BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main. Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 5. Oktober 2015

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1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 849 vom 5. Oktober 2015 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 5. Juni 2015 zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 84

2 . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt X. Optionsscheinbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 5. Juni 2015 einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und gegebenenfalls dessen zukünftigen Nachträgen zu lesen. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die per Verweis einbezogenen Dokumente und etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen der Optionsscheine sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite derivate.bnpparibas.com oder einer diese ersetzenden Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt, einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und etwaiger Nachträge, in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 84

3 . ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, ISIN DE Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE, ISIN DE000PAH0038 Namens- Daimler AG, ISIN DE Namens- Dialog Semiconductor PLC, ISIN GB Apple Inc., ISIN US Namens- Infineon Technologies AG, ISIN DE SAP SE, ISIN DE Namens- E.ON SE, ISIN DE000ENAG999 Namens- Deutsche Telekom AG, ISIN DE Namens- BASF SE, ISIN DE000BASF111 Wirecard AG, ISIN DE Amazon.com, Inc., ISIN US Bayerische Motoren Werke AG, ISIN DE Nordex SE, ISIN DE000A0D6554 United Internet AG, ISIN DE Morphosys AG, ISIN DE Vonovia SE, ISIN DE000A1ML7J1 Namens- Deutsche Post AG, ISIN DE NIKE Inc, ISIN US Aareal Bank AG, ISIN DE Continental AG, ISIN DE Genmab A/S, ISIN DK Bechtle AG, ISIN DE Intel Corporation, ISIN US Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) ( ( 3 / 84

4 Basiswert mit ISIN FLSmidth & Co. A/S, ISIN DK Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, ISIN DE Netflix, Inc., ISIN US64110L1061 Bilfinger SE, ISIN DE Danske Bank A/S, ISIN DK RWE AG, ISIN DE Namens- Leoni AG, ISIN DE Dürr Aktiengesellschaft, ISIN DE Vestas Wind Systems A/S, ISIN DK Barrick Gold Corporation, ISIN CA Gilead Sciences, Inc., ISIN US Pfeiffer Vacuum Technology AG, ISIN DE Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 Namens- Aixtron SE, ISIN DE000A0WMPJ6 Namens- adidas AG, ISIN DE000A1EWWW0 3M Company, ISIN US88579Y1010 Namens- Nokia OYJ, ISIN FI McDonald's Corporation, ISIN US L'Oréal SA, ISIN FR Namens- Royal Dutch Shell PLC, ISIN GB00B03MLX29 Symrise AG, ISIN DE000SYM9999 Rocket Internet SE, ISIN DE000A12UKK6 Zalando SE, ISIN DE000ZAL1111 General Electric Company, ISIN US Ordinary Depositary Receipts der ING Groep NV, ISIN NL Amgen Inc., ISIN US HeidelbergCement AG, ISIN DE Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) / 84

5 Basiswert mit ISIN Essilor International Société Anonyme, ISIN FR Südzucker AG, ISIN DE Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, ISIN DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, ISIN DE Beiersdorf AG, ISIN DE AXA, ISIN FR Lanxess AG, ISIN DE Wienerberger AG, ISIN AT Yahoo! Inc., ISIN US ThyssenKrupp AG, ISIN DE Stroeer Media SE, ISIN DE Airbus Group SE, ISIN NL Manz Automation AG, ISIN DE000A0JQ5U3 The Travelers Companies, Inc., ISIN US89417E1091 Raiffeisen Bank International AG, ISIN AT Bank of America Corporation, ISIN US Société Générale SA, ISIN FR Fiat Chrysler Automobiles N.V., ISIN NL Cisco Systems, Inc., ISIN US17275R1023 Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, ISIN DE Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, ISIN DE Peugeot S.A., ISIN FR Celgene Corporation, ISIN US Starbucks Corporation, ISIN US Telefonica SA, ISIN ES E18 Indus Holding AG, ISIN DE Krones AG, ISIN DE Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) / 84

