BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main (die "Emittentin") Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 18. vom 19.

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1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main (die "Emittentin") Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 18 vom 19. Dezember 2017 Im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 10. November 2017 zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Zertifikaten, Aktienanleihen, Anleihen bezogen auf Indizes, Aktien, Metalle, Terminkontrakte, Rohstoffe, börsennotierte Fondsanteile, nicht börsennotierte Fondsanteile, Währungswechselkurse, Referenzsätze, American Depositary Receipts und/oder Global Depositary Receipts sowie einen Korb von Indizes, Aktien, Metallen, Terminkontrakten, Rohstoffen, börsennotierten Fondsanteilen, nicht börsennotierten Fondsanteilen, Währungswechselkursen, Referenzsätzen, American Depositary Receipts und/oder Global Depositary Receipts zur Begebung von Aktienanleihen Classic unbedingt garantiert durch BNP PARIBAS S.A. Paris, Frankreich (die "Garantin") und angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich (die "Anbieterin") 1 / 116

2 . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Wertpapierbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von Aktienanleihen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Wertpapierbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Wertpapierbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Wertpapierbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt XIII. Wertpapierbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 10. November 2017 (wie nachgetragen durch den Nachtrag vom 4. Dezember 2017 einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge) und einschließlich der Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, zu lesen. Der vorgenannte Basisprospekt vom 10. November 2017, unter dem die in diesen Endgültigen Angebotsbedingungen beschriebenen Wertpapiere begeben werden, verliert am 15. November 2018 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Endgültigen Angebotsbedingungen für diejenigen Wertpapiere, deren Laufzeit bis zum 15. November 2018 nicht beendet worden ist, im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellsten Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Zertifikaten, Aktienanleihen, Anleihen zu lesen, der dem Basisprospekt vom 10. November 2017 nachfolgt. Der jeweils aktuellste Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Zertifikaten, Aktienanleihen, Anleihen wird auf der Internetseite der Emittentin unter veröffentlicht. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, etwaige Nachträge zum Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite bzw. die Endgültigen Bedingungen auf der Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt einschließlich der Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, und etwaiger Nachträge in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Wertpapieren die endgültigen Wertpapierbedingungen dar (die "Endgültigen Wertpapierbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Wertpapierbedingungen von den Endgültigen Wertpapierbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Wertpapierbedingungen maßgeblich. 2 / 116

3 . ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Wertpapieren zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Wertpapierbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die vergangene und künftige Wert- und Kursentwicklung des Basiswerts und dessen Volatilität abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN Aareal Bank AG, ISIN DE Adidas AG, ISIN DE000A1EWWW0 Air France-KLM, ISIN FR Air Liquide SA, ISIN FR Airbus SE, ISIN NL Vinkulierte Allianz SE, ISIN DE Aurubis AG, ISIN DE AXA SA, ISIN FR Axel Springer SE, ISIN DE Banco Santander SA, ISIN ES J37 BASF SE, ISIN DE000BASF111 Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ISIN ES Beiersdorf AG, ISIN DE Bilfinger SE, ISIN DE Bayerische Motoren Werke AG, ISIN DE Capgemini SE, ISIN FR Carrefour SA, ISIN FR Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 Continental AG, ISIN DE Daimler AG, ISIN DE Danone SA, ISIN FR Deutsche Bank AG, ISIN DE AG, ISIN DE Deutsche Euroshop AG, ISIN DE Deutsche Post AG, ISIN DE Deutsche Telekom AG, ISIN DE Deutz AG, ISIN DE Internetseite / 116

4 Basiswert mit ISIN Dialog Semiconductor Plc, ISIN GB Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, ISIN DE Dürr Aktiengesellschaft, ISIN DE E.ON SE, ISIN DE000ENAG999 ElringKlinger AG, ISIN DE Enel SpA, ISIN IT Engie SA, ISIN FR ENI SpA, ISIN IT Evonik Industries AG, ISIN DE000EVNK013 Fiat Chrysler Automobiles NV, ISIN NL Fielmann AG, ISIN DE Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, ISIN DE freenet AG, ISIN DE000A0Z2ZZ5 Fresenius SE & Co KGaA, ISIN DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, ISIN DE Hamburger Hafen und Logistik AG, ISIN DE000A0S8488 Hannover Rueckversicherung SE, ISIN DE HeidelbergCement AG, ISIN DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co KGaA, ISIN DE HOCHTIEF AG, ISIN DE Hugo Boss AG, ISIN DE000A1PHFF7 Iberdrola SA, ISIN ES Y14 Infineon Technologies AG, ISIN DE K+S AG, ISIN DE000KSAG888 Kloeckner & Co SE, ISIN DE000KC01000 Krones AG, ISIN DE Lanxess AG, ISIN DE Leoni AG, ISIN DE L'Oréal SA, ISIN FR Vinkulierte Deutsche Lufthansa AG, ISIN DE Internetseite / 116

