BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main. Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 22. April 2014.

Transkript

1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 22. April 2014 zur Begebung von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 54

2 . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig in der Wertpapierbeschreibung aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Zusammenfassung (die "Zusammenfassung") stellt zusammen mit dem Registrierungsformular vom 15. Mai 2013 der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh und dem Nachtrag vom 13. Februar 2014 hierzu, (das "Registrierungsformular") und die Wertpapierbeschreibung zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle und/oder Futureskontrakte der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, vom 12. Juni 2013, sowie dem Nachtrag vom 30. Juli 2013 (Nachtrag Nr. 1) und gegebenenfalls zukünftigen weiteren Nachträgen hierzu, (die "Wertpapierbeschreibung") einen Basisprospekt (der "Basisprospekt" oder der "Prospekt") über Nicht-Dividendenwerte gemäß Art. 22 Abs. (6) Ziff. 4 der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29. April 2004 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") dar. Der Basisprospekt und der Nachtrag vom 30. Juli 2013 sowie gegebenenfalls zukünftige weitere Nachträge sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite oder eine diese ersetzende Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt in der Fassung des Nachtrags vom 30. Juli 2013 in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt in der Fassung des Nachtrags vom 30. Juli 2013 zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt in der Fassung des Nachtrags vom 30. Juli 2013 enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. Sofern und soweit die Endgültigen Optionsscheinbedingungen von den übrigen Angaben in diesem Dokument abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 54

3 . ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle ist der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN 3D Systems Corporation, ISIN US88554D2053 Aareal Bank AG, ISIN DE Actelion Pharmaceuticals Ltd, ISIN CH Airbus Group N.V., ISIN NL Namens- Aixtron SE, ISIN DE000A0WMPJ6 Alcatel-Lucent, ISIN FR Alcoa Inc., ISIN US Vinkulierte Namens- Allianz SE, ISIN DE Alstom S.A., ISIN FR Amazon.com, Inc., ISIN US American Airlines Group Inc., ISIN US02376R1023 Aperam société anonyme, ISIN LU ARM Holdings plc, ISIN GB AXA, ISIN FR Royal BAM Group nv, ISIN NL Namens- BASF SE, ISIN DE000BASF111 Namens- Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 Bechtle AG, ISIN DE Berkshire Hathaway Inc., ISIN US BinckBanck N.V., ISIN NL Biogen Idec Inc., ISIN US09062X1037 Vorzugsaktie der Biotest AG, ISIN DE Bayerische Motoren Werke AG, ISIN DE The Boeing Company, ISIN US British American Tobacco PLC, ISIN GB British Sky Broadcasting Group PLC, ISIN GB Carrefour SA, ISIN FR Caterpillar Inc., ISIN US Celgene Corporation, ISIN US corporate.sky.com / 54

4 Basiswert mit ISIN Centrica plc, ISIN GB00B033F229 Chevron Corporation, ISIN US Chipotle Mexican Grill, Inc., ISIN US Citigroup Inc., ISIN US The Coca-Cola Company, ISIN US Coeur Mining, Inc., ISIN US Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 Continental AG, ISIN DE Namens- Daimler AG, ISIN DE Danske Bank A/S, ISIN DK Namens- Deutsche Bank AG, ISIN DE Namens- Deutsche Post AG, ISIN DE Namens- Deutsche Telekom AG, ISIN DE Deutz AG, ISIN DE Namens- Dialog Semiconductor PLC, ISIN GB DMG MORI SEIKI AG, ISIN DE easyjet plc, ISIN GB00B7KR2P84 Electricite de France, ISIN FR Electronic Arts Inc., ISIN US Namens- ENI SpA, ISIN IT Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ISIN SE Essilor International Société Anonyme, ISIN FR Evotec AG, ISIN DE Facebook Inc., ISIN US30303M1027 FLSmidth & Co. A/S, ISIN DK Namens- freenet AG, ISIN DE000A0Z2ZZ5 Fresenius SE & Co. KGaA, ISIN DE Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, ISIN DE Gagfah S.A., ISIN LU Garmin Ltd., ISIN CH GEA Group AG, ISIN DE General Electric Company, ISIN US ww8.garmin.com/aboutgarmin/invrelations/releases/ html / 54