6 Basiswert mit ISIN SMA Solar Technology AG, ISIN DE000A0DJ6J9 Biogen Idec Inc., ISIN US09062X1037 Deutz AG, ISIN DE Namens- AG, ISIN DE Bristol-Myers Squibb Company, ISIN US SanDisk Corporation, ISIN US80004C1018 Sanofi, ISIN FR Heidelberger Druckmaschinen AG, ISIN DE AP Moeller - Maersk A/S, ISIN DK LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, ISIN FR ElringKlinger AG, ISIN DE Total SA, ISIN FR OSRAM Licht AG, ISIN DE000LED4000 GFK SE, ISIN DE Gerresheimer AG, ISIN DE000A0LD6E6 Andritz AG, ISIN AT Medtronic PLC, ISIN IE00BTN1Y115 Caterpillar Inc., ISIN US Namens- MTU Aero Engines AG, ISIN DE000A0D9PT0 Vallourec S.A., ISIN FR Rheinmetall AG, ISIN DE Namens- freenet AG, ISIN DE000A0Z2ZZ5 NVIDIA Corporation, ISIN US67066G1040 Namens- Kloeckner & Co SE, ISIN DE000KC01000 priceline.com Incorporated, ISIN US Microsoft Corporation, ISIN US METRO AG, ISIN DE Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) / 84

7 Basiswert mit ISIN Thales Société Anonyme, ISIN FR Veolia Environment S.A., ISIN FR Silver Wheaton Corp., ISIN CA Twitter Inc., ISIN US90184L1026 Yum! Brands, Inc., ISIN US Carl Zeiss Meditec AG, ISIN DE Alcoa Inc., ISIN US PayPal Holdings Inc, ISIN US70450Y1038 Electricite de France, ISIN FR Danone SA, ISIN FR Grammer AG, ISIN DE VERBUND AG, ISIN AT Deutsche Wohnen AG, ISIN DE000A0HN5C6 Sixt SE, ISIN DE LinkedIn Corporation, ISIN US53578A1088 Citigroup Inc., ISIN US Industria de Diseno Textil, S.A., ISIN ES Micron Technology, Inc., ISIN US OMV Aktiengesellschaft, ISIN AT AURUBIS AG, ISIN DE Hewlett-Packard Company, ISIN US Namens- TUI AG, ISIN DE000TUAG000 Rockwool International AS, ISIN DK IMMOFINANZ AG, ISIN AT The Procter & Gamble Company, ISIN US GEA Group AG, ISIN DE Kontron AG, ISIN DE Repsol S.A., ISIN ES Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) / 84

8 Basiswert mit ISIN Namens- Talanx AG, ISIN DE000TLX1005 Exxon Mobil Corporation, ISIN US30231G1022 Alcatel-Lucent, ISIN FR Software AG, ISIN DE Heineken N.V., ISIN NL AEGON NV, ISIN NL Colgate-Palmolive Company, ISIN US Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, ISIN DE Air Liquide SA, ISIN FR Newmont Mining Corporation, ISIN US Mondelez International, Inc., ISIN US Namens- ENI SpA, ISIN IT Koninklijke Ahold NV, ISIN NL Carrefour SA, ISIN FR Wal-Mart Stores, Inc., ISIN US The Home Depot, Inc., ISIN US Jenoptik AG, ISIN DE Honeywell International Inc., ISIN US Coeur Mining, Inc., ISIN US Ford Motor Company, ISIN US The Coca-Cola Company, ISIN US Namens- Hugo Boss AG, ISIN DE000A1PHFF7 MGM Resorts International, ISIN US D Systems Corporation, ISIN US88554D2053 BlackBerry Limited, ISIN CA09228F1036 BAUER AG, ISIN DE Vinkulierte Namens- Stada Arzneimittel AG, ISIN DE Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) investor.colgate.com ( corporate.ford.com / 84

