BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main. Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 21.

Transkript

1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 21. Dezember 2015 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 5. Juni 2015 zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von UNLIMITED TURBO bzw. UNLIMITED TURBO Optionsscheinen bezogen auf Aktien angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 62

2 . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von UNLIMITED TURBO bzw. UNLIMITED TURBO Optionsscheinen bezogen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt X. Optionsscheinbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 5. Juni 2015 einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und gegebenenfalls dessen zukünftigen Nachträgen zu lesen. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die per Verweis einbezogenen Dokumente und etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen der Optionsscheine sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite derivate.bnpparibas.com oder einer diese ersetzenden Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt, einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und etwaiger Nachträge, in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 62

3 ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN Daimler AG, ISIN DE Vinkulierte Allianz SE, ISIN DE Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, ISIN DE Vinkulierte Deutsche Lufthansa AG, ISIN DE Amazon.com, Inc., ISIN US BASF SE, ISIN DE000BASF111 Vinkulierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, ISIN DE Linde AG, ISIN DE Deutsche Telekom AG, ISIN DE Merck KGaA, ISIN DE Dialog Semiconductor PLC, ISIN GB Bayerische Motoren Werke AG, ISIN DE Infineon Technologies AG, ISIN DE Deutsche Bank AG, ISIN DE Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 Deutsche Post AG, ISIN DE RWE AG, ISIN DE Continental AG, ISIN DE ThyssenKrupp AG, ISIN DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, ISIN DE E.ON SE, ISIN DE000ENAG999 Fresenius SE & Co. KGaA, ISIN DE Bilfinger SE, ISIN DE Rheinmetall AG, ISIN DE adidas AG, ISIN DE000A1EWWW0 Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) / 62

4 Basiswert mit ISIN Salzgitter AG, ISIN DE SAP SE, ISIN DE Siemens AG, ISIN DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, ISIN DE Leoni AG, ISIN DE Aixtron SE, ISIN DE000A0WMPJ6 METRO AG, ISIN DE TUI AG, ISIN DE000TUAG000 HeidelbergCement AG, ISIN DE AG, ISIN DE Kloeckner & Co SE, ISIN DE000KC01000 Vinkulierte Stada Arzneimittel AG, ISIN DE Hugo Boss AG, ISIN DE000A1PHFF7 Apple Inc., ISIN US Alphabet Inc C, ISIN US02079K1079 Beiersdorf AG, ISIN DE Lanxess AG, ISIN DE Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) ( Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 4 / 62

5 ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des Paragraphen 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines bzw. UNLIMITED TURBO Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (3) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Vorbehaltlich eines Knock Out Ereignisses und der Regelung des Absatzes (4) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines der in der Referenzwährung bestimmte Differenzbetrag zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (6) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (3) Vorbehaltlich eines Knock Out Ereignisses und der Regelung des Absatzes (4) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines der in der Referenzwährung bestimmte Differenzbetrag, zwischen dem Maßgeblichen Basispreis und dem Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (6) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. 5 / 62

6 (4) Wenn innerhalb des Beobachtungszeitraums ein Knock Out Ereignis eintritt, verfallen die Optionsscheine und der Auszahlungsbetrag entspricht lediglich dem Mindestbetrag. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (5) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: " Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anfängliche Basispreis und dient bei der ersten Anpassung zur Berechnung des Maßgeblichen Basispreises. "Anpassungstage ("T")": sind die im Finanzierungszeitraum tatsächlich angefallenen Kalendertage dividiert durch 360. "Ausübungstag": ist jeweils der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats, beginnend mit dem 29. Januar "Bankgeschäftstag": ist (a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und (b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Beobachtungskurs": ist jeder innerhalb des Beobachtungszeitraums von der Referenzstelle als offizieller Kurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts, beginnend mit dem ersten offiziell festgestellten Kurs zum Beobachtungszeitraumbeginn (22. Dezember 2015). "Beobachtungszeitraum": der Beobachtungszeitraum beginnt zu dem Zeitpunkt, an dem der erste unter Beobachtungskurs definierte Kurs vorliegt und endet mit der Feststellung des Referenzpreises oder des Knock Out Ereignisses (jeweils einschließlich). Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt 4 entsprechend. "Bewertungstag": ist der früheste der folgenden Tage: (a) (b) (c) der Ausübungstag; der Kündigungstermin, zu dem die Emittentin die Kündigung gemäß 2 erklärt; und der Tag an dem ein Knock Out Ereignis eintritt. Ist der Bewertungstag kein Handelstag, dann gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "Börsengeschäftstag": ist jeder Tag, an dem die Börse, an der die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Optionsscheine einbezogen wurden für den Handel geöffnet ist. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt oder ihre Nachfolgerin. 6 / 62

