Liquiditätsmanagement in Banken unter Basel III

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1 ! Liquiditätsregeln fordern Banken beachtlich (Börsenzeitung, ) Liquiditätsmanagement in Banken unter Basel III + separat buchbarer Praxistag zur konkreten Umsetzung Umsetzung der neuen CRD-III/IV-Regelungen Konsequenzen für Geschäftsmodelle, Risikomanagement, Liquiditätskosten und Funding Liquiditätsrisikoaufsicht unter Basel III/CRD IV Auswirkungen von Basel III auf Geschäftsmodell und Kostenstruktur der Banken Strategisches ALM unter LCR und NSFR: Steuerung der Bilanz aus Sicht einer Großbank und eines kleineren Instituts Transferpricing: Sicherung von Liquiditätsreserven Veränderte Refinanzierungs- und Liquiditätsstrategien Liquidity at Risk, Stresstesting, Liquiditätspuffer und Meldewesen Diskutieren Sie mit Experten u.a. von Bawag Bayern LB Bundesbank Commerzbank Deutsche Bank DSGV DZ Bank Evangelische Kreditgenossenschaft Kasseler Sparkasse Nord/LB Royal Bank of Scotland UniCredit Bank u.v.a. KONFERENZ Konferenz: 26. März 2012, Frankfurt am Main + Praxistag: 27. März 2012, Frankfurt am Main (separat buchbar)

2 Liquiditätsrisiken: Noch viel zu tun (Risikomanager, ) Banken unter Druck, EZB am Limit (Tagesspiegel, ) Spannungen am Interbankenmarkt (Börsenzeitung, ) Das Liquiditätsmanagement erlebt bewegte Zeiten: Neben den turbulenten Entwicklungen an den Refinanzierungsmärkten stellen die Veröffentlichung des CRD IV-Entwurfs sowie die Ankündigung der Capital Requirements Regulation das Treasury vor große Heraus forderungen. Dabei ist immer noch nicht klar, wie genau die Umsetzung der Vorgaben erfolgen soll. Informieren Sie sich jetzt aus erster Hand! Vertreter aus Bundesbank und Wirtschaftsprüfung erläutern die neuen Anforderungen und die Prüfungspraxis. Praktiker aus Großbanken und Regionalinstituten diskutieren die Auswirkungen auf Geschäftsmodelle, Liquiditätskosten und Refinanzierung. Treasurer erläutern die Umsetzung im Bilanzmanagement und Transferpricing. + Am zweiten, separat buchbaren, Praxis tag steht die Umsetzung im Liquiditäts risiko - ma nagement sowie Stresstesting, Reporting und IT im Vordergrund. Für wen ist diese Konferenz konzipiert? Führungskräfte aus den Bereichen Liquiditätsmanagement Treasury Funding Asset Liability Management Risikocontrolling Gesamtbanksteuerung Revision Angesprochen sind sowohl Kreditinstitute des öffentlich-rechtlichen sowie genossenschaftlichen Sektors als auch kapitalmarktfinanzierte Ge schäftsbanken. Des Weiteren richtet sich die Veranstaltung an Unter nehmensberater sowie Rechtsanwälte, die sich mit dem Liquiditätsmanagement in Kreditinstituten beschäftigen. Konferenz Montag, 26. März 2012 Die Umsetzung der neuen Regelungen: Konse quenzen für Geschäftsmodelle, Kosten und Funding Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Tagungsunterlagen Begrüßung und Eröffnung der Konferenz durch den Vorsitzenden Dr. Roland Erben, Chefredakteur, RISIKO MANAGER Liquiditätsrisikoaufsicht unter Basel III CRD IV Globale und europäische Harmonisierungsinitiativen seit 2007 Neue Liquiditätsstandards des Baseler Ausschusses: Liqui dity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR) Anwendungsfragen und potentielle Auswirkungen international einheitlicher Liquiditätsstandards Laufende und künftige Arbeiten des Baseler Ausschusses auf dem Gebiet des Liquiditätsrisikos Aspekte der Implementierung in den europäischen und deutschen Aufsichtsrahmen Jörg Schäfer, Bereich Internationale Eigenkapital- und Liquiditäts regelungen der Abteilung Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht, Deutsche Bundesbank sowie Mitglied der Working Group on Liquidity des Baseler Ausschusses Liquidity-Ratios nach Basel III aus Sicht der Wirtschaftsprüfer Kurze Darstellung der Regeln Vergleich mit bestehenden Regulierungen (LiqV) Zusammenspiel mit BTR 3 der MaRisk Anmerkungen für die Umsetzung aus Sicht der Wirtschaftsprüfer Ullrich Hartmann, Partner, PwC PricewaterhouseCoopers AG Diskussion Pause mit Kaffee und Tee Internationaler Beitrag The outlook for funding and liquidity markets Assessment of current market conditions Regulatory impacts on pricing and depth of key funding markets Balance sheet shape and structure in the new environment John Cummins, Group Treasurer, Royal Bank of Scotland Auswirkungen von Basel III auf Geschäftsmodell und Kostenstruktur der Banken Folgen für Leverage Ratio, Eigenkapital und Kennzahlen Sinkende Profitabilität: Welche Bankgeschäfte sind betroffen? Auswirkungen auf Kreditgeschäft, Investmentbanking und Einlagenpolitik Dr. Andreas Bohn, Head of Asset & Liability Management, Deutsche Bank AG Dr. Roland Erben Jörg Schäfer Ullrich Hartmann John Cummins Dr. Andreas Bohn

