5.74% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Brent Rohöl (Brent Crude Oil) Kontinuierliche Barrierebeobachtung

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1 Produktreport vom Öffentliches Angebot: CH Renditeoptimierungsprodukte Produktetyp nach SVSP: % p.a. Barrier Reverse Convertible auf Brent Rohöl ( Oil) Kontinuierliche Barrierebeobachtung Verfall ; emittiert in USD; nicht kotiert ISIN CH Valorennummer Annahmen in diesem Dokument basieren auf Angaben und Modellen die wir für zuverlässig und korrekt halten. Gleichwohl machen die Emittentin sowie der Lead Manager weder Zusicherungen noch Gewährleistungen zur Vollständigkeit und Korrektheit der Annahmen, die in diesem Dokument gemacht werden. PRODUKTDETAILS Emissionsdaten Liberierung Ausgabepreis Emissionsvolumen Generelle Information Valorennummer ISIN Rückzahlungsdatum Denomination Auszahlungswährung Zinsberechnungsmethode Kotierung Quotierungsart Quotierungstyp % USD 10'000'000 (mit Aufstockungsmöglichkeit) CH (vorbehältlich Anpassung bei Abwicklungsstörungen) USD 1'000 USD 30/360; nicht adjustiert; auflaufend während jeder Couponperiode (einschliesslich Start- und ausschliesslich Enddatum). nicht kotiert Sekundärmarktpreise werden clean quotiert. Die Marchzinsen (Stückzinsen) sind im Preis nicht enthalten und werden separat ausgewiesen. Sekundärmarktpreise werden in Prozent quotiert. Der Couponbetrag ist für schweizerische Steuerzwecke in zwei Komponenten aufgeteilt: Zinsanteil Prämienanteil 1.34% p.a. 4.40% p.a. Markterwartung des Anlegers Seitwärts tendierender bis leicht steigender Basiswert. Der Barrier Event wird nicht stattfinden. Produktebeschreibung Dieses Produkt bietet dem Anleger, unabhängig von der Kursentwicklung des Basiswertes, eine sowie eine bedingte Absicherung vor Kursverlusten. Am Rückzahlungsdatum erhält der Anleger eine Barauszahlung entsprechend der Denomination, ausser ein Barrier Event hat stattgefunden. Falls ein Barrier Event stattgefunden hat, hängt die Rückzahlung des Produktes vom Wert des Basiswertes ab, wie im Abschnitt Rückzahlung beschrieben. (-en) und stag(e) Coupon Zahlungstag Marchzins BEZAHLT USD USD 0.00 USD 0.00 BASISWERTE Basiswert Referenzbörse Bloomberg Ticker Anfangslevel (100%)* Barrier Level (55.00%)* Brent Rohöl ( Oil) Generic Front Month Futures Kontrakt CO1 Comdty USD USD Weitere Informationen zu Basiswerte(n)/Basiswert-Komponente(n) sind im Abschnitt: Zusätzliche Informationen zur Basiswertfixierung aufgeführt. * Levels sind in Prozent des Anfangslevels ausgedrückt Fixierung Barrier Beobachtung VORBEI AKTIV Barrier Level Brent Crude (55.00%) BEZAHLT Verfall Rückzahlungsdatum UK88: 807b199d-e7b5-483e-ae4d d93f