5 Basiswert mit ISIN LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, ISIN FR Merck KGaA, ISIN DE Compagnie Générale des Etablissements Michelin, ISIN FR Morphosys AG, ISIN DE MTU Aero Engines AG, ISIN DE000A0D9PT0 Vinkulierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, ISIN DE Nordex SE, ISIN DE000A0D6554 Orange SA, ISIN FR Nennwertlose Namensaktien der OSRAM Licht AG, ISIN DE000LED4000 Peugeot SA, ISIN FR ProSiebenSat.1 Media SE, ISIN DE000PSM7770 Renault SA, ISIN FR Rheinmetall AG, ISIN DE RWE AG, ISIN DE Compagnie de Saint Gobain SA, ISIN FR Salzgitter AG, ISIN DE Sanofi, ISIN FR SAP SE, ISIN DE Nennwertlose Inhaber-Vorzugsaktien der Schaeffler AG, ISIN DE000SHA0159 Schneider Electric SE, ISIN FR Siemens AG, ISIN DE SMA Solar Technology AG, ISIN DE000A0DJ6J9 Société Générale SA, ISIN FR Software AG, ISIN DE000A2GS401 Südzucker AG, ISIN DE Symrise AG, ISIN DE000SYM9999 Telefónica SA, ISIN ES E18 ThyssenKrupp AG, ISIN DE TUI AG, ISIN DE000TUAG000 UniCredit SpA, ISIN IT Veolia Environnement SA, ISIN FR Internetseite / 116

6 Basiswert mit ISIN Vinci SA, ISIN FR Vivendi SA, ISIN FR Vorzugsaktie der Volkswagen AG, ISIN DE Vonovia SE, ISIN DE000A1ML7J1 Wirecard AG, ISIN DE Zalando SE, ISIN DE000ZAL1111 Internetseite Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 6 / 116

7 . ENDGÜLTIGE WERTPAPIERBEDINGUNGEN Der für die Wertpapiere geltende Abschnitt A, 1-3 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Wertpapierbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Wertpapiere geltende Abschnitt B der Endgültigen Wertpapierbedingungen ist dem Abschnitt B, 4-11 (Allgemeine Bedingungen) der Wertpapierbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Abschnitt A: Produktspezifische Bedingungen Teil 1 Besondere Bedingungen des einzelnen Produkts Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Wertpapiere ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Wertpapierrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Wertpapier sind in der Tabelle am Ende des 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Wertpapieren zugewiesen. Die nachfolgenden Wertpapierbedingungen finden daher in Bezug auf jedes Wertpapier einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Wertpapierrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Wertpapierinhaber") einer Aktienanleihe ("Wertpapier" und zusammen die "Wertpapiere") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Wertpapierrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Wertpapierbedingungen Zahlung des in Absatz (2) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") bzw. die Lieferung des Physischen Basiswerts und die Zahlung des Zinsbetrages gemäß 1 und 5 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. Die Wertpapiere sind eingeteilt in untereinander gleichberechtigte, auf den Wertpapierinhaber lautende Wertpapiere im Nennwert von je (in Worten: Euro eintausend) ("Nennwert"). (2) Der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") ist der in der Referenzwährung bestimmte Betrag, der nach Maßgabe von 1 Absatz (4) gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechnet wird. Der Auszahlungsbetrag bzw. der zu liefernde Physische Basiswert ("Lieferung") wird wie folgt ermittelt: (a) Wenn der Referenzpreis den Basispreis erreicht oder überschreitet, wird die Emittentin nach dem Bewertungstag einen Auszahlungsbetrag pro Wertpapier bezahlen, der dem Nennwert entspricht. (b) Wenn der Referenzpreis den Basispreis unterschreitet, wird die Emittentin nach dem Bewertungstag den Physischen Basiswert in einer durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten Anzahl bestimmen und die Lieferung durchführen. Sollte die Lieferung nach Maßgabe von 5 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht, statt der Lieferung einen Geldbetrag in der Auszahlungswährung zu bezahlen, der je Wertpapier dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis entspricht. Soweit eine Anzahl von Physischen Basiswerten zu liefern wäre, die kein ganzzahliges Vielfaches von eins (1) darstellen würde, erfolgt die Lieferung in der Anzahl, die ein ganzzahliges Vielfaches von eins (1) darstellt; der Restbetrag wird in der Auszahlungswährung bestimmt ("Spitzenausgleichszahlung") und gemäß den nachstehenden Bestimmungen ermittelt und ausgezahlt. Die Spitzenausgleichszahlung je Wertpapier errechnet sich wie folgt: Der Nachkommastellenwert des Bezugsverhältnisses wird multipliziert mit dem Referenzpreis. Hält ein Wertpapierinhaber mehrere Wertpapiere, so erfolgt keine Zusammenlegung von Spitzenausgleichszahlungen in der Art und Weise, dass dafür eine höhere Anzahl des Physischen Basiswerts geliefert würde. Der jeweils nach vorstehenden Bestimmungen ermittelte Auszahlungsbetrag bzw. die Spitzenausgleichszahlung wird nach Maßgabe von 1 Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. 7 / 116

