BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main. Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 8. Mai 2017

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1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 8. Mai 2017 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 81

2 Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt X. Optionsscheinbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 13. Juni 2016, vom 22. Juli 2016, vom 8. August 2016, vom 28. Oktober 2016, vom 24. Februar 2017 und vom 26. April 2017 einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge) und einschließlich der per Verweis einbezogenen Dokumente zu lesen. Der vorgenannte Basisprospekt vom 23. Mai 2016, unter dem die in diesen Endgültigen Angebotsbedingungen beschriebenen Optionsscheine begeben werden, verliert am 23. Mai 2017 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Endgültigen Angebotsbedingungen für diejenigen Optionsscheine, deren Laufzeit bis zum 23. Mai 2017 nicht beendet worden ist, im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellsten Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, für Optionsscheine bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zu lesen, der dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 nachfolgt (jeweils ein Nachfolgender Basisprospekt). Der jeweils Nachfolgende Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, für Optionsscheine bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts wird auf der der Emittentin unter veröffentlicht. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die per Verweis einbezogenen Dokumente und etwaige Nachträge zum Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen der Optionsscheine sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite bzw. die Endgültigen Bedingungen auf der Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt, einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und etwaiger Nachträge, in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 81

3 ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN Aareal Bank AG, ISIN DE Accenture plc, ISIN IE00B4BNMY34 Namens- adidas AG, ISIN DE000A1EWWW0 ADVA Optical Networking SE, ISIN DE AEGON NV, ISIN NL Koninklijke Ahold Delhaize N.V., ISIN NL Air France-KLM, ISIN FR Air Liquide SA, ISIN FR Airbus SE, ISIN NL Vinkulierte Namens- Allianz SE, ISIN DE ams AG, ISIN AT0000A18XM4 Andritz AG, ISIN AT Anglo American plc, ISIN GB00B1XZS820 Aperam société anonyme, ISIN LU ASML Holding N.V., ISIN NL Atos SE, ISIN FR AXA, ISIN FR Axel Springer SE, ISIN DE Aktie der Alstria Office REIT-AG, ISIN DE000A0LD2U1 Banco Santander SA, ISIN ES J37 Barrick Gold Corporation, ISIN CA Inhaberstückaktien ohne Nennwert der BAUER AG, ISIN DE Bavarian Nordic A/S, ISIN DK Bayerische Motoren Werke AG, ISIN DE Namens- Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 Vinkulierte Namens- BayWa AG, ISIN DE BB Biotech AG, ISIN CH Bechtle AG, ISIN DE / 81

4 Basiswert mit ISIN Beiersdorf AG, ISIN DE BHP Billiton Plc, ISIN GB BlackBerry Limited, ISIN CA09228F1036 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, ISIN DE BP p.l.c., ISIN GB Brenntag AG, ISIN DE000A1DAHH0 British American Tobacco PLC, ISIN GB CANCOM SE, ISIN DE Carl Zeiss Meditec AG, ISIN DE Carlsberg A/S, ISIN DK Carrefour SA, ISIN FR Check Point Software Technologies Ltd., ISIN IL comdirect bank AG, ISIN DE Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 Continental AG, ISIN DE CRH plc, ISIN IE Credit Suisse Group AG, ISIN CH CTS Eventim AG, ISIN DE Coloplast A/S, ISIN DK Covestro AG, ISIN DE Danone SA, ISIN FR Danske Bank A/S, ISIN DK Namens- Deutsche Bank AG, ISIN DE Namens- AG, ISIN DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, ISIN DE Namens- Deutsche Post AG, ISIN DE Namens- Deutsche Telekom AG, ISIN DE Deutsche Wohnen AG, ISIN DE000A0HN5C6 Diageo plc, ISIN GB Namens- Dialog Semiconductor PLC, ISIN GB Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, ISIN DE Drillisch AG, ISIN DE / 81

