Ausgabe 06 (September 2013) StockPulse stellt neues Analyse-Tool zu Key Events vor Wissensvorsprung: Stimmung der Marktteilnehmer zu börsenrelevanten Ereignissen bereits im Vorfeld erfassen Das Börsenjahr ist durchzogen von wichtigen, marktbewegenden Terminen und Ereignissen. Seien es die Arbeitsmarktstatistiken für die USA oder die routiniert vorgetragenen Quartalszahlen der börsennotierten Unternehmen. Ein Beispiel dafür ist der Mittwoch, 18. September 2013: Nach einer mit großer Spannung erwartetem Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-amerikanischen Zentralbank (FED) erklärte FED-Chef Ben Bernanke, dass man weiterhin den Weg der Quantitativen Lockerung gehen werde. Bedeutet: Weiterhin Anleihekäufe in Milliardenhöhe und historisch niedrige Leitzinsen zwischen 0 und 0,25 Prozent. Obwohl sich damit praktisch nichts an der FED-Geldpolitik geändert hat, fielen die Reaktionen auf fast allen Märkten überdurchschnittlich heftig aus. Praktisch alle Leitindizes schossen direkt nach Bekanntgabe der Meldung in die Höhe und erreichten zum Teil neue Rekordstände; schließlich gelangen die Aktienmärkte weiterhin und fast ungehindert an das sogenannte billige Geld. Das war von den meisten Marktteilnehmern in dieser Deutlichkeit wohl nicht erwartet worden. An diesem Beispiel zeigt sich einmal mehr, wie sehr die Märkte von Erwartungen getrieben werden. Positive Arbeitsmarktzahlen, erhöhtes Wirtschaftswachstum und die Aussage Bernankes, man werde vermutlich Mitte 2014 die Anleihekäufe komplett beenden, deuteten für viele Börsianer offensichtlich auf ein Ende der lockeren Geldpolitik hin. Dementsprechend war die Stimmung an den Aktienmärkten während der vergangenen Monate in Bezug auf die FED-Geldpolitik. Eine Drosselung der Anleihekäufe schien für viele Marktteilnehmer schon beschlossene Sache zu sein. Fortsetzung auf Seite 2 Zahl des Monats 8 Terabyte Diese Datenmenge wurde im August 2013 insgesamt von den StockPulse Servern verarbeitet. Dabei waren 4 Terabyte (oder 4.000 Gigabyte) eingehender Traffic und 4 Terabyte ausgehender Traffic zu verzeichnen. Eine genaue Statistik über die Entwicklung der Datenmenge im Verlauf des vergangenen Jahres haben wir auf Seite 4 dargestellt. (Quelle: StockPulse/eigene Berechnungen) Editorial Liebe Leserin, lieber Leser, Big Data ist in aller Munde: Kaum ein Tag vergeht, an dem in den Medien oder auf Konferenzen nicht ausführlich zu diesem Thema berichtet und kontrovers d i s k u t i e r t w i r d. W i r v o n StockPulse sind jeden Tag mit Big Data konfrontiert - denn das ist ein wesentlicher Teil unseres Geschäfts: Wir sammeln in Echtzeit gigantische Datenmengen aus dem Internet ein, filtern diese und generieren fortlaufend automatisiert Analysen. Zum Beispiel können wir nun praktisch live verfolgen, wie sich die Stimmung der Marktteilnehmer in Social Media zu börsenrelevanten Ereignissen verändert - und zwar im Vorfeld der so genannten Key Events. Big Data bereitet vielen Menschen Kopfzerbrechen insbesondere hinsichtlich des Datenschutzes. Intelligent und seriös eingesetzt, kann Big Data aber viel Nutzen stiften. Daran werden wir weiterhin arbeiten - unter strenger Beachtung aller gesetzlichen Vorschriften und Einbeziehung höchster ethischen Prinzipien. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihr Jonas Krauß Geschäftsführer von StockPulse SEITE 1