9 Basiswert mit ISIN Télévision Française 1 Société anonyme, ISIN FR Pfizer Inc, ISIN US Eli Lilly Co, ISIN US ebay Inc., ISIN US Erste Group Bank AG, ISIN AT Adobe Systems Inc, ISIN US00724F1012 Chevron Corporation, ISIN US Namens- Hamburger Hafen und Logistik AG, ISIN DE000A0S8488 Check Point Software Technologies Ltd., ISIN IL Intesa SanPaolo SpA, ISIN IT Namens- Arcelor Mittal, ISIN LU Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ISIN ES Saipem S.p.A., ISIN IT Ralph Lauren Corporation, ISIN US Avon Products Inc, ISIN US Groupon, Inc., ISIN US Air Berlin PLC, ISIN GB00B128C026 General Motors Company, ISIN US37045V1008 comdirect bank AG, ISIN DE Aperam société anonyme, ISIN LU Cincinnati Financial Corp, ISIN US Royal Boskalis Westminster N.V., ISIN NL SUEZ ENVIRONNEMENT, ISIN FR Bunge Limited, ISIN BMG Engie SA, ISIN FR The Goldman Sachs Group Inc, ISIN US38141G1040 Namens- Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) ( / 84

10 Basiswert mit ISIN Namens- Deutsche Bank AG, ISIN DE Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, ISIN DE Deere & Company, ISIN US Novo Nordisk A/S, ISIN DK The Walt Disney Company, ISIN US LafargeHolcim Ltd, ISIN CH Time Warner Inc., ISIN US Renault SA, ISIN FR Merck & CO., Inc., ISIN US58933Y1055 Wincor Nixdorf AG, ISIN DE000A0CAYB2 American Airlines Group Inc., ISIN US02376R1023 Accor SA, ISIN FR Safran Société Anonyme, ISIN FR United Continental Holdings, Inc., ISIN US Whole Foods Market, Inc., ISIN US Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 10 / 84

11 . ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des Paragraphen 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines MINI Future Optionsscheines bzw. MINI Future Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (4) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (3) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (3) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) an einem beliebigen Tag die Schwelle erreicht oder unterschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = ( Referenzstand - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand kleiner oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. 11 / 84

12 (4) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (5) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag, zwischen dem Maßgeblichen Basispreis und dem Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (5) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) die Schwelle erreicht oder überschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzstand) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand größer oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (6) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: " Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anfängliche Basispreis und dient bei der ersten Anpassung zur Berechnung des Maßgeblichen Basispreises. "Anpassungstage ("T")": sind die im Finanzierungszeitraum tatsächlich angefallenen Kalendertage dividiert durch 360. "Auflösungsfrist": ist eine Frist von maximal drei Handelsstunden an der Referenzstelle nach Eintritt eines Ereignisses. Wird der als Schlusskurs festgestellte Kurs des Basiswerts am Tag des Eintritts des Ereignisses vor Ablauf der Auflösungsfrist festgestellt und ist der Referenzstand zu diesem Zeitpunkt noch nicht ermittelt, endet die Auflösungsfrist erst nach dem offiziellen Handelsbeginn am darauf folgenden Handelstag. Tritt während der Auflösungsfrist eine technische Störung ein, während der der Beobachtungskurs nicht ermittelt werden kann, verlängert sich die Auflösungsfrist um die Dauer dieser Störung. Tritt während der Auflösungsfrist eine Marktstörung ein, so finden die Regelungen des 4 Anwendung. "Ausübungstag": ist jeweils der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats, beginnend mit dem 30. Oktober "Bankgeschäftstag": ist (a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und (b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. 12 / 84

13 "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Beobachtungskurs": ist jeder innerhalb des Beobachtungszeitraums von der Referenzstelle als offizieller Kurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts, beginnend mit dem ersten offiziell festgestellten Kurs zum Beobachtungszeitraumbeginn (6. Oktober 2015). "Beobachtungszeitraum": ist der Zeitpunkt, an dem der erste unter Beobachtungskurs definierte Kurs vorliegt, bis zur Feststellung des Referenzpreises oder des Ereignisses (jeweils einschließlich). Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt 4 entsprechend. "Bewertungstag": ist der früheste der folgenden Tage: (a) (b) (c) der Ausübungstag; der Kündigungstermin, zu dem die Emittentin die Kündigung gemäß 2 erklärt; und der Tag an dem ein Ereignis eintritt, spätestens jedoch der Tag, an dem der Referenzstand ermittelt wird. Ist der Bewertungstag kein Handelstag, dann gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "Börsengeschäftstag": ist jeder Tag, an dem die Börse, an der die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Optionsscheine einbezogen wurden für den Handel geöffnet ist. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt oder ihre Nachfolgerin. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Für einen MINI Future Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Nettodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende nach Abzug von etwaigen an der Quelle einbehaltenen Steuern) bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Für einen MINI Future Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Bruttodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende vor Abzug von etwaigen an der Quelle einzubehaltenden Steuern), bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. "Fälligkeitstag": ist der Tag, der vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegt. "Finanzierungszeitraum": ist der Zeitraum zwischen dem Tag, an dem der Referenzzinssatz zuletzt neu festgelegt und veröffentlicht wurde (einschließlich) - der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht - bis zum Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises (ausschließlich). "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswerts durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. 13 / 84

