BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main. Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 28. Juli 2015

Transkript

1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 295 vom 28. Juli 2015 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 5. Juni 2015 zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 80

2 . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt X. Optionsscheinbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 5. Juni 2015 einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und gegebenenfalls dessen zukünftigen Nachträgen zu lesen. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die per Verweis einbezogenen Dokumente und etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen der Optionsscheine sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite derivate.bnpparibas.com oder einer diese ersetzenden Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt, einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und etwaiger Nachträge, in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 80

3 . ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN Genmab A/S, ISIN DK Aareal Bank AG, ISIN DE Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 Nordex SE, ISIN DE000A0D6554 United Internet AG, ISIN DE Namens- Siemens AG, ISIN DE Bayerische Motoren Werke AG, ISIN DE Wirecard AG, ISIN DE Vinkulierte Namens- Allianz SE, ISIN DE Amazon.com, Inc., ISIN US Namens- Dialog Semiconductor PLC, ISIN GB Cisco Systems, Inc., ISIN US17275R1023 HeidelbergCement AG, ISIN DE Danske Bank A/S, ISIN DK Rocket Internet SE, ISIN DE000A12UKK6 SMA Solar Technology AG, ISIN DE000A0DJ6J9 Netflix, Inc., ISIN US64110L1061 Peugeot S.A., ISIN FR Vestas Wind Systems A/S, ISIN DK Manz Automation AG, ISIN DE000A0JQ5U3 Biogen Idec Inc., ISIN US09062X1037 Goldcorp Inc., ISIN CA Dürr Aktiengesellschaft, ISIN DE Morphosys AG, ISIN DE Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) / 80

4 Basiswert mit ISIN Syngenta International AG, ISIN CH Ordinary Depositary Receipts der ING Groep NV, ISIN NL Namens- MTU Aero Engines AG, ISIN DE000A0D9PT0 Namens- Deutsche Telekom AG, ISIN DE Novartis AG, ISIN CH Namens- Leoni AG, ISIN DE Gilead Sciences, Inc., ISIN US Bilfinger SE, ISIN DE Bank of America Corporation, ISIN US SanDisk Corporation, ISIN US80004C1018 Namens- Aixtron SE, ISIN DE000A0WMPJ6 Silver Wheaton Corp., ISIN CA American International Group, Inc., ISIN US Barrick Gold Corporation, ISIN CA Lanxess AG, ISIN DE TRYG A/S, ISIN DK Citigroup Inc., ISIN US Symrise AG, ISIN DE000SYM9999 American Airlines Group Inc., ISIN US02376R1023 Celgene Corporation, ISIN US Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, ISIN DE Amgen Inc., ISIN US Yahoo! Inc., ISIN US RWE AG, ISIN DE BlackBerry Limited, ISIN CA09228F1036 Caterpillar Inc., ISIN US Honeywell International Inc., ISIN US Blackrock, Inc., ISIN US09247X1019 Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) / 80

5 Basiswert mit ISIN Novozymes A/S, ISIN DK Visa Inc., ISIN US92826C8394 Berkshire Hathaway Inc., ISIN US Wynn Resorts, Limited, ISIN US Namens- freenet AG, ISIN DE000A0Z2ZZ5 Gerresheimer AG, ISIN DE000A0LD6E6 Eli Lilly Co, ISIN US PayPal Holdings Inc, ISIN US70450Y1038 Gemalto N.V., ISIN NL LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, ISIN FR Salzgitter AG, ISIN DE OMV Aktiengesellschaft, ISIN AT Grammer AG, ISIN DE Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, ISIN DE Andritz AG, ISIN AT AXA, ISIN FR ThyssenKrupp AG, ISIN DE Delta Air Lines Inc., ISIN US Sanofi, ISIN FR OSRAM Licht AG, ISIN DE000LED4000 Fiat Chrysler Automobiles N.V., ISIN NL Heidelberger Druckmaschinen AG, ISIN DE CTS Eventim AG, ISIN DE Krones AG, ISIN DE Zurich Financial Services AG, ISIN CH Raiffeisen Bank International AG, ISIN AT Twitter Inc., ISIN US90184L1026 Linde AG, ISIN DE Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) / 80

