BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main. Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 24.

Transkript

1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 770 vom 24. September 2015 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 5. Juni 2015 zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 92

2 . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt X. Optionsscheinbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 5. Juni 2015 einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und gegebenenfalls dessen zukünftigen Nachträgen zu lesen. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die per Verweis einbezogenen Dokumente und etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen der Optionsscheine sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite derivate.bnpparibas.com oder einer diese ersetzenden Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt, einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und etwaiger Nachträge, in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 92

3 . ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, ISIN DE Genmab A/S, ISIN DK Apple Inc., ISIN US Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE, ISIN DE000PAH0038 Namens- Dialog Semiconductor PLC, ISIN GB Namens- E.ON SE, ISIN DE000ENAG999 Morphosys AG, ISIN DE Namens- BASF SE, ISIN DE000BASF111 Namens- Deutsche Telekom AG, ISIN DE Nordex SE, ISIN DE000A0D6554 Bayerische Motoren Werke AG, ISIN DE Dürr Aktiengesellschaft, ISIN DE Danske Bank A/S, ISIN DK Rio Tinto plc, ISIN GB Wirecard AG, ISIN DE Continental AG, ISIN DE FLSmidth & Co. A/S, ISIN DK Bilfinger SE, ISIN DE AP Moeller - Maersk A/S, ISIN DK Netflix, Inc., ISIN US64110L1061 Intel Corporation, ISIN US Vonovia SE, ISIN DE000A1ML7J1 Barrick Gold Corporation, ISIN CA Namens- Aixtron SE, ISIN DE000A0WMPJ6 Vestas Wind Systems A/S, ISIN DK Starbucks Corporation, ISIN US Fresenius SE & Co. KGaA, ISIN DE Symrise AG, ISIN DE000SYM9999 The Boeing Company, ISIN US United Internet AG, ISIN DE Fingerprint Cards AB, ISIN SE Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) ( ( / 92

4 Basiswert mit ISIN Namens- Nokia OYJ, ISIN FI Rocket Internet SE, ISIN DE000A12UKK6 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, ISIN DE Glencore PLC, ISIN JE00B4T3BW64 Zalando SE, ISIN DE000ZAL1111 Essilor International Société Anonyme, ISIN FR Südzucker AG, ISIN DE Stroeer Media SE, ISIN DE TDC AS, ISIN DK GFK SE, ISIN DE Zurich Financial Services AG, ISIN CH Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, ISIN DE American Airlines Group Inc., ISIN US02376R1023 The Walt Disney Company, ISIN US Cisco Systems, Inc., ISIN US17275R1023 Société Générale SA, ISIN FR Heidelberger Druckmaschinen AG, ISIN DE General Electric Company, ISIN US Wienerberger AG, ISIN AT CTS Eventim AG, ISIN DE Qiagen NV, ISIN NL ThyssenKrupp AG, ISIN DE AstraZeneca PLC, ISIN GB Raiffeisen Bank International AG, ISIN AT Namens- Royal Dutch Shell PLC, ISIN GB00B03MLX29 Credit Suisse Group AG, ISIN CH PayPal Holdings Inc, ISIN US70450Y1038 General Mills, Inc., ISIN US Salzgitter AG, ISIN DE Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, ISIN DE Merck KGaA, ISIN DE Yahoo! Inc., ISIN US Visa Inc., ISIN US92826C8394 Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) / 92

