Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht

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1 15. Handelsblatt Jahrestagung 3. und 4. November 2014, Hyatt Regency Mainz Jetzt anmelden! Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht Zahlreiche Umsetzungsvorträge, Regulierungsausblicke und Meet-the-Expert-Gesprächsmöglichkeiten! Copyright ( Kai Hartmann photography) Politik und Verbände Dr. Elke König, BaFin Deutsche Bundesbank Dr. Andreas Dombret, Adam Farkas, EBA Ottmar Bongers, BaFin Matthias Gutmann, Deutsche Bundesbank Dr. Hansjörg Schmidt, BaFin Dr. Tobias Volk, Deutsche Bundesbank Dr. Irmfried Schwimann, European Commission Prof. Dr. Liane Buchholz, VÖB Dr. Hans-Joachim Massenberg, BdB Dr. Karl-Peter Schackmann- Fallis, DSGV 10 mal Praxis, u.a. von: Denkanstöße Dr. Patrick Baudoux, LBBW Landesbank Baden-Württemberg Hans-Heiner Bouley, Sparkasse Pforzheim Calw Andreas Hauschild, Commerzbank Andree Ohmstedt, Mercedes-Benz Bank; Dr. Susanne Schmidt, Buchautorin und Ökonomin Konzeption und Organisation: Besuchen Sie uns im Internet:

2 Bankenaufsicht im Umbruch Was kommt auf Sie zu? Kaum ist die Umsetzung des CRD-IV-Paketes in den Instituten geschafft, mussten Banken noch den AQR stemmen und zahlreiche Analysen für die europäische Bankenaufsicht liefern. War das nur ein Vorgeschmack auf das, was zukünftig kommen wird? Am 4. November 2014 geht die EZB an den Start und man darf gespannt sein, wie dieser verlaufen wird. Weitere Neuerungen und Anforderungen im Eigenkapital, zur Liquidität, BCBS 239 oder im Kreditmeldewesen sind in den kommenden Jahren ebenfalls nicht zu vernachlässigen. Dementsprechend meinen die Referenten der Handelsblatt-Tagung: AQR und Stresstest dominieren die Aufmerksamkeit vieler Controlling-Bereiche. Doch in Basel wird weiter am Fundamental Trading Book Review gearbeitet (aktuell: die QIS Teil II). Das Thema darf bei den Banken nicht vernachlässigt werden und kann auch weniger große Institute treffen. Dr. Erwin Pier-Ribbert, Abteilungsleiter Marktrisiko-Controlling, WGZ BANK AG Wer BCBS 239 im Sinne der interpretiert, hat institutsintern einige alte Zöpfe abzuschneiden. Dr. Tobias Volk, Spezialist Risikotragfähigkeit (ICAAP) und BCBS 239, Deutsche Bundesbank Das gemeinsame Groß- und Millionenkreditmeldewesen wie wir es bis Ende 2013 kannten ist Geschichte. Die Regelungen driften auch in Zukunft immer weiter auseinander. Achim Sprengard, Wirtschaftsprüfer, Geschäftsführer, GAR Gesellschaft für srecht und Revision mbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Derzeit fließt zu viel Energie in immer detailliertere Regelungen CRD IV, CRR, EMIR, EBA Standards, EBA Fragen und Antworten, Bankenunion und MIFID II. Risiken verschwinden dadurch aber nicht, sondern weichen auf unregulierte Märkte aus und können die Basis für neue Finanzkrisen sein. Hiltrud Thelen-Pischke, Director, PricewaterhouseCoopers AG Erhalten Sie Antworten auf diese Fragen: Welche Regulierungsprojekte sind in der Pipeline und wie ist der Stand der Umsetzung? Wie werden nationale und europäische Bankenaufsicht zukünftig zusammenarbeiten? Was sind die Erkenntnisse aus dem AQR und EBA-Stresstest 2014? Welche Aspekte sind zum Eigenkapital und insbesondere in Punkto Puffer zu berücksichtigen? Was bedeuten die MaRisk für die Kapitalplanung, insbesondere in der gegenwärtigen Niedrigzinsphase? Wie steuert die Bank zukünftig? Was bedeutet BCBS 239 für die Praxis und das Risiko-Reporting? Müssen Banken zukünftig sdaten auf Knopfdruck reporten? Welche neuen Meldungen und Offenlegungsvorschriften fordert die? Wer soll da noch den Überblick behalten? Was bedeutet die weitere Regulierungswelle für das Bankengeschäft? 2