14 "Maßgeblicher Basispreis": entspricht zunächst dem Anfänglichen Basispreis. Anschließend wird er von der Berechnungsstelle zu jedem Anpassungstag angepasst und gilt dann jeweils ab diesem Anpassungstag (einschließlich) bis zum nächsten Anpassungstag (ausschließlich). Der nach dem Anfänglichen Basispreis neue Maßgebliche Basispreis wird wie folgt ermittelt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R + Zinsanpassungssatz) x T) - DIV Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R - Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) "Maßgeblicher Basispreis Vorangehend": bezeichnet den Maßgeblichen Basispreis des Tages, an dem der aktuelle Referenzzinssatz zuletzt festgelegt wurde; der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der Borsa Italiana (MTA) notiert werden, der als Schlusskurs (Reference Close) festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann wird die Feststellung des Referenzpreises auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag verschoben. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. "Referenzzinssatz" ("R"): ist in Bezug auf die jeweilige Ermittlung des Maßgeblichen Basispreises neu der dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Referenzzinssatz, der gegenwärtig auf der in nachstehender Tabelle unter "Referenzzinssatz/Internetseite" aufgeführten Internetseite veröffentlicht wird. Für den Fall, dass der Zinssatz in Bezug auf einen Anpassungstag künftig mehrmals festgelegt und veröffentlicht wird, bestimmt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB), welcher dieser Zinssätze künftig maßgeblich sein soll und wo er veröffentlicht wird; die Emittentin gibt diese Entscheidung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt. Für den Fall, dass es bei der Ermittlung des Zinssatzes oder bei der ermittelnden Stelle zu einer Änderung kommt, die Einfluss auf die Höhe des Zinssatzes hat oder haben kann, wird die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) den Zinssatz ersetzen. Den neuen Zinssatz wird die Emittentin gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekanntgeben. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder unterschreitet. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder überschreitet. " Referenzstand": ist der Kurs, der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) auf der Grundlage der festgestellten Kurse als der Referenzstand innerhalb der Auflösungsfrist bestimmt wird. 14 / 84

15 " Schwelle": ist die dem Optionsschein zugewiesene Schwelle. Die anfängliche Schwelle ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Schwelle (die "Anfängliche Schwelle"). Die Schwelle (einschließlich der Anfänglichen Schwelle) wird bei Anpassung des Maßgeblichen Basispreises wie folgt neu festgelegt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt: Maßgeblicher Basispreis x Schwellen Anpassungssatz " Schwellen Anpassungssatz": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anpassungssatz. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsanpassungssatz": ist der dem jeweiligen Optionsschein zugewiesene Zinsanpassungssatz. Der anfängliche Zinsanpassungssatz ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zinsanpassungssatz (" Zinsanpassungssatz"). Die Emittentin ist berechtigt, den Zinsanpassungssatz, einschließlich des Anfänglichen Zinsanpassungssatzes an jedem Börsengeschäftstag nach ihrem billigen Ermessen ( 315 BGB) innerhalb einer in der am Ende des 1 stehenden Tabelle für jeden Optionsschein angegebenen Bandbreite (Abweichung jeweils (+) oder (-)) unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktbedingungen (einschließlich Marktzinsniveau und Zinserwartungen des Marktes) neu festzulegen. Der angepasste Wert wird unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) veröffentlicht. (7) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der in die Auszahlungswährung ist der am Bewertungstag von der Europäischen Zentralbank für diesen Tag festgelegte und auf der Reutersseite ECB37 veröffentlichte Wechselkurs maßgeblich. Ist auf der vorgenannten Bildschirmseite für den relevanten Umrechnungszeitpunkt an dem Bewertungstag noch kein aktualisierter Wechselkurs verfügbar, erfolgt die Umrechnung auf Grundlage des zuletzt angezeigten Wechselkurses; handelt es sich jedoch um einen nicht nur kurzfristigen vorübergehenden technischen Fehler, erfolgt die maßgebliche Umrechnung auf Grundlage des aktuellen, auf der Internetseite angezeigten, betreffenden Wechselkurses. Sollte ein solcher Kurs nicht mehr auf der vorgenannten Bildschirmseite bzw. Internetseite, sondern auf einer anderen von der Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) ausgewählten Seite ("Ersatzseite") veröffentlicht werden, so ist der auf der Ersatzseite veröffentlichte Kurs einer Umrechnung der in die Auszahlungswährung maßgeblich. Die Emittentin wird die Ersatzseite unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt machen. Sollte die Ermittlung eines Wechselkurses dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unverzüglich einen anderen Kurs als Umrechnungskurs festlegen. Sollte am Bewertungstag der Wechselkurs auf der vorgenannten Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite nicht veröffentlicht werden und die Emittentin keinen anderen Kurs als Umrechnungskurs festgelegt haben, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main auffordern, ihr die An- und Verkaufskurse (Geld/Briefkurse) für den Umtausch von in Auszahlungswährung in Frankfurt am Main mitzuteilen und daraus Mittelkurse ermitteln. Der Umrechnungskurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel dieser Mittelkurse. 15 / 84

