BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main. Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 9. März 2015

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1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 9. März 2015 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 16. Juni 2014 zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 69

2 . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt X. Optionsscheinbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 16. Juni 2014 und gegebenenfalls dessen zukünftigen Nachträgen zu lesen. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt und gegebenenfalls dessen zukünftige Nachträge sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite derivate.bnpparibas.com oder eine diese ersetzende Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 69

3 . ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle ist der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN Apple Inc., ISIN US Namens- Royal Dutch Shell PLC, ISIN GB00B03MLX29 Vestas Wind Systems A/S, ISIN DK Grenkeleasing AG, ISIN DE Berkshire Hathaway Inc., ISIN US Namens- Deutsche Post AG, ISIN DE Genmab A/S, ISIN DK Grammer AG, ISIN DE Raiffeisen Bank International AG, ISIN AT Peugeot S.A., ISIN FR Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, ISIN DE Fiat Chrysler Automobiles N.V., ISIN NL Heidelberger Druckmaschinen AG, ISIN DE Bank of America Corporation, ISIN US ThyssenKrupp AG, ISIN DE Ordinary Depositary Receipts der ING Groep NV, ISIN NL Wincor Nixdorf AG, ISIN DE000A0CAYB2 Coeur Mining, Inc., ISIN US Linde AG, ISIN DE Lanxess AG, ISIN DE Pfeiffer Vacuum Technology AG, ISIN DE Namens- Infineon Technologies AG, ISIN DE ebay Inc., ISIN US Monster Beverage Corporation, ISIN US Yahoo! Inc., ISIN US Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, ISIN DE ( ( / 69

4 Basiswert mit ISIN Twitter Inc., ISIN US90184L1026 Gemalto N.V., ISIN NL Rheinmetall AG, ISIN DE Vinkulierte Namens- Stada Arzneimittel AG, ISIN DE Caterpillar Inc., ISIN US AURUBIS AG, ISIN DE AEGON NV, ISIN NL Jenoptik AG, ISIN DE Namens- Kloeckner & Co SE, ISIN DE000KC01000 Air Berlin PLC, ISIN GB00B128C026 Wienerberger AG, ISIN AT Eli Lilly Co, ISIN US Electronic Arts Inc., ISIN US Carlsberg A/S, ISIN DK Vivendi, ISIN FR BayWa AG, ISIN DE Namens- Hamburger Hafen und Logistik AG, ISIN DE000A0S8488 Salzgitter AG, ISIN DE UniCredit S.p.A., ISIN IT Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, ISIN DE SMA Solar Technology AG, ISIN DE000A0DJ6J9 Aperam société anonyme, ISIN LU Ordinary Depositary Receipts der Unilever NV, ISIN NL Heineken N.V., ISIN NL Deutz AG, ISIN DE Indus Holding AG, ISIN DE Deutsche Euroshop AG, ISIN DE Gerresheimer AG, ISIN DE000A0LD6E6 BAUER AG, ISIN DE Rolls-Royce Holdings PLC, ISIN GB00B63H8491 CF Industries Holdings, Inc, ISIN US Software AG, ISIN DE Tullow Oil plc, ISIN GB / 69

5 Basiswert mit ISIN H & M Hennes & Mauritz AB, ISIN SE Vallourec S.A., ISIN FR Rockwool International AS, ISIN DK GFK SE, ISIN DE Volvo AB, ISIN SE BG Group plc, ISIN GB ConocoPhillips Company, ISIN US20825C1045 Alcatel-Lucent, ISIN FR Singulus Technologies AG, ISIN DE KGHM Polska Miedz S.A., ISIN PLKGHM Standard Chartered PLC, ISIN GB Faurecia S.A., ISIN FR Credit Agricole SA, ISIN FR Carrefour SA, ISIN FR Assicurazioni Generali SpA, ISIN IT Globe Trade Centre S.A., ISIN PLGTC Telecom Italia SpA, ISIN IT Télévision Française 1 Société anonyme, ISIN FR H. Lundbeck A/S, ISIN DK FLSmidth & Co. A/S, ISIN DK Royal BAM Group nv, ISIN NL Namens- Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 Continental AG, ISIN DE Namens- BASF SE, ISIN DE000BASF111 Wirecard AG, ISIN DE Dürr Aktiengesellschaft, ISIN DE Atos SE, ISIN FR Abercrombie & Fitch Co., ISIN US Garmin Ltd., ISIN CH Enel SpA, ISIN IT GoPro Inc., ISIN US38268T1034 Silver Wheaton Corp., ISIN CA about.hm.com/ir / 69

