BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main. Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 2. April 2014.

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1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 2. April 2014 zur Begebung von MINI Future bzw. MINI Future Short Optionsscheinen bezogen auf Aktien angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 37

2 . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von MINI Future bzw. MINI Future Short Optionsscheinen bezogen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig in der Wertpapierbeschreibung aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Zusammenfassung (die "Zusammenfassung") stellt zusammen mit dem Registrierungsformular vom 15. Mai 2013 der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh und dem Nachtrag vom 13. Februar 2014 hierzu, (das "Registrierungsformular") und die Wertpapierbeschreibung zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle und/oder Futureskontrakte der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, vom 12. Juni 2013, sowie dem Nachtrag vom 30. Juli 2013 (Nachtrag Nr. 1) und gegebenenfalls zukünftigen weiteren Nachträgen hierzu, (die "Wertpapierbeschreibung") einen Basisprospekt (der "Basisprospekt" oder der "Prospekt") über Nicht-Dividendenwerte gemäß Art. 22 Abs. (6) Ziff. 4 der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29. April 2004 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") dar. Der Basisprospekt und der Nachtrag vom 30. Juli 2013 sowie gegebenenfalls zukünftige weitere Nachträge sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite oder eine diese ersetzende Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt in der Fassung des Nachtrags vom 30. Juli 2013 in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt in der Fassung des Nachtrags vom 30. Juli 2013 zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt in der Fassung des Nachtrags vom 30. Juli 2013 enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. Sofern und soweit die Endgültigen Optionsscheinbedingungen von den übrigen Angaben in diesem Dokument abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 37

3 . ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle ist der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN Actelion Pharmaceuticals Ltd, ISIN CH Air Berlin PLC, ISIN GB00B128C026 Alcoa Inc., ISIN US Alstom S.A., ISIN FR American Airlines Group Inc., ISIN US02376R1023 American International Group, Inc., ISIN US Amgen Inc., ISIN US Andritz AG, ISIN AT AURUBIS AG, ISIN DE Bank of America Corporation, ISIN US BHP Billiton Plc, ISIN GB BinckBanck N.V., ISIN NL The Boeing Company, ISIN US Bristol-Myers Squibb Company, ISIN US Capgemini Service SAS, ISIN FR Celgene Corporation, ISIN US Check Point Software Technologies Ltd., ISIN IL Chipotle Mexican Grill, Inc., ISIN US Cisco Systems, Inc., ISIN US17275R1023 Citigroup Inc., ISIN US Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 Continental AG, ISIN DE Delta Air Lines Inc., ISIN US Namens- Deutsche Bank AG, ISIN DE Deutz AG, ISIN DE Namens- Dialog Semiconductor PLC, ISIN GB DMG MORI SEIKI AG, ISIN DE The Dow Chemical Company, ISIN US Internetseite / 37

4 Basiswert mit ISIN easyjet plc, ISIN GB00B7KR2P84 Enel SpA, ISIN IT Erste Group Bank AG, ISIN AT Facebook Inc., ISIN US30303M1027 Faurecia S.A., ISIN FR Fiat Automobiles SpA, ISIN IT Gemalto N.V., ISIN NL Gilead Sciences, Inc., ISIN US The Goldman Sachs Group Inc, ISIN US38141G1040 Grammer AG, ISIN DE Grenkeleasing AG, ISIN DE Heidelberger Druckmaschinen AG, ISIN DE Hewlett-Packard Company, ISIN US ING Groep NV, ISIN NL Jenoptik AG, ISIN DE Namens- Kloeckner & Co SE, ISIN DE000KC01000 Legrand SA, ISIN FR Namens- Leoni AG, ISIN DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, ISIN DE Manz Automation AG, ISIN DE000A0JQ5U3 Marks and Spencer Group plc, ISIN GB Medtronic, Inc., ISIN US Micron Technology, Inc., ISIN US Monster Beverage Corporation, ISIN US Morphosys AG, ISIN DE Nestle SA, ISIN CH Netflix, Inc., ISIN US64110L1061 Nordex SE, ISIN DE000A0D6554 NVIDIA Corporation, ISIN US67066G1040 OSRAM Licht AG, ISIN DE000LED4000 Peugeot S.A., ISIN FR Pfeiffer Vacuum Technology AG, ISIN DE priceline.com Incorporated, ISIN US Internetseite phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=116466&p=irol-irhome / 37