5 Basiswert mit ISIN DSV A/S, ISIN DK Dürr Aktiengesellschaft, ISIN DE Namens- E.ON SE, ISIN DE000ENAG999 Eldorado Gold Corp., ISIN CA Namens- ElringKlinger AG, ISIN DE Enel SpA, ISIN IT Namens- ENI SpA, ISIN IT Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ISIN SE Erste Group Bank AG, ISIN AT Evonik Industries AG, ISIN DE000EVNK013 Evotec AG, ISIN DE Fiat Chrysler Automobiles N.V., ISIN NL Fielmann AG, ISIN DE First Majestic Silver Corp., ISIN CA32076V1031 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, ISIN DE Namens- freenet AG, ISIN DE000A0Z2ZZ5 Fresenius SE & Co. KGaA, ISIN DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, ISIN DE Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, ISIN DE Fingerprint Cards AB, ISIN SE GEA Group AG, ISIN DE Gemalto N.V., ISIN NL Genmab A/S, ISIN DK Gerresheimer AG, ISIN DE000A0LD6E6 GFT Technologies SE, ISIN DE GlaxoSmithKline plc, ISIN GB Glencore PLC, ISIN JE00B4T3BW64 Grammer AG, ISIN DE GRENKE AG, ISIN DE000A161N30 Goldcorp Inc., ISIN CA H. Lundbeck A/S, ISIN DK Namens- Hamburger Hafen und Logistik AG, ISIN DE000A0S8488 Namens- Hannover Rueckversicherung SE, ISIN DE / 81

6 Basiswert mit ISIN Hapag-Lloyd AG, ISIN DE000HLAG475 HeidelbergCement AG, ISIN DE Heidelberger Druckmaschinen AG, ISIN DE Heineken N.V., ISIN NL Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, ISIN DE HOCHTIEF AG, ISIN DE Iberdrola SA, ISIN ES Y14 IMMOFINANZ AG, ISIN AT Industria de Diseno Textil, S.A., ISIN ES ING Groep NV, ISIN NL INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A., ISIN ES Jenoptik AG, ISIN DE Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, ISIN DE Jyske Bank A/S, ISIN DK Namens- K+S AG, ISIN DE000KSAG888 KION GROUP AG, ISIN DE000KGX8881 Namens- Kloeckner & Co SE, ISIN DE000KC01000 Kontron AG, ISIN DE Krones AG, ISIN DE LafargeHolcim Ltd, ISIN CH Lanxess AG, ISIN DE Namens- Leoni AG, ISIN DE Linde AG, ISIN DE Lonza Group Ltd, Switzerland, ISIN CH L'Oréal SA, ISIN FR LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, ISIN FR LyondellBasell Industries N.V., ISIN NL AP Moeller - Maersk A/S, ISIN DK Manz AG, ISIN DE000A0JQ5U3 Medtronic PLC, ISIN IE00BTN1Y115 Merck KGaA, ISIN DE Morphosys AG, ISIN DE investor.jyskebank.com / 81

7 Basiswert mit ISIN Vinkulierte Namens- Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, ISIN DE MARINE HARVEST ASA, ISIN NO National Grid PLC, ISIN GB00B08SNH34 Nestle SA, ISIN CH Norwegian Air Shuttle ASA, ISIN NO Novartis AG, ISIN CH Novo Nordisk A/S, ISIN DK Novozymes A/S, ISIN DK Namens- Nokia OYJ, ISIN FI OMV Aktiengesellschaft, ISIN AT Pan American Silver Corp., ISIN CA PANDORA A/S, ISIN DK Koninklijke Philips NV, ISIN NL Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE, ISIN DE000PAH0038 Namens- ProSiebenSat.1 Media SE, ISIN DE000PSM7770 Qiagen NV, ISIN NL Raiffeisen Bank International AG, ISIN AT Reckitt Benckiser Group plc, ISIN GB00B24CGK77 Renault SA, ISIN FR Repsol S.A., ISIN ES Rheinmetall AG, ISIN DE RIB Software AG, ISIN DE000A0Z2XN6 Rio Tinto plc, ISIN GB Rocket Internet SE, ISIN DE000A12UKK6 Namens- Royal Dutch Shell PLC, ISIN GB00B03MLX29 RTL Group SA, ISIN LU RWE AG, ISIN DE Rolls-Royce Holdings PLC, ISIN GB00B63H8491 The Royal Bank of Scotland Group plc, ISIN GB00B7T77214 Salzgitter AG, ISIN DE Sanofi, ISIN FR / 81