6 Basiswert mit ISIN McDonald's Corporation, ISIN US Netflix, Inc., ISIN US64110L1061 Kontron AG, ISIN DE Safran Société Anonyme, ISIN FR Evonik Industries AG, ISIN DE000EVNK013 L'Oréal SA, ISIN FR Telefonica SA, ISIN ES E18 Namens- Nokia OYJ, ISIN FI Exxon Mobil Corporation, ISIN US30231G1022 RWE AG, ISIN DE Namens- MTU Aero Engines AG, ISIN DE000A0D9PT0 Orange SA, ISIN FR Goldcorp Inc., ISIN CA Namens- ProSiebenSat.1 Media AG, ISIN DE000PSM7770 Koninklijke Ahold NV, ISIN NL AXA, ISIN FR Hewlett-Packard Company, ISIN US Erste Group Bank AG, ISIN AT Alcoa Inc., ISIN US Ralph Lauren Corporation, ISIN US Cisco Systems, Inc., ISIN US17275R1023 Actelion Pharmaceuticals Ltd, ISIN CH ElringKlinger AG, ISIN DE Namens- Hannover Rueckversicherung AG, ISIN DE Halliburton Company, ISIN US Lonza Group Ltd, Switzerland, ISIN CH Delta Air Lines Inc., ISIN US Novozymes A/S, ISIN DK Yamana Gold Inc., ISIN CA98462Y1007 Bechtle AG, ISIN DE Merck & CO., Inc., ISIN US58933Y1055 The Coca-Cola Company, ISIN US / 69

7 Basiswert mit ISIN Barrick Gold Corporation, ISIN CA Texas Instruments Incorporated, ISIN US Accor SA, ISIN FR Namens- TUI AG, ISIN DE000TUAG000 Motorola Solutions, Inc., ISIN US Electricite de France, ISIN FR Pfizer Inc, ISIN US Société Générale SA, ISIN FR Deutsche Wohnen AG, ISIN DE000A0HN5C6 Symrise AG, ISIN DE000SYM9999 Sotheby s, ISIN US Starbucks Corporation, ISIN US Bilfinger SE, ISIN DE Micron Technology, Inc., ISIN US Fielmann AG, ISIN DE Vodafone Group PLC, ISIN GB00BH4HKS39 United Internet AG, ISIN DE Newmont Mining Corporation, ISIN US BHP Billiton Plc, ISIN GB Monsanto Company, ISIN US61166W1018 MGM Resorts International, ISIN US Tiffany & Co., ISIN US Rio Tinto plc, ISIN GB The Mosaic Company, ISIN US61945C1036 United Continental Holdings, Inc., ISIN US Namens- Arcelor Mittal, ISIN LU Centrica plc, ISIN GB00B033F229 easyjet plc, ISIN GB00B7KR2P84 First Solar, Inc., ISIN US Potash Corporation of Saskatchewan Inc., ISIN CA73755L Die auf den n erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 7 / 69

8 . ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des Paragraphen 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines MINI Future Optionsscheines bzw. MINI Future Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (4) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (3) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). (3) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) an einem beliebigen Tag die Schwelle erreicht oder unterschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = ( Referenzstand - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand kleiner oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Bei der Zahlung des Mindestbetrages erfolgt eine Kaufmännische Rundung. 8 / 69

9 (4) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (5) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag, zwischen dem Maßgeblichen Basispreis und dem Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). (5) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) die Schwelle erreicht oder überschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzstand) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand größer oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Bei der Zahlung des Mindestbetrages erfolgt eine Kaufmännische Rundung. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (6) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: " Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anfängliche Basispreis und dient bei der ersten Anpassung zur Berechnung des Maßgeblichen Basispreises. "Anpassungstage ("T")": sind die im Finanzierungszeitraum tatsächlich angefallenen Kalendertage dividiert durch 360. "Auflösungsfrist": ist eine Frist von maximal drei Handelsstunden an der Referenzstelle nach Eintritt eines Ereignisses. Wird der als Schlusskurs festgestellte Kurs des Basiswerts am Tag des Eintritts des Ereignisses vor Ablauf der Auflösungsfrist festgestellt und ist der Referenzstand zu diesem Zeitpunkt noch nicht ermittelt, endet die Auflösungsfrist erst nach dem offiziellen Handelsbeginn am darauf folgenden Handelstag. Tritt während der Auflösungsfrist eine technische Störung ein, während der der Beobachtungskurs nicht ermittelt werden kann, verlängert sich die Auflösungsfrist um die Dauer dieser Störung. Tritt während der Auflösungsfrist eine Marktstörung ein, so finden die Regelungen des 4 Anwendung. "Ausübungstag": ist jeweils der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats, beginnend mit dem 31. März "Bankgeschäftstag": ist (a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und 9 / 69

