BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main. Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 25. März 2014.

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1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 25. März 2014 zur Begebung von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 42

2 . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig in der Wertpapierbeschreibung aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Zusammenfassung (die "Zusammenfassung") stellt zusammen mit dem Registrierungsformular vom 15. Mai 2013 der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh und dem Nachtrag vom 13. Februar 2014 hierzu, (das "Registrierungsformular") und die Wertpapierbeschreibung zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle und/oder Futureskontrakte der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, vom 12. Juni 2013, sowie dem Nachtrag vom 30. Juli 2013 (Nachtrag Nr. 1) und gegebenenfalls zukünftigen weiteren Nachträgen hierzu, (die "Wertpapierbeschreibung") einen Basisprospekt (der "Basisprospekt" oder der "Prospekt") über Nicht-Dividendenwerte gemäß Art. 22 Abs. (6) Ziff. 4 der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29. April 2004 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") dar. Der Basisprospekt und der Nachtrag vom 30. Juli 2013 sowie gegebenenfalls zukünftige weitere Nachträge sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite oder eine diese ersetzende Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt in der Fassung des Nachtrags vom 30. Juli 2013 in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt in der Fassung des Nachtrags vom 30. Juli 2013 zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt in der Fassung des Nachtrags vom 30. Juli 2013 enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. Sofern und soweit die Endgültigen Optionsscheinbedingungen von den übrigen Angaben in diesem Dokument abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 42

3 . ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle ist der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN 3D Systems Corporation, ISIN US88554D2053 Airbus Group N.V., ISIN NL Alcatel-Lucent, ISIN FR Anglo American plc, ISIN GB00B1XZS820 Aperam société anonyme, ISIN LU Barrick Gold Corporation, ISIN CA BAUER AG, ISIN DE Namens- Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 BinckBanck N.V., ISIN NL Biogen Idec Inc., ISIN US09062X1037 Celgene Corporation, ISIN US Namens- Deutsche Bank AG, ISIN DE Namens- Deutsche Post AG, ISIN DE Deutz AG, ISIN DE Namens- Dialog Semiconductor PLC, ISIN GB easyjet plc, ISIN GB00B7KR2P84 Erste Group Bank AG, ISIN AT First Solar, Inc., ISIN US Fresenius SE & Co. KGaA, ISIN DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, ISIN DE Gilead Sciences, Inc., ISIN US Google Inc., ISIN US38259P5089 HeidelbergCement AG, ISIN DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, ISIN DE IMMOFINANZ AG, ISIN AT Johnson & Johnson, ISIN US Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, ISIN DE Koenig & Bauer AG, ISIN DE Lanxess AG, ISIN DE Internetseite ( / 42

4 Basiswert mit ISIN Namens- Leoni AG, ISIN DE Merck KGaA, ISIN DE Micron Technology, Inc., ISIN US Monsanto Company, ISIN US61166W1018 Monster Beverage Corporation, ISIN US Morphosys AG, ISIN DE Netflix, Inc., ISIN US64110L1061 Koninklijke Philips NV, ISIN NL priceline.com Incorporated, ISIN US SanDisk Corporation, ISIN US80004C1018 SAP AG, ISIN DE Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, ISIN AT Shire plc, ISIN JE00B2QKY057 Silver Wheaton Corp., ISIN CA Sky Deutschland AG, ISIN DE000SKYD000 Sohu.com Inc., ISIN US83408W1036 Sotheby s, ISIN US SUEZ ENVIRONNEMENT, ISIN FR Swiss Re AG, ISIN CH Tesla Motors, Inc., ISIN US88160R1014 Télévision Française 1 Société anonyme, ISIN FR Time Warner Inc., ISIN US Trina Solar Limited, ISIN US89628E1047 TripAdvisor, Inc., ISIN US Namens- TUI AG, ISIN DE000TUAG000 VERBUND AG, ISIN AT Wienerberger AG, ISIN AT Wynn Resorts, Limited, ISIN US Yum! Brands, Inc., ISIN US Aareal Bank AG, ISIN DE Abercrombie & Fitch Co., ISIN US Accor SA, ISIN FR Namens- Aixtron SE, ISIN DE000A0WMPJ6 Altria Group, Inc., ISIN US02209S1033 Amazon.com, Inc., ISIN US Internetseite investors.sohu.com / 42

