BONUS PROTEIN auf ausgewählte Schweizer Aktien 0.50% bis 3.10% jährlichem Coupon und 100% Kapitalschutz Statusbericht, Bewertungsdatum: 07. April 2015 Handelseinheit Preisstellung Coupon Währung CHF 1'000 mit Marchzins ( flat ) 0.50% p.a. - 3.10% p.a. CHF Symbol / CH Security Code / ISIN Geld / Brief 99.87% / 100.47% Disclaimer Beschreibung Produktekategorie Emittentin Keep-Well Agreement ZKB069 / 11 089 505 / CH0110895056 Hierbei handelt es sich in der Schweiz um Strukturierte Produkte. Sie sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Kollektivanlagegesetzes (KAG). Sie unterstehen weder der Genehmigungspflicht noch der Aufsicht der FINMA und Anleger geniessen nicht den spezifischen Anlegerschutz des KAG. Produktdetails Nennbetrag CHF 1'000 Ausgabepreis Kapitalschutz Der BONUS PROTEIN auf ausgewählte Schweizer Aktien 0.50% bis 3.10% jährlichem Coupon und 100% Kapitalschutz ist ein 5-jähriges Kapitalschutzprodukt, das einen jährlichen Coupon in Abhängigkeit der eines Baskets von 20 Schweizer Unternehmensaktien zahlt. Zu Beginn der Produktlaufzeit werden die Initial Fixing Levels der Aktien festgelegt. Die Preise der Aktien werden dann jährlich festgehalten. Basierend auf den Schlusskursen wird jedes Jahr die des Baskets seit Initial Fixing Datum berechnet. Die durchschnittliche (mit einem Cap von 3.10% und einem Floor von -10.00% für jeden Titel) ergibt die Basketperformance. Die Basketperformance wird in Form eines jährlichen Coupons ausbezahlt, der Minimum Coupon beträgt 0.50% und der Maximum Coupon 3.10%. Bei Verfall werden 100% des Nennbetrages zurückgezahlt. Kapitalschutz-Produkte / Kapitalschutz-Produkt mit Coupon (1140, gemäss Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte) Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Limited, Guernsey Mit der Zürcher Kantonalbank; die Zürcher Kantonalbank verfügt über folgende Ratings: Standard & Poor s AAA, Moody s Aaa, Fitch AAA 100.00% des Nennbetrags Initial Fixing Tag 08. April 2010 Final Fixing Tag 08. April 2015 Rückzahlungsdatum 15. April 2015 100% des Nennbetrags wird per Verfall zurückgezahlt
Coupon Fixierung Jährlich am 08 April (modified following), erstmals am 08. April 2011 Coupontermine Jährlich am 15 April (modified following), erstmals am 15. April 2011. Total 5 Coupontermine. Minimum Coupon Maximum Coupon Renditecap Renditefloor Basketzusammensetzung 0.50% p.a. 3.10% p.a. 3.10% jeder Basiswertkomponente an allen Couponfixierungsdaten -10.00% jeder Basiswertkomponente an allen Couponfixierungsdaten Titel Bloomberg Sektor Land Fixierungspreis Börse ABB Ltd N ABBN VX Equity Industrie Schweiz CHF 23.29 SIX Swiss Adecco SA N ADEN VX Equity Industrie Schweiz CHF 61.05 SIX Swiss Barry Callebout N BARN SW Equity Konsumgüter, nichtzyklisch Schweiz CHF 676.50 SIX Swiss Givaudan N GIVN VX Equity Grundstoffe Schweiz CHF 933.00 SIX Swiss Helveia Hldg N HELN SW Equity Finanzen Schweiz CHF 377.25 SIX Swiss Holcim Ltd N HOLN VX Equity Grundstoffe Schweiz CHF 79.20 SIX Swiss Kühne & Nagel Int AG N KNIN VX Equity Industrie Schweiz CHF 108.10 SIX Swiss Lindt & Sprue PS LISP SW Equity Konsumgüter, nichtzyklisch Logitech International N LOGN SW Equity Informationstechnologie Schweiz CHF 2'468.00 SIX Swiss Schweiz CHF 18.09 SIX Swiss Meyer Burger Tec AG N* MBTN SW Equity Industrie Schweiz CHF 21.61 SIX Swiss Novartis AG N NOVN VX Equity Gesundheit Schweiz CHF 55.95 SIX Swiss Petroplus Hldg N* PPHN SW Equity Industrie Schweiz CHF 20.64 SIX Swiss Cie Financière Richemont N CFR VX Equity Konsumgüter, zyklisch Schweiz CHF 40.53 SIX Swiss Roche Holdings Ltd GS ROG VX Equity Gesundheit Schweiz CHF 171.50 SIX Swiss Sika AG-BR IA SIK VX Equity Grundstoffe Schweiz CHF 1'829.00 SIX Swiss Sonova Holding AG N SOON VX Equity Gesundheit Schweiz CHF 131.00 SIX Swiss Swatch Group AG A UHR VX Equity Konsumgüter, zyklisch Schweiz CHF 327.90 SIX Swiss Swisscom AG N SCMN VX Equity Kommunikation Schweiz CHF 388.60 SIX Swiss Syngenta AG N SYNN VX Equity Grundstoffe Schweiz CHF 285.10 SIX Swiss Zurich Insurance AG N ZURN VX Equity Finanzen Schweiz CHF 255.80 SIX Swiss Statusübersicht des Produkts Coupon Zahlungen wurden wie folgt vorgenommen: 0.50% fand am 15.04.2011 statt, 0.50% fand am 16.04.2012 statt, 0.50% fand am 15.04.2013 statt, 0.50% fand am 15.04.2014 statt. Die aktuelle Basketperformance beträgt -0.07%. Sollten alle Preise der Basiswertkomponenten bis zum 08.04.2015 auf dem aktuellen Niveau verharren, würde das Produkt den Minimum Coupon von 0.50% am nächsten Coupontermin auszahlen.
