BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main. Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 2. Mai 2016

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1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 2. Mai 2016 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 5. Juni 2015 zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 71

2 . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt X. Optionsscheinbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 5. Juni 2015 einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und gegebenenfalls dessen zukünftigen Nachträgen zu lesen. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die per Verweis einbezogenen Dokumente und etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen der Optionsscheine sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite derivate.bnpparibas.com oder einer diese ersetzenden Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt, einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und etwaiger Nachträge, in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 71

3 . ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN Actelion Pharmaceuticals Ltd, ISIN CH Namens- adidas AG, ISIN DE000A1EWWW0 ADVA Optical Networking SE, ISIN DE AEGON NV, ISIN NL Air Liquide SA, ISIN FR Airbus Group SE, ISIN NL Alcoa Inc., ISIN US Vinkulierte Namens- Allianz SE, ISIN DE Altria Group, Inc., ISIN US02209S1033 Amazon.com, Inc., ISIN US Advanced Micro Devices, Inc., ISIN US American Airlines Group Inc., ISIN US02376R1023 American Express Company, ISIN US ams AG, ISIN AT0000A18XM4 Anadarko Petroleum Corporation, ISIN US Andritz AG, ISIN AT Anglo American plc, ISIN GB00B1XZS820 Atos SE, ISIN FR AURUBIS AG, ISIN DE Avon Products Inc, ISIN US AXA, ISIN FR Axel Springer SE, ISIN DE Banco Santander SA, ISIN ES J37 Bank of America Corporation, ISIN US Barratt Developments PLC, ISIN GB Barrick Gold Corporation, ISIN CA Namens- BASF SE, ISIN DE000BASF / 71

4 Basiswert mit ISIN Namens- Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 Vinkulierte Namens- BayWa AG, ISIN DE Bechtle AG, ISIN DE Biogen Idec Inc., ISIN US09062X1037 The Boeing Company, ISIN US Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, ISIN DE BP p.l.c., ISIN GB Bristol-Myers Squibb Company, ISIN US British American Tobacco PLC, ISIN GB Capgemini Service SAS, ISIN FR CBS Corporation, ISIN US CF Industries Holdings, Inc, ISIN US Chipotle Mexican Grill, Inc., ISIN US The Coca-Cola Company, ISIN US Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 ConocoPhillips Company, ISIN US20825C1045 Continental AG, ISIN DE Credit Suisse Group AG, ISIN CH Coeur Mining, Inc., ISIN US Covestro AG, ISIN DE Danske Bank A/S, ISIN DK Delta Air Lines Inc., ISIN US Namens- Deutsche Bank AG, ISIN DE Namens- Deutsche Post AG, ISIN DE Diageo plc, ISIN GB Namens- Dialog Semiconductor PLC, ISIN GB The Dow Chemical Company, ISIN US Enel SpA, ISIN IT Namens- ENI SpA, ISIN IT Electronic Arts Inc., ISIN US / 71

5 Basiswert mit ISIN Engie SA, ISIN FR Facebook Inc., ISIN US30303M1027 Ferrari N.V., ISIN NL Fiat Chrysler Automobiles N.V., ISIN NL Fielmann AG, ISIN DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, ISIN DE Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, ISIN DE First Solar, Inc., ISIN US Gemalto N.V., ISIN NL General Electric Company, ISIN US GFT Technologies SE, ISIN DE Glencore PLC, ISIN JE00B4T3BW64 Grammer AG, ISIN DE Goldcorp Inc., ISIN CA Groupon, Inc., ISIN US Hapag-Lloyd AG, ISIN DE000HLAG475 Heidelberger Druckmaschinen AG, ISIN DE Heineken N.V., ISIN NL Hennes Mauritz AB, ISIN SE HP Inc, ISIN US40434L1052 Hilton Worldwide Holdings Inc., ISIN US43300A1043 The Home Depot, Inc., ISIN US Iberdrola SA, ISIN ES Y14 Imperial Brands PLC, ISIN GB Industria de Diseno Textil, S.A., ISIN ES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A., ISIN ES Johnson & Johnson, ISIN US Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, ISIN DE KGHM Polska Miedz S.A., ISIN PLKGHM Kontron AG, ISIN DE Krones AG, ISIN DE KUKA Aktiengesellschaft, ISIN DE US/investor_relations/Pages/default.aspx / 71