5 Basiswert mit ISIN AURUBIS AG, ISIN DE Bank of America Corporation, ISIN US Namens- AG, ISIN DE Namens- Deutsche Telekom AG, ISIN DE DMG MORI SEIKI AG, ISIN DE Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, ISIN DE ElringKlinger AG, ISIN DE Enel SpA, ISIN IT Evotec AG, ISIN DE FedEx Corp., ISIN US31428X1063 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, ISIN DE Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, ISIN DE Glencore International plc, ISIN JE00B4T3BW64 Heidelberger Druckmaschinen AG, ISIN DE Intel Corporation, ISIN US K+S AG, ISIN DE000KSAG888 Keurig Green Mountain, Inc., ISIN US49271M1009 LinkedIn Corporation, ISIN US53578A1088 Peugeot S.A., ISIN FR Pfizer Inc, ISIN US Renault SA, ISIN FR Rheinmetall AG, ISIN DE Safran Société Anonyme, ISIN FR Salzgitter AG, ISIN DE Vinkulierte Namens- Stada Arzneimittel AG, ISIN DE Starbucks Corporation, ISIN US Tiffany & Co., ISIN US Twitter Inc., ISIN US90184L1026 Yahoo! Inc., ISIN US Internetseite ( Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 5 / 42

6 . ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen der Wertpapierbeschreibung zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des Paragraphen 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines MINI Future Optionsscheines bzw. MINI Future Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (4) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (3) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). (3) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) an einem beliebigen Tag die Schwelle erreicht oder unterschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = ( Referenzstand - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand kleiner oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Bei der Zahlung des Mindestbetrages erfolgt eine Kaufmännische Rundung. 6 / 42

7 (4) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (5) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag, zwischen dem Maßgeblichen Basispreis und dem Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). (5) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) die Schwelle erreicht oder überschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzstand) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand größer oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Bei der Zahlung des Mindestbetrages erfolgt eine Kaufmännische Rundung. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (6) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: " Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anfängliche Basispreis und dient bei der ersten Anpassung zur Berechnung des Maßgeblichen Basispreises. "Anpassungstage ("T")": sind die im Finanzierungszeitraum tatsächlich angefallenen Kalendertage dividiert durch 360. "Auflösungsfrist": ist eine Frist von maximal drei Handelsstunden an der Referenzstelle nach Eintritt eines Ereignisses. Wird der als Schlusskurs festgestellte Kurs des Basiswerts am Tag des Eintritts des Ereignisses vor Ablauf der Auflösungsfrist festgestellt und ist der Referenzstand zu diesem Zeitpunkt noch nicht ermittelt, endet die Auflösungsfrist erst nach dem offiziellen Handelsbeginn am darauf folgenden Handelstag. Tritt während der Auflösungsfrist eine technische Störung ein, während der der Beobachtungskurs nicht ermittelt werden kann, verlängert sich die Auflösungsfrist um die Dauer dieser Störung. Tritt während der Auflösungsfrist eine Marktstörung ein, so finden die Regelungen des 4 Anwendung. "Ausübungstag": ist jeweils der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats, beginnend mit dem 30. April "Bankgeschäftstag": ist (a) (b) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. 7 / 42

8 "Beobachtungskurs": ist jeder innerhalb des Beobachtungszeitraums von der Referenzstelle als offizieller Kurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts, beginnend mit dem ersten offiziell festgestellten Kurs zum Beobachtungszeitraumbeginn (26. März 2014). "Beobachtungszeitraum": ist der Zeitpunkt, an dem der erste unter Beobachtungskurs definierte Kurs vorliegt, bis zur Feststellung des Referenzpreises oder des Ereignisses (jeweils einschließlich). Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt 4 entsprechend. "Bewertungstag": ist der früheste der folgenden Tage: (a) (b) (c) der Ausübungstag; der Kündigungstermin, zu dem die Emittentin die Kündigung gemäß 2 erklärt; und der Tag an dem ein Ereignis eintritt, spätestens jedoch der Tag, an dem der Referenzstand ermittelt wird. Ist der Bewertungstag kein Handelstag, dann gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "Börsengeschäftstag": ist jeder Tag, an dem die Börse, an der die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Optionsscheine einbezogen wurden für den Handel geöffnet ist. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt oder ihre Nachfolgerin. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Nettodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende nach Abzug von etwaigen an der Quelle einbehaltenen Steuern) bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Bruttodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende vor Abzug von etwaigen an der Quelle einzubehaltenden Steuern), bei der Ermittlung des neuen Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. "Fälligkeitstag": ist der Tag, der vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegt. "Finanzierungszeitraum": ist der Zeitraum zwischen dem Tag, an dem der Referenzzinssatz zuletzt neu festgelegt und veröffentlicht wurde (einschließlich) - der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht - bis zum Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises (ausschließlich). "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswerts durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Maßgeblicher Basispreis": entspricht zunächst dem Anfänglichen Basispreis. Anschließend wird er von der Berechnungsstelle zu jedem Anpassungstag angepasst und gilt dann jeweils ab diesem Anpassungstag (einschließlich) bis zum nächsten Anpassungstag (ausschließlich). Der nach dem Anfänglichen Basispreis neue Maßgebliche Basispreis wird wie folgt ermittelt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt. 8 / 42

