Neuemission/New Issue

Transkript

1 Ausgestaltung/Details Produkt Product Ausgabetag Issue Date Valuta Value Date Ausübungsart Type of Exercise Kleinste handelbare Einheit Minimum Trading Size Beobachtungskurs Observation Price Beobachtungszeitraum Observation Period Mini Future Optionsscheine Mini Future Warrants 11. März März 2015 amerikanisch american 1 Optionsschein oder ein ganzzahliges Vielfaches 1 Warrant or a multiple thereof Alle an der Referenzstelle während des Beobachtungszeitraums offiziell festgestellten Kurse All official underlying prices published by the Relevant Exchange during the Observation Period Der Zeitraum, von dem Zeitpunkt an, an dem am Ausgabetag der von der Referenzstelle als offizieller Eröffnungskurs festgestellte Kurs des Basiswerts vorliegt, bis zur Feststellung des jeweiligen Referenzpreises oder des Stop Loss Ereignisses (jeweils einschließlich). The Period, beginning with the official Opening Price of the Underlying on Issue Date as determined by the Relevant Exchange and ceases with the determination of the relevant Reference Price, however, not later than upon the occurance of a Stop Loss Event (both dates included). Auszahlungsbetrag Cash Amount Ausübungstag Exercise Date Zahlung: 4 Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag; Rundung: 2 Dezimalstellen; Die Zahlung erfolgt in der Auszahlungswährung, die nachfolgender Tabelle zu entnehmen ist Payment: 4 bank business days after Valuation Date; Rounding: 2 decimal places; Payment in the Cash Amount Currency determined in following table Der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats (erstmalig am 31. März 2015), Ausübung spätestens am 2. Bankgeschäftstag vor dem Ausübungstag. The last bank business day each month (first time 31. March 2015), exercise not later than on the second bank business day immediately preceeding the Exercise Date. Kündigungstermine Termination Dates Erstmalig am 27. März 2015 zum 31. März 2015, danach jeweils zum letzten Bankgeschäftstag eines jeden Monats, Kündigungserklärung spätestens am 2. Bankgeschäftstag vor dem Kündigungstag. First possible date: 27th March 2015 effective 31st March 2015, thereafter on the last bank business day of each month, termination notice not later than on the second bank business day immediately preceeding the Termination Date. Basispreisanpassung und Stop Loss Barriere Anpassung Strike Adjustment and Stop Loss Barrier Adjustment Kalendertäglich (berechnet mit 4 Dezimalstellen) Every calendar day (calculated with 4 decimal figures) Mindestausübungsgröße Minimum Exercise Amount Referenzzinssatz Interest Rate Zinsanpassungssatz Interest Rate Adjustment Factor Zinsanpassungstage Day Count 1000 Optionsscheine 1000 Warrants CHF-LIBOR 1M (LIBOR Fixing auf Reutersseite CHFLIBOR1M= wird herangezogen; für die in CHF notierten Basiswerte EURIBOR 1M (Euribor Fixing auf Reutersseite EURIBOR= wird herangezogen; für die in EUR notierten Basiswerte GBP-LIBOR 1M (LIBOR Fixing auf Reutersseite GBPLIBOR1M= wird herangezogen; für die in Britischer Währung notierten Basiswerte NIBOR1M (NIBOR Fixing auf Reutersseite OINOK1MD= wird herangezogen; für die in NOK notierten Basiswerte USD-LIBOR 1M (LIBOR Fixing auf Reutersseite USDLIBOR1M= wird