6 Basiswert mit ISIN LafargeHolcim Ltd, ISIN CH Namens- Lagadère SCA, ISIN FR Lanxess AG, ISIN DE Legrand SA, ISIN FR Namens- Leoni AG, ISIN DE Linde AG, ISIN DE Lloyds Banking Group plc, ISIN GB L'Oréal SA, ISIN FR LinkedIn Corporation, ISIN US53578A1088 AP Moeller - Maersk A/S, ISIN DK Marriott International, Inc., ISIN US Merck KGaA, ISIN DE METRO AG, ISIN DE Microsoft Corporation, ISIN US Monsanto Company, ISIN US61166W1018 The Mosaic Company, ISIN US61945C1036 Namens- MTU Aero Engines AG, ISIN DE000A0D9PT0 Motorola Solutions, Inc., ISIN US National Grid PLC, ISIN GB00B08SNH34 Netflix, Inc., ISIN US64110L1061 Newmont Mining Corporation, ISIN US Nordex SE, ISIN DE000A0D6554 Norsk Hydro ASA, ISIN NO Novo Nordisk A/S, ISIN DK NVIDIA Corporation, ISIN US67066G1040 OMV Aktiengesellschaft, ISIN AT Nennwertlose Namensaktien der OSRAM Licht AG, ISIN DE000LED4000 PANDORA A/S, ISIN DK PayPal Holdings Inc, ISIN US70450Y1038 Koninklijke Philips NV, ISIN NL The Procter & Gamble Company, ISIN US / 71

7 Basiswert mit ISIN Potash Corporation of Saskatchewan Inc., ISIN CA73755L1076 Qiagen NV, ISIN NL Qualcomm Incorporated, ISIN US Reckitt Benckiser Group plc, ISIN GB00B24CGK77 Repsol S.A., ISIN ES Rheinmetall AG, ISIN DE Rio Tinto plc, ISIN GB Rockwool International AS, ISIN DK RWE AG, ISIN DE Ryanair Ltd., ISIN IE00BYTBXV33 Ralph Lauren Corporation, ISIN US Reliance Steel & Aluminum Co., ISIN US Rolls-Royce Holdings PLC, ISIN GB00B63H8491 The Royal Bank of Scotland Group plc, ISIN GB00B7T77214 Sanofi, ISIN FR Nennwertlose Inhaber-Vorzugsaktien der Schaeffler AG, ISIN DE000SHA0159 SGS SA, ISIN CH Namens- Siemens AG, ISIN DE Silver Wheaton Corp., ISIN CA Sky PLC, ISIN GB Software AG, ISIN DE Standard Chartered PLC, ISIN GB Starbucks Corporation, ISIN US Stroeer Media SE, ISIN DE SUEZ ENVIRONNEMENT, ISIN FR Symrise AG, ISIN DE000SYM9999 Steinhoff International Holdings NV, ISIN NL Telefonica SA, ISIN ES E18 Telefónica Deutschland Holding AG, ISIN DE000A1J5RX9 ThyssenKrupp AG, ISIN DE corporate.sky.com / 71

8 Basiswert mit ISIN Tiffany & Co., ISIN US Total SA, ISIN FR Tullow Oil plc, ISIN GB Twitter Inc., ISIN US90184L1026 UniCredit S.p.A., ISIN IT UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, ISIN US Union Pacific Corporation, ISIN US Vestas Wind Systems A/S, ISIN DK Vinci, ISIN FR Visa Inc., ISIN US92826C8394 Wacker Chemie AG, ISIN DE000WCH8881 Wienerberger AG, ISIN AT Wolters Kluwer, ISIN NL Yara International ASA, ISIN NO Yamana Gold Inc., ISIN CA98462Y1007 easyjet plc, ISIN GB00B7KR2P84 3D Systems Corporation, ISIN US88554D2053 Namens- Aixtron SE, ISIN DE000A0WMPJ6 Alphabet Inc C, ISIN US02079K1079 Apple Inc., ISIN US Beiersdorf AG, ISIN DE CANCOM SE, ISIN DE Namens- AG, ISIN DE Namens- Deutsche Telekom AG, ISIN DE Namens- E.ON SE, ISIN DE000ENAG999 Electricite de France, ISIN FR Fresenius SE & Co. KGaA, ISIN DE Gilead Sciences, Inc., ISIN US GN Store Nord A/S, ISIN DK The Goldman Sachs Group Inc, ISIN US38141G1040 GoPro Inc., ISIN US38268T1034 Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, ISIN DE ( / 71