6 Basiswert mit ISIN Essilor International Société Anonyme, ISIN FR Deutz AG, ISIN DE Schlumberger Limited, ISIN AN StatoilHydro, ISIN NO Qualcomm Incorporated, ISIN US Glencore PLC, ISIN JE00B4T3BW64 Thales Société Anonyme, ISIN FR BAUER AG, ISIN DE Whole Foods Market, Inc., ISIN US ebay Inc., ISIN US ams AG, ISIN AT0000A18XM4 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, ISIN DE Micron Technology, Inc., ISIN US AEGON NV, ISIN NL AURUBIS AG, ISIN DE Namens- Hannover Rueckversicherung AG, ISIN DE Indus Holding AG, ISIN DE Yamana Gold Inc., ISIN CA98462Y1007 Namens- TUI AG, ISIN DE000TUAG000 United Continental Holdings, Inc., ISIN US The Procter & Gamble Company, ISIN US LyondellBasell Industries N.V., ISIN NL Intesa SanPaolo SpA, ISIN IT Coeur Mining, Inc., ISIN US Tullow Oil plc, ISIN GB Namens- Hamburger Hafen und Logistik AG, ISIN DE000A0S8488 Pfizer Inc, ISIN US Vinkulierte Namens- Stada Arzneimittel AG, ISIN DE Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) ( / 80

7 Basiswert mit ISIN Potash Corporation of Saskatchewan Inc., ISIN CA73755L1076 3D Systems Corporation, ISIN US88554D2053 Software AG, ISIN DE Tyson Foods, Inc., ISIN US Sotheby s, ISIN US Motorola Solutions, Inc., ISIN US SUEZ ENVIRONNEMENT, ISIN FR Aperam société anonyme, ISIN LU H. Lundbeck A/S, ISIN DK Credit Agricole SA, ISIN FR Asseco Poland SA, ISIN PLSOFTB00016 RTL Group SA, ISIN LU Koninklijke Philips NV, ISIN NL Heineken N.V., ISIN NL Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ISIN ES Norsk Hydro ASA, ISIN NO Norwegian Air Shuttle ASA, ISIN NO Air Berlin PLC, ISIN GB00B128C026 ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A., ISIN ES KGHM Polska Miedz S.A., ISIN PLKGHM Vallourec S.A., ISIN FR General Motors Company, ISIN US37045V1008 TDC AS, ISIN DK Jyske Bank A/S, ISIN DK Avon Products Inc, ISIN US LafargeHolcim Ltd, ISIN CH Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, ISIN DE Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) investor.jyskebank.com / 80

8 Basiswert mit ISIN SAP SE, ISIN DE Namens- Daimler AG, ISIN DE Google Inc., ISIN US38259P7069 Namens- Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 Namens- BASF SE, ISIN DE000BASF111 The Boeing Company, ISIN US Atos SE, ISIN FR Namens- E.ON SE, ISIN DE000ENAG999 Novo Nordisk A/S, ISIN DK Tesla Motors, Inc., ISIN US88160R1014 Deere & Company, ISIN US Anadarko Petroleum Corporation, ISIN US Télévision Française 1 Société anonyme, ISIN FR Namens- Infineon Technologies AG, ISIN DE Merck KGaA, ISIN DE International Business Machines Corporation, ISIN US Südzucker AG, ISIN DE Beiersdorf AG, ISIN DE Alcoa Inc., ISIN US General Electric Company, ISIN US Renault SA, ISIN FR American Express Company, ISIN US ElringKlinger AG, ISIN DE Exxon Mobil Corporation, ISIN US30231G1022 Namens- Nokia OYJ, ISIN FI Garmin Ltd., ISIN CH Repsol S.A., ISIN ES Credit Suisse Group AG, ISIN CH Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) ( / 80

