2016 / 13 / 45
WKN und ISIN der Optionsscheine / PB5DY7, DE000PB5DY78 / PB5DY8, DE000PB5DY86 / PB5DY9, DE000PB5DY94 / PB5DZA, DE000PB5DZA9 / PB5DZB, DE000PB5DZB7 / PB5DZC, DE000PB5DZC5 / PB5DZD, DE000PB5DZD3 / PB5DZE, DE000PB5DZE1 / PB5DZF, DE000PB5DZF8 / PB5DZG, DE000PB5DZG6 / PB5DZH, DE000PB5DZH4 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 Morphosys AG, DE0006632003 Morphosys AG, DE0006632003 Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Höchstkurs* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* AG 1 Eurex 1 22,00 24,00-16.12.2016 / AG 1 Eurex 1 25,00 27,00-16.12.2016 / AG 1 Eurex 1 16,00 18,00-17.03.2017 / AG 1 Eurex 1 17,00 19,00-17.03.2017 / AG 1 Eurex 1 18,00 20,00-17.03.2017 / AG 1 Eurex 1 19,00 21,00-17.03.2017 / AG 1 Eurex 1 20,00 22,00-17.03.2017 / AG 1 Eurex 1 22,00 24,00-17.03.2017 / AG 1 Eurex 1 25,00 27,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 30,00 35,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 32,00 37,00-17.03.2017 / 14 / 45
WKN und ISIN der Optionsscheine / PB5DZJ, DE000PB5DZJ0 / PB5DZK, DE000PB5DZK8 / PB5DZL, DE000PB5DZL6 / PB5DZM, DE000PB5DZM4 / PB5DZN, DE000PB5DZN2 / PB5DZP, DE000PB5DZP7 / PB5DZQ, DE000PB5DZQ5 / PB5DZR, DE000PB5DZR3 / PB5DZS, DE000PB5DZS1 / PB5DZT, DE000PB5DZT9 / PB5DZU, DE000PB5DZU7 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Morphosys AG, DE0006632003 Morphosys AG, DE0006632003 Morphosys AG, DE0006632003 Morphosys AG, DE0006632003 Morphosys AG, DE0006632003 Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Höchstkurs* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* AG 1 *** 1 35,00 40,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 38,00 43,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 40,00 45,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 42,00 47,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 45,00 50,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 17,00 19,00-17.06.2016 / AG 1 *** 1 18,00 20,00-17.06.2016 / AG 1 *** 1 19,00 21,00-17.06.2016 / AG 1 *** 1 19,50 21,50-17.06.2016 / AG 1 *** 1 20,00 22,00-17.06.2016 / AG 1 *** 1 22,00 24,00-17.06.2016 / 15 / 45
WKN und ISIN der Optionsscheine / PB5DZV, DE000PB5DZV5 / PB5DZW, DE000PB5DZW3 / PB5DZX, DE000PB5DZX1 / PB5DZY, DE000PB5DZY9 / PB5DZZ, DE000PB5DZZ6 / PB5DZ0, DE000PB5DZ02 / PB5DZ1, DE000PB5DZ10 / PB5DZ2, DE000PB5DZ28 / PB5DZ3, DE000PB5DZ36 / PB5DZ4, DE000PB5DZ44 / PB5DZ5, DE000PB5DZ51 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Höchstkurs* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* AG 1 *** 1 17,00 19,00-16.09.2016 / AG 1 *** 1 18,00 20,00-16.09.2016 / AG 1 *** 1 19,00 21,00-16.09.2016 / AG 1 *** 1 19,50 21,50-16.09.2016 / AG 1 *** 1 20,00 22,00-16.09.2016 / AG 1 *** 1 22,00 24,00-16.09.2016 / AG 1 *** 1 15,00 17,00-16.12.2016 / AG 1 *** 1 16,00 18,00-16.12.2016 / AG 1 *** 1 17,00 19,00-16.12.2016 / AG 1 *** 1 18,00 20,00-16.12.2016 / AG 1 *** 1 19,00 21,00-16.12.2016 / 16 / 45
WKN und ISIN der Optionsscheine / PB5DZ6, DE000PB5DZ69 / PB5DZ7, DE000PB5DZ77 / PB5DZ8, DE000PB5DZ85 / PB5DZ9, DE000PB5DZ93 / PB5D0A, DE000PB5D0A2 / PB5D0B, DE000PB5D0B0 / PB5D0C, DE000PB5D0C8 / PB5D0D, DE000PB5D0D6 / PB5D0E, DE000PB5D0E4 / PB5D0F, DE000PB5D0F1 / PB5D0G, DE000PB5D0G9 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Höchstkurs* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* AG 1 *** 1 19,50 21,50-16.12.2016 / AG 1 *** 1 20,00 22,00-16.12.2016 / AG 1 *** 1 22,00 24,00-16.12.2016 / AG 1 *** 1 15,00 17,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 16,00 18,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 17,00 19,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 18,00 20,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 19,00 21,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 19,50 21,50-17.03.2017 / AG 1 *** 1 20,00 22,00-17.03.2017 / AG 1 *** 1 22,00 24,00-17.03.2017 / 17 / 45