9 Basiswert mit ISIN Intel Corporation, ISIN US LyondellBasell Industries N.V., ISIN NL Manz AG, ISIN DE000A0JQ5U3 Monster Beverage 1990 Corporation, ISIN US61174X1090 Vinkulierte Namens- Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, ISIN DE MasterCard Inc, ISIN US57636Q1040 Novozymes A/S, ISIN DK Rocket Internet SE, ISIN DE000A12UKK6 SAP SE, ISIN DE Spirit Airlines, Inc., ISIN US Tesco PLC, ISIN GB United Continental Holdings, Inc., ISIN US Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, ISIN DE Whole Foods Market, Inc., ISIN US ( Die auf den n erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 9 / 71

10 . ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des Paragraphen 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines MINI Future Optionsscheines bzw. MINI Future Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (4) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (3) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (3) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) an einem beliebigen Tag die Schwelle erreicht oder unterschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = ( Referenzstand - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand kleiner oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. 10 / 71

11 (4) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (5) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag, zwischen dem Maßgeblichen Basispreis und dem Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (5) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) die Schwelle erreicht oder überschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzstand) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand größer oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (6) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: " Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anfängliche Basispreis und dient bei der ersten Anpassung zur Berechnung des Maßgeblichen Basispreises. "Anpassungstage ("T")": sind die im Finanzierungszeitraum tatsächlich angefallenen Kalendertage dividiert durch 360. "Auflösungsfrist": ist eine Frist von maximal drei Handelsstunden an der Referenzstelle nach Eintritt eines Ereignisses. Wird der als Schlusskurs festgestellte Kurs des Basiswerts am Tag des Eintritts des Ereignisses vor Ablauf der Auflösungsfrist festgestellt und ist der Referenzstand zu diesem Zeitpunkt noch nicht ermittelt, endet die Auflösungsfrist erst nach dem offiziellen Handelsbeginn am darauf folgenden Handelstag. Tritt während der Auflösungsfrist eine technische Störung ein, während der der Beobachtungskurs nicht ermittelt werden kann, verlängert sich die Auflösungsfrist um die Dauer dieser Störung. Tritt während der Auflösungsfrist eine Marktstörung ein, so finden die Regelungen des 4 Anwendung. "Ausübungstag": ist jeweils der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats, beginnend mit dem 31. Mai "Bankgeschäftstag": ist (a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und (b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. 11 / 71

12 "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Beobachtungskurs": ist jeder innerhalb des Beobachtungszeitraums von der Referenzstelle als offizieller Kurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts, beginnend mit dem ersten offiziell festgestellten Kurs zum Beobachtungszeitraumbeginn (3. Mai 2016). "Beobachtungszeitraum": ist der Zeitpunkt, an dem der erste unter Beobachtungskurs definierte Kurs vorliegt, bis zur Feststellung des Referenzpreises oder des Ereignisses (jeweils einschließlich). Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt 4 entsprechend. "Bewertungstag": ist der früheste der folgenden Tage: (a) (b) (c) der Ausübungstag; der Kündigungstermin, zu dem die Emittentin die Kündigung gemäß 2 erklärt; und der Tag an dem ein Ereignis eintritt, spätestens jedoch der Tag, an dem der Referenzstand ermittelt wird. Ist der Bewertungstag kein Handelstag, dann gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "Börsengeschäftstag": ist jeder Tag, an dem die Börse, an der die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Optionsscheine einbezogen wurden für den Handel geöffnet ist. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt oder ihre Nachfolgerin. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Für einen MINI Future Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Nettodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende nach Abzug von etwaigen an der Quelle einbehaltenen Steuern) bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Für einen MINI Future Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Bruttodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende vor Abzug von etwaigen an der Quelle einzubehaltenden Steuern), bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. "Fälligkeitstag": ist der Tag, der vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegt. "Finanzierungszeitraum": ist der Zeitraum zwischen dem Tag, an dem der Referenzzinssatz zuletzt neu festgelegt und veröffentlicht wurde (einschließlich) - der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht - bis zum Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises (ausschließlich). "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswerts durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. 12 / 71