8 Basiswert mit ISIN SAP SE, ISIN DE Nennwertlose Inhaber-Vorzugsaktien der Schaeffler AG, ISIN DE000SHA0159 Schlumberger Limited, ISIN AN Namens- Siemens AG, ISIN DE Siltronic AG, ISIN DE000WAF3001 Sixt SE, ISIN DE SMA Solar Technology AG, ISIN DE000A0DJ6J9 Société Générale SA, ISIN FR Standard Chartered PLC, ISIN GB Statoil ASA, ISIN NO STRABAG SE, ISIN AT000000STR1 Stroeer Media SE, ISIN DE Südzucker AG, ISIN DE Swatch Group AG, ISIN CH Steinhoff International Holdings NV, ISIN NL Auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) der Talanx AG, ISIN DE000TLX1005 Telefonica SA, ISIN ES E18 Telefónica Deutschland Holding AG, ISIN DE000A1J5RX9 ThyssenKrupp AG, ISIN DE Total SA, ISIN FR Namens- TUI AG, ISIN DE000TUAG000 UBS Group AG, ISIN CH UniCredit S.p.A., ISIN IT Ordinary Depositary Receipts der Unilever NV, ISIN NL Uniper SE, ISIN DE000UNSE018 Namens- United Internet AG, ISIN DE Veolia Environment S.A., ISIN FR Vestas Wind Systems A/S, ISIN DK Vivendi SA, ISIN FR voestalpine AG, ISIN AT Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, ISIN DE Namens- Vonovia SE, ISIN DE000A1ML7J1 Vodafone Group PLC, ISIN GB00BH4HKS / 81

9 Basiswert mit ISIN Wacker Chemie AG, ISIN DE000WCH8881 Wienerberger AG, ISIN AT Wirecard AG, ISIN DE Yamana Gold Inc., ISIN CA98462Y1007 Zalando SE, ISIN DE000ZAL1111 Zurich Financial Services AG, ISIN CH easyjet plc, ISIN GB00B7KR2P Die auf den n erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 9 / 81

10 ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines MINI Future Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (3) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (5) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (3) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) die Schwelle erreicht oder unterschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = ( Referenzstand - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (5) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand kleiner oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. 10 / 81

11 Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (4) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: " Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anfängliche Basispreis und dient bei der ersten Anpassung zur Berechnung des Maßgeblichen Basispreises. "Anpassungstage ("T")": sind die im Finanzierungszeitraum tatsächlich angefallenen Kalendertage dividiert durch 360. "Ausübungstag": ist jeweils der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats, beginnend mit dem 31. Mai "Bankgeschäftstag": ist (a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und (b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Beobachtungskurs": ist jeder innerhalb des Beobachtungszeitraums von der Referenzstelle als offizieller Kurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts, beginnend mit dem ersten offiziell festgestellten Kurs zum Beobachtungszeitraumbeginn (9. Mai 2017). "Beobachtungszeitraum": ist der Zeitpunkt, an dem der erste unter Beobachtungskurs definierte Kurs vorliegt, bis zur Feststellung des Referenzpreises oder des Ereignisses (jeweils einschließlich). Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt 4 entsprechend. "Bewertungstag": ist der früheste der folgenden Tage: (a) (b) (c) der Ausübungstag; der Kündigungstermin, zu dem die Emittentin die Kündigung gemäß 2 erklärt; und der Tag an dem ein Ereignis eintritt, spätestens jedoch der Tag, an dem der Referenzstand ermittelt wird. Ist der Bewertungstag kein Handelstag, dann gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "Börsengeschäftstag": ist jeder Tag, an dem die Börse, an der die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Optionsscheine einbezogen wurden für den Handel geöffnet ist. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt (Mergenthalerallee 61, D Eschborn, Bundesrepublik Deutschland) oder ihre Nachfolgerin. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Für einen MINI Future Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Nettodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende nach Abzug von etwaigen an der Quelle einbehaltenen Steuern) bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. 11 / 81

