BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main. Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 79 vom 6. November 2013.

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1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 79 vom 6. November 2013 zur Begebung von Aktienanleihen Classic angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 40

2 . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Wertpapierbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von Aktienanleihen (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Wertpapierbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Wertpapierbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Wertpapierbedingungen ist bereits vollständig in der Wertpapierbeschreibung aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit der Wertpapierbeschreibung vom 15. Juli 2013 sowie dem Nachtrag vom 22. August 2013 (Nachtrag Nr. 1) und gegebenenfalls zukünftigen veröffentlichten Nachträgen hierzu ("Wertpapierbeschreibung"), dem Registrierungsformular vom 15. Mai 2013 der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, sowie gegebenenfalls zukünftigen veröffentlichten Nachträgen hierzu (das "Registrierungsformular") und mit der Zusammenfassung der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh vom 15. Juli 2013 sowie gegebenenfalls zukünftigen veröffentlichten Nachträgen hierzu ("Zusammenfassung" und zusammen mit der Wertpapierbeschreibung und dem Registrierungsformular ein "Basisprospekt" oder "Prospekt"), zu lesen. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt und gegebenenfalls dessen zukünftige Nachträge sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite oder eine diese ersetzende Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Wertpapieren die Wertpapierbedingungen dar (die "Endgültigen Wertpapierbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Wertpapierbedingungen von den Endgültigen Wertpapierbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Wertpapierbedingungen maßgeblich. Sofern und soweit die Endgültigen Wertpapierbedingungen von den übrigen Angaben in diesem Dokument abweichen, sind die Endgültigen Wertpapierbedingungen maßgeblich. 2 / 40

3 . ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Wertpapieren zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Wertpapierbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle ist der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN adidas AG, ISIN DE000A1EWWW0 Vinkulierte Allianz SE, ISIN DE BASF SE, ISIN DE000BASF111 Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 Bayerische Motoren Werke AG, ISIN DE Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 Continental AG, ISIN DE Daimler AG, ISIN DE Deutsche Bank AG, ISIN DE Deutsche Post AG, ISIN DE Deutsche Telekom AG, ISIN DE E.ON SE, ISIN DE000ENAG999 HeidelbergCement AG, ISIN DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, ISIN DE Infineon Technologies AG, ISIN DE Vinkulierte Deutsche Lufthansa AG, ISIN DE Linde AG, ISIN DE METRO AG, ISIN DE Vinkulierte Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, ISIN DE RWE AG, ISIN DE SAP AG, ISIN DE K+S AG, ISIN DE000KSAG888 Siemens AG, ISIN DE Salzgitter AG, ISIN DE ThyssenKrupp AG, ISIN DE Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, ISIN DE AEGON NV, ISIN NL Koninklijke Ahold NV, ISIN NL Arcelor Mittal, ISIN LU Banco Santander SA, ISIN ES J37 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ISIN ES Enel SpA, ISIN IT ENI SpA, ISIN IT Fiat Automobiles SpA, ISIN IT Internetseite / 40

4 Basiswert mit ISIN Assicurazioni Generali SpA, ISIN IT Iberdrola SA, ISIN ES Y14 ING Groep NV, ISIN NL Nokia OYJ, ISIN FI Koninklijke Philips NV, ISIN NL Repsol S.A., ISIN ES Royal Dutch Shell PLC, ISIN GB00B03MLX29 Telefonica SA, ISIN ES E18 UniCredit S.p.A., ISIN IT Ordinary Depositary Receipts der Unilever NV, ISIN NL Internetseite Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 4 / 40

5 . ENDGÜLTIGE WERTPAPIERBEDINGUNGEN Der für die Wertpapiere geltende Abschnitt A, 1-3 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Wertpapierbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Zertifikate geltende Abschnitt B der Endgültigen Wertpapierbedingungen ist dem Abschnitt B, 4-11 (Allgemeine Bedingungen) der Wertpapierbedingungen der Wertpapierbeschreibung zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Wertpapiere ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Wertpapierrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Wertpapier sind in der Tabelle am Ende des Paragraphen 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Wertpapieren zugewiesen. Die nachfolgenden Wertpapierbedingungen finden daher in Bezug auf jedes Wertpapier einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Wertpapierrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Wertpapierinhaber") einer Aktienanleihe ("Wertpapier" und zusammen die "Wertpapiere") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Wertpapierrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Wertpapierbedingungen Zahlung des in Absatz (2) bezeichneten Auszahlungsbetrages bzw. die Lieferung des Physischen Basiswerts und die Zahlung des Zinsbetrages gemäß 1 und 5 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. Zahlungen werden in ("Auszahlungswährung") erfolgen. Die Wertpapiere sind eingeteilt in untereinander gleichberechtigte, auf den Wertpapierinhaber lautende Wertpapiere im Nennwert von je (in Worten: Euro eintausend) ("Nennwert"). (2) Der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") ist der in der Referenzwährung bestimmte Betrag, der nach Maßgabe von 1 Absatz (4) gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechnet wird. Der Auszahlungsbetrag bzw. der zu liefernde Physische Basiswert ("Lieferung") wird wie folgt ermittelt: (a) Wenn der Referenzpreis den Basispreis erreicht oder überschreitet, wird die Emittentin nach dem Bewertungstag einen Auszahlungsbetrag pro Wertpapier bezahlen, der dem Nennwert entspricht. (b) Wenn der Referenzpreis den Basispreis unterschreitet, wird die Emittentin nach dem Bewertungstag den Physischen Basiswert in einer durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten Anzahl bestimmen und die Lieferung durchführen. Sollte die Lieferung nach Maßgabe von 5 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht, statt der Lieferung einen Geldbetrag in der Auszahlungswährung zu bezahlen, der je Wertpapier dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis entspricht. Soweit eine Anzahl von Physischen Basiswerten zu liefern wäre, die kein ganzzahliges Vielfaches von eins (1) darstellen würde, erfolgt Lieferung in der Anzahl, die ein ganzzahliges Vielfaches von eins (1) darstellt; der Restbetrag wird in der Auszahlungswährung bestimmt ("Spitzenausgleichszahlung") und nach Maßgabe von 1 Absatz (4) gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechnet und ausgezahlt. Die Spitzenausgleichszahlung je Wertpapier errechnet sich wie folgt: Der Nachkommastellenwert, der kein ganzzahliges Vielfaches von eins darstellt, wird multipliziert mit dem Referenzpreis. Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung jedes so ermittelten Betrages auf die zweite Nachkommastelle. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag an den Wertpapierinhaber zahlen bzw. die Lieferung durchführen. (3) Im Sinne dieser Wertpapierbedingungen bedeutet: "Bankgeschäftstag": ist (a) (b) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das 5 / 40