8 Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung jedes so ermittelten Betrages auf die zweite Nachkommastelle. Ist der Referenzpreis null (0), entspricht der Auszahlungsbetrag null (0) und es erfolgt keinerlei Zahlung eines Auszahlungsbetrages. Das Wertpapier verfällt abgesehen von der Zahlung des Zinsbetrags wertlos. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag an den Wertpapierinhaber zahlen bzw. die Lieferung durchführen. (3) Im Sinne dieser Wertpapierbedingungen bedeutet: "Bankgeschäftstag": ist (a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und (b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basispreis": ist der dem Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Basispreis. "Basiswert": ist der dem Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Berechnungsstelle": ist BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C., boulevard MacDonald, Paris, Frankreich. "Bewertungstag": ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Bewertungstag. Wenn der Referenzpreis der Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der Borsa Italiana (MTA) notiert werden, der Schlusskurs (Reference Close) ist und der Bewertungstag kein Handelstag ist, gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 3 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt (Mergenthalerallee 61, D Eschborn, Bundesrepublik Deutschland) oder ihre Nachfolgerin. "Fälligkeitstag": ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Fälligkeitstag (bzw. falls dieser Tag kein Bankgeschäftstag ist, der nächste unmittelbar nachfolgende Bankgeschäftstag); oder, falls ein späterer Tag, spätestens der vierte Bankgeschäftstag nach dem Bewertungstag. "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswerts durch die Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Nachkommastelle eine 1, 2, 3 oder 4 ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Nachkommastelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Physischer Basiswert": ist der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Basiswert. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als offizieller Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der Borsa Italiana (MTA) notiert werden, als Schlusskurs (Reference Close) festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 3 vor, dann findet die für den Bewertungstag vorgesehene Regelung Anwendung. 8 / 116

9 "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "Referenzwährung": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsbetrag": Der Zinsbetrag, der am Zins-Zahlungstag gemäß 5 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) je Wertpapier gezahlt wird, entspricht per annum dem in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesenen Prozentsatz des Nennwerts ("Zinssatz p. a.") je Wertpapier. Der Zinsbetrag wird gemäß der nachfolgend beschriebenen Zinsberechnungsmethode für den dem Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesenen Zinslauf-Zeitraum berechnet. "Zinsberechnungsmethode": Der Zinsbetrag wird auf der Basis actual/actual (taggenau nach Anzahl der abgelaufenen Kalendertage einer Zinsperiode und der tatsächlichen Anzahl der Tage eines Jahres (365 bzw. 366)) nach der Zinsberechnungsmethode Actual/Actual von der International Capital Markets Association, Rule 251, berechnet. "Zinslauf-Zeitraum": ist der dem jeweiligen Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zeitraum. Für die Berechnung der Kalendertage einer Zinsperiode werden der erste und der letzte Kalendertag des Zinslauf- Zeitraums jeweils einschließlich berücksichtigt. "Zins-Zahlungstag": ist der dem jeweiligen Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zins- Zahlungstag (bzw. falls dieser Tag kein Bankgeschäftstag ist, der nachfolgende Bankgeschäftstag). Im Fall einer Verschiebung des Zins-Zahlungstags entsteht für den Wertpapierinhaber kein Anspruch auf weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen. (4) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die dem Basiswert zugeordnete Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der Referenzwährung in die Auszahlungswährung wird die Berechnungsstelle den am International Interbank Spot Market tatsächlich gehandelten Kurs zugrundelegen und die Umrechnung auf Grundlage dieses Wechselkurses vornehmen. 9 / 116

10 Produkt 11 (Aktienanleihe) WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP212Q, DE000PP212Q2 / Aareal Bank AG, DE AG 1 Eurex 27, ,00 3,00 PP212R, DE000PP212R0 / Aareal Bank AG, DE AG 1 Eurex 27, ,00 4,00 PP212S, DE000PP212S8 / Aareal Bank AG, DE AG 1 Eurex 26, ,00 5,00 PP212T, DE000PP212T6 / Aareal Bank AG, DE AG 1 Eurex 27, ,00 3,00 PP212U, DE000PP212U4 / Aareal Bank AG, DE AG 1 Eurex 26, ,00 5,00 PP212V, DE000PP212V2 / PP212W, DE000PP212W0 / PP212X, DE000PP212X8 / Adidas AG, DE000A1EWWW0 Adidas AG, DE000A1EWWW0 Adidas AG, DE000A1EWWW0 AG 1 Eurex 6, ,00 3,00 AG 1 Eurex 6, ,00 3,00 AG 1 Eurex 6, ,00 3,00 PP212Y, DE000PP212Y6 / Air France-KLM, FR Euronext Paris Euronext (Paris) 95, ,50 5,00 PP212Z, DE000PP212Z3 / Air France-KLM, FR Euronext Paris Euronext (Paris) 90, ,00 6,00 10 / 116