5 Basiswert mit ISIN BP p.l.c., ISIN GB Peugeot S.A., ISIN FR Namens- Kloeckner & Co SE, ISIN DE000KC01000 Celgene Corporation, ISIN US Hewlett-Packard Company, ISIN US OMV Aktiengesellschaft, ISIN AT Deutz AG, ISIN DE Fiat Chrysler Automobiles N.V., ISIN NL Telecom Italia SpA, ISIN IT Banco Santander SA, ISIN ES J37 Berkshire Hathaway Inc, ISIN US FedEx Corp., ISIN US31428X1063 Compagnie de Saint Gobain SA, ISIN FR Evonik Industries AG, ISIN DE000EVNK013 British American Tobacco PLC, ISIN GB Manz Automation AG, ISIN DE000A0JQ5U3 Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, ISIN DE SanDisk Corporation, ISIN US80004C1018 LinkedIn Corporation, ISIN US53578A1088 METRO AG, ISIN DE Namens- TUI AG, ISIN DE000TUAG000 Renault SA, ISIN FR Grammer AG, ISIN DE StatoilHydro, ISIN NO Schlumberger Limited, ISIN AN ElringKlinger AG, ISIN DE Bristol-Myers Squibb Company, ISIN US Telefonica SA, ISIN ES E18 Actelion Pharmaceuticals Ltd, ISIN CH SMA Solar Technology AG, ISIN DE000A0DJ6J9 Iberdrola SA, ISIN ES Y14 NVIDIA Corporation, ISIN US67066G1040 Silver Wheaton Corp., ISIN CA Twitter Inc., ISIN US90184L1026 IMMOFINANZ AG, ISIN AT Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) / 92

6 Basiswert mit ISIN Deutsche Wohnen AG, ISIN DE000A0HN5C6 Bank of America Corporation, ISIN US Software AG, ISIN DE Andritz AG, ISIN AT VERBUND AG, ISIN AT Motorola Solutions, Inc., ISIN US Gas Natural SDG, S.A., ISIN ES Vallourec S.A., ISIN FR Wynn Resorts, Limited, ISIN US ams AG, ISIN AT0000A18XM4 Delta Air Lines Inc., ISIN US Ford Motor Company, ISIN US BHP Billiton Plc, ISIN GB Repsol S.A., ISIN ES Caterpillar Inc., ISIN US Gemalto N.V., ISIN NL The Procter & Gamble Company, ISIN US D Systems Corporation, ISIN US88554D2053 BayWa AG, ISIN DE Intesa SanPaolo SpA, ISIN IT Coeur Mining, Inc., ISIN US Kontron AG, ISIN DE Indus Holding AG, ISIN DE Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, ISIN AT Adobe Systems Inc, ISIN US00724F1012 Qualcomm Incorporated, ISIN US Avon Products Inc, ISIN US Royal BAM Group nv, ISIN NL Yara International ASA, ISIN NO Namens- Hamburger Hafen und Logistik AG, ISIN DE000A0S8488 Volvo AB, ISIN SE Saipem S.p.A., ISIN IT HSBC Holdings plc, ISIN GB The Mosaic Company, ISIN US61945C1036 Groupon, Inc., ISIN US Singulus Technologies AG, ISIN DE Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) corporate.ford.com / 92

7 Basiswert mit ISIN Namens- Arcelor Mittal, ISIN LU H. Lundbeck A/S, ISIN DK Aperam société anonyme, ISIN LU Royal Boskalis Westminster N.V., ISIN NL Smiths Group plc, ISIN GB00B1WY2338 Bunge Limited, ISIN BMG Potash Corporation of Saskatchewan Inc., ISIN CA73755L1076 Namens- Siemens AG, ISIN DE Namens- Daimler AG, ISIN DE Namens- Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 Vinkulierte Namens- Allianz SE, ISIN DE Blackrock, Inc., ISIN US09247X1019 Linde AG, ISIN DE RWE AG, ISIN DE Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 Vinkulierte Namens- Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, ISIN DE Namens- Infineon Technologies AG, ISIN DE Vinci, ISIN FR Namens- adidas AG, ISIN DE000A1EWWW0 AURUBIS AG, ISIN DE Nestle SA, ISIN CH AXA, ISIN FR Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, ISIN DE Electricite de France, ISIN FR L'Oréal SA, ISIN FR Danone SA, ISIN FR Namens- Hannover Rueckversicherung AG, ISIN DE LyondellBasell Industries N.V., ISIN NL Sanofi, ISIN FR LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, ISIN FR LafargeHolcim Ltd, ISIN CH Lanxess AG, ISIN DE Honeywell International Inc., ISIN US Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) / 92