herangezogen; für die in USD notierten Basiswerte Der jeweils aktuelle Zinsanpassungssatz kann börsentäglich innerhalb der Zinsanpassungsbandbreite neu festgelegt werden The Interest Rate Adjustment Factor, as applicable from time to time, can be adjusted within the interest rate adjustment range on each trading day. Aktuelle Anzahl/360 actual/360 Auflösungsfrist Cancellation period after Stop Loss Event 3 Stunden nach Stop Loss Ereignis 3 hours after a Stop Loss Event has occured Börsennotierung Stock Exchange Listing Emittent Issuer Öffentliches Angebot Public Offering EUWAX (Börse Stuttgart) + Scoach Premium (Börse Frankfurt) EUWAX (Stuttgart Stock Exchange) + Scoach Premium (Frankfurt Stock Exchange) BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt/Main Deutschland und Österreich Germany and Austria

2 Produktliste/Product List ISIN WKN Produkt/ Product Auszahlungswährung/ Cash Amount Currency Quanto Basiswert/Underlying Typ/Type Anfänglicher Basispreis / Initial Strike Anfängliche Stop Loss Barriere / Initial Stop Loss Barrier Anfänglicher Stop Loss Barrieren Zinsanpassungssatz/ Initial Interest Stop Loss Barrier Anpassungssatz in Prozent/ Rate Adjustment Adjustment Factor in Factor percent Bezugsverhältnis/ Multiplier ISIN Basiswert/ ISIN Underlying DE000PS3CM95 PS3CM9 Mini Future EUR Nein NOVO NORDISK Long 301, ,0580 3,50% 105,00 0,1 DK DE000PS3CNA3 PS3CNA Mini Future EUR Nein APPLE Long 115, ,3775 3,50% 107,50 0,1 US DE000PS3CNB1 PS3CNB Mini Future EUR Nein BAYER Long 123, ,3984 3,50% 104,00 0,1 DE000BAY0017 DE000PS3CNC9 PS3CNC Mini Future EUR Nein MANZ AUTOMATION Long 59, ,1030 3,50% 115,00 1 DE000A0JQ5U3 DE000PS3CND7 PS3CND Mini Future EUR Nein MANZ AUTOMATION Long 65, ,1985 3,50% 115,00 1 DE000A0JQ5U3 DE000PS3CNE5 PS3CNE Mini Future EUR Nein NORDEX Long 17, ,8448 3,50% 107,50 1 DE000A0D6554 DE000PS3CNF2 PS3CNF Mini Future EUR Nein DIALOG SEMICONDUCTOR Long 36, ,2364 3,50% 108,00 1 GB DE000PS3CNG0 PS3CNG Mini Future EUR Nein WIRE CARD Long 37, ,2408 3,50% 108,00 1 DE DE000PS3CNH8 PS3CNH Mini Future EUR Nein PEUGEOT Long 14, ,8544 3,50% 108,00 0,1 FR DE000PS3CNJ4 PS3CNJ Mini Future EUR Nein JUNGHEINRICH VZ Long 56, ,4473 3,50% 107,50 0,1 DE DE000PS3CNK2 PS3CNK Mini Future EUR Nein CISCO SYSTEMS Long 26, ,1280 3,50% 110,00 1 US17275R1023 DE000PS3CNL0 PS3CNL Mini Future EUR Nein COEUR MINING Long 3,0400 3,2680 3,50% 107,50 1 US DE000PS3CNM8 PS3CNM Mini Future EUR Nein COEUR MINING Long 4,3300 4,6548 3,50% 107,50 1 US DE000PS3CNN6 PS3CNN Mini Future EUR Nein NVIDIA Long 20, ,1235 3,50% 107,50 1 US67066G1040 DE000PS3CNP1 PS3CNP Mini Future EUR Nein FACEBOOK Long 71, ,9470 3,50% 110,00 0,1 US30303M1027 DE000PS3CNQ9 PS3CNQ Mini Future EUR Nein AHOLD Long 16, ,2935 3,50% 105,00 1 NL DE000PS3CNR7 PS3CNR Mini Future EUR Nein FRESENIUS Long 48, ,1176 3,50% 104,00 0,1 DE DE000PS3CNS5 PS3CNS Mini Future EUR Nein NOVARTIS Long 89, ,6285 3,50% 105,00 0,1 CH DE000PS3CNT3 PS3CNT Mini Future EUR Nein AMGEN Long 145, ,5020 3,50% 105,00 0,1 US DE000PS3CNU1 PS3CNU Mini Future EUR Nein HUGO BOSS Long 106, ,6703 3,50% 107,50 0,1 DE000A1PHFF7 DE000PS3CNV9 PS3CNV Mini Future EUR Nein RWE Long 22, ,8160 3,50% 104,00 0,1 DE DE000PS3CNW7 PS3CNW Mini Future EUR Nein MONSTER BEVERAGE Long 122, ,7720 3,50% 