11 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP2120, DE000PP21207 / Air France-KLM, FR Euronext Paris Euronext (Paris) 86, ,50 7,50 PP2121, DE000PP21215 / Air France-KLM, FR Euronext Paris Euronext (Paris) 83, ,00 8,50 PP2122, DE000PP21223 / PP2123, DE000PP21231 / PP2124, DE000PP21249 / Air France-KLM, FR Air France-KLM, FR Air France-KLM, FR Euronext Paris Euronext (Paris) 95, ,50 5,00 Euronext Paris Euronext (Paris) 86, ,50 7,50 Euronext Paris Euronext (Paris) 83, ,00 8,50 PP2125, DE000PP21256 / Air France-KLM, FR Euronext Paris Euronext (Paris) 80, ,50 9,50 PP2126, DE000PP21264 / Air Liquide SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 10, ,00 3,00 PP2127, DE000PP21272 / Air Liquide SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 9, ,00 5,00 PP2128, DE000PP21280 / Air Liquide SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 10, ,00 3,00 PP2129, DE000PP21298 / Airbus SE, NL Euronext (Paris) Euronext (Paris) 13, ,00 3,00 PP213A, DE000PP213A4 / Airbus SE, NL Euronext (Paris) Euronext (Paris) 14, ,00 3,00 11 / 116

12 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP213B, DE000PP213B2 / Airbus SE, NL Euronext (Paris) Euronext (Paris) 14, ,00 3,00 PP213C, DE000PP213C0 / Airbus SE, NL Euronext (Paris) Euronext (Paris) 12, ,00 6,50 PP213D, DE000PP213D8 / PP213E, DE000PP213E6 / PP213F, DE000PP213F3 / Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE AG 1 Eurex 5, ,00 3,00 AG 1 Eurex 5, ,00 3,00 AG 1 Eurex 5, ,00 3,50 PP213G, DE000PP213G1 / Aurubis AG, DE AG 1 Eurex 16, ,00 3,00 PP213H, DE000PP213H9 / Aurubis AG, DE AG 1 Eurex 14, ,00 5,00 PP213J, DE000PP213J5 / Aurubis AG, DE AG 1 Eurex 14, ,00 6,50 PP213K, DE000PP213K3 / Aurubis AG, DE AG 1 Eurex 16, ,00 3,00 PP213L, DE000PP213L1 / Aurubis AG, DE AG 1 Eurex 14, ,00 5,00 PP213M, DE000PP213M9 / AXA SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 43, ,00 3,50 12 / 116

13 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP213N, DE000PP213N7 / AXA SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 41, ,00 4,50 PP213P, DE000PP213P2 / AXA SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 40, ,00 6,50 PP213Q, DE000PP213Q0 / AXA SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 43, ,00 3,50 PP213R, DE000PP213R8 / AXA SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 41, ,00 4,50 PP213S, DE000PP213S6 / AXA SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 40, ,00 6,00 PP213T, DE000PP213T4 / AXA SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 45, ,00 3,50 PP213U, DE000PP213U2 / AXA SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 43, ,00 4,50 PP213V, DE000PP213V0 / AXA SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 41, ,00 5,50 PP213W, DE000PP213W8 / Axel Springer SE, DE AG 1 Eurex 15, ,00 3,00 PP213X, DE000PP213X6 / PP213Y, DE000PP213Y4 / Axel Springer SE, DE Axel Springer SE, DE AG 1 Eurex 15, ,00 4,00 AG 1 Eurex 15, ,00 3,00 13 / 116

14 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP213Z, DE000PP213Z1 / Axel Springer SE, DE AG 1 Eurex 15, ,00 3,00 PP2130, DE000PP21306 / PP2131, DE000PP21314 / Banco Santander SA, ES J37 Banco Santander SA, ES J37 200, ,00 4,00 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 181, ,50 7,00 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 PP2132, DE000PP21322 / Banco Santander SA, ES J37 200, ,00 4,50 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 PP2133, DE000PP21330 / PP2134, DE000PP21348 / Banco Santander SA, ES J37 Banco Santander SA, ES J37 181, ,50 7,00 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 181, ,50 6,50 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 PP2135, DE000PP21355 / BASF SE, DE000BASF111 AG 1 Eurex 11, ,00 3,00 PP2136, DE000PP21363 / PP2137, DE000PP21371 / BASF SE, DE000BASF111 BASF SE, DE000BASF111 AG 1 Eurex 11, ,00 3,00 AG 1 Eurex 11, ,00 3,00 14 / 116

15 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP2138, DE000PP21389 / Bayer AG, DE000BAY0017 AG 1 Eurex 10, ,00 3,00 PP2139, DE000PP21397 / Bayer AG, DE000BAY0017 AG 1 Eurex 9, ,00 5,50 PP214A, DE000PP214A2 / PP214B, DE000PP214B0 / Bayer AG, DE000BAY0017 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ES AG 1 Eurex 10, ,00 3,00 166, ,00 3,00 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 PP214C, DE000PP214C8 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ES , ,50 4,50 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 PP214D, DE000PP214D6 / PP214E, DE000PP214E4 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ES Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ES , ,00 7,00 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 166, ,00 3,00 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 PP214F, DE000PP214F1 / PP214G, DE000PP214G9 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ES Beiersdorf AG, DE , ,00 6,50 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 AG 1 Eurex 10, ,00 3,00 15 / 116