9 Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R + Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R - Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) "Maßgeblicher Basispreis Vorangehend": bezeichnet den Maßgeblichen Basispreis des Tages, an dem der aktuelle Referenzzinssatz zuletzt festgelegt wurde; der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der Borsa Italiana (MTA) notiert werden, der als Schlusskurs (Reference Close) festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann wird die Feststellung des Referenzpreises auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag verschoben. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Referenzstelle. "": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene. "Referenzzinssatz" ("R"): ist in Bezug auf die jeweilige Ermittlung des Maßgeblichen Basispreises neu der dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Referenzzinssatz, der gegenwärtig auf der in nachstehender Tabelle unter "Referenzzinssatz/Internetseite" aufgeführten Internetseite veröffentlicht wird. Für den Fall, dass der Zinssatz in Bezug auf einen Anpassungstag künftig mehrmals festgelegt und veröffentlicht wird, bestimmt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB), welcher dieser Zinssätze künftig maßgeblich sein soll und wo er veröffentlicht wird; die Emittentin gibt diese Entscheidung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt. Für den Fall, dass es bei der Ermittlung des Zinssatzes oder bei der ermittelnden Stelle zu einer Änderung kommt, die Einfluss auf die Höhe des Zinssatzes hat oder haben kann, wird die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) den Zinssatz ersetzen. Den neuen Zinssatz wird die Emittentin gemäß 9 Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekanntgeben. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder unterschreitet. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder überschreitet. " Referenzstand": ist der Kurs, der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) auf der Grundlage der festgestellten Kurse als der Referenzstand innerhalb der Auflösungsfrist bestimmt wird. " Schwelle": ist die dem Optionsschein zugewiesene Schwelle. Die anfängliche Schwelle ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Schwelle (die "Anfängliche Schwelle"). Die Schwelle (einschließlich der Anfänglichen Schwelle) wird bei Anpassung des Maßgeblichen Basispreises wie folgt neu festgelegt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt: Maßgeblicher Basispreis x Schwellen Anpassungssatz " Schwellen Anpassungssatz": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anpassungssatz. 9 / 42

10 "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsanpassungssatz": ist der dem Optionsschein zugewiesene Zinsanpassungssatz. Der anfängliche Zinsanpassungssatz ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zinsanpassungssatz (" Zinsanpassungssatz"). Die Emittentin ist berechtigt, den Zinsanpassungssatz, einschließlich des Anfänglichen Zinsanpassungssatzes an jedem Börsengeschäftstag nach ihrem billigen Ermessen ( 315 BGB) innerhalb einer in der am Ende des 1 stehenden Tabelle für jeden Optionsschein angegebenen Bandbreite (Abweichung jeweils (+) oder (-)) unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktbedingungen (einschließlich Marktzinsniveau und Zinserwartungen des Marktes) neu festzulegen. Der angepasste Wert wird unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) veröffentlicht. (7) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der in die Auszahlungswährung ist der am Bewertungstag von der Europäischen Zentralbank für diesen Tag festgelegte und auf der Reutersseite ECB37 veröffentlichte Wechselkurs maßgeblich. Ist auf der vorgenannten Bildschirmseite für den relevanten Umrechnungszeitpunkt an dem Bewertungstag noch kein aktualisierter Wechselkurs verfügbar, erfolgt die Umrechnung auf Grundlage des zuletzt angezeigten Wechselkurses; handelt es sich jedoch um einen nicht nur kurzfristigen vorübergehenden technischen Fehler, erfolgt die maßgebliche Umrechnung auf Grundlage des aktuellen, auf der Internetseite angezeigten, betreffenden Wechselkurses. Sollte ein solcher Kurs nicht mehr auf der vorgenannten Bildschirmseite bzw. Internetseite, sondern auf einer anderen von der Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) ausgewählten Seite ("Ersatzseite") veröffentlicht werden, so ist der auf der Ersatzseite veröffentlichte Kurs einer Umrechnung der in die Auszahlungswährung maßgeblich. Die Emittentin wird die Ersatzseite unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt machen. Sollte die Ermittlung eines Wechselkurses dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unverzüglich einen anderen Kurs als Umrechnungskurs festlegen. Sollte am Bewertungstag der Wechselkurs auf der vorgenannten Bildschirmseite oder einer diese ersetzende Seite nicht veröffentlicht werden und die Emittentin keinen anderen Kurs als Umrechnungskurs festgelegt haben, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main auffordern, ihr die An- und Verkaufskurse (Geld/Briefkurse) für den Umtausch von in Auszahlungswährung in Frankfurt am Main mitzuteilen und daraus Mittelkurse ermitteln. Der Umrechnungskurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel dieser Mittelkurse. 10 / 42