Aktuelle Produktperformance seit Emission 102.5% Sekundärmarktpreis (Mid) 102.0% 101.5% 101.0% 100.5% 100.0% 99.5% 99.0% 98.5% 98.0% 97.5% Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Ausgabepreis Aktueller Preis (Mid) seit Emission 100.00% 100.17% 0.17% Basketperformance seit Emission Basketperformance* Min. / Max. Coupon Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 2% 0% -2% -5% -8% Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 * Die Basketperformance berücksichtigt den Cap und Floor jeder einzelnen Komponente. Zinsperiode Coupon Fixierung Basketperformance Coupontermin Couponbetrag Jahr 1 08.04.2011-1.88% 15.04.2011 0.50% Jahr 2 10.04.2012* -5.27% 16.04.2012* 0.50% Jahr 3 08.04.2013-2.48% 15.04.2013 0.50% Jahr 4 08.04.2014 0.35% 15.04.2014 0.50% Jahr 5 08.04.2015 15.04.2015 Bewertungsdatum 07.04.2015-0.07% 0.50%*** * Das Datum wurde gemäss der Produktkonditionen verschoben, da es auf einen Feiertag fiel. ** Siehe Anhang für berechnung der einzelnen Jahre. *** Erwartet.
Aktuelle Couponperiode des Baskets und der Basiswertkomponenten während der aktuellen Couponperiode (07.04.2015) ABB Ltd N CHF 23.29 CHF 20.92-10.18% -10.00% Adecco SA N CHF 61.05 CHF 81.60 33.66% 3.10% Barry Callebout N CHF 676.50 CHF 1'041.00 53.88% 3.10% Givaudan N CHF 933.00 CHF 1'767.00 89.39% 3.10% Helveia Hldg N CHF 377.25 CHF 539.50 43.01% 3.10% Holcim Ltd N CHF 79.20 CHF 73.55-7.13% -7.13% Kühne & Nagel Int AG N CHF 108.10 CHF 147.20 36.17% 3.10% Lindt & Sprue PS CHF 2'468.00 CHF 5'185.00 110.09% 3.10% Logitech International N CHF 18.09 CHF 12.90-28.69% -10.00% Meyer Burger Tec AG N* CHF 21.61 CHF 6.23-71.17% -10.00% Novartis AG N CHF 55.95 CHF 97.15 73.64% 3.10% Petroplus Hldg N* CHF 20.64 CHF 0.03-99.85% -10.00% Cie Financière Richemont N CHF 40.53 CHF 80.00 97.38% 3.10% Roche Holdings Ltd GS CHF 171.50 CHF 270.40 57.67% 3.10% Sika AG-BR IA CHF 1'829.00 CHF 3'540.00 93.55% 3.10% Sonova Holding AG N CHF 131.00 CHF 134.10 2.37% 2.37% Swatch Group AG A CHF 327.90 CHF 412.60 25.83% 3.10% Swisscom AG N CHF 388.60 CHF 570.50 46.81% 3.10% Syngenta AG N CHF 285.10 CHF 339.70 19.15% 3.10% Zurich Insurance AG N CHF 255.80 CHF 314.10 22.79% 3.10% Basket -0.07%
Anhang 1 - der Basket in den Vorjahren des Baskets und der Basiswertkomponenten in Jahr 1 (08.04.2011) ABB Ltd N CHF 23.29 CHF 22.40-3.82% -3.82% Adecco SA N CHF 61.05 CHF 58.90-3.52% -3.52% Barry Callebout N CHF 676.50 CHF 800.00 18.26% 3.10% Givaudan N CHF 933.00 CHF 932.50-0.05% -0.05% Helveia Hldg N CHF 377.25 CHF 392.50 4.04% 3.10% Holcim Ltd N CHF 79.20 CHF 72.70-8.21% -8.21% Kühne & Nagel Int AG N CHF 108.10 CHF 132.00 22.11% 3.10% Lindt & Sprue PS CHF 2'468.00 CHF 2'795.00 13.25% 3.10% Logitech International N CHF 18.09 CHF 13.34-26.26% -10.00% Meyer Burger Tec AG N* CHF 21.61 CHF 34.49 59.60% 3.10% Novartis AG N CHF 55.95 CHF 50.75-9.29% -9.29% Petroplus Hldg N* CHF 20.64 CHF 