5 Basiswert mit ISIN Raiffeisen Bank International AG, ISIN AT Renault SA, ISIN FR Rio Tinto plc, ISIN GB Rockwood Holdings, Inc., ISIN US The Royal Bank of Scotland Group plc, ISIN GB00B7T77214 Compagnie de Saint Gobain SA, ISIN FR Salzgitter AG, ISIN DE SanDisk Corporation, ISIN US80004C1018 Sixt SE, ISIN DE Sky Deutschland AG, ISIN DE000SKYD000 Société Générale SA, ISIN FR Sohu.com Inc., ISIN US83408W1036 StatoilHydro, ISIN NO Swiss Re AG, ISIN CH Namens- Talanx AG, ISIN DE000TLX1005 Télévision Française 1 Société anonyme, ISIN FR Tiffany & Co., ISIN US Trina Solar Limited, ISIN US89628E1047 TripAdvisor, Inc., ISIN US Tyson Foods, Inc., ISIN US United Internet AG, ISIN DE Vallourec S.A., ISIN FR The Walt Disney Company, ISIN US Wincor Nixdorf AG, ISIN DE000A0CAYB2 Yahoo! Inc., ISIN US Aareal Bank AG, ISIN DE Namens- Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 Bechtle AG, ISIN DE BlackBerry Limited, ISIN CA09228F1036 British Sky Broadcasting Group PLC, ISIN GB Namens- Deutsche Telekom AG, ISIN DE ebay Inc., ISIN US ElringKlinger AG, ISIN DE Evonik Industries AG, ISIN DE000EVNK013 Internetseite investors.sohu.com corporate.sky.com ( / 37

6 Basiswert mit ISIN GlaxoSmithKline plc, ISIN GB Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, ISIN DE Namens- Infineon Technologies AG, ISIN DE Namens- Lagadère SCA, ISIN FR National Grid PLC, ISIN GB00B08SNH34 Novartis AG, ISIN CH Software AG, ISIN DE Symrise AG, ISIN DE000SYM9999 Thales Société Anonyme, ISIN FR Total SA, ISIN FR UBS AG, ISIN CH Internetseite Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 6 / 37

7 . ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen der Wertpapierbeschreibung zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des Paragraphen 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines MINI Future Optionsscheines bzw. MINI Future Short Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (4) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (3) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). (3) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) an einem beliebigen Tag die Schwelle erreicht oder unterschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = ( Referenzstand - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand kleiner oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Bei der Zahlung des Mindestbetrages erfolgt eine Kaufmännische Rundung. 7 / 37

8 (4) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (5) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Short Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag, zwischen dem Maßgeblichen Basispreis und dem Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). (5) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) die Schwelle erreicht oder überschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzstand) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand größer oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Bei der Zahlung des Mindestbetrages erfolgt eine Kaufmännische Rundung. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (6) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: " Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anfängliche Basispreis und dient bei der ersten Anpassung zur Berechnung des Maßgeblichen Basispreises. "Anpassungstage ("T")": sind die im Finanzierungszeitraum tatsächlich angefallenen Kalendertage dividiert durch 360. "Auflösungsfrist": ist eine Frist von maximal drei Handelsstunden an der Referenzstelle nach Eintritt eines Ereignisses. Wird der als Schlusskurs festgestellte Kurs des Basiswerts am Tag des Eintritts des Ereignisses vor Ablauf der Auflösungsfrist festgestellt und ist der Referenzstand zu diesem Zeitpunkt noch nicht ermittelt, endet die Auflösungsfrist erst nach dem offiziellen Handelsbeginn am darauf folgenden Handelstag. Tritt während der Auflösungsfrist eine technische Störung ein, während der der Beobachtungskurs nicht ermittelt werden kann, verlängert sich die Auflösungsfrist um die Dauer dieser Störung. Tritt während der Auflösungsfrist eine Marktstörung ein, so finden die Regelungen des 4 Anwendung. "Ausübungstag": ist jeweils der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats, beginnend mit dem 30. April "Bankgeschäftstag": ist (a) (b) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. 8 / 37