Ausgabe 06 (September 2013) Fortsetzung von Seite 1 FED-Meeting überrascht Börse positiv Doch Ben Bernanke erfüllte diese Erwartungen nicht. Entscheidend waren also wieder einmal nicht die Änderungen von Fundamentaldaten, sondern schlichtweg die Psychologie der Börse: Erwartungen, Stimmungen und Meinungen. Um die Analyse von solchen Key Events dreht sich alles in einem neuen Tool, das derzeit im StockPulse Beta-Lab entwickelt und getestet wird. Durch diese neuartige Analysemethode betrachtet StockPulse die Kommunikation einer Aktie, eines Rohstoffes, eines Indizes oder eines Währungspaares im Kontext eines bevorstehenden Events. Dafür wird die bestehende Text-Analyse um bestimmte Schlüsselwörter ergänzt, welche zweifelsfrei auf das Event hinweisen. Insgesamt fließen 40, für Börsianer relevante Key Events in die Analyse mit ein - darunter Leitzinsänderungen, IPOs oder die Veröffentlichungen der großen Wirtschaftsforschungsinstitute. Diese Analyse ermöglichte es z. B. schon drei Tage vor der FED-Pressekonferenz am 18.09.2013 ein positives Sentiment im Euro/Dollar-Wechselkurs zu beobachten (siehe Grafik 1). Kurze Zeit später durchbrach der Euro dann die 1.35er-Grenze. Fortsetzung auf Seite 3 Lernen Sie uns persönlich kennen. Die StockPulse-Mitarbeiter sind auf folgenden Events anzutreffen: 8. Oktober 2013 Finance 2.0 Konferenz in Zürich. http://finance20.ch 10. Oktober 2013 Bloomberg Social Media Evening in Frankfurt a.m. 21. Oktober 2013 Forum Social Media auf Schloss Montabaur. http://portal.adgonline.de/ Seminare/Dokumente/ SB113-1513.pdf 2. November 2013 Börsentag Hamburg in der Handelskammer am Adolphsplatz. http://www.boersentag.de 15. bis 16. November 2013 World of Trading (WOT) in der Messe Frankfurt am Main http://www.wot-messe.de Grafik 1: Buzz, Sentiment und Kursdaten zum Euro/Dollar-Wechselkurs 20. November 2013 Swiss Innovation Forum in Basel http://www.swissinnovation.com/ SEITE 2
Ausgabe 06 (September 2013) Fortsetzung von Seite 2 Das neue StockPulse-Tool Key Events zeigt anschaulich, welche Basiswerte im Kontext eines Ereignisses besonders häufig kommuniziert werden. Im Falle des FOMC-Meetings sind es üblicherweise Währungen wie Euro, Pfund und Yen. Aber auch Indizes und Rochstoffe sind ein nicht unwichtiges Thema rund um die FED bzw. das FOMC-Meeting. Grafik 2: Zehn der am häufigsten kommunizierten Titel im direkten Kontext über die Kommunikation des FOMC-Meetings. Die Farbe verdeutlicht die Stimmung, mit der diskutiert wurde - in diesem Fall durchgehend grün und damit sehr positiv. Die immer größer werdende Menge an historischen Daten und Berechnungen, die StockPulse vorliegen, ermöglicht nun auch einen Vergleich mit vergangenen Events. Wie zum Beispiel der Vergleich zum FOMC-Meeting vor einem halben Jahr, welches ähnlich stark die Märkte bewegte (siehe Grafik 3). Grafik 3: Buzz, Sentiment und Kursdaten zum Dollar/Yen-Wechselkurs März 2013 SEITE 3
Ausgabe 06 (September 2013) Big Data ist in der Realität angekommen Die Menge der Daten aus Social Media, die StockPulse täglich verarbeitet, ist im Verlauf der vergangenen zwölf Monate exponentiell angestiegen. Sowohl die Server, die rund um die Uhr Meinungen, Nachrichten und Tweets einsammeln (siehe Grafik; rot: eingehender Traffic) als auch die Rechner, die Daten aggregieren, Berechnungen oder Textanalysen durchführen (blau: ausgehender Traffic) zeigen das permanent steigende, online verfügbare Datenaufkommen in diesem Fall nur bezogen auf finanzmarktrelevante Informationen. Starker Zusammenschluss Die Next Finance Alliance ist ein Zusammenschluss von Next Generation Finance- Unternehmen und wurde mit der Zielsetzung, gemeinsam mehr Transparenz und Qualität in die Finanzbranche zu bringen, ins Leben gerufen. Neben bekannten Social Trading Unternehmen wie die Fidor Bank oder wikifolio ist auch StockPulse eines der Gründungsmitglieder der Next Finance Alliance. Weitere Unternehmen aus dem Bereich Next Generation Finance können sich diesem starken Verbund jederzeit gerne anschließen, sofern sie die Statuten erfüllen. Statistik der von StockPulse verarbeiteten Daten pro Monat (verteilt auf eingehenden - rot markiert - und ausgehenden - blau markiert - Traffic) im Zeitverlauf über die vergangenen zwölf Monate. Allein im August 2013 verzeichneten die StockPulse Crawler - das sind Programme, die permanent Daten im Internet einsammeln - einen Datendurchfluss von mehr als 4 Terabyte. Das sind 4.000 Gigabyte. Aus diesen