110,00 0,1 US DE000PS3CNX5 PS3CNX Mini Future EUR Nein CTS EVENTIM Long 24, ,4280 3,50% 115,00 0,1 DE DE000PS3CNY3 PS3CNY Mini Future EUR Nein TUI Long 15, ,0060 3,50% 106,00 1 DE000TUAG000 DE000PS3CNZ0 PS3CNZ Mini Future EUR Nein ACTIVISION BLIZZARD Long 21, ,7054 3,50% 107,00 1 US00507V1098 DE000PS3CN03 PS3CN0 Mini Future EUR Nein BECHTLE Long 64, ,9060 3,50% 110,00 0,1 DE DE000PS3CN11 PS3CN1 Mini Future EUR Nein NETFLIX Long 385, ,8195 3,50% 115,00 0,1 US64110L1061 DE000PS3CN29 PS3CN2 Mini Future EUR Nein SYMRISE Long 53, ,8495 3,50% 105,00 0,1 DE000SYM9999 DE000PS3CN37 PS3CN3 Mini Future EUR Nein AURUBIS Long 46, ,6000 3,50% 110,00 0,1 DE DE000PS3CN45 PS3CN4 Mini Future EUR Nein FORD Long 13, ,6475 3,50% 105,00 1 US DE000PS3CN52 PS3CN5 Mini Future EUR Nein SIXT Long 32, ,7085 3,50% 115,00 0,1 DE DE000PS3CN60 PS3CN6 Mini Future EUR Nein AIR BERLIN Long 1,0400 1,1440 3,50% 110,00 1 GB00B128C026 DE000PS3CN78 PS3CN7 Mini Future EUR Nein DEUTSCHE WOHNEN Long 21, ,8868 3,50% 107,50 1 DE000A0HN5C6

3 DE000PS3CN86 PS3CN8 Mini Future EUR Nein SINGULUS TECHNOLOGIES Long 1,1400 1,2540 3,50% 110,00 1 DE DE000PS3CN94 PS3CN9 Mini Future EUR Nein SINGULUS TECHNOLOGIES Long 1,2500 1,3750 3,50% 110,00 1 DE DE000PS3CPA8 PS3CPA Mini Future EUR Nein ATOS Long 58, ,3095 3,50% 105,00 0,1 FR DE000PS3CPB6 PS3CPB Mini Future EUR Nein THALES Long 47, ,3370 3,50% 105,00 0,1 FR DE000PS3CPC4 PS3CPC Mini Future EUR Nein ALCOA Long 8,4900 9,3390 3,50% 110,00 1 US DE000PS3CPD2 PS3CPD Mini Future EUR Nein JENOPTIK Long 11, ,3750 3,50% 110,00 1 DE DE000PS3CPE0 PS3CPE Mini Future EUR Nein JENOPTIK Long 11, ,4080 3,50% 110,00 1 DE DE000PS3CPF7 PS3CPF Mini Future EUR Nein APERAM Long 31, ,5685 3,50% 105,00 1 LU DE000PS3CPG5 PS3CPG Mini Future EUR Nein BINCKBANK Long 6,0800 6,3840 3,50% 105,00 1 NL DE000PS3CPH3 PS3CPH Mini Future EUR Nein HANNOVER RÜCK Long 84, ,2945 3,50% 105,00 0,1 DE DE000PS3CPJ9 PS3CPJ Mini Future EUR Nein BLACKBERRY Long 8,9400 9,8340 3,50% 110,00 1 CA09228F1036 DE000PS3CPK7 PS3CPK Mini Future EUR Nein COMDIRECT BANK Long 8,5000 8,9250 3,50% 105,00 1 DE DE000PS3CPL5 PS3CPL Mini Future EUR Nein FRAPORT Long 50, ,3295 3,50% 105,00 0,1 DE DE000PS3CPM3 PS3CPM Mini Future EUR Nein DEUTZ Long 3,0700 3,3770 3,50% 110,00 1 DE DE000PS3CPN1 PS3CPN Mini Future EUR Nein DEUTZ Long 3,5700 3,9270 3,50% 110,00 1 DE DE000PS3CPP6 PS3CPP Mini Future EUR Nein DIAGEO Long 1715, ,6005 3,50% 105,00 0,1 GB DE000PS3CPQ4 PS3CPQ Mini Future EUR Nein AIR LIQUIDE Long 107, ,1795 3,50% 105,00 0,1 FR DE000PS3CPR2 PS3CPR Mini Future EUR Nein IBERDROLA Long 5,4000 5,6700 3,50% 105,00 1 ES Y14 DE000PS3CPS0 PS3CPS Mini Future EUR Nein CREDIT SUISSE Long 22, ,8245 3,50% 105,00 0,1 CH DE000PS3CPT8 PS3CPT Mini Future EUR Nein YARA INTERNATIONAL Long 364, ,5980 3,50% 110,00 0,1 NO DE000PS3CPU6 PS3CPU Mini Future EUR Nein SAFRAN Long 60, ,5460 3,50% 105,00 0,1 FR DE000PS3CPV4 PS3CPV Mini Future EUR Nein TULLOW OIL Long 198, ,8870 3,50% 105,00 0,1 GB DE000PS3CPW2 PS3CPW Mini Future EUR Nein LEGRAND Long 42, ,4675 3,50% 105,00 0,1 FR DE000PS3CPX0 PS3CPX Mini Future EUR Nein NORSK HYDRO Long 28, ,5040 3,50% 110,00 0,1 NO DE000PS3CPY8 PS3CPY Mini Future EUR Nein ABERCROMBIE & FITCH Long 14, ,7397 3,50% 107,00 0,1 US DE000PS3CPZ5 PS3CPZ Mini Future