9 "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Beobachtungskurs": ist jeder innerhalb des Beobachtungszeitraums von der Referenzstelle als offizieller Kurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts, beginnend mit dem ersten offiziell festgestellten Kurs zum Beobachtungszeitraumbeginn (3. April 2014). "Beobachtungszeitraum": ist der Zeitpunkt, an dem der erste unter Beobachtungskurs definierte Kurs vorliegt, bis zur Feststellung des Referenzpreises oder des Ereignisses (jeweils einschließlich). Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt 4 entsprechend. "Bewertungstag": ist der früheste der folgenden Tage: (a) (b) (c) der Ausübungstag; der Kündigungstermin, zu dem die Emittentin die Kündigung gemäß 2 erklärt; und der Tag an dem ein Ereignis eintritt, spätestens jedoch der Tag, an dem der Referenzstand ermittelt wird. Ist der Bewertungstag kein Handelstag, dann gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "Börsengeschäftstag": ist jeder Tag, an dem die Börse, an der die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Optionsscheine einbezogen wurden für den Handel geöffnet ist. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt oder ihre Nachfolgerin. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Nettodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende nach Abzug von etwaigen an der Quelle einbehaltenen Steuern) bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. Im Falle eines MINI Future Short Optionsscheines: "Dividende": Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Bruttodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende vor Abzug von etwaigen an der Quelle einzubehaltenden Steuern), bei der Ermittlung des neuen Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. "Fälligkeitstag": ist der Tag, der vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegt. "Finanzierungszeitraum": ist der Zeitraum zwischen dem Tag, an dem der Referenzzinssatz zuletzt neu festgelegt und veröffentlicht wurde (einschließlich) - der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht - bis zum Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises (ausschließlich). "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswerts durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. 9 / 37

10 "Maßgeblicher Basispreis": entspricht zunächst dem Anfänglichen Basispreis. Anschließend wird er von der Berechnungsstelle zu jedem Anpassungstag angepasst und gilt dann jeweils ab diesem Anpassungstag (einschließlich) bis zum nächsten Anpassungstag (ausschließlich). Der nach dem Anfänglichen Basispreis neue Maßgebliche Basispreis wird wie folgt ermittelt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R + Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) Im Falle eines MINI Future Short Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R - Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) "Maßgeblicher Basispreis Vorangehend": bezeichnet den Maßgeblichen Basispreis des Tages, an dem der aktuelle Referenzzinssatz zuletzt festgelegt wurde; der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der Borsa Italiana (MTA) notiert werden, der als Schlusskurs (Reference Close) festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann wird die Feststellung des Referenzpreises auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag verschoben. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Referenzstelle. "": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene. "Referenzzinssatz" ("R"): ist in Bezug auf die jeweilige Ermittlung des Maßgeblichen Basispreises neu der dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Referenzzinssatz, der gegenwärtig auf der in nachstehender Tabelle unter "Referenzzinssatz/Internetseite" aufgeführten Internetseite veröffentlicht wird. Für den Fall, dass der Zinssatz in Bezug auf einen Anpassungstag künftig mehrmals festgelegt und veröffentlicht wird, bestimmt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB), welcher dieser Zinssätze künftig maßgeblich sein soll und wo er veröffentlicht wird; die Emittentin gibt diese Entscheidung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt. Für den Fall, dass es bei der Ermittlung des Zinssatzes oder bei der ermittelnden Stelle zu einer Änderung kommt, die Einfluss auf die Höhe des Zinssatzes hat oder haben kann, wird die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) den Zinssatz ersetzen. Den neuen Zinssatz wird die Emittentin gemäß 9 Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekanntgeben. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder unterschreitet. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Short Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder überschreitet. " Referenzstand": ist der Kurs, der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) auf der Grundlage der festgestellten Kurse als der Referenzstand innerhalb der Auflösungsfrist bestimmt wird. 10 / 37

