Basel III Offenlegung Eigenmittel

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1 Offenlegung Eigenmittel..0 Basierend auf der durch die Schweizerische Nationalbank im November 0 verfügten Einstufung der Zürcher Kantonalbank als systemrelevantes Institut hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) im August 0 die bisher für die verfügten Anforderungen bezüglich Übergangsfristen und Eigenmittelzielgrössen zurückgezogen und höhere Eigenmittelen festgelegt. Die gewichteten Eigenmittelen betragen ab Ende 0 ohne den antizyklischen Kapitalpuffer sowohl für das Stammhaus als auch den Konzern mindestens Prozent der risikogewichteten Positionen. Die ungewichteten Eigenmittelen (Leverage Ratio) entsprechen Prozent der gewichteten Eigenmittelen und belaufen sich somit auf, Prozent des Gesamtengagements. Die Kapitalen für systemrelevante Institute bestehen aus einer Basis, dem Eigenmittelpuffer zuzüglich antizyklischem Kapitalpuffer und einer progressiven Komponente. Diese berechnet sich aus der Summe des Zuschlags für den inländischen Marktanteil und des Zuschlags für die Grösse der Finanzgruppe, wobei Abzüge für Massnahmen zur Verbesserung der Sanier- und Liquidierbarkeit der Finanzgruppe berücksichtigt werden können. Der Wert für die progressive Komponente wird durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) jährlich neu festgelegt. Am. Dezember 0 betrug der antizyklische Kapitalpuffer Prozent der risikogewichteten Aktiven von Hypothekarausleihungen, die mit Wohnliegenschaften in der Schweiz besichert sind. Der antizyklische Kapitalpuffer muss in Form von hartem Kernkapital (CET) gehalten werden und belief sich am. Dezember 0 auf 8 Millionen Franken, was zu einer zusätzlichen Kapital von 0,7% führte. Die risikogewichteten Gesamtkapitalquoten für den Konzern und das Stammhaus auf Basis der erforderlichen Mindesteigenmittel betrugen Ende 0 je, Prozent (0:, Prozent). Die Quoten für die ungewichteten Eigenmittelen (Leverage Ratio) betrugen am. Dezember 0 für den Konzern,80 Prozent (0:,7 Prozent) und das Stammhaus,77 Prozent (0:,7 Prozent). Offenlegung Eigenmittel /

2 Anmerkung zu den Zahlen: Die im Zahlenteil aufgeführten Beiträge sind gerundet. Das Total kann deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen. In den Tabellen gelten folgende Regeln: 0 (0 oder 0,0) Grösse, die kleiner als die Hälfte der verwendeten Zähleinheit ist Zahlenangabe nicht möglich oder nicht sinnvoll leer Keine Werte vorhanden Kapitalzusammensetzung und risikogewichtete Kapitalquoten (Abb. ) Konzern Stammhaus in Mio. CHF Hartes Kernkapital CET 9'07 8'89 9'88 8'80 Anpassungen bezüglich des harten Kernkapitals 0 Umklassierung von CET zu Tier zur Deckung der progressiven Komponente Hartes Kernkapital (Net CET ) 8'07 8'8 8' 8'798 Wandlungskapital mit hohem Auslösungssatz Wandlungskapital mit tiefem Auslösungssatz Gesamtkapital 9'78 9' 9'7 9'87 Summe der risikogewichteten Positionen 8'8 8'00 8'70 7'9 Kapitalquoten Quote Hartes Kernkapital (CET ) auf Basis Mindesteigenmittel (8%),%,%,%,% Quote Wandlungskapital mit hohem Auslösungssatz auf Basis Mindesteigenmittel (8%),0%,0%,0%,0% Quote Wandlungskapital mit tiefem Auslösungssatz auf Basis Mindesteigenmittel (8%),0%,0% Quote Gesamtkapital auf Basis Mindesteigenmittel (8%),%,%,%,% Seit dem..0 erfolgt die Berechnung der Eigenmittel für das Stammhaus auf solokonsolidierter Basis. Nach Art. 0 Abs. ERV kann die FINMA einer Bank Mittels Verfügung gestattet die FINMA der im Rahmen der Einzelinstitutsvorschriften ab 0 die Tochtergesellschaft Zürcher Übergangsbestimmungen nach Art. 0 ERV, die eine stufenweise Einführung der neuen Bestimmungen vorsehen. Besteht ausschliesslich aus zusätzlichem Kernkapital (AT). Gemäss Art. 0 Abs. ERV umklassiertes CET zur Deckung der progressiven Komponente. Offenlegung Eigenmittel /