EUR Nein BAYER Short 181, ,5568 3,50% 96,00 0,1 DE000BAY0017 DE000PS3CP01 PS3CP0 Mini Future EUR Nein COMMERZBANK Short 12, ,9712 3,50% 96,00 1 DE000CBK1001 DE000PS3CP19 PS3CP1 Mini Future EUR Nein BOEING Short 214, ,9960 3,50% 90,00 0,1 US DE000PS3CP27 PS3CP2 Mini Future EUR Nein WYNN RESORTS Short 144, ,9400 3,50% 92,50 0,1 US DE000PS3CP35 PS3CP3 Mini Future EUR Nein LUFTHANSA Short 13, ,3920 3,50% 96,00 1 DE DE000PS3CP43 PS3CP4 Mini Future EUR Nein MÜNCHENER RÜCK Short 250, ,3936 3,50% 96,00 0,1 DE DE000PS3CP50 PS3CP5 Mini Future EUR Nein DIALOG SEMICONDUCTOR Short 45, ,8784 3,50% 92,00 1 GB DE000PS3CP68 PS3CP6 Mini Future EUR Nein NOVO NORDISK Short 444, ,8190 3,50% 95,00 0,1 DK DE000PS3CP76 PS3CP7 Mini Future EUR Nein AIXTRON Short 8,1800 7,3620 3,75% 90,00 0,1 DE000A0WMPJ6 DE000PS3CP84 PS3CP8 Mini Future EUR Nein TESLA MOTORS Short 234, ,5630 5,00% 85,00 0,1 US88160R1014 DE000PS3CP92 PS3CP9 Mini Future EUR Nein MERCK KGAA Short 124, ,7600 3,75% 96,00 0,1 DE DE000PS3CQA6 PS3CQA Mini Future EUR Nein ABERCROMBIE & FITCH Short 25, ,7057 3,50% 93,00 0,1 US DE000PS3CQB4 PS3CQB Mini Future EUR Nein MAERSK B Short 18363, ,3535 3,50% 95,00 0,01 DK DE000PS3CQC2 PS3CQC Mini Future EUR Nein GOPRO Short 46, ,2020 3,50% 85,00 0,1 US38268T1034

4 DE000PS3CQD0 PS3CQD Mini Future EUR Nein GOPRO Short 47, ,4855 3,50% 85,00 0,1 US38268T1034 DE000PS3CQE8 PS3CQE Mini Future EUR Nein SILVER WHEATON Short 20, ,4370 3,50% 93,00 0,1 CA DE000PS3CQF5 PS3CQF Mini Future EUR Nein SILVER WHEATON Short 22, ,3435 3,50% 93,00 0,1 CA DE000PS3CQG3 PS3CQG Mini Future EUR Nein NETFLIX Short 528, ,9615 3,50% 85,00 0,1 US64110L1061 DE000PS3CQH1 PS3CQH Mini Future EUR Nein AMAZON Short 453, ,5820 3,50% 90,00 0,1 US DE000PS3CQJ7 PS3CQJ Mini Future EUR Nein JUNGHEINRICH VZ Short 82, ,5068 3,50% 92,50 0,1 DE DE000PS3CQK5 PS3CQK Mini Future EUR Nein SALZGITTER Short 28, ,0085 3,75% 95,00 0,1 DE DE000PS3CQL3 PS3CQL Mini Future EUR Nein SALZGITTER Short 28, ,0845 3,75% 95,00 0,1 DE DE000PS3CQM1 PS3CQM Mini Future EUR Nein KLÖCKNER Short 10,1400 9,6330 3,50% 95,00 0,1 DE000KC01000 DE000PS3CQN9 PS3CQN Mini Future EUR Nein KLÖCKNER Short 10, ,2125 3,50% 95,00 0,1 DE000KC01000 DE000PS3CQP4 PS3CQP Mini Future EUR Nein SANOFI Short 91, ,2195 3,50% 95,00 0,1 FR DE000PS3CQQ2 PS3CQQ Mini Future EUR Nein EBAY Short 81, ,4615 3,50% 92,50 0,1 US DE000PS3CQR0 PS3CQR Mini Future EUR Nein PEUGEOT Short 17, ,0908 3,50% 92,00 0,1 FR DE000PS3CQS8 PS3CQS Mini Future EUR Nein CARLSBERG Short 739, ,5345 3,50% 95,00 0,1 DK DE000PS3CQT6 PS3CQT Mini Future EUR Nein MANZ AUTOMATION Short 91, ,4180 3,50% 85,00 1 DE000A0JQ5U3 DE000PS3CQU4 PS3CQU Mini Future EUR Nein DEUTSCHE BÖRSE Short 98, ,5024 3,50% 96,00 0,1 DE DE000PS3CQV2 PS3CQV Mini Future EUR Nein FRESENIUS Short 72, ,7824 3,50% 96,00 0,1 DE DE000PS3CQW0 PS3CQW Mini Future EUR Nein ORANGE Short 16, ,7320 3,50% 95,00 1 FR DE000PS3CQX8 PS3CQX Mini Future EUR Nein SYMRISE Short 80, ,7695 3,50% 95,00 0,1 DE000SYM9999 DE000PS3CQY6 PS3CQY Mini Future EUR Nein GOLDCORP Short 21, ,2368 3,50% 93,00 0,1 CA DE000PS3CQZ3 PS3CQZ Mini Future EUR Nein ERSTE BANK Short 25, ,1680 3,50% 95,00 0,1 AT DE000PS3CQ00 PS3CQ0 Mini Future EUR Nein CITIGROUP Short 73, ,0150 3,50% 95,00 0,1 US DE000PS3CQ18 PS3CQ1 Mini