11 " Schwelle": ist die dem Optionsschein zugewiesene Schwelle. Die anfängliche Schwelle ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Schwelle (die "Anfängliche Schwelle"). Die Schwelle (einschließlich der Anfänglichen Schwelle) wird bei Anpassung des Maßgeblichen Basispreises wie folgt neu festgelegt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt: Maßgeblicher Basispreis x Schwellen Anpassungssatz " Schwellen Anpassungssatz": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anpassungssatz. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsanpassungssatz": ist der dem Optionsschein zugewiesene Zinsanpassungssatz. Der anfängliche Zinsanpassungssatz ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zinsanpassungssatz (" Zinsanpassungssatz"). Die Emittentin ist berechtigt, den Zinsanpassungssatz, einschließlich des Anfänglichen Zinsanpassungssatzes an jedem Börsengeschäftstag nach ihrem billigen Ermessen ( 315 BGB) innerhalb einer in der am Ende des 1 stehenden Tabelle für jeden Optionsschein angegebenen Bandbreite (Abweichung jeweils (+) oder (-)) unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktbedingungen (einschließlich Marktzinsniveau und Zinserwartungen des Marktes) neu festzulegen. Der angepasste Wert wird unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) veröffentlicht. (7) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der in die Auszahlungswährung ist der am Bewertungstag von der Europäischen Zentralbank für diesen Tag festgelegte und auf der Reutersseite ECB37 veröffentlichte Wechselkurs maßgeblich. Ist auf der vorgenannten Bildschirmseite für den relevanten Umrechnungszeitpunkt an dem Bewertungstag noch kein aktualisierter Wechselkurs verfügbar, erfolgt die Umrechnung auf Grundlage des zuletzt angezeigten Wechselkurses; handelt es sich jedoch um einen nicht nur kurzfristigen vorübergehenden technischen Fehler, erfolgt die maßgebliche Umrechnung auf Grundlage des aktuellen, auf der Internetseite angezeigten, betreffenden Wechselkurses. Sollte ein solcher Kurs nicht mehr auf der vorgenannten Bildschirmseite bzw. Internetseite, sondern auf einer anderen von der Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) ausgewählten Seite ("Ersatzseite") veröffentlicht werden, so ist der auf der Ersatzseite veröffentlichte Kurs einer Umrechnung der in die Auszahlungswährung maßgeblich. Die Emittentin wird die Ersatzseite unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt machen. Sollte die Ermittlung eines Wechselkurses dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unverzüglich einen anderen Kurs als Umrechnungskurs festlegen. Sollte am Bewertungstag der Wechselkurs auf der vorgenannten Bildschirmseite oder einer diese ersetzende Seite nicht veröffentlicht werden und die Emittentin keinen anderen Kurs als Umrechnungskurs festgelegt haben, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main auffordern, ihr die An- und Verkaufskurse (Geld/Briefkurse) für den Umtausch von in Auszahlungswährung in Frankfurt am Main mitzuteilen und daraus Mittelkurse ermitteln. Der Umrechnungskurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel dieser Mittelkurse. 11 / 37