16 Produkt 10 (MINI Future / Optionsscheine) WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9YED, DE000PS9YED7 / PS9YEE, DE000PS9YEE5 / PS9YEF, DE000PS9YEF2 / PS9YEG, DE000PS9YEG0 / PS9YEH, DE000PS9YEH8 / PS9YEJ, DE000PS9YEJ4 / PS9YEK, DE000PS9YEK2 / PS9YEL, DE000PS9YEL0 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE, DE000PAH0038 Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE, DE000PAH0038 Namens-Stammaktie der Daimler AG, DE Namens-Stammaktie der Dialog Semiconductor PLC, GB Apple Inc., US Namens-Stammaktie der Infineon Technologies AG, DE Namens-Stammaktie der Infineon Technologies AG, DE Options- Typ Referenzstelle* NASDAQ GS 2 Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 84, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 27, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 31, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 61, , ,0000 3,50% *** 0,10 32, , ,0000 3,50% International Securities (ISE) 0,10 102, , ,0000 3,50% Eurex 1 8,9800 9, ,0000 3,50% Eurex 1 9,3837 9, ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite 16 / 84

17 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9YEM, DE000PS9YEM8 / PS9YEN, DE000PS9YEN6 / PS9YEP, DE000PS9YEP1 / PS9YEQ, DE000PS9YEQ9 / PS9YER, DE000PS9YER7 / PS9YES, DE000PS9YES5 / PS9YET, DE000PS9YET3 / PS9YEU, DE000PS9YEU1 / PS9YEV, DE000PS9YEV9 / PS9YEW, DE000PS9YEW7 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) SAP SE, DE SAP SE, DE Namens-Stammaktie der E.ON SE, DE000ENAG999 Namens-Stammaktie der E.ON SE, DE000ENAG999 Namens-Stammaktie der Deutsche Telekom AG, DE Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 Wirecard AG, DE Wirecard AG, DE Amazon.com, Inc., US Bayerische Motoren Werke AG, DE Options- Typ Referenzstelle* NASDAQ GS 2 Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 53, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 54, , ,0000 3,50% Eurex 1 7,2341 7, ,0000 3,50% Eurex 1 7,6362 7, ,0000 3,50% Eurex 1 14, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 63, , ,0000 3,50% *** 0,10 39, , ,0000 3,50% *** 0,10 41, , ,0000 3,50% International Securities (ISE) 0,10 484, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 72, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite 17 / 84

