Bank Austrian Anadi Bank AG Report Datum 31.12.217 Report Währung EUR Hypothekarische Pfandbriefe - Pfandbrief B 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Unbekannt Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% von Gesamtdeckung) 3% Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen 55 Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen 71 Ratingagenturen Moody's Fitch S&P Emittentenrating n. r. n. r. n. r. Deckungsstockrating n. r. n. r. n. r. Anzahl der Finanzierungen 478 Anzahl der Schuldner 462 Anzahl der Immobilien 56 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Schuldner in Millionen,2 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Finanzierung in Millionen,1 Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung) Anteil der 1 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) 35% Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung) 55% Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) 55% Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in%) Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) 7% Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %) 28% Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) 36% Anzahl der Emissionen 13 Durchschnittliche Größe der Emissionen in Millionen 4,3 Gewichteter durchschnittlicher LTV nach Rating Agentur Definition* (%) 77% Gewichteter durchschnittlicher LTV nach österreichischer Definition** (%) 5 *LTV Definition Rating Agentur Berechnung: (Summe Forderungen je Kreditnehmereinheit + Summe vorrangige Hypotheken)/ Summe akt. Immobilienwerte **LTV österr. Berechnung: Betrag in Deckung je Forderung / Summe akt. Immobilienwerte abzüglich vorrangige Hypotheken
2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Primärdeckung nach Kreditvolumen in Mio Anzahl 3 3. 44 463 1 davon - 1. 17 281 3 davon 1. - 3. 27 182 3. - 5.. 19 13 5 davon 3. - 5. 1 3 1mn davon 5. - 1.. 2 3 5m davon 1.. - 5.. 16 7 5mn 5.. 7 1 Summe 69 477 2.2 Währungsverteilung nach Währungsderivaten 3 in Mio. 25 2 15 1 5 1k 3 k 5k 1mn 5mn 5mn Währungsderivate Währungsderivate in Deckungsstock Nominale der Derivate in Deckungsstock Nein Primärdeckung Emissionen in EUR 31 in EUR 55 in CHF 38 in CHF in USD in USD in JPY in JPY Sonstige Sonstige Summe 69 Summe 55 2.3 Verteilung nach Besicherungsgrad* nach Rating Agentur Definition LTV Primärdeckung % 4 % 17 25% 4-5 3 5% 5-6 9 13% 6-7 6 8% 7-8 9 13% 8-85% 1 2% 85-9 3 4% 9-95% 2 3% 95-1 2 3% 1-15% 3 4% 15% 15 22% Summe 69 1 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 in Mio. 4 % 4-5 5-6 6-7 7-8 8-85% 85-9 9-95% 95-1 - 1 15% 15% LTV Residential* % LTV Commercial % 4 % 4 8% 4 % 14 61% 4-5 % 2 3% 4-5 % 2 8% 5-6 % 5 1 5-6 % 4 18% 6-7 % 5 1 6-7 % 1 4% 7-8 % 8 16% 7-8 % 1 5% 8-85 % 1 3% 8-85 % 85-9 % 3 5% 85-9 % 9-95% 2 4% 9-95% 95-1 2 4% 95-1 1-15% 3 6% 1-15% 1% 15% 15 31% 15% 1 2% Summe 47 1 Summe 22 1 *Residential inklusive gefördertem Wohnbau in Österreich
2.4 Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern in Europa % EU Staaten 69 1 Belgien Bulgarien Dänemark Deutschland 1 2% Estland Finnland Frankreich Griechenland Irland Italien Kroatien Lettland Litauen Luxemburg Malta Niederlande Österreich 68 98% Polen Portugal Rumänien Schweden Slowakei Slowenien Spanien Tschechien Ungarn Vereinigtes Königreich Zypern EWR Staaten Island Liechtenstein Norwegen Sonstige Länder Schweiz Summe 69 1 Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Anteil AT (%) Republik Österreich Wien 5 7% Niederösterreich 2 3% Oberösterreich 1 1% Salzburg 3 4% Tirol 6 9% Steiermark 6 1 Kärnten 45 66% Burgenland Vorarlberg Summe 68 1 Gesamtdeckung Anteil (%) 7% 3% 1% 4% 9% 9% 65% 98% 2.5 Verteilung nach Nutzungsart Primärdeckung nach Nutzungsart Wohnwirtschaftlich genutzt davon privat genutzt (inkl. Mehrfamilienhäuser) davon geförderter Wohnbau davon gewerblich genutzt Gewerblich genutzt davon Einzelhandel davon Büro davon Tourismus/Hotel davon Landwirtschaft davon Industriegebäude Gemischte Nutzung Sonstige Summe 47 47 22 13 6 2 1 69 % 68% 68% 32% 18% 9% 2% 2% 1
2.6 Seasoning der Primärdeckung Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in Jahren) 8, Seasoning konsolidiert % 12 Monate 4 6% 12-36 Monate 8 11% 36-6 Monate 15 21% 6-12 Monate 15 22% 12 Monate 28 41% Summe 69 1 3 in Mio. 2 1 12 Monate 12-36 Monate 36-6 Monate 6-12 Monate 12 Monate Seasoning Residential* % Seasoning Commercial % 12 Monate 4 8% 12 Monate 12-36 Monate 6 14% 12-36 Monate 1 6% 36-6 Monate 3 6% 36-6 Monate 12 52% 6-12 Monate 1 21% 6-12 Monate 5 23% 12 Monate 24 51% 12 Monate 4 19% Summe 47 1 Summe 22 1 *Residential inklusive gefördertem Wohnbau
2.7 Laufzeitenverteilung Gesamt WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren) Commercial WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich Residential WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich 8,9 11,6 6,8 4,6 7,3 1,9 13,7 Laufzeitenverteilung (in Monaten vertraglich) Primärdeckung % Emissionen % 12 Monate 4 6% 12 Monate 4 7% 12-36 Monate 5 8% 12-36 Monate 6 1 36-6 Monate 2 3% 36-6 Monate 17 3 6-12 Monate 23 33% 6-12 Monate 18 32% 12 Monate 35 5 12 Monate 12 21% Summe 69 1 Summe 55 1 4 in35 Mio. 3 25 2 15 1 5 Primärdeckung Emissionen 12 Monate 12-36 Monate 36-6 Monate 6-12 Monate 12 Monate 2.8 Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate in Deckungsstock Nein Primärdeckung Emissionen Variabel, fix unterjährig 64 Variabel, fix unterjährig 31 Fix, 1-2 Jahren Fix, 1-2 Jahren 4 Fix, 2-5 Jahren 4 Fix, 2-5 Jahren 4 Fix, > 5 Jahren 1 Fix, > 5 Jahren 17 Summe 69 Summe 55
3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Geld, Einlagen Wertpapiere des Anlagevermögens 2 davon Nationalbank fähig 2 Summe 2 Ersatzdeckung (% von Emissionen) 3% Wertpapiere nach Anzahl 1.. 1.. - 5.. 2 1 5.. Summe 2 1 Ersatzdeckung nach Währung % EUR 2 1 CHF USD JPY Sonstige Währungen Summe 2 1 Verteilung nach Ländern % EU Staaten 2 1 Belgien Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland Frankreich Griechenland Irland Italien Kroatien Lettland Litauen Luxemburg Malta Niederlande Österreich 2 1 Polen Portugal Rumänien Schweden Slowakei Slowenien
Spanien Tschechien Ungarn Vereinigtes Königreich Zypern EWR Staaten Island Liechtenstein Norwegen Sonstige Länder Schweiz Summe 2 1