12 Tabelle am Ende des 1 der Optionsscheinbedingungen in Bezug auf den Basiswert und die Optionsscheine* - MINI Future bzw. MINI Future Short Optionsschein: WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Op- tions- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA39WW, DE000PA39WW9 / Actelion Pharmaceuticals Ltd, CH CHF SIX Swiss Exchange AG Eurex 0,10 56, , ,0000 3,50% CHF-LIBOR 1M / PA39WX, DE000PA39WX7 / Actelion Pharmaceuticals Ltd, CH CHF SIX Swiss Exchange AG Eurex 0,10 64, , ,0000 3,50% CHF-LIBOR 1M / PA39WY, DE000PA39WY5 / Air Berlin PLC, GB00B128C026 *** 1 1,5700 1, ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39WZ, DE000PA39WZ2 / Air Berlin PLC, GB00B128C026 *** 1 1,6400 1, ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39W0, DE000PA39W00 / Alcoa Inc., US USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 1 11, , ,0000 3,50% PA39W1, DE000PA39W18 / Alstom S.A., FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 18, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39W2, DE000PA39W26 / American Airlines Group Inc., US02376R1023 USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 36, , ,0000 3,50% 12 / 37

13 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Op- tions- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA39W3, DE000PA39W34 / American International Group, Inc., US USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 32, , ,0000 3,50% PA39W4, DE000PA39W42 / Amgen Inc., US USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 115, , ,0000 3,50% PA39W5, DE000PA39W59 / Andritz AG, AT Wiener Börse AG Eurex 0,10 43, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39W6, DE000PA39W67 / AURUBIS AG, DE *** 0,10 35, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39W7, DE000PA39W75 / Bank of America Corporation, US USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 1 12, , ,0000 3,50% PA39W8, DE000PA39W83 / BHP Billiton Plc, GB GBp London Stock Exchange NYSE Liffe (London) 0, , , ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PA39W9, DE000PA39W91 / BinckBanck N.V., NL Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 1 8,2800 8, ,0000 3,50% IBOR 1M / 13 / 37

14 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Op- tions- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA39XA, DE000PA39XA3 / The Boeing Company, US USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 116, , ,0000 3,50% PA39XB, DE000PA39XB1 / Bristol- Myers Squibb Company, US USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 49, , ,0000 3,50% PA39XC, DE000PA39XC9 / Capgemini Service SAS, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 41, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39XD, DE000PA39XD7 / Celgene Corporation, US USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 137, , ,0000 3,50% PA39XE, DE000PA39XE5 / Check Point Software Technologies Ltd., IL USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 57, , ,0000 3,50% PA39XF, DE000PA39XF2 / Chipotle Mexican Grill, Inc., US USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 550, , ,0000 3,50% PA39XG, DE000PA39XG0 / Cisco Systems, Inc., US17275R1023 USD NASDAQ GS 2 International Securities Exchange (ISE) 1 20, , ,0000 3,50% 14 / 37

15 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Op- tions- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA39XH, DE000PA39XH8 / Citigroup Inc., US USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 44, , ,0000 3,50% PA39XJ, DE000PA39XJ4 / Commerzbank AG, DE000CBK1001 Eurex 1 13, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39XK, DE000PA39XK2 / Continental AG, DE Eurex 0,10 167, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39XL, DE000PA39XL0 / Delta Air Lines Inc., US USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 27, , ,0000 3,50% PA39XM, DE000PA39XM8 / Namens-Stammaktie der Deutsche Bank AG, DE Eurex 0,10 31, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39XN, DE000PA39XN6 / Deutz AG, DE *** 1 5,6800 6, ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39XP, DE000PA39XP1 / Namens-Stammaktie der Dialog Semiconductor PLC, GB *** 1 16, , ,0000 3,50% IBOR 1M / 15 / 37