WKN und ISIN der Optionsscheine / PB5D0H, DE000PB5D0H7 / PB5D0J, DE000PB5D0J3 / PB5D0K, DE000PB5D0K1 / PB5D0L, DE000PB5D0L9 / PB5D0M, DE000PB5D0M7 / PB5D0N, DE000PB5D0N5 / PB5D0P, DE000PB5D0P0 / PB5D0Q, DE000PB5D0Q8 / PB5D0R, DE000PB5D0R6 / PB5D0S, DE000PB5D0S4 / PB5D0T, DE000PB5D0T2 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Wirecard AG, DE0007472060 Wirecard AG, DE0007472060 Wirecard AG, DE0007472060 Wirecard AG, DE0007472060 Wirecard AG, DE0007472060 Wirecard AG, DE0007472060 Wirecard AG, DE0007472060 Wirecard AG, DE0007472060 Morphosys AG, DE0006632003 Morphosys AG, DE0006632003 Morphosys AG, DE0006632003 Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Höchstkurs* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* AG 1 *** 1 24,00 29,00-20.05.2016 / 26.05.2016 AG 1 *** 1 25,00 30,00-20.05.2016 / 26.05.2016 AG 1 *** 1 24,00 29,00-17.06.2016 / AG 1 *** 1 25,00 30,00-17.06.2016 / AG 1 *** 1 26,00 31,00-17.06.2016 / AG 1 *** 1 28,00 33,00-17.06.2016 / AG 1 *** 1 30,00 35,00-17.06.2016 / AG 1 *** 1 32,00 37,00-17.06.2016 / AG 1 *** 1 48,00-43,00 16.12.2016 / AG 1 *** 1 55,00-50,00 16.12.2016 / AG 1 *** 1 65,00-60,00 16.12.2016 / 18 / 45
WKN und ISIN der Optionsscheine / PB5D0U, DE000PB5D0U0 / PB5D0V, DE000PB5D0V8 / PB5D0W, DE000PB5D0W6 / PB5D0X, DE000PB5D0X4 / PB5D0Y, DE000PB5D0Y2 / PB5D0Z, DE000PB5D0Z9 / PB5D00, DE000PB5D004 / PB5D01, DE000PB5D012 / PB5D02, DE000PB5D020 / PB5D03, DE000PB5D038 / PB5D04, DE000PB5D046 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Morphosys AG, DE0006632003 Morphosys AG, DE0006632003 Morphosys AG, DE0006632003 Morphosys AG, DE0006632003 Morphosys AG, DE0006632003 Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Höchstkurs* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* AG 1 *** 1 48,00-43,00 17.03.2017 / AG 1 *** 1 50,00-45,00 17.03.2017 / AG 1 *** 1 55,00-50,00 17.03.2017 / AG 1 *** 1 60,00-55,00 17.03.2017 / AG 1 *** 1 65,00-60,00 17.03.2017 / AG 1 *** 1 24,00-22,00 17.06.2016 / AG 1 *** 1 25,00-23,00 17.06.2016 / AG 1 *** 1 26,00-24,00 17.06.2016 / AG 1 *** 1 28,00-26,00 17.06.2016 / AG 1 *** 1 30,00-28,00 17.06.2016 / AG 1 *** 1 24,00-22,00 16.09.2016 / 19 / 45
WKN und ISIN der Optionsscheine / PB5D05, DE000PB5D053 / PB5D06, DE000PB5D061 / PB5D07, DE000PB5D079 / PB5D08, DE000PB5D087 / PB5D09, DE000PB5D095 / PB5D1A, DE000PB5D1A0 / PB5D1B, DE000PB5D1B8 / PB5D1C, DE000PB5D1C6 / PB5D1D, DE000PB5D1D4 / PB5D1E, DE000PB5D1E2 / PB5D1F, DE000PB5D1F9 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Höchstkurs* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* AG 1 *** 1 25,00-23,00 16.09.2016 / AG 1 *** 1 26,00-24,00 16.09.2016 / AG 1 *** 1 28,00-26,00 16.09.2016 / AG 1 *** 1 30,00-28,00 16.09.2016 / AG 1 *** 1 24,00-22,00 16.12.2016 / AG 1 *** 1 25,00-23,00 16.12.2016 / AG 1 *** 1 26,00-24,00 16.12.2016 / AG 1 *** 1 28,00-26,00 16.12.2016 / AG 1 *** 1 30,00-28,00 16.12.2016 / AG 1 *** 1 32,00-30,00 16.12.2016 / AG 1 *** 1 24,00-22,00 17.03.2017 / 20 / 45
WKN und ISIN der Optionsscheine / PB5D1G, DE000PB5D1G7 / PB5D1H, DE000PB5D1H5 / PB5D1J, DE000PB5D1J1 / PB5D1K, DE000PB5D1K9 / PB5D1L, DE000PB5D1L7 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Höchstkurs* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* AG 1 *** 1 25,00-23,00 17.03.2017 / AG 1 *** 1 26,00-24,00 17.03.2017 / AG 1 *** 1 28,00-26,00 17.03.2017 / AG 1 *** 1 30,00-28,00 17.03.2017 / AG 1 *** 1 32,00-30,00 17.03.2017 / PB5D1M, DE000PB5D1M5 / Wirecard AG, DE0007472060 AG 1 *** 1 35,00-30,00 17.06.2016 / PB5D1N, DE000PB5D1N3 / Wirecard AG, DE0007472060 AG 1 *** 1 38,00-33,00 17.06.2016 / PB5D1P, DE000PB5D1P8 / Wirecard AG, DE0007472060 AG 1 *** 1 40,00-35,00 17.06.2016 / PB5D1Q, DE000PB5D1Q6 / Wirecard AG, DE0007472060 AG 1 *** 1 42,00-37,00 17.06.2016 / PB5D1R, DE000PB5D1R4 / Wirecard AG, DE0007472060 AG 1 *** 1 38,00-33,00 17.03.2017 / 21 / 45
WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Höchstkurs* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB5D1S, DE000PB5D1S2 / Wirecard AG, DE0007472060 AG 1 *** 1 42,00-37,00 17.03.2017 / * Zur Klarstellung gelten alle Angaben vorbehaltlich der 3 und 4 ** bzw. die jeweilige Hauptterminbörse, an der Termin- oder Optionskontrakte in Bezug auf den Basiswert gehandelt werden *** Die jeweilige Hauptterminbörse, an der Termin- oder Optionskontrakte in Bezug auf den Basiswert gehandelt werden. 1 hier das elektronische Handelssystem Xetra Bei den verwendeten Abkürzungen für die jeweilige Währung handelt es sich (mit Ausnahme der Abkürzung "GBp", die für Britische Pence Sterling steht und wobei GBp 100 einem Britischen Pfund Sterling ("GBP" 1,00) entsprechen) um die offiziell verwendeten ISO-Währungskürzel. ISO = International Organization for Standardization; Währungskürzel zur Zeit auch auf der Webseite: http://publications.europa.eu/code/de/de-5000700.htm 22 / 45
2 Ausübung der Optionsrechte Die Optionsrechte gelten, vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, ohne weitere Voraussetzungen nach Maßgabe der Bestimmungen in 1 am Bewertungstag als ausgeübt und erlöschen mit Zahlung des Auszahlungsbetrages, (sofern sich ein positiver Auszahlungsbetrag ergibt, andernfalls erlöschen sie mit Ablauf des betreffenden Tages wert- und ersatzlos). 3 Anpassungen, außerordentliche Kündigung (1) Falls ein Potenzielles Anpassungsereignis nach Absatz (2) eintritt, kann die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) die Optionsscheinbedingungen in der Weise anpassen, dass die Optionsscheininhaber wirtschaftlich soweit wie möglich so gestellt werden, wie sie vor Durchführung der Maßnahmen nach Absatz (2) standen. Die Emittentin kann dabei nach billigem Ermessen ( 315 BGB) die Optionsscheinbedingungen auch in der Weise anpassen, in der an der Terminbörse entsprechende Anpassungen für dort gehandelte Termin- bzw. Optionskontrakte auf den Basiswert erfolgen oder erfolgen würden, falls dort entsprechende Termin- bzw. Optionskontrakte auf den Basiswert gehandelt würden. Die Anpassungen können sich auch darauf beziehen, dass der Basiswert durch einen Aktienkorb im Zusammenhang mit den in Absatz (2) genannten Wertpapieren ersetzt wird. (2) "Potenzielles Anpassungsereignis" in Bezug auf den Basiswert ist: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) ein Aktiensplit, eine Zusammenlegung von Aktien oder Umwandlung von Aktiengattungen (soweit kein Fusionsereignis vorliegt) oder eine freie Ausschüttung oder Zuteilung von Aktien an die Aktionäre des Unternehmens, das den Basiswert begeben hat ("Gesellschaft"), sei es aufgrund von Dividendenbeschlüssen oder aus anderen Gründen; die Gewährung von weiteren Wertpapieren, die zum Empfang von Zahlungen bzw. Dividenden oder Liquidationserlösen der Gesellschaft dienen, an die Aktionäre der Gesellschaft im Verhältnis zu den von diesen gehaltenen Aktien; Gewährung an die Aktionäre der Gesellschaft von weiteren Gesellschaftsanteilen oder sonstigen Wertpapieren eines anderen Emittenten, der von der Gesellschaft direkt oder indirekt erworben oder bereits gehalten wird, als Folge eines Spin-Off oder einer vergleichbaren Maßnahme; oder Gewährung sonstiger Wertpapiere, Rechte oder Optionen oder anderer Vermögensgegenstände an die Aktionäre der Gesellschaft für eine Gegenleistung, die unter dem Marktpreis liegt, der von der Berechnungsstelle für relevant gehalten wird; jede außerordentliche Dividende, die keine turnusgemäß ausgeschüttete Dividende ist; eine Aufforderung zur Leistung von Einlagen auf nicht volleingezahlte Aktien; ein Aktienrückkauf der Aktien durch die Gesellschaft aus Gewinn oder Rücklagen, und unabhängig davon, ob das Entgelt hierfür in Geldzahlung, Wertpapieren oder anderen Werten besteht; eine gesellschaftsrechtliche Maßnahme der Gesellschaft, die eine Abwehr einer feindlichen Übernahme darstellt und dazu führt, dass sich der theoretische, innere