Projekt DAX-Kurzzeittrend

Transkript

1 Projekt DAX-Kurzzeittrend Meine Trendanalyse für längerfristige Trends läuft seit Jahren sehr gut. Nun habe ich mich gefragt, ob die Analyse auch für kurzfristigere Trends funktionieren könnte und habe begonnen, mein System zu adaptieren. Als Test benutze ich hierfür den DAX. Meine Analyse läuft über mehrere Indikatoren. Diese sind auf einem Tabellendokument zusammengefasst und werden verschieden gewichtet. Am Ende erhalte ich die sogenannte Indikatorenzahl, die mir die Trendstärke anzeigt. Alle Ausführungen können sich noch ändern, da ich die Feineinstellungen erst mit der Zeit und den neuen Erfahrungswerten vornehmen kann. Folgende Herausforderungen sind dabei zu meistern: Nicht alle meiner Indikatoren funktionieren beim DAX. Diese habe ich gestrichen und musste die verbleibenden Indikatoren neu gewichten, um wieder zu einer aussagekräftigen Indikatorenzahl zu gelangen. Bei kurzfristigen Trends müssen jene Indikatoren, die kurzfristig stärker ausschlagen, höher gewichtet werden, damit man schnell reagieren kann. Ein Überreagieren ist allerdings sehr ungünstig, weil Indikatorenzahl sonst, ist sie noch im Bereich 0, zu sehr nach oben und unten ausschlägt und somit viele Fehlsignale liefert. Ich habe hier versucht einen guten Kompromiss zu finden. Die Analyse sollte möglichst schnell funktionieren, damit sie nebenbei zu machen ist. Hier habe ich durch den Einsatz eines Mouse-Recorders und dem Verzicht auf eine visuelle Chartanalyse die Zeit auf zwei Minuten reduzieren können. Ein Trend sollte möglichst schnell erkannt werden. Deshalb werte ich bereits eine Zahl über bzw. unter 0 als Kauf- bzw. Verkaufssignal. Dies hat allerdings den Nachteil, dass es im Bereich um 0 sehr schnell zu vielen Signalen kommt, da die Indikatorenzahl schnell einmal auf die andere Seite der 0 springen kann. Daher gilt die Regel: Wurde ein Hebelprodukt innerhalb von -40 bis +40 gekauft, so wird erst mit Überschreiten der in der falschen Richtung liegenden 40 (beim Aufwärtstrend ist dies -40) ein Verkaufssignal generiert. Diese Regel wird aufgehoben, sobald die Indikatorenzahl in der richtigen Richtung die 40 überschreitet (beim Aufwärtstrend ist dies 40). Notiert die Indikatorenzahl über bzw. unter 100, so wird bereits bei + bzw verkauft. Möglichst möchte ich nur ein- bis zweimal am Tag nachschauen, ob der Trend noch o.k. ist. Dies läßt nur Hebelprodukte mit einem gewissen Hebel zu, da die Volatilität sonst ein wesentlich häufigeres Nachschauen erfordert. Ich habe mich für einen Hebel von ca. 10 entschieden. Es kann immer wieder zu stärkeren Schwankungen kommen, die durch die reduzierten Analyseintervalle nicht immer beobachtet werden können. Eine Absicherung durch Stopp-Kurse ist mir daher wichtig. Hier habe ich mich für einen Trailingstopp von 30% entschieden. Ab der nächsten Seite liste ich Ihnen meine Investments auf. Dabei habe ich mit ca. 400,- begonnen und werde das Geld immer wieder neu investieren (Summen immer inkl. Bankgebühren). Sollte ein Trade Verlust machen, werde ich die Differenz für den nächsten Trade auffüllen, bis aus den 400,-, 1.000,- geworden sind. Danach werde ich jeweils 2/3 des Gewinns reinvestieren und die verbleibende Summe bei Verlusttrades zum Nachschießen nutzen. Da ich das Projekt erst einmal testen möchte, werde ich Ihnen die Daten erst verspätet mitteilen, da es alles andere als sicher ist, dass mein System kurzfristig so gut funktioniert, wie langfristig. Es ist eine spannende Sache und ich bin ganz gespannt darauf wie sie verläuft. 1