11 Tabelle am Ende des 1 der Optionsscheinbedingungen in Bezug auf den Basiswert und die Optionsscheine* - MINI Future bzw. MINI Future Optionsschein: WKN und ISIN der Optionsscheine / PA3ZQF, DE000PA3ZQF6 / PA3ZQG, DE000PA3ZQG4 / PA3ZQH, DE000PA3ZQH2 / PA3ZQJ, DE000PA3ZQJ8 / PA3ZQK, DE000PA3ZQK6 / PA3ZQL, DE000PA3ZQL4 / PA3ZQM, DE000PA3ZQM2 / PA3ZQN, DE000PA3ZQN0 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) 3D Systems Corporation, US88554D2053 3D Systems Corporation, US88554D2053 Airbus Group N.V., NL Alcatel-Lucent, FR Anglo American plc, GB00B1XZS820 Aperam société anonyme, LU Aperam société anonyme, LU Aperam société anonyme, LU Options- Typ USD USD Referenzstelle* New York Stock (NYSE) New York Stock (NYSE) Terminbörse** ) ) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 40, , ,0000 3,50% 0,10 52, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 48, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 1,8100 1, ,0000 3,50% GBp London Stock Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) NYSE Liffe (London) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 0, , , ,0000 3,50% 1 12, , ,0000 3,50% 1 13, , ,0000 3,50% 1 14, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 11 / 42

12 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA3ZQP, DE000PA3ZQP5 / PA3ZQQ, DE000PA3ZQQ3 / PA3ZQR, DE000PA3ZQR1 / PA3ZQS, DE000PA3ZQS9 / PA3ZQT, DE000PA3ZQT7 / PA3ZQU, DE000PA3ZQU5 / PA3ZQV, DE000PA3ZQV3 / PA3ZQW, DE000PA3ZQW1 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Aperam société anonyme, LU Aperam société anonyme, LU Aperam société anonyme, LU Aperam société anonyme, LU Barrick Gold Corporation, CA BAUER AG, DE Namens-Stammaktie der Bayer AG, DE000BAY0017 BinckBanck N.V., NL Options- Typ USD Referenzstelle* Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) New York Stock (NYSE) Euronext (Amsterdam) Terminbörse** Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) ) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 1 15, , ,0000 3,50% 1 15, , ,0000 3,50% 1 16, , ,0000 3,50% 1 16, , ,0000 3,50% 1 12, , ,0000 3,50% *** 0,10 17, , ,5000 3,50% Eurex 0,10 90, , ,0000 3,50% Euronext (Amsterdam) 1 8,1100 8, ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 12 / 42

13 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA3ZQX, DE000PA3ZQX9 / PA3ZQY, DE000PA3ZQY7 / PA3ZQZ, DE000PA3ZQZ4 / PA3ZQ0, DE000PA3ZQ01 / PA3ZQ1, DE000PA3ZQ19 / PA3ZQ2, DE000PA3ZQ27 / PA3ZQ3, DE000PA3ZQ35 / PA3ZQ4, DE000PA3ZQ43 / PA3ZQ5, DE000PA3ZQ50 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Biogen Idec Inc., US09062X1037 Biogen Idec Inc., US09062X1037 Celgene Corporation, US Celgene Corporation, US Namens-Stammaktie der Deutsche Bank AG, DE Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, DE Deutz AG, DE Deutz AG, DE Namens-Stammaktie der Dialog Semiconductor PLC, GB Options- Typ Referenzstelle* USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 Terminbörse** ) ) ) ) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 207, , ,0000 3,50% 0,10 220, , ,0000 3,50% 0,10 93, , ,0000 3,50% 0,10 127, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 29, , ,0000 3,50% Eurex 1 23, , ,0000 3,50% *** 1 4,7000 5, ,0000 3,50% *** 1 4,9500 5, ,0000 3,50% *** 1 15, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 13 / 42