13 "Maßgeblicher Basispreis": entspricht zunächst dem Anfänglichen Basispreis. Anschließend wird er von der Berechnungsstelle zu jedem Anpassungstag angepasst und gilt dann jeweils ab diesem Anpassungstag (einschließlich) bis zum nächsten Anpassungstag (ausschließlich). Der nach dem Anfänglichen Basispreis neue Maßgebliche Basispreis wird wie folgt ermittelt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R + Zinsanpassungssatz) x T) - DIV Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R - Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) "Maßgeblicher Basispreis Vorangehend": bezeichnet den Maßgeblichen Basispreis des Tages, an dem der aktuelle Referenzzinssatz zuletzt festgelegt wurde; der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der Borsa Italiana (MTA) notiert werden, der als Schlusskurs (Reference Close) festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann wird die Feststellung des Referenzpreises auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag verschoben. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. "Referenzzinssatz" ("R"): ist in Bezug auf die jeweilige Ermittlung des Maßgeblichen Basispreises neu der dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Referenzzinssatz, der gegenwärtig auf der in nachstehender Tabelle unter "Referenzzinssatz/" aufgeführten veröffentlicht wird. Für den Fall, dass der Zinssatz in Bezug auf einen Anpassungstag künftig mehrmals festgelegt und veröffentlicht wird, bestimmt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB), welcher dieser Zinssätze künftig maßgeblich sein soll und wo er veröffentlicht wird; die Emittentin gibt diese Entscheidung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt. Für den Fall, dass es bei der Ermittlung des Zinssatzes oder bei der ermittelnden Stelle zu einer Änderung kommt, die Einfluss auf die Höhe des Zinssatzes hat oder haben kann, wird die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) den Zinssatz ersetzen. Den neuen Zinssatz wird die Emittentin gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekanntgeben. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder unterschreitet. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder überschreitet. " Referenzstand": ist der Kurs, der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) auf der Grundlage der festgestellten Kurse als der Referenzstand innerhalb der Auflösungsfrist bestimmt wird. 13 / 71

14 " Schwelle": ist die dem Optionsschein zugewiesene Schwelle. Die anfängliche Schwelle ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Schwelle (die "Anfängliche Schwelle"). Die Schwelle (einschließlich der Anfänglichen Schwelle) wird bei Anpassung des Maßgeblichen Basispreises wie folgt neu festgelegt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt: Maßgeblicher Basispreis x Schwellen Anpassungssatz " Schwellen Anpassungssatz": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anpassungssatz. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsanpassungssatz": ist der dem jeweiligen Optionsschein zugewiesene Zinsanpassungssatz. Der anfängliche Zinsanpassungssatz ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zinsanpassungssatz (" Zinsanpassungssatz"). Die Emittentin ist berechtigt, den Zinsanpassungssatz, einschließlich des Anfänglichen Zinsanpassungssatzes an jedem Börsengeschäftstag nach ihrem billigen Ermessen ( 315 BGB) innerhalb einer in der am Ende des 1 stehenden Tabelle für jeden Optionsschein angegebenen Bandbreite (Abweichung jeweils (+) oder (-)) unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktbedingungen (einschließlich Marktzinsniveau und Zinserwartungen des Marktes) neu festzulegen. Der angepasste Wert wird unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) veröffentlicht. (7) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der in die Auszahlungswährung wird die Emittentin den am International Interbank Spot Market tatsächlich gehandelten Kurs zugrundelegen und die Umrechnung auf Grundlage dieses Wechselkurses vornehmen. 14 / 71