5 Basiswert mit ISIN Gilead Sciences, Inc., ISIN US The Goldman Sachs Group Inc, ISIN US38141G1040 Grammer AG, ISIN DE Grenkeleasing AG, ISIN DE Halliburton Company, ISIN US Namens- Hamburger Hafen und Logistik AG, ISIN DE000A0S8488 HeidelbergCement AG, ISIN DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, ISIN DE Hewlett-Packard Company, ISIN US Hilton Worldwide Holdings Inc., ISIN US43300A1043 The Home Depot, Inc., ISIN US Honeywell International Inc., ISIN US Industria de Diseno Textil, S.A., ISIN ES Namens- Infineon Technologies AG, ISIN DE ING Groep NV, ISIN NL Intel Corporation, ISIN US Johnson & Johnson, ISIN US JPMorgan Chase & Co., ISIN US46625H1005 K+S AG, ISIN DE000KSAG888 Keurig Green Mountain, Inc., ISIN US49271M1009 Krones AG, ISIN DE Legrand SA, ISIN FR Namens- Leoni AG, ISIN DE Linde AG, ISIN DE LinkedIn Corporation, ISIN US53578A1088 Lonza Group Ltd, Switzerland, ISIN CH Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, ISIN DE LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, ISIN FR Manz Automation AG, ISIN DE000A0JQ5U3 Marks and Spencer Group plc, ISIN GB ( / 54

6 Basiswert mit ISIN McDonald's Corporation, ISIN US Medtronic, Inc., ISIN US Merck & CO., Inc., ISIN US58933Y1055 MGM Resorts International, ISIN US Micron Technology, Inc., ISIN US Monster Beverage Corporation, ISIN US Morphosys AG, ISIN DE Vinkulierte Namens- Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, ISIN DE National Grid PLC, ISIN GB00B08SNH34 Netflix, Inc., ISIN US64110L1061 Newmont Mining Corporation, ISIN US NIKE Inc, ISIN US Namens- Nokia OYJ, ISIN FI Nordex SE, ISIN DE000A0D6554 Novo Nordisk A/S, ISIN DK NVIDIA Corporation, ISIN US67066G1040 OMV Aktiengesellschaft, ISIN AT OSRAM Licht AG, ISIN DE000LED4000 PepsiCo Inc., ISIN US Peugeot S.A., ISIN FR Potash Corporation of Saskatchewan Inc., ISIN CA73755L1076 Publicis Groupe SA, ISIN FR Qiagen NV, ISIN NL Raiffeisen Bank International AG, ISIN AT Reckitt Benckiser Group plc, ISIN GB00B24CGK77 Renault SA, ISIN FR Rheinmetall AG, ISIN DE Rockwood Holdings, Inc., ISIN US Rolls-Royce Holdings PLC, ISIN GB00B63H8491 SABMiller plc, ISIN GB SanDisk Corporation, ISIN US80004C1018 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, ISIN AT phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=116466&p=irol-irhome / 54

7 Basiswert mit ISIN Sixt SE, ISIN DE Sky Deutschland AG, ISIN DE000SKYD000 SMA Solar Technology AG, ISIN DE000A0DJ6J9 Société Générale SA, ISIN FR Software AG, ISIN DE Sohu.com Inc., ISIN US83408W1036 Vinkulierte Namens- Stada Arzneimittel AG, ISIN DE Suedzucker AG, ISIN DE Namens- Talanx AG, ISIN DE000TLX1005 Telefonica SA, ISIN ES E18 Télévision Française 1 Société anonyme, ISIN FR Trina Solar Limited, ISIN US89628E1047 TripAdvisor, Inc., ISIN US Namens- TUI AG, ISIN DE000TUAG000 Twitter Inc., ISIN US90184L1026 UniCredit S.p.A., ISIN IT United Internet AG, ISIN DE Veolia Environment S.A., ISIN FR Vestas Wind Systems A/S, ISIN DK Visa Inc., ISIN US92826C8394 Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, ISIN DE Wells Fargo & Company, ISIN US Wienerberger AG, ISIN AT Wincor Nixdorf AG, ISIN DE000A0CAYB2 Wirecard AG, ISIN DE Wynn Resorts, Limited, ISIN US Yahoo! Inc., ISIN US Namens- adidas AG, ISIN DE000A1EWWW0 Altria Group, Inc., ISIN US02209S1033 American Express Company, ISIN US Amgen Inc., ISIN US AT&T Inc., ISIN US00206R1023 Atos SE, ISIN FR AURUBIS AG, ISIN DE investors.sohu.com / 54