8 Basiswert mit ISIN Orange SA, ISIN FR Chevron Corporation, ISIN US Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, ISIN DE Alcoa Inc., ISIN US Airbus Group SE, ISIN NL Namens- Leoni AG, ISIN DE Fielmann AG, ISIN DE Rheinmetall AG, ISIN DE Bechtle AG, ISIN DE Carrefour SA, ISIN FR Gerresheimer AG, ISIN DE000A0LD6E6 Namens- AG, ISIN DE Biogen Idec Inc., ISIN US09062X1037 Monsanto Company, ISIN US61166W1018 Newmont Mining Corporation, ISIN US Telefónica Deutschland Holding AG, ISIN DE000A1J5RX9 Koninklijke Philips NV, ISIN NL Carlsberg A/S, ISIN DK Wincor Nixdorf AG, ISIN DE000A0CAYB2 ebay Inc., ISIN US Gilead Sciences, Inc., ISIN US Anglo American plc, ISIN GB00B1XZS820 OSRAM Licht AG, ISIN DE000LED4000 Namens- Compagnie Générale des Etablissements Michelin, ISIN FR Namens- Talanx AG, ISIN DE000TLX1005 Enel SpA, ISIN IT Erste Group Bank AG, ISIN AT Accor SA, ISIN FR Credit Agricole SA, ISIN FR Veolia Environment S.A., ISIN FR Namens- ENI SpA, ISIN IT Ordinary Depositary Receipts der Unilever NV, ISIN NL Namens- Lagadère SCA, ISIN FR Publicis Groupe SA, ISIN FR H & M Hennes & Mauritz AB, ISIN SE Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) ( about.hm.com/ir 8 / 92

9 Basiswert mit ISIN Air Liquide SA, ISIN FR Safran Société Anonyme, ISIN FR AEGON NV, ISIN NL Koninklijke Ahold NV, ISIN NL Namens- ProSiebenSat.1 Media AG, ISIN DE000PSM7770 GEA Group AG, ISIN DE Télévision Française 1 Société anonyme, ISIN FR Eli Lilly Co, ISIN US Thales Société Anonyme, ISIN FR Tesco PLC, ISIN GB Novozymes A/S, ISIN DK TRYG A/S, ISIN DK Atos SE, ISIN FR Anadarko Petroleum Corporation, ISIN US BlackBerry Limited, ISIN CA09228F1036 Legrand SA, ISIN FR Engie SA, ISIN FR Tullow Oil plc, ISIN GB Faurecia S.A., ISIN FR Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 9 / 92

10 . ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des Paragraphen 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines MINI Future Optionsscheines bzw. MINI Future Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (4) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (3) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (3) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) an einem beliebigen Tag die Schwelle erreicht oder unterschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = ( Referenzstand - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand kleiner oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. 10 / 92

11 (4) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (5) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag, zwischen dem Maßgeblichen Basispreis und dem Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (5) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) die Schwelle erreicht oder überschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzstand) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand größer oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (6) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: " Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anfängliche Basispreis und dient bei der ersten Anpassung zur Berechnung des Maßgeblichen Basispreises. "Anpassungstage ("T")": sind die im Finanzierungszeitraum tatsächlich angefallenen Kalendertage dividiert durch 360. "Auflösungsfrist": ist eine Frist von maximal drei Handelsstunden an der Referenzstelle nach Eintritt eines Ereignisses. Wird der als Schlusskurs festgestellte Kurs des Basiswerts am Tag des Eintritts des Ereignisses vor Ablauf der Auflösungsfrist festgestellt und ist der Referenzstand zu diesem Zeitpunkt noch nicht ermittelt, endet die Auflösungsfrist erst nach dem offiziellen Handelsbeginn am darauf folgenden Handelstag. Tritt während der Auflösungsfrist eine technische Störung ein, während der der Beobachtungskurs nicht ermittelt werden kann, verlängert sich die Auflösungsfrist um die Dauer dieser Störung. Tritt während der Auflösungsfrist eine Marktstörung ein, so finden die Regelungen des 4 Anwendung. "Ausübungstag": ist jeweils der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats, beginnend mit dem 30. Oktober "Bankgeschäftstag": ist (a) (b) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. 11 / 92

12 "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Beobachtungskurs": ist jeder innerhalb des Beobachtungszeitraums von der Referenzstelle als offizieller Kurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts, beginnend mit dem ersten offiziell festgestellten Kurs zum Beobachtungszeitraumbeginn (25. September 2015). "Beobachtungszeitraum": ist der Zeitpunkt, an dem der erste unter Beobachtungskurs definierte Kurs vorliegt, bis zur Feststellung des Referenzpreises oder des Ereignisses (jeweils einschließlich). Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt 4 entsprechend. "Bewertungstag": ist der früheste der folgenden Tage: (a) (b) (c) der Ausübungstag; der Kündigungstermin, zu dem die Emittentin die Kündigung gemäß 2 erklärt; und der Tag an dem ein Ereignis eintritt, spätestens jedoch der Tag, an dem der Referenzstand ermittelt wird. Ist der Bewertungstag kein Handelstag, dann gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "Börsengeschäftstag": ist jeder Tag, an dem die Börse, an der die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Optionsscheine einbezogen wurden für den Handel geöffnet ist. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt oder ihre Nachfolgerin. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Für einen MINI Future Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Nettodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende nach Abzug von etwaigen an der Quelle einbehaltenen Steuern) bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Für einen MINI Future Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Bruttodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende vor Abzug von etwaigen an der Quelle einzubehaltenden Steuern), bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. "Fälligkeitstag": ist der Tag, der vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegt. "Finanzierungszeitraum": ist der Zeitraum zwischen dem Tag, an dem der Referenzzinssatz zuletzt neu festgelegt und veröffentlicht wurde (einschließlich) - der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht - bis zum Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises (ausschließlich). "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswerts durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. 12 / 92

13 "Maßgeblicher Basispreis": entspricht zunächst dem Anfänglichen Basispreis. Anschließend wird er von der Berechnungsstelle zu jedem Anpassungstag angepasst und gilt dann jeweils ab diesem Anpassungstag (einschließlich) bis zum nächsten Anpassungstag (ausschließlich). Der nach dem Anfänglichen Basispreis neue Maßgebliche Basispreis wird wie folgt ermittelt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R + Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R - Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) "Maßgeblicher Basispreis Vorangehend": bezeichnet den Maßgeblichen Basispreis des Tages, an dem der aktuelle Referenzzinssatz zuletzt festgelegt wurde; der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der Borsa Italiana (MTA) notiert werden, der als Schlusskurs (Reference Close) festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann wird die Feststellung des Referenzpreises auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag verschoben. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. "Referenzzinssatz" ("R"): ist in Bezug auf die jeweilige Ermittlung des Maßgeblichen Basispreises neu der dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Referenzzinssatz, der gegenwärtig auf der in nachstehender Tabelle unter "Referenzzinssatz/Internetseite" aufgeführten Internetseite veröffentlicht wird. Für den Fall, dass der Zinssatz in Bezug auf einen Anpassungstag künftig mehrmals festgelegt und veröffentlicht wird, bestimmt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB), welcher dieser Zinssätze künftig maßgeblich sein soll und wo er veröffentlicht wird; die Emittentin gibt diese Entscheidung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt. Für den Fall, dass es bei der Ermittlung des Zinssatzes oder bei der ermittelnden Stelle zu einer Änderung kommt, die Einfluss auf die Höhe des Zinssatzes hat oder haben kann, wird die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) den Zinssatz ersetzen. Den neuen Zinssatz wird die Emittentin gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekanntgeben. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder unterschreitet. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder überschreitet. " Referenzstand": ist der Kurs, der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) auf der Grundlage der festgestellten Kurse als der Referenzstand innerhalb der Auflösungsfrist bestimmt wird. 13 / 92