2 WERTENTWICKLUNG Letzter Preis % Diese Woche 0.12% Dieser Monat 0.72% Dieses Jahr 2.40% Seit Ausgabe 2.40% Abstand zum Barrier Level USD % 10.34% 8.95% 8.95% 49.52% Wertentwicklung im Zeitablauf Barrier Level 55.00% SENSITIVITÄT Delta 0.04 Strukturiertes Produkt Delta ist die Sensitivität des Preises eines Derivates bezüglich der Preisveränderung des zugrundeliegenden Basiswertes. Wenn das Delta für einen Basiswert 0.1 ist, bedeutet dies bei einer Preisveränderung des Basiswertes von 1%, dass sich der Preis des Strukturierten Produktes um 0.1% verändert Vega Strukturiertes Produkt Vega ist die Sensitivität des Preises eines Derivates bezüglich der impliziten Volatilität eines Basiswertes. Wenn das Vega eines Basiswertes 0.1 ist, bedeutet dies bei einer Bewegung von 1% der impliziten Volatilität des Basiswertes, dass sich der Preis des Strukturierten Produktes um 0.1% verändert PRODUKTDOKUMENTATION Das Indikative Termsheet erfüllt die Anforderungen an einen vorläufigen vereinfachten Prospekt gemäss Artikel 5 des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ( KAG ). Das Termsheet, welches spätestens bei Liberierung erhältlich sein wird, sowie das Final Termsheet erfüllen die Anforderungen an einen definitiven vereinfachten Prospekt gemäss Artikel 5 KAG. Das Termsheet enthält eine Zusammenfassung ausgewählter Produktinformationen und dient lediglich zu Informationszwecken. Einzig das Final Termsheet, zusammen mit dem Derivate Programm der jeweiligen Emittentin, welches bei Fixierung Gültigkeit hat und alle weiteren Bedingungen enthält (das "Programm"), gelten als rechtsverbindliche Dokumentation des Produkts ("Product Documentation"); entsprechend sollte das Final Termsheet immer zusammen mit dem Programm gelesen werden. Begriffe, welche im Final Termsheet verwendet, dort aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, welche ihnen gemäss des Programmes zukommt. Obwohl möglicherweise Übersetzungen in andere Sprachen vorliegen, ist einzig das Final Termsheet und das Derivate Programm in englischer Sprache rechtlich verbindlich. Für jegliche Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit diesem Produkt beziehen Sie sich bitte auf das Termsheet zusammen mit dem "Programm". Während der gesamten Laufzeit des Produkts kann die Produktdokumentation kostenlos vom Lead Manager an der Europaallee 39, 8004 Zürich (Schweiz), oder via Telefon (+41-(0) *), Fax (+41-(0) ) oder (termsheet@leonteq.com) bestellt werden. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass alle Gespräche auf Linien, welche mit einem Asterisk (*) gekennzeichnet sind, aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf unter der jeweiligen Nummer gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind.

3 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUR BASISWERTFIXIERUNG Zur Vermeidung von Missverständnissen werden alle Basiswerte, egal ob sie Cents oder US Dollar notieren, in US Dollar angezeigt. Definition der Basiswerte Futures Kontrakt Definierter Futures Kontrakt mit Rückzahlungsdatum wie im Namen spezifiziert. Generic Front Month Futures Kontrakt Definition der Fixierung Generic Front Month Futures Kontrakt steht im Bezug zum nächsten verfallenden Futures Kontrakt, wie in der Liste der verwendeten Futures Kontrakte im Anhang aufgeführt. Dabei werden die Kontrakte nach dem Verfallstag der betreffenden Option ersetzt. Der Bloomberg Ticker für den Generic Front Month-Futures Kontrakt kann aufgrund von Benutzereinstellungen auf unterschiedliche Basiswerte verweisen. Future Kontrakt und Generic Der offizielle Abrechnungskurs des betreffenden Basiswertes an der entsprechenden Referenzbörse am entsprechenden Front Month Futures Kontrakt Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Cash Preis für Basismetalle Spot Preis für Edelmetalle Alle weiteren Basiswerte Für Aluminium (Cash Preis), Kupfer (Cash Preis), Nickel (Cash Preis), Blei (Cash Preis), Zink (Cash Preis); Bewertung des entsprechenden Basiswertes am relevanten Fixierungstag an der entsprechenden Referenzbörse, wie von der Berechnungsstelle festgelegt. Fixierungs Preis des betreffenden Basiswertes am entsprechenden Fixierungstag an der entsprechenden Fixing Source (Fixierungsquelle), wie durch die Berechungsstelle festgelegt. Der Preis wird in USD pro Feinunze des betreffenden Basiswerts angegeben. Basiswert GOLDS Comdty SILV Comdty PLAT Comdty PