BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main. Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 11. August 2014

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1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 441 vom 11. August 2014 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 16. Juni 2014 zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 85

2 Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt X. Optionsscheinbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 16. Juni 2014 und gegebenenfalls dessen zukünftigen Nachträgen zu lesen. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt und gegebenenfalls dessen zukünftige Nachträge sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite derivate.bnpparibas.com oder eine diese ersetzende Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 85

3 ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle ist der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN 3D Systems Corporation, ISIN US88554D2053 Accor SA, ISIN FR Actelion Pharmaceuticals Ltd, ISIN CH Namens- adidas AG, ISIN DE000A1EWWW0 AEGON NV, ISIN NL Air Liquide SA, ISIN FR Airbus Group N.V., ISIN NL Namens- Aixtron SE, ISIN DE000A0WMPJ6 Alcatel-Lucent, ISIN FR Alcoa Inc., ISIN US Alstom S.A., ISIN FR American Express Company, ISIN US American International Group, Inc., ISIN US Andritz AG, ISIN AT Anglo American plc, ISIN GB00B1XZS820 ARM Holdings plc, ISIN GB AT&T Inc., ISIN US00206R1023 AURUBIS AG, ISIN DE AXA, ISIN FR Royal BAM Group nv, ISIN NL Banco Santander SA, ISIN ES J37 Bank of America Corporation, ISIN US Barrick Gold Corporation, ISIN CA BAUER AG, ISIN DE BayWa AG, ISIN DE Bechtle AG, ISIN DE / 85

4 Basiswert mit ISIN Berkshire Hathaway Inc., ISIN US Bilfinger SE, ISIN DE BinckBanck N.V., ISIN NL Biogen Idec Inc., ISIN US09062X1037 BlackBerry Limited, ISIN CA09228F1036 Bayerische Motoren Werke AG, ISIN DE The Boeing Company, ISIN US Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, ISIN DE Bunge Limited, ISIN BMG Carrefour SA, ISIN FR Caterpillar Inc., ISIN US CBS Corporation, ISIN US Check Point Software Technologies Ltd., ISIN IL Chevron Corporation, ISIN US Cisco Systems, Inc., ISIN US17275R1023 Citigroup Inc., ISIN US Coeur Mining, Inc., ISIN US Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 Continental AG, ISIN DE Credit Agricole SA, ISIN FR Namens- Daimler AG, ISIN DE Danone SA, ISIN FR Delta Air Lines Inc., ISIN US Namens- Deutsche Post AG, ISIN DE Namens- Deutsche Telekom AG, ISIN DE Deutz AG, ISIN DE Namens- Dialog Semiconductor PLC, ISIN GB DMG MORI SEIKI AG, ISIN DE / 85

5 Basiswert mit ISIN The Dow Chemical Company, ISIN US Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, ISIN DE Dürr Aktiengesellschaft, ISIN DE ElringKlinger AG, ISIN DE Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ISIN SE Evonik Industries AG, ISIN DE000EVNK013 Exxon Mobil Corporation, ISIN US30231G1022 Fiat Automobiles SpA, ISIN IT Fielmann AG, ISIN DE FLSmidth & Co. A/S, ISIN DK Ford Motor Company, ISIN US Namens- freenet AG, ISIN DE000A0Z2ZZ5 Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, ISIN DE GDF SUEZ, ISIN FR GEA Group AG, ISIN DE General Electric Company, ISIN US GFK SE, ISIN DE GlaxoSmithKline plc, ISIN GB Grammer AG, ISIN DE HeidelbergCement AG, ISIN DE Heidelberger Druckmaschinen AG, ISIN DE Heineken N.V., ISIN NL The Home Depot, Inc., ISIN US Namens- Infineon Technologies AG, ISIN DE ING Groep NV, ISIN NL Jenoptik AG, ISIN DE Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, ISIN DE K+S AG, ISIN DE000KSAG corporate.ford.com / 85