2 Datum Zeit Stand Kauf Call/Put Stand Verkauf Differenz Summe Kauf Summe Verkauf Differenz : C 404, : ,54-110, : P 400, : ,63 75, : C 469, ausgestoppt 337,09-132,54 Vielleicht war es eine ungünstige Zeit für den Beginn dieses Projekts, mit der politischen Börse im Vordergrund und auch die Anzahl von nur drei Trades läßt noch jede positive Entwicklung offen. Allerdings habe ich etwas gemerkt, was ich bereits früher, als ich eine Zeit lang als Daytrader gearbeitet habe bereits festgestellt habe: der nervliche Aufwand ist enorm! Wohl muss man bei meinem System nur ein bis zweimal täglich kurz analysieren, das ist aber deutlich mehr, als für meine Trendfolger (nur einmal in der Woche). Aber auch das würde noch gehen, wäre ich nicht durch die täglichen Analysen ständig mit den vielen Nachrichten konfrontiert worden. Das ist etwas, was meinem Wohlbefinden sehr im Wege steht, und dem räume ich einen großen Stellenwert in meinem Leben ein, ist es ja doch mein einziges. Also habe ich mich entschlossen, das Projekt erst einmal auf Eis zu legen. Wer weiß, vielleicht greife ich es wieder auf, sind die Begleitumstände ruhiger und die Nachrichten positiver. Wie entspannt es allerdings bei meinen Trendfolgern zugeht dann verstehen Sie, welcher Unterschied das mit den Nachrichten macht, möchte ich Ihnen anhand von drei Beispielcharts aus meinem real geführten Depot zeigen. Zuerst drei Aktien aus dem Depot von zehn Aktien. Es sind dies CHURCH & DWIGHT, ROSS STORES und TransDigm Group. Diese Charts habe ich Ihnen in der 5-Jahres-Länge abgebildet, da dieser Chart für das Aussuchen ausschlaggebend ist. Als weiteres habe ich Ihnen drei Aktien aus meinem Optionsscheindepot. Dies sind im 2-Jahres- Chart, da dieser hier ausschlaggebend ist. Die Aktien sind Biogen Idec, Mastercard und Starbucks. Alle Charts habe ich als Vergleich mit dem DAX unterlegt (rote Linie). So können Sie gut sehen, wie wenig sich die Kurse beeinflussen lassen vor allem von den Europäischen. Es handelt sich heute, dem 26. Juni 2012 um stabile Trendfolger, ob das morgen noch so ist, wird die Zukunft zeigen. Denn Trendbrüche gehören dann und wann auch zum Handel mit Trendfolgern. Alle Charts wurden mit dem ChartInvestor der DABbank erstellt. 2

3 3

4 4

5 Trendfolge ist und bleibt für mich die entspannteste und auch navollziehbarste Investmentmethode an der Börse. Trends kann man leicht erkennen und mit den passenden Indikatoren und der passenden Strategie, lassen sich einfache Regeln ableiten. Ich bin mir sicher, dass Sie das auch können, weshalb ich zwei Bücher herausgegeben habe. Das erste Buch für die Fragen, die man sich stellen sollte, das zweite Buch als Handbuch mit allen Einstellungen, so wie ich sie selbst benutze. Weitere Informationen über die Bücher erhalten Sie auf www. D er TrendIst M ein F reund.com Möchten Sie gerne mit mir in Kontakt treten, so können Sie dies unter info@dertrendistmeinfreund.com Ich wünsche Ihnen gute und entspannte Trades, und dass Sie genauso viel Spaß mit Trendfolgern bekommen, wie ich ihn habe. Gregor Peters 5