14.40-30.23% -10.00% Cie Financière Richemont N CHF 40.53 CHF 52.80 30.27% 3.10% Roche Holdings Ltd GS CHF 171.50 CHF 133.80-21.98% -10.00% Sika AG-BR IA CHF 1'829.00 CHF 2'240.00 22.47% 3.10% Sonova Holding AG N CHF 131.00 CHF 88.55-32.40% -10.00% Swatch Group AG A CHF 327.90 CHF 400.10 22.02% 3.10% Swisscom AG N CHF 388.60 CHF 410.00 5.51% 3.10% Syngenta AG N CHF 285.10 CHF 304.40 6.77% 3.10% Zurich Insurance AG N CHF 255.80 CHF 246.10-3.79% -3.79% Basket -1.88%
des Baskets und der Basiswertkomponenten in Jahr 2 (10.04.2012) ABB Ltd N CHF 23.29 CHF 17.93-23.01% -10.00% Adecco SA N CHF 61.05 CHF 44.14-27.70% -10.00% Barry Callebout N CHF 676.50 CHF 847.00 25.20% 3.10% Givaudan N CHF 933.00 CHF 863.00-7.50% -7.50% Helveia Hldg N CHF 377.25 CHF 322.25-14.58% -10.00% Holcim Ltd N CHF 79.20 CHF 55.40-30.05% -10.00% Kühne & Nagel Int AG N CHF 108.10 CHF 118.00 9.16% 3.10% Lindt & Sprue PS CHF 2'468.00 CHF 2'822.00 14.34% 3.10% Logitech International N CHF 18.09 CHF 7.05-61.03% -10.00% Meyer Burger Tec AG N* CHF 21.61 CHF 11.39-47.29% -10.00% Novartis AG N CHF 55.95 CHF 50.00-10.63% -10.00% Petroplus Hldg N* CHF 20.64 CHF 0.11-99.47% -10.00% Cie Financière Richemont N CHF 40.53 CHF 55.90 37.92% 3.10% Roche Holdings Ltd GS CHF 171.50 CHF 154.90-9.68% -9.68% Sika AG-BR IA CHF 1'829.00 CHF 1'910.00 4.43% 3.10% Sonova Holding AG N CHF 131.00 CHF 100.80-23.05% -10.00% Swatch Group AG A CHF 327.90 CHF 410.10 25.07% 3.10% Swisscom AG N CHF 388.60 CHF 340.00-12.51% -10.00% Syngenta AG N CHF 285.10 CHF 311.20 9.15% 3.10% Zurich Insurance AG N CHF 255.80 CHF 217.20-15.09% -10.00% Basket -5.27%
des Baskets und der Basiswertkomponenten in Jahr 3 (08.04.2013) ABB Ltd N CHF 23.29 CHF 20.45-12.19% -10.00% Adecco SA N CHF 61.05 CHF 50.40-17.44% -10.00% Barry Callebout N CHF 676.50 CHF 881.50 30.30% 3.10% Givaudan N CHF 933.00 CHF 1'141.00 22.29% 3.10% Helveia Hldg N CHF 377.25 CHF 372.75-1.19% -1.19% Holcim Ltd N CHF 79.20 CHF 71.50-9.72% -9.72% Kühne & Nagel Int AG N CHF 108.10 CHF 100.60-6.94% -6.94% Lindt & Sprue PS CHF 2'468.00 CHF 3'605.00 46.07% 3.10% Logitech International N CHF 18.09 CHF 6.48-64.18% -10.00% Meyer Burger Tec AG N* CHF 21.61 CHF 6.13-71.63% -10.00% Novartis AG N CHF 55.95 CHF 66.65 19.12% 3.10% Petroplus Hldg N* CHF 20.64 CHF 0.03-99.85% -10.00% Cie Financière Richemont N CHF 40.53 CHF 72.65 79.25% 3.10% Roche Holdings Ltd GS CHF 171.50 CHF 224.00 30.61% 3.10% Sika AG-BR IA CHF 1'829.00 CHF 2'214.00 21.05% 3.10% Sonova Holding AG N CHF 131.00 CHF 112.30-14.27% -10.00% Swatch Group AG A CHF 327.90 CHF 527.00 60.72% 3.10% Swisscom AG N CHF 388.60 CHF 413.50 6.41% 3.10% Syngenta AG N CHF 285.10 CHF 383.50 34.51% 3.10% Zurich Insurance AG N CHF 255.80 CHF 248.80-2.74% -2.74% Basket -2.48%