14 " Schwelle": ist die dem Optionsschein zugewiesene Schwelle. Die anfängliche Schwelle ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Schwelle (die "Anfängliche Schwelle"). Die Schwelle (einschließlich der Anfänglichen Schwelle) wird bei Anpassung des Maßgeblichen Basispreises wie folgt neu festgelegt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt: Maßgeblicher Basispreis x Schwellen Anpassungssatz " Schwellen Anpassungssatz": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anpassungssatz. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsanpassungssatz": ist der dem jeweiligen Optionsschein zugewiesene Zinsanpassungssatz. Der anfängliche Zinsanpassungssatz ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zinsanpassungssatz (" Zinsanpassungssatz"). Die Emittentin ist berechtigt, den Zinsanpassungssatz, einschließlich des Anfänglichen Zinsanpassungssatzes an jedem Börsengeschäftstag nach ihrem billigen Ermessen ( 315 BGB) innerhalb einer in der am Ende des 1 stehenden Tabelle für jeden Optionsschein angegebenen Bandbreite (Abweichung jeweils (+) oder (-)) unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktbedingungen (einschließlich Marktzinsniveau und Zinserwartungen des Marktes) neu festzulegen. Der angepasste Wert wird unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) veröffentlicht. (7) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der in die Auszahlungswährung ist der am Bewertungstag von der Europäischen Zentralbank für diesen Tag festgelegte und auf der Reutersseite ECB37 veröffentlichte Wechselkurs maßgeblich. Ist auf der vorgenannten Bildschirmseite für den relevanten Umrechnungszeitpunkt an dem Bewertungstag noch kein aktualisierter Wechselkurs verfügbar, erfolgt die Umrechnung auf Grundlage des zuletzt angezeigten Wechselkurses; handelt es sich jedoch um einen nicht nur kurzfristigen vorübergehenden technischen Fehler, erfolgt die maßgebliche Umrechnung auf Grundlage des aktuellen, auf der Internetseite angezeigten, betreffenden Wechselkurses. Sollte ein solcher Kurs nicht mehr auf der vorgenannten Bildschirmseite bzw. Internetseite, sondern auf einer anderen von der Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) ausgewählten Seite ("Ersatzseite") veröffentlicht werden, so ist der auf der Ersatzseite veröffentlichte Kurs einer Umrechnung der in die Auszahlungswährung maßgeblich. Die Emittentin wird die Ersatzseite unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt machen. Sollte die Ermittlung eines Wechselkurses dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unverzüglich einen anderen Kurs als Umrechnungskurs festlegen. Sollte am Bewertungstag der Wechselkurs auf der vorgenannten Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite nicht veröffentlicht werden und die Emittentin keinen anderen Kurs als Umrechnungskurs festgelegt haben, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main auffordern, ihr die An- und Verkaufskurse (Geld/Briefkurse) für den Umtausch von in Auszahlungswährung in Frankfurt am Main mitzuteilen und daraus Mittelkurse ermitteln. Der Umrechnungskurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel dieser Mittelkurse. 14 / 92

15 Produkt 10 (MINI Future / Optionsscheine): WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9Q6G, DE000PS9Q6G1 / PS9Q6H, DE000PS9Q6H9 / PS9Q6J, DE000PS9Q6J5 / PS9Q6K, DE000PS9Q6K3 / PS9Q6L, DE000PS9Q6L1 / PS9Q6M, DE000PS9Q6M9 / PS9Q6N, DE000PS9Q6N7 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE Genmab A/S, DK Genmab A/S, DK Apple Inc., US Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE, DE000PAH0038 Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE, DE000PAH0038 Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE, DE000PAH0038 Options- Typ DKK DKK Referenzstelle* OMX Nordic Copenhagen A/S OMX Nordic Copenhagen A/S NASDAQ GS 2 Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 107, , ,0000 3,50% *** 0,10 501, , ,0000 3,50% *** 0,10 603, , ,0000 3,50% International Securities (ISE) 0,10 89, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 32, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 37, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 40, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / CIBOR-1M / com CIBOR-1M / com IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 15 / 92

16 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9Q6P, DE000PS9Q6P2 / PS9Q6Q, DE000PS9Q6Q0 / PS9Q6R, DE000PS9Q6R8 / PS9Q6S, DE000PS9Q6S6 / PS9Q6T, DE000PS9Q6T4 / PS9Q6U, DE000PS9Q6U2 / PS9Q6V, DE000PS9Q6V0 / PS9Q6W, DE000PS9Q6W8 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Namens-Stammaktie der Dialog Semiconductor PLC, GB Namens-Stammaktie der Dialog Semiconductor PLC, GB Namens-Stammaktie der E.ON SE, DE000ENAG999 Namens-Stammaktie der E.ON SE, DE000ENAG999 Morphosys AG, DE Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 Namens-Stammaktie der Deutsche Telekom AG, DE Nordex SE, DE000A0D6554 Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent *** 0,10 24, , ,0000 3,50% *** 0,10 32, , ,0000 3,50% Eurex 1 5,1989 5, ,0000 3,50% Eurex 1 5,7270 5, ,0000 3,50% *** 0,10 47, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 42, , ,0000 3,50% Eurex 1 13, , ,0000 3,50% *** 0,10 20, , ,5000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 16 / 92