8 Basiswert mit ISIN Barrick Gold Corporation, ISIN CA Capgemini Service SAS, ISIN FR Credit Suisse Group AG, ISIN CH Danone SA, ISIN FR Namens- AG, ISIN DE Fiat Automobiles SpA, ISIN IT Fielmann AG, ISIN DE GDF SUEZ, ISIN FR Gemalto N.V., ISIN NL Heidelberger Druckmaschinen AG, ISIN DE International Business Machines Corporation, ISIN US Jenoptik AG, ISIN DE Merck KGaA, ISIN DE Nestle SA, ISIN CH Pfizer Inc, ISIN US Qualcomm Incorporated, ISIN US Rio Tinto plc, ISIN GB RWE AG, ISIN DE Salzgitter AG, ISIN DE Schlumberger Limited, ISIN AN Silver Wheaton Corp., ISIN CA Singulus Technologies AG, ISIN DE Sotheby s, ISIN US Zurich Financial Services AG, ISIN CH ( Die auf den n erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 8 / 54

9 . ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen der Wertpapierbeschreibung zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des Paragraphen 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines MINI Future Optionsscheines bzw. MINI Future Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (4) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (3) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der Referenzwährung bestimmte Differenzbetrag zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). (3) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) an einem beliebigen Tag die Schwelle erreicht oder unterschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = ( Referenzstand - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand kleiner oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Bei der Zahlung des Mindestbetrages erfolgt eine Kaufmännische Rundung. 9 / 54

10 (4) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (5) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der Referenzwährung bestimmte Differenzbetrag, zwischen dem Maßgeblichen Basispreis und dem Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). (5) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) die Schwelle erreicht oder überschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzstand) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand größer oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Bei der Zahlung des Mindestbetrages erfolgt eine Kaufmännische Rundung. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (6) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: " Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anfängliche Basispreis und dient bei der ersten Anpassung zur Berechnung des Maßgeblichen Basispreises. "Anpassungstage ("T")": sind die im Finanzierungszeitraum tatsächlich angefallenen Kalendertage dividiert durch 360. "Auflösungsfrist": ist eine Frist von maximal drei Handelsstunden an der Referenzstelle nach Eintritt eines Ereignisses. Wird der als Schlusskurs festgestellte Kurs des Basiswerts am Tag des Eintritts des Ereignisses vor Ablauf der Auflösungsfrist festgestellt und ist der Referenzstand zu diesem Zeitpunkt noch nicht ermittelt, endet die Auflösungsfrist erst nach dem offiziellen Handelsbeginn am darauf folgenden Handelstag. Tritt während der Auflösungsfrist eine technische Störung ein, während der der Beobachtungskurs nicht ermittelt werden kann, verlängert sich die Auflösungsfrist um die Dauer dieser Störung. Tritt während der Auflösungsfrist eine Marktstörung ein, so finden die Regelungen des 4 Anwendung. "Ausübungstag": ist jeweils der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats, beginnend mit dem 30. Mai "Bankgeschäftstag": ist (a) (b) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. 10 / 54

11 "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Beobachtungskurs": ist jeder innerhalb des Beobachtungszeitraums von der Referenzstelle als offizieller Kurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts, beginnend mit dem ersten offiziell festgestellten Kurs zum Beobachtungszeitraumbeginn (23. April 2014). "Beobachtungszeitraum": ist der Zeitpunkt, an dem der erste unter Beobachtungskurs definierte Kurs vorliegt, bis zur Feststellung des Referenzpreises oder des Ereignisses (jeweils einschließlich). Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt 4 entsprechend. "Bewertungstag": ist der früheste der folgenden Tage: (a) (b) (c) der Ausübungstag; der Kündigungstermin, zu dem die Emittentin die Kündigung gemäß 2 erklärt; und der Tag an dem ein Ereignis eintritt, spätestens jedoch der Tag, an dem der Referenzstand ermittelt wird. Ist der Bewertungstag kein Handelstag, dann gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "Börsengeschäftstag": ist jeder Tag, an dem die Börse, an der die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Optionsscheine einbezogen wurden für den Handel geöffnet ist. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt oder ihre Nachfolgerin. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Nettodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende nach Abzug von etwaigen an der Quelle einbehaltenen Steuern) bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Bruttodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende vor Abzug von etwaigen an der Quelle einzubehaltenden Steuern), bei der Ermittlung des neuen Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. "Fälligkeitstag": ist der Tag, der vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegt. "Finanzierungszeitraum": ist der Zeitraum zwischen dem Tag, an dem der Referenzzinssatz zuletzt neu festgelegt und veröffentlicht wurde (einschließlich) - der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht - bis zum Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises (ausschließlich). "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswerts durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. 11 / 54