16 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Op- tions- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA39XQ, DE000PA39XQ9 / DMG MORI SEIKI AG, DE *** 1 21, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39XR, DE000PA39XR7 / The Dow Chemical Company, US USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 43, , ,0000 3,50% PA39XS, DE000PA39XS5 / easyjet plc, GB00B7KR2P84 GBp London Stock Exchange NYSE Liffe (London) 0, , , ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PA39XT, DE000PA39XT3 / Enel SpA, IT Borsa Italiana (MTA) 3 Borsa Italiana (IDEM) 4 1 3,1700 3, ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39XU, DE000PA39XU1 / Erste Group Bank AG, AT Wiener Börse AG Eurex 0,10 24, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39XV, DE000PA39XV9 / Facebook Inc., US30303M1027 USD NASDAQ GS 2 *** 0,10 53, , ,0000 3,50% PA39XW, DE000PA39XW7 / Faurecia S.A., FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 24, , ,0000 3,50% IBOR 1M / 16 / 37

17 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Op- tions- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA39XX, DE000PA39XX5 / Fiat Automobiles SpA, IT Borsa Italiana (MTA) 3 Borsa Italiana (IDEM) 4 1 7,5400 7, ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39XY, DE000PA39XY3 / Fiat Automobiles SpA, IT Borsa Italiana (MTA) 3 Borsa Italiana (IDEM) 4 1 7,8900 8, ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39XZ, DE000PA39XZ0 / Gemalto N.V., NL Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 0,10 77, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39X0, DE000PA39X09 / Gilead Sciences, Inc., US USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 69, , ,0000 3,50% PA39X1, DE000PA39X17 / The Goldman Sachs Group Inc, US38141G1040 USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 155, , ,0000 3,50% PA39X2, DE000PA39X25 / Grammer AG, DE *** 0,10 34, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39X3, DE000PA39X33 / Grenkeleasing AG, DE *** 0,10 69, , ,0000 3,50% IBOR 1M / 17 / 37

18 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Op- tions- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA39X4, DE000PA39X41 / Heidelberger Druckmaschinen AG, DE *** 1 2,0700 2, ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39X5, DE000PA39X58 / Heidelberger Druckmaschinen AG, DE *** 1 2,1500 2, ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39X6, DE000PA39X66 / Hewlett-Packard Company, US USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 30, , ,0000 3,50% PA39X7, DE000PA39X74 / ING Groep NV, NL Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 1 9, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39X8, DE000PA39X82 / Jenoptik AG, DE *** 1 11, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39X9, DE000PA39X90 / Namens-Stammaktie der Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 Eurex 0,10 9, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39YA, DE000PA39YA1 / Legrand SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 42, , ,0000 3,50% IBOR 1M / 18 / 37

19 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Op- tions- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA39YB, DE000PA39YB9 / Namens-Stammaktie der Leoni AG, DE *** 0,10 51, , ,5000 3,50% IBOR 1M / PA39YC, DE000PA39YC7 / Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Eurex 1 18, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39YD, DE000PA39YD5 / Manz Automation AG, DE000A0JQ5U3 *** 1 56, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39YE, DE000PA39YE3 / Manz Automation AG, DE000A0JQ5U3 *** 1 59, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39YF, DE000PA39YF0 / Marks and Spencer Group plc, GB GBp London Stock Exchange NYSE Liffe (London) 1 436, , ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PA39YG, DE000PA39YG8 / Medtronic, Inc., US USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 55, , ,0000 3,50% PA39YH, DE000PA39YH6 / Micron Technology, Inc., US USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 22, , ,0000 3,50% 19 / 37

20 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Op- tions- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA39YJ, DE000PA39YJ2 / Monster Beverage Corporation, US USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 67, , ,0000 3,50% PA39YK, DE000PA39YK0 / Morphosys AG, DE *** 0,10 61, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39YL, DE000PA39YL8 / Nestle SA, CH CHF SIX Swiss Exchange AG Eurex 0,10 63, , ,0000 3,50% CHF-LIBOR 1M / PA39YM, DE000PA39YM6 / Netflix, Inc., US64110L1061 USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 331, , ,0000 3,50% PA39YN, DE000PA39YN4 / Nordex SE, DE000A0D6554 *** 1 11, , ,5000 3,50% IBOR 1M / PA39YP, DE000PA39YP9 / NVIDIA Corporation, US67066G1040 USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 1 17, , ,0000 3,50% PA39YQ, DE000PA39YQ7 / OSRAM Licht AG, DE000LED4000 Eurex 0,10 43, , ,0000 3,50% IBOR 1M / 20 / 37