14 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA3ZQ6, DE000PA3ZQ68 / PA3ZQ7, DE000PA3ZQ76 / PA3ZQ8, DE000PA3ZQ84 / PA3ZQ9, DE000PA3ZQ92 / PA3ZRA, DE000PA3ZRA5 / PA3ZRB, DE000PA3ZRB3 / PA3ZRC, DE000PA3ZRC1 / PA3ZRD, DE000PA3ZRD9 / PA3ZRE, DE000PA3ZRE7 / PA3ZRF, DE000PA3ZRF4 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) easyjet plc, GB00B7KR2P84 Erste Group Bank AG, AT Erste Group Bank AG, AT First Solar, Inc., US First Solar, Inc., US First Solar, Inc., US First Solar, Inc., US First Solar, Inc., US First Solar, Inc., US First Solar, Inc., US Options- Typ GBp Referenzstelle* London Stock Wiener Börse AG Wiener Börse AG USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 Terminbörse** NYSE Liffe (London) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0, , , ,0000 3,50% Eurex 0,10 15, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 21, , ,0000 3,50% ) ) ) ) ) ) ) 0,10 50, , ,0000 3,50% 0,10 55, , ,0000 3,50% 0,10 58, , ,0000 3,50% 0,10 60, , ,0000 3,50% 0,10 62, , ,0000 3,50% 0,10 63, , ,0000 3,50% 0,10 64, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite GBP-LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 14 / 42

15 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA3ZRG, DE000PA3ZRG2 / PA3ZRH, DE000PA3ZRH0 / PA3ZRJ, DE000PA3ZRJ6 / PA3ZRK, DE000PA3ZRK4 / PA3ZRL, DE000PA3ZRL2 / PA3ZRM, DE000PA3ZRM0 / PA3ZRN, DE000PA3ZRN8 / PA3ZRP, DE000PA3ZRP3 / PA3ZRQ, DE000PA3ZRQ1 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) First Solar, Inc., US First Solar, Inc., US Fresenius SE & Co. KGaA, DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE Gilead Sciences, Inc., US Google Inc., US38259P5089 HeidelbergCement AG, DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE IMMOFINANZ AG, AT Options- Typ Referenzstelle* USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 Wiener Börse AG Terminbörse** ) ) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 65, , ,0000 3,50% 0,10 66, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 102, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 46, , ,0000 3,50% ) International Securities (ISE) 0,10 47, , ,0000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% Eurex 0,10 56, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 71, , ,0000 3,50% Eurex 1 2,2200 2, ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 15 / 42

16 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA3ZRR, DE000PA3ZRR9 / PA3ZRS, DE000PA3ZRS7 / PA3ZRT, DE000PA3ZRT5 / PA3ZRU, DE000PA3ZRU3 / PA3ZRV, DE000PA3ZRV1 / PA3ZRW, DE000PA3ZRW9 / PA3ZRX, DE000PA3ZRX7 / PA3ZRY, DE000PA3ZRY5 / PA3ZRZ, DE000PA3ZRZ2 / PA3ZR0, DE000PA3ZR00 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) IMMOFINANZ AG, AT Johnson & Johnson, US Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE Koenig & Bauer AG, DE Koenig & Bauer AG, DE Lanxess AG, DE Namens-Stammaktie der Leoni AG, DE Merck KGaA, DE Micron Technology, Inc., US Monsanto Company, US61166W1018 Options- Typ USD Referenzstelle* Wiener Börse AG New York Stock (NYSE) USD NASDAQ GS 2 USD New York Stock (NYSE) Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 1 2,4800 2, ,0000 3,50% International Securities (ISE) 0,10 61, , ,0000 3,50% *** 0,10 47, , ,5000 3,50% *** 0,10 9, , ,0000 3,50% *** 0,10 10, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 47, , ,0000 3,50% *** 0,10 47, , ,5000 3,50% Eurex 0,10 112, , ,0000 3,50% ) ) 0,10 15, , ,0000 3,50% 0,10 72, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 16 / 42

17 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA3ZR1, DE000PA3ZR18 / PA3ZR2, DE000PA3ZR26 / PA3ZR3, DE000PA3ZR34 / PA3ZR4, DE000PA3ZR42 / PA3ZR5, DE000PA3ZR59 / PA3ZR6, DE000PA3ZR67 / PA3ZR7, DE000PA3ZR75 / PA3ZR8, DE000PA3ZR83 / PA3ZR9, DE000PA3ZR91 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Monster Beverage Corporation, US Morphosys AG, DE Netflix, Inc., US64110L1061 Netflix, Inc., US64110L1061 Netflix, Inc., US64110L1061 Koninklijke Philips NV, NL priceline.com Incorporated, US priceline.com Incorporated, US priceline.com Incorporated, US Options- Typ Referenzstelle* USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 Euronext (Amsterdam) USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 Terminbörse** ) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 48, , ,0000 3,50% *** 0,10 59, , ,0000 3,50% ) ) ) Euronext (Amsterdam) ) ) ) 0,10 252, , ,0000 3,50% 0,10 264, , ,0000 3,50% 0,10 344, , ,0000 3,50% 0,10 22, , ,0000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / 17 / 42