12 "Maßgeblicher Basispreis": entspricht zunächst dem Anfänglichen Basispreis. Anschließend wird er von der Berechnungsstelle zu jedem Anpassungstag angepasst und gilt dann jeweils ab diesem Anpassungstag (einschließlich) bis zum nächsten Anpassungstag (ausschließlich). Der nach dem Anfänglichen Basispreis neue Maßgebliche Basispreis wird wie folgt ermittelt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R + Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R - Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) "Maßgeblicher Basispreis Vorangehend": bezeichnet den Maßgeblichen Basispreis des Tages, an dem der aktuelle Referenzzinssatz zuletzt festgelegt wurde; der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der Borsa Italiana (MTA) notiert werden, der als Schlusskurs (Reference Close) festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann wird die Feststellung des Referenzpreises auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag verschoben. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Referenzstelle. "Referenzwährung": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Referenzwährung. "Referenzzinssatz" ("R"): ist in Bezug auf die jeweilige Ermittlung des Maßgeblichen Basispreises neu der dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Referenzzinssatz, der gegenwärtig auf der in nachstehender Tabelle unter "Referenzzinssatz/" aufgeführten veröffentlicht wird. Für den Fall, dass der Zinssatz in Bezug auf einen Anpassungstag künftig mehrmals festgelegt und veröffentlicht wird, bestimmt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB), welcher dieser Zinssätze künftig maßgeblich sein soll und wo er veröffentlicht wird; die Emittentin gibt diese Entscheidung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt. Für den Fall, dass es bei der Ermittlung des Zinssatzes oder bei der ermittelnden Stelle zu einer Änderung kommt, die Einfluss auf die Höhe des Zinssatzes hat oder haben kann, wird die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) den Zinssatz ersetzen. Den neuen Zinssatz wird die Emittentin gemäß 9 Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekanntgeben. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder unterschreitet. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder überschreitet. " Referenzstand": ist der Kurs, der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) auf der Grundlage der festgestellten Kurse als der Referenzstand innerhalb der Auflösungsfrist bestimmt wird. 12 / 54

13 " Schwelle": ist die dem Optionsschein zugewiesene Schwelle. Die anfängliche Schwelle ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Schwelle (die "Anfängliche Schwelle"). Die Schwelle (einschließlich der Anfänglichen Schwelle) wird bei Anpassung des Maßgeblichen Basispreises wie folgt neu festgelegt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt: Maßgeblicher Basispreis x Schwellen Anpassungssatz " Schwellen Anpassungssatz": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anpassungssatz. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsanpassungssatz": ist der dem Optionsschein zugewiesene Zinsanpassungssatz. Der anfängliche Zinsanpassungssatz ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zinsanpassungssatz (" Zinsanpassungssatz"). Die Emittentin ist berechtigt, den Zinsanpassungssatz, einschließlich des Anfänglichen Zinsanpassungssatzes an jedem Börsengeschäftstag nach ihrem billigen Ermessen ( 315 BGB) innerhalb einer in der am Ende des 1 stehenden Tabelle für jeden Optionsschein angegebenen Bandbreite (Abweichung jeweils (+) oder (-)) unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktbedingungen (einschließlich Marktzinsniveau und Zinserwartungen des Marktes) neu festzulegen. Der angepasste Wert wird unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) veröffentlicht. (7) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der Referenzwährung in die Auszahlungswährung ist der am Bewertungstag von der Europäischen Zentralbank für diesen Tag festgelegte und auf der Reutersseite ECB37 veröffentlichte Wechselkurs maßgeblich. Ist auf der vorgenannten Bildschirmseite für den relevanten Umrechnungszeitpunkt an dem Bewertungstag noch kein aktualisierter Wechselkurs verfügbar, erfolgt die Umrechnung auf Grundlage des zuletzt angezeigten Wechselkurses; handelt es sich jedoch um einen nicht nur kurzfristigen vorübergehenden technischen Fehler, erfolgt die maßgebliche Umrechnung auf Grundlage des aktuellen, auf der angezeigten, betreffenden Wechselkurses. Sollte ein solcher Kurs nicht mehr auf der vorgenannten Bildschirmseite bzw., sondern auf einer anderen von der Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) ausgewählten Seite ("Ersatzseite") veröffentlicht werden, so ist der auf der Ersatzseite veröffentlichte Kurs einer Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung maßgeblich. Die Emittentin wird die Ersatzseite unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt machen. Sollte die Ermittlung eines Wechselkurses dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unverzüglich einen anderen Kurs als Umrechnungskurs festlegen. Sollte am Bewertungstag der Wechselkurs auf der vorgenannten Bildschirmseite oder einer diese ersetzende Seite nicht veröffentlicht werden und die Emittentin keinen anderen Kurs als Umrechnungskurs festgelegt haben, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main auffordern, ihr die An- und Verkaufskurse (Geld/Briefkurse) für den Umtausch von Referenzwährung in Auszahlungswährung in Frankfurt am Main mitzuteilen und daraus Mittelkurse ermitteln. Der Umrechnungskurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel dieser Mittelkurse. 13 / 54