7 Im Falle eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines: "Dividende": Für einen UNLIMITED TURBO Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Nettodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende nach Abzug von etwaigen an der Quelle einbehaltenen Steuern) bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. Im Falle eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines: "Dividende": Für einen UNLIMITED TURBO Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Bruttodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende vor Abzug von etwaigen an der Quelle einzubehaltenden Steuern), bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. "Fälligkeitstag": ist der Tag, der vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegt. "Finanzierungszeitraum": ist der Zeitraum zwischen dem Tag, an dem der Referenzzinssatz zuletzt neu festgelegt und veröffentlicht wurde (einschließlich) - der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht - bis zum Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises (ausschließlich). "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswerts durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. Im Falle eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines: "Knock Out Ereignis": ist das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums den Maßgeblichen Basispreis erreicht oder unterschreitet. Im Falle eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines: "Knock Out Ereignis": ist das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums den Maßgeblichen Basispreis erreicht oder überschreitet. "Maßgeblicher Basispreis": entspricht zunächst dem Anfänglichen Basispreis. Anschließend wird er von der Berechnungsstelle zu jedem Anpassungstag angepasst und gilt dann jeweils ab diesem Anpassungstag (einschließlich) bis zum nächsten Anpassungstag (ausschließlich). Der nach dem Anfänglichen Basispreis neue Maßgebliche Basispreis wird wie folgt ermittelt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt. Im Falle eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R + Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) Im Falle eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R - Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) 7 / 62

8 "Maßgeblicher Basispreis Vorangehend": bezeichnet den Maßgeblichen Basispreis des Tages, an dem der aktuelle Referenzzinssatz zuletzt festgelegt wurde; der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als Schlusskurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann wird die Feststellung des Referenzpreises auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag verschoben. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "Referenzwährung": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. "Referenzzinssatz" ("R"): ist in Bezug auf die jeweilige Ermittlung des Maßgeblichen Basispreises neu der dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Referenzzinssatz, der gegenwärtig auf der in nachstehender Tabelle unter "Referenzzinssatz/Internetseite" aufgeführten Internetseite veröffentlicht wird. Für den Fall, dass der Zinssatz in Bezug auf einen Anpassungstag künftig mehrmals festgelegt und veröffentlicht wird, bestimmt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB), welcher dieser Zinssätze künftig maßgeblich sein soll und wo er veröffentlicht wird; die Emittentin gibt diese Entscheidung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt. Für den Fall, dass es bei der Ermittlung des Zinssatzes oder bei der ermittelnden Stelle zu einer Änderung kommt, die Einfluss auf die Höhe des Zinssatzes hat oder haben kann, wird die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) den Zinssatz ersetzen. Den neuen Zinssatz wird die Emittentin gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekanntgeben. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsanpassungssatz": ist der dem jeweiligen Optionsschein zugewiesene Zinsanpassungssatz. Der anfängliche Zinsanpassungssatz ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zinsanpassungssatz (" Zinsanpassungssatz"). Die Emittentin ist berechtigt, den Zinsanpassungssatz, einschließlich des Anfänglichen Zinsanpassungssatzes an jedem Börsengeschäftstag nach ihrem billigen Ermessen ( 315 BGB) innerhalb einer in der am Ende des 1 stehenden Tabelle für jeden Optionsschein angegebenen Bandbreite (Abweichung jeweils (+) oder (-)) unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktbedingungen (einschließlich Marktzinsniveau und Zinserwartungen des Marktes) neu festzulegen. Der angepasste Wert wird unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) veröffentlicht. (6) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der Referenzwährung in die Auszahlungswährung ist der am Bewertungstag von der Europäischen Zentralbank für diesen Tag festgelegte und auf der Reutersseite ECB37 veröffentlichte Wechselkurs maßgeblich. Ist auf der vorgenannten Bildschirmseite für den relevanten Umrechnungszeitpunkt an dem Bewertungstag noch kein aktualisierter Wechselkurs verfügbar, erfolgt die Umrechnung auf Grundlage des zuletzt angezeigten Wechselkurses; handelt es sich jedoch um einen nicht nur kurzfristigen vorübergehenden technischen Fehler, erfolgt die maßgebliche Umrechnung auf Grundlage des aktuellen, auf der Internetseite angezeigten, betreffenden Wechselkurses. Sollte ein solcher Kurs nicht mehr auf der vorgenannten Bildschirmseite bzw. Internetseite, sondern auf einer anderen von der Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) ausgewählten Seite ("Ersatzseite") veröffentlicht werden, so ist der auf der Ersatzseite veröffentlichte Kurs einer Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung maßgeblich. Die Emittentin wird die Ersatzseite unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt machen. Sollte die Ermittlung eines Wechselkurses dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unverzüglich einen anderen Kurs als Umrechnungskurs festlegen. 8 / 62