18 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9YEX, DE000PS9YEX5 / PS9YEY, DE000PS9YEY3 / PS9YEZ, DE000PS9YEZ0 / PS9YE0, DE000PS9YE02 / PS9YE1, DE000PS9YE10 / PS9YE2, DE000PS9YE28 / PS9YE3, DE000PS9YE36 / PS9YE4, DE000PS9YE44 / PS9YE5, DE000PS9YE51 / PS9YE6, DE000PS9YE69 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Bayerische Motoren Werke AG, DE Nordex SE, DE000A0D6554 Nordex SE, DE000A0D6554 United Internet AG, DE United Internet AG, DE Morphosys AG, DE Morphosys AG, DE Vonovia SE, DE000A1ML7J1 Vonovia SE, DE000A1ML7J1 Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, DE Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 73, , ,0000 3,50% *** 0,10 22, , ,5000 3,50% *** 0,10 23, , ,5000 3,50% Eurex 0,10 39, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 40, , ,0000 3,50% *** 0,10 53, , ,0000 3,50% *** 0,10 54, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 23, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 26, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 22, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite 18 / 84

19 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9YE7, DE000PS9YE77 / PS9YE8, DE000PS9YE85 / PS9YE9, DE000PS9YE93 / PS9YFA, DE000PS9YFA0 / PS9YFB, DE000PS9YFB8 / PS9YFC, DE000PS9YFC6 / PS9YFD, DE000PS9YFD4 / PS9YFE, DE000PS9YFE2 / PS9YFF, DE000PS9YFF9 / PS9YFG, DE000PS9YFG7 / PS9YFH, DE000PS9YFH5 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, DE NIKE Inc, US NIKE Inc, US Aareal Bank AG, DE Aareal Bank AG, DE Continental AG, DE Genmab A/S, DK Bechtle AG, DE Bechtle AG, DE Intel Corporation, US Intel Corporation, US Options- Typ DKK Referenzstelle* OMX Nordic Copenhagen A/S NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 24, , ,0000 3,50% 0,10 110, , ,0000 3,50% 0,10 116, , ,0000 3,50% *** 0,10 28, , ,0000 3,50% *** 0,10 29, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 180, , ,0000 3,50% *** 0,10 573, , ,0000 3,50% *** 0,10 71, , ,0000 3,50% *** 0,10 74, , ,0000 3,50% International Securities (ISE) International Securities (ISE) 0,10 27, , ,0000 3,50% 0,10 28, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite CIBOR-1M / com 19 / 84

20 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9YFJ, DE000PS9YFJ1 / PS9YFK, DE000PS9YFK9 / PS9YFL, DE000PS9YFL7 / PS9YFM, DE000PS9YFM5 / PS9YFN, DE000PS9YFN3 / PS9YFP, DE000PS9YFP8 / PS9YFQ, DE000PS9YFQ6 / PS9YFR, DE000PS9YFR4 / PS9YFS, DE000PS9YFS2 / PS9YFT, DE000PS9YFT0 / PS9YFU, DE000PS9YFU8 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) FLSmidth & Co. A/S, DK Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE Netflix, Inc., US64110L1061 Netflix, Inc., US64110L1061 Netflix, Inc., US64110L1061 Bilfinger SE, DE Bilfinger SE, DE Danske Bank A/S, DK RWE AG, DE RWE AG, DE Options- Typ DKK Referenzstelle* OMX Nordic Copenhagen A/S NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 DKK OMX Nordic Copenhagen A/S Terminbörse** NASDAQ OMX NORDIC * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 214, , ,0000 3,50% *** 0,10 36, , ,0000 3,50% *** 0,10 37, , ,0000 3,50% 0,10 89, , ,0000 3,50% 0,10 91, , ,0000 3,50% 0,10 94, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 30, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 32, , ,0000 3,50% NASDAQ OMX NORDIC 0,10 190, , ,0000 3,50% Eurex 1 9,2598 9, ,0000 3,50% Eurex 1 10, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite CIBOR-1M / com CIBOR-1M / com 20 / 84