12 "Fälligkeitstag": ist der Tag, der vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegt. "Finanzierungszeitraum": ist der Zeitraum zwischen dem Tag, an dem der Referenzzinssatz zuletzt neu festgelegt und veröffentlicht wurde (einschließlich) - der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht - bis zum Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises (ausschließlich). "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswerts durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Maßgeblicher Basispreis": entspricht zunächst dem Anfänglichen Basispreis. Anschließend wird er von der Berechnungsstelle zu jedem Anpassungstag angepasst und gilt dann jeweils ab diesem Anpassungstag (einschließlich) bis zum nächsten Anpassungstag (ausschließlich). Der nach dem Anfänglichen Basispreis neue Maßgebliche Basispreis wird wie folgt ermittelt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R + Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) "Maßgeblicher Basispreis Vorangehend": bezeichnet den Maßgeblichen Basispreis des Tages, an dem der aktuelle Referenzzinssatz zuletzt festgelegt wurde; der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der Borsa Italiana (MTA) notiert werden, der als Schlusskurs (Reference Close) festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann wird die Feststellung des Referenzpreises auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag verschoben. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. "Referenzzinssatz" ("R"): ist in Bezug auf die jeweilige Ermittlung des Maßgeblichen Basispreises neu der dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Referenzzinssatz, der gegenwärtig auf der in nachstehender Tabelle unter "Referenzzinssatz/" aufgeführten veröffentlicht wird. Für den Fall, dass der Zinssatz in Bezug auf einen Anpassungstag künftig mehrmals festgelegt und veröffentlicht wird, bestimmt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB), welcher dieser Zinssätze künftig maßgeblich sein soll und wo er veröffentlicht wird; die Emittentin gibt diese Entscheidung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt. Für den Fall, dass es bei der Ermittlung des Zinssatzes oder bei der ermittelnden Stelle zu einer Änderung kommt, die Einfluss auf die Höhe des Zinssatzes hat oder haben kann, wird die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) den Zinssatz ersetzen. Den neuen Zinssatz wird die Emittentin gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekanntgeben. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder unterschreitet. " Referenzstand": ist der Kurs, der nach Eintritt eines Ereignisses von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) auf der Grundlage der festgestellten Kurse und unter Berücksichtigung der Absicherungsgeschäfte der Berechnungsstelle spätestens am Handelstag nach dem Tag des Eintritts des Ereignisses als der Referenzstand bestimmt wird. 12 / 81

13 " Schwelle": ist die dem Optionsschein zugewiesene Schwelle. Die anfängliche Schwelle ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Schwelle (die "Anfängliche Schwelle"). Die Schwelle (einschließlich der Anfänglichen Schwelle) wird bei Anpassung des Maßgeblichen Basispreises wie folgt neu festgelegt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt: Maßgeblicher Basispreis x Schwellen Anpassungssatz " Schwellen Anpassungssatz": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anpassungssatz. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsanpassungssatz": ist der dem jeweiligen Optionsschein zugewiesene Zinsanpassungssatz. Der anfängliche Zinsanpassungssatz ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zinsanpassungssatz (" Zinsanpassungssatz"). Die Emittentin ist berechtigt, den Zinsanpassungssatz, einschließlich des Anfänglichen Zinsanpassungssatzes an jedem Börsengeschäftstag nach ihrem billigen Ermessen ( 315 BGB) innerhalb einer in der am Ende des 1 stehenden Tabelle für jeden Optionsschein angegebenen Bandbreite (Abweichung jeweils (+) oder (-)) unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktbedingungen (einschließlich Marktzinsniveau und Zinserwartungen des Marktes) neu festzulegen. Der angepasste Wert wird unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) veröffentlicht. (5) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der in die Auszahlungswährung wird die Emittentin den am International Interbank Spot Market tatsächlich gehandelten Kurs zugrundelegen und die Umrechnung auf Grundlage dieses Wechselkurses vornehmen. 13 / 81

14 Produkt 10 (MINI Future Optionsscheine) WKN und ISIN der Optionsscheine / PR53BP, DE000PR53BP2 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Aareal Bank AG, DE Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent *** 0,10 34, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PR53BQ, DE000PR53BQ0 / Accenture plc, IE00B4BNMY34 USD New York Stock (NYSE) CBOE (Chicago Board Options ) 0,10 115, , ,0000 3,50% USD-LIBOR 1M / PR53BR, DE000PR53BR8 / PR53BS, DE000PR53BS6 / der adidas AG, DE000A1EWWW0 ADVA Optical Networking SE, DE Eurex 0,10 172, , ,0000 3,50% Eurex 1 8,7182 9, ,5000 3,50% PR53BT, DE000PR53BT4 / PR53BU, DE000PR53BU2 / ADVA Optical Networking SE, DE AEGON NV, NL Euronext (Amsterdam) Eurex 1 8,9097 9, ,5000 3,50% Euronext (Amsterdam) 1 4,4526 4, ,0000 3,50% PR53BV, DE000PR53BV0 / AEGON NV, NL Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 1 4,6483 4, ,0000 3,50% PR53BW, DE000PR53BW8 / PR53BX, DE000PR53BX6 / Koninklijke Ahold Delhaize N.V., NL Koninklijke Ahold Delhaize N.V., NL Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 1 15, , ,0000 3,50% 1 18, , ,0000 3,50% 14 / 81