3 Ihre Vorteile: Informationen aus erster Hand: Profitieren Sie vom gezielten Austausch mit den svertretern aus Bundesbank, BaFin und EBA. Kompakt: Erhalten Sie die wichtigsten Informationen kompakt in nur 2 Tagen. Blick über den Tellerrand: Nutzen Sie die Möglichkeit zur Diskussion über Unternehmensgrenzen hinweg. Profitieren Sie auch von dem Beitrag von Dr. Susanne Schmidt, Buchautorin, Ökonomin, Wirtschaftsjournalistin und Tochter des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt. Ausbau des eigenen Netzwerks: Treffen Sie Kollegen im Rahmen der Jahrestagung und knüpfen Sie wertvolle Kontakte. Nutzen Sie dazu auch die Abendveranstaltung in der Laubenheimer Höhe. Aus der Praxis für die Praxis: Nutzen Sie die Erfahrungen der Referenten für Ihr eigenes Institut. Intensiv und interaktiv: Vertiefen Sie im Rahmen unserer Round-Table-Session Ihre persönlichen Schwerpunktthemen im Pausengespräch und bringen Sie sich in die Gestaltung der Tagung ein. Meet the experts SPEAKERS CORNER In jeder Pause stehen Ihnen die Referenten des vorhergehenden Themenblocks für fachliche Fragen und zum Austausch in der Speakers Corner zur Verfügung. Ehemalige Teilnehmer meinen: Informativ. Professionell organisiert. Breite Beleuchtung von Themen. Yvonne Heil, Siemens Bank GmbH Klasse Veranstaltung. Dr. Matthias Maucher, LBBW Optimale Gelegenheit, um die unterschiedlichen Blickfelder von und Kreditwirtschaft gebündelt darzustellen. Leif Erik Niestle, Deutsche Bundesbank Hochkarätige Referenten und thematisch genau am Puls der Zeit. Christina Schröder, Xucess Reply GmbH Neue Impulse von und anderen Instituten erhalten. Rolf Pinckert, Aareal Bank AG Nutzen Sie die bewährte Handelsblatt Jahrestagung als DEN Branchentreff, um mit der, den Verbänden und Praktikern über die regulatorischen Neuerungen zu diskutieren. Hier verschaffen Sie sich Ihren Informationsvorsprung! 3

4 Erfahren Sie von den Experten, welche Neuerungen kommen! MONTAG, 3. NOVEMBER Empfang und Begrüßung zur Tagung Eröffnung der Tagung durch den Veranstalter und die Moderatoren Sven Afhüppe, Stv. Chefredakteur, Handelsblatt und Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft und Risikocontrolling, Fachhochschule Dortmund Power Talk Sind die Banken für den europäischen Weg gerüstet? Interessensvertretungen in der zukünftigen und was werden die nächsten (Regulierungs-) Themen in der Kreditwirtschaft sein? Moderation: Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft und Risikocontrolling, Fachhochschule Dortmund Mit: Europäische Bankenaufsicht ein Paradigmenwechsel? KEYNOTE Am Vorabend einer Zeitenwende Erwartungen an die europäische Bankenaufsicht Dr. Elke König, Präsidentin, BaFin Prof. Dr. Liane Buchholz, Hauptgeschäftsführerin, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) Dr. Hans-Joachim Massenberg, Mitglied der Hauptgeschäftsführung, Bundesverband deutscher Banken (BdB) Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis, Geschäftsführender Vorstand, Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) Copyright ( Kai Hartmann photography) KEYNOTE Quo vadis Bankenregulierung? Die Sicht der Bundesbank Dr. Andreas Dombret, Mitglied des Vorstandes, Deutsche Bundesbank Politik New regulatory regime for banks: BRRD, State aid control, and who pays for the capital shortfalls? Dr. Irmfried Schwimann, Director, Financial Services, DG Competition, European Commission KEYNOTE Aktuelle Entwicklungen aus Sicht der EBA Adam Farkas, Executive Director, European Banking Authority Fragen und Meet-the-Experts an der Speakers Corner Gemeinsames Mittagessen Anschließender Power Talk: Zusammenarbeit in der europäischen und nationalen Bankenaufsicht Moderation: Sven Afhüppe, Stv. Chefredakteur, Handelsblatt Mit: Copyright ( Kai Hartmann photography) Power Talk Dr. Andreas Dombret, Mitglied des Vorstandes, Deutsche Bundesbank Adam