9 Basiswert mit ISIN Wincor Nixdorf AG, ISIN DE000A0CAYB2 Hewlett-Packard Company, ISIN US Qiagen NV, ISIN NL Yum! Brands, Inc., ISIN US Evonik Industries AG, ISIN DE000EVNK013 Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, ISIN DE Namens- ENI SpA, ISIN IT Air Liquide SA, ISIN FR Fresenius SE & Co. KGaA, ISIN DE Bristol-Myers Squibb Company, ISIN US Chevron Corporation, ISIN US Telefonica SA, ISIN ES E18 FedEx Corp., ISIN US31428X1063 METRO AG, ISIN DE Total SA, ISIN FR Publicis Groupe SA, ISIN FR Halliburton Company, ISIN US Monsanto Company, ISIN US61166W1018 Vinci, ISIN FR Airbus Group SE, ISIN NL Rolls-Royce Holdings PLC, ISIN GB00B63H8491 AP Moeller - Maersk A/S, ISIN DK Electricite de France, ISIN FR Rio Tinto plc, ISIN GB Newmont Mining Corporation, ISIN US Accor SA, ISIN FR Volvo AB, ISIN SE Namens- Compagnie Générale des Etablissements Michelin, ISIN FR Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) / 80

10 Basiswert mit ISIN Singulus Technologies AG, ISIN DE MGM Resorts International, ISIN US priceline.com Incorporated, ISIN US Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 10 / 80

11 . ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des Paragraphen 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines MINI Future Optionsscheines bzw. MINI Future Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (4) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (3) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (3) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) an einem beliebigen Tag die Schwelle erreicht oder unterschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = ( Referenzstand - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand kleiner oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. 11 / 80

12 (4) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (5) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag, zwischen dem Maßgeblichen Basispreis und dem Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (5) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) die Schwelle erreicht oder überschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzstand) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand größer oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (6) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: " Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anfängliche Basispreis und dient bei der ersten Anpassung zur Berechnung des Maßgeblichen Basispreises. "Anpassungstage ("T")": sind die im Finanzierungszeitraum tatsächlich angefallenen Kalendertage dividiert durch 360. "Auflösungsfrist": ist eine Frist von maximal drei Handelsstunden an der Referenzstelle nach Eintritt eines Ereignisses. Wird der als Schlusskurs festgestellte Kurs des Basiswerts am Tag des Eintritts des Ereignisses vor Ablauf der Auflösungsfrist festgestellt und ist der Referenzstand zu diesem Zeitpunkt noch nicht ermittelt, endet die Auflösungsfrist erst nach dem offiziellen Handelsbeginn am darauf folgenden Handelstag. Tritt während der Auflösungsfrist eine technische Störung ein, während der der Beobachtungskurs nicht ermittelt werden kann, verlängert sich die Auflösungsfrist um die Dauer dieser Störung. Tritt während der Auflösungsfrist eine Marktstörung ein, so finden die Regelungen des 4 Anwendung. "Ausübungstag": ist jeweils der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats, beginnend mit dem 31. August "Bankgeschäftstag": ist (a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und 12 / 80

13 (b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Beobachtungskurs": ist jeder innerhalb des Beobachtungszeitraums von der Referenzstelle als offizieller Kurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts, beginnend mit dem ersten offiziell festgestellten Kurs zum Beobachtungszeitraumbeginn (29. Juli 2015). "Beobachtungszeitraum": ist der Zeitpunkt, an dem der erste unter Beobachtungskurs definierte Kurs vorliegt, bis zur Feststellung des Referenzpreises oder des Ereignisses (jeweils einschließlich). Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt 4 entsprechend. "Bewertungstag": ist der früheste der folgenden Tage: (a) (b) (c) der Ausübungstag; der Kündigungstermin, zu dem die Emittentin die Kündigung gemäß 2 erklärt; und der Tag an dem ein Ereignis eintritt, spätestens jedoch der Tag, an dem der Referenzstand ermittelt wird. Ist der Bewertungstag kein Handelstag, dann gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "Börsengeschäftstag": ist jeder Tag, an dem die Börse, an der die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Optionsscheine einbezogen wurden für den Handel geöffnet ist. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt oder ihre Nachfolgerin. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Für einen MINI Future Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Nettodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende nach Abzug von etwaigen an der Quelle einbehaltenen Steuern) bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Für einen MINI Future Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Bruttodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende vor Abzug von etwaigen an der Quelle einzubehaltenden Steuern), bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. "Fälligkeitstag": ist der Tag, der vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegt. "Finanzierungszeitraum": ist der Zeitraum zwischen dem Tag, an dem der Referenzzinssatz zuletzt neu festgelegt und veröffentlicht wurde (einschließlich) - der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht - bis zum Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises (ausschließlich). "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und 13 / 80

