Die norddeutsche Art. Ihre Depotbank.online. Die neue Dimension von Analyse und Reporting. Die NORD/LB als Ihr Partner

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1 Die norddeutsche Art. Ihre Depotbank.online Die neue Dimension von Analyse und Reporting Die NORD/LB als Ihr Partner

2 Inhalt 3 Ein neues Reporting- und Analysesystem der NORD/LB Nutzen für Sie! Erweiterter Service Ihrer Depotbank 4 5 Maßgeschneiderte Lösungen Bedarfsorientierte Lösung im Reporting und der Analyse Was zeichnet eine leistungsfähige Depotbank heute aus? Unsere Kundengruppen mit ihren besonderen Anforderungen 6 7 Mehrwert unserer webbasierten Lösung Möglichkeiten der Weiterverarbeitung Ihrer Daten Service und Unterstützung durch die NORD/LB 8 13 Funktionalitäten Einfache selbsterklärende Handhabung Risiko-Reporting / Risiko-Analyse Individuelles Reporting nach Ihren Ansprüchen Warum NORD.report?

3 Ein neues Reporting- und Analyse-System Ein neues Reporting- und Analyse-System der NORD/LB Das vollständige und entscheidungs relevante Reporting unserer Vermögensbestandteile ist für uns ein strategischer Erfolgsfaktor. So oder ähnlich formulieren Sie als Kunde der NORD/LB die Anforderungen an uns als Ihre Depotbank. Wir stellen uns dieser Herausforderung und erbringen mit dem webbasierten NORD.report eine Dienstleistung, die auf dem neuesten Stand ist und bleibt. Die Erfüllung der Ansprüche von Geschäftsleitungen, Portfoliomanagern, Treasurern und Risiko controllern an Reporting und Ana lyse ist dabei unsere Grundlage. NORD.report dient als maßgeschneiderte Reportinglösung zur Unterstützung der Kernfunktionen im Portfoliomanagement institutioneller Anleger und Banken, im Treasury von Unternehmen sowie im Risikocontrolling. Umfassende, auf die Bedürfnisse der Kunden individuell ausgerichtete Reports sorgen für jederzeitige Übersicht im Management. Liquiditätssteuerung und die aktuelle Bewertung aller Vermögenspositionen erweitern den Nutzen unserer Depotbankdienstleistung. Hohe Automatisie - rung bei der Ermittlung von Risikokennziffern verbessert die Arbeitsgrundlage im Risikocontrolling. Depotbank NORD.report als modernes Handwerkszeug für unsere Kunden im Depotbankgeschäft wird durch eine Erweiterung der persönlichen Dienstleistung ergänzt. Unser Serviceteam unterstützt Sie bei der optimalen Nutzung der vielen Möglichkeiten von NORD.report und natürlich auch bei der Umsetzung individueller Anforderungen. 3

4 Maßgeschneiderte Lösungen Reporting und Analyse auf Ihren Bedarf ausgerichtet, sind wichtige Kernfunktionen unserer Leistungspalette im Depotbankgeschäft. 4 fähige Depotbank heute aus? Durch die Globalisierung und Technisierung des Portfolio Managements ist die Komplexität der Abwicklung und Verwahrung von Wertpapieren stark gestiegen. Neben diesen Basisdienstleistungen gemäß Investmentgesetz hat sich der Leistungskatalog von Depotbanken deutlich verbreitert. Moderne Depotbanken sind Serviceprovider und Datenmanager rund um die Portfolios ihrer Kunden. Das bedeutet zum einen ein Angebot von Mehrwertdienstleistungen wie Wertpapierleihe (Principal Lending und Agency Securities Lending), Integration von Direktbeständen oder Abwicklung von internationalen Steuerrückforderungen. Zum anderen ein tiefes Angebot von Reportingservices und Datenmanagement. Dazu gehören neben vielschichtigen Standardauswertungen auch Reports rund um Performancemessung, Risikomanagement, Stresstests oder aufsichtsrechtliche Anforderungen. Welche Anforderungen haben Als professioneller Marktteilnehmer im institutionellen Kapitalmarkt ha ben Sie ständig wachsende Herausforderungen zu bewältigen. Insbesondere in den Bereichen Portfoliomanagement und Risikocontrolling sind die Ansprüche an die Vollständigkeit und Aktualität von Daten gestiegen. Die entscheidungsrelevante Aufbereitung hilft Ihnen erhebliche Arbeit und Zeit im eigenen Unternehmen zu sparen und schneller fundierte Entscheidungen treffen zu können. Sie verlangen insbesondere auch für Ihr Risikomanagement, dass Sie die Daten ihrer Depotbank reibungslos in Ihre Inhouse-Systeme integrieren können. Die Liquiditätssteuerung hat an Bedeutung gewonnen. Als Kunde müssen Sie von Ihrer Depotbank zeitnah die Daten aller Konten und Depots ebenso automatisiert erhalten wie aus Ihren Fonds. Zu Recht verlangen Sie von Ihren Dienstleistern und natürlich auch von Ihrer Depotbank Ihnen hierbei immer die aktuell beste Unterstützung zu leisten. Versicherungen Unternehmen Sparkassen / Finanzinstitute Stiftungen VAG-Reporting, Stresstests, Integration Eigenbestände Liquiditätsreporting, Treasury Reporting Risikoreporting, Branchenrisiken, Konzernrisiken, Solvency Reporting Liquiditätsreporting / Cash Flows, Fälligkeiten Relative Attribution