17 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9Q6X, DE000PS9Q6X6 / PS9Q6Y, DE000PS9Q6Y4 / PS9Q6Z, DE000PS9Q6Z1 / PS9Q60, DE000PS9Q603 / PS9Q61, DE000PS9Q611 / PS9Q62, DE000PS9Q629 / PS9Q63, DE000PS9Q637 / PS9Q64, DE000PS9Q645 / PS9Q65, DE000PS9Q652 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Bayerische Motoren Werke AG, DE Dürr Aktiengesellschaft, DE Danske Bank A/S, DK Rio Tinto plc, GB Rio Tinto plc, GB Rio Tinto plc, GB Wirecard AG, DE Wirecard AG, DE Continental AG, DE Options- Typ DKK GBp GBp GBp Referenzstelle* OMX Nordic Copenhagen A/S London Stock London Stock London Stock Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 54, , ,0000 3,50% *** 0,10 43, , ,0000 3,50% NASDAQ OMX NORDIC NYSE Liffe (London) NYSE Liffe (London) NYSE Liffe (London) 0,10 182, , ,0000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% *** 0,10 34, , ,0000 3,50% *** 0,10 36, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 165, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / CIBOR-1M / com GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 17 / 92

18 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9Q66, DE000PS9Q660 / PS9Q67, DE000PS9Q678 / PS9Q68, DE000PS9Q686 / PS9Q69, DE000PS9Q694 / PS9Q7A, DE000PS9Q7A2 / PS9Q7B, DE000PS9Q7B0 / PS9Q7C, DE000PS9Q7C8 / PS9Q7D, DE000PS9Q7D6 / PS9Q7E, DE000PS9Q7E4 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) FLSmidth & Co. A/S, DK Bilfinger SE, DE AP Moeller - Maersk A/S, DK AP Moeller - Maersk A/S, DK Netflix, Inc., US64110L1061 Intel Corporation, US Vonovia SE, DE000A1ML7J1 Vonovia SE, DE000A1ML7J1 Vonovia SE, DE000A1ML7J1 Options- Typ DKK DKK DKK Referenzstelle* OMX Nordic Copenhagen A/S OMX Nordic Copenhagen A/S OMX Nordic Copenhagen A/S NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 Terminbörse** NASDAQ OMX NORDIC * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 144, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 30, , ,0000 3,50% NASDAQ OMX NORDIC NASDAQ OMX NORDIC ) International Securities (ISE) 0, , , ,0000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% 0,10 83, , ,0000 3,50% 0,10 23, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 20, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 25, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 25, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite CIBOR-1M / com IBOR 1M / CIBOR-1M / com CIBOR-1M / com IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 18 / 92

19 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9Q7F, DE000PS9Q7F1 / PS9Q7G, DE000PS9Q7G9 / PS9Q7H, DE000PS9Q7H7 / PS9Q7J, DE000PS9Q7J3 / PS9Q7K, DE000PS9Q7K1 / PS9Q7L, DE000PS9Q7L9 / PS9Q7M, DE000PS9Q7M7 / PS9Q7N, DE000PS9Q7N5 / PS9Q7P, DE000PS9Q7P0 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Vonovia SE, DE000A1ML7J1 Barrick Gold Corporation, CA Namens-Stammaktie der Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 Namens-Stammaktie der Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 Vestas Wind Systems A/S, DK Starbucks Corporation, US Fresenius SE & Co. KGaA, DE Symrise AG, DE000SYM9999 Symrise AG, DE000SYM9999 Options- Typ DKK Referenzstelle* OMX Nordic Copenhagen A/S NASDAQ GS 2 Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 26, , ,0000 3,50% ) 1 4,3227 4, ,0000 3,50% Eurex 1 4,6288 5, ,0000 3,50% Eurex 1 4,7432 5, ,0000 3,50% NASDAQ OMX NORDIC International Securities (ISE) 0,10 294, , ,0000 3,50% 0,10 53, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 53, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 44, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 50, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / CIBOR-1M / com IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 19 / 92