Wert der Aktie verringert; oder jede andere Maßnahme, die einen verwässernden oder werterhöhenden Einfluss auf den theoretischen, inneren Wert der Aktie hat. (3) Falls ein Anpassungsereignis nach Absatz (4) eintritt, kann die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) (i) die Optionsscheinbedingungen in der Weise anpassen, dass die Optionsscheininhaber wirtschaftlich soweit wie möglich so gestellt werden, wie sie vor Durchführung der Maßnahmen nach Absatz (4) standen. Die Anpassungen können sich auch darauf beziehen, dass der Basiswert durch einen Aktienkorb im Zusammenhang mit den in Absatz (4) genannten Wertpapieren, durch Aktien einer durch die Ausgliederung neu gebildeten Aktiengesellschaft oder durch Aktien einer den ausgliedernden Unternehmensteil aufnehmenden Aktiengesellschaft in angepasster Zahl ersetzt wird. Die Emittentin kann nach billigem Ermessen ( 315 BGB) die Optionsscheinbedingungen auch in der Weise anpassen, in der an der Terminbörse entsprechende Anpassungen für dort gehandelte Termin- bzw. Optionskontrakte auf den Basiswert erfolgen oder erfolgen würden, falls dort entsprechende Termin- bzw. Optionskontrakte auf den Basiswert gehandelt würden; oder 23 / 45
(ii) die Optionsscheine vorzeitig durch Bekanntmachung nach 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrages kündigen. Im Falle der Kündigung zahlt die Emittentin anstatt der unter den Optionsscheinen ansonsten zu leistenden Zahlungen an jeden Optionsscheininhaber einen Betrag je Optionsschein ("Kündigungsbetrag"), der von der Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) als angemessener Marktpreis des Optionsscheins unmittelbar vor dem zur Kündigung berechtigenden Ereignis festgelegt wird. Die Emittentin wird den Kündigungsbetrag innerhalb von vier Bankgeschäftstagen nach dem Tag der Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) an die CBF zur Weiterleitung an die Optionsscheininhaber überweisen. Die Emittentin wird den Kündigungsbetrag gemäß 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zahlen. (4) "Anpassungsereignis" in Bezug auf den Basiswert ist (i) (ii) (iii) (iv) ein De-Listing, das im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen vorliegt, wenn die Referenzstelle ankündigt, dass gemäß den anwendbaren Regularien der Referenzstelle der Basiswert bei der Referenzstelle nicht mehr gelistet, gehandelt oder öffentlich quotiert wird oder werden wird (sofern kein Fusionsereignis oder Tender Offer vorliegt) und der Basiswert nicht unverzüglich an einer anderen Börse oder einem Handelssystem gelistet, gehandelt oder öffentlich quotiert wird, die bzw. das in derselben Jurisdiktion wie die ursprüngliche Referenzstelle befindlich ist (bzw. soweit die ursprüngliche Referenzstelle in der Europäischen Union befindlich ist, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union); eine Verstaatlichung, die im Sinne dieser Bedingungen vorliegt, wenn sämtliche Aktien oder Vermögensgegenstände der Gesellschaft verstaatlicht, enteignet oder in vergleichbarer Weise auf eine Regierungsstelle, Behörde oder sonstige staatliche Stelle übertragen werden; die Zahlungsunfähigkeit, die im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen vorliegt, wenn aufgrund eines die Gesellschaft betreffenden freiwilligen oder unfreiwilligen Liquidations-, Insolvenz- oder vergleichbaren Verfahrens (a) sämtliche Aktien der Gesellschaft auf einen Treuhänder, Insolvenzverwalter oder eine vergleichbare Person übertragen werden und/oder (b) den Aktionären der Gesellschaft gesetzlich die Übertragung der Aktien verboten wird; ein Übernahmeangebot, das im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen vorliegt, wenn ein Angebot der Übernahme, des Erwerbs, des Austausches oder ein sonstiges Angebot vorliegt, das dazu führt oder führen würde, dass eine Person im Wege der Umwandlung oder anderweitig mehr als 10 % und weniger als 100 % der