16 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP214H, DE000PP214H7 / Beiersdorf AG, DE AG 1 Eurex 10, ,00 3,00 PP214J, DE000PP214J3 / Bilfinger SE, DE AG 1 Eurex 29, ,00 3,00 PP214K, DE000PP214K1 / Bilfinger SE, DE AG 1 Eurex 27, ,00 5,00 PP214L, DE000PP214L9 / Bilfinger SE, DE AG 1 Eurex 27, ,00 6,00 PP214M, DE000PP214M7 / Bilfinger SE, DE AG 1 Eurex 30, ,00 3,00 PP214N, DE000PP214N5 / Bilfinger SE, DE AG 1 Eurex 29, ,00 3,50 PP214P, DE000PP214P0 / Bayerische Motoren Werke AG, DE AG 1 Eurex 12, ,00 3,00 PP214Q, DE000PP214Q8 / PP214R, DE000PP214R6 / Bayerische Motoren Werke AG, DE Bayerische Motoren Werke AG, DE AG 1 Eurex 11, ,00 5,50 AG 1 Eurex 13, ,00 3,00 16 / 116

17 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP214S, DE000PP214S4 / PP214T, DE000PP214T2 / PP214U, DE000PP214U0 / PP214V, DE000PP214V8 / Bayerische Motoren Werke AG, DE Capgemini SE, FR Capgemini SE, FR Carrefour SA, FR AG 1 Eurex 12, ,00 4,00 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 11, ,00 3,00 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 11, ,00 3,00 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 62, ,00 3,00 PP214W, DE000PP214W6 / Carrefour SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 60, ,50 4,00 PP214X, DE000PP214X4 / Carrefour SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 58, ,00 5,00 PP214Y, DE000PP214Y2 / Carrefour SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 57, ,50 6,50 PP214Z, DE000PP214Z9 / PP2140, DE000PP21405 / PP2141, DE000PP21413 / Carrefour SA, FR Commerzbank AG, DE000CBK1001 Commerzbank AG, DE000CBK1001 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 62, ,00 3,00 AG 1 Eurex 95, ,50 3,00 AG 1 Eurex 90, ,00 3,50 17 / 116

18 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP2142, DE000PP21421 / Commerzbank AG, DE000CBK1001 AG 1 Eurex 86, ,50 4,50 PP2143, DE000PP21439 / Commerzbank AG, DE000CBK1001 AG 1 Eurex 83, ,00 6,00 PP2144, DE000PP21447 / PP2145, DE000PP21454 / PP2146, DE000PP21462 / Commerzbank AG, DE000CBK1001 Commerzbank AG, DE000CBK1001 Commerzbank AG, DE000CBK1001 AG 1 Eurex 80, ,50 7,50 AG 1 Eurex 95, ,50 3,00 AG 1 Eurex 86, ,50 5,00 PP2147, DE000PP21470 / Commerzbank AG, DE000CBK1001 AG 1 Eurex 83, ,00 6,00 PP2148, DE000PP21488 / Commerzbank AG, DE000CBK1001 AG 1 Eurex 95, ,50 3,00 PP2149, DE000PP21496 / Continental AG, DE AG 1 Eurex 5, ,00 3,00 PP215A, DE000PP215A9 / Continental AG, DE AG 1 Eurex 5, ,00 3,00 PP215B, DE000PP215B7 / PP215C, DE000PP215C5 / Continental AG, DE Continental AG, DE AG 1 Eurex 5, ,00 3,00 AG 1 Eurex 4, ,00 5,00 18 / 116

19 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP215D, DE000PP215D3 / Daimler AG, DE AG 1 Eurex 15, ,00 3,00 PP215E, DE000PP215E1 / Daimler AG, DE AG 1 Eurex 15, ,00 3,50 PP215F, DE000PP215F8 / PP215G, DE000PP215G6 / PP215H, DE000PP215H4 / Daimler AG, DE Daimler AG, DE Daimler AG, DE AG 1 Eurex 14, ,00 4,50 AG 1 Eurex 14, ,00 6,00 AG 1 Eurex 16, ,00 3,00 PP215J, DE000PP215J0 / Daimler AG, DE AG 1 Eurex 15, ,00 4,50 PP215K, DE000PP215K8 / Danone SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 14, ,00 3,00 PP215L, DE000PP215L6 / Danone SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 14, ,00 4,50 PP215M, DE000PP215M4 / Danone SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 14, ,00 3,50 PP215N, DE000PP215N2 / Danone SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 14, ,00 4,50 PP215P, DE000PP215P7 / Deutsche Bank AG, DE AG 1 Eurex 74, ,50 3,00 19 / 116

20 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP215Q, DE000PP215Q5 / Deutsche Bank AG, DE AG 1 Eurex 64, ,50 6,50 PP215R, DE000PP215R3 / Deutsche Bank AG, DE AG 1 Eurex 62, ,00 7,50 PP215S, DE000PP215S1 / PP215T, DE000PP215T9 / PP215U, DE000PP215U7 / Deutsche Bank AG, DE Deutsche Bank AG, DE AG, DE AG 1 Eurex 60, ,50 9,00 AG 1 Eurex 74, ,50 3,50 AG 1 Eurex 11, ,00 3,00 PP215V, DE000PP215V5 / AG, DE AG 1 Eurex 11, ,00 3,00 PP215W, DE000PP215W3 / AG, DE AG 1 Eurex 10, ,00 4,00 PP215X, DE000PP215X1 / Deutsche Euroshop AG, DE AG 1 Eurex 31, ,00 3,00 PP215Y, DE000PP215Y9 / Deutsche Euroshop AG, DE AG 1 Eurex 30, ,00 4,50 PP215Z, DE000PP215Z6 / PP2150, DE000PP21504 / Deutsche Euroshop AG, DE Deutsche Euroshop AG, DE AG 1 Eurex 31, ,00 3,00 AG 1 Eurex 30, ,00 4,00 20 / 116