6 Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basispreis": ist der dem Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Basispreis. "Basiswert": ist der dem Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Bewertungstag": ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Bewertungstag. Wenn der Referenzpreis der Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der (MTA) notiert werden, der Schlusskurs (Reference Close) ist und der Bewertungstag kein Handelstag ist, gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 3 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt oder ihre Nachfolgerin. "Fälligkeitstag": ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Fälligkeitstag (bzw. falls dieser Tag kein Bankgeschäftstag ist, der nächste unmittelbar nachfolgende Bankgeschäftstag); oder, falls ein späterer Tag, spätestens der vierte Bankgeschäftstag nach dem Bewertungstag. "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle für den regulären Handel geöffnet ist, und der Kurs des Basiswerts durch die Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Physischer Basiswert": ist der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Basiswert. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der (MTA) notiert werden, als Schlusskurs (Reference Close) festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 3 vor, dann findet die für den Bewertungstag vorgesehene Regelung Anwendung. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Referenzstelle. "Referenzwährung": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Referenzwährung. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsbetrag": Der Zinsbetrag zum Bewertungstag, der am Zins-Zahlungstag gemäß 5 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) je Wertpapier gezahlt wird, entspricht per annum dem in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesenen Prozentsatz des Nennwerts ("Zinssatz p. a.") je Wertpapier. Der Zinsbetrag wird gemäß der nachfolgend beschriebenen Zinsberechnungsmethode für den dem Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesenen Zinslauf-Zeitraum berechnet. "Zinsberechnungsmethode": Der Zinsbetrag wird auf der Basis actual/actual (taggenau nach Anzahl der abgelaufenen Kalendertage einer Zinsperiode und der tatsächlichen Anzahl der Tage eines Jahres (365 bzw. 366)) nach der Zinsberechnungsmethode Actual/Actual von der International Capital Markets Association, Rule 251, berechnet. "Zinslauf-Zeitraum": ist der dem jeweiligen Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zeitraum. Für die Berechnung der Kalendertage einer Zinsperiode werden der erste und der letzte Kalendertag des Zinslauf-Zeitraums jeweils einschließlich berücksichtigt. 6 / 40

7 "Zins-Zahlungstag": ist der dem jeweiligen Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zins- Zahlungstag (bzw. falls dieser Tag kein Bankgeschäftstag ist, der nachfolgende Bankgeschäftstag). Im Fall einer Verschiebung des Zins-Zahlungstags entsteht für den Wertpapierinhaber kein Anspruch auf weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen. (4) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die dem jeweiligen Basiswert zugeordnete Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der Referenzwährung in die Auszahlungswährung ist der am Bewertungstag von der Europäischen Zentralbank für diesen Tag festgelegte und auf der Reutersseite ECB37 veröffentlichte Währungskurs maßgeblich. Ist auf der vorgenannten Bildschirmseite für den relevanten Umrechnungszeitpunkt an dem Bewertungstag noch kein aktualisierter Währungskurs verfügbar, erfolgt die Umrechnung auf Grundlage des zuletzt angezeigten Währungskurses; handelt es sich jedoch um einen nicht nur kurzfristigen vorübergehenden technischen Fehler, erfolgt die maßgebliche Umrechnung auf Grundlage des aktuellen, auf der Internetseite: angezeigten, betreffenden Währungskurses. Sollte ein solcher Kurs nicht mehr auf der vorgenannten Bildschirmseite bzw. Internetseite, sondern auf einer anderen von der Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) ausgewählten Seite ("Ersatzseite") veröffentlicht werden, so ist der auf der Ersatzseite veröffentlichte Kurs einer Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung maßgeblich. Die Emittentin wird die Ersatzseite unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt machen. Sollte die Ermittlung eines Währungskurses dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unverzüglich einen anderen Kurs als Umrechnungskurs festlegen. Sollte am Bewertungstag der Währungskurs auf der vorgenannten Bildschirmseite oder einer diese ersetzende Seite nicht veröffentlicht werden und die Emittentin keinen anderen Kurs als Umrechnungskurs festgelegt haben, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main auffordern, ihr die An- und Verkaufskurse (Geld/Briefkurse) für den Umtausch von Referenzwährung in Auszahlungswährung in Frankfurt am Main mitzuteilen und daraus Mittelkurse ermitteln. Der Umrechnungskurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel dieser Mittelkurse. 7 / 40

8 Tabelle am Ende des 1 der Wertpapierbedingungen in Bezug auf den Basiswert und die Anleihe* - Aktienanleihe: WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RBQ, DE000PA1RBQ6 / PA1RBR, DE000PA1RBR4 / PA1RBS, DE000PA1RBS2 / PA1RBT, DE000PA1RBT0 / PA1RBU, DE000PA1RBU8 / PA1RBV, DE000PA1RBV6 / PA1RBW, DE000PA1RBW4 / PA1RBX, DE000PA1RBX2 / PA1RBY, DE000PA1RBY0 / PA1RBZ, DE000PA1RBZ7 / adidas AG, DE000A1EWWW0 adidas AG, DE000A1EWWW0 adidas AG, DE000A1EWWW0 adidas AG, DE000A1EWWW0 adidas AG, DE000A1EWWW0 adidas AG, DE000A1EWWW0 Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE AG 1 Eurex 13, ,00 4,00 AG 1 Eurex 13, ,00 5,50 AG 1 Eurex 12, ,00 8,00 AG 1 Eurex 13, ,00 4,00 AG 1 Eurex 13, ,00 5,50 AG 1 Eurex 12, ,00 7,00 AG 1 Eurex 9, ,00 4,00 AG 1 Eurex 8, ,00 5,00 AG 1 Eurex 8, ,00 7,00 AG 1 Eurex 9, ,00 4,00 8 / 40