10 (b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Beobachtungskurs": ist jeder innerhalb des Beobachtungszeitraums von der Referenzstelle als offizieller Kurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts, beginnend mit dem ersten offiziell festgestellten Kurs zum Beobachtungszeitraumbeginn (10. März 2015). "Beobachtungszeitraum": ist der Zeitpunkt, an dem der erste unter Beobachtungskurs definierte Kurs vorliegt, bis zur Feststellung des Referenzpreises oder des Ereignisses (jeweils einschließlich). Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt 4 entsprechend. "Bewertungstag": ist der früheste der folgenden Tage: (a) (b) (c) der Ausübungstag; der Kündigungstermin, zu dem die Emittentin die Kündigung gemäß 2 erklärt; und der Tag an dem ein Ereignis eintritt, spätestens jedoch der Tag, an dem der Referenzstand ermittelt wird. Ist der Bewertungstag kein Handelstag, dann gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "Börsengeschäftstag": ist jeder Tag, an dem die Börse, an der die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Optionsscheine einbezogen wurden für den Handel geöffnet ist. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt oder ihre Nachfolgerin. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Nettodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende nach Abzug von etwaigen an der Quelle einbehaltenen Steuern) bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Bruttodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende vor Abzug von etwaigen an der Quelle einzubehaltenden Steuern), bei der Ermittlung des neuen Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. "Fälligkeitstag": ist der Tag, der vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegt. "Finanzierungszeitraum": ist der Zeitraum zwischen dem Tag, an dem der Referenzzinssatz zuletzt neu festgelegt und veröffentlicht wurde (einschließlich) - der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht - bis zum Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises (ausschließlich). 10 / 69

11 "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswerts durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Maßgeblicher Basispreis": entspricht zunächst dem Anfänglichen Basispreis. Anschließend wird er von der Berechnungsstelle zu jedem Anpassungstag angepasst und gilt dann jeweils ab diesem Anpassungstag (einschließlich) bis zum nächsten Anpassungstag (ausschließlich). Der nach dem Anfänglichen Basispreis neue Maßgebliche Basispreis wird wie folgt ermittelt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R + Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R - Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) "Maßgeblicher Basispreis Vorangehend": bezeichnet den Maßgeblichen Basispreis des Tages, an dem der aktuelle Referenzzinssatz zuletzt festgelegt wurde; der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der Borsa Italiana (MTA) notiert werden, der als Schlusskurs (Reference Close) festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann wird die Feststellung des Referenzpreises auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag verschoben. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Referenzstelle. "": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene. "Referenzzinssatz" ("R"): ist in Bezug auf die jeweilige Ermittlung des Maßgeblichen Basispreises neu der dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Referenzzinssatz, der gegenwärtig auf der in nachstehender Tabelle unter "Referenzzinssatz/" aufgeführten veröffentlicht wird. Für den Fall, dass der Zinssatz in Bezug auf einen Anpassungstag künftig mehrmals festgelegt und veröffentlicht wird, bestimmt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB), welcher dieser Zinssätze künftig maßgeblich sein soll und wo er veröffentlicht wird; die Emittentin gibt diese Entscheidung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt. Für den Fall, dass es bei der Ermittlung des Zinssatzes oder bei der ermittelnden Stelle zu einer Änderung kommt, die Einfluss auf die Höhe des Zinssatzes hat oder haben kann, wird die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) den Zinssatz ersetzen. Den neuen Zinssatz wird die Emittentin gemäß 9 Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekanntgeben. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder unterschreitet. 11 / 69