3 Die folgenden Tabellen zeigen die Einhaltung der gewichteten und ungewichteten Eigenkapitalen für den Konzern und das Stammhaus per. Dezember 0. Risikogewichtete Kapitalen und -abdeckung (Abb. ) Eigenmittel Konzern..0 puffer Summe der risikogewichteten Positionen (in Mio. CHF) 8'8 Kapitalen Minimale Kapitalquote,% 9,%,0%,7% Minimale Kapital (in Mio. CHF) '7 '8 88 8' Kapitalabdeckung (in Mio. CHF) Hartes Kernkapital (Net CET ) '7 '80 ' 8'07 Wandlungskapital mit hohem Auslösungssatz Wandlungskapital mit tiefem Auslösungssatz Total '7 '8 88 ' 9'78 Kapitalquoten..0,% 9,%,0%,9%,% Kapitalquoten..0,%,9% 0,% 8,%,% Gemäss Art. 8 ERV. Inklusive antizyklischer Kapitalpuffer (Kapital 8 Mio. CHF oder 0,7%). Die Kapitalen berechnen sich als Prozentsatz der risikogewichteten Aktiven. Übergangsbestimmungen nach Art. 0 ERV, die eine stufenweise Einführung der neuen Bestimmungen vorsehen. Gemäss Art. 0 Abs. ERV umklassiertes CET zur Deckung der progressiven Komponente. Aufgrund der Übergangsbestimmungen gemäss Art. 7 ERV betrugen die gewichteten Kapitalen 7,% am..0. Eigenmittel Stammhaus..0, puffer Summe der risikogewichteten Positionen (in Mio. CHF) 8'70 Kapitalen Minimale Kapitalquote,% 9,%,0%,7% Minimale Kapital (in Mio. CHF) ' ' ' Kapitalabdeckung (in Mio. CHF) Hartes Kernkapital (Net CET ) ' '89 '00 8' Wandlungskapital mit hohem Auslösungssatz Wandlungskapital mit tiefem Auslösungssatz Total ' '07 87 '00 9'7 Kapitalquoten..0,% 9,%,0%,9%,% Kapitalquoten..0 7.%,9% 0,% 8,%,% Seit dem..0 erfolgt die Berechnung der Eigenmittel für das Stammhaus auf solokonsolidierter Basis. Nach Art. 0 Abs. ERV kann die FINMA einer Bank Mittels Verfügung gestattet die FINMA der im Rahmen der Einzelinstitutsvorschriften ab 0 die Tochtergesellschaft Zürcher Die beansprucht keine Erleichterungen auf der Grundlage von Art. ERV. Inklusive antizyklischer Kapitalpuffer (Kapital 8 Mio. CHF oder 0,7%). Die Kapitalen berechnen sich als Prozentsatz der risikogewichteten Aktiven. Übergangsbestimmungen nach Art. 0 ERV, die eine stufenweise Einführung der neuen Bestimmungen vorsehen. Gemäss Art. 0 Abs. ERV umklassiertes CET zur Deckung der progressiven Komponente. 7 Aufgrund der Übergangsbestimmungen gemäss Art. 7 ERV betrugen die gewichteten Kapitalen 7,% am..0. Offenlegung Eigenmittel /