15 Produkt 10 (MINI Future / Optionsscheine) WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB5XJJ, DE000PB5XJJ2 / PB5XJK, DE000PB5XJK0 / PB5XJL, DE000PB5XJL8 / PB5XJM, DE000PB5XJM6 / PB5XJN, DE000PB5XJN4 / PB5XJP, DE000PB5XJP9 / PB5XJQ, DE000PB5XJQ7 / PB5XJR, DE000PB5XJR5 / PB5XJS, DE000PB5XJS3 / PB5XJT, DE000PB5XJT1 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Actelion Pharmaceuticals Ltd, CH Namens-Stammaktie der adidas AG, DE000A1EWWW0 ADVA Optical Networking SE, DE AEGON NV, NL Air Liquide SA, FR Airbus Group SE, NL Alcoa Inc., US Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE Altria Group, Inc., US02209S1033 Amazon.com, Inc., US Options- Typ CHF Referenzstelle* SIX Swiss AG Euronext (Amsterdam) Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 146, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 107, , ,0000 3,50% Eurex 1 8,7506 9, ,5000 3,50% Euronext (Amsterdam) 1 4,7927 5, ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 94, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 51, , ,0000 3,50% NASDAQ GS 2 International Securities (ISE) 1 9, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 143, , ,0000 3,50% ) International Securities (ISE) 0,10 59, , ,0000 3,50% 0,01 626, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / CHF-LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / 15 / 71

16 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB5XJU, DE000PB5XJU9 / PB5XJV, DE000PB5XJV7 / PB5XJW, DE000PB5XJW5 / PB5XJX, DE000PB5XJX3 / PB5XJY, DE000PB5XJY1 / PB5XJZ, DE000PB5XJZ8 / PB5XJ0, DE000PB5XJ08 / PB5XJ1, DE000PB5XJ16 / PB5XJ2, DE000PB5XJ24 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Advanced Micro Devices, Inc., US Advanced Micro Devices, Inc., US American Airlines Group Inc., US02376R1023 American Express Company, US ams AG, AT0000A18XM4 ams AG, AT0000A18XM4 Anadarko Petroleum Corporation, US Andritz AG, AT Anglo American plc, GB00B1XZS820 Options- Typ Referenzstelle* NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 CHF CHF SIX Swiss AG SIX Swiss AG Terminbörse** ) ) ) ) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 1 2,8012 3, ,0000 3,50% 1 3,2272 3, ,0000 3,50% 0,10 32, , ,0000 3,50% 0,10 62, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 20, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 22, , ,0000 3,50% ) 0,10 48, , ,0000 3,50% Wiener Börse AG Eurex 0,10 46, , ,0000 3,50% GBp 1 691, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / CHF-LIBOR 1M / CHF-LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / 16 / 71

17 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB5XJ3, DE000PB5XJ32 / PB5XJ4, DE000PB5XJ40 / PB5XJ5, DE000PB5XJ57 / PB5XJ6, DE000PB5XJ65 / PB5XJ7, DE000PB5XJ73 / PB5XJ8, DE000PB5XJ81 / PB5XJ9, DE000PB5XJ99 / PB5XKA, DE000PB5XKA9 / PB5XKB, DE000PB5XKB7 / PB5XKC, DE000PB5XKC5 / PB5XKD, DE000PB5XKD3 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Atos SE, FR AURUBIS AG, DE AURUBIS AG, DE Avon Products Inc, US AXA, FR Axel Springer SE, DE Banco Santander SA, ES J37 Bank of America Corporation, US Barratt Developments PLC, GB Barrick Gold Corporation, CA Barrick Gold Corporation, CA Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 73, , ,0000 3,50% *** 0,10 41, , ,0000 3,50% *** 0,10 43, , ,0000 3,50% ) 1 4,0956 4, ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 21, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 46, , ,0000 3,50% SIBE 3 MEFF 4 1 4,1743 4, ,0000 3,50% GBp ) Intercontinental (ICE) ) ) 1 13, , ,5000 3,50% 1 502, , ,0000 3,50% 1 16, , ,0000 3,50% 1 17, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / 17 / 71