12 " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder überschreitet. " Referenzstand": ist der Kurs, der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) auf der Grundlage der festgestellten Kurse als der Referenzstand innerhalb der Auflösungsfrist bestimmt wird. " Schwelle": ist die dem Optionsschein zugewiesene Schwelle. Die anfängliche Schwelle ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Schwelle (die "Anfängliche Schwelle"). Die Schwelle (einschließlich der Anfänglichen Schwelle) wird bei Anpassung des Maßgeblichen Basispreises wie folgt neu festgelegt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt: Maßgeblicher Basispreis x Schwellen Anpassungssatz " Schwellen Anpassungssatz": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anpassungssatz. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsanpassungssatz": ist der dem Optionsschein zugewiesene Zinsanpassungssatz. Der anfängliche Zinsanpassungssatz ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zinsanpassungssatz (" Zinsanpassungssatz"). Die Emittentin ist berechtigt, den Zinsanpassungssatz, einschließlich des Anfänglichen Zinsanpassungssatzes an jedem Börsengeschäftstag nach ihrem billigen Ermessen ( 315 BGB) innerhalb einer in der am Ende des 1 stehenden Tabelle für jeden Optionsschein angegebenen Bandbreite (Abweichung jeweils (+) oder (-)) unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktbedingungen (einschließlich Marktzinsniveau und Zinserwartungen des Marktes) neu festzulegen. Der angepasste Wert wird unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) veröffentlicht. (7) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der in die Auszahlungswährung ist der am Bewertungstag von der Europäischen Zentralbank für diesen Tag festgelegte und auf der Reutersseite ECB37 veröffentlichte Wechselkurs maßgeblich. Ist auf der vorgenannten Bildschirmseite für den relevanten Umrechnungszeitpunkt an dem Bewertungstag noch kein aktualisierter Wechselkurs verfügbar, erfolgt die Umrechnung auf Grundlage des zuletzt angezeigten Wechselkurses; handelt es sich jedoch um einen nicht nur kurzfristigen vorübergehenden technischen Fehler, erfolgt die maßgebliche Umrechnung auf Grundlage des aktuellen, auf der angezeigten, betreffenden Wechselkurses. Sollte ein solcher Kurs nicht mehr auf der vorgenannten Bildschirmseite bzw., sondern auf einer anderen von der Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) ausgewählten Seite ("Ersatzseite") veröffentlicht werden, so ist der auf der Ersatzseite veröffentlichte Kurs einer Umrechnung der in die Auszahlungswährung maßgeblich. Die Emittentin wird die Ersatzseite unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt machen. Sollte die Ermittlung eines Wechselkurses dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unverzüglich einen anderen Kurs als Umrechnungskurs festlegen. Sollte am Bewertungstag der Wechselkurs auf der vorgenannten Bildschirmseite oder einer diese ersetzende Seite nicht veröffentlicht werden und die Emittentin keinen anderen Kurs als Umrechnungskurs festgelegt haben, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main auffordern, ihr die An- und Verkaufskurse (Geld/Briefkurse) für den Umtausch von in Auszahlungswährung in Frankfurt am Main mitzuteilen und daraus Mittelkurse ermitteln. Der Umrechnungskurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel dieser Mittelkurse. 12 / 69

13 Tabelle am Ende des 1 der Optionsscheinbedingungen in Bezug auf den Basiswert und die Optionsscheine* - MINI Future bzw. MINI Future Optionsschein: WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ * Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PS3BWU, DE000PS3BWU4 / Apple Inc., US NASDAQ GS 1 International Securities (ISE) 0,10 107, , ,5000 3,50% PS3BWV, DE000PS3BWV2 / Namens-Stammaktie der Royal Dutch Shell PLC, GB00B03MLX29 (Amsterdam) (Amsterdam) 0,10 25, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BWW, DE000PS3BWW0 / Vestas Wind Systems A/S, DK DKK OMX Nordic Copenhagen A/S NASDAQ OMX NORDIC 0,10 258, , ,0000 3,50% CIBOR-1M / PS3BWX, DE000PS3BWX8 / Grenkeleasing AG, DE *** 0,10 96, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BWY, DE000PS3BWY6 / Berkshire Hathaway Inc., US *** 0, , , ,0000 3,50% PS3BWZ, DE000PS3BWZ3 / Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, DE Eurex 1 28, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BW0, DE000PS3BW03 / Genmab A/S, DK DKK OMX Nordic Copenhagen A/S *** 0,10 521, , ,0000 3,50% CIBOR-1M / PS3BW1, DE000PS3BW11 / Grammer AG, DE *** 0,10 31, , ,0000 3,50% IBOR 1M / 13 / 69