9 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RB0, DE000PA1RB00 / PA1RB1, DE000PA1RB18 / PA1RB2, DE000PA1RB26 / PA1RB3, DE000PA1RB34 / PA1RB4, DE000PA1RB42 / PA1RB5, DE000PA1RB59 / PA1RB6, DE000PA1RB67 / PA1RB7, DE000PA1RB75 / PA1RB8, DE000PA1RB83 / PA1RB9, DE000PA1RB91 / PA1RCA, DE000PA1RCA8 / Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE BASF SE, DE000BASF111 BASF SE, DE000BASF111 BASF SE, DE000BASF111 BASF SE, DE000BASF111 BASF SE, DE000BASF111 BASF SE, DE000BASF111 Bayer AG, DE000BAY0017 Bayer AG, DE000BAY0017 Bayer AG, DE000BAY0017 AG 1 Eurex 8, ,00 5,00 AG 1 Eurex 8, ,00 6,50 AG 1 Eurex 15, ,00 4,00 AG 1 Eurex 14, ,00 4,50 AG 1 Eurex 13, ,00 6,50 AG 1 Eurex 15, ,00 4,00 AG 1 Eurex 14, ,00 4,50 AG 1 Eurex 13, ,00 6,00 AG 1 Eurex 12, ,00 4,00 AG 1 Eurex 12, ,00 4,50 AG 1 Eurex 11, ,00 7,00 9 / 40

10 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RCB, DE000PA1RCB6 / PA1RCC, DE000PA1RCC4 / PA1RCD, DE000PA1RCD2 / PA1RCE, DE000PA1RCE0 / PA1RCF, DE000PA1RCF7 / PA1RCG, DE000PA1RCG5 / PA1RCH, DE000PA1RCH3 / PA1RCJ, DE000PA1RCJ9 / PA1RCK, DE000PA1RCK7 / Bayer AG, DE000BAY0017 Bayer AG, DE000BAY0017 Bayer AG, DE000BAY0017 Bayerische Motoren Werke AG, DE Bayerische Motoren Werke AG, DE Bayerische Motoren Werke AG, DE Bayerische Motoren Werke AG, DE Bayerische Motoren Werke AG, DE Bayerische Motoren Werke AG, DE AG 1 Eurex 12, ,00 4,00 AG 1 Eurex 12, ,00 4,50 AG 1 Eurex 11, ,00 6,25 AG 1 Eurex 14, ,00 4,50 AG 1 Eurex 13, ,00 5,50 AG 1 Eurex 12, ,00 8,50 AG 1 Eurex 14, ,00 4,50 AG 1 Eurex 13, ,00 6,00 AG 1 Eurex 12, ,00 7,50 10 / 40

11 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RCL, DE000PA1RCL5 / PA1RCM, DE000PA1RCM3 / PA1RCN, DE000PA1RCN1 / PA1RCP, DE000PA1RCP6 / PA1RCQ, DE000PA1RCQ4 / PA1RCR, DE000PA1RCR2 / PA1RCS, DE000PA1RCS0 / PA1RCT, DE000PA1RCT8 / PA1RCU, DE000PA1RCU6 / PA1RCV, DE000PA1RCV4 / PA1RCW, DE000PA1RCW2 / Commerzbank AG, DE000CBK1001 Commerzbank AG, DE000CBK1001 Commerzbank AG, DE000CBK1001 Commerzbank AG, DE000CBK1001 Commerzbank AG, DE000CBK1001 Commerzbank AG, DE000CBK1001 Continental AG, DE Continental AG, DE Continental AG, DE Continental AG, DE Continental AG, DE AG 1 Eurex 125, ,00 8,00 AG 1 Eurex 117, ,50 10,00 AG 1 Eurex 111, ,00 13,00 AG 1 Eurex 125, ,00 8,00 AG 1 Eurex 117, ,50 9,50 AG 1 Eurex 111, ,00 11,25 AG 1 Eurex 9, ,00 4,00 AG 1 Eurex 8, ,00 4,50 AG 1 Eurex 8, ,00 6,50 AG 1 Eurex 7, ,00 9,00 AG 1 Eurex 9, ,00 4,00 11 / 40

12 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RCX, DE000PA1RCX0 / PA1RCY, DE000PA1RCY8 / PA1RCZ, DE000PA1RCZ5 / PA1RC0, DE000PA1RC09 / PA1RC1, DE000PA1RC17 / PA1RC2, DE000PA1RC25 / PA1RC3, DE000PA1RC33 / PA1RC4, DE000PA1RC41 / PA1RC5, DE000PA1RC58 / PA1RC6, DE000PA1RC66 / PA1RC7, DE000PA1RC74 / Continental AG, DE Continental AG, DE Continental AG, DE Daimler AG, DE Daimler AG, DE Daimler AG, DE Daimler AG, DE Daimler AG, DE Daimler AG, DE Daimler AG, DE Daimler AG, DE AG 1 Eurex 8, ,00 5,00 AG 1 Eurex 8, ,00 6,25 AG 1 Eurex 7, ,00 7,75 AG 1 Eurex 20, ,00 4,00 AG 1 Eurex 19, ,00 5,00 AG 1 Eurex 18, ,00 6,00 AG 1 Eurex 17, ,00 9,00 AG 1 Eurex 20, ,00 4,00 AG 1 Eurex 19, ,00 5,00 AG 1 Eurex 18, ,00 6,50 AG 1 Eurex 17, ,00 8,00 12 / 40

13 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RC8, DE000PA1RC82 / PA1RC9, DE000PA1RC90 / PA1RDA, DE000PA1RDA6 / PA1RDB, DE000PA1RDB4 / PA1RDC, DE000PA1RDC2 / PA1RDD, DE000PA1RDD0 / PA1RDE, DE000PA1RDE8 / PA1RDF, DE000PA1RDF5 / PA1RDG, DE000PA1RDG3 / PA1RDH, DE000PA1RDH1 / PA1RDJ, DE000PA1RDJ7 / Deutsche Bank AG, DE Deutsche Bank AG, DE Deutsche Bank AG, DE Deutsche Bank AG, DE Deutsche Bank AG, DE Deutsche Bank AG, DE Deutsche Bank AG, DE Deutsche Bank AG, DE Deutsche Post AG, DE Deutsche Post AG, DE Deutsche Post AG, DE AG 1 Eurex 35, ,00 4,00 AG 1 Eurex 33, ,00 4,50 AG 1 Eurex 31, ,00 6,50 AG 1 Eurex 29, ,00 9,50 AG 1 Eurex 35, ,00 4,00 AG 1 Eurex 33, ,00 5,00 AG 1 Eurex 31, ,00 6,50 AG 1 Eurex 29, ,00 8,25 AG 1 Eurex 47, ,00 4,00 AG 1 Eurex 45, ,00 5,00 AG 1 Eurex 41, ,00 9,00 13 / 40

14 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RDK, DE000PA1RDK5 / PA1RDL, DE000PA1RDL3 / PA1RDM, DE000PA1RDM1 / PA1RDN, DE000PA1RDN9 / PA1RDP, DE000PA1RDP4 / PA1RDQ, DE000PA1RDQ2 / PA1RDR, DE000PA1RDR0 / PA1RDS, DE000PA1RDS8 / PA1RDT, DE000PA1RDT6 / PA1RDU, DE000PA1RDU4 / PA1RDV, DE000PA1RDV2 / Deutsche Post AG, DE Deutsche Post AG, DE Deutsche Post AG, DE Deutsche Telekom AG, DE Deutsche Telekom AG, DE Deutsche Telekom AG, DE Deutsche Telekom AG, DE Deutsche Telekom AG, DE Deutsche Telekom AG, DE E.ON SE, DE000ENAG999 E.ON SE, DE000ENAG999 AG 1 Eurex 47, ,00 4,00 AG 1 Eurex 45, ,00 5,00 AG 1 Eurex 41, ,00 7,50 AG 1 Eurex 100, ,00 4,00 AG 1 Eurex 90, ,00 6,50 AG 1 Eurex 88, ,25 8,50 AG 1 Eurex 100, ,00 4,00 AG 1 Eurex 90, ,00 6,00 AG 1 Eurex 88, ,25 6,75 AG 1 Eurex 90, ,00 4,00 AG 1 Eurex 86, ,50 4,50 14 / 40

15 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RDW, DE000PA1RDW0 / PA1RDX, DE000PA1RDX8 / PA1RDY, DE000PA1RDY6 / PA1RDZ, DE000PA1RDZ3 / PA1RD0, DE000PA1RD08 / PA1RD1, DE000PA1RD16 / PA1RD2, DE000PA1RD24 / PA1RD3, DE000PA1RD32 / PA1RD4, DE000PA1RD40 / PA1RD5, DE000PA1RD57 / PA1RD6, DE000PA1RD65 / E.ON SE, DE000ENAG999 E.ON SE, DE000ENAG999 E.ON SE, DE000ENAG999 E.ON SE, DE000ENAG999 E.ON SE, DE000ENAG999 E.ON SE, DE000ENAG999 HeidelbergCement AG, DE HeidelbergCement AG, DE HeidelbergCement AG, DE HeidelbergCement AG, DE HeidelbergCement AG, DE AG 1 Eurex 83, ,00 7,00 AG 1 Eurex 76, ,00 11,00 AG 1 Eurex 90, ,00 4,00 AG 1 Eurex 86, ,50 4,50 AG 1 Eurex 83, ,00 6,25 AG 1 Eurex 76, ,00 9,00 AG 1 Eurex 21, ,00 4,00 AG 1 Eurex 20, ,00 4,50 AG 1 Eurex 19, ,00 7,50 AG 1 Eurex 18, ,00 10,00 AG 1 Eurex 21, ,00 4,00 15 / 40

16 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RD7, DE000PA1RD73 / PA1RD8, DE000PA1RD81 / PA1RD9, DE000PA1RD99 / PA1REA, DE000PA1REA4 / PA1REB, DE000PA1REB2 / PA1REC, DE000PA1REC0 / PA1RED, DE000PA1RED8 / PA1REE, DE000PA1REE6 / PA1REF, DE000PA1REF3 / PA1REG, DE000PA1REG1 / PA1REH, DE000PA1REH9 / HeidelbergCement AG, DE HeidelbergCement AG, DE HeidelbergCement AG, DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE Infineon Technologies AG, DE Infineon Technologies AG, DE Infineon Technologies AG, DE Infineon Technologies AG, DE AG 1 Eurex 20, ,00 5,50 AG 1 Eurex 19, ,00 7,00 AG 1 Eurex 18, ,00 8,50 AG 1 Eurex 13, ,00 4,50 AG 1 Eurex 13, ,00 6,50 AG 1 Eurex 13, ,00 4,50 AG 1 Eurex 13, ,00 6,00 AG 1 Eurex 166, ,00 5,00 AG 1 Eurex 160, ,25 5,50 AG 1 Eurex 142, ,00 11,50 AG 1 Eurex 166, ,00 5,50 16 / 40

17 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1REJ, DE000PA1REJ5 / PA1REK, DE000PA1REK3 / PA1REL, DE000PA1REL1 / PA1REM, DE000PA1REM9 / PA1REN, DE000PA1REN7 / PA1REP, DE000PA1REP2 / PA1REQ, DE000PA1REQ0 / PA1RER, DE000PA1RER8 / PA1RES, DE000PA1RES6 / Infineon Technologies AG, DE Infineon Technologies AG, DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE AG 1 Eurex 160, ,25 6,50 AG 1 Eurex 142, ,00 9,50 AG 1 Eurex 86, ,50 4,00 AG 1 Eurex 83, ,00 4,50 AG 1 Eurex 76, ,00 7,50 AG 1 Eurex 71, ,00 11,00 AG 1 Eurex 86, ,50 4,00 AG 1 Eurex 83, ,00 5,00 AG 1 Eurex 76, ,00 6,75 17 / 40