18 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA3ZSA, DE000PA3ZSA3 / PA3ZSB, DE000PA3ZSB1 / PA3ZSC, DE000PA3ZSC9 / PA3ZSD, DE000PA3ZSD7 / PA3ZSE, DE000PA3ZSE5 / PA3ZSF, DE000PA3ZSF2 / PA3ZSG, DE000PA3ZSG0 / PA3ZSH, DE000PA3ZSH8 / PA3ZSJ, DE000PA3ZSJ4 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) SanDisk Corporation, US80004C1018 SAP AG, DE Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, AT Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, AT Shire plc, JE00B2QKY057 Silver Wheaton Corp., CA Sky Deutschland AG, DE000SKYD000 Sohu.com Inc., US83408W1036 Sotheby s, US Options- Typ Referenzstelle* USD NASDAQ GS 2 GBp USD Wiener Börse AG Wiener Börse AG London Stock New York Stock (NYSE) USD NASDAQ GS 2 USD New York Stock (NYSE) Terminbörse** ) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 66, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 53, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 52, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 61, , ,0000 3,50% NYSE Liffe (London) ) 0, , , ,0000 3,50% 0,10 16, , ,0000 3,50% Eurex 1 4,3200 4, ,0000 3,50% ) ) 0,10 45, , ,0000 3,50% 0,10 29, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / IBOR 1M / 18 / 42

19 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA3ZSK, DE000PA3ZSK2 / PA3ZSL, DE000PA3ZSL0 / PA3ZSM, DE000PA3ZSM8 / PA3ZSN, DE000PA3ZSN6 / PA3ZSP, DE000PA3ZSP1 / PA3ZSQ, DE000PA3ZSQ9 / PA3ZSR, DE000PA3ZSR7 / PA3ZSS, DE000PA3ZSS5 / PA3ZST, DE000PA3ZST3 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) SUEZ ENVIRONNEMENT, FR Swiss Re AG, CH Tesla Motors, Inc., US88160R1014 Tesla Motors, Inc., US88160R1014 Tesla Motors, Inc., US88160R1014 Tesla Motors, Inc., US88160R1014 Tesla Motors, Inc., US88160R1014 Télévision Française 1 Société anonyme, FR Time Warner Inc., US Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 10, , ,0000 3,50% CHF SIX Swiss AG USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 Eurex 0,10 76, , ,0000 3,50% ) ) ) ) ) 0,10 150, , ,0000 3,50% 0,10 180, , ,0000 3,50% 0,10 190, , ,0000 3,50% 0,10 195, , ,0000 3,50% 0,10 198, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 11, , ,0000 3,50% USD New York Stock (NYSE) ) 0,10 43, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / CHF-LIBOR 1M / IBOR 1M / 19 / 42

20 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA3ZSU, DE000PA3ZSU1 / PA3ZSV, DE000PA3ZSV9 / PA3ZSW, DE000PA3ZSW7 / PA3ZSX, DE000PA3ZSX5 / PA3ZSY, DE000PA3ZSY3 / PA3ZSZ, DE000PA3ZSZ0 / PA3ZS0, DE000PA3ZS09 / PA3ZS1, DE000PA3ZS17 / PA3ZS2, DE000PA3ZS25 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Trina Solar Limited, US89628E1047 Trina Solar Limited, US89628E1047 Trina Solar Limited, US89628E1047 TripAdvisor, Inc., US Namens-Stammaktie der TUI AG, DE000TUAG000 VERBUND AG, AT VERBUND AG, AT Wienerberger AG, AT Wynn Resorts, Limited, US Options- Typ USD USD USD Referenzstelle* New York Stock (NYSE) New York Stock (NYSE) New York Stock (NYSE) USD NASDAQ GS 2 Wiener Börse AG Wiener Börse AG Wiener Börse AG USD NASDAQ GS 2 Terminbörse** ) ) ) ) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 1 9, , ,0000 3,50% 1 9, , ,0000 3,50% 1 10, , ,0000 3,50% 0,10 64, , ,0000 3,50% Eurex 1 11, , ,0000 3,50% Eurex 1 11, , ,0000 3,50% Eurex 1 12, , ,0000 3,50% Eurex 1 9,0600 9, ,0000 3,50% ) 0,10 148, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 20 / 42