3 Auswirkungen der neuen Liquiditätsanforderungen auf die Kosten und Prozesse Geschäftskalkulation und Liquiditätskosten Organisatorische Konsequenzen Dr. Silvio Andrae, Referent Bankaufsichtliches Risikomanagement Abt. C IV Controlling, Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) Diskussion Gemeinsames Mittagessen Auswirkung der neuen Liquiditätsregulierung auf interne Steuerungsprozesse Motivation der neuen Liquiditätsregulierung Fallbeispiele: Auswirkung der Basel III Vorschriften auf einzelne Geschäftsstrategien Zusammenspiel mit dem internen Steuerungssystem Pricing Implikationen aus den regulatorischen Anforderungen Arno Kratky, Group Treasury, Head of Liquidity Analytics, Commerzbank AG Strategisches ALM unter LCR und NSFR: Steuerung der Bilanz aus Sicht einer Großbank Übersicht auf Preis und Markt für Liquidität Regulatorisches Liquiditätspricing Auswirkungen auf die Bankbilanz der Zukunft Ausblick Josef Gruber, Bereichsleiter Group Treasury, BayernLB Diskussion Pause mit Kaffee und Tee Neue Anforderungen an die Liquidität: Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung aus Sicht eines kleineren Instituts Konsequenzen für die Steuerung Auswirkungen für die Risikobetrachtung Ansätze für die jederzeitige Sicherstellung der Anforderungen Dr. Bernd Walter, Bereichsleiter Unternehmenssteuerung, Evangelische Kreditgenossenschaft e.g Managing liquidity bottlenecks Rekalibrierung von Liquiditätsrisiken Intraday-Zahlungsströme und deren Bedeutung Ansätze für eine pro-aktive Steuerung des Liquiditätspuffers Harald Bänsch, Managing Director, Global Head of Liquidity Management, UniCredit Bank AG + Praxistag (separat buchbar) Dienstag, 27. März 2012 Liquiditätsmanagement in der Praxis: Transferpricing, Kennzahlen und Steuerung Empfang mit Kaffee und Tee Begrüßung und Eröffnung des Praxistages durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School Modernes Liquiditätsrisikomanagement im Licht der Finanzkrise Basel III, EBA, Betriebswirtschaftliche Bestandsaufnahme Liquidity at Risk, Liquidity Value at Risk, Stresstests Liquiditätsrisikostrategie in der Gesamtbanksteuerung Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School Funds Transfer Pricing Zentrales Steuerungsinstrument zum schonenden Umgang mit der Ressource Liquidität Integration von Funds Transfer Pricing in die Steuerungsgrundsätze für Liquiditätsrisiken Zusammensetzung von internen Transferpreisen Liquiditäts- und Liquiditätsrisikokosten Aufbau und Herleitung von Liquiditätskurven Risikotransfer zwischen Marktbereichen und Treasury Dr. Ingo Hansen, Financial Markets Treasury, Leiter Abteilung Strategie, Steuerung und Modelle, Nord LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale Diskussion Pause mit Kaffee und Tee Praxisbericht: Liquidity at Risk als Instrument zur Bemessung von Liquiditätspuffern Aufsichtsrechtliche Anforderung Liquidity at Risk als Lösungsmöglichkeit Steuerungsimplikationen Abgrenzung zu anderen Ansätzen Marcus Wilhelm, Abteilungsleiter Treasury, Kasseler Sparkasse Zusammenfassung und Ende des Konferenztages Im Anschluss an den Konferenztag lädt EUROFORUM Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem informellen Erfahrungsaustausch und lassen Sie den Tag Revue passieren. Dr. Silvio Andrae Arno Kratky Josef Gruber Dr. Bernd Walter Prof. Dr. Stefan Zeranski Dr. Ingo Hansen Marcus Wilhelm

4 Liquiditätskennzahlen: Basel III und bankinterne Messverfahren Vergleich der internen und externen Kennzahlen Zukünftige Parallelität von Basel III und MaRisk Anwendung der Messverfahren auf ausgewählte Produkte Gerd Oliver Golz, Leiter Liquiditätsrisiko-Controlling, DZ BANK AG Diskussion Gemeinsames Mittagessen Kalkulation von Liquiditätskosten Umdenken notwendig? Transparente Transferpreise für ALM und Geschäftssegmente Berücksichtigung von Intradaykosten und Collateral Auswirkung auf Strategie und Produktentwicklung Robert Gumpoldsberger, Leiter Bereich Business Development, Bawag Liquiditätskennzahlen: Praktische Umsetzung Integration von Monitoring und Reporting in das Meldewesen Meldungsauswirkung von Datengaps anhand Schätzermodellierung steuern Ansätze zur Implementierung von Stressszenarien Erik Becker, Manager, BearingPoint Abschlussdiskussion Ende des Praxistages Gerd Oliver Golz Robert Gumpoldsberger Erik Becker