18 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RET, DE000PA1RET4 / PA1REU, DE000PA1REU2 / PA1REV, DE000PA1REV0 / PA1REW, DE000PA1REW8 / PA1REX, DE000PA1REX6 / PA1REY, DE000PA1REY4 / PA1REZ, DE000PA1REZ1 / PA1RE0, DE000PA1RE07 / PA1RE1, DE000PA1RE15 / PA1RE2, DE000PA1RE23 / PA1RE3, DE000PA1RE31 / Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Linde AG, DE Linde AG, DE Linde AG, DE Linde AG, DE METRO AG, DE METRO AG, DE METRO AG, DE METRO AG, DE METRO AG, DE METRO AG, DE AG 1 Eurex 71, ,00 9,00 AG 1 Eurex 7, ,00 4,00 AG 1 Eurex 7, ,00 6,50 AG 1 Eurex 7, ,00 4,00 AG 1 Eurex 7, ,00 5,50 AG 1 Eurex 35, ,00 4,00 AG 1 Eurex 33, ,00 4,50 AG 1 Eurex 31, ,00 7,50 AG 1 Eurex 30, ,00 8,50 AG 1 Eurex 35, ,00 4,00 AG 1 Eurex 33, ,00 5,00 18 / 40

19 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RE4, DE000PA1RE49 / METRO AG, DE AG 1 Eurex 31, ,00 6,50 PA1RE5, DE000PA1RE56 / METRO AG, DE AG 1 Eurex 30, ,00 7,50 PA1RE6, DE000PA1RE64 / PA1RE7, DE000PA1RE72 / PA1RE8, DE000PA1RE80 / PA1RE9, DE000PA1RE98 / PA1RFA, DE000PA1RFA1 / Vinkulierte Namens- Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, DE Vinkulierte Namens- Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, DE Vinkulierte Namens- Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, DE Vinkulierte Namens- Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, DE RWE AG, DE AG 1 Eurex 7, ,00 5,00 AG 1 Eurex 6, ,00 7,50 AG 1 Eurex 7, ,00 5,00 AG 1 Eurex 6, ,00 6,50 AG 1 Eurex 45, ,00 4,00 19 / 40

20 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RFB, DE000PA1RFB9 / RWE AG, DE AG 1 Eurex 43, ,00 4,50 PA1RFC, DE000PA1RFC7 / RWE AG, DE AG 1 Eurex 41, ,00 6,50 PA1RFD, DE000PA1RFD5 / RWE AG, DE AG 1 Eurex 38, ,00 10,50 PA1RFE, DE000PA1RFE3 / RWE AG, DE AG 1 Eurex 45, ,00 4,00 PA1RFF, DE000PA1RFF0 / RWE AG, DE AG 1 Eurex 43, ,00 5,25 PA1RFG, DE000PA1RFG8 / RWE AG, DE AG 1 Eurex 41, ,00 6,50 PA1RFH, DE000PA1RFH6 / RWE AG, DE AG 1 Eurex 38, ,00 8,75 PA1RFJ, DE000PA1RFJ2 / SAP AG, DE AG 1 Eurex 19, ,00 4,50 PA1RFK, DE000PA1RFK0 / SAP AG, DE AG 1 Eurex 18, ,00 6,50 PA1RFL, DE000PA1RFL8 / SAP AG, DE AG 1 Eurex 19, ,00 4,50 PA1RFM, DE000PA1RFM6 / SAP AG, DE AG 1 Eurex 18, ,00 6,00 20 / 40

21 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RFN, DE000PA1RFN4 / K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 60, ,50 6,50 PA1RFP, DE000PA1RFP9 / K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 57, ,50 7,50 PA1RFQ, DE000PA1RFQ7 / K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 54, ,50 10,00 PA1RFR, DE000PA1RFR5 / K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 51, ,50 13,50 PA1RFS, DE000PA1RFS3 / K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 60, ,50 6,00 PA1RFT, DE000PA1RFT1 / K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 57, ,50 7,25 PA1RFU, DE000PA1RFU9 / K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 54, ,50 8,50 PA1RFV, DE000PA1RFV7 / K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 51, ,50 10,50 PA1RFW, DE000PA1RFW5 / PA1RFX, DE000PA1RFX3 / PA1RFY, DE000PA1RFY1 / Siemens AG, DE Siemens AG, DE Siemens AG, DE AG 1 Eurex 12, ,00 4,00 AG 1 Eurex 11, ,00 4,50 AG 1 Eurex 11, ,00 7,00 21 / 40

22 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RFZ, DE000PA1RFZ8 / PA1RF0, DE000PA1RF06 / PA1RF1, DE000PA1RF14 / PA1RF2, DE000PA1RF22 / PA1RF3, DE000PA1RF30 / PA1RF4, DE000PA1RF48 / PA1RF5, DE000PA1RF55 / PA1RF6, DE000PA1RF63 / PA1RF7, DE000PA1RF71 / PA1RF8, DE000PA1RF89 / PA1RF9, DE000PA1RF97 / Siemens AG, DE Siemens AG, DE Siemens AG, DE Salzgitter AG, DE Salzgitter AG, DE Salzgitter AG, DE Salzgitter AG, DE Salzgitter AG, DE Salzgitter AG, DE Salzgitter AG, DE Salzgitter AG, DE AG 1 Eurex 12, ,00 4,00 AG 1 Eurex 11, ,00 4,50 AG 1 Eurex 11, ,00 6,00 AG 1 Eurex 37, ,00 5,00 AG 1 Eurex 35, ,00 5,50 AG 1 Eurex 33, ,00 9,00 AG 1 Eurex 31, ,00 12,50 AG 1 Eurex 37, ,00 5,75 AG 1 Eurex 35, ,00 6,50 AG 1 Eurex 33, ,00 8,00 AG 1 Eurex 31, ,00 10,50 22 / 40