9 Sollte am Bewertungstag der Wechselkurs auf der vorgenannten Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite nicht veröffentlicht werden und die Emittentin keinen anderen Kurs als Umrechnungskurs festgelegt haben, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main auffordern, ihr die An- und Verkaufskurse (Geld/Briefkurse) für den Umtausch von Referenzwährung in Auszahlungswährung in Frankfurt am Main mitzuteilen und daraus Mittelkurse ermitteln. Der Umrechnungskurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel dieser Mittelkurse. 9 / 62

10 Produkt 8 (UNLIMITED TURBO / Optionsscheine) WKN und ISIN der Optionsscheine / PB2BDF, DE000PB2BDF6 / PB2BDG, DE000PB2BDG4 / PB2BDH, DE000PB2BDH2 / PB2BDJ, DE000PB2BDJ8 / PB2BDK, DE000PB2BDK6 / PB2BDL, DE000PB2BDL4 / PB2BDM, DE000PB2BDM2 / PB2BDN, DE000PB2BDN0 / PB2BDP, DE000PB2BDP5 / PB2BDQ, DE000PB2BDQ3 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Daimler AG, DE Daimler AG, DE Daimler AG, DE Daimler AG, DE Daimler AG, DE Daimler AG, DE Daimler AG, DE Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* AG 1 Eurex 0,10 72,9086 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 73,6955 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 74,4824 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 75,2693 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 76,3292 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 77,1161 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 77,9031 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 156,8856 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 158,5246 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 160,1636 3,50% 20% (+/- 10 Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 10 / 62

11 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PB2BDR, DE000PB2BDR1 / PB2BDS, DE000PB2BDS9 / PB2BDT, DE000PB2BDT7 / PB2BDU, DE000PB2BDU5 / PB2BDV, DE000PB2BDV3 / PB2BDW, DE000PB2BDW1 / PB2BDX, DE000PB2BDX9 / PB2BDY, DE000PB2BDY7 / PB2BDZ, DE000PB2BDZ4 / PB2BD0, DE000PB2BD03 / PB2BD1, DE000PB2BD11 / Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE AG 1 Eurex 0,10 162,2610 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 121,4193 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 122,7613 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 124,1033 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 125,4453 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 126,7873 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 128,1293 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 129,4713 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 130,1739 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 131,5159 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 132,8579 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 11 / 62

12 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PB2BD2, DE000PB2BD29 / PB2BD3, DE000PB2BD37 / PB2BD4, DE000PB2BD45 / PB2BD5, DE000PB2BD52 / PB2BD6, DE000PB2BD60 / PB2BD7, DE000PB2BD78 / PB2BD8, DE000PB2BD86 / PB2BD9, DE000PB2BD94 / Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE AG 1 Eurex 0,10 13,0801 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 13,2252 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 13,3704 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 13,4989 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 13,6441 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 13,7892 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 13,9344 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 14,0795 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 12 / 62