Farkas, Executive Director, European Banking Authority Dr. Elke König, Präsidentin, BaFin CRR, CRD IV, KWG und Kapitalpuffer Basel III/CRR und CRD IV Welche Herausfordungen ergeben sich noch aus der grundlegenden Neukonzeption der bankaufsichtlichen Eigenmittel? Konzept, Komponenten und Kriterien der Eigenmittel Weitere Entwicklungen u. a. Rolle der EBA (Standards, Leitlinien, Q&A-Prozess) Erfüllung der Kapitalpufferanforderungen Matthias Gutmann, Bundesbankdirektor, Deutsche Bundesbank Fachaustausch und Networking Meet-the-Experts in der Pause an der Speakers Corner 4

5 Auswirkungen des Comprehensive Assessments und der neuen europäischen Abwicklungsregeln auf die Bankenindustrie Die Reaktion der Banken auf Ergebnisse von AQR und Stresstests Eine neue Welt ohne too big to fail? Andreas Steck, Partner, Linklaters Standardverfahren in Diskussion Review und die Bankbuch-Regelungen QIS I und II Wie war's und welche Erkenntnisse gibt es für die Folgeplanung? Dr. Erwin Pier-Ribbert, Abteilungsleiter Marktrisiko-Controlling, WGZ BANK AG Zeit für Fragen und Diskussionen Zeit für Fragen und Diskussionen Fachaustausch und Networking Meet-the-Experts in der Pause an der Speakers Corner Denkanstöße Dr. Susanne Schmidt, Buchautorin, Ökonomin und Wirtschaftsjournalistin CRR, Solvabilität, Trading Book und Modelle CRR Eigenkapitalanforderungen für Adressenausfallrisiken (KSA, IRB...) und was kommt aus Basel noch auf die Banken zu? CRR Kennen Sie die modifizierten KSA- und IRB-Anforderungen sowie die CVA Risk Charge? Basel III und darüber hinaus Haben Sie weitere Themen des Baseler Ausschusses auf dem Radar? Großkreditregime Neue Berechnungsmethoden für Kontrahentenrisiken Hiltrud Thelen-Pischke, Director, PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Veränderungen der Modelleaufsicht - Chancen, Risiken und Nebenwirkungen Neue Organisation: SSM - Zentralabitur für Modelle? Neue Instrumente: Benchmarking - one (model) size fits all? Neue Ziele: Simplicity & Comparability Abstieg interner Modelle? Ottmar Bongers, Querschnitt Risikomodellierung QRM, BaFin Basel 3.5: Marktpreisrisiken Grundlegende Überarbeitung der Handelsbuchregelungen und Ergebnisse aus der Studie Der Review und seine Themen: Kurzer Rückblick und Entwicklungen um Treffen im Hotelfoyer und Abfahrt zur gemeinsamen Abendveranstaltung im Hofgut Laubenheimer Höhe Auf dem höchsten Punkt von Mainz, mit Blick auf den Rhein, die Frankfurter Skyline und den Feldberg lassen wir gemeinsam den ersten Tag ausklingen. Vertiefen Sie Fachgesprächen und genießen Sie den Abend. DIENSTAG, 4. NOVEMBER Empfang und Begrüßung Begrüßung zum zweiten Tag durch: Sven Afhüppe, Stv. Chefredakteur, Handelsblatt und Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft und Risikocontrolling, Fachhochschule Dortmund Shadow Banking KEYNOTE Shadow Banking Regulation Ein Vertreter des FSB ist eingeladen. 5

6 Verbriefungen, Liquidität und GroMikV Verbriefung Eine gute Idee für die Realwirtschaft Lessons learned, die Investoren kehren zurück Welchen Beitrag leisten Verbriefungen für die Realwirtschaft? Verbriefung 2.0 High Quality ABS srecht Regulierung 2014 Dr. Patrick Baudoux, Director Corporate Sales & Securitisation, LBBW Landesbank Baden-Württemberg Wer steuert die Bank zukünftig? Leverage Ratio Neues Baseler Papier LCR und NSFR Aktuelle Entwicklungen Liquidity at Risk und Liquidity Value at Risk Ein Ausblick auf die kommenden Jahre Andreas Hauschild, Global Head of Liquidity & Risk Management, Commerzbank AG Fragen und Zeit für Diskussionen Fachaustausch und Networking Meet-the-Experts in der Pause an der Speakers Corner Das neue Groß- und Millionenkreditmeldewesen auf dem Weg zum Kreditmeldewesen 2.0 Der Baseler Standard zu Großkrediten im Vergleich zur CRR Die Durchschau bei