15 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PR53BY, DE000PR53BY4 / PR53BZ, DE000PR53BZ1 / PR53B0, DE000PR53B07 / Air France-KLM, FR Air France-KLM, FR Air Liquide SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 7,2732 7, ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 7,9420 8, ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 103, , ,0000 3,50% PR53B1, DE000PR53B15 / PR53B2, DE000PR53B23 / Air Liquide SA, FR Airbus SE, NL Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 108, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 70, , ,0000 3,50% PR53B3, DE000PR53B31 / PR53B4, DE000PR53B49 / PR53B5, DE000PR53B56 / Airbus SE, NL Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE ams AG, AT0000A18XM4 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 71, , ,0000 3,50% CHF SIX Swiss AG Eurex 0,10 164, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 54, , ,0000 3,50% CHF-LIBOR 1M / PR53B6, DE000PR53B64 / PR53B7, DE000PR53B72 / Andritz AG, AT Andritz AG, AT Wiener Börse AG Eurex 0,10 49, , ,0000 3,50% Wiener Börse AG Eurex 0,10 51, , ,0000 3,50% PR53B8, DE000PR53B80 / Anglo American plc, GB00B1XZS820 GBp 1 962, , ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / 15 / 81

16 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PR53B9, DE000PR53B98 / PR53CA, DE000PR53CA2 / PR53CB, DE000PR53CB0 / Aperam société anonyme, LU ASML Holding N.V., NL Atos SE, FR Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 0,10 39, , ,0000 3,50% 0,10 115, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 109, , ,0000 3,50% PR53CC, DE000PR53CC8 / PR53CD, DE000PR53CD6 / Atos SE, FR Atos SE, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 116, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 119, , ,0000 3,50% PR53CE, DE000PR53CE4 / PR53CF, DE000PR53CF1 / PR53CG, DE000PR53CG9 / AXA, FR AXA, FR AXA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 22, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 22, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 23, , ,0000 3,50% PR53CH, DE000PR53CH7 / PR53CJ, DE000PR53CJ3 / Axel Springer SE, DE Aktie der Alstria Office REIT-AG, DE000A0LD2U1 Eurex 0,10 50, , ,0000 3,50% Eurex 1 11, , ,0000 3,50% PR53CK, DE000PR53CK1 / Banco Santander SA, ES J37 SIBE 2 MEFF 3 1 5,6911 5, ,0000 3,50% 16 / 81

17 WKN und ISIN der Optionsscheine / PR53CL, DE000PR53CL9 / PR53CM, DE000PR53CM7 / PR53CN, DE000PR53CN5 / PR53CP, DE000PR53CP0 / PR53CQ, DE000PR53CQ8 / PR53CR, DE000PR53CR6 / PR53CS, DE000PR53CS4 / PR53CT, DE000PR53CT2 / PR53CU, DE000PR53CU0 / PR53CV, DE000PR53CV8 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Banco Santander SA, ES J37 Barrick Gold Corporation, CA Inhaberstückaktien ohne Nennwert der BAUER AG, DE Inhaberstückaktien ohne Nennwert der BAUER AG, DE Inhaberstückaktien ohne Nennwert der BAUER AG, DE Bavarian Nordic A/S, DK Bayerische Motoren Werke AG, DE Bayerische Motoren Werke AG, DE der Bayer AG, DE000BAY0017 der Bayer AG, DE000BAY0017 Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent SIBE 2 MEFF 3 1 5,9413 6, ,0000 3,50% USD DKK New York Stock (NYSE) OMX Nordic Copenhagen A/S CBOE (Chicago Board Options ) 1 15, , ,0000 3,50% *** 1 14, , ,5000 3,50% *** 1 16, , ,5000 3,50% *** 1 16, , ,5000 3,50% *** 0,10 341, , ,5000 3,50% Eurex 0,10 81, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 84, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 104, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 106, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / USD-LIBOR 1M / CIBOR-1M / com 17 / 81

18 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PR53CW, DE000PR53CW6 / PR53CX, DE000PR53CX4 / PR53CY, DE000PR53CY2 / der Bayer AG, DE000BAY0017 Vinkulierte Namens- BayWa AG, DE BB Biotech AG, CH CHF SIX Swiss AG Eurex 0,10 109, , ,0000 3,50% *** 0,10 31, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 50, , ,0000 3,50% CHF-LIBOR 1M / PR53CZ, DE000PR53CZ9 / PR53C0, DE000PR53C06 / Bechtle AG, DE Bechtle AG, DE *** 0,10 93, , ,0000 3,50% *** 0,10 95, , ,0000 3,50% PR53C1, DE000PR53C14 / PR53C2, DE000PR53C22 / PR53C3, DE000PR53C30 / Beiersdorf AG, DE BHP Billiton Plc, GB BlackBerry Limited, CA09228F1036 GBp USD NASDAQ GS 4 Eurex 0,10 88, , ,0000 3,50% CBOE (Chicago Board Options ) 0, , , ,0000 3,50% 1 8,2476 9, ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / USD-LIBOR 1M / PR53C4, DE000PR53C48 / PR53C5, DE000PR53C55 / BlackBerry Limited, CA09228F1036 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, DE USD NASDAQ GS 4 CBOE (Chicago Board Options ) 1 8,6272 9, ,0000 3,50% *** 1 5,3853 5, ,0000 3,50% USD-LIBOR 1M / 18 / 81