Daten werden nur die wichtigsten Informationen gefiltert, z. B. nur relevante Forenbeiträge, die zugehörigen Autoren sowie die Zeitpunkte, zu denen die Beiträge geschrieben wurden. Dadurch wird die abgespeicherte Datenmenge um ein Vielfaches reduziert. Wir gehen davon aus, dass die Datenmenge, die für uns relevant ist und die wir verarbeiten werden, auch in den nächsten Monaten und Jahren nochmals deutlich ansteigen wird, sagt StockPulse-Geschäftsführer Stefan Nann. Hier erfahren Sie mehr: http://next-financealliance.com/ Zi.ert Das Thema des diesjährigen Hype Cycles ist das Konzept der 'Tipping Points'. Wir befinden uns in einer interessanten Zeit, weil viele der Technologien, über die wir bereits jahrelang sprechen, nun fast Realität geworden sind. - Gartner-Forschungsleiter Hung LeHong Big Data und skaliertes Computing: Die analytische Innensicht in die wachsenden Datenberge gestaltet Arbeitsabläufe effizienter, sorgt für besseren Kundenservice und weniger Betrug. Quantum-Computing, Cloud Computing, Big Data, Complex-Event Processing, Social Analytics, In- Memory-Datenkbanksysteme, In-Memory-Analytics, Text-Analytics und Predictive Analytics helfen, diese Entwicklung voranzutreiben. - Gartner Hype Cycle 2013 SEITE 4
Ausgabe 06 (September 2013) Kontakt Die Sentiment Trading News erscheinen i. d. R. monatlich und sind kostenlos erhältlich. Aboanmeldungen sind jederzeit möglich unter https://www.stockpulse.de/de/newsletter. Einen Link für die Abmeldung finden Sie in jeder Ausgabe. Ihre Fragen, Anregungen und Kritik zu dieser Publikation richten Sie bitte per E- Mail an https://www.stockpulse.de/de/kontakt Verantwortlich für den Inhalt der Sentiment Trading News: Stefan Nann, Jonas Krauß Impressum Stockpulse GmbH, Venloer Str. 241-245, 50823 Köln Telefon: 0221 / 294 975 19 Internet: www.stockpulse.de USt.-ID: DE278214678 Amtsgericht Köln, HRB 72529 Geschäftsführer: Jonas Krauß, Stefan Nann Alle Informationen und Daten in dieser Publikation wurden vor Veröffentlichung sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Für Fehler, Unvollständigkeit der Informationen und Daten sowie Aktualität kann keine Haftung übernommen werden. Alle Inhalte dieser Publikation sind durch das deutsche Urheberrecht geschützt. Verwendung, Speicherung, Vervielfältigung und Weitergabe von Inalten, Daten, Grafiken, Bildern und Texten bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung durch die Herausgeber. Die Zitierung einzelner Artikel/Textpassagen ist unter Angabe der Quelle StockPulse oder Sentiment Trading News von StockPulse und ohne Rücksprache mit den Herausgebern erlaubt und erwünscht. Copyright 2013 StockPulse Risikohinweis Die Informationen basieren auf Quellen, die wir für zuverlässig halten. Die Angaben erfolgen nach sorgfältiger Prüfung, jedoch ohne Gewähr. Gute Ergebnisse in der Vergangenheit garantieren keine positiven Resultate in der Zukunft. Aktienanlagen bieten hohe Chancen auf Gewinne bei zugleich höherem Verlustrisiko. Der Handel mit Wertpapieren beinhaltet spekulative Risiken, die im negativsten Fall bis zu einem Totalverlust der investierten Mittel führen können. Daher wird ausdrücklich davon abgeraten, die gesamten Anlagemittel nur auf wenige Wertpapiere zu konzentrieren oder für diese Investments Kredite aufzunehmen. Disclaimer Wir machen Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass die in den Sentiment Trading News enthaltenen Finanzanalysen und Empfehlungen zu einzelnen Finanzinstrumenten eine individuelle Anlageberatung durch Ihren Anlageberater oder Vermögensberater nicht ersetzen können. Unsere Analysen und Empfehlungen richten sich an alle Abonnenten und Leser der Sentiment Trading News, die in ihrem Anlageverhalten und ihren Anlagezielen sehr unterschiedlich sind. Daher berücksichtigen die Analysen und Empfehlungen dieser Sentiment Trading News in keiner Weise Ihre persönliche Anlagesituation. SEITE 5