21 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP2151, DE000PP21512 / Deutsche Post AG, DE AG 1 Eurex 27, ,00 3,00 PP2152, DE000PP21520 / Deutsche Post AG, DE AG 1 Eurex 25, ,00 5,50 PP2153, DE000PP21538 / PP2154, DE000PP21546 / PP2155, DE000PP21553 / Deutsche Post AG, DE Deutsche Post AG, DE Deutsche Post AG, DE AG 1 Eurex 27, ,00 3,00 AG 1 Eurex 27, ,00 3,50 AG 1 Eurex 25, ,00 5,50 PP2156, DE000PP21561 / Deutsche Telekom AG, DE AG 1 Eurex 71, ,00 3,00 PP2157, DE000PP21579 / Deutsche Telekom AG, DE AG 1 Eurex 68, ,50 4,00 PP2158, DE000PP21587 / Deutsche Telekom AG, DE AG 1 Eurex 66, ,00 5,50 PP2159, DE000PP21595 / Deutsche Telekom AG, DE AG 1 Eurex 71, ,00 3,00 PP216A, DE000PP216A7 / PP216B, DE000PP216B5 / Deutsche Telekom AG, DE Deutsche Telekom AG, DE AG 1 Eurex 68, ,50 4,00 AG 1 Eurex 66, ,00 5,00 21 / 116

22 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP216C, DE000PP216C3 / Deutz AG, DE AG 1 Eurex 166, ,00 3,50 PP216D, DE000PP216D1 / Deutz AG, DE AG 1 Eurex 153, ,50 6,00 PP216E, DE000PP216E9 / Deutz AG, DE AG 1 Eurex 166, ,00 4,00 PP216F, DE000PP216F6 / Deutz AG, DE AG 1 Eurex 153, ,50 6,00 PP216G, DE000PP216G4 / Deutz AG, DE AG 1 Eurex 166, ,00 4,00 PP216H, DE000PP216H2 / Deutz AG, DE AG 1 Eurex 153, ,50 5,50 PP216J, DE000PP216J8 / Dialog Semiconductor Plc, GB AG 1 Eurex 54, ,50 7,50 PP216K, DE000PP216K6 / Dialog Semiconductor Plc, GB AG 1 Eurex 47, ,00 11,00 PP216L, DE000PP216L4 / Dialog Semiconductor Plc, GB AG 1 Eurex 45, ,00 12,50 PP216M, DE000PP216M2 / PP216N, DE000PP216N0 / Dialog Semiconductor Plc, GB Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 54, ,50 7,00 AG 1 Eurex 17, ,00 3,00 22 / 116

23 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP216P, DE000PP216P5 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 14, ,00 8,00 PP216Q, DE000PP216Q3 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 17, ,00 3,50 PP216R, DE000PP216R1 / PP216S, DE000PP216S9 / PP216T, DE000PP216T7 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE Dürr Aktiengesellschaft, DE AG 1 Eurex 17, ,00 3,50 AG 1 Eurex 15, ,00 6,00 AG 1 Eurex 11, ,00 3,00 PP216U, DE000PP216U5 / Dürr Aktiengesellschaft, DE AG 1 Eurex 11, ,00 3,00 PP216V, DE000PP216V3 / Dürr Aktiengesellschaft, DE AG 1 Eurex 11, ,00 3,00 PP216W, DE000PP216W1 / Dürr Aktiengesellschaft, DE AG 1 Eurex 10, ,00 6,00 PP216X, DE000PP216X9 / E.ON SE, DE000ENAG999 AG 1 Eurex 125, ,00 3,00 PP216Y, DE000PP216Y7 / PP216Z, DE000PP216Z4 / E.ON SE, DE000ENAG999 E.ON SE, DE000ENAG999 AG 1 Eurex 117, ,50 4,50 AG 1 Eurex 111, ,00 6,50 23 / 116