20 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9Q7Q, DE000PS9Q7Q8 / PS9Q7R, DE000PS9Q7R6 / PS9Q7S, DE000PS9Q7S4 / PS9Q7T, DE000PS9Q7T2 / PS9Q7U, DE000PS9Q7U0 / PS9Q7V, DE000PS9Q7V8 / PS9Q7W, DE000PS9Q7W6 / PS9Q7X, DE000PS9Q7X4 / PS9Q7Y, DE000PS9Q7Y2 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) The Boeing Company, US United Internet AG, DE United Internet AG, DE Fingerprint Cards AB, SE Fingerprint Cards AB, SE Namens-Stammaktie der Nokia OYJ, FI Namens-Stammaktie der Nokia OYJ, FI Rocket Internet SE, DE000A12UKK6 Rocket Internet SE, DE000A12UKK6 Options- Typ SEK SEK Referenzstelle* OMX Nordic Stockholm AB OMX Nordic Stockholm AB Terminbörse** International Securities (ISE) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 121, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 35, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 38, , ,0000 3,50% *** 0,10 234, , ,0000 3,50% *** 0,10 251, , ,0000 3,50% OMX (Helsinki) Eurex 1 4,7843 5, ,0000 3,50% OMX (Helsinki) Eurex 1 5,0227 5, ,0000 3,50% Eurex 0,10 18, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 20, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / STIBOR 1M / STIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 20 / 92

21 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9Q7Z, DE000PS9Q7Z9 / PS9Q70, DE000PS9Q702 / PS9Q71, DE000PS9Q710 / PS9Q72, DE000PS9Q728 / PS9Q73, DE000PS9Q736 / PS9Q74, DE000PS9Q744 / PS9Q75, DE000PS9Q751 / PS9Q76, DE000PS9Q769 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE Glencore PLC, JE00B4T3BW64 Glencore PLC, JE00B4T3BW64 Glencore PLC, JE00B4T3BW64 Glencore PLC, JE00B4T3BW64 Glencore PLC, JE00B4T3BW64 Zalando SE, DE000ZAL1111 Options- Typ GBp GBp GBp GBp GBp Referenzstelle* London Stock London Stock London Stock London Stock London Stock Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 46, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 49, , ,0000 3,50% NYSE Liffe (London) NYSE Liffe (London) NYSE Liffe (London) NYSE Liffe (London) NYSE Liffe (London) 1 72, , ,0000 3,50% 1 76, , ,0000 3,50% 1 82, , ,0000 3,50% 1 93, , ,0000 3,50% 1 102, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 26, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / IBOR 1M / 21 / 92

22 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9Q77, DE000PS9Q777 / PS9Q78, DE000PS9Q785 / PS9Q79, DE000PS9Q793 / PS9Q8A, DE000PS9Q8A0 / PS9Q8B, DE000PS9Q8B8 / PS9Q8C, DE000PS9Q8C6 / PS9Q8D, DE000PS9Q8D4 / PS9Q8E, DE000PS9Q8E2 / PS9Q8F, DE000PS9Q8F9 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Essilor International Société Anonyme, FR Südzucker AG, DE Südzucker AG, DE Stroeer Media SE, DE TDC AS, DK TDC AS, DK GFK SE, DE GFK SE, DE Zurich Financial Services AG, CH Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 95, , ,0000 3,50% DKK DKK CHF OMX Nordic Copenhagen A/S OMX Nordic Copenhagen A/S SIX Swiss AG Eurex 1 13, , ,0000 3,50% Eurex 1 13, , ,0000 3,50% *** 0,10 49, , ,0000 3,50% NASDAQ OMX NORDIC NASDAQ OMX NORDIC 0,10 23, , ,0000 3,50% 0,10 30, , ,0000 3,50% *** 0,10 24, , ,0000 3,50% *** 0,10 28, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 228, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / CIBOR-1M / com CIBOR-1M / com IBOR 1M / IBOR 1M / CHF-LIBOR 1M / 22 / 92