5 Maßgeschneiderte Lösungen Value at Risk 5 Monatliche Performance-Messung

6 Aufgrund der Anbindung aller relevanten Quellsysteme ist die NORD/LB mit NORD.report in der Lage, alle wichtigen Reportingfunktionalitäten umfassend darzustellen. Das Depotgeschäft, börsengehandelte Derivate, OTC-Produkte, Geldmarkt- und Devisengeschäfte (Euro/FX) und die Bankkonten werden über Schnittstellen in die Reportingdatenbank eingelesen. Zusätzlich enthält diese alle wichtigen Kurs- und Stammdaten. Für die Weiterverabeitung werden Datensätze in gängigen Formaten zur Verfügung gestellt, die eine einfache Einbindung in ihre Systeme und Prozesse ermöglichen. 6 Mehrwert unserer webbasierten Lösung Heute ist die Organisation von Dienstleistungen über das Internet bereits Standard. Für die Nutzer von NORD.report ergibt sich der Vorteil der hohen Aktualität und der ständigen Verfügbarkeit - wo immer Sie sind. Das Management erhält seinen Executive-Report auch auf Reisen z.b. über den PDA. Als Risikocontroller können Sie Kennzahlenreports jederzeit und überall abfragen. Dabei werden höchste Sicherheitsstandards angewandt. Die webbasierte Lösung hat zusätzlich den Vorteil, dass sämtliche Wartungsarbeiten und Erweiterungen am System durch die NORD/LB erfolgen können, ohne dass Sie als Nutzer davon beeinträchtigt sind.

7 Möglichkeiten der Weiter- Die Möglichkeit der Weiterverarbeitung der gelieferten Daten ist eine große Herausforderung und bietet Export individueller Abfragen und der gelieferten Reportingbücher ist durch NORD.report eine umfassende Integrationsmöglichkeit der Daten in Ihre internen Systeme möglich. Die NORD/LB unterstützt Sie beim Mana gement der Schnittstellen, falls eine technische Integration gewünscht ist. Die NORD/LB stellt Ihre Depotbankdienstleistungen mit einem stetigen individuellen Service bereit. Jeder Kunde kennt seinen Kundenbetreuer und dieser ist auch Gesprächspartner für die erweiterten Dienstleistungen mit NORD.report. Bei Fragen und Wünschen zur Nutzung von NORD.report erhalten Sie professionelle Unterstützung. Kurs- und Stammdatenversorgung 7 Depotgeschäft Börsengehandelte Derivate OTC-Produkte Schnittstellen Datenbank Pdf-Reports PDF Geldmarkt- und Devisengeschäft (Euro/FX) Browserzugriff

8 Funktionalitäten 8 NORD.report ermöglicht vielschichtige Funktionalitäten für die Analyse und das Reporting von Portfolios (Fonds und Direktbestände). Sie können ihre Portfolios nach einer Vielzahl von Kriterien zerlegen oder konsolidieren, Modell- oder Benchmarkportfolios anlegen lassen und nutzen. Auf jeder Ebene, vom Einzeltitel bis zur obersten Aggregation, können Auswertungen erstellt werden. Diese beinhalten Performancemessung und -attribution nach allen marktgängigen Methoden (TWR, MWR, IRR), Risikoanalysen und analytische Funktionen (Sensitivitäten wie Duration, Yield oder Spread, Fair Values, Kennzahlenberechnung oder Exposures). NORD.report ist ein bestandsführendes System, welches tagesaktuell mit Markt- und Stammdaten versorgt wird. Daher können alle Positionen vollständig aktuell und historisch bewertet und berechnet werden. Alle Auswertungen können auch nach Rating-, Sektor-, Emittenten- oder Konzerninformationen dargestellt werden. Einfache selbsterklärende Handhabung Die Handhabung von NORD.report ist einfach und selbsterklärend. Durch klare Gestaltung von Ober- ten mit NORD.report für jeden PC-Anwender kein Problem. Die Funktionalitäten von NORD.report erschließen sich zum großen Teil von selbst. Das Arbeiten auf allen Aggregationsebenen, bis hin zum Monitoring aller Kennzahlen und Portfolioparameter, gestaltet sich intuitiv. Außerdem stehen Ihnen bei der NORD/LB Ansprechpartner zur Seite, damit Sie NORD.report umfänglich nutzen und ausschöpfen können. Historische Performance/Risiko-Analyse