18 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB5XKE, DE000PB5XKE1 / PB5XKF, DE000PB5XKF8 / PB5XKG, DE000PB5XKG6 / PB5XKH, DE000PB5XKH4 / PB5XKJ, DE000PB5XKJ0 / PB5XKK, DE000PB5XKK8 / PB5XKL, DE000PB5XKL6 / PB5XKM, DE000PB5XKM4 / PB5XKN, DE000PB5XKN2 / PB5XKP, DE000PB5XKP7 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 Namens-Stammaktie der Bayer AG, DE000BAY0017 Vinkulierte Namens- BayWa AG, DE Bechtle AG, DE Biogen Idec Inc., US09062X1037 The Boeing Company, US Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, DE BP p.l.c., GB Bristol- Myers Squibb Company, US British American Tobacco PLC, GB Options- Typ Referenzstelle* NASDAQ GS 2 GBp GBp Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 66, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 95, , ,0000 3,50% *** 0,10 28, , ,0000 3,50% *** 0,10 82, , ,0000 3,50% ) International Securities (ISE) 0,10 261, , ,0000 3,50% 0,10 128, , ,0000 3,50% *** 1 3,6672 3, ,0000 3,50% ) 1 357, , ,0000 3,50% 0,10 68, , ,0000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / -LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / 18 / 71

19 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB5XKQ, DE000PB5XKQ5 / PB5XKR, DE000PB5XKR3 / PB5XKS, DE000PB5XKS1 / PB5XKT, DE000PB5XKT9 / PB5XKU, DE000PB5XKU7 / PB5XKV, DE000PB5XKV5 / PB5XKW, DE000PB5XKW3 / PB5XKX, DE000PB5XKX1 / PB5XKY, DE000PB5XKY9 / PB5XKZ, DE000PB5XKZ6 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Capgemini Service SAS, FR CBS Corporation, US CBS Corporation, US CF Industries Holdings, Inc, US Chipotle Mexican Grill, Inc., US The Coca-Cola Company, US Commerzbank AG, DE000CBK1001 ConocoPhillips Company, US20825C1045 Continental AG, DE Credit Suisse Group AG, CH Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 77, , ,0000 3,50% CHF SIX Swiss AG ) ) ) ) International Securities (ISE) 0,10 43, , ,0000 3,50% 0,10 53, , ,0000 3,50% 0,10 31, , ,0000 3,50% 0,10 296, , ,0000 3,50% 0,10 42, , ,0000 3,50% Eurex 1 7,6921 7, ,0000 3,50% ) 0,10 45, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 180, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 13, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / CHF-LIBOR 1M / 19 / 71

20 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB5XK0, DE000PB5XK05 / PB5XK1, DE000PB5XK13 / PB5XK2, DE000PB5XK21 / PB5XK3, DE000PB5XK39 / PB5XK4, DE000PB5XK47 / PB5XK5, DE000PB5XK54 / PB5XK6, DE000PB5XK62 / PB5XK7, DE000PB5XK70 / PB5XK8, DE000PB5XK88 / PB5XK9, DE000PB5XK96 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Coeur Mining, Inc., US Coeur Mining, Inc., US Covestro AG, DE Danske Bank A/S, DK Delta Air Lines Inc., US Namens-Stammaktie der Deutsche Bank AG, DE Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, DE Diageo plc, GB Namens-Stammaktie der Dialog Semiconductor PLC, GB The Dow Chemical Company, US Options- Typ DKK GBp Referenzstelle* OMX Nordic Copenhagen A/S Terminbörse** International Securities (ISE) International Securities (ISE) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 1 7,2003 7, ,0000 3,50% 1 7,6950 8, ,0000 3,50% Eurex 0,10 31, , ,0000 3,50% NASDAQ OMX NORDIC ) 0,10 175, , ,0000 3,50% 0,10 38, , ,5000 3,50% Eurex 1 15, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 24, , ,0000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% *** 0,10 28, , ,0000 3,50% ) 0,10 49, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / CIBOR-1M / com -LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / 20 / 71