13 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PB2BEA, DE000PB2BEA5 / PB2BEB, DE000PB2BEB3 / PB2BEC, DE000PB2BEC1 / PB2BED, DE000PB2BED9 / PB2BEE, DE000PB2BEE7 / PB2BEF, DE000PB2BEF4 / PB2BEG, DE000PB2BEG2 / PB2BEH, DE000PB2BEH0 / PB2BEJ, DE000PB2BEJ6 / PB2BEK, DE000PB2BEK4 / Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Amazon.com, Inc., US Amazon.com, Inc., US Amazon.com, Inc., US Amazon.com, Inc., US BASF SE, DE000BASF111 BASF SE, DE000BASF111 BASF SE, DE000BASF111 BASF SE, DE000BASF111 BASF SE, DE000BASF111 AG 1 Eurex 0,10 14,2247 3,50% 20% (+/- 10 USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) 0,10 637,5744 3,50% 0,10 644,2158 3,50% 0,10 650,8572 3,50% 0,10 657,4986 3,50% 20% (+/ % (+/ % (+/ % (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 65,9777 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 68,1143 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 69,0834 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 69,7956 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 70,5078 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / USD-LIBOR 1M / USD-LIBOR 1M / USD-LIBOR 1M / USD-LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 13 / 62

14 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PB2BEL, DE000PB2BEL2 / Vinkulierte Namens- Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, DE AG 1 Eurex 0,10 180,1919 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / PB2BEM, DE000PB2BEM0 / Vinkulierte Namens- Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, DE AG 1 Eurex 0,10 182,0689 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / PB2BEN, DE000PB2BEN8 / Vinkulierte Namens- Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, DE AG 1 Eurex 0,10 183,9459 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / PB2BEP, DE000PB2BEP3 / Vinkulierte Namens- Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, DE AG 1 Eurex 0,10 185,8229 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / PB2BEQ, DE000PB2BEQ1 / Linde AG, DE AG 1 Eurex 0,10 128,5533 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / 14 / 62

15 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PB2BER, DE000PB2BER9 / PB2BES, DE000PB2BES7 / PB2BET, DE000PB2BET5 / PB2BEU, DE000PB2BEU3 / PB2BEV, DE000PB2BEV1 / PB2BEW, DE000PB2BEW9 / PB2BEX, DE000PB2BEX7 / PB2BEY, DE000PB2BEY5 / PB2BEZ, DE000PB2BEZ2 / PB2BE0, DE000PB2BE02 / PB2BE1, DE000PB2BE10 / Linde AG, DE Linde AG, DE Deutsche Telekom AG, DE Deutsche Telekom AG, DE Deutsche Telekom AG, DE Deutsche Telekom AG, DE Deutsche Telekom AG, DE Deutsche Telekom AG, DE Merck KGaA, DE Merck KGaA, DE Merck KGaA, DE AG 1 Eurex 0,10 129,8823 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 131,5710 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 15,6742 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 15,8412 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 16,0081 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 16,1751 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 16,3421 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 16,5090 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 74,9140 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 76,7004 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 78,4868 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 15 / 62

16 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PB2BE2, DE000PB2BE28 / PB2BE3, DE000PB2BE36 / PB2BE4, DE000PB2BE44 / PB2BE5, DE000PB2BE51 / PB2BE6, DE000PB2BE69 / PB2BE7, DE000PB2BE77 / PB2BE8, DE000PB2BE85 / PB2BE9, DE000PB2BE93 / PB2BFA, DE000PB2BFA2 / PB2BFB, DE000PB2BFB0 / PB2BFC, DE000PB2BFC8 / Merck KGaA, DE Merck KGaA, DE Merck KGaA, DE Merck KGaA, DE Merck KGaA, DE Merck KGaA, DE Dialog Semiconductor PLC, GB Dialog Semiconductor PLC, GB Dialog Semiconductor PLC, GB Dialog Semiconductor PLC, GB Dialog Semiconductor PLC, GB AG 1 Eurex 0,10 79,3800 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 83,8460 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 85,7472 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 86,6404 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 87,5336 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 88,4268 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 *** 0,10 26,3836 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 *** 0,10 26,9940 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 *** 0,10 27,6044 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 *** 0,10 28,2148 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 *** 0,10 28,6888 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 16 / 62