14 (b) der Kurs des Basiswerts durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Maßgeblicher Basispreis": entspricht zunächst dem Anfänglichen Basispreis. Anschließend wird er von der Berechnungsstelle zu jedem Anpassungstag angepasst und gilt dann jeweils ab diesem Anpassungstag (einschließlich) bis zum nächsten Anpassungstag (ausschließlich). Der nach dem Anfänglichen Basispreis neue Maßgebliche Basispreis wird wie folgt ermittelt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R + Zinsanpassungssatz) x T) - DIV Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R - Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) "Maßgeblicher Basispreis Vorangehend": bezeichnet den Maßgeblichen Basispreis des Tages, an dem der aktuelle Referenzzinssatz zuletzt festgelegt wurde; der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der Borsa Italiana (MTA) notiert werden, der als Schlusskurs (Reference Close) festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann wird die Feststellung des Referenzpreises auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag verschoben. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. "Referenzzinssatz" ("R"): ist in Bezug auf die jeweilige Ermittlung des Maßgeblichen Basispreises neu der dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Referenzzinssatz, der gegenwärtig auf der in nachstehender Tabelle unter "Referenzzinssatz/Internetseite" aufgeführten Internetseite veröffentlicht wird. Für den Fall, dass der Zinssatz in Bezug auf einen Anpassungstag künftig mehrmals festgelegt und veröffentlicht wird, bestimmt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB), welcher dieser Zinssätze künftig maßgeblich sein soll und wo er veröffentlicht wird; die Emittentin gibt diese Entscheidung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt. Für den Fall, dass es bei der Ermittlung des Zinssatzes oder bei der ermittelnden Stelle zu einer Änderung kommt, die Einfluss auf die Höhe des Zinssatzes hat oder haben kann, wird die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) den Zinssatz ersetzen. Den neuen Zinssatz wird die Emittentin gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekanntgeben. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder unterschreitet. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder überschreitet. " Referenzstand": ist der Kurs, der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) auf der Grundlage der festgestellten Kurse als der Referenzstand innerhalb der Auflösungsfrist bestimmt wird. 14 / 80

15 " Schwelle": ist die dem Optionsschein zugewiesene Schwelle. Die anfängliche Schwelle ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Schwelle (die "Anfängliche Schwelle"). Die Schwelle (einschließlich der Anfänglichen Schwelle) wird bei Anpassung des Maßgeblichen Basispreises wie folgt neu festgelegt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt: Maßgeblicher Basispreis x Schwellen Anpassungssatz " Schwellen Anpassungssatz": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anpassungssatz. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsanpassungssatz": ist der dem jeweiligen Optionsschein zugewiesene Zinsanpassungssatz. Der anfängliche Zinsanpassungssatz ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zinsanpassungssatz (" Zinsanpassungssatz"). Die Emittentin ist berechtigt, den Zinsanpassungssatz, einschließlich des Anfänglichen Zinsanpassungssatzes an jedem Börsengeschäftstag nach ihrem billigen Ermessen ( 315 BGB) innerhalb einer in der am Ende des 1 stehenden Tabelle für jeden Optionsschein angegebenen Bandbreite (Abweichung jeweils (+) oder (-)) unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktbedingungen (einschließlich Marktzinsniveau und Zinserwartungen des Marktes) neu festzulegen. Der angepasste Wert wird unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) veröffentlicht. (7) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der in die Auszahlungswährung ist der am Bewertungstag von der Europäischen Zentralbank für diesen Tag festgelegte und auf der Reutersseite ECB37 veröffentlichte Wechselkurs maßgeblich. Ist auf der vorgenannten Bildschirmseite für den relevanten Umrechnungszeitpunkt an dem Bewertungstag noch kein aktualisierter Wechselkurs verfügbar, erfolgt die Umrechnung auf Grundlage des zuletzt angezeigten Wechselkurses; handelt es sich jedoch um einen nicht nur kurzfristigen vorübergehenden technischen Fehler, erfolgt die maßgebliche Umrechnung auf Grundlage des aktuellen, auf der Internetseite angezeigten, betreffenden Wechselkurses. Sollte ein solcher Kurs nicht mehr auf der vorgenannten Bildschirmseite bzw. Internetseite, sondern auf einer anderen von der Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) ausgewählten Seite ("Ersatzseite") veröffentlicht werden, so ist der auf der Ersatzseite veröffentlichte Kurs einer Umrechnung der in die Auszahlungswährung maßgeblich. Die Emittentin wird die Ersatzseite unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt machen. Sollte die Ermittlung eines Wechselkurses dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unverzüglich einen anderen Kurs als Umrechnungskurs festlegen. Sollte am Bewertungstag der Wechselkurs auf der vorgenannten Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite nicht veröffentlicht werden und die Emittentin keinen anderen Kurs als Umrechnungskurs festgelegt haben, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main auffordern, ihr die An- und Verkaufskurse (Geld/Briefkurse) für den Umtausch von in Auszahlungswährung in Frankfurt am Main mitzuteilen und daraus Mittelkurse ermitteln. Der Umrechnungskurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel dieser Mittelkurse. 15 / 80