14 Tabelle am Ende des 1 der Optionsscheinbedingungen in Bezug auf den Basiswert und die Optionsscheine* - MINI Future bzw. MINI Future Optionsschein: WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PA4HJS, DE000PA4HJS0 / PA4HJT, DE000PA4HJT8 / PA4HJU, DE000PA4HJU6 / PA4HJV, DE000PA4HJV4 / PA4HJW, DE000PA4HJW2 / PA4HJX, DE000PA4HJX0 / PA4HJY, DE000PA4HJY8 / PA4HJZ, DE000PA4HJZ5 / PA4HJ0, DE000PA4HJ01 / PA4HJ1, DE000PA4HJ19 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) 3D Systems Corporation, US88554D2053 3D Systems Corporation, US88554D2053 3D Systems Corporation, US88554D2053 3D Systems Corporation, US88554D2053 Aareal Bank AG, DE Aareal Bank AG, DE Actelion Pharmaceuticals Ltd, CH Actelion Pharmaceuticals Ltd, CH Airbus Group N.V., NL Airbus Group N.V., NL Options- Typ CHF CHF SIX Swiss AG SIX Swiss AG Terminbörse** ) ) ) ) Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 35, , ,0000 3,50% 0,10 41, , ,0000 3,50% 0,10 43, , ,0000 3,50% 0,10 45, , ,0000 3,50% *** 0,10 27, , ,0000 3,50% *** 0,10 28, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 78, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 81, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 46, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 48, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / CHF-LIBOR 1M / CHF-LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 14 / 54

15 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PA4HJ2, DE000PA4HJ27 / PA4HJ3, DE000PA4HJ35 / PA4HJ4, DE000PA4HJ43 / PA4HJ5, DE000PA4HJ50 / PA4HJ6, DE000PA4HJ68 / PA4HJ7, DE000PA4HJ76 / PA4HJ8, DE000PA4HJ84 / PA4HJ9, DE000PA4HJ92 / PA4HKA, DE000PA4HKA6 / PA4HKB, DE000PA4HKB4 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Namens-Stammaktie der Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 Alcatel- Lucent, FR Alcoa Inc., US Alcoa Inc., US Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE Alstom S.A., FR Amazon.com, Inc., US American Airlines Group Inc., US02376R1023 American Airlines Group Inc., US02376R1023 Aperam société anonyme, LU Options- Typ Terminbörse** Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 10, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 2,5200 2, ,0000 3,50% International Securities (ISE) International Securities (ISE) 1 11, , ,0000 3,50% 1 12, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 113, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 19, , ,0000 3,50% NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 Euronext (Amsterdam) International Securities (ISE) ) ) Euronext (Amsterdam) 0,10 307, , ,0000 3,50% 0,10 31, , ,0000 3,50% 0,10 32, , ,0000 3,50% 1 16, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / 15 / 54