21 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Op- tions- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA39YR, DE000PA39YR5 / OSRAM Licht AG, DE000LED4000 Eurex 0,10 44, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39YS, DE000PA39YS3 / Peugeot S.A., FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 12, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39YT, DE000PA39YT1 / Pfeiffer Vacuum Technology AG, DE *** 0,10 80, , ,5000 3,50% IBOR 1M / PA39YU, DE000PA39YU9 / priceline.com Incorporated, US USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0, , , ,0000 3,50% PA39YV, DE000PA39YV7 / Raiffeisen Bank International AG, AT Wiener Börse AG Eurex 0,10 23, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39YW, DE000PA39YW5 / Renault SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 64, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39YX, DE000PA39YX3 / Rio Tinto plc, GB GBp London Stock Exchange NYSE Liffe (London) 0, , , ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / 21 / 37

22 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Op- tions- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA39YY, DE000PA39YY1 / Rockwood Holdings, Inc., US USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 51, , ,0000 3,50% PA39YZ, DE000PA39YZ8 / The Royal Bank of Scotland Group plc, GB00B7T77214 GBp London Stock Exchange NYSE Liffe (London) 1 285, , ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PA39Y0, DE000PA39Y08 / Compagnie de Saint Gobain SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 39, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39Y1, DE000PA39Y16 / Salzgitter AG, DE Eurex 0,10 27, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39Y2, DE000PA39Y24 / SanDisk Corporation, US80004C1018 USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 74, , ,0000 3,50% PA39Y3, DE000PA39Y32 / Sixt SE, DE *** 0,10 25, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39Y4, DE000PA39Y40 / Sixt SE, DE *** 0,10 26, , ,0000 3,50% IBOR 1M / 22 / 37

23 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Op- tions- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA39Y5, DE000PA39Y57 / Sky Deutschland AG, DE000SKYD000 Eurex 1 6,2200 6, ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39Y6, DE000PA39Y65 / Société Générale SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 42, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39Y7, DE000PA39Y73 / Sohu.com Inc., US83408W1036 USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 56, , ,0000 3,50% PA39Y8, DE000PA39Y81 / StatoilHydro, NO NOK Oslo Stock Exchange (OSE) Oslo Stock Exchange (OSE) 0,10 136, , ,0000 3,50% NIBOR1M / PA39Y9, DE000PA39Y99 / Swiss Re AG, CH CHF SIX Swiss Exchange AG Eurex 0,10 74, , ,0000 3,50% CHF-LIBOR 1M / PA39ZA, DE000PA39ZA8 / Namens-Stammaktie der Talanx AG, DE000TLX1005 *** 1 23, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39ZB, DE000PA39ZB6 / Télévision Française 1 Société anonyme, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 11, , ,0000 3,50% IBOR 1M / 23 / 37

24 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Op- tions- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA39ZC, DE000PA39ZC4 / Tiffany & Co., US USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 76, , ,0000 3,50% PA39ZD, DE000PA39ZD2 / Tiffany & Co., US USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 81, , ,0000 3,50% PA39ZE, DE000PA39ZE0 / Trina Solar Limited, US89628E1047 USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 1 12, , ,0000 3,50% PA39ZF, DE000PA39ZF7 / TripAdvisor, Inc., US USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 86, , ,0000 3,50% PA39ZG, DE000PA39ZG5 / TripAdvisor, Inc., US USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 90, , ,0000 3,50% PA39ZH, DE000PA39ZH3 / Tyson Foods, Inc., US USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 30, , ,0000 3,50% PA39ZJ, DE000PA39ZJ9 / United Internet AG, DE Eurex 1 31, , ,0000 3,50% IBOR 1M / 24 / 37