Future EUR Nein INFINEON Short 15, ,6592 3,50% 96,00 1 DE DE000PS3CQ26 PS3CQ2 Mini Future EUR Nein ALCOA Short 15, ,9320 3,50% 90,00 1 US DE000PS3CQ34 PS3CQ3 Mini Future EUR Nein ALCOA Short 16, ,4270 3,50% 90,00 1 US DE000PS3CQ42 PS3CQ4 Mini Future EUR Nein CHIPOTLE MEXICAN GRILL Short 746, ,5620 3,50% 90,00 0,1 US DE000PS3CQ59 PS3CQ5 Mini Future EUR Nein THYSSEN KRUPP Short 34, ,7456 3,50% 96,00 0,1 DE DE000PS3CQ67 PS3CQ6 Mini Future EUR Nein HANNOVER RÜCK Short 97, ,0050 3,50% 95,00 0,1 DE DE000PS3CQ75 PS3CQ7 Mini Future EUR Nein GEMALTO Short 77, ,1595 3,50% 95,00 0,1 NL DE000PS3CQ83 PS3CQ8 Mini Future EUR Nein ANADARKO PETROLEUM Short 91, ,7065 3,50% 95,00 0,1 US DE000PS3CQ91 PS3CQ9 Mini Future EUR Nein DEUTZ Short 4,4300 3,9870 3,50% 90,00 1 DE DE000PS3CRA4 PS3CRA Mini Future EUR Nein INTEL Short 35, ,8072 3,50% 92,00 0,1 US DE000PS3CRB2 PS3CRB Mini Future EUR Nein YAMANA GOLD Short 4,0100 3,7293 3,50% 93,00 1 CA98462Y1007 DE000PS3CRC0 PS3CRC Mini Future EUR Nein BERKSHIRE HATHAWAY B Short 188, ,8280 3,50% 95,00 0,1 US DE000PS3CRD8 PS3CRD Mini Future EUR Nein COLOPLAST Short 703, ,1825 3,50% 95,00 0,1 DK DE000PS3CRE6 PS3CRE Mini Future EUR Nein BARRICK GOLD Short 11, ,0484 3,50% 93,00 1 CA DE000PS3CRF3 PS3CRF Mini Future EUR Nein TUI Short 19, ,9728 3,50% 94,00 1 DE000TUAG000 DE000PS3CRG1 PS3CRG Mini Future EUR Nein AURUBIS Short 62, ,8900 3,50% 90,00 0,1 DE DE000PS3CRH9 PS3CRH Mini Future EUR Nein GRAMMER Short 39, ,2350 3,50% 90,00 0,1 DE

5 DE000PS3CRJ5 PS3CRJ Mini Future EUR Nein MERCK & Co Short 64, ,4650 3,50% 95,00 0,1 US58933Y1055 DE000PS3CRK3 PS3CRK Mini Future EUR Nein AT&T Short 36, ,5325 3,50% 95,00 0,1 US00206R1023 DE000PS3CRL1 PS3CRL Mini Future EUR Nein SIXT Short 54, ,1380 3,50% 85,00 0,1 DE DE000PS3CRM9 PS3CRM Mini Future EUR Nein ARM Short 1344, ,4650 3,50% 95,00 0,1 GB DE000PS3CRN7 PS3CRN Mini Future EUR Nein GDF SUEZ Short 20, ,1805 3,50% 95,00 0,1 FR DE000PS3CRP2 PS3CRP Mini Future EUR Nein NEWMONT Short 24, ,2180 3,50% 95,00 0,1 US DE000PS3CRQ0 PS3CRQ Mini Future EUR Nein BLACKBERRY Short 11,0600 9,9540 3,50% 90,00 1 CA09228F1036 DE000PS3CRR8 PS3CRR Mini Future EUR Nein BLACKBERRY Short 11, ,3950 3,50% 90,00 1 CA09228F1036 DE000PS3CRS6 PS3CRS Mini Future EUR Nein AHOLD Short 24, ,6645 3,50% 95,00 1 NL DE000PS3CRT4 PS3CRT Mini Future EUR Nein TESCO Short 261, ,3205 3,50% 95,00 1 GB DE000PS3CRU2 PS3CRU Mini Future EUR Nein ABB Short 27, ,5620 3,50% 95,00 0,1 CH DE000PS3CRV0 PS3CRV Mini Future EUR Nein 3D SYSTEMS Short 31, ,4850 3,50% 90,00 0,1 US88554D2053 DE000PS3CRW8 PS3CRW Mini Future EUR Nein VERIZON Short 52, ,9415 3,50% 95,00 0,1 US92343V1044 DE000PS3CRX6 PS3CRX Mini Future EUR Nein KRONES Short 123, ,8980 3,50% 90,00 0,1 DE DE000PS3CRY4 PS3CRY Mini Future EUR Nein BORUSSIA DORTMUND Short 4,4200 4,1106 3,50% 93,00 1 DE DE000PS3CRZ1 PS3CRZ Mini Future EUR Nein BHP BILLITON Short 1630, ,1080 3,50% 95,00 0,1 GB DE000PS3CR09 PS3CR0 Mini Future EUR Nein CARREFOUR Short 38, ,6795 3,50% 95,00 0,1 FR DE000PS3CR17 PS3CR1 Mini Future EUR Nein TOTAL Short 50, ,6520 3,50% 95,00 0,1 FR DE000PS3CR25 PS3CR2 Mini Future EUR Nein ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP Short 397, ,7390 3,50% 95,00 1 GB00B7T77214 DE000PS3CR33 PS3CR3 Mini Future EUR Nein ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP Short 426, ,4600 3,50% 95,00 1 GB00B7T77214 DE000PS3CR41 PS3CR4 Mini Future EUR Nein CREDIT SUISSE Short 33, ,9770 3,50% 95,00 0,1 CH DE000PS3CR58 PS3CR5 Mini Future EUR Nein GLAXO SMITH KLINE Short 1994, ,3190 3,50% 95,00 0,1 GB DE000PS3CR66 PS3CR6 Mini Future EUR Nein SINGULUS TECHNOLOGIES Short 1,7700 1,5930 3,50% 90,00 1 DE DE000PS3CR74 PS3CR7 Mini Future EUR Nein ANGLO AMERICAN Short 1245, ,6715 3,50% 95,00 0,1 GB00B1XZS820 DE000PS3CR82 PS3CR8 Mini Future EUR Nein THALES Short 71, ,5640 3,50% 95,00 0,1 FR DE000PS3CR90 PS3CR9 Mini Future EUR Nein BG GROUP Short 981, ,0735 3,50% 95,00 0,1 GB DE000PS3CSA2 PS3CSA Mini Future EUR Nein ARCELORMITTAL Short 10,9300 9,8370 3,50% 90,00 0,1 LU DE000PS3CSB0 PS3CSB Mini Future EUR Nein COEUR MINING Short 5,2800 4,8840 3,50% 92,50 1 US DE000PS3CSC8 PS3CSC Mini Future EUR Nein COEUR MINING Short 6,1400 5,6795 3,50% 92,50 1 US DE000PS3CSD6 PS3CSD Mini Future EUR Nein APERAM Short 47, ,0585 3,50% 95,00 1 LU DE000PS3CSE4 PS3CSE Mini Future EUR Nein CENTRICA Short 296, ,3710 3,50% 95,00 1 GB00B033F229 DE000PS3CSF1 PS3CSF Mini Future EUR Nein BAM Short 4,9000 4,6550 3,50% 95,00 1 NL DE000PS3CSG9 PS3CSG Mini Future EUR Nein LEGRAND Short 65, ,4340 3,50% 95,00 0,1 FR DE000PS3CSH7 PS3CSH Mini Future EUR Nein TULLOW OIL Short 364, ,6170 3,50% 95,00 0,1 GB

6 Optionsrecht / Option Right Auszahlungsbetrag Mini Long Optionsscheine Vorbehaltlich eines Stop Loss Ereignisses ist der Auszahlungsbetrag die Differenz ("D") zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis ("B ) D = (Referenzpreis Maßgeblicher Basispreis) x (B) Cash Amount Mini Long Warrants Subject to a Stop Loss Event the Cash Amount will be calculated as the difference ("D") between the Reference Price and the Relevant Strike multiplied with the Multiplier ("B ) D = (Reference Price Relevant Strike) x (B) Auszahlungsbetrag Mini Short Optionsscheine Vorbehaltlich eines Stop Loss Ereignisses ist der Auszahlungsbetrag die Differenz ("D") zwischen dem Maßgeblichen Basispreis und dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis ("B ) D = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzpreis) x (B) Cash Amount Mini Short Warrants Subject to a Stop Loss Event the Cash Amount will be calculated as the difference ("D") between the Relevant Strike and the Reference Price, multiplied with the Multiplier ("B ) D = (Relevant Strike Reference Price) x (B) Basispreisanpassung / Strike Adjustment Basispreisanpassung Mini Long Optionsscheine Maßgeblicher Basispreis = Maßgeblicher Basispreis alt * (1 + (Referenzzinssatz + Zinsanpassungssatz) * Anpassungstage) - Dividende Strike adjustment for Mini Long Warrants Relevant Strike = Relevant Strike old * (1 + (Interest Rate + Interest Rate Adjustment Factor) * Adjustment Days) - Dividend Basispreisanpassung Mini Short Optionsscheine Maßgeblicher Basispreis = Maßgeblicher Basispreis alt * (1 + (Referenzzinssatz - Zinsanpassungssatz) * Anpassungstage) - Dividende Strike adjustment for Mini Short Warrants Relevant Strike = Relevant Strike old * (1 + (Interest Rate - Interest Rate Adjustment Factor) * Adjustment Days) - Dividend Stop Loss Barrieren Anpassung / Stop Loss Barrier Adjustment Stop Loss Barrieren