19 WKN und ISIN der Optionsscheine / PR53C6, DE000PR53C63 / PR53C7, DE000PR53C71 / PR53C8, DE000PR53C89 / PR53C9, DE000PR53C97 / PR53DA, DE000PR53DA0 / PR53DB, DE000PR53DB8 / PR53DC, DE000PR53DC6 / PR53DD, DE000PR53DD4 / PR53DE, DE000PR53DE2 / PR53DF, DE000PR53DF9 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, DE BP p.l.c., GB Brenntag AG, DE000A1DAHH0 British American Tobacco PLC, GB CANCOM SE, DE CANCOM SE, DE Carl Zeiss Meditec AG, DE Carlsberg A/S, DK Carrefour SA, FR Check Point Software Technologies Ltd., IL Options- Typ GBp GBp DKK Referenzstelle* OMX Nordic Copenhagen A/S Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent *** 1 5,6261 6, ,0000 3,50% 1 430, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 53, , ,0000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% Eurex 0,10 49, , ,5000 3,50% Eurex 0,10 51, , ,5000 3,50% *** 0,10 39, , ,5000 3,50% NASDAQ OMX NORDIC 0,10 662, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 20, , ,0000 3,50% USD NASDAQ GS 4 CBOE (Chicago Board Options ) 0,10 98, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / CIBOR-1M / com USD-LIBOR 1M / 19 / 81

20 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PR53DG, DE000PR53DG7 / Check Point Software Technologies Ltd., IL USD NASDAQ GS 4 CBOE (Chicago Board Options ) 0,10 100, , ,0000 3,50% USD-LIBOR 1M / PR53DH, DE000PR53DH5 / PR53DJ, DE000PR53DJ1 / comdirect bank AG, DE Commerzbank AG, DE000CBK1001 *** 1 9,2150 9, ,0000 3,50% Eurex 1 8,4416 8, ,0000 3,50% PR53DK, DE000PR53DK9 / PR53DL, DE000PR53DL7 / Commerzbank AG, DE000CBK1001 Commerzbank AG, DE000CBK1001 Eurex 1 8,6313 8, ,0000 3,50% Eurex 1 8,8210 9, ,0000 3,50% PR53DM, DE000PR53DM5 / Commerzbank AG, DE000CBK1001 Eurex 1 9,0107 9, ,0000 3,50% PR53DN, DE000PR53DN3 / PR53DP, DE000PR53DP8 / Continental AG, DE Continental AG, DE Eurex 0,10 191, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 195, , ,0000 3,50% PR53DQ, DE000PR53DQ6 / PR53DR, DE000PR53DR4 / CRH plc, IE CRH plc, IE Irish Stock Irish Stock Eurex 0,10 29, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 32, , ,0000 3,50% 20 / 81

21 WKN und ISIN der Optionsscheine / PR53DS, DE000PR53DS2 / PR53DT, DE000PR53DT0 / PR53DU, DE000PR53DU8 / PR53DV, DE000PR53DV6 / PR53DW, DE000PR53DW4 / PR53DX, DE000PR53DX2 / PR53DY, DE000PR53DY0 / PR53DZ, DE000PR53DZ7 / PR53D0, DE000PR53D05 / PR53D1, DE000PR53D13 / PR53D2, DE000PR53D21 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Credit Suisse Group AG, CH Credit Suisse Group AG, CH CTS Eventim AG, DE Coloplast A/S, DK Covestro AG, DE Covestro AG, DE Danone SA, FR Danone SA, FR Danske Bank A/S, DK der Deutsche Bank AG, DE der Deutsche Bank AG, DE Options- Typ CHF CHF DKK Referenzstelle* SIX Swiss AG SIX Swiss AG OMX Nordic Copenhagen A/S Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 1 14, , ,0000 3,50% Eurex 1 14, , ,0000 3,50% *** 0,10 31, , ,0000 3,50% NASDAQ OMX NORDIC 0,10 521, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 65, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 66, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 59, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 61, , ,0000 3,50% DKK OMX Nordic Copenhagen A/S NASDAQ OMX NORDIC 0,10 242, , ,0000 3,50% Eurex 1 15, , ,0000 3,50% Eurex 1 16, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / CHF-LIBOR 1M / CHF-LIBOR 1M / CIBOR-1M / com CIBOR-1M / com 21 / 81