21 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA3ZS3, DE000PA3ZS33 / PA3ZS4, DE000PA3ZS41 / PA3ZS5, DE000PA3ZS58 / PA3ZS6, DE000PA3ZS66 / PA3ZS7, DE000PA3ZS74 / PA3ZS8, DE000PA3ZS82 / PA3ZS9, DE000PA3ZS90 / PA3ZTA, DE000PA3ZTA1 / PA3ZTB, DE000PA3ZTB9 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Wynn Resorts, Limited, US Wynn Resorts, Limited, US Yum! Brands, Inc., US Aareal Bank AG, DE Abercrombie & Fitch Co., US Abercrombie & Fitch Co., US Abercrombie & Fitch Co., US Abercrombie & Fitch Co., US Abercrombie & Fitch Co., US Options- Typ Referenzstelle* USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD USD USD USD USD USD New York Stock (NYSE) New York Stock (NYSE) New York Stock (NYSE) New York Stock (NYSE) New York Stock (NYSE) New York Stock (NYSE) Terminbörse** ) ) ) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 184, , ,0000 3,50% 0,10 210, , ,0000 3,50% 0,10 53, , ,0000 3,50% *** 0,10 34, , ,0000 3,50% ) ) ) ) ) 0,10 50, , ,0000 3,50% 0,10 48, , ,0000 3,50% 0,10 46, , ,0000 3,50% 0,10 45, , ,0000 3,50% 0,10 44, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / 21 / 42

22 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA3ZTC, DE000PA3ZTC7 / PA3ZTD, DE000PA3ZTD5 / PA3ZTE, DE000PA3ZTE3 / PA3ZTF, DE000PA3ZTF0 / PA3ZTG, DE000PA3ZTG8 / PA3ZTH, DE000PA3ZTH6 / PA3ZTJ, DE000PA3ZTJ2 / PA3ZTK, DE000PA3ZTK0 / PA3ZTL, DE000PA3ZTL8 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Abercrombie & Fitch Co., US Accor SA, FR Namens-Stammaktie der Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 Altria Group, Inc., US02209S1033 Amazon.com, Inc., US Aperam société anonyme, LU Aperam société anonyme, LU Aperam société anonyme, LU Aperam société anonyme, LU Options- Typ USD Referenzstelle* New York Stock (NYSE) Terminbörse** ) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 43, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 39, , ,0000 3,50% USD New York Stock (NYSE) USD NASDAQ GS 2 Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Eurex 0,10 13, , ,0000 3,75% ) International Securities (ISE) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 0,10 40, , ,0000 3,50% 0,10 383, , ,0000 3,50% 1 24, , ,0000 3,50% 1 22, , ,0000 3,50% 1 21, , ,0000 3,50% 1 21, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 22 / 42

23 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA3ZTM, DE000PA3ZTM6 / PA3ZTN, DE000PA3ZTN4 / PA3ZTP, DE000PA3ZTP9 / PA3ZTQ, DE000PA3ZTQ7 / PA3ZTR, DE000PA3ZTR5 / PA3ZTS, DE000PA3ZTS3 / PA3ZTT, DE000PA3ZTT1 / PA3ZTU, DE000PA3ZTU9 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Aperam société anonyme, LU Aperam société anonyme, LU Aperam société anonyme, LU AURUBIS AG, DE Bank of America Corporation, US Barrick Gold Corporation, CA Biogen Idec Inc., US09062X1037 Namens-Stammaktie der AG, DE Options- Typ USD USD Referenzstelle* Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) New York Stock (NYSE) New York Stock (NYSE) USD NASDAQ GS 2 Terminbörse** Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 1 20, , ,0000 3,50% 1 20, , ,0000 3,50% 1 19, , ,0000 3,50% *** 0,10 44, , ,0000 3,50% ) ) ) 1 20, , ,0000 3,50% 1 20, , ,0000 3,50% 0,10 354, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 74, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 23 / 42

24 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA3ZTV, DE000PA3ZTV7 / PA3ZTW, DE000PA3ZTW5 / PA3ZTX, DE000PA3ZTX3 / PA3ZTY, DE000PA3ZTY1 / PA3ZTZ, DE000PA3ZTZ8 / PA3ZT0, DE000PA3ZT08 / PA3ZT1, DE000PA3ZT16 / PA3ZT2, DE000PA3ZT24 / PA3ZT3, DE000PA3ZT32 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, DE Namens-Stammaktie der Deutsche Telekom AG, DE Deutz AG, DE Deutz AG, DE Deutz AG, DE DMG MORI SEIKI AG, DE Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE ElringKlinger AG, DE Enel SpA, IT Options- Typ Referenzstelle* Borsa Italiana (MTA) 3 Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 1 27, , ,0000 3,50% Eurex 1 12, , ,0000 3,50% *** 1 6,9400 6, ,0000 3,50% *** 1 7,4300 6, ,0000 3,50% *** 1 7,6800 6, ,0000 3,50% *** 1 22, , ,0000 3,50% *** 0,10 101, , ,0000 3,50% *** 0,10 30, , ,0000 3,50% Borsa Italiana (IDEM) 4 1 4,3000 4, ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 24 / 42