4 Leverage Ratio (Abb. ) Konzern Stammhaus in Mio. CHF Gesamtkapital 9'78 9' 9'7 9'87 Durchschnittliches Gesamtengagement Total Bilanzpositionen 7'79 0'70 7'9 0'0 Anpassung Wertpapierfinanzierungs- und Repo-Geschäfte '90 '7 '90 '7 Anpassung Derivatpositionen '7 '0 '7 '0 Ausserbilanzpositionen (Kreditumwandlungsfaktor 00%) '77 '09 '8 '0 Widerrufliche Kreditzusagen (Kreditumwandlungsfaktor 0%) ' ' ' ' Korrekturen Total 8'780 '7 8' '0 Leverage Ratio,80%,7%,77%,7% Seit dem..0 erfolgt die Berechnung der Eigenmittel für das Stammhaus auf solokonsolidierter Basis. Nach Art. 0 Abs. ERV kann die FINMA einer Bank Mittels Verfügung gestattet die FINMA der im Rahmen der Einzelinstitutsvorschriften ab 0 die Tochtergesellschaft Zürcher Übergangsbestimmungen nach Art. 0 ERV, die eine stufenweise Einführung der neuen Bestimmungen vorsehen. Berechnet gemäss Art. ERV aus dem Durchschnitt der letzten drei Werte per Ende Monat. Berücksichtigung von Netting und Forderungsüberhang bei Wertpapierfinanzierungs- und Repo-Geschäften. Berücksichtigung von Netting und Kreditäquivalenten (Add-on) nach Marktwertmethode. Positionen die gemäss Art. 0 ERV direkt vom Eigenkapital abgezogen werden. Offenlegung Eigenmittel /

5 Leverage Ratio Anforderungen und Abdeckung (Abb. ) Eigenmittel- Konzern..0 puffer Durchschnittliches bereinigtes Gesamtengagement (in Mio. CHF) 8'780 Kapitalen Minimale Kapitalquote,08%,% 0,%,% Minimale Kapital (in Mio. CHF) '8 '7 0 '99 Kapitalabdeckung (in Mio. CHF) Hartes Kernkapital (Net CET ) '8 ' ' 8'07 Wandlungskapital mit hohem Auslösungssatz Wandlungskapital mit tiefem Auslösungssatz Total '8 '7 0 '8 9'78 Leverage Ratio..0,08%,% 0,%,7%,80% Leverage Ratio..0 0,8% 0,9% 0,0%,9%,7% Inklusive antizyklischer Kapitalpuffer. % der minimalen Kapitalquoten gemäss Art. ERV. Die Kapitalen berechnen sich als Prozentsatz des durchschnittlichen bereinigten Gesamtengagements. Übergangsbestimmungen nach Art. 0- ERV, die eine stufenweise Einführung der neuen Bestimmungen vorsehen. Gemäss Art. 0 Abs. ERV umklassiertes CET zur Deckung der progressiven Komponente. Aufgrund der Übergangsbestimmungen gemäss Art. -7 ERV betrugen die ungewichteten Kapitalen.8% am..0. Eigenmittel- Stammhaus..0, puffer Durchschnittliches bereinigtes Gesamtengagement (in Mio. CHF) 8' Kapitalen Minimale Kapitalquote,08%,% 0,%,% Minimale Kapital (in Mio. CHF) '8 '78 0 '9 Kapitalabdeckung (in Mio. CHF) Hartes Kernkapital (Net CET ) '8 '0 '99 8' Wandlungskapital mit hohem Auslösungssatz Wandlungskapital mit tiefem Auslösungssatz Total '8 '78 0 '78 9'7 Leverage Ratio..0,08%,% 0,%,%,77% Leverage Ratio ,8% 0,9% 0,0%,9%,7% Seit dem..0 erfolgt die Berechnung der Eigenmittel für das Stammhaus auf solokonsolidierter Basis. Nach Art. 0 Abs. ERV kann die FINMA einer Bank Mittels Verfügung gestattet die FINMA der im Rahmen der Einzelinstitutsvorschriften ab 0 die Tochtergesellschaft Zürcher Die beansprucht keine Erleichterungen auf der Grundlage von Art. ERV. Inklusive antizyklischer Kapitalpuffer. % der minimalen Kapitalquoten gemäss Art. ERV. Die Kapitalen berechnen sich als Prozentsatz des durchschnittlichen bereinigten Gesamtengagements. Übergangsbestimmungen nach Art. 0 ERV, die eine stufenweise Einführung der neuen Bestimmungen vorsehen. 7 Gemäss Art. 0 Abs. ERV umklassiertes CET zur Deckung der progressiven Komponente. 8 Aufgrund der Übergangsbestimmungen gemäss Art. 7 ERV betrugen die ungewichteten Kapitalen,8% am..0. Offenlegung Eigenmittel /