6 Basiswert mit ISIN Kellogg Co, ISIN US Namens- Kloeckner & Co SE, ISIN DE000KC01000 Kontron AG, ISIN DE Krones AG, ISIN DE Lanxess AG, ISIN DE Namens- Leoni AG, ISIN DE Linde AG, ISIN DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, ISIN DE LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, ISIN FR Manz Automation AG, ISIN DE000A0JQ5U3 McDonald's Corporation, ISIN US METRO AG, ISIN DE MGM Resorts International, ISIN US Namens- Compagnie Générale des Etablissements Michelin, ISIN FR Monster Beverage Corporation, ISIN US Morphosys AG, ISIN DE Namens- MTU Aero Engines AG, ISIN DE000A0D9PT0 Vinkulierte Namens- Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, ISIN DE Nordex SE, ISIN DE000A0D6554 Novartis AG, ISIN CH NVIDIA Corporation, ISIN US67066G1040 Oracle Corporation, ISIN US68389X1054 Orange SA, ISIN FR OSRAM Licht AG, ISIN DE000LED4000 PepsiCo Inc., ISIN US Peugeot S.A., ISIN FR Pfeiffer Vacuum Technology AG, ISIN DE Potash Corporation of Saskatchewan Inc., ISIN CA73755L / 85

7 Basiswert mit ISIN Namens- ProSiebenSat.1 Media AG, ISIN DE000PSM7770 The Procter & Gamble Company, ISIN US Qualcomm Incorporated, ISIN US Raiffeisen Bank International AG, ISIN AT Ralph Lauren Corporation, ISIN US Renault SA, ISIN FR Rheinmetall AG, ISIN DE Rolls-Royce Holdings PLC, ISIN GB00B63H8491 RWE AG, ISIN DE SABMiller plc, ISIN GB Compagnie de Saint Gobain SA, ISIN FR Salzgitter AG, ISIN DE SanDisk Corporation, ISIN US80004C1018 Schlumberger Limited, ISIN AN Singulus Technologies AG, ISIN DE Sixt SE, ISIN DE SMA Solar Technology AG, ISIN DE000A0DJ6J9 Société Générale SA, ISIN FR Software AG, ISIN DE Suedzucker AG, ISIN DE Syngenta International AG, ISIN CH Telecom Italia SpA, ISIN IT Tesco PLC, ISIN GB Texas Instruments Incorporated, ISIN US Télévision Française 1 Société anonyme, ISIN FR ThyssenKrupp AG, ISIN DE TripAdvisor, Inc., ISIN US Namens- TUI AG, ISIN DE000TUAG / 85

8 Basiswert mit ISIN UBS AG, ISIN CH UniCredit S.p.A., ISIN IT Union Pacific Corporation, ISIN US United Internet AG, ISIN DE United Parcel Service, Inc., ISIN US Veolia Environment S.A., ISIN FR Verizon Communications Inc., ISIN US92343V1044 Vestas Wind Systems A/S, ISIN DK Vinci, ISIN FR Visa Inc., ISIN US92826C8394 Vossloh AG, ISIN DE The Walt Disney Company, ISIN US Wincor Nixdorf AG, ISIN DE000A0CAYB2 Wynn Resorts, Limited, ISIN US Yara International ASA, ISIN NO Zurich Financial Services AG, ISIN CH Aareal Bank AG, ISIN DE Altria Group, Inc., ISIN US02209S1033 Apple Inc., ISIN US Namens- BASF SE, ISIN DE000BASF111 Beiersdorf AG, ISIN DE BP p.l.c., ISIN GB British American Tobacco PLC, ISIN GB Deutsche Wohnen AG, ISIN DE000A0HN5C6 Enel SpA, ISIN IT Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, ISIN DE Gerresheimer AG, ISIN DE000A0LD6E6 Namens- Hamburger Hafen und Logistik AG, ISIN DE000A0S ( / 85

9 Basiswert mit ISIN Namens- Hannover Rueckversicherung AG, ISIN DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, ISIN DE LinkedIn Corporation, ISIN US53578A1088 L'Oréal SA, ISIN FR Microsoft Corporation, ISIN US The Mosaic Company, ISIN US61945C1036 Nestle SA, ISIN CH Netflix, Inc., ISIN US64110L1061 Newmont Mining Corporation, ISIN US Rio Tinto plc, ISIN GB SAP SE, ISIN DE Sotheby s, ISIN US Vinkulierte Namens- Stada Arzneimittel AG, ISIN DE Starbucks Corporation, ISIN US Trina Solar Limited, ISIN US89628E1047 Twitter Inc., ISIN US90184L1026 Tyson Foods, Inc., ISIN US Ordinary Depositary Receipts der Unilever NV, ISIN NL Yum! Brands, Inc., ISIN US Die auf den n erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 9 / 85