17 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PB2BFD, DE000PB2BFD6 / PB2BFE, DE000PB2BFE4 / PB2BFF, DE000PB2BFF1 / PB2BFG, DE000PB2BFG9 / PB2BFH, DE000PB2BFH7 / PB2BFJ, DE000PB2BFJ3 / PB2BFK, DE000PB2BFK1 / PB2BFL, DE000PB2BFL9 / PB2BFM, DE000PB2BFM7 / Dialog Semiconductor PLC, GB Dialog Semiconductor PLC, GB Bayerische Motoren Werke AG, DE Bayerische Motoren Werke AG, DE Bayerische Motoren Werke AG, DE Bayerische Motoren Werke AG, DE Bayerische Motoren Werke AG, DE Bayerische Motoren Werke AG, DE Bayerische Motoren Werke AG, DE AG 1 *** 0,10 29,2992 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 *** 0,10 29,9096 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 91,9675 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 92,9600 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 93,9525 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 94,9450 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 95,9375 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 97,2649 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 98,2575 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 17 / 62

18 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PB2BFN, DE000PB2BFN5 / PB2BFP, DE000PB2BFP0 / PB2BFQ, DE000PB2BFQ8 / PB2BFR, DE000PB2BFR6 / PB2BFS, DE000PB2BFS4 / PB2BFT, DE000PB2BFT2 / PB2BFU, DE000PB2BFU0 / PB2BFV, DE000PB2BFV8 / PB2BFW, DE000PB2BFW6 / PB2BFX, DE000PB2BFX4 / PB2BFY, DE000PB2BFY2 / Infineon Technologies AG, DE Infineon Technologies AG, DE Infineon Technologies AG, DE Infineon Technologies AG, DE Infineon Technologies AG, DE Deutsche Bank AG, DE Deutsche Bank AG, DE Deutsche Bank AG, DE Deutsche Bank AG, DE Deutsche Bank AG, DE Deutsche Bank AG, DE AG 1 Eurex 1 13,1203 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 13,2048 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 13,3423 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 13,4799 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 13,6174 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 19,4954 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 20,8175 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 21,0379 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 21,2582 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 21,4786 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 21,5943 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 18 / 62

19 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PB2BFZ, DE000PB2BFZ9 / PB2BF0, DE000PB2BF01 / PB2BF1, DE000PB2BF19 / PB2BF2, DE000PB2BF27 / PB2BF3, DE000PB2BF35 / PB2BF4, DE000PB2BF43 / PB2BF5, DE000PB2BF50 / PB2BF6, DE000PB2BF68 / PB2BF7, DE000PB2BF76 / PB2BF8, DE000PB2BF84 / PB2BF9, DE000PB2BF92 / Commerzbank AG, DE000CBK1001 Commerzbank AG, DE000CBK1001 Commerzbank AG, DE000CBK1001 Commerzbank AG, DE000CBK1001 Commerzbank AG, DE000CBK1001 Commerzbank AG, DE000CBK1001 Bayer AG, DE000BAY0017 Bayer AG, DE000BAY0017 Bayer AG, DE000BAY0017 Bayer AG, DE000BAY0017 Bayer AG, DE000BAY0017 AG 1 Eurex 1 9,0128 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 9,1083 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 9,2037 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 9,2992 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 9,3560 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 9,4515 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 109,9294 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 111,1034 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 112,2774 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 113,8779 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 115,0520 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 19 / 62