Aktien der Gesellschaft erwirbt oder erhält bzw. erwerben oder erhalten würde oder ein entsprechendes Recht erwirbt oder erwerben würde. Das Vorliegen eines Übernahmeangebotes wird von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) aufgrund von Notifizierungen staatlicher oder anderer relevanter Stellen oder aufgrund anderer von der Berechnungsstelle für relevant erachteter Information bestimmt; (v) der wirksame Vollzug eines Übernahmeangebots, d.h. die Bekanntgabe des unwiderruflichen Zustandekommens eines Übernahmeangebots durch die übernehmende Person; (vi) ein Fusionsereignis, das wiederum vorliegt, wenn in Bezug auf den Basiswert a. eine Umwandlung von Aktiengattungen oder eine Inhaltsänderung des Basiswertes vorliegt, die dazu führt, dass eine Übertragung aller Aktien der Gesellschaft auf eine bestimmte Person erfolgt oder eine unwiderrufliche Verpflichtung hierzu besteht; b. eine Zusammenlegung, Verschmelzung oder Fusion der Gesellschaft mit einem anderen Unternehmen vorliegt (es sei denn, die Gesellschaft ist das fortbestehende Unternehmen und die Verschmelzung führt nicht zu einer Umwandlung von Aktiengattungen oder Inhaltsänderung der Aktien); c. ein sonstiges Übernahmeangebot vorliegt, das im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen vorliegt, wenn ein Angebot der Übernahme, des Erwerbs, des Austausches oder ein sonstiges Angebot einer Person vorliegt, 100 % der Aktien der Gesellschaft zu erwerben oder zu erhalten, das dazu führt, dass eine Übertragung aller Aktien der Gesellschaft (mit Ausnahme der Aktien, die bereits von dieser Person gehalten oder kontrolliert werden) auf diese Person erfolgt oder eine unwiderrufliche Verpflichtung hierzu besteht; 24 / 45
d. eine Zusammenlegung, Verschmelzung oder Fusion der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften mit einem anderen Unternehmen vorliegt und das fortbestehende Unternehmen die Gesellschaft ist und dies nicht zu einer Umwandlung von Aktiengattungen oder einer Inhaltsänderung des Basiswertes, sondern dazu führt, dass die Aktien der Gesellschaft vor diesem Ereignis (mit Ausnahme der Aktien, die von dem anderen Unternehmen gehalten oder kontrolliert werden) weniger als 50 % der Aktien der Gesellschaft unmittelbar nach dem Stattfinden des Ereignisses darstellen. (5) Berechnungen, Entscheidungen und Feststellungen nach den vorstehenden Absätzen werden durch die Berechnungsstelle ( 8 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen)) im Namen der Emittentin vorgenommen und sind für alle Beteiligten bindend, sofern nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt. Sämtliche Anpassungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden unverzüglich nach 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt gemacht.. 4 Marktstörungen (1) Wenn nach Auffassung der Emittentin zum Zeitpunkt der Feststellung des maßgeblichen Kurses eine Marktstörung, wie in Absatz (2) definiert, vorliegt, wird der betroffene Tag auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt, verschoben. Bei einer Verschiebung des Bewertungstages wird der Fälligkeitstag entsprechend angepasst. (2) "Marktstörung" bedeutet: (a) (b) (c) die Suspendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels (i) des Basiswertes an der Referenzstelle oder (ii) von auf den Basiswert bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten an der Terminbörse; ein Ereignis, das die Möglichkeit von Marktteilnehmern, (i) Geschäfte mit dem Basiswert an der Referenzstelle zu tätigen oder einen Marktpreis für den Basiswert an der Referenzstelle zu erhalten oder (ii) Geschäfte in auf den Basiswert bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten an der Terminbörse zu tätigen bzw. einen Marktpreis für solche Terminkontrakte oder Optionskontrakte an der Terminbörse zu erhalten, unterbricht oder beeinträchtigt; oder dass die Referenzstelle vor ihrem regulären Handelsschluss