Konstrukten Rasterelektronenmikroskopie im srecht? AnaCredit und Millionenkreditmeldewesen Groß- und Millionenkredite, passt das eigentlich noch zusammen? Achim Sprengard, Wirtschaftsprüfer, Geschäftsführer, GAR Gesellschaft für srecht und Revision mbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MaRisk, Risikotragfähigkeitskonzept, BCBS 239 und Risikomodelle Kapitalplanung nach MaRisk im Niedrigzinsumfeld Ein Erfahrungsbericht Zementierung des Zinsüberschusses nach EZB-Vorgabe/-Timing Ableitung des Bewertungsergebnisses Kredit/Wertpapiere aus einem von der Niedrigzinsphase geprägten wirtschaftlichen Umfeld Adverses Szenario: Deflation oder Zinsanstieg? Ein Unglück kommt selten allein: Verschärfte Eigenkapital- Regulatorik und Negativwirkung der Niedrigzinsphase Hans-Heiner Bouley, Vorstandsmitglied, Sparkasse Pforzheim Calw Fragen und Zeit für Diskussionen Gemeinsames Mittagessen Credit Value Adjustments Ursprung von CVA und CVA-Risiko Die regulatorische Basel III-CVA deckt nicht alle relevanten Treiber ab Anmerkungen zu DVA bzw. bilateraler CVA die unterschiedliche Sicht von Regulierung und IFRS Kürzliche EBA RTSs für den fortgeschrittenen Ansatz der CVA-Kapitalanforderung Dr. Hansjörg Schmidt, Abteilung Querschnitt-Risikomodellierung, BaFin Risikotragfähigkeitskonzept und Konzentrationsrisiken aus der Sicht einer Autobank Konzentrationsrisiken als immanenter Bestandteil des Geschäftsmodells von Captives Herausforderungen Konzentrationsrisiken im Rahmen der Risikotragfähigkeitsprüfung Stresstesting i. S. einer Szenariosimulation als wichtiger, komplementärer Bestandteil des Risikotragfähigkeitskonzepts Andree Ohmstedt, Vorstand Finanzen und Controlling, Mercedes-Benz Bank AG Fragen und Zeit für Diskussionen Networkingpause und Fachaustausch Meet-the-Experts in der Pause Round-Table-Austausch zu aktuellen Umsetzungsfragen Thema 1: BCBS 239 Umsetzung im Institut Thema 2: Eigenkapital und Liquidität Round Table Thema 3: Hier könnte Ihr Thema diskutiert werden. Reichen Sie uns Ihre Vorschläge ein. Wir bringen unterschiedliche Interessen und Gleichgesinnte zusammen. 6

7 BCBS 239 Aktueller Stand und Entwicklungen Baseler Guidelines zu Datenaggregation und Risikoberichtswesen (BCBS 239): Ergebnisse der Selbsteinschätzung 2014 Reichweite der nationalen Umsetzung: G-SIBs, D-SIBs und die anderen? Von internationaler Best Practice lernen Zeitnähe und Flexibilität des Reportings: Das Ende der Trade-offs Dr. Tobias Volk, Spezialist Risikotragfähigkeit (ICAAP) und BCBS 239, Deutsche Bundesbank Datenmanagement Das ungelöste Problem im Risikomanagement Die drei Treiber des Risikomanagements Regulatorischer Druck von allen Seiten BCBS 239, AQR & Co. Anforderungen an ein effizientes Datenmanagement Dr. Christian Thun, Senior Director, Moody s Analytics Sponsoring und Ausstellung Förderer Linklaters LLP ist eine national wie global führende Wirtschaftskanzlei mit 29 Büros in 20 Ländern. In Deutschland beraten rund 280 Anwältinnen und Anwälte weltweit führende Unternehmen und Finanzinstitute zu komplexen Fragen im Wirtschafts-, Bank- und Steuerrecht. Mit innovativen, multidisziplinären und branchenspezifischen Lösungen unterstützt Linklaters Mandanten dabei, ihre Strategien jederzeit und an jedem Ort zu verwirklichen. Linklaters LLP Mainzer Landstrasse Frankfurt am Main Bilanzierung und Offenlegung Aussteller Bankaufsichtliche Bilanzkorrekturen und Offenlegungsneuerungen Aktuelle Prudential Filter (u. a. EBA-RTS) Spezielle EZB-Korrekturen Überarbeitung der Säule III (neues Baseler Ausschuss-Papier) Disclosure-Anforderungen der EBA Lothar Jerzembek, Direktor Bilanzierung/Interne Revision/ Immobilienanalyse, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. (VÖB) Abschlussfragen Sopra Banking Software is a global leader