16 Produkt 10 (MINI Future / Optionsscheine) WKN und ISIN der Optionsscheine / PS7L69, DE000PS7L699 / PS7L7A, DE000PS7L7A9 / PS7L7B, DE000PS7L7B7 / PS7L7C, DE000PS7L7C5 / PS7L7D, DE000PS7L7D3 / PS7L7E, DE000PS7L7E1 / PS7L7F, DE000PS7L7F8 / PS7L7G, DE000PS7L7G6 / PS7L7H, DE000PS7L7H4 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Genmab A/S, DK Aareal Bank AG, DE Commerzbank AG, DE000CBK1001 Nordex SE, DE000A0D6554 Nordex SE, DE000A0D6554 United Internet AG, DE Namens- Siemens AG, DE Bayerische Motoren Werke AG, DE Wirecard AG, DE Options- Typ DKK Referenzstelle* OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent *** 0,10 578, , ,0000 3,50% *** 0,10 32, , ,0000 3,50% Eurex 1 10, , ,0000 3,50% *** 1 21, , ,5000 3,50% *** 1 23, , ,5000 3,50% Eurex 1 36, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 85, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 83, , ,0000 3,50% *** 1 30, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite CIBOR-1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 16 / 80

17 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS7L7J, DE000PS7L7J0 / PS7L7K, DE000PS7L7K8 / PS7L7L, DE000PS7L7L6 / PS7L7M, DE000PS7L7M4 / PS7L7N, DE000PS7L7N2 / PS7L7P, DE000PS7L7P7 / PS7L7Q, DE000PS7L7Q5 / PS7L7R, DE000PS7L7R3 / PS7L7S, DE000PS7L7S1 / PS7L7T, DE000PS7L7T9 / PS7L7U, DE000PS7L7U7 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Wirecard AG, DE Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE Amazon.com, Inc., US Amazon.com, Inc., US Amazon.com, Inc., US Amazon.com, Inc., US Namens- Dialog Semiconductor PLC, GB Namens- Dialog Semiconductor PLC, GB Cisco Systems, Inc., US17275R1023 HeidelbergCement AG, DE Danske Bank A/S, DK Options- Typ Referenzstelle* NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 DKK OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent *** 1 33, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 138, , ,0000 3,50% International Securities Exchange (ISE) International Securities Exchange (ISE) International Securities Exchange (ISE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 462, , ,0000 3,50% 0,10 473, , ,0000 3,50% 0,10 484, , ,0000 3,50% 0,10 494, , ,0000 3,50% *** 1 42, , ,0000 3,50% *** 1 44, , ,0000 3,50% International Securities Exchange (ISE) 1 26, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 56, , ,0000 3,50% NASDAQ OMX NORDIC 0,10 188, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / CIBOR-1M / 17 / 80