25 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA3ZT4, DE000PA3ZT40 / PA3ZT5, DE000PA3ZT57 / PA3ZT6, DE000PA3ZT65 / PA3ZT7, DE000PA3ZT73 / PA3ZT8, DE000PA3ZT81 / PA3ZT9, DE000PA3ZT99 / PA3ZUA, DE000PA3ZUA9 / PA3ZUB, DE000PA3ZUB7 / PA3ZUC, DE000PA3ZUC5 / PA3ZUD, DE000PA3ZUD3 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Erste Group Bank AG, AT Evotec AG, DE Evotec AG, DE FedEx Corp., US31428X1063 First Solar, Inc., US First Solar, Inc., US First Solar, Inc., US First Solar, Inc., US First Solar, Inc., US First Solar, Inc., US Options- Typ USD Referenzstelle* Wiener Börse AG New York Stock (NYSE) USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 25, , ,0000 3,50% *** 1 4,8500 4, ,0000 3,50% *** 1 5,2600 4, ,0000 3,50% International Securities (ISE) ) ) ) ) ) ) 0,10 151, , ,0000 3,50% 0,10 95, , ,0000 3,50% 0,10 92, , ,0000 3,50% 0,10 90, , ,0000 3,50% 0,10 87, , ,0000 3,50% 0,10 86, , ,0000 3,50% 0,10 84, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 25 / 42

26 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA3ZUE, DE000PA3ZUE1 / PA3ZUF, DE000PA3ZUF8 / PA3ZUG, DE000PA3ZUG6 / PA3ZUH, DE000PA3ZUH4 / PA3ZUJ, DE000PA3ZUJ0 / PA3ZUK, DE000PA3ZUK8 / PA3ZUL, DE000PA3ZUL6 / PA3ZUM, DE000PA3ZUM4 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) First Solar, Inc., US First Solar, Inc., US Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE Glencore International plc, JE00B4T3BW64 Glencore International plc, JE00B4T3BW64 Glencore International plc, JE00B4T3BW64 Glencore International plc, JE00B4T3BW64 Options- Typ Referenzstelle* USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 GBp GBp GBp GBp London Stock London Stock London Stock London Stock Terminbörse** ) ) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 82, , ,0000 3,50% 0,10 80, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 58, , ,0000 3,50% *** 0,10 76, , ,0000 3,50% NYSE Liffe (London) NYSE Liffe (London) NYSE Liffe (London) NYSE Liffe (London) 1 400, , ,0000 3,50% 1 380, , ,0000 3,50% 1 370, , ,0000 3,50% 1 360, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / 26 / 42

27 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA3ZUN, DE000PA3ZUN2 / PA3ZUP, DE000PA3ZUP7 / PA3ZUQ, DE000PA3ZUQ5 / PA3ZUR, DE000PA3ZUR3 / PA3ZUS, DE000PA3ZUS1 / PA3ZUT, DE000PA3ZUT9 / PA3ZUU, DE000PA3ZUU7 / PA3ZUV, DE000PA3ZUV5 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Glencore International plc, JE00B4T3BW64 Glencore International plc, JE00B4T3BW64 Glencore International plc, JE00B4T3BW64 Glencore International plc, JE00B4T3BW64 Glencore International plc, JE00B4T3BW64 Google Inc., US38259P5089 HeidelbergCement AG, DE Heidelberger Druckmaschinen AG, DE Options- Typ GBp GBp GBp GBp GBp Referenzstelle* London Stock London Stock London Stock London Stock London Stock USD NASDAQ GS 2 Terminbörse** NYSE Liffe (London) NYSE Liffe (London) NYSE Liffe (London) NYSE Liffe (London) NYSE Liffe (London) International Securities (ISE) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 1 355, , ,0000 3,50% 1 350, , ,0000 3,50% 1 345, , ,0000 3,50% 1 340, , ,0000 3,50% 1 335, , ,0000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% Eurex 0,10 81, , ,0000 3,50% *** 1 2,7500 2, ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 27 / 42