21 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9YFV, DE000PS9YFV6 / PS9YFW, DE000PS9YFW4 / PS9YFX, DE000PS9YFX2 / PS9YFY, DE000PS9YFY0 / PS9YFZ, DE000PS9YFZ7 / PS9YF0, DE000PS9YF01 / PS9YF1, DE000PS9YF19 / PS9YF2, DE000PS9YF27 / PS9YF3, DE000PS9YF35 / PS9YF4, DE000PS9YF43 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Namens-Stammaktie der Leoni AG, DE Dürr Aktiengesellschaft, DE Vestas Wind Systems A/S, DK Vestas Wind Systems A/S, DK Barrick Gold Corporation, CA Gilead Sciences, Inc., US Pfeiffer Vacuum Technology AG, DE Commerzbank AG, DE000CBK1001 Namens-Stammaktie der Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 Namens-Stammaktie der adidas AG, DE000A1EWWW0 Options- Typ DKK DKK Referenzstelle* OMX Nordic Copenhagen A/S OMX Nordic Copenhagen A/S NASDAQ GS 2 Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent *** 0,10 44, , ,5000 3,50% *** 0,10 60, , ,0000 3,50% NASDAQ OMX NORDIC NASDAQ OMX NORDIC 0,10 310, , ,0000 3,50% 0,10 325, , ,0000 3,50% 1 5,9920 6, ,0000 3,50% 0,10 89, , ,5000 3,50% *** 0,10 94, , ,5000 3,50% Eurex 1 9,0098 9, ,0000 3,50% Eurex 1 4,6913 5, ,0000 3,50% Eurex 0,10 66, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite CIBOR-1M / com CIBOR-1M / com 21 / 84

22 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9YF5, DE000PS9YF50 / PS9YF6, DE000PS9YF68 / PS9YF7, DE000PS9YF76 / PS9YF8, DE000PS9YF84 / PS9YF9, DE000PS9YF92 / PS9YGA, DE000PS9YGA8 / PS9YGB, DE000PS9YGB6 / PS9YGC, DE000PS9YGC4 / PS9YGD, DE000PS9YGD2 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Namens-Stammaktie der adidas AG, DE000A1EWWW0 3M Company, US88579Y1010 Namens-Stammaktie der Nokia OYJ, FI Namens-Stammaktie der Nokia OYJ, FI McDonald's Corporation, US McDonald's Corporation, US L'Oréal SA, FR L'Oréal SA, FR Namens-Stammaktie der Royal Dutch Shell PLC, GB00B03MLX29 Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 69, , ,0000 3,50% 0,10 130, , ,0000 3,50% OMX (Helsinki) Eurex 1 5,5091 5, ,0000 3,50% OMX (Helsinki) Eurex 1 5,7567 6, ,0000 3,50% International Securities (ISE) International Securities (ISE) 0,10 89, , ,0000 3,50% 0,10 92, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 144, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 147, , ,0000 3,50% Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 0,10 19, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite 22 / 84

23 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9YGE, DE000PS9YGE0 / PS9YGF, DE000PS9YGF7 / PS9YGG, DE000PS9YGG5 / PS9YGH, DE000PS9YGH3 / PS9YGJ, DE000PS9YGJ9 / PS9YGK, DE000PS9YGK7 / PS9YGL, DE000PS9YGL5 / PS9YGM, DE000PS9YGM3 / PS9YGN, DE000PS9YGN1 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Namens-Stammaktie der Royal Dutch Shell PLC, GB00B03MLX29 Symrise AG, DE000SYM9999 Symrise AG, DE000SYM9999 Rocket Internet SE, DE000A12UKK6 Rocket Internet SE, DE000A12UKK6 Rocket Internet SE, DE000A12UKK6 Zalando SE, DE000ZAL1111 General Electric Company, US Ordinary Depositary Receipts der ING Groep NV, NL Options- Typ Referenzstelle* Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Terminbörse** Euronext (Amsterdam) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 20, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 48, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 51, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 21, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 25, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 28, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 28, , ,0000 3,50% International Securities (ISE) Euronext (Amsterdam) 0,10 23, , ,0000 3,50% 1 11, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite 23 / 84