23 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RGA, DE000PA1RGA9 / PA1RGB, DE000PA1RGB7 / PA1RGC, DE000PA1RGC5 / PA1RGD, DE000PA1RGD3 / PA1RGE, DE000PA1RGE1 / PA1RGF, DE000PA1RGF8 / PA1RGG, DE000PA1RGG6 / PA1RGH, DE000PA1RGH4 / PA1RGJ, DE000PA1RGJ0 / PA1RGK, DE000PA1RGK8 / PA1RGL, DE000PA1RGL6 / ThyssenKrupp AG, DE ThyssenKrupp AG, DE ThyssenKrupp AG, DE ThyssenKrupp AG, DE ThyssenKrupp AG, DE ThyssenKrupp AG, DE ThyssenKrupp AG, DE ThyssenKrupp AG, DE Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE AG 1 Eurex 66, ,00 5,00 AG 1 Eurex 60, ,50 6,50 AG 1 Eurex 58, ,00 8,50 AG 1 Eurex 55, ,00 11,00 AG 1 Eurex 66, ,00 5,25 AG 1 Eurex 60, ,50 7,50 AG 1 Eurex 58, ,00 8,00 AG 1 Eurex 55, ,00 10,00 AG 1 Eurex 6, ,00 4,00 AG 1 Eurex 5, ,00 6,00 AG 1 Eurex 5, ,00 8,50 23 / 40

24 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RGM, DE000PA1RGM4 / PA1RGN, DE000PA1RGN2 / PA1RGP, DE000PA1RGP7 / PA1RGQ, DE000PA1RGQ5 / PA1RGR, DE000PA1RGR3 / PA1RGS, DE000PA1RGS1 / PA1RGT, DE000PA1RGT9 / PA1RGU, DE000PA1RGU7 / PA1RGV, DE000PA1RGV5 / PA1RGW, DE000PA1RGW3 / PA1RGX, DE000PA1RGX1 / Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE AEGON NV, NL AEGON NV, NL AEGON NV, NL AEGON NV, NL AEGON NV, NL AEGON NV, NL Koninklijke Ahold NV, NL Koninklijke Ahold NV, NL AG 1 Eurex 6, ,00 4,50 AG 1 Eurex 5, ,00 5,75 AG 1 Eurex 5, ,00 7,50 200, ,00 4,00 190, ,25 4,25 181, ,50 5,50 222, ,50 4,25 200, ,00 6,25 181, ,50 8,50 75, ,25 4,00 74, ,50 4,50 24 / 40

25 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RGY, DE000PA1RGY9 / PA1RGZ, DE000PA1RGZ6 / PA1RG0, DE000PA1RG05 / PA1RG1, DE000PA1RG13 / PA1RG2, DE000PA1RG21 / PA1RG3, DE000PA1RG39 / PA1RG4, DE000PA1RG47 / PA1RG5, DE000PA1RG54 / PA1RG6, DE000PA1RG62 / PA1RG7, DE000PA1RG70 / PA1RG8, DE000PA1RG88 / Koninklijke Ahold NV, NL Koninklijke Ahold NV, NL Koninklijke Ahold NV, NL Arcelor Mittal, LU Arcelor Mittal, LU Arcelor Mittal, LU Arcelor Mittal, LU Arcelor Mittal, LU Arcelor Mittal, LU Banco Santander SA, ES J37 Banco Santander SA, ES J37 80, ,50 4,00 76, ,00 4,50 74, ,50 6,00 95, ,50 4,25 90, ,00 5,50 86, ,50 6,75 100, ,00 6,50 95, ,50 7,50 90, ,00 8,75 SIBE 2 MEFF 3 173, ,75 4,50 SIBE 2 MEFF 3 166, ,00 5,50 25 / 40

26 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RG9, DE000PA1RG96 / PA1RHA, DE000PA1RHA7 / PA1RHB, DE000PA1RHB5 / PA1RHC, DE000PA1RHC3 / PA1RHD, DE000PA1RHD1 / PA1RHE, DE000PA1RHE9 / PA1RHF, DE000PA1RHF6 / PA1RHG, DE000PA1RHG4 / PA1RHH, DE000PA1RHH2 / Banco Santander SA, ES J37 Banco Santander SA, ES J37 Banco Santander SA, ES J37 Banco Santander SA, ES J37 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ES Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ES Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ES Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ES Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ES SIBE 2 MEFF 3 160, ,25 6,75 SIBE 2 MEFF 3 173, ,75 8,25 SIBE 2 MEFF 3 166, ,00 9,50 SIBE 2 MEFF 3 160, ,25 11,00 SIBE 2 MEFF 3 133, ,50 4,00 SIBE 2 MEFF 3 125, ,00 5,50 SIBE 2 MEFF 3 142, ,00 5,25 SIBE 2 MEFF 3 133, ,50 7,00 SIBE 2 MEFF 3 125, ,00 8,75 26 / 40

27 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RHJ, DE000PA1RHJ8 / Enel SpA, IT (MTA) 4 (IDEM) 5 333, ,00 4,00 PA1RHK, DE000PA1RHK6 / Enel SpA, IT (MTA) 4 (IDEM) 5 384, ,60 4,00 PA1RHL, DE000PA1RHL4 / Enel SpA, IT (MTA) 4 (IDEM) 5 357, ,80 5,50 PA1RHM, DE000PA1RHM2 / Enel SpA, IT (MTA) 4 (IDEM) 5 333, ,00 7,25 PA1RHN, DE000PA1RHN0 / ENI SpA, IT (MTA) 4 (IDEM) 5 64, ,50 4,00 PA1RHP, DE000PA1RHP5 / ENI SpA, IT (MTA) 4 (IDEM) 5 62, ,00 4,50 PA1RHQ, DE000PA1RHQ3 / ENI SpA, IT (MTA) 4 (IDEM) 5 58, ,00 6,25 PA1RHR, DE000PA1RHR1 / PA1RHS, DE000PA1RHS9 / PA1RHT, DE000PA1RHT7 / PA1RHU, DE000PA1RHU5 / Fiat Automobiles SpA, IT Fiat Automobiles SpA, IT Fiat Automobiles SpA, IT Fiat Automobiles SpA, IT (MTA) 4 (MTA) 4 (MTA) 4 (MTA) 4 (IDEM) 5 200, ,00 6,50 (IDEM) 5 190, ,25 8,00 (IDEM) 5 181, ,50 9,25 (IDEM) 5 200, ,00 11,00 27 / 40