10 ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des Paragraphen 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines MINI Future Optionsscheines bzw. MINI Future Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (4) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (3) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). (3) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) an einem beliebigen Tag die Schwelle erreicht oder unterschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = ( Referenzstand - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand kleiner oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Bei der Zahlung des Mindestbetrages erfolgt eine Kaufmännische Rundung. 10 / 85

11 (4) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (5) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag, zwischen dem Maßgeblichen Basispreis und dem Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). (5) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) die Schwelle erreicht oder überschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzstand) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand größer oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Bei der Zahlung des Mindestbetrages erfolgt eine Kaufmännische Rundung. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (6) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: " Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anfängliche Basispreis und dient bei der ersten Anpassung zur Berechnung des Maßgeblichen Basispreises. "Anpassungstage ("T")": sind die im Finanzierungszeitraum tatsächlich angefallenen Kalendertage dividiert durch 360. "Auflösungsfrist": ist eine Frist von maximal drei Handelsstunden an der Referenzstelle nach Eintritt eines Ereignisses. Wird der als Schlusskurs festgestellte Kurs des Basiswerts am Tag des Eintritts des Ereignisses vor Ablauf der Auflösungsfrist festgestellt und ist der Referenzstand zu diesem Zeitpunkt noch nicht ermittelt, endet die Auflösungsfrist erst nach dem offiziellen Handelsbeginn am darauf folgenden Handelstag. Tritt während der Auflösungsfrist eine technische Störung ein, während der der Beobachtungskurs nicht ermittelt werden kann, verlängert sich die Auflösungsfrist um die Dauer dieser Störung. Tritt während der Auflösungsfrist eine Marktstörung ein, so finden die Regelungen des 4 Anwendung. "Ausübungstag": ist jeweils der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats, beginnend mit dem 29. August "Bankgeschäftstag": ist (a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und 11 / 85

12 (b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Beobachtungskurs": ist jeder innerhalb des Beobachtungszeitraums von der Referenzstelle als offizieller Kurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts, beginnend mit dem ersten offiziell festgestellten Kurs zum Beobachtungszeitraumbeginn (12. August 2014). "Beobachtungszeitraum": ist der Zeitpunkt, an dem der erste unter Beobachtungskurs definierte Kurs vorliegt, bis zur Feststellung des Referenzpreises oder des Ereignisses (jeweils einschließlich). Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt 4 entsprechend. "Bewertungstag": ist der früheste der folgenden Tage: (a) (b) (c) der Ausübungstag; der Kündigungstermin, zu dem die Emittentin die Kündigung gemäß 2 erklärt; und der Tag an dem ein Ereignis eintritt, spätestens jedoch der Tag, an dem der Referenzstand ermittelt wird. Ist der Bewertungstag kein Handelstag, dann gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "Börsengeschäftstag": ist jeder Tag, an dem die Börse, an der die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Optionsscheine einbezogen wurden für den Handel geöffnet ist. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt oder ihre Nachfolgerin. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Nettodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende nach Abzug von etwaigen an der Quelle einbehaltenen Steuern) bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Bruttodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende vor Abzug von etwaigen an der Quelle einzubehaltenden Steuern), bei der Ermittlung des neuen Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. "Fälligkeitstag": ist der Tag, der vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegt. "Finanzierungszeitraum": ist der Zeitraum zwischen dem Tag, an dem der Referenzzinssatz zuletzt neu festgelegt und veröffentlicht wurde (einschließlich) - der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht - bis zum Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises (ausschließlich). 12 / 85