21 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB5XLA, DE000PB5XLA7 / PB5XLB, DE000PB5XLB5 / PB5XLC, DE000PB5XLC3 / PB5XLD, DE000PB5XLD1 / PB5XLE, DE000PB5XLE9 / PB5XLF, DE000PB5XLF6 / PB5XLG, DE000PB5XLG4 / PB5XLH, DE000PB5XLH2 / PB5XLJ, DE000PB5XLJ8 / PB5XLK, DE000PB5XLK6 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Enel SpA, IT Namens-Stammaktie der ENI SpA, IT Electronic Arts Inc., US Engie SA, FR Facebook Inc., US30303M1027 Ferrari N.V., NL Fiat Chrysler Automobiles N.V., NL Fielmann AG, DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE Options- Typ Referenzstelle* Borsa Italiana (MTA) 5 Borsa Italiana (MTA) 5 NASDAQ GS 2 Terminbörse** Borsa Italiana (IDEM) 6 Borsa Italiana (IDEM) 6 ) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 1 3,7601 3, ,0000 3,50% 1 13, , ,0000 3,50% 0,10 58, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 13, , ,0000 3,50% NASDAQ GS 2 *** 0,10 111, , ,0000 3,50% Borsa Italiana (MTA) 5 *** 0,10 43, , ,0000 3,50% Borsa Italiana (IDEM) 6 1 6,7260 7, ,0000 3,50% *** 0,10 61, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 72, , ,0000 3,50% *** 0,10 35, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 21 / 71

22 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB5XLL, DE000PB5XLL4 / PB5XLM, DE000PB5XLM2 / PB5XLN, DE000PB5XLN0 / PB5XLP, DE000PB5XLP5 / PB5XLQ, DE000PB5XLQ3 / PB5XLR, DE000PB5XLR1 / PB5XLS, DE000PB5XLS9 / PB5XLT, DE000PB5XLT7 / PB5XLU, DE000PB5XLU5 / PB5XLV, DE000PB5XLV3 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) First Solar, Inc., US Gemalto N.V., NL General Electric Company, US GFT Technologies SE, DE Glencore PLC, JE00B4T3BW64 Glencore PLC, JE00B4T3BW64 Grammer AG, DE Goldcorp Inc., CA Groupon, Inc., US Hapag- Lloyd AG, DE000HLAG475 Options- Typ Referenzstelle* NASDAQ GS 2 GBp GBp Euronext (Amsterdam) NASDAQ GS 2 Terminbörse** ) Euronext (Amsterdam) International Securities (ISE) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 40, , ,0000 3,50% 0,10 53, , ,0000 3,50% 0,10 29, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 20, , ,5000 3,50% 1 142, , ,0000 3,50% 1 155, , ,0000 3,50% *** 0,10 30, , ,0000 3,50% ) ) 1 19, , ,0000 3,50% 1 2,4238 2, ,0000 3,50% Eurex 1 19, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / -LIBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / 22 / 71

23 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB5XLW, DE000PB5XLW1 / PB5XLX, DE000PB5XLX9 / PB5XLY, DE000PB5XLY7 / PB5XLZ, DE000PB5XLZ4 / PB5XL0, DE000PB5XL04 / PB5XL1, DE000PB5XL12 / PB5XL2, DE000PB5XL20 / PB5XL3, DE000PB5XL38 / PB5XL4, DE000PB5XL46 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Heidelberger Druckmaschinen AG, DE Heineken N.V., NL Hennes Mauritz AB, SE HP Inc, US40434L1052 Hilton Worldwide Holdings Inc., US43300A1043 The Home Depot, Inc., US Iberdrola SA, ES Y14 Imperial Brands PLC, GB Industria de Diseno Textil, S.A., ES Options- Typ SEK Referenzstelle* Euronext (Amsterdam) OMX Nordic Stockholm AB Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent *** 1 1,7963 1, ,0000 3,50% Euronext (Amsterdam) NASDAQ OMX NORDIC ) ) International Securities (ISE) 0,10 77, , ,0000 3,50% 0,10 259, , ,0000 3,50% 0,10 9, , ,5000 3,50% 0,10 20, , ,0000 3,50% 0,10 127, , ,0000 3,50% SIBE 3 MEFF 4 1 5,9118 6, ,0000 3,50% GBp 0, , , ,0000 3,50% SIBE 3 MEFF 4 0,10 26, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / STIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / IBOR 1M / 23 / 71