24 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP2160, DE000PP21603 / E.ON SE, DE000ENAG999 AG 1 Eurex 125, ,00 3,00 PP2161, DE000PP21611 / E.ON SE, DE000ENAG999 AG 1 Eurex 117, ,50 4,50 PP2162, DE000PP21629 / PP2163, DE000PP21637 / PP2164, DE000PP21645 / E.ON SE, DE000ENAG999 E.ON SE, DE000ENAG999 ElringKlinger AG, DE AG 1 Eurex 111, ,00 6,00 AG 1 Eurex 125, ,00 4,00 AG 1 Eurex 76, ,00 3,00 PP2165, DE000PP21652 / ElringKlinger AG, DE AG 1 Eurex 71, ,00 4,50 PP2166, DE000PP21660 / ElringKlinger AG, DE AG 1 Eurex 68, ,50 6,00 PP2167, DE000PP21678 / ElringKlinger AG, DE AG 1 Eurex 66, ,00 7,00 PP2168, DE000PP21686 / ElringKlinger AG, DE AG 1 Eurex 80, ,50 3,00 PP2169, DE000PP21694 / PP217A, DE000PP217A5 / ElringKlinger AG, DE ElringKlinger AG, DE AG 1 Eurex 66, ,00 7,00 AG 1 Eurex 80, ,50 3,50 24 / 116

25 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP217B, DE000PP217B3 / ElringKlinger AG, DE AG 1 Eurex 74, ,50 5,00 PP217C, DE000PP217C1 / Enel SpA, IT Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 200, ,00 4,00 PP217D, DE000PP217D9 / Enel SpA, IT Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 200, ,00 4,50 PP217E, DE000PP217E7 / Enel SpA, IT Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 200, ,00 4,00 PP217F, DE000PP217F4 / Engie SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 74, ,50 3,00 PP217G, DE000PP217G2 / Engie SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 71, ,00 4,00 PP217H, DE000PP217H0 / Engie SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 68, ,50 5,50 PP217J, DE000PP217J6 / Engie SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 74, ,50 3,00 PP217K, DE000PP217K4 / Engie SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 71, ,00 4,50 PP217L, DE000PP217L2 / Engie SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 68, ,50 5,50 PP217M, DE000PP217M0 / Engie SA, FR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 74, ,50 3,50 25 / 116

26 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP217N, DE000PP217N8 / ENI SpA, IT Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 76, ,00 3,50 PP217P, DE000PP217P3 / ENI SpA, IT Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 74, ,50 5,00 PP217Q, DE000PP217Q1 / ENI SpA, IT Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 71, ,00 6,50 PP217R, DE000PP217R9 / ENI SpA, IT Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 76, ,00 3,50 PP217S, DE000PP217S7 / ENI SpA, IT Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 74, ,50 4,50 PP217T, DE000PP217T5 / ENI SpA, IT Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 71, ,00 6,00 PP217U, DE000PP217U3 / ENI SpA, IT Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 80, ,50 3,00 PP217V, DE000PP217V1 / ENI SpA, IT Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 76, ,00 4,00 PP217W, DE000PP217W9 / ENI SpA, IT Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 74, ,50 5,00 PP217X, DE000PP217X7 / PP217Y, DE000PP217Y5 / Evonik Industries AG, DE000EVNK013 Evonik Industries AG, DE000EVNK013 AG 1 Eurex 35, ,00 3,00 AG 1 Eurex 34, ,00 4,00 26 / 116

27 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP217Z, DE000PP217Z2 / Evonik Industries AG, DE000EVNK013 AG 1 Eurex 33, ,00 5,00 PP2170, DE000PP21702 / Evonik Industries AG, DE000EVNK013 AG 1 Eurex 32, ,00 6,50 PP2171, DE000PP21710 / PP2172, DE000PP21728 / PP2173, DE000PP21736 / Evonik Industries AG, DE000EVNK013 Evonik Industries AG, DE000EVNK013 Evonik Industries AG, DE000EVNK013 AG 1 Eurex 35, ,00 3,00 AG 1 Eurex 33, ,00 5,00 AG 1 Eurex 32, ,00 6,00 PP2174, DE000PP21744 / Fiat Chrysler Automobiles NV, NL Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 80, ,50 4,50 PP2175, DE000PP21751 / Fiat Chrysler Automobiles NV, NL Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 76, ,00 5,50 PP2176, DE000PP21769 / Fiat Chrysler Automobiles NV, NL Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 74, ,50 6,50 PP2177, DE000PP21777 / Fiat Chrysler Automobiles NV, NL Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 71, ,00 7,50 PP2178, DE000PP21785 / PP2179, DE000PP21793 / Fiat Chrysler Automobiles NV, NL Fiat Chrysler Automobiles NV, NL Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 68, ,50 9,00 Borsa Italiana (IDEM) 5 66, ,00 10,00 27 / 116

28 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP218A, DE000PP218A3 / Fiat Chrysler Automobiles NV, NL Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 80, ,50 5,00 PP218B, DE000PP218B1 / Fiat Chrysler Automobiles NV, NL Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 66, ,00 9,50 PP218C, DE000PP218C9 / PP218D, DE000PP218D7 / PP218E, DE000PP218E5 / Fiat Chrysler Automobiles NV, NL Fielmann AG, DE Fielmann AG, DE Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 80, ,50 5,00 AG 1 Eurex 14, ,00 3,00 AG 1 Eurex 14, ,00 3,50 PP218F, DE000PP218F2 / Fielmann AG, DE AG 1 Eurex 13, ,00 4,50 PP218G, DE000PP218G0 / Fielmann AG, DE AG 1 Eurex 14, ,00 3,00 PP218H, DE000PP218H8 / PP218J, DE000PP218J4 / Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE AG 1 Eurex 11, ,00 3,00 AG 1 Eurex 11, ,00 3,00 PP218K, DE000PP218K2 / freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 34, ,00 3,00 28 / 116