5 3 gute Gründe für den Besuch von Konferenz und Praxistag Sie treffen Vertreter aus Bundesbank und Wirtschafts prüfung, die Ihnen die neuen Anforderungen und die Prüfungspraxis aus erster Hand erläutern Sie diskutieren mit Treasurern und Risikocontrollern aus Großbanken und Regionalinstituten über die Konsequenzen für Ihre Praxis Sie haben die Möglichkeit, sich mit Fachkollegen auszutauschen und über den Tellerrand zu schauen INFOLINE 02 11/ Haben Sie Fragen zu dieser Veranstaltung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Konzeption und Inhalt : Carola Bergmann (Senior-Konferenz-Managerin) Organisation: Friederike Hintze (Senior-Konferenz-Koordinatorin) friederike.hintze@euroforum.com Sponsoring und Ausstellungen Im Rahmen der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, dem exklusiven Teilnehmerkreis Ihr Unternehmen und Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu prä sentieren. Ihre Fragen zu Sponsoring- und Aus stellungs möglichkeiten sowie zur Zielgruppe beantwortet Ihnen gerne: Violetta Lakwa (Senior-Sales-Managerin) Telefon: 02 11/ Fax: 02 11/ violetta.lakwa@euroforum.com liquiditaet

6 [Kenn-Nummer] EUROFORUM-KONFERENZ Liquiditätsmanagement in Banken unter Basel III Umsetzung der neuen CRD-III/IV-Regelungen Konsequenzen für Geschäftsmodelle, Risikomanagement, Liquiditätskosten & Funding + mit seperat buchbarem Praxistag 26. und 27. März 2012, Frankfurt, Marriott Hotel Hamburger Allee 2, Frankfurt am Main, Telefon: Ja, ich nehme am 26. und 27. März 2012 (Konferenz und Praxistag) teil zum Preis von 1.999, p. P. zzgl. MwSt [P M012] Ja, ich nehme am 26. März 2012 (Konferenz) teil zum Preis von 1.499, p. P. zzgl. MwSt [P M100] Ja, ich nehme am 27. März 2012 (Praxistag) teil zum Preis von 1.349, p. P. zzgl. MwSt [P M200] [Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen. Im Preis sind ausführliche Tagungsunterlagen enthalten.] Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungs unterlagen zum Preis von 399, zzgl. MwSt. [Lieferbar ab ca. 2 Wochen nach der Veranstaltung.] Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoring möglichkeiten. Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen. [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: 02 11/ ] Ja, ich abonniere den monatlichen -Newsletter mit den aktuellen Veranstaltungsterminen zu Bankenthemen. [R05158] Bitte schicken Sie mir den Katalog Finanzwissen mit allen aktuellen Terminen zu.[r05161] Anmeldung und Information per Fax: +49 (0)2 11/ telefonisch: +49 (0)2 11/ [Friederike Hintze ] Zentrale: +49 (0)2 11/ schriftlich: EUROFORUM Deutschland SE Postfach , Düsseldorf per anmeldung@euroforum.com info@euroforum.com Name Position/Abteilung Telefon Fax Geb.-Datum (TTMMJJJJ) Die EUROFORUM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per Ja Nein Zusendung per Fax: Ja Nein Firma Anschrift Branche Ansprechpartner im Sekretariat Datum, Unterschrift Teilnahmebedingungen. Der Teilnahmebetrag für diese Veran staltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausen getränken pro Person zzgl. MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmel dung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahme betrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatz teilnehmer. Pro grammänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Datenschutzinformation. Die EUROFORUM Deutschland SE verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per oder Telefax jederzeit gegenüber der EUROFORUM Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf widersprechen. Zimmerreservierung. Im Tagungs hotel steht Ihnen ein be grenz tes Zimmer kon tingent zum er mäßigten Preis zur Verfü gung. Bitte nehmen Sie die Zimmer reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort EUROFORUM-Veran staltung vor. Bitte ausfüllen, falls die Rechnungsanschrift von der Kundenanschrift abweicht: Name Abteilung Anschrift Wer entscheidet über Ihre Teilnahme? Ich selbst oder Name: Position: Beschäftigtenzahl an Ihrem Standort: bis über 5000 Ihr Tagungshotel. Im Anschluss an den ersten Konferenztag lädt Sie das Frankfurt Marriott Hotel herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Wir über uns. EUROFORUM steht in Europa für hochwertige Kongresse, Seminare und Workshops. Ausgewählte, praxiserfahrene Referenten berichten zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Darüber hinaus bieten wir Führungskräften ein erstklassiges Forum für Informations- und Erfahrungsaustausch. Unsere Muttergesellschaft, die Informa plc mit Hauptsitz in London, organisiert und konzipiert jährlich weltweit über Veranstaltungen. Darüber hinaus verfügt Informa über ein umfangreiches Portfolio an Publikationen für die akademischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Märkte. Informa ist in über 80 Ländern tätig und beschäftigt mehr als Mitarbeiter. Bitte ausfüllen und faxen an: 02 11/