14 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ * Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PS3BW2, DE000PS3BW29 / Raiffeisen Bank International AG, AT Wiener Börse AG Eurex 0,10 11, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BW3, DE000PS3BW37 / Raiffeisen Bank International AG, AT Wiener Börse AG Eurex 0,10 12, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BW4, DE000PS3BW45 / Peugeot S.A., FR (Paris) (Paris) 0,10 13, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BW5, DE000PS3BW52 / Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE *** 0,10 53, , ,5000 3,50% IBOR 1M / PS3BW6, DE000PS3BW60 / Fiat Chrysler Automobiles N.V., NL Borsa Italiana (MTA) 3 Borsa Italiana (IDEM) , , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BW7, DE000PS3BW78 / Heidelberger Druckmaschinen AG, DE *** 1 2,2200 2, ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BW8, DE000PS3BW86 / Heidelberger Druckmaschinen AG, DE *** 1 2,2600 2, ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BW9, DE000PS3BW94 / Bank of America Corporation, US ) 1 14, , ,5000 3,50% 14 / 69

15 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ * Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PS3BXA, DE000PS3BXA4 / ThyssenKrupp AG, DE Eurex 0,10 22, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BXB, DE000PS3BXB2 / ThyssenKrupp AG, DE Eurex 0,10 23, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BXC, DE000PS3BXC0 / Ordinary Depositary Receipts der ING Groep NV, NL (Amsterdam) (Amsterdam) 1 12, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BXD, DE000PS3BXD8 / Wincor Nixdorf AG, DE000A0CAYB2 Eurex 0,10 40, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BXE, DE000PS3BXE6 / Coeur Mining, Inc., US International Securities (ISE) 1 3,4600 3, ,5000 3,50% PS3BXF, DE000PS3BXF3 / Linde AG, DE Eurex 0,10 161, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BXG, DE000PS3BXG1 / Lanxess AG, DE Eurex 0,10 43, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BXH, DE000PS3BXH9 / Pfeiffer Vacuum Technology AG, DE *** 0,10 68, , ,5000 3,50% IBOR 1M / 15 / 69

16 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ * Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PS3BXJ, DE000PS3BXJ5 / Namens-Stammaktie der Infineon Technologies AG, DE Eurex 1 9, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BXK, DE000PS3BXK3 / ebay Inc., US NASDAQ GS 1 International Securities (ISE) 0,10 53, , ,5000 3,50% PS3BXL, DE000PS3BXL1 / ebay Inc., US NASDAQ GS 1 International Securities (ISE) 0,10 54, , ,5000 3,50% PS3BXM, DE000PS3BXM9 / Monster Beverage Corporation, US NASDAQ GS 1 ) 0,10 96, , ,0000 3,50% PS3BXN, DE000PS3BXN7 / Yahoo! Inc., US NASDAQ GS 1 International Securities (ISE) 1 40, , ,5000 3,50% PS3BXP, DE000PS3BXP2 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE *** 0,10 35, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BXQ, DE000PS3BXQ0 / Twitter Inc., US90184L1026 ) 0,10 34, , ,0000 3,50% 16 / 69

17 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ * Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PS3BXR, DE000PS3BXR8 / Gemalto N.V., NL (Amsterdam) (Amsterdam) 0,10 58, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BXS, DE000PS3BXS6 / Rheinmetall AG, DE Eurex 0,10 40, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BXT, DE000PS3BXT4 / Vinkulierte Namens- Stada Arzneimittel AG, DE Eurex 0,10 27, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BXU, DE000PS3BXU2 / Caterpillar Inc., US International Securities (ISE) 0,10 48, , ,0000 3,50% PS3BXV, DE000PS3BXV0 / AURUBIS AG, DE *** 0,10 49, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BXW, DE000PS3BXW8 / AURUBIS AG, DE *** 0,10 51, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BXX, DE000PS3BXX6 / AEGON NV, NL (Amsterdam) (Amsterdam) 1 6,5600 6, ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BXY, DE000PS3BXY4 / Jenoptik AG, DE *** 1 11, , ,0000 3,50% IBOR 1M / 17 / 69