13 "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswerts durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Maßgeblicher Basispreis": entspricht zunächst dem Anfänglichen Basispreis. Anschließend wird er von der Berechnungsstelle zu jedem Anpassungstag angepasst und gilt dann jeweils ab diesem Anpassungstag (einschließlich) bis zum nächsten Anpassungstag (ausschließlich). Der nach dem Anfänglichen Basispreis neue Maßgebliche Basispreis wird wie folgt ermittelt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R + Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R - Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) "Maßgeblicher Basispreis Vorangehend": bezeichnet den Maßgeblichen Basispreis des Tages, an dem der aktuelle Referenzzinssatz zuletzt festgelegt wurde; der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der Borsa Italiana (MTA) notiert werden, der als Schlusskurs (Reference Close) festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann wird die Feststellung des Referenzpreises auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag verschoben. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Referenzstelle. "": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene. "Referenzzinssatz" ("R"): ist in Bezug auf die jeweilige Ermittlung des Maßgeblichen Basispreises neu der dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Referenzzinssatz, der gegenwärtig auf der in nachstehender Tabelle unter "Referenzzinssatz/" aufgeführten veröffentlicht wird. Für den Fall, dass der Zinssatz in Bezug auf einen Anpassungstag künftig mehrmals festgelegt und veröffentlicht wird, bestimmt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB), welcher dieser Zinssätze künftig maßgeblich sein soll und wo er veröffentlicht wird; die Emittentin gibt diese Entscheidung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt. Für den Fall, dass es bei der Ermittlung des Zinssatzes oder bei der ermittelnden Stelle zu einer Änderung kommt, die Einfluss auf die Höhe des Zinssatzes hat oder haben kann, wird die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) den Zinssatz ersetzen. Den neuen Zinssatz wird die Emittentin gemäß 9 Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekanntgeben. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder unterschreitet. 13 / 85

14 " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder überschreitet. " Referenzstand": ist der Kurs, der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) auf der Grundlage der festgestellten Kurse als der Referenzstand innerhalb der Auflösungsfrist bestimmt wird. " Schwelle": ist die dem Optionsschein zugewiesene Schwelle. Die anfängliche Schwelle ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Schwelle (die "Anfängliche Schwelle"). Die Schwelle (einschließlich der Anfänglichen Schwelle) wird bei Anpassung des Maßgeblichen Basispreises wie folgt neu festgelegt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt: Maßgeblicher Basispreis x Schwellen Anpassungssatz " Schwellen Anpassungssatz": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anpassungssatz. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsanpassungssatz": ist der dem Optionsschein zugewiesene Zinsanpassungssatz. Der anfängliche Zinsanpassungssatz ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zinsanpassungssatz (" Zinsanpassungssatz"). Die Emittentin ist berechtigt, den Zinsanpassungssatz, einschließlich des Anfänglichen Zinsanpassungssatzes an jedem Börsengeschäftstag nach ihrem billigen Ermessen ( 315 BGB) innerhalb einer in der am Ende des 1 stehenden Tabelle für jeden Optionsschein angegebenen Bandbreite (Abweichung jeweils (+) oder (-)) unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktbedingungen (einschließlich Marktzinsniveau und Zinserwartungen des Marktes) neu festzulegen. Der angepasste Wert wird unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) veröffentlicht. (7) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der in die Auszahlungswährung ist der am Bewertungstag von der Europäischen Zentralbank für diesen Tag festgelegte und auf der Reutersseite ECB37 veröffentlichte Wechselkurs maßgeblich. Ist auf der vorgenannten Bildschirmseite für den relevanten Umrechnungszeitpunkt an dem Bewertungstag noch kein aktualisierter Wechselkurs verfügbar, erfolgt die Umrechnung auf Grundlage des zuletzt angezeigten Wechselkurses; handelt es sich jedoch um einen nicht nur kurzfristigen vorübergehenden technischen Fehler, erfolgt die maßgebliche Umrechnung auf Grundlage des aktuellen, auf der angezeigten, betreffenden Wechselkurses. Sollte ein solcher Kurs nicht mehr auf der vorgenannten Bildschirmseite bzw., sondern auf einer anderen von der Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) ausgewählten Seite ("Ersatzseite") veröffentlicht werden, so ist der auf der Ersatzseite veröffentlichte Kurs einer Umrechnung der in die Auszahlungswährung maßgeblich. Die Emittentin wird die Ersatzseite unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt machen. Sollte die Ermittlung eines Wechselkurses dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unverzüglich einen anderen Kurs als Umrechnungskurs festlegen. Sollte am Bewertungstag der Wechselkurs auf der vorgenannten Bildschirmseite oder einer diese ersetzende Seite nicht veröffentlicht werden und die Emittentin keinen anderen Kurs als Umrechnungskurs festgelegt haben, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main auffordern, ihr die An- und Verkaufskurse (Geld/Briefkurse) für den Umtausch von in Auszahlungswährung in Frankfurt am Main mitzuteilen und daraus Mittelkurse ermitteln. Der Umrechnungskurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel dieser Mittelkurse. 14 / 85