20 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PB2BGA, DE000PB2BGA0 / PB2BGB, DE000PB2BGB8 / PB2BGC, DE000PB2BGC6 / PB2BGD, DE000PB2BGD4 / PB2BGE, DE000PB2BGE2 / PB2BGF, DE000PB2BGF9 / PB2BGG, DE000PB2BGG7 / PB2BGH, DE000PB2BGH5 / PB2BGJ, DE000PB2BGJ1 / PB2BGK, DE000PB2BGK9 / Bayer AG, DE000BAY0017 Deutsche Post AG, DE RWE AG, DE RWE AG, DE RWE AG, DE Continental AG, DE ThyssenKrupp AG, DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE E.ON SE, DE000ENAG999 Fresenius SE & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 0,10 116,2260 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 25,5255 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 10,6304 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 10,9181 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 11,2665 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 219,1715 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 17,4406 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 74,9713 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 8,1825 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 63,4186 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 20 / 62

21 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PB2BGL, DE000PB2BGL7 / PB2BGM, DE000PB2BGM5 / PB2BGN, DE000PB2BGN3 / PB2BGP, DE000PB2BGP8 / PB2BGQ, DE000PB2BGQ6 / PB2BGR, DE000PB2BGR4 / PB2BGS, DE000PB2BGS2 / PB2BGT, DE000PB2BGT0 / PB2BGU, DE000PB2BGU8 / PB2BGV, DE000PB2BGV6 / PB2BGW, DE000PB2BGW4 / Bilfinger SE, DE Rheinmetall AG, DE adidas AG, DE000A1EWWW0 adidas AG, DE000A1EWWW0 Salzgitter AG, DE Salzgitter AG, DE SAP SE, DE Siemens AG, DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE Leoni AG, DE Leoni AG, DE AG 1 Eurex 0,10 41,2492 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 60,4491 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 82,2520 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 86,9993 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 21,0332 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 21,6649 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 70,8488 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 87,8141 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 100,0555 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 *** 0,10 33,7470 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 *** 0,10 34,8336 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 21 / 62

22 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PB2BGX, DE000PB2BGX2 / PB2BGY, DE000PB2BGY0 / PB2BGZ, DE000PB2BGZ7 / PB2BG0, DE000PB2BG00 / PB2BG1, DE000PB2BG18 / PB2BG2, DE000PB2BG26 / PB2BG3, DE000PB2BG34 / PB2BG4, DE000PB2BG42 / PB2BG5, DE000PB2BG59 / PB2BG6, DE000PB2BG67 / PB2BG7, DE000PB2BG75 / Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 METRO AG, DE TUI AG, DE000TUAG000 TUI AG, DE000TUAG000 HeidelbergCement AG, DE HeidelbergCement AG, DE AG, DE Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 AG 1 Eurex 1 2,8229 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 3,0678 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 3,2254 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 3,8218 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 28,3822 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 15,7465 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 16,1437 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 69,2780 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 71,4890 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 76,9209 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 7,3329 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 22 / 62

23 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PB2BG8, DE000PB2BG83 / PB2BG9, DE000PB2BG91 / PB2BHA, DE000PB2BHA8 / PB2BHB, DE000PB2BHB6 / PB2BHC, DE000PB2BHC4 / PB2BHD, DE000PB2BHD2 / PB2BHE, DE000PB2BHE0 / PB2BHF, DE000PB2BHF7 / PB2BHG, DE000PB2BHG5 / PB2BHH, DE000PB2BHH3 / Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 Vinkulierte Namens- Stada Arzneimittel AG, DE Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE Daimler AG, DE Daimler AG, DE Daimler AG, DE AG 1 Eurex 1 7,5669 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 34,6105 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 52,5535 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 134,2000 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 135,5420 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 158,2915 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 166,3435 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 78,6900 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 79,4769 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 80,2638 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 23 / 62