28 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RHV, DE000PA1RHV3 / PA1RHW, DE000PA1RHW1 / PA1RHX, DE000PA1RHX9 / PA1RHY, DE000PA1RHY7 / PA1RHZ, DE000PA1RHZ4 / PA1RH0, DE000PA1RH04 / PA1RH1, DE000PA1RH12 / PA1RH2, DE000PA1RH20 / PA1RH3, DE000PA1RH38 / PA1RH4, DE000PA1RH46 / PA1RH5, DE000PA1RH53 / Fiat Automobiles SpA, IT Fiat Automobiles SpA, IT Assicurazioni Generali SpA, IT Assicurazioni Generali SpA, IT Assicurazioni Generali SpA, IT Assicurazioni Generali SpA, IT Iberdrola SA, ES Y14 Iberdrola SA, ES Y14 Iberdrola SA, ES Y14 Iberdrola SA, ES Y14 ING Groep NV, NL (MTA) 4 (MTA) 4 (MTA) 4 (MTA) 4 (MTA) 4 (MTA) 4 (IDEM) 5 190, ,25 12,50 (IDEM) 5 181, ,50 13,75 (IDEM) 5 62, ,00 4,00 (IDEM) 5 66, ,00 4,50 (IDEM) 5 64, ,50 5,25 (IDEM) 5 62, ,00 6,00 SIBE 2 MEFF 3 222, ,50 4,50 SIBE 2 MEFF 3 250, ,00 4,00 SIBE 2 MEFF 3 235, ,25 5,50 SIBE 2 MEFF 3 222, ,50 7,50 117, ,50 4,00 28 / 40

29 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RH6, DE000PA1RH61 / PA1RH7, DE000PA1RH79 / PA1RH8, DE000PA1RH87 / PA1RH9, DE000PA1RH95 / PA1RJA, DE000PA1RJA3 / PA1RJB, DE000PA1RJB1 / PA1RJC, DE000PA1RJC9 / PA1RJD, DE000PA1RJD7 / PA1RJE, DE000PA1RJE5 / PA1RJF, DE000PA1RJF2 / PA1RJG, DE000PA1RJG0 / ING Groep NV, NL ING Groep NV, NL ING Groep NV, NL ING Groep NV, NL Nokia OYJ, FI Nokia OYJ, FI Nokia OYJ, FI Nokia OYJ, FI Nokia OYJ, FI Nokia OYJ, FI Koninklijke Philips NV, NL , ,00 5,25 125, ,00 5,25 117, ,50 6,50 111, ,00 8,25 OMX (Helsinki) Eurex 200, ,00 4,75 OMX (Helsinki) Eurex 190, ,25 6,00 OMX (Helsinki) Eurex 181, ,50 7,50 OMX (Helsinki) Eurex 222, ,50 5,25 OMX (Helsinki) Eurex 200, ,00 7,50 OMX (Helsinki) Eurex 181, ,50 10,50 41, ,00 4,00 29 / 40

30 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RJH, DE000PA1RJH8 / PA1RJJ, DE000PA1RJJ4 / PA1RJK, DE000PA1RJK2 / PA1RJL, DE000PA1RJL0 / PA1RJM, DE000PA1RJM8 / PA1RJN, DE000PA1RJN6 / PA1RJP, DE000PA1RJP1 / PA1RJQ, DE000PA1RJQ9 / PA1RJR, DE000PA1RJR7 / PA1RJS, DE000PA1RJS5 / PA1RJT, DE000PA1RJT3 / Koninklijke Philips NV, NL Koninklijke Philips NV, NL Koninklijke Philips NV, NL Koninklijke Philips NV, NL Repsol S.A., ES Repsol S.A., ES Repsol S.A., ES Repsol S.A., ES Repsol S.A., ES Royal Dutch Shell PLC, GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell PLC, GB00B03MLX29 40, ,00 5,00 45, ,00 4,00 43, ,00 5,00 41, ,00 6,50 SIBE 2 MEFF 3 62, ,00 4,00 SIBE 2 MEFF 3 60, ,50 4,75 SIBE 2 MEFF 3 64, ,50 5,75 SIBE 2 MEFF 3 62, ,00 6,50 SIBE 2 MEFF 3 60, ,50 7,25 41, ,00 4,00 43, ,00 4,50 30 / 40

31 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RJU, DE000PA1RJU1 / PA1RJV, DE000PA1RJV9 / PA1RJW, DE000PA1RJW7 / PA1RJX, DE000PA1RJX5 / PA1RJY, DE000PA1RJY3 / PA1RJZ, DE000PA1RJZ0 / PA1RJ0, DE000PA1RJ02 / PA1RJ1, DE000PA1RJ10 / PA1RJ2, DE000PA1RJ28 / PA1RJ3, DE000PA1RJ36 / PA1RJ4, DE000PA1RJ44 / Royal Dutch Shell PLC, GB00B03MLX29 Telefonica SA, ES E18 Telefonica SA, ES E18 Telefonica SA, ES E18 Telefonica SA, ES E18 Telefonica SA, ES E18 UniCredit S.p.A., IT UniCredit S.p.A., IT UniCredit S.p.A., IT UniCredit S.p.A., IT UniCredit S.p.A., IT , ,00 6,25 SIBE 2 MEFF 3 86, ,50 4,00 SIBE 2 MEFF 3 83, ,00 5,00 SIBE 2 MEFF 3 90, ,00 5,50 SIBE 2 MEFF 3 86, ,50 6,75 SIBE 2 MEFF 3 83, ,00 8,25 (MTA) 4 (MTA) 4 (MTA) 4 (MTA) 4 (MTA) 4 (IDEM) 5 210, ,75 4,00 (IDEM) 5 200, ,00 5,00 (IDEM) 5 190, ,25 6,50 (IDEM) 5 210, ,75 7,50 (IDEM) 5 200, ,00 9,00 31 / 40