18 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS7L7V, DE000PS7L7V5 / PS7L7W, DE000PS7L7W3 / PS7L7X, DE000PS7L7X1 / PS7L7Y, DE000PS7L7Y9 / PS7L7Z, DE000PS7L7Z6 / PS7L70, DE000PS7L707 / PS7L71, DE000PS7L715 / PS7L72, DE000PS7L723 / PS7L73, DE000PS7L731 / PS7L74, DE000PS7L749 / PS7L75, DE000PS7L756 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Rocket Internet SE, DE000A12UKK6 Rocket Internet SE, DE000A12UKK6 SMA Solar Technology AG, DE000A0DJ6J9 SMA Solar Technology AG, DE000A0DJ6J9 Netflix, Inc., US64110L1061 Netflix, Inc., US64110L1061 Peugeot S.A., FR Vestas Wind Systems A/S, DK Manz Automation AG, DE000A0JQ5U3 Manz Automation AG, DE000A0JQ5U3 Biogen Idec Inc., US09062X1037 Options- Typ Referenzstelle* NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 23, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 30, , ,0000 3,50% *** 0,10 22, , ,0000 3,50% *** 0,10 25, , ,0000 3,50% 0,10 74, , ,0000 3,50% 0,10 96, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 16, , ,0000 3,50% DKK OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S NASDAQ GS 2 NASDAQ OMX NORDIC 0,10 326, , ,0000 3,50% *** 1 56, , ,0000 3,50% *** 1 58, , ,0000 3,50% 0,10 287, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / CIBOR-1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 18 / 80

19 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS7L76, DE000PS7L764 / PS7L77, DE000PS7L772 / PS7L78, DE000PS7L780 / PS7L79, DE000PS7L798 / PS7L8A, DE000PS7L8A7 / PS7L8B, DE000PS7L8B5 / PS7L8C, DE000PS7L8C3 / PS7L8D, DE000PS7L8D1 / PS7L8E, DE000PS7L8E9 / PS7L8F, DE000PS7L8F6 / PS7L8G, DE000PS7L8G4 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Goldcorp Inc., CA Dürr Aktiengesellschaft, DE Morphosys AG, DE Morphosys AG, DE Syngenta International AG, CH Syngenta International AG, CH Ordinary Depositary Receipts der ING Groep NV, NL Namens- MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 Namens- Deutsche Telekom AG, DE Novartis AG, CH Namens- Leoni AG, DE Options- Typ CHF CHF CHF Referenzstelle* SIX Swiss Exchange AG SIX Swiss Exchange AG Euronext (Amsterdam) SIX Swiss Exchange AG Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 8,9500 9, ,0000 3,50% *** 0,10 70, , ,0000 3,50% *** 0,10 60, , ,0000 3,50% *** 0,10 64, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 338, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 359, , ,0000 3,50% Euronext (Amsterdam) 1 13, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 74, , ,5000 3,50% Eurex 1 15, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 89, , ,0000 3,50% *** 0,10 53, , ,5000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / CHF-LIBOR 1M / CHF-LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / CHF-LIBOR 1M / IBOR 1M / 19 / 80

20 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS7L8H, DE000PS7L8H2 / PS7L8J, DE000PS7L8J8 / PS7L8K, DE000PS7L8K6 / PS7L8L, DE000PS7L8L4 / PS7L8M, DE000PS7L8M2 / PS7L8N, DE000PS7L8N0 / PS7L8P, DE000PS7L8P5 / PS7L8Q, DE000PS7L8Q3 / PS7L8R, DE000PS7L8R1 / PS7L8S, DE000PS7L8S9 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Gilead Sciences, Inc., US Bilfinger SE, DE Bilfinger SE, DE Bilfinger SE, DE Bank of America Corporation, US SanDisk Corporation, US80004C1018 SanDisk Corporation, US80004C1018 Namens- Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 Silver Wheaton Corp., CA Silver Wheaton Corp., CA Options- Typ Referenzstelle* NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 102, , ,5000 3,50% Eurex 0,10 29, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 31, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 32, , ,0000 3,50% 1 16, , ,5000 3,50% 0,10 51, , ,5000 3,50% 0,10 54, , ,5000 3,50% Eurex 0,10 3,6700 4, ,0000 3,50% 0,10 11, , ,0000 3,50% 0,10 11, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 20 / 80