16 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PA4HKC, DE000PA4HKC2 / PA4HKD, DE000PA4HKD0 / PA4HKE, DE000PA4HKE8 / PA4HKF, DE000PA4HKF5 / PA4HKG, DE000PA4HKG3 / PA4HKH, DE000PA4HKH1 / PA4HKJ, DE000PA4HKJ7 / PA4HKK, DE000PA4HKK5 / PA4HKL, DE000PA4HKL3 / PA4HKM, DE000PA4HKM1 / PA4HKN, DE000PA4HKN9 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) ARM Holdings plc, GB AXA, FR Royal BAM Group nv, NL Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 Namens-Stammaktie der Bayer AG, DE000BAY0017 Bechtle AG, DE Berkshire Hathaway Inc., US BinckBanck N.V., NL Biogen Idec Inc., US09062X1037 Biogen Idec Inc., US09062X1037 Vorzugsaktie der Biotest AG, DE Options- Typ GBp London Stock Terminbörse** NYSE Liffe (London) Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 673, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 17, , ,0000 3,50% Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 Euronext (Amsterdam) 1 3,6800 3, ,0000 3,50% Eurex 0,10 75, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 88, , ,0000 3,50% *** 0,10 52, , ,0000 3,50% *** 0, , , ,0000 3,50% Euronext (Amsterdam) ) ) 1 7,5400 7, ,0000 3,50% 0,10 264, , ,0000 3,50% 0,10 271, , ,0000 3,50% *** 0,10 79, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / GBP-LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / 16 / 54

17 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PA4HKP, DE000PA4HKP4 / PA4HKQ, DE000PA4HKQ2 / PA4HKR, DE000PA4HKR0 / PA4HKS, DE000PA4HKS8 / PA4HKT, DE000PA4HKT6 / PA4HKU, DE000PA4HKU4 / PA4HKV, DE000PA4HKV2 / PA4HKW, DE000PA4HKW0 / PA4HKX, DE000PA4HKX8 / PA4HKY, DE000PA4HKY6 / PA4HKZ, DE000PA4HKZ3 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Bayerische Motoren Werke AG, DE The Boeing Company, US British American Tobacco PLC, GB British American Tobacco PLC, GB British Sky Broadcasting Group PLC, GB Carrefour SA, FR Caterpillar Inc., US Celgene Corporation, US Centrica plc, GB00B033F229 Chevron Corporation, US Chipotle Mexican Grill, Inc., US Options- Typ GBp GBp GBp London Stock London Stock London Stock Terminbörse** Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 87, , ,0000 3,50% International Securities (ISE) NYSE Liffe (London) NYSE Liffe (London) NYSE Liffe (London) 0,10 114, , ,0000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% 1 845, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 26, , ,0000 3,50% NASDAQ GS 2 GBp London Stock International Securities (ISE) ) NYSE Liffe (London) ) ) 0,10 90, , ,0000 3,50% 0,10 130, , ,0000 3,50% 1 327, , ,0000 3,50% 0,10 110, , ,0000 3,50% 0,10 333, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / -LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / 17 / 54

18 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PA4HK0, DE000PA4HK08 / PA4HK1, DE000PA4HK16 / PA4HK2, DE000PA4HK24 / PA4HK3, DE000PA4HK32 / PA4HK4, DE000PA4HK40 / PA4HK5, DE000PA4HK57 / PA4HK6, DE000PA4HK65 / PA4HK7, DE000PA4HK73 / PA4HK8, DE000PA4HK81 / PA4HK9, DE000PA4HK99 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Chipotle Mexican Grill, Inc., US Citigroup Inc., US The Coca-Cola Company, US Coeur Mining, Inc., US Commerzbank AG, DE000CBK1001 Continental AG, DE Continental AG, DE Namens-Stammaktie der Daimler AG, DE Danske Bank A/S, DK Danske Bank A/S, DK Options- Typ DKK DKK OMX Nordic Copenhagen A/S OMX Nordic Copenhagen A/S Terminbörse** ) International Securities (ISE) International Securities (ISE) International Securities (ISE) Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 353, , ,0000 3,50% 0,10 45, , ,0000 3,50% 0,10 37, , ,0000 3,50% 1 6,7600 7, ,0000 3,50% Eurex 1 12, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 156, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 163, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 63, , ,0000 3,50% NASDAQ OMX NORDIC NASDAQ OMX NORDIC 0,10 106, , ,0000 3,50% 0,10 124, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / CIBOR-1M / c.com CIBOR-1M / c.com 18 / 54