24 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB5XL5, DE000PB5XL53 / PB5XL6, DE000PB5XL61 / PB5XL7, DE000PB5XL79 / PB5XL8, DE000PB5XL87 / PB5XL9, DE000PB5XL95 / PB5XMA, DE000PB5XMA5 / PB5XMB, DE000PB5XMB3 / PB5XMC, DE000PB5XMC1 / PB5XMD, DE000PB5XMD9 / PB5XME, DE000PB5XME7 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A., ES Johnson & Johnson, US Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE KGHM Polska Miedz S.A., PLKGHM Kontron AG, DE Krones AG, DE KUKA Aktiengesellschaft, DE LafargeHolcim Ltd, CH Namens-Stammaktie der Lagadère SCA, FR Lanxess AG, DE Options- Typ GBp PLN Referenzstelle* Warsaw Stock Terminbörse** International Securities (ISE) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 1 503, , ,0000 3,50% 0,10 106, , ,0000 3,50% *** 0,10 77, , ,5000 3,50% Warsaw Stock (Derivatives Market) 0,10 70, , ,0000 3,50% *** 1 1,8590 2, ,0000 3,50% *** 0,10 90, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 80, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Eurex 0,10 41, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 21, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 44, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / GBP-LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / WIBOR 1M / /wibor.action IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 24 / 71

25 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB5XMF, DE000PB5XMF4 / PB5XMG, DE000PB5XMG2 / PB5XMH, DE000PB5XMH0 / PB5XMJ, DE000PB5XMJ6 / PB5XMK, DE000PB5XMK4 / PB5XML, DE000PB5XML2 / PB5XMM, DE000PB5XMM0 / PB5XMN, DE000PB5XMN8 / PB5XMP, DE000PB5XMP3 / PB5XMQ, DE000PB5XMQ1 / PB5XMR, DE000PB5XMR9 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Legrand SA, FR Namens-Stammaktie der Leoni AG, DE Linde AG, DE Linde AG, DE Lloyds Banking Group plc, GB L'Oréal SA, FR LinkedIn Corporation, US53578A1088 LinkedIn Corporation, US53578A1088 AP Moeller - Maersk A/S, DK Marriott International, Inc., US Merck KGaA, DE Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 47, , ,0000 3,50% GBp *** 0,10 29, , ,5000 3,50% Eurex 0,10 122, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 127, , ,0000 3,50% 1 63, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 150, , ,0000 3,50% DKK OMX Nordic Copenhagen A/S NASDAQ GS 2 ) ) NASDAQ OMX NORDIC ) 0,10 110, , ,0000 3,50% 0,10 113, , ,0000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% 0,10 63, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 76, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / CIBOR-1M / com -LIBOR 1M / IBOR 1M / 25 / 71

26 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB5XMS, DE000PB5XMS7 / PB5XMT, DE000PB5XMT5 / PB5XMU, DE000PB5XMU3 / PB5XMV, DE000PB5XMV1 / PB5XMW, DE000PB5XMW9 / PB5XMX, DE000PB5XMX7 / PB5XMY, DE000PB5XMY5 / PB5XMZ, DE000PB5XMZ2 / PB5XM0, DE000PB5XM03 / PB5XM1, DE000PB5XM11 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) METRO AG, DE Microsoft Corporation, US Monsanto Company, US61166W1018 The Mosaic Company, US61945C1036 Namens-Stammaktie der MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 Motorola Solutions, Inc., US National Grid PLC, GB00B08SNH34 Netflix, Inc., US64110L1061 Newmont Mining Corporation, US Newmont Mining Corporation, US Options- Typ Referenzstelle* NASDAQ GS 2 GBp NASDAQ GS 2 Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 26, , ,0000 3,50% International Securities (ISE) ) ) 0,10 47, , ,0000 3,50% 0,10 88, , ,0000 3,50% 0,10 26, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 74, , ,5000 3,50% ) ) International Securities (ISE) International Securities (ISE) 0,10 69, , ,5000 3,50% 1 924, , ,0000 3,50% 0,10 81, , ,0000 3,50% 1 31, , ,0000 3,50% 1 33, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / IBOR 1M / -LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / -LIBOR 1M / 26 / 71