21 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS7L8T, DE000PS7L8T7 / PS7L8U, DE000PS7L8U5 / PS7L8V, DE000PS7L8V3 / PS7L8W, DE000PS7L8W1 / PS7L8X, DE000PS7L8X9 / PS7L8Y, DE000PS7L8Y7 / PS7L8Z, DE000PS7L8Z4 / PS7L80, DE000PS7L806 / PS7L81, DE000PS7L814 / PS7L82, DE000PS7L822 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) American International Group, Inc., US American International Group, Inc., US Barrick Gold Corporation, CA Lanxess AG, DE TRYG A/S, DK Citigroup Inc., US Symrise AG, DE000SYM9999 American Airlines Group Inc., US02376R1023 American Airlines Group Inc., US02376R1023 Celgene Corporation, US Options- Typ DKK Referenzstelle* OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 57, , ,5000 3,50% 0,10 58, , ,5000 3,50% 1 5,8900 6, ,0000 3,50% Eurex 0,10 48, , ,0000 3,50% NASDAQ OMX NORDIC International Securities Exchange (ISE) 0,10 128, , ,0000 3,50% 0,10 52, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 53, , ,0000 3,50% 0,10 32, , ,0000 3,50% 0,10 37, , ,0000 3,50% 0,10 115, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / CIBOR-1M / IBOR 1M / 21 / 80

22 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS7L83, DE000PS7L830 / PS7L84, DE000PS7L848 / PS7L85, DE000PS7L855 / PS7L86, DE000PS7L863 / PS7L87, DE000PS7L871 / PS7L88, DE000PS7L889 / PS7L89, DE000PS7L897 / PS7L9A, DE000PS7L9A5 / PS7L9B, DE000PS7L9B3 / PS7L9C, DE000PS7L9C1 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE Amgen Inc., US Yahoo! Inc., US RWE AG, DE BlackBerry Limited, CA09228F1036 Caterpillar Inc., US Caterpillar Inc., US Honeywell International Inc., US Blackrock, Inc., US09247X1019 Novozymes A/S, DK Options- Typ Referenzstelle* NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 DKK OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 70, , ,0000 3,50% International Securities Exchange (ISE) 0,10 153, , ,0000 3,50% 1 35, , ,5000 3,50% Eurex 0,10 16, , ,0000 3,50% International Securities Exchange (ISE) International Securities Exchange (ISE) NASDAQ OMX NORDIC 1 4,7200 5, ,0000 3,50% 0,10 57, , ,0000 3,50% 0,10 68, , ,0000 3,50% 0,10 87, , ,0000 3,50% 0,10 292, , ,0000 3,50% 0,10 321, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / CIBOR-1M / 22 / 80

23 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS7L9D, DE000PS7L9D9 / PS7L9E, DE000PS7L9E7 / PS7L9F, DE000PS7L9F4 / PS7L9G, DE000PS7L9G2 / PS7L9H, DE000PS7L9H0 / PS7L9J, DE000PS7L9J6 / PS7L9K, DE000PS7L9K4 / PS7L9L, DE000PS7L9L2 / PS7L9M, DE000PS7L9M0 / PS7L9N, DE000PS7L9N8 / PS7L9P, DE000PS7L9P3 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Visa Inc., US92826C8394 Visa Inc., US92826C8394 Berkshire Hathaway Inc., US Wynn Resorts, Limited, US Wynn Resorts, Limited, US Namens- freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 Namens- freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 Gerresheimer AG, DE000A0LD6E6 Gerresheimer AG, DE000A0LD6E6 Gerresheimer AG, DE000A0LD6E6 Eli Lilly Co, US Options- Typ Referenzstelle* NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 63, , ,0000 3,50% 0,10 68, , ,0000 3,50% *** 0, , , ,0000 3,50% 0,10 85, , ,5000 3,50% 0,10 92, , ,5000 3,50% Eurex 1 26, , ,5000 3,50% Eurex 1 28, , ,5000 3,50% Eurex 0,10 54, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 55, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 58, , ,0000 3,50% 0,10 75, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 23 / 80