19 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PA4HLA, DE000PA4HLA4 / PA4HLB, DE000PA4HLB2 / PA4HLC, DE000PA4HLC0 / PA4HLD, DE000PA4HLD8 / PA4HLE, DE000PA4HLE6 / PA4HLF, DE000PA4HLF3 / PA4HLG, DE000PA4HLG1 / PA4HLH, DE000PA4HLH9 / PA4HLJ, DE000PA4HLJ5 / PA4HLK, DE000PA4HLK3 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Danske Bank A/S, DK Danske Bank A/S, DK Namens-Stammaktie der Deutsche Bank AG, DE Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, DE Namens-Stammaktie der Deutsche Telekom AG, DE Deutz AG, DE Deutz AG, DE Namens-Stammaktie der Dialog Semiconductor PLC, GB Namens-Stammaktie der Dialog Semiconductor PLC, GB DMG MORI SEIKI AG, DE Options- Typ DKK DKK OMX Nordic Copenhagen A/S OMX Nordic Copenhagen A/S Terminbörse** NASDAQ OMX NORDIC NASDAQ OMX NORDIC Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 136, , ,0000 3,50% 0,10 142, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 30, , ,0000 3,50% Eurex 1 25, , ,0000 3,50% Eurex 1 10, , ,0000 3,50% *** 1 5,1500 5, ,0000 3,50% *** 1 5,3900 5, ,0000 3,50% *** 1 15, , ,0000 3,50% *** 1 16, , ,0000 3,50% *** 1 20, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / CIBOR-1M / c.com CIBOR-1M / c.com IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 19 / 54

20 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PA4HLL, DE000PA4HLL1 / PA4HLM, DE000PA4HLM9 / PA4HLN, DE000PA4HLN7 / PA4HLP, DE000PA4HLP2 / PA4HLQ, DE000PA4HLQ0 / PA4HLR, DE000PA4HLR8 / PA4HLS, DE000PA4HLS6 / PA4HLT, DE000PA4HLT4 / PA4HLU, DE000PA4HLU2 / PA4HLV, DE000PA4HLV0 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) easyjet plc, GB00B7KR2P84 easyjet plc, GB00B7KR2P84 Electricite de France, FR Electronic Arts Inc., US Namens-Stammaktie der ENI SpA, IT Telefonaktiebolaget LM Ericsson, SE Essilor International Société Anonyme, FR Evotec AG, DE Facebook Inc., US30303M1027 FLSmidth & Co. A/S, DK Options- Typ GBp GBp London Stock London Stock Terminbörse** NYSE Liffe (London) NYSE Liffe (London) Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0, , , ,0000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 25, , ,0000 3,50% NASDAQ GS 2 SEK Borsa Italiana (MTA) 3 OMX Nordic Stockholm AB ) Borsa Italiana (IDEM) 4 NASDAQ OMX NORDIC 0,10 20, , ,0000 3,50% 0,10 16, , ,0000 3,50% 0,10 64, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 68, , ,0000 3,50% *** 1 3,1600 3, ,0000 3,50% NASDAQ GS 2 *** 0,10 53, , ,0000 3,50% DKK OMX Nordic Copenhagen A/S NASDAQ OMX NORDIC 0,10 271, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / STIBOR 1M / m IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / CIBOR-1M / c.com 20 / 54

21 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PA4HLW, DE000PA4HLW8 / PA4HLX, DE000PA4HLX6 / PA4HLY, DE000PA4HLY4 / PA4HLZ, DE000PA4HLZ1 / PA4HL0, DE000PA4HL07 / PA4HL1, DE000PA4HL15 / PA4HL2, DE000PA4HL23 / PA4HL3, DE000PA4HL31 / PA4HL4, DE000PA4HL49 / PA4HL5, DE000PA4HL56 / PA4HL6, DE000PA4HL64 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Namens-Stammaktie der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 Namens-Stammaktie der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 Namens-Stammaktie der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 Namens-Stammaktie der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 Fresenius SE & Co. KGaA, DE Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE Gagfah S.A., LU Garmin Ltd., CH GEA Group AG, DE General Electric Company, US Gilead Sciences, Inc., US Options- Typ NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 Terminbörse** Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 1 16, , ,5000 3,50% Eurex 1 19, , ,5000 3,50% Eurex 1 21, , ,5000 3,50% Eurex 1 22, , ,5000 3,50% Eurex 0,10 101, , ,0000 3,50% *** 0,10 66, , ,0000 3,50% *** 1 10, , ,5000 3,50% ) 0,10 51, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 29, , ,0000 3,50% International Securities (ISE) ) 0,10 24, , ,0000 3,50% 0,10 62, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / 21 / 54