22 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PR53D3, DE000PR53D39 / PR53D4, DE000PR53D47 / PR53D5, DE000PR53D54 / der Deutsche Bank AG, DE der AG, DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Eurex 1 16, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 88, , ,0000 3,50% Eurex 1 15, , ,0000 3,50% PR53D6, DE000PR53D62 / PR53D7, DE000PR53D70 / der Deutsche Post AG, DE der Deutsche Post AG, DE Eurex 0,10 30, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 30, , ,0000 3,50% PR53D8, DE000PR53D88 / der Deutsche Post AG, DE Eurex 0,10 31, , ,0000 3,50% PR53D9, DE000PR53D96 / PR53EA, DE000PR53EA8 / der Deutsche Telekom AG, DE der Deutsche Telekom AG, DE Eurex 1 15, , ,0000 3,50% Eurex 1 15, , ,0000 3,50% PR53EB, DE000PR53EB6 / PR53EC, DE000PR53EC4 / Deutsche Wohnen AG, DE000A0HN5C6 Diageo plc, GB GBp *** 0,10 30, , ,5000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / 22 / 81

23 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PR53ED, DE000PR53ED2 / der Dialog Semiconductor PLC, GB *** 0,10 30, , ,0000 3,50% PR53EE, DE000PR53EE0 / PR53EF, DE000PR53EF7 / der Dialog Semiconductor PLC, GB Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE *** 0,10 38, , ,0000 3,50% *** 0,10 89, , ,0000 3,50% PR53EG, DE000PR53EG5 / PR53EH, DE000PR53EH3 / PR53EJ, DE000PR53EJ9 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE Drillisch AG, DE DSV A/S, DK DKK OMX Nordic Copenhagen A/S *** 0,10 91, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 46, , ,5000 3,50% NASDAQ OMX NORDIC 0,10 268, , ,5000 3,50% CIBOR-1M / com PR53EK, DE000PR53EK7 / PR53EL, DE000PR53EL5 / DSV A/S, DK Dürr Aktiengesellschaft, DE DKK OMX Nordic Copenhagen A/S NASDAQ OMX NORDIC 0,10 362, , ,5000 3,50% *** 0,10 84, , ,0000 3,50% CIBOR-1M / com PR53EM, DE000PR53EM3 / PR53EN, DE000PR53EN1 / Dürr Aktiengesellschaft, DE der E.ON SE, DE000ENAG999 *** 0,10 85, , ,0000 3,50% Eurex 1 6,7260 6, ,0000 3,50% 23 / 81

24 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PR53EP, DE000PR53EP6 / PR53EQ, DE000PR53EQ4 / PR53ER, DE000PR53ER2 / Eldorado Gold Corp., CA der ElringKlinger AG, DE der ElringKlinger AG, DE USD New York Stock (NYSE) CBOE (Chicago Board Options ) 1 3,1666 3, ,0000 3,50% *** 0,10 17, , ,0000 3,50% *** 0,10 18, , ,0000 3,50% USD-LIBOR 1M / PR53ES, DE000PR53ES0 / PR53ET, DE000PR53ET8 / Enel SpA, IT Enel SpA, IT Borsa Italiana (MTA) 5 Borsa Italiana (MTA) 5 Borsa Italiana (IDEM) 6 Borsa Italiana (IDEM) 6 1 4,1477 4, ,0000 3,50% 1 4,3301 4, ,0000 3,50% PR53EU, DE000PR53EU6 / PR53EV, DE000PR53EV4 / PR53EW, DE000PR53EW2 / der ENI SpA, IT der ENI SpA, IT der ENI SpA, IT Borsa Italiana (MTA) 5 Borsa Italiana (MTA) 5 Borsa Italiana (MTA) 5 Borsa Italiana (IDEM) 6 Borsa Italiana (IDEM) 6 Borsa Italiana (IDEM) , , ,0000 3,50% 1 13, , ,0000 3,50% 1 13, , ,0000 3,50% PR53EX, DE000PR53EX0 / PR53EY, DE000PR53EY8 / Telefonaktiebolaget LM Ericsson, SE Telefonaktiebolaget LM Ericsson, SE SEK SEK OMX Nordic Stockholm AB OMX Nordic Stockholm AB NASDAQ OMX NORDIC NASDAQ OMX NORDIC 1 53, , ,0000 3,50% 1 55, , ,0000 3,50% STIBOR 1M / STIBOR 1M / 24 / 81