24 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS7L9Q, DE000PS7L9Q1 / PS7L9R, DE000PS7L9R9 / PS7L9S, DE000PS7L9S7 / PS7L9T, DE000PS7L9T5 / PS7L9U, DE000PS7L9U3 / PS7L9V, DE000PS7L9V1 / PS7L9W, DE000PS7L9W9 / PS7L9X, DE000PS7L9X7 / PS7L9Y, DE000PS7L9Y5 / PS7L9Z, DE000PS7L9Z2 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) PayPal Holdings Inc, US70450Y1038 PayPal Holdings Inc, US70450Y1038 Gemalto N.V., NL LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, FR Salzgitter AG, DE Salzgitter AG, DE OMV Aktiengesellschaft, AT Grammer AG, DE Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE Andritz AG, AT Options- Typ Referenzstelle* NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 Euronext (Amsterdam) Terminbörse** Euronext (Amsterdam) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 29, , ,0000 3,50% 0,10 31, , ,0000 3,50% 0,10 67, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 149, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 27, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 29, , ,0000 3,50% Wiener Börse AG Eurex 0,10 19, , ,0000 3,50% *** 0,10 22, , ,0000 3,50% *** 0,10 79, , ,0000 3,50% Wiener Börse AG Eurex 0,10 42, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 24 / 80

25 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS7L90, DE000PS7L905 / PS7L91, DE000PS7L913 / PS7L92, DE000PS7L921 / PS7L93, DE000PS7L939 / PS7L94, DE000PS7L947 / PS7L95, DE000PS7L954 / PS7L96, DE000PS7L962 / PS7L97, DE000PS7L970 / PS7L98, DE000PS7L988 / PS7L99, DE000PS7L996 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) AXA, FR ThyssenKrupp AG, DE Delta Air Lines Inc., US Delta Air Lines Inc., US Sanofi, FR OSRAM Licht AG, DE000LED4000 OSRAM Licht AG, DE000LED4000 OSRAM Licht AG, DE000LED4000 Fiat Chrysler Automobiles N.V., NL Fiat Chrysler Automobiles N.V., NL Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 20, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 20, , ,0000 3,50% 0,10 36, , ,5000 3,50% 0,10 40, , ,5000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 85, , ,0000 3,50% Borsa Italiana (MTA) 3 Borsa Italiana (MTA) 3 Eurex 0,10 41, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 43, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 45, , ,0000 3,50% Borsa Italiana (IDEM) 4 Borsa Italiana (IDEM) , , ,0000 3,50% 1 12, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 25 / 80

26 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS7MAA, DE000PS7MAA0 / PS7MAB, DE000PS7MAB8 / PS7MAC, DE000PS7MAC6 / PS7MAD, DE000PS7MAD4 / PS7MAE, DE000PS7MAE2 / PS7MAF, DE000PS7MAF9 / PS7MAG, DE000PS7MAG7 / PS7MAH, DE000PS7MAH5 / PS7MAJ, DE000PS7MAJ1 / PS7MAK, DE000PS7MAK9 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Heidelberger Druckmaschinen AG, DE CTS Eventim AG, DE CTS Eventim AG, DE Krones AG, DE Zurich Financial Services AG, CH Raiffeisen Bank International AG, AT Raiffeisen Bank International AG, AT Twitter Inc., US90184L1026 Twitter Inc., US90184L1026 Linde AG, DE Options- Typ CHF Referenzstelle* SIX Swiss Exchange AG Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent *** 1 1,9100 2, ,0000 3,50% *** 0,10 27, , ,0000 3,50% *** 0,10 27, , ,0000 3,50% *** 0,10 92, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 243, , ,0000 3,50% Wiener Börse AG Eurex 0,10 11, , ,0000 3,50% Wiener Börse AG Eurex 0,10 11, , ,0000 3,50% 0,10 27, , ,0000 3,50% 0,10 30, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 153, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / CHF-LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 26 / 80