schließt. Das gilt nicht, wenn die Referenzstelle den Handelsschluss mindestens eine Stunde vor dem tatsächlichen Handelsschluss oder, wenn dieser Zeitpunkt früher liegt, dem letzten Zeitpunkt für die Ordereingabe bei der Referenzstelle zur Ausführung zum Bewertungszeitpunkt an dem betreffenden Handelstag ankündigt. (3) In Abweichung von Absatz (1), wenn der Bewertungstag um mehr als die in der Definition von Bewertungstag gemäß 1 genannte Anzahl von Handelstagen nach Ablauf des ursprünglichen Tages verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als Bewertungstag. Der für die Ermittlung des maßgeblichen Kurses verwendete Kurs des Basiswerts entspricht dann dem von der Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) bestimmten Kurs, unter Berücksichtigung der am ursprünglich festgelegten, nicht verschobenen Tag herrschenden Marktgegebenheiten. 25 / 45
. Weitere Informationen Börsennotierung und Zulassung zum Handel Die Optionsscheine sollen in den Handel im Freiverkehr der Börse Stuttgart und im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Einbeziehung in den Handel ist für den 12. April 2016 geplant. Angebotskonditionen: Angebotsfrist Vom 12. April 2016 bis zum Ablauf des Prospekts Vertriebsstellen Berechnungsstelle Zeichnungsverfahren Emissionswährung Banken und Sparkassen BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C., Paris, Frankreich Entfällt Emissionstermin 14. April 2016 Valutatag 14. April 2016 Anfänglicher Ausgabepreis und je Serie Der anfängliche Ausgabepreis und das je Optionsschein der einzelnen Serien von Optionsscheinen sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen. ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in DE000PB5DWZ3 0,92 DE000PB5DZD3 1,43 DE000PB5DW05 0,65 DE000PB5DZE1 1,16 DE000PB5DW13 0,89 DE000PB5DZF8 0,75 DE000PB5DW21 0,68 DE000PB5DZG6 4,11 DE000PB5DW39 1,04 DE000PB5DZH4 3,90 DE000PB5DW47 0,84 DE000PB5DZJ0 3,58 DE000PB5DW54 0,66 DE000PB5DZK8 3,24 DE000PB5DW62 1,00 DE000PB5DZL6 3,00 DE000PB5DW70 0,80 DE000PB5DZM4 2,75 DE000PB5DW88 0,63 DE000PB5DZN2 2,39 DE000PB5DW96 4,65 DE000PB5DZP7 1,74 DE000PB5DXA4 4,47 DE000PB5DZQ5 1,65 DE000PB5DXB2 4,06 DE000PB5DZR3 1,55 DE000PB5DXC0 3,46 DE000PB5DZS1 1,49 DE000PB5DXD8 2,95 DE000PB5DZT9 1,42 DE000PB5DXE6 1,62 DE000PB5DZU7 1,09 DE000PB5DXF3 4,45 DE000PB5DZV5 1,50 DE000PB5DXG1 4,22 DE000PB5DZW3 1,41 DE000PB5DXH9 4,29 DE000PB5DZX1 1,32 DE000PB5DXJ5 4,06 DE000PB5DZY9 1,27 DE000PB5DXK3 0,83 DE000PB5DZZ6 1,21 DE000PB5DXL1 0,57 DE000PB5DZ02 1,00 DE000PB5DXM9 0,28 DE000PB5DZ10 1,58 DE000PB5DXN7 0,74 DE000PB5DZ28 1,51 26 / 45
ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in DE000PB5DXP2 0,53 DE000PB5DZ36 1,43 DE000PB5DXQ0 0,32 DE000PB5DZ44 1,35 DE000PB5DXR8 0,68 DE000PB5DZ51 1,26 DE000PB5DXS6 0,51 DE000PB5DZ69 1,21 DE000PB5DXT4 0,34 DE000PB5DZ77 1,16 DE000PB5DXU2 0,65 DE000PB5DZ85 0,97 DE000PB5DXV0 0,49 DE000PB5DZ93 1,46 DE000PB5DXW8 0,35 DE000PB5D0A2 1,39 DE000PB5DXX6 4,63 DE000PB5D0B0 1,31 DE000PB5DXY4 4,37 DE000PB5D0C8 1,24 DE000PB5DXZ1 4,01 DE000PB5D0D6 1,16 DE000PB5DX04 3,72 DE000PB5D0E4 1,12 DE000PB5DX12 2,80 DE000PB5D0F1 1,08 DE000PB5DX20 4,21 DE000PB5D0G9 0,93 DE000PB5DX38 3,91 DE000PB5D0H7 4,24 DE000PB5DX46 3,59 DE000PB5D0J3 4,10 DE000PB5DX53 3,35 DE000PB5D0K1 4,03 DE000PB5DX61 2,70 DE000PB5D0L9 3,91 DE000PB5DX79 4,30 DE000PB5D0M7 3,76 DE000PB5DX87 4,14 DE000PB5D0N5 3,42 DE000PB5DX95 3,96 DE000PB5D0P0 3,00 DE000PB5DYA2 3,70 DE000PB5D0Q8 2,52 DE000PB5DYB0 3,41 DE000PB5D0R6 2,48 DE000PB5DYC8 3,20 DE000PB5D0S4 3,41 DE000PB5DYD6 2,66 DE000PB5D0T2 4,33 DE000PB5DYE4 4,14 DE000PB5D0U0 2,54 DE000PB5DYF1 3,97 DE000PB5D0V8 2,77 DE000PB5DYG9 3,82 DE000PB5D0W6 3,31 DE000PB5DYH7 3,56 DE000PB5D0X4 3,78 DE000PB5DYJ3 3,29 DE000PB5D0Y2 4,16 DE000PB5DYK1 3,11 DE000PB5D0Z9 0,96 DE000PB5DYL9 2,62 DE000PB5D004 1,13 DE000PB5DYM7 4,27 DE000PB5D012 1,31 DE000PB5DYN5 3,89 DE000PB5D020 1,59 DE000PB5DYP0 4,34 DE000PB5D038 1,78 DE000PB5DYQ8 4,13 DE000PB5D046 1,06 DE000PB5DYR6 4,16 DE000PB5D053 1,16 DE000PB5DYS4 3,96 DE000PB5D061 1,26 DE000PB5DYT2 3,49 DE000PB5D079 1,44 DE000PB5DYU0 1,89 DE000PB5D087 1,59 DE000PB5DYV8 1,78 DE000PB5D095 1,09 DE000PB5DYW6 1,40 DE000PB5D1A0 1,18 DE000PB5DYX4 0,57 DE000PB5D1B8 1,26 DE000PB5DYY2 1,73 DE000PB5D1C6 1,43 DE000PB5DYZ9 1,60 DE000PB5D1D4 1,57 DE000PB5DY03 1,26 DE000PB5D1E2 1,67 27 / 45
ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in DE000PB5DY11 0,68 DE000PB5D1F9 1,14 DE000PB5DY29 1,87 DE000PB5D1G7 1,20 DE000PB5DY37 1,81 DE000PB5D1H5 1,27 DE000PB5DY45 1,72 DE000PB5D1J1 1,39 DE000PB5DY52 1,61 DE000PB5D1K9 1,50 DE000PB5DY60 1,49 DE000PB5D1L7 1,59 DE000PB5DY78 1,19 DE000PB5D1M5 2,10 DE000PB5DY86 0,72 DE000PB5D1N3 2,84 DE000PB5DY94 1,82 DE000PB5D1P8 3,38 DE000PB5DZA9 1,74 DE000PB5D1Q6 3,88 DE000PB5DZB7 1,64 DE000PB5D1R4 2,96 DE000PB5DZC5 1,54 DE000PB5D1S2 3,44 Mitgliedstaat(en) für die die Verwendung des Prospekts durch den/die zugelassenen Anbieter gestattet ist Details (Namen und Adressen) zu Platzeur(en) Verfahren für die Mitteilung des zugeteilten Betrags an die Antragsteller und Informationen dazu, ob bereits vor Erhalt der entsprechenden Mitteilung mit den Wertpapieren gehandelt werden darf Bundesrepublik Deutschland und Republik Österreich Entfällt Entfällt 28 / 45
. Emissionsspezifische Zusammenfassung Zusammenfassungen bestehen aus geforderten Angaben, die in die Abschnitte A bis E (A.1 - E.7) unterteilt und innerhalb dieser Abschnitte in der vorgegebenen Reihenfolge und unter dem jeweiligen Punkt ("Punkt") zu machen sind. Diese Punkte werden nummeriert und den Abschnitten A bis E zugeordnet. Diese Zusammenfassung enthält alle Punkte, die für eine Zusammenfassung hinsichtlich dieser Art von Wertpapieren und dieser Art von Emittentin vorgeschrieben sind. Da einige Punkte nicht verpflichtend anzugeben sind, kann sich eine lückenhafte Aufzählungsreihenfolge ergeben. Auch wenn aufgrund der Art der Wertpapiere und des Emittenten ein bestimmter Punkt als Bestandteil der Zusammenfassung vorgeschrieben ist, kann es vorkommen, dass für den betreffenden Punkt keine relevanten Informationen vorliegen. In diesem Fall enthält die Zusammenfassung eine kurze Beschreibung des Punkts mit dem Vermerk "entfällt". Abschnitt A - Einleitung und Warnhinweise Punkt Beschreibung Geforderte Angaben A.1 Warnhinweise Diese Zusammenfassung soll als Einführung zum Basisprospekt verstanden werden. Der Anleger sollte jede Entscheidung zur Anlage in die betreffenden Optionsscheine auf die Prüfung des gesamten Basisprospekts stützen. Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche auf Grund der in dem Basisprospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für die Übersetzung des Basisprospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben. Diejenigen Personen, die die Verantwortung für die Zusammenfassung einschließlich der Übersetzung hiervon übernommen haben können haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen wird, oder sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen wird, nicht alle erforderlichen Schlüsselinformationen vermittelt. A.2 Zustimmung zur Verwendung des Prospekts Jeder Finanzintermediär, der die Optionsscheine nachfolgend weiter verkauft oder endgültig platziert, ist berechtigt, den Prospekt während der Dauer seiner Gültigkeit gemäß 9 des Wertpapierprospektgesetzes, welches die Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 (geändert durch Richtlinie 2010/73/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010) umsetzt, zu verwenden. Die Emittentin stimmt dem späteren Weiterverkauf oder der endgültigen Platzierung der Optionsscheine durch sämtliche Finanzintermediäre in Deutschland und/oder Österreich und/oder Luxemburg, deren zuständiger Behörde eine Notifizierung des Prospektes übermittelt wurde, zu. Ein solcher späterer Weiterverkauf oder eine solche endgültige Platzierung setzt