23 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9Q8G, DE000PS9Q8G7 / PS9Q8H, DE000PS9Q8H5 / PS9Q8J, DE000PS9Q8J1 / PS9Q8K, DE000PS9Q8K9 / PS9Q8L, DE000PS9Q8L7 / PS9Q8M, DE000PS9Q8M5 / PS9Q8N, DE000PS9Q8N3 / PS9Q8P, DE000PS9Q8P8 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE American Airlines Group Inc., US02376R1023 American Airlines Group Inc., US02376R1023 The Walt Disney Company, US Cisco Systems, Inc., US17275R1023 Cisco Systems, Inc., US17275R1023 Société Générale SA, FR Heidelberger Druckmaschinen AG, DE Options- Typ Referenzstelle* NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 1 11, , ,0000 3,50% ) ) International Securities (ISE) International Securities (ISE) International Securities (ISE) 0,10 33, , ,0000 3,50% 0,10 36, , ,0000 3,50% 0,10 94, , ,0000 3,50% 0,10 21, , ,0000 3,50% 0,10 22, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 29, , ,0000 3,50% *** 1 1,9648 2, ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 23 / 92

24 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9Q8Q, DE000PS9Q8Q6 / PS9Q8R, DE000PS9Q8R4 / PS9Q8S, DE000PS9Q8S2 / PS9Q8T, DE000PS9Q8T0 / PS9Q8U, DE000PS9Q8U8 / PS9Q8V, DE000PS9Q8V6 / PS9Q8W, DE000PS9Q8W4 / PS9Q8X, DE000PS9Q8X2 / PS9Q8Y, DE000PS9Q8Y0 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) General Electric Company, US General Electric Company, US Wienerberger AG, AT CTS Eventim AG, DE CTS Eventim AG, DE Qiagen NV, NL ThyssenKrupp AG, DE AstraZeneca PLC, GB AstraZeneca PLC, GB Options- Typ GBp GBp Referenzstelle* Wiener Börse AG London Stock London Stock Terminbörse** International Securities (ISE) International Securities (ISE) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 18, , ,0000 3,50% 0,10 23, , ,0000 3,50% Eurex 1 14, , ,0000 3,50% *** 0,10 25, , ,0000 3,50% *** 0,10 27, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 21, , ,0000 3,50% Eurex 1 12, , ,0000 3,50% NYSE Liffe (London) NYSE Liffe (London) 0, , , ,0000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / 24 / 92

25 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS9Q8Z, DE000PS9Q8Z7 / PS9Q80, DE000PS9Q801 / PS9Q81, DE000PS9Q819 / PS9Q82, DE000PS9Q827 / PS9Q83, DE000PS9Q835 / PS9Q84, DE000PS9Q843 / PS9Q85, DE000PS9Q850 / PS9Q86, DE000PS9Q868 / PS9Q87, DE000PS9Q876 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Raiffeisen Bank International AG, AT Namens-Stammaktie der Royal Dutch Shell PLC, GB00B03MLX29 Credit Suisse Group AG, CH PayPal Holdings Inc, US70450Y1038 PayPal Holdings Inc, US70450Y1038 PayPal Holdings Inc, US70450Y1038 General Mills, Inc., US General Mills, Inc., US General Mills, Inc., US Options- Typ CHF Referenzstelle* Wiener Börse AG Euronext (Amsterdam) SIX Swiss AG NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 1 10, , ,0000 3,50% Euronext (Amsterdam) 0,10 13, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 22, , ,0000 3,50% ) ) ) ) ) ) 0,10 23, , ,0000 3,50% 0,10 28, , ,0000 3,50% 0,10 30, , ,0000 3,50% 0,10 45, , ,0000 3,50% 0,10 49, , ,0000 3,50% 0,10 52, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / CHF-LIBOR 1M / 25 / 92