18 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS3BXZ, DE000PS3BXZ1 / PS3BX0, DE000PS3BX02 / PS3BX1, DE000PS3BX10 / PS3BX2, DE000PS3BX28 / PS3BX3, DE000PS3BX36 / PS3BX4, DE000PS3BX44 / PS3BX5, DE000PS3BX51 / PS3BX6, DE000PS3BX69 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Namens-Stammaktie der Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 Air Berlin PLC, GB00B128C026 Air Berlin PLC, GB00B128C026 Wienerberger AG, AT Eli Lilly Co, US Electronic Arts Inc., US Carlsberg A/S, DK Vivendi, FR Options- Typ Wiener Börse AG NASDAQ GS 1 DKK OMX Nordic Copenhagen A/S (Paris) * Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 9,0700 9, ,0000 3,50% *** 1 1,1200 1, ,0000 3,50% *** 1 1,1800 1, ,0000 3,50% Eurex 1 13, , ,0000 3,50% ) ) NASDAQ OMX NORDIC (Paris) 0,10 52, , ,0000 3,50% 0,10 52, , ,5000 3,50% 0,10 525, , ,0000 3,50% 0,10 19, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / CIBOR-1M / IBOR 1M / 18 / 69

19 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ * Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PS3BX7, DE000PS3BX77 / BayWa AG, DE *** 0,10 34, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BX8, DE000PS3BX85 / Namens-Stammaktie der Hamburger Hafen und Logistik AG, DE000A0S8488 *** 0,10 18, , ,5000 3,50% IBOR 1M / PS3BX9, DE000PS3BX93 / Salzgitter AG, DE Eurex 0,10 24, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BYA, DE000PS3BYA2 / Salzgitter AG, DE Eurex 0,10 25, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BYB, DE000PS3BYB0 / Salzgitter AG, DE Eurex 0,10 25, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BYC, DE000PS3BYC8 / UniCredit S.p.A., IT Borsa Italiana (MTA) 3 Borsa Italiana (IDEM) 4 1 5,7400 6, ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BYD, DE000PS3BYD6 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE *** 0,10 85, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BYE, DE000PS3BYE4 / SMA Solar Technology AG, DE000A0DJ6J9 *** 0,10 11, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BYF, DE000PS3BYF1 / Aperam société anonyme, LU (Amsterdam) (Amsterdam) 1 29, , ,0000 3,50% IBOR 1M / 19 / 69

20 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ * Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PS3BYG, DE000PS3BYG9 / Aperam société anonyme, LU (Amsterdam) (Amsterdam) 1 31, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BYH, DE000PS3BYH7 / Ordinary Depositary Receipts der Unilever NV, NL (Amsterdam) (Amsterdam) 0,10 35, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BYJ, DE000PS3BYJ3 / Heineken N.V., NL (Amsterdam) (Amsterdam) 0,10 65, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BYK, DE000PS3BYK1 / Deutz AG, DE *** 1 3,6700 4, ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BYL, DE000PS3BYL9 / Deutz AG, DE *** 1 3,6800 4, ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BYM, DE000PS3BYM7 / Indus Holding AG, DE *** 0,10 35, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BYN, DE000PS3BYN5 / Deutsche Euroshop AG, DE *** 0,10 26, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BYP, DE000PS3BYP0 / Deutsche Euroshop AG, DE *** 0,10 30, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BYQ, DE000PS3BYQ8 / Gerresheimer AG, DE000A0LD6E6 Eurex 0,10 46, , ,0000 3,50% IBOR 1M / 20 / 69

21 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS3BYR, DE000PS3BYR6 / PS3BYS, DE000PS3BYS4 / PS3BYT, DE000PS3BYT2 / PS3BYU, DE000PS3BYU0 / PS3BYV, DE000PS3BYV8 / PS3BYW, DE000PS3BYW6 / PS3BYX, DE000PS3BYX4 / PS3BYY, DE000PS3BYY2 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) BAUER AG, DE Rolls- Royce Holdings PLC, GB00B63H8491 CF Industries Holdings, Inc, US Software AG, DE Tullow Oil plc, GB H & M Hennes & Mauritz AB, SE Vallourec S.A., FR Rockwool International AS, DK Options- Typ GBp GBp SEK London Stock London Stock OMX Nordic Stockholm AB (Paris) DKK OMX Nordic Copenhagen A/S * Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent *** 0,10 15, , ,5000 3,50% NYSE Liffe (London) ) 0,10 898, , ,0000 3,50% 0,10 210, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 23, , ,5000 3,50% NYSE Liffe (London) NASDAQ OMX NORDIC (Paris) 0,10 305, , ,0000 3,50% 0,10 241, , ,0000 3,50% 0,10 21, , ,0000 3,50% *** 0,10 698, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / IBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / STIBOR 1M / IBOR 1M / CIBOR-1M / 21 / 69