9 Funktionalitäten Entwicklung Anlagestruktur 9 Fä lligkeitenliste

10 Risiko-Reporting / Risiko-Analyse 10 Ein Kernbereich von NORD.report ist das Risiko-Reporting. Durch die Tatsache, dass neben Sondervermögen auch Direktbestände oder weitere Aktiva integriert und konsolidiert werden können, wird die Grundlage eines umfassenden Risikocontrollings geschaffen. Eine Berechnung und Visualisierung des gesamten Risikos von Vermögen ist das Ergebnis. Neben den gängigen Risikokennzahlen stehen für die Risikomessung verschiedene Value at Risk-Berechnungsmethoden (VaR) mit Backtesting und Szenarienbildung zur Verfügung. Die VaR- Berechnungen erfolgen aufgrund historischer Preise, können aber auch mit Monte Carlo Simulation ermittelt werden. Szenarien lassen sich im Bereich von Stresstests einsetzen, was nicht nur für Versicherungsunternehmen eine sinnvolle Risikobetrachtung ist. So lassen sich gen Gruppierungen Entwicklungen der Aktien- und Rentenmärkte simulieren. Währungsrisiken, Ver änderungen der Renditenstruktur oder Volatilitäten können gesamtheitlich dargestellt werden. VaR Historische Simulation Standardabweichung Sharpe Ratio Ex post basierend auf TWR Kovarianz Treynor Ratio Monte Carlo Simulation Korrelation Information Ratio Backtesting Jensen s Alpha

11 Risiko-Reporting / Risiko-Analyse 11 Risiko-Rendite-Analyse

12 Individuelles Reporting nach Ihren Ansprüchen 12 Gutes Reporting zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass alle Daten sauber verwaltet und integriert werden und die Parametrisierung sowie die Berechnung richtig er- Aufbereitung und Visualisierung der Ergebnisse ist ebenfalls von Bedeutung. Dabei stehen bei NORD.report diverse Aspekte im Vordergrund. Zum einen die bedarfsgerechte Adressierung und der entsprechende Umfang von Reports. Beispiele dafür sind kurz gehaltene Managementreports, Transaktionsreports oder umfangreiche Detailreports über alle Sachverhalte eines Portfolios. Zum anderen eine einwand- übersichtliches Layout von Reports. NORD.report bietet vor diesem Hintergrund eine breite Auswahl von Standardauswertungen: Mandatsinformationen, Vermögensverzeichnisse und -analysen, Fälligkeiten Performanceausweise, Risikoanalysen sowie Szenarien. Neben diesen Standardauswertungen, die zu Reportbüchern zusammen gefasst werden können, gestalten wir Ihnen auch individuelle Reports. Bezüglich der Erstellung und Verteilung der Reports sind der Flexibilität keine Grenzen gesetzt. Von ad hoc bzw. täglich über monatlich, quartalsweise bis zu jährlich können Reports generiert werden. Alle Reports stehen in verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch) zur Verfügung. Die erstellten Berichte sind über das Webportal jederzeit und überall abrufbar.

13 Individuelles Reporting Portfolioü bersicht 13 Allokation

14 Warum NORDreport? Die NORD/LB hat als Depotbank den Anspruch, sich mit ihren Dienstleistungen voll auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzustellen. Serviceorientierung ist uns bei der Zusammenarbeit mit unseren institutionellen Kunden wichtig. Gerade in den Bereichen Risikocontrolling und Reporting wollen wir mit unseren Leistungen Mehrwerte schaffen und uns den aktuellen Herausforderungen stellen. Mit NORD.report bieten wir jetzt eine einzigartige Dienstleistung und empfehlen uns als Ihr Partner für die Verwahrung Ihrer Fonds und Direktbestände. Ihre Depotbank.online 14 NORDreport auf einen Blick: erweitert Ihre Depotbankleistungen bietet webbasiertes Reporting für alle Vermögenswerte auf höchstem Niveau bietet Analysen für frei wählbare Stichtage und Perioden liefert aktuelle Reports für das Management von Sparkassen und Finanzinstituten, Unternehmen und institutionellen Anlegern unterstützt mit aktuellen Risikokennzahlen und Analytik die Arbeit des Risikocontrollings ist selbsterklärend und einfach zu handhaben ist leicht in Ihre Unternehmensprozesse zu integrieren wird durch die NORD/LB entsprechend Ihrer Anforderungen ständig weiterentwickelt erlaubt von jedem Standort aus einen gesicherten Datenzugriff

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16 Die norddeutsche Art. Institutionelle Kunden / Banken / Fremdsparkassen Telefon: + 49 (0) 511 / Verbundgeschäft Depot A / Asset Allocation Telefon: + 49 (0) 511 / Corporate Sales Firmenkunden Telefon: + 49 (0) 511 / Depotbank Telefon: + 49 (0) 511 / ihredepotbank@nordlb.de NORD/LB Norddeutsche Landesbank Georgsplatz Hannover