29 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP218L, DE000PP218L0 / freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 33, ,00 4,50 PP218M, DE000PP218M8 / freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 32, ,00 6,00 PP218N, DE000PP218N6 / PP218P, DE000PP218P1 / PP218Q, DE000PP218Q9 / freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 34, ,00 3,50 AG 1 Eurex 33, ,00 4,50 AG 1 Eurex 32, ,00 6,00 PP218R, DE000PP218R7 / freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 35, ,00 3,50 PP218S, DE000PP218S5 / freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 34, ,00 4,50 PP218T, DE000PP218T3 / freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 33, ,00 5,50 PP218U, DE000PP218U1 / Fresenius SE & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 16, ,00 3,00 PP218V, DE000PP218V9 / PP218W, DE000PP218W7 / Fresenius SE & Co KGaA, DE Fresenius SE & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 16, ,00 4,00 AG 1 Eurex 15, ,00 5,50 29 / 116

30 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP218X, DE000PP218X5 / Fresenius SE & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 17, ,00 3,00 PP218Y, DE000PP218Y3 / PP218Z, DE000PP218Z0 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 12, ,00 3,00 AG 1 Eurex 12, ,00 3,00 PP2180, DE000PP21801 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 12, ,00 3,00 PP2181, DE000PP21819 / PP2182, DE000PP21827 / Hamburger Hafen und Logistik AG, DE000A0S8488 Hamburger Hafen und Logistik AG, DE000A0S8488 AG 1 Eurex 50, ,00 3,00 AG 1 Eurex 47, ,00 4,00 PP2183, DE000PP21835 / PP2184, DE000PP21843 / Hamburger Hafen und Logistik AG, DE000A0S8488 Hamburger Hafen und Logistik AG, DE000A0S8488 AG 1 Eurex 45, ,00 5,00 AG 1 Eurex 43, ,00 7,00 30 / 116

31 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP2185, DE000PP21850 / PP2186, DE000PP21868 / Hamburger Hafen und Logistik AG, DE000A0S8488 Hamburger Hafen und Logistik AG, DE000A0S8488 AG 1 Eurex 50, ,00 3,00 AG 1 Eurex 47, ,00 4,00 PP2187, DE000PP21876 / Hamburger Hafen und Logistik AG, DE000A0S8488 AG 1 Eurex 45, ,00 5,00 PP2188, DE000PP21884 / PP2189, DE000PP21892 / Hannover Rueckversicherung SE, DE Hannover Rueckversicherung SE, DE AG 1 Eurex 9, ,00 3,00 AG 1 Eurex 9, ,00 3,50 PP219A, DE000PP219A1 / Hannover Rueckversicherung SE, DE AG 1 Eurex 9, ,00 3,00 PP219B, DE000PP219B9 / Hannover Rueckversicherung SE, DE AG 1 Eurex 10, ,00 3,00 PP219C, DE000PP219C7 / HeidelbergCement AG, DE AG 1 Eurex 12, ,00 3,00 31 / 116

32 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP219D, DE000PP219D5 / HeidelbergCement AG, DE AG 1 Eurex 12, ,00 3,00 PP219E, DE000PP219E3 / HeidelbergCement AG, DE AG 1 Eurex 12, ,00 3,00 PP219F, DE000PP219F0 / PP219G, DE000PP219G8 / PP219H, DE000PP219H6 / HeidelbergCement AG, DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co KGaA, DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 11, ,00 5,50 AG 1 Eurex 9, ,00 3,00 AG 1 Eurex 9, ,00 3,50 PP219J, DE000PP219J2 / HOCHTIEF AG, DE AG 1 Eurex 7, ,00 3,00 PP219K, DE000PP219K0 / HOCHTIEF AG, DE AG 1 Eurex 7, ,00 3,00 PP219L, DE000PP219L8 / HOCHTIEF AG, DE AG 1 Eurex 7, ,00 3,00 PP219M, DE000PP219M6 / Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 16, ,00 3,00 PP219N, DE000PP219N4 / PP219P, DE000PP219P9 / Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 14, ,00 6,50 AG 1 Eurex 14, ,00 7,50 32 / 116

33 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP219Q, DE000PP219Q7 / Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 16, ,00 3,00 PP219R, DE000PP219R5 / Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 16, ,00 3,50 PP219S, DE000PP219S3 / PP219T, DE000PP219T1 / PP219U, DE000PP219U9 / Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 Iberdrola SA, ES Y14 AG 1 Eurex 15, ,00 5,50 AG 1 Eurex 14, ,00 7,00 166, ,00 3,00 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 PP219V, DE000PP219V7 / Iberdrola SA, ES Y14 153, ,50 6,00 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 PP219W, DE000PP219W5 / Iberdrola SA, ES Y14 166, ,00 4,00 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 PP219X, DE000PP219X3 / Iberdrola SA, ES Y14 153, ,50 6,50 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 PP219Y, DE000PP219Y1 / Iberdrola SA, ES Y14 166, ,00 3,00 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 33 / 116