des Baskets und der Basiswertkomponenten in Jahr 4 (08.04.2014) ABB Ltd N CHF 23.29 CHF 22.87-1.80% -1.80% Adecco SA N CHF 61.05 CHF 72.45 18.67% 3.10% Barry Callebout N CHF 676.50 CHF 1'137.00 68.07% 3.10% Givaudan N CHF 933.00 CHF 1'380.00 47.91% 3.10% Helveia Hldg N CHF 377.25 CHF 447.25 18.56% 3.10% Holcim Ltd N CHF 79.20 CHF 80.35 1.45% 1.45% Kühne & Nagel Int AG N CHF 108.10 CHF 123.20 13.97% 3.10% Lindt & Sprue PS CHF 2'468.00 CHF 4'225.00 71.19% 3.10% Logitech International N CHF 18.09 CHF 12.75-29.52% -10.00% Meyer Burger Tec AG N* CHF 21.61 CHF 13.00-39.84% -10.00% Novartis AG N CHF 55.95 CHF 73.70 31.72% 3.10% Petroplus Hldg N* CHF 20.64 CHF 0.03-99.85% -10.00% Cie Financière Richemont N CHF 40.53 CHF 85.05 109.84% 3.10% Roche Holdings Ltd GS CHF 171.50 CHF 257.20 49.97% 3.10% Sika AG-BR IA CHF 1'829.00 CHF 3'581.00 95.79% 3.10% Sonova Holding AG N CHF 131.00 CHF 128.00-2.29% -2.29% Swatch Group AG A CHF 327.90 CHF 546.00 66.51% 3.10% Swisscom AG N CHF 388.60 CHF 532.50 37.03% 3.10% Syngenta AG N CHF 285.10 CHF 338.50 18.73% 3.10% Zurich Insurance AG N CHF 255.80 CHF 254.00-0.70% -0.70% Basket 0.35%
Anhang 2 - Corporate Actions Datum Bloomberg Corporate Action Anpassungs- Faktor Alter Fixing Wert Neuer Fixing Wert 24.05.2012 PPHN SW Equity Dekotierung von SWX 29.04.2013 MBTN SW Equity Bezugsrechtemission 0.8312 CHF 26.00 CHF 21.61 Disclaimer Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in diesem Dokument stammen aus Quellen, welche die Zürcher Kantonalbank zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments für zuverlässig hält. Alle Berechnungen und Aussagen wurden mit grösster Sorgfalt erstellt. Trotzdem kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit übernommen werden - weder ausdrücklich noch stillschweigend. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapiers dar, noch enthält es die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art. Jedes Investment, z.b. in Anleihen, Aktien, Optionen und Derivate, ist mit Risiken behaftet. Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich irgendeines Wertpapiers darf nicht auf der Grundlage dieses Dokuments erfolgen. Die Zürcher Kantonalbank ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung oder die Unterlassung der Verwendung aus den in diesem Dokument enthaltenen Ansichten und Rückschlüsse folgen bzw. folgen könnten. Zurückliegende Wert-, Preis- oder Kursentwicklungen geben keine Anhaltspunkte auf die zukünftige Entwicklung des Investments. Die Zürcher Kantonalbank übernimmt keine Garantie dafür, dass die angedeutete oder die genannte Kursentwicklung erreicht werden. Für Verkauf und Angebot von strukturierten Produkten können länderspezifische Restriktionen bestehen, welche zwingend einzuhalten sind. Für die erwähnten strukturierten Produkte und das vorliegende Dokument sind insbesondere die Restriktionen in U.K., Guernsey, EWR-Staaten, USA und für U.S. Personen einzuhalten. Insbesondere darf dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst «US Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S.