Anpassung Mini Future Optionsscheine Stop Loss Barriere aktuell = Maßgeblicher Basispreis * Stop Loss Barrieren Anpassungssatz Stop Loss Barrier Adjustment Mini Future Warrants Stop Loss Barrier = Relevant Strike * Stop Loss Barrier Adjustment Factor Umrechnungskurs / Conversion Rate Quanto Produkte / Quanto Products Der maßgebliche Umrechnungskurs bei Quanto Produkten ist wie folgt: eine Einheit der Auszahlungswährung entspricht einer Einheit der Basiswertwährung. The relevant conversion rate for Quanto Products is as follows: one unit of the Cash Amount Currency equals one unit of the Underlying Currency. Nicht Quanto Produkte / Non Quanto Products Der Umrechnungskurs für die Umrechnung in EUR aus der Währung, in welcher der jeweilige Basiswert notiert, ist der von der EZB am jeweiligen Bewertungstag festgelegte und auf der Reuters Bildschirmseite ECB37 veröffentlichte Referenz-Kurs ("Euro foreign exchange reference rate"). Sofern die Auszahlungswährung nicht EUR lautet, wird der relevante Umrechnungskurs auf Grundlage der jeweiligen Referenz-Kurse durch Bildung des Quotienten aus (i) dem Wechselkurs (EUR/Basiswertwährung) und (ii) dem Wechselkurs (EUR/Auszahlungswährung) ermittelt. Ist auf der vorgenannten Reuters-Bildschirmseite für den relevanten Umrechnungszeitpunkt an dem Bewertungstag noch kein aktualisierter Referenz-Kurs verfügbar, erfolgt die Umrechnung auf Grundlage des zuletzt angezeigten Referenz-Kurses. Im Falle eines länger andauernden technischen Fehlers des Reuters-Systems erfolgt die maßgebliche Umrechnung auf Grundlage des jeweils aktuellen auf der Internet-Seite angezeigten betreffenden Referenz-Kurses. Cash amounts in other currencies than EUR will be converted into EUR using the respective reference rate published on Reuters page ECB37. In case the Cash Amount Currency is not EUR, the conversion rate will be determined based on the respective reference rates by dividing: (i) reference rate (EUR/Underlying Currency) by the (ii) reference rate (EUR/Cash Amount Currency). If the Reuters page update of the respective reference rate on valuation date is delayed the currency conversion will be based on the last available reference rate on Reuters. However, should there be a longer lasting technical problem of the Reuters-System, the currency conversion will be based on the relevant reference rate published on the website of the European Central Bank:

7 Stop Loss Ereignis / Stop Loss Event Ein Stop Loss Ereignis findet statt, wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums die Stop Loss Barriere erreicht oder unterschreitet (bei Mini Long Optionsscheinen) bzw. erreicht oder überschreitet (bei Mini Short Optionsscheinen). In diesem Fall werden die Mini Future Optionsscheine vorzeitig ausgeübt. Es wird in diesem Fall ein Restwert zurückbezahlt. Sofern der von der Berechnungsstelle festgestellte Stop Loss Referenzstand bei Mini Long Optionsscheinen kleiner oder gleich (bei Mini Short Optionsscheinen größer oder gleich) dem Maßgeblichen Basispreis ist erfolgt die Zahlung eines Auszahlungsbetrages in Höhe von lediglich 1/10 Eurocent (der "Mindestbetrag") pro Optionsschein (Hinweis: bei der Zahlung wird abwicklungstechnisch bedingt kaufmännisch gerundet). Auszahlungsbetrag im Falle eines Stop Loss Ereignisses Mini Long Optionsscheine: (Stop Loss Referenzstand - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Mini Short Optionsscheine: (Maßgeblicher Basispreis - Stop Loss Referenzstand) x (B) A Stop Loss Event occurs if the Observation Price hits or drops below the Stop Loss Barrier (in the case of Mini Long Warrants) or hits or rises above the Stop Loss Barrier (in the case of Mini Short Warrants). In this case the Mini Future Warrants will be exercised early. If the Stop Loss Reference Quote, calculated by the Calculation Agent, equals or is lower (for Mini Long Warrants) or equals or is higher (for Mini Short Warrants) than the Relevant Strike, an amount equivalent to 1/10 Eurocent (the "Minimum Amount") per warrant will be paid (Note: due to technical reasons related to settlement the amount will be rounded in accordance with standard commercial practice). Cash Amount in case of a Stop Loss Event Mini Long Warrants: (Stop Loss Reference Quote - Relevant Strike) x (B) Mini Short Warrants: (Relevant Strike - Stop Loss Reference Quote) x (B)

8 Kontakt / Contact Hotline 0800 / 0 BNP BNP [0800 / ] Internet derivate.bnpparibas.de Telefon +49 (69) Reuters BNPWTS Fax +49 (69) derivate@bnpparibas.com Verkaufsbeschränkung/Selling Restrictions Die Optionsscheine dürfen in anderen Ländern und an fremde Staatsangehörige nur in Übereinstimmung mit den entsprechenden Gesetzen und Beschränkungen verkauft werden. A trading of these products in foreign countries or jurisdiction must be done according to the relevant laws and/or restrictions in these countries. Wichtiger Hinweis/Important Notice Im Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf dieses Wertpapiers können Dritte Vergütungen erhalten. Nähere Angaben hierzu erhalten Sie von unseren Vertriebspartnern, über die Sie das Produkt kaufen/zeichnen. Diese Produktinformation ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Schuldverschreibungen oder andere Wertpapiere. Ein Wertpapierprospekt mit den vollständigen Schuldverschreibungsbedingungen wird bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegt. Der Erwerb der Schuldverschreibung kann und sollte ausschließlich auf Basis der im oben genannten Wertpapierprospekt enthaltenen Informationen erfolgen. Den allein verbindlichen Wertpapierprospekt erhalten Sie bei der Emittentin (Europa-Allee 12, D Frankfurt a.m.). Die in dieser Broschüre enthalten Informationen dienen lediglich Informationszwecken und stellen keine Anlageempfehlungen dar. Das vorliegende Dokument wurde von BNP Paribas Arbitrage S.N.C, 20 boulevard des Italiens, Paris erstellt. BNP Paribas Arbitrage S.N.C. wird von den französischen Aufsichtsbehörden A.M.F-Autorité des Marchés Financiers und der C.E.C.E.I -Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d'investissement überwacht. Diese Produktinformation beinhaltet keine steuerliche Beratung. Die Schuldverschreibungen dürfen in anderen Ländern und an fremde Staatsangehörige nur in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und Beschränkungen verkauft werden. Die Schuldverschreibungen dürfen nicht in den U.S.A. oder an eine U.S. Person im Sinne der Regulation S des U.S. Securities Act 1933 angeboten oder verkauft werden.