22 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ * Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PS3BYZ, DE000PS3BYZ9 / GFK SE, DE *** 0,10 28, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BY0, DE000PS3BY01 / Volvo AB, SE SEK OMX Nordic Stockholm AB NASDAQ OMX NORDIC 0,10 72, , ,0000 3,50% STIBOR 1M / PS3BY1, DE000PS3BY19 / Volvo AB, SE SEK OMX Nordic Stockholm AB NASDAQ OMX NORDIC 0,10 87, , ,0000 3,50% STIBOR 1M / PS3BY2, DE000PS3BY27 / BG Group plc, GB GBp London Stock NYSE Liffe (London) 0,10 839, , ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PS3BY3, DE000PS3BY35 / ConocoPhillips Company, US20825C1045 ) 0,10 37, , ,0000 3,50% PS3BY4, DE000PS3BY43 / Alcatel- Lucent, FR (Paris) (Paris) 1 3,2800 3, ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BY5, DE000PS3BY50 / Singulus Technologies AG, DE *** 1 1,0800 1, ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BY6, DE000PS3BY68 / Singulus Technologies AG, DE *** 1 1,1900 1, ,0000 3,50% IBOR 1M / 22 / 69

23 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ * Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PS3BY7, DE000PS3BY76 / KGHM Polska Miedz S.A., PLKGHM PLN Warsaw Stock Warsaw Stock (Derivatives Market) 0,10 83, , ,0000 3,50% WIBOR 1M / or.action PS3BY8, DE000PS3BY84 / Standard Chartered PLC, GB GBp London Stock NYSE Liffe (London) 0,10 944, , ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PS3BY9, DE000PS3BY92 / Standard Chartered PLC, GB GBp London Stock NYSE Liffe (London) 0,10 947, , ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PS3BZA, DE000PS3BZA9 / Faurecia S.A., FR (Paris) (Paris) 0,10 37, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BZB, DE000PS3BZB7 / Credit Agricole SA, FR (Paris) (Paris) 1 10, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BZC, DE000PS3BZC5 / Carrefour SA, FR (Paris) (Paris) 0,10 28, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BZD, DE000PS3BZD3 / Assicurazioni Generali SpA, IT Borsa Italiana (MTA) 3 Borsa Italiana (IDEM) , , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BZE, DE000PS3BZE1 / Globe Trade Centre S.A., PLGTC PLN Warsaw Stock Warsaw Stock (Derivatives Market) 1 3,7200 3, ,0000 3,50% WIBOR 1M / or.action 23 / 69

24 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ * Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PS3BZF, DE000PS3BZF8 / Telecom Italia SpA, IT Borsa Italiana (MTA) 3 Borsa Italiana (IDEM) 4 1 0,8900 0, ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BZG, DE000PS3BZG6 / Télévision Française 1 Société anonyme, FR (Paris) (Paris) 1 14, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BZH, DE000PS3BZH4 / H. Lundbeck A/S, DK DKK OMX Nordic Copenhagen A/S NASDAQ OMX NORDIC 0,10 127, , ,0000 3,50% CIBOR-1M / PS3BZJ, DE000PS3BZJ0 / FLSmidth & Co. A/S, DK DKK OMX Nordic Copenhagen A/S NASDAQ OMX NORDIC 0,10 292, , ,0000 3,50% CIBOR-1M / PS3BZK, DE000PS3BZK8 / Royal BAM Group nv, NL (Amsterdam) (Amsterdam) 1 4,0500 4, ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BZL, DE000PS3BZL6 / Namens-Stammaktie der Bayer AG, DE000BAY0017 Eurex 0,10 186, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BZM, DE000PS3BZM4 / Continental AG, DE Eurex 0,10 229, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BZN, DE000PS3BZN2 / Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 Eurex 0,10 120, , ,0000 3,50% IBOR 1M / 24 / 69