jeweils voraus, dass der Prospekt in Übereinstimmung mit 9 des Wertpapierprospektgesetzes noch gültig ist. Der Prospekt darf potenziellen Investoren nur zusammen mit sämtlichen bis zur Übergabe veröffentlichten Nachträgen übergeben werden. Jeder Nachtrag zum Prospekt kann in elektronischer Form auf der folgenden Internetseite der BNP Paribas Emissionsund Handelsgesellschaft mbh (derivate.bnpparibas.com) abgerufen werden. Bei der Nutzung des Prospektes hat jeder Finanzintermediär sicherzustellen, dass er alle anwendbaren, in den jeweiligen Jurisdiktionen geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften beachtet. Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot macht, informiert dieser Finanzintermediär die Anleger zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über die Angebotsbedingungen der Optionsscheine. 29 / 45
Abschnitt B - Emittent Punkt Beschreibung Geforderte Angaben B.1 Juristischer und kommerzieller Name der Emittentin B.2 Sitz, Rechtsform, Rechtsordnung Die Emittentin führt die Firma BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh. Der kommerzielle Name entspricht der Firma. Sitz der Emittentin ist Frankfurt am Main. Die Geschäftsadresse lautet: Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt, Bundesrepublik Deutschland. Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß deutschem Recht. B.4b Trends, die sich auf die Emittentin und die Branchen, in denen sie tätig ist, auswirken Die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr wird von der allgemeinen Marktentwicklung abhängig sein. Sollten die Aktienmärkte stabil bleiben oder steigen, wird für das laufende Geschäftsjahr eine Steigerung der Emissionstätigkeit und ein weiterer Ausbau des Marktanteils erwartet. Bei einer starken Verschlechterung der makroökonomischen Lage in der Eurozone oder fallenden Aktienmärkten dürfte sich ein Rückgang der Umsätze und der Emissionstätigkeit ergeben. Eine unerwartet stärkere Regulierung würde sich ebenfalls negativ auf die Geschäftsentwicklung der Emittentin auswirken. B.5 Konzernstruktur Alleinige Gesellschafterin der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh ist die BNP PARIBAS S.A., eine börsennotierte Aktiengesellschaft nach französischem Recht. Die BNP PARIBAS S.A. ist, nach Selbsteinschätzung, eine der führenden Banken Frankreichs und unterhält Zweigstellen und Tochtergesellschaften in allen wichtigen Märkten. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh gibt es keine Vereinbarungen oder Pläne über eine Änderung der Gesellschafterstruktur. B.9 Gewinnprognosen oder - schätzungen Entfällt. Die Emittentin gibt derzeit keine Gewinnprognosen oder -schätzungen ab. B.10 Beschränkungen im Bestätigungsvermerk Entfällt. Der Jahresabschluss der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr ist von MAZARS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Jahresabschluss der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh für das am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr ist von MAZARS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Zwischenabschluss der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh für das am 30. Juni 2014 endende Halbjahr ist von MAZARS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Zwischenjahresabschluss der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh für das am 30. Juni 2015 endende Halbjahr ist von MAZARS GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. B.12 Ausgewählte wesentliche historische Finanzinformationen Die folgende Tabelle zeigt ausgewählte Finanzinformationen der Emittentin, die den geprüften Jahresabschlüssen der Emittentin zum 31. Dezember 2013 und zum 31. Dezember 2014 entnommen wurden. Die vorgenannten Abschlüsse wurden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches ("HGB") und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes ("GmbHG") aufgestellt. 30 / 45