25 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PR53EZ, DE000PR53EZ5 / PR53E0, DE000PR53E04 / PR53E1, DE000PR53E12 / Erste Group Bank AG, AT Evonik Industries AG, DE000EVNK013 Evotec AG, DE Wiener Börse AG Eurex 0,10 30, , ,0000 3,50% *** 0,10 29, , ,0000 3,50% Eurex 1 9, , ,0000 3,50% PR53E2, DE000PR53E20 / PR53E3, DE000PR53E38 / Evotec AG, DE Evotec AG, DE Eurex 1 9, , ,0000 3,50% Eurex 1 9, , ,0000 3,50% PR53E4, DE000PR53E46 / PR53E5, DE000PR53E53 / PR53E6, DE000PR53E61 / Fiat Chrysler Automobiles N.V., NL Fiat Chrysler Automobiles N.V., NL Fielmann AG, DE Borsa Italiana (MTA) 5 Borsa Italiana (MTA) 5 Borsa Italiana (IDEM) 6 Borsa Italiana (IDEM) 6 1 6,9822 7, ,0000 3,50% 1 9, , ,0000 3,50% *** 0,10 67, , ,0000 3,50% PR53E7, DE000PR53E79 / PR53E8, DE000PR53E87 / First Majestic Silver Corp., CA32076V1031 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE USD New York Stock (NYSE) CBOE (Chicago Board Options ) 1 5,0048 5, ,0000 3,50% Eurex 0,10 70, , ,0000 3,50% USD-LIBOR 1M / 25 / 81

26 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PR53E9, DE000PR53E95 / PR53FA, DE000PR53FA5 / PR53FB, DE000PR53FB3 / der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 Fresenius SE & Co. KGaA, DE Fresenius SE & Co. KGaA, DE Eurex 0,10 27, , ,5000 3,50% Eurex 0,10 71, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 73, , ,0000 3,50% PR53FC, DE000PR53FC1 / PR53FD, DE000PR53FD9 / Fresenius SE & Co. KGaA, DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE Eurex 0,10 74, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 74, , ,0000 3,50% PR53FE, DE000PR53FE7 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE Eurex 0,10 79, , ,0000 3,50% PR53FF, DE000PR53FF4 / PR53FG, DE000PR53FG2 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE *** 0,10 41, , ,0000 3,50% *** 0,10 45, , ,0000 3,50% PR53FH, DE000PR53FH0 / PR53FJ, DE000PR53FJ6 / Fingerprint Cards AB, SE GEA Group AG, DE SEK OMX Nordic Stockholm AB *** 0,10 22, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 37, , ,0000 3,50% STIBOR 1M / 26 / 81

27 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PR53FK, DE000PR53FK4 / PR53FL, DE000PR53FL2 / PR53FM, DE000PR53FM0 / Gemalto N.V., NL Gemalto N.V., NL Gemalto N.V., NL Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 0,10 48, , ,0000 3,50% 0,10 50, , ,0000 3,50% 0,10 52, , ,0000 3,50% PR53FN, DE000PR53FN8 / PR53FP, DE000PR53FP3 / Genmab A/S, DK Gerresheimer AG, DE000A0LD6E6 DKK OMX Nordic Copenhagen A/S *** 0, , , ,0000 3,50% Eurex 0,10 68, , ,0000 3,50% CIBOR-1M / com PR53FQ, DE000PR53FQ1 / PR53FR, DE000PR53FR9 / PR53FS, DE000PR53FS7 / GFT Technologies SE, DE GFT Technologies SE, DE GFT Technologies SE, DE Eurex 0,10 16, , ,5000 3,50% Eurex 0,10 17, , ,5000 3,50% Eurex 0,10 18, , ,5000 3,50% PR53FT, DE000PR53FT5 / PR53FU, DE000PR53FU3 / GlaxoSmithKline plc, GB GlaxoSmithKline plc, GB GBp GBp 0, , , ,0000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / PR53FV, DE000PR53FV1 / Glencore PLC, JE00B4T3BW64 GBp 1 264, , ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / 27 / 81