15 Tabelle am Ende des 1 der Optionsscheinbedingungen in Bezug auf den Basiswert und die Optionsscheine* - MINI Future bzw. MINI Future Optionsschein: WKN und ISIN der Optionsscheine / PA6QQD, DE000PA6QQD3 / PA6QQE, DE000PA6QQE1 / PA6QQF, DE000PA6QQF8 / PA6QQG, DE000PA6QQG6 / PA6QQH, DE000PA6QQH4 / PA6QQJ, DE000PA6QQJ0 / PA6QQK, DE000PA6QQK8 / PA6QQL, DE000PA6QQL6 / PA6QQM, DE000PA6QQM4 / PA6QQN, DE000PA6QQN2 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) 3D Systems Corporation, US88554D2053 Accor SA, FR Accor SA, FR Actelion Pharmaceuticals Ltd, CH Actelion Pharmaceuticals Ltd, CH Namens-Stammaktie der adidas AG, DE000A1EWWW0 Namens-Stammaktie der adidas AG, DE000A1EWWW0 Namens-Stammaktie der adidas AG, DE000A1EWWW0 AEGON NV, NL Air Liquide SA, FR Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 29, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 23, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 25, , ,0000 3,50% CHF CHF SIX Swiss Exchange AG SIX Swiss Exchange AG Euronext (Amsterdam) Eurex 0,10 96, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 98, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 42, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 52, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 53, , ,0000 3,50% Euronext (Amsterdam) 1 4,6400 4, ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 88, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / -LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / CHF-LIBOR 1M / CHF-LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 15 / 85

16 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA6QQP, DE000PA6QQP7 / PA6QQQ, DE000PA6QQQ5 / PA6QQR, DE000PA6QQR3 / PA6QQS, DE000PA6QQS1 / PA6QQT, DE000PA6QQT9 / PA6QQU, DE000PA6QQU7 / PA6QQV, DE000PA6QQV5 / PA6QQW, DE000PA6QQW3 / PA6QQX, DE000PA6QQX1 / PA6QQY, DE000PA6QQY9 / PA6QQZ, DE000PA6QQZ6 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Airbus Group N.V., NL Namens-Stammaktie der Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 Namens-Stammaktie der Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 Namens-Stammaktie der Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 Namens-Stammaktie der Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 Alcatel- Lucent, FR Alcatel- Lucent, FR Alcatel- Lucent, FR Alcoa Inc., US Alcoa Inc., US Alstom S.A., FR Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 40, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 6,4200 7, ,0000 3,50% Eurex 0,10 8,1000 8, ,0000 3,50% Eurex 0,10 8,2900 9, ,0000 3,50% Eurex 0,10 8,5000 9, ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 1,7700 1, ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 2,0400 2, ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 2,3400 2, ,0000 3,50% International Securities Exchange (ISE) International Securities Exchange (ISE) 1 14, , ,0000 3,50% 1 14, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 18, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / 16 / 85

17 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA6QQ0, DE000PA6QQ09 / PA6QQ1, DE000PA6QQ17 / PA6QQ2, DE000PA6QQ25 / PA6QQ3, DE000PA6QQ33 / PA6QQ4, DE000PA6QQ41 / PA6QQ5, DE000PA6QQ58 / PA6QQ6, DE000PA6QQ66 / PA6QQ7, DE000PA6QQ74 / PA6QQ8, DE000PA6QQ82 / PA6QQ9, DE000PA6QQ90 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Alstom S.A., FR Alstom S.A., FR American Express Company, US American International Group, Inc., US Andritz AG, AT Anglo American plc, GB00B1XZS820 ARM Holdings plc, GB AT&T Inc., US00206R1023 AT&T Inc., US00206R1023 AURUBIS AG, DE Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 22, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 22, , ,0000 3,50% 0,10 76, , ,0000 3,50% 0,10 47, , ,0000 3,50% Wiener Börse AG Eurex 0,10 39, , ,0000 3,50% GBp GBp London Stock Exchange London Stock Exchange NYSE Liffe (London) NYSE Liffe (London) 0,10 963, , ,0000 3,50% 0,10 812, , ,0000 3,50% 0,10 23, , ,0000 3,50% 0,10 32, , ,0000 3,50% *** 0,10 32, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / 17 / 85