25 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Op- tions- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA39ZK, DE000PA39ZK7 / Vallourec S.A., FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 37, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39ZL, DE000PA39ZL5 / The Walt Disney Company, US USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 76, , ,0000 3,50% PA39ZM, DE000PA39ZM3 / Wincor Nixdorf AG, DE000A0CAYB2 Eurex 0,10 48, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39ZN, DE000PA39ZN1 / Yahoo! Inc., US USD NASDAQ GS 2 International Securities Exchange (ISE) 1 34, , ,0000 3,50% PA39ZP, DE000PA39ZP6 / Aareal Bank AG, DE Short *** 0,10 44, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39ZQ, DE000PA39ZQ4 / Actelion Pharmaceuticals Ltd, CH Short CHF SIX Swiss Exchange AG Eurex 0,10 96, , ,0000 3,50% CHF-LIBOR 1M / PA39ZR, DE000PA39ZR2 / Namens-Stammaktie der Bayer AG, DE000BAY0017 Short Eurex 0,10 103, , ,0000 3,50% IBOR 1M / 25 / 37

26 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Op- tions- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA39ZS, DE000PA39ZS0 / Bechtle AG, DE Short *** 0,10 80, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39ZT, DE000PA39ZT8 / BlackBerry Limited, CA09228F1036 Short USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 1 10, , ,0000 3,50% PA39ZU, DE000PA39ZU6 / British Sky Broadcasting Group PLC, GB Short GBp London Stock Exchange NYSE Liffe (London) 1 971, , ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PA39ZV, DE000PA39ZV4 / Commerzbank AG, DE000CBK1001 Short Eurex 1 18, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39ZW, DE000PA39ZW2 / Namens-Stammaktie der Deutsche Telekom AG, DE Short Eurex 1 12, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39ZX, DE000PA39ZX0 / Deutz AG, DE Short *** 1 8,5500 7, ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39ZY, DE000PA39ZY8 / ebay Inc., US Short USD NASDAQ GS 2 International Securities Exchange (ISE) 0,10 62, , ,0000 3,50% 26 / 37

27 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Op- tions- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA39ZZ, DE000PA39ZZ5 / ElringKlinger AG, DE Short *** 0,10 35, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39Z0, DE000PA39Z07 / ElringKlinger AG, DE Short *** 0,10 37, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39Z1, DE000PA39Z15 / ElringKlinger AG, DE Short *** 0,10 39, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39Z2, DE000PA39Z23 / Erste Group Bank AG, AT Short Wiener Börse AG Eurex 0,10 33, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39Z3, DE000PA39Z31 / Evonik Industries AG, DE000EVNK013 Short *** 0,10 35, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39Z4, DE000PA39Z49 / Gemalto N.V., NL Short Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 0,10 100, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39Z5, DE000PA39Z56 / GlaxoSmithKline plc, GB Short GBp London Stock Exchange NYSE Liffe (London) 0, , , ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / 27 / 37

28 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Op- tions- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA39Z6, DE000PA39Z64 / Grammer AG, DE Short *** 0,10 45, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39Z7, DE000PA39Z72 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE Short Eurex 0,10 81, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA39Z8, DE000PA39Z80 / Hewlett-Packard Company, US Short USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 43, , ,0000 3,50% PA39Z9, DE000PA39Z98 / Namens-Stammaktie der Infineon Technologies AG, DE Short Eurex 1 11, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA390A, DE000PA390A7 / Jenoptik AG, DE Short *** 1 16, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA390B, DE000PA390B5 / Namens-Stammaktie der Lagadère SCA, FR Short Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 30, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PA390C, DE000PA390C3 / National Grid PLC, GB00B08SNH34 Short GBp London Stock Exchange NYSE Liffe (London) 1 869, , ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / 28 / 37