24 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9YGP, DE000PS9YGP6 / PS9YGQ, DE000PS9YGQ4 / PS9YGR, DE000PS9YGR2 / PS9YGS, DE000PS9YGS0 / PS9YGT, DE000PS9YGT8 / PS9YGU, DE000PS9YGU6 / PS9YGV, DE000PS9YGV4 / PS9YGW, DE000PS9YGW2 / PS9YGX, DE000PS9YGX0 / PS9YGY, DE000PS9YGY8 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Ordinary Depositary Receipts der ING Groep NV, NL Amgen Inc., US Amgen Inc., US HeidelbergCement AG, DE HeidelbergCement AG, DE Essilor International Société Anonyme, FR Essilor International Société Anonyme, FR Südzucker AG, DE Südzucker AG, DE Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE Options- Typ Referenzstelle* Euronext (Amsterdam) NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 Terminbörse** Euronext (Amsterdam) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 1 11, , ,0000 3,50% 0,10 127, , ,0000 3,50% 0,10 132, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 58, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 59, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 100, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 102, , ,0000 3,50% Eurex 1 14, , ,0000 3,50% Eurex 1 15, , ,0000 3,50% *** 0,10 58, , ,5000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite 24 / 84

25 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9YGZ, DE000PS9YGZ5 / PS9YG0, DE000PS9YG00 / PS9YG1, DE000PS9YG18 / PS9YG2, DE000PS9YG26 / PS9YG3, DE000PS9YG34 / PS9YG4, DE000PS9YG42 / PS9YG5, DE000PS9YG59 / PS9YG6, DE000PS9YG67 / PS9YG7, DE000PS9YG75 / PS9YG8, DE000PS9YG83 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE Beiersdorf AG, DE AXA, FR AXA, FR Lanxess AG, DE Wienerberger AG, AT Wienerberger AG, AT Yahoo! Inc., US Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent *** 0,10 61, , ,5000 3,50% Eurex 0,10 61, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 66, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 73, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 20, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 20, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 40, , ,0000 3,50% Wiener Börse AG Eurex 1 14, , ,0000 3,50% Wiener Börse AG Eurex 1 14, , ,0000 3,50% NASDAQ GS 2 International Securities (ISE) 0,10 26, , ,5000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite 25 / 84

26 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9YG9, DE000PS9YG91 / PS9YHA, DE000PS9YHA6 / PS9YHB, DE000PS9YHB4 / PS9YHC, DE000PS9YHC2 / PS9YHD, DE000PS9YHD0 / PS9YHE, DE000PS9YHE8 / PS9YHF, DE000PS9YHF5 / PS9YHG, DE000PS9YHG3 / PS9YHH, DE000PS9YHH1 / PS9YHJ, DE000PS9YHJ7 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) ThyssenKrupp AG, DE Stroeer Media SE, DE Stroeer Media SE, DE Stroeer Media SE, DE Airbus Group SE, NL Airbus Group SE, NL Manz Automation AG, DE000A0JQ5U3 Manz Automation AG, DE000A0JQ5U3 The Travelers Companies, Inc., US89417E1091 Raiffeisen Bank International AG, AT Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 1 15, , ,0000 3,50% *** 0,10 39, , ,0000 3,50% *** 0,10 47, , ,0000 3,50% *** 0,10 48, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 49, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 52, , ,0000 3,50% *** 0,10 50, , ,0000 3,50% *** 0,10 54, , ,0000 3,50% International Securities (ISE) 0,10 93, , ,0000 3,50% Wiener Börse AG Eurex 1 10, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite 26 / 84

27 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9YHK, DE000PS9YHK5 / PS9YHL, DE000PS9YHL3 / PS9YHM, DE000PS9YHM1 / PS9YHN, DE000PS9YHN9 / PS9YHP, DE000PS9YHP4 / PS9YHQ, DE000PS9YHQ2 / PS9YHR, DE000PS9YHR0 / PS9YHS, DE000PS9YHS8 / PS9YHT, DE000PS9YHT6 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Bank of America Corporation, US Bank of America Corporation, US Société Générale SA, FR Société Générale SA, FR Fiat Chrysler Automobiles N.V., NL Cisco Systems, Inc., US17275R1023 Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, DE Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 1 13, , ,5000 3,50% 1 14, , ,5000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 36, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 37, , ,0000 3,50% Borsa Italiana (MTA) 3 NASDAQ GS 2 Borsa Italiana (IDEM) 4 International Securities (ISE) 1 10, , ,0000 3,50% 0,10 23, , ,0000 3,50% Eurex 1 11, , ,0000 3,50% Eurex 1 11, , ,0000 3,50% *** 1 3,6803 3, ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite 27 / 84