32 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen Gesamtnennwert in Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PA1RJ5, DE000PA1RJ51 / PA1RJ6, DE000PA1RJ69 / PA1RJ7, DE000PA1RJ77 / PA1RJ8, DE000PA1RJ85 / UniCredit S.p.A., IT Ordinary Depositary Receipts der Unilever NV, NL Ordinary Depositary Receipts der Unilever NV, NL Ordinary Depositary Receipts der Unilever NV, NL (MTA) 4 (IDEM) 5 190, ,25 10,50 38, ,00 4,00 37, ,00 4,25 35, ,00 5,50 * Zur Klarstellung gelten alle Angaben vorbehaltlich der 2 und 3 ** bzw. die jeweilige Hauptterminbörse, an der Termin- oder Optionskontrakte in Bezug auf den Basiswert gehandelt werden 1 hier das elektronische Handelssystem Xetra 2 das elektronische Handelssystem SIBE der Sociedad de Bolsas S. A., España 3 offizielle spanische Börse für Termin- und Optionskontrakte (Mercado Oficial de Futuros y Opciones Financieros en España) 4 das elektronische Handelssystem Mercato Telematico Azionario (MTA) der 5 offizielle italienische Börse für Termin- und Optionskontrakte Mercato Italiano dei Derivati (IDEM) der Bei den verwendeten Abkürzungen für die jeweilige Währung handelt es sich (mit Ausnahme der Abkürzung "GBp", die für Britische Pence Sterling steht und wobei GBp 100 einem Britischen Pfund Sterling ("GBP" 1,00) entsprechen) um die offiziell verwendeten ISO-Währungskürzel. ISO = International Organization for Standardization; Währungskürzel zur Zeit auch auf der Webseite: 32 / 40

33 2 Anpassungen, außerordentliche Kündigung (1) Falls ein Potenzielles Anpassungsereignis nach Absatz (2) eintritt, kann die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) die Wertpapierbedingungen in der Weise anpassen, dass die Wertpapierinhaber wirtschaftlich soweit wie möglich so gestellt werden, wie sie vor Durchführung der Maßnahmen nach Absatz (2) standen. Die Emittentin kann dabei nach billigem Ermessen ( 315 BGB) die Wertpapierbedingungen auch in der Weise anpassen, in der an der Terminbörse entsprechende Anpassungen für dort gehandelte Termin- bzw. Optionskontrakte auf die Aktie erfolgen oder erfolgen würden, falls dort entsprechende Termin- bzw. Optionskontrakte auf die Aktie gehandelt werden oder gehandelt würden. Die Anpassungen können sich auch darauf beziehen, dass die Aktie durch einen Aktienkorb im Zusammenhang mit den in Absatz (2) genannten Wertpapieren ersetzt wird. (2) "Potenzielles Anpassungsereignis" in Bezug auf die Aktie ist: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) ein Aktiensplit, eine Zusammenlegung von Aktien oder Umwandlung von Aktiengattungen (soweit kein "Fusionsereignis" vorliegt) oder eine freie Ausschüttung oder Zuteilung von Aktien an die Aktionäre des Unternehmens, das die Aktie begeben hat ("Gesellschaft"), sei es aufgrund von Dividendenbeschlüssen oder aus anderen Gründen; die Gewährung von weiteren Wertpapieren, die zum Empfang von Zahlungen bzw. Dividenden oder Liquidationserlösen der Gesellschaft dienen, an die Aktionäre der Gesellschaft im Verhältnis zu den von diesen gehaltenen Aktien; Gewährung an die Aktionäre der Gesellschaft von weiteren Gesellschaftsanteilen oder sonstigen Wertpapieren eines anderen Emittenten, der von der Gesellschaft direkt oder indirekt erworben oder bereits gehalten wird, als Folge eines Spin-Off oder einer vergleichbaren Maßnahme; oder Gewährung sonstiger Wertpapiere, Rechte oder Optionen oder anderer Vermögensgegenstände an die Aktionäre der Gesellschaft jeweils für eine Gegenleistung, die unter dem jeweiligen Marktpreis liegt, der von der Berechnungsstelle für relevant gehalten wird; jede außerordentliche Dividende, die keine turnusgemäß ausgeschüttete Dividende ist; eine Aufforderung zur Leistung von Einlagen auf nicht volleingezahlte Aktien; ein Aktienrückkauf der Aktien durch die Gesellschaft aus Gewinn oder Rücklagen, und unabhängig davon, ob das Entgelt hierfür in Geldzahlung, Wertpapieren oder anderen Werten besteht; eine gesellschaftsrechtliche Maßnahme der Gesellschaft, die eine Abwehr einer feindlichen Übernahme darstellt und dazu führt, dass sich der theoretische, innere Wert der Aktie verringert; oder jede andere Maßnahme, die einen verwässernden oder werterhöhenden Einfluss auf den theoretischen, inneren Wert der Aktie hat. (3) Falls ein Anpassungsereignis nach Absatz (4) eintritt, kann die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB): (i) (ii) die Wertpapierbedingungen in der Weise anpassen, dass die Wertpapierinhaber wirtschaftlich soweit wie möglich so gestellt werden, wie sie vor Durchführung der Maßnahmen nach Absatz (4) standen. Die Anpassungen können sich auch darauf beziehen, dass die Aktie durch einen Aktienkorb im Zusammenhang mit den in Absatz (4) genannten Wertpapieren, durch Aktien einer durch die Ausgliederung neu gebildeten Aktiengesellschaft oder durch Aktien einer den ausgliedernden Unternehmensteil aufnehmenden Aktiengesellschaft in angepasster Zahl ersetzt wird. Die Emittentin kann nach billigem Ermessen ( 315 BGB) die Wertpapierbedingungen auch in der Weise anpassen, in der an der Terminbörse entsprechende Anpassungen für dort gehandelte Termin- bzw. Optionskontrakte auf die Aktie erfolgen oder erfolgen würden, falls dort entsprechende Termin- bzw. Optionskontrakte auf die Aktie gehandelt werden; oder die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntmachung nach 9 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrages kündigen. Im Falle der Kündigung zahlt die Emittentin anstatt der unter den Wertpapieren ansonsten zu leistenden Zahlungen an jeden Wertpapierinhaber einen Betrag je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), der von der Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) als angemessener Marktpreis des Wertpapiers unmittelbar vor dem zur Kündigung berechtigenden Ereignis festgelegt wird. Die Emittentin wird den Kündigungsbetrag innerhalb von vier Bankgeschäftstagen nach dem Tag der Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) an die CBF oder ihrer Nachfolgerin zur Weiterleitung an die Wertpapierinhaber überweisen. Die Emittentin wird den Kündigungsbetrag gemäß 5 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zahlen. 33 / 40