25 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ * Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PS3BZP, DE000PS3BZP7 / Wirecard AG, DE *** 1 44, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BZQ, DE000PS3BZQ5 / Apple Inc., US NASDAQ GS 1 International Securities (ISE) 0,10 138, , ,5000 3,50% PS3BZR, DE000PS3BZR3 / Dürr Aktiengesellschaft, DE *** 0,10 102, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BZS, DE000PS3BZS1 / Monster Beverage Corporation, US NASDAQ GS 1 ) 0,10 163, , ,0000 3,50% PS3BZT, DE000PS3BZT9 / Monster Beverage Corporation, US NASDAQ GS 1 ) 0,10 173, , ,0000 3,50% PS3BZU, DE000PS3BZU7 / Atos SE, FR (Paris) (Paris) 0,10 70, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BZV, DE000PS3BZV5 / Abercrombie & Fitch Co., US ) 0,10 24, , ,0000 3,50% PS3BZW, DE000PS3BZW3 / Garmin Ltd., CH NASDAQ GS 1 ) 0,10 56, , ,0000 3,50% 25 / 69

26 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ * Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PS3BZX, DE000PS3BZX1 / Enel SpA, IT Borsa Italiana (MTA) 3 Borsa Italiana (IDEM) 4 1 5,6500 5, ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BZY, DE000PS3BZY9 / GoPro Inc., US38268T1034 NASDAQ GS 1 ) 0,10 48, , ,0000 3,50% PS3BZZ, DE000PS3BZZ6 / GoPro Inc., US38268T1034 NASDAQ GS 1 ) 0,10 50, , ,0000 3,50% PS3BZ0, DE000PS3BZ00 / Silver Wheaton Corp., CA ) 0,10 20, , ,0000 3,50% PS3BZ1, DE000PS3BZ18 / Silver Wheaton Corp., CA ) 0,10 21, , ,0000 3,50% PS3BZ2, DE000PS3BZ26 / McDonald's Corporation, US International Securities (ISE) 0,10 104, , ,0000 3,50% PS3BZ3, DE000PS3BZ34 / Salzgitter AG, DE Eurex 0,10 37, , ,0000 3,75% IBOR 1M / 26 / 69

27 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ * Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PS3BZ4, DE000PS3BZ42 / Netflix, Inc., US64110L1061 NASDAQ GS 1 ) 0,10 557, , ,0000 3,50% PS3BZ5, DE000PS3BZ59 / Kontron AG, DE *** 1 8,5000 7, ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BZ6, DE000PS3BZ67 / BAUER AG, DE *** 0,10 23, , ,5000 3,50% IBOR 1M / PS3BZ7, DE000PS3BZ75 / Safran Société Anonyme, FR (Paris) (Paris) 0,10 91, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BZ8, DE000PS3BZ83 / Evonik Industries AG, DE000EVNK013 *** 0,10 42, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3BZ9, DE000PS3BZ91 / Yahoo! Inc., US NASDAQ GS 1 International Securities (ISE) 1 47, , ,5000 3,50% PS3B0A, DE000PS3B0A0 / L'Oréal SA, FR (Paris) (Paris) 0,10 174, , ,0000 3,50% IBOR 1M / PS3B0B, DE000PS3B0B8 / Telefonica SA, ES E18 SIBE 5 MEFF , , ,0000 3,50% IBOR 1M / 27 / 69

28 WKN und ISIN der Optionsscheine / PS3B0C, DE000PS3B0C6 / PS3B0D, DE000PS3B0D4 / PS3B0E, DE000PS3B0E2 / PS3B0F, DE000PS3B0F9 / PS3B0G, DE000PS3B0G7 / PS3B0H, DE000PS3B0H5 / PS3B0J, DE000PS3B0J1 / PS3B0K, DE000PS3B0K9 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Namens-Stammaktie der Nokia OYJ, FI Carlsberg A/S, DK Peugeot S.A., FR Exxon Mobil Corporation, US30231G1022 RWE AG, DE Namens-Stammaktie der MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 Orange SA, FR Vallourec S.A., FR Options- Typ * Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent OMX (Helsinki) Eurex 1 7,6800 7, ,0000 3,50% DKK OMX Nordic Copenhagen A/S (Paris) (Paris) (Paris) NASDAQ OMX NORDIC (Paris) International Securities (ISE) 0,10 806, , ,0000 3,50% 0,10 22, , ,0000 3,50% 0,10 95, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 26, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 95, , ,5000 3,50% (Paris) (Paris) 1 17, , ,0000 3,50% 0,10 24, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / CIBOR-1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 28 / 69