22 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PA4HL7, DE000PA4HL72 / PA4HL8, DE000PA4HL80 / PA4HL9, DE000PA4HL98 / PA4HMA, DE000PA4HMA2 / PA4HMB, DE000PA4HMB0 / PA4HMC, DE000PA4HMC8 / PA4HMD, DE000PA4HMD6 / PA4HME, DE000PA4HME4 / PA4HMF, DE000PA4HMF1 / PA4HMH, DE000PA4HMH7 / PA4HMJ, DE000PA4HMJ3 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Gilead Sciences, Inc., US The Goldman Sachs Group Inc, US38141G1040 The Goldman Sachs Group Inc, US38141G1040 Grammer AG, DE Grammer AG, DE Grenkeleasing AG, DE Halliburton Company, US Halliburton Company, US Namens-Stammaktie der Hamburger Hafen und Logistik AG, DE000A0S8488 HeidelbergCement AG, DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE Options- Typ NASDAQ GS 2 Terminbörse** ) ) ) Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 65, , ,0000 3,50% 0,10 104, , ,0000 3,50% 0,10 143, , ,0000 3,50% *** 0,10 31, , ,0000 3,50% *** 0,10 32, , ,0000 3,50% *** 0,10 65, , ,0000 3,50% ) ) 0,10 52, , ,0000 3,50% 0,10 54, , ,0000 3,50% *** 0,10 16, , ,5000 3,50% Eurex 0,10 58, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 73, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 22 / 54

23 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PA4HML, DE000PA4HML9 / PA4HMM, DE000PA4HMM7 / PA4HMN, DE000PA4HMN5 / PA4HMP, DE000PA4HMP0 / PA4HMQ, DE000PA4HMQ8 / PA4HMR, DE000PA4HMR6 / PA4HMS, DE000PA4HMS4 / PA4HMT, DE000PA4HMT2 / PA4HMU, DE000PA4HMU0 / PA4HMV, DE000PA4HMV8 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Hewlett-Packard Company, US Hilton Worldwide Holdings Inc., US43300A1043 The Home Depot, Inc., US Honeywell International Inc., US Industria de Diseno Textil, S.A., ES Namens-Stammaktie der Infineon Technologies AG, DE ING Groep NV, NL ING Groep NV, NL Intel Corporation, US Johnson & Johnson, US Options- Typ Terminbörse** ) ) International Securities (ISE) ) Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 28, , ,0000 3,50% 1 15, , ,0000 3,50% 0,10 69, , ,0000 3,50% 0,10 87, , ,0000 3,50% SIBE 5 MEFF 6 0,10 84, , ,0000 3,50% Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) NASDAQ GS 2 Eurex 1 7,9900 8, ,0000 3,50% Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) International Securities (ISE) International Securities (ISE) 1 8,9300 9, ,0000 3,50% 1 9, , ,0000 3,50% 0,10 24, , ,0000 3,50% 0,10 90, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / 23 / 54

24 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PA4HMW, DE000PA4HMW6 / PA4HMX, DE000PA4HMX4 / PA4HMY, DE000PA4HMY2 / PA4HMZ, DE000PA4HMZ9 / PA4HM0, DE000PA4HM06 / PA4HM1, DE000PA4HM14 / PA4HM2, DE000PA4HM22 / PA4HM3, DE000PA4HM30 / PA4HM4, DE000PA4HM48 / PA4HM5, DE000PA4HM55 / PA4HM7, DE000PA4HM71 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) JPMorgan Chase & Co., US46625H1005 K+S AG, DE000KSAG888 Keurig Green Mountain, Inc., US49271M1009 Keurig Green Mountain, Inc., US49271M1009 Krones AG, DE Legrand SA, FR Namens-Stammaktie der Leoni AG, DE Namens-Stammaktie der Leoni AG, DE Linde AG, DE LinkedIn Corporation, US53578A1088 LinkedIn Corporation, US53578A1088 Options- Typ NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 Terminbörse** International Securities (ISE) Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 38, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 22, , ,0000 3,50% ) ) 0,10 78, , ,0000 3,50% 0,10 89, , ,0000 3,50% *** 0,10 61, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 43, , ,0000 3,50% *** 0,10 48, , ,5000 3,50% *** 0,10 50, , ,5000 3,50% Eurex 0,10 135, , ,0000 3,50% ) ) 0,10 149, , ,0000 3,50% 0,10 155, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / -LIBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / 24 / 54