18 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA6QRA, DE000PA6QRA7 / PA6QRB, DE000PA6QRB5 / PA6QRC, DE000PA6QRC3 / PA6QRD, DE000PA6QRD1 / PA6QRE, DE000PA6QRE9 / PA6QRF, DE000PA6QRF6 / PA6QRG, DE000PA6QRG4 / PA6QRH, DE000PA6QRH2 / PA6QRJ, DE000PA6QRJ8 / PA6QRK, DE000PA6QRK6 / PA6QRL, DE000PA6QRL4 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) AXA, FR Royal BAM Group nv, NL Royal BAM Group nv, NL Royal BAM Group nv, NL Royal BAM Group nv, NL Royal BAM Group nv, NL Banco Santander SA, ES J37 Bank of America Corporation, US Barrick Gold Corporation, CA BAUER AG, DE BAUER AG, DE Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 11, , ,0000 3,50% Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 1 1,4100 1, ,0000 3,50% 1 1,4400 1, ,0000 3,50% 1 1,4800 1, ,0000 3,50% 1 1,5100 1, ,0000 3,50% 1 1,5300 1, ,0000 3,50% SIBE 2 MEFF 3 1 6,8400 7, ,0000 3,50% 1 9,1900 9, ,0000 3,50% 1 17, , ,0000 3,50% *** 0,10 13, , ,5000 3,50% *** 0,10 13, , ,5000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 18 / 85

19 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA6QRM, DE000PA6QRM2 / PA6QRN, DE000PA6QRN0 / PA6QRP, DE000PA6QRP5 / PA6QRQ, DE000PA6QRQ3 / PA6QRR, DE000PA6QRR1 / PA6QRS, DE000PA6QRS9 / PA6QRT, DE000PA6QRT7 / PA6QRU, DE000PA6QRU5 / PA6QRV, DE000PA6QRV3 / PA6QRW, DE000PA6QRW1 / PA6QRX, DE000PA6QRX9 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) BayWa AG, DE BayWa AG, DE Bechtle AG, DE Bechtle AG, DE Bechtle AG, DE Berkshire Hathaway Inc., US Bilfinger SE, DE Bilfinger SE, DE Bilfinger SE, DE BinckBanck N.V., NL Biogen Idec Inc., US09062X1037 Options- Typ Referenzstelle* Euronext (Amsterdam) NASDAQ GS 4 Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent *** 0,10 24, , ,0000 3,50% *** 0,10 33, , ,0000 3,50% *** 0,10 41, , ,0000 3,50% *** 0,10 50, , ,0000 3,50% *** 0,10 51, , ,0000 3,50% *** 0, , , ,0000 3,50% Eurex 0,10 35, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 40, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 50, , ,0000 3,50% Euronext (Amsterdam) 1 7,6400 8, ,0000 3,50% 0,10 304, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / 19 / 85

20 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA6QRY, DE000PA6QRY7 / PA6QRZ, DE000PA6QRZ4 / PA6QR0, DE000PA6QR08 / PA6QR1, DE000PA6QR16 / PA6QR2, DE000PA6QR24 / PA6QR3, DE000PA6QR32 / PA6QR4, DE000PA6QR40 / PA6QR5, DE000PA6QR57 / PA6QR6, DE000PA6QR65 / PA6QR7, DE000PA6QR73 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) BlackBerry Limited, CA09228F1036 BlackBerry Limited, CA09228F1036 Bayerische Motoren Werke AG, DE The Boeing Company, US Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, DE Bunge Limited, BMG Carrefour SA, FR Caterpillar Inc., US CBS Corporation, US Check Point Software Technologies Ltd., IL Options- Typ Referenzstelle* NASDAQ GS 4 NASDAQ GS 4 Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 1 7,6000 8, ,0000 3,50% 1 8,7800 9, ,0000 3,50% Eurex 0,10 82, , ,0000 3,50% International Securities Exchange (ISE) 0,10 78, , ,0000 3,50% *** 1 3,0600 3, ,0000 3,50% International Securities Exchange (ISE) 0,10 76, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 24, , ,0000 3,50% NASDAQ GS 4 International Securities Exchange (ISE) 0,10 92, , ,0000 3,50% 0,10 52, , ,0000 3,50% 0,10 62, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / 20 / 85