24 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PB2BHJ, DE000PB2BHJ9 / PB2BHK, DE000PB2BHK7 / PB2BHL, DE000PB2BHL5 / PB2BHM, DE000PB2BHM3 / PB2BHN, DE000PB2BHN1 / PB2BHP, DE000PB2BHP6 / PB2BHQ, DE000PB2BHQ4 / PB2BHR, DE000PB2BHR2 / PB2BHS, DE000PB2BHS0 / PB2BHT, DE000PB2BHT8 / PB2BHU, DE000PB2BHU6 / Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE Apple Inc., US Apple Inc., US Apple Inc., US Apple Inc., US Apple Inc., US Apple Inc., US Apple Inc., US AG 1 Eurex 0,10 163,9000 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 165,5391 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 167,4324 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 169,0714 3,50% 20% (+/- 10 USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) 0,10 107,0903 3,50% 0,10 108,1506 3,50% 0,10 109,2109 3,50% 0,10 110,2712 3,50% 0,10 111,3315 3,50% 0,10 114,1661 3,50% 0,10 116,2867 3,50% 20% (+/ % (+/ % (+/ % (+/ % (+/ % (+/ % (+/- 10 IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / USD-LIBOR 1M / USD-LIBOR 1M / USD-LIBOR 1M / USD-LIBOR 1M / USD-LIBOR 1M / USD-LIBOR 1M / USD-LIBOR 1M / 24 / 62

25 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PB2BHV, DE000PB2BHV4 / PB2BHW, DE000PB2BHW2 / PB2BHX, DE000PB2BHX0 / PB2BHY, DE000PB2BHY8 / PB2BHZ, DE000PB2BHZ5 / PB2BH0, DE000PB2BH09 / PB2BH1, DE000PB2BH17 / PB2BH2, DE000PB2BH25 / PB2BH3, DE000PB2BH33 / PB2BH4, DE000PB2BH41 / PB2BH5, DE000PB2BH58 / Apple Inc., US BASF SE, DE000BASF111 BASF SE, DE000BASF111 BASF SE, DE000BASF111 BASF SE, DE000BASF111 Linde AG, DE Linde AG, DE Linde AG, DE Linde AG, DE Linde AG, DE Linde AG, DE USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) 0,10 118,4073 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 71,2200 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 71,9322 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 72,7436 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 73,4558 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 132,9000 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 133,8263 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 135,1553 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 136,4843 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 137,8133 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 139,1423 3,50% 20% (+/- 10 USD-LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 25 / 62

26 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PB2BH6, DE000PB2BH66 / Vinkulierte Namens- Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, DE AG 1 Eurex 0,10 190,3660 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / PB2BH7, DE000PB2BH74 / Vinkulierte Namens- Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, DE AG 1 Eurex 0,10 192,2430 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / PB2BH8, DE000PB2BH82 / Vinkulierte Namens- Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, DE AG 1 Eurex 0,10 247,7000 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / PB2BH9, DE000PB2BH90 / PB2BJA, DE000PB2BJA4 / PB2BJB, DE000PB2BJB2 / Infineon Technologies AG, DE Infineon Technologies AG, DE Infineon Technologies AG, DE AG 1 Eurex 1 13,8926 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 14,0301 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 14,1677 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 26 / 62

27 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PB2BJC, DE000PB2BJC0 / PB2BJD, DE000PB2BJD8 / PB2BJE, DE000PB2BJE6 / PB2BJF, DE000PB2BJF3 / PB2BJG, DE000PB2BJG1 / PB2BJH, DE000PB2BJH9 / PB2BJJ, DE000PB2BJJ5 / PB2BJK, DE000PB2BJK3 / PB2BJL, DE000PB2BJL1 / PB2BJM, DE000PB2BJM9 / Infineon Technologies AG, DE Infineon Technologies AG, DE Infineon Technologies AG, DE Infineon Technologies AG, DE Infineon Technologies AG, DE Infineon Technologies AG, DE Infineon Technologies AG, DE Bayerische Motoren Werke AG, DE Bayerische Motoren Werke AG, DE E.ON SE, DE000ENAG999 AG 1 Eurex 1 14,4428 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 15,5680 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 16,1182 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 16,3933 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 16,9357 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 17,7610 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 1 18,1737 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 99,2500 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 100,2425 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 9,1802 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 27 / 62