in software, integration, support and advice services for over 500 banks and financial institutions in over 70 countries. Its goal is to accompany clients in their business growth and international strategies through a long-term partnership approach, supported by the dedication of close to 2,000 skilled experts. Sopra Banking Software An der Welle Frankfurt am Main Humboldtstrasse Leinfelden-Echterdingen Ende der Tagung Infotelefon: +49 (0)2 11/ Kundenberatung und Anmeldung Michael Börner anmeldhb@euroforum.com Inhalt und Konzeption Kathrin Dietrich-Pfaffenbach Projektleitung und Inhalt Conference Director, EUROFORUM Sponsoring & Ausstellung Sebastian Bach Sales Manager Sponsoring & Ausstellung Telefon: +49 (0) sebastian.bach@euroforum.com 7

8 EUROFORUM Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf Ihr persönlicher Anmeldecode Jetzt bequem online anmelden! Ja, ich nehme teil Jahrestagung am 3. und 4. November 2014 zum Preis von 2.399, zzgl. MwSt. p. P. Oder ausfüllen und faxen an: +49 (0) Name Position/Abteilung Telefon Fax Geburtsjahr Die EUROFORUM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per Ja Nein Zusendung per Fax: Ja Nein Name Position/Abteilung Telefon Fax Geburtsjahr Die EUROFORUM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partner-unternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per Ja Nein Zusendung per Fax: Ja Nein Firma Anschrift Anmeldung erfolgt durch Position Datum, Unterschrift Bitte ausfüllen, falls die Rechnungsanschrift von der Kundenanschrift abweicht: Name Abteilung Anschrift Wer entscheidet über Ihre Teilnahme? Ich selbst oder Name: Position: [P M012] [Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen.] [Im Preis sind ausführliche Tagungsunterlagen enthalten.] Ich interessiere mich für ergänzende Präsentationsmöglichkeiten vor Ort. Ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme das Handelsblatt kostenlos für zwei Monate erhalten. Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungsunterlagen zum Preis von 399, zzgl. MwSt. zu. [Lieferbar ab ca. 2 Wochen nach der Veranstaltung.] Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen. [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: +49 (0) ] [M700] 15. Handelsblatt Jahrestagung Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht 3. und 4. November 2014, Hyatt Regency Mainz, Malakoff-Terasse 1, Mainz, Telefon: +49 (0) Teilnahmebedingungen. Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungs unterlagen, Mittagessen, Pausen getränken und Abendessen pro Person zzgl. MwSt. ist nach Erhalt der Rech nung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stor nie rung (nur schrift lich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stor nie rung am Veranstal tungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzep tieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatz teilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Datenschutzinformation. Die EUROFORUM Deutschland SE und die Handelsblatt GmbH verwenden die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen wie der Handelsblatt GmbH zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per E- Mail oder Telefax jederzeit gegenüber der EUROFORUM Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf widersprechen. Zimmerreservierung. Im Tagungshotel steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort Handelsblatt -/EUROFORUM- Konferenz vor. Änderungen vorbehalten. Ihr Tagungshotel. Am Abend des ersten Veranstaltungtages lädt Sie das Hyatt Regency Mainz herzlich zu einem Umtrunk ein. Anmeldung und Information per Fax: +49 (0) telefonisch: +49 (0) [Mike Börner] Zentrale: +49 (0) schriftlich: per im Internet: EUROFORUM Deutschland SE Postfach , Düsseldorf anmeldhb@euroforum.com bankenaufsicht