21 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA6QR8, DE000PA6QR81 / PA6QR9, DE000PA6QR99 / PA6QSA, DE000PA6QSA5 / PA6QSB, DE000PA6QSB3 / PA6QSC, DE000PA6QSC1 / PA6QSD, DE000PA6QSD9 / PA6QSE, DE000PA6QSE7 / PA6QSF, DE000PA6QSF4 / PA6QSG, DE000PA6QSG2 / PA6QSH, DE000PA6QSH0 / PA6QSJ, DE000PA6QSJ6 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Chevron Corporation, US Chevron Corporation, US Cisco Systems, Inc., US17275R1023 Citigroup Inc., US Coeur Mining, Inc., US Commerzbank AG, DE000CBK1001 Continental AG, DE Continental AG, DE Continental AG, DE Credit Agricole SA, FR Namens-Stammaktie der Daimler AG, DE Options- Typ Referenzstelle* NASDAQ GS 4 Terminbörse** International Securities Exchange (ISE) International Securities Exchange (ISE) International Securities Exchange (ISE) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 82, , ,0000 3,50% 0,10 120, , ,0000 3,50% 1 22, , ,0000 3,50% 0,10 33, , ,0000 3,50% 1 6,9400 7, ,0000 3,50% Eurex 1 9, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 131, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 144, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 146, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 9, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 55, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 21 / 85

22 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA6QSK, DE000PA6QSK4 / PA6QSL, DE000PA6QSL2 / PA6QSM, DE000PA6QSM0 / PA6QSN, DE000PA6QSN8 / PA6QSP, DE000PA6QSP3 / PA6QSQ, DE000PA6QSQ1 / PA6QSR, DE000PA6QSR9 / PA6QSS, DE000PA6QSS7 / PA6QST, DE000PA6QST5 / PA6QSU, DE000PA6QSU3 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Namens-Stammaktie der Daimler AG, DE Danone SA, FR Danone SA, FR Delta Air Lines Inc., US Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, DE Namens-Stammaktie der Deutsche Telekom AG, DE Deutz AG, DE Deutz AG, DE Namens-Stammaktie der Dialog Semiconductor PLC, GB Namens-Stammaktie der Dialog Semiconductor PLC, GB Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 56, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 32, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 50, , ,0000 3,50% 0,10 23, , ,0000 3,50% Eurex 1 17, , ,0000 3,50% Eurex 1 7,8500 8, ,0000 3,50% *** 1 4,1000 4, ,0000 3,50% *** 1 4,1900 4, ,0000 3,50% *** 1 18, , ,0000 3,50% *** 1 18, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 22 / 85

23 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA6QSV, DE000PA6QSV1 / PA6QSW, DE000PA6QSW9 / PA6QSX, DE000PA6QSX7 / PA6QSY, DE000PA6QSY5 / PA6QSZ, DE000PA6QSZ2 / PA6QS0, DE000PA6QS07 / PA6QS1, DE000PA6QS15 / PA6QS2, DE000PA6QS23 / PA6QS3, DE000PA6QS31 / PA6QS4, DE000PA6QS49 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Namens-Stammaktie der Dialog Semiconductor PLC, GB DMG MORI SEIKI AG, DE DMG MORI SEIKI AG, DE The Dow Chemical Company, US Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE Dürr Aktiengesellschaft, DE Dürr Aktiengesellschaft, DE Dürr Aktiengesellschaft, DE ElringKlinger AG, DE Telefonaktiebolaget LM Ericsson, SE Options- Typ SEK Referenzstelle* OMX Nordic Exchange Stockholm AB Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent *** 1 19, , ,0000 3,50% *** 1 13, , ,0000 3,50% *** 1 19, , ,0000 3,50% 0,10 33, , ,0000 3,50% *** 0,10 58, , ,0000 3,50% *** 0,10 43, , ,0000 3,50% *** 0,10 47, , ,0000 3,50% *** 0,10 53, , ,0000 3,50% *** 0,10 23, , ,0000 3,50% NASDAQ OMX NORDIC 0,10 59, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / STIBOR 1M / 23 / 85