28 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PB2BJN, DE000PB2BJN7 / PB2BJP, DE000PB2BJP2 / PB2BJQ, DE000PB2BJQ0 / PB2BJR, DE000PB2BJR8 / PB2BJS, DE000PB2BJS6 / PB2BJT, DE000PB2BJT4 / PB2BJU, DE000PB2BJU2 / PB2BJV, DE000PB2BJV0 / PB2BJW, DE000PB2BJW8 / PB2BJX, DE000PB2BJX6 / PB2BJY, DE000PB2BJY4 / E.ON SE, DE000ENAG999 E.ON SE, DE000ENAG999 Deutsche Bank AG, DE Deutsche Bank AG, DE Deutsche Bank AG, DE Deutsche Bank AG, DE Deutsche Bank AG, DE Deutsche Bank AG, DE Deutsche Bank AG, DE RWE AG, DE RWE AG, DE AG 1 Eurex 0,10 9,2676 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 9,3551 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 22,2554 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 22,5844 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 22,8048 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 23,0251 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 23,2455 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 23,4658 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 26,1100 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 11,9635 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 12,1958 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 28 / 62

29 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PB2BJZ, DE000PB2BJZ1 / PB2BJ0, DE000PB2BJ07 / PB2BJ1, DE000PB2BJ15 / PB2BJ2, DE000PB2BJ23 / PB2BJ3, DE000PB2BJ31 / PB2BJ4, DE000PB2BJ49 / PB2BJ5, DE000PB2BJ56 / PB2BJ6, DE000PB2BJ64 / PB2BJ7, DE000PB2BJ72 / PB2BJ8, DE000PB2BJ80 / PB2BJ9, DE000PB2BJ98 / RWE AG, DE RWE AG, DE RWE AG, DE RWE AG, DE RWE AG, DE Bayer AG, DE000BAY0017 Bayer AG, DE000BAY0017 Bayer AG, DE000BAY0017 Bayer AG, DE000BAY0017 Bayer AG, DE000BAY0017 Bayer AG, DE000BAY0017 AG 1 Eurex 0,10 12,4281 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 12,5442 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 12,6604 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 12,8927 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 13,6212 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 117,4000 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 118,5741 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 119,7481 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 120,9221 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 122,0961 3,50% 20% (+/- 10 AG 1 Eurex 0,10 123,2701 3,50% 20% (+/- 10 IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 29 / 62

30 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PB2BKA, DE000PB2BKA2 / PB2BKB, DE000PB2BKB0 / PB2BKC, DE000PB2BKC8 / PB2BKD, DE000PB2BKD6 / PB2BKE, DE000PB2BKE4 / PB2BKF, DE000PB2BKF1 / PB2BKG, DE000PB2BKG9 / PB2BKH, DE000PB2BKH7 / PB2BKJ, DE000PB2BKJ3 / PB2BKK, DE000PB2BKK1 / PB2BKL, DE000PB2BKL9 / Bayer AG, DE000BAY0017 Amazon.com, Inc., US Amazon.com, Inc., US Amazon.com, Inc., US Amazon.com, Inc., US Amazon.com, Inc., US Amazon.com, Inc., US Alphabet Inc C, US02079K1079 Alphabet Inc C, US02079K1079 Alphabet Inc C, US02079K1079 Alphabet Inc C, US02079K1079 AG 1 Eurex 0,10 124,4441 3,50% 20% (+/- 10 USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) USD NASDAQ GS 2 Securities International Exchange (ISE) 0,10 671,6334 3,50% 0,10 678,2748 3,50% 0,10 684,9162 3,50% 0,10 718,1232 3,50% 0,10 800,2412 3,50% 0,10 866,6552 3,50% 0,10 746,7031 3,50% 0,10 754,0962 3,50% 0,10 761,4893 3,50% 0,10 765,4472 3,50% 20% (+/ % (+/ % (+/ % (+/ % (+/ % (+/ % (+/ % (+/ % (+/ % (+/- 10 IBOR 1M / USD-LIBOR 1M / USD-LIBOR 1M / USD-LIBOR 1M / USD-LIBOR 1M / USD-LIBOR 1M / USD-LIBOR 1M / USD-LIBOR 1M / USD-LIBOR 1M / USD-LIBOR 1M / USD-LIBOR 1M / 30 / 62