24 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA6QS5, DE000PA6QS56 / PA6QS6, DE000PA6QS64 / PA6QS7, DE000PA6QS72 / PA6QS8, DE000PA6QS80 / PA6QS9, DE000PA6QS98 / PA6QTA, DE000PA6QTA3 / PA6QTB, DE000PA6QTB1 / PA6QTC, DE000PA6QTC9 / PA6QTD, DE000PA6QTD7 / PA6QTE, DE000PA6QTE5 / PA6QTF, DE000PA6QTF2 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Evonik Industries AG, DE000EVNK013 Evonik Industries AG, DE000EVNK013 Exxon Mobil Corporation, US30231G1022 Fiat Automobiles SpA, IT Fiat Automobiles SpA, IT Fielmann AG, DE Fielmann AG, DE FLSmidth & Co. A/S, DK Ford Motor Company, US Namens-Stammaktie der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 Namens-Stammaktie der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 Options- Typ DKK Referenzstelle* Borsa Italiana (MTA) 5 Borsa Italiana (MTA) 5 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent *** 0,10 21, , ,0000 3,50% *** 0,10 25, , ,0000 3,50% International Securities Exchange (ISE) Borsa Italiana (IDEM) 6 Borsa Italiana (IDEM) 6 0,10 91, , ,0000 3,50% 1 6,3000 6, ,0000 3,50% 1 6,4400 6, ,0000 3,50% *** 0,10 85, , ,0000 3,50% *** 0,10 89, , ,0000 3,50% NASDAQ OMX NORDIC 0,10 266, , ,0000 3,50% 1 15, , ,0000 3,50% Eurex 1 11, , ,5000 3,50% Eurex 1 13, , ,5000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / CIBOR-1M / om -LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 24 / 85

25 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA6QTG, DE000PA6QTG0 / PA6QTH, DE000PA6QTH8 / PA6QTJ, DE000PA6QTJ4 / PA6QTK, DE000PA6QTK2 / PA6QTL, DE000PA6QTL0 / PA6QTM, DE000PA6QTM8 / PA6QTN, DE000PA6QTN6 / PA6QTP, DE000PA6QTP1 / PA6QTQ, DE000PA6QTQ9 / PA6QTR, DE000PA6QTR7 / PA6QTS, DE000PA6QTS5 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Namens-Stammaktie der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 Namens-Stammaktie der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE GDF SUEZ, FR GEA Group AG, DE GEA Group AG, DE General Electric Company, US General Electric Company, US GFK SE, DE GlaxoSmithKline plc, GB Grammer AG, DE Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 1 17, , ,5000 3,50% Eurex 1 17, , ,5000 3,50% *** 0,10 28, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 11, , ,0000 3,50% GBp London Stock Exchange Eurex 0,10 28, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 30, , ,0000 3,50% International Securities Exchange (ISE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 19, , ,0000 3,50% 0,10 24, , ,0000 3,50% *** 0,10 28, , ,0000 3,50% NYSE Liffe (London) 0, , , ,0000 3,50% *** 0,10 20, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / IBOR 1M / 25 / 85

26 WKN und ISIN der Optionsscheine / PA6QTT, DE000PA6QTT3 / PA6QTU, DE000PA6QTU1 / PA6QTV, DE000PA6QTV9 / PA6QTW, DE000PA6QTW7 / PA6QTX, DE000PA6QTX5 / PA6QTY, DE000PA6QTY3 / PA6QTZ, DE000PA6QTZ0 / PA6QT0, DE000PA6QT06 / PA6QT1, DE000PA6QT14 / PA6QT2, DE000PA6QT22 / Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Grammer AG, DE Grammer AG, DE Grammer AG, DE HeidelbergCement AG, DE Heidelberger Druckmaschinen AG, DE Heineken N.V., NL The Home Depot, Inc., US Namens-Stammaktie der Infineon Technologies AG, DE ING Groep NV, NL Jenoptik AG, DE Options- Typ Referenzstelle* Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent *** 0,10 24, , ,0000 3,50% *** 0,10 29, , ,0000 3,50% *** 0,10 30, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 50, , ,0000 3,50% *** 1 2,0900 2, ,0000 3,50% Euronext (Amsterdam) International Securities Exchange (ISE) 0,10 48, , ,0000 3,50% 0,10 73, , ,0000 3,50% Eurex 1 7,8100 8, ,0000 3,50% Euronext (Amsterdam) 1 8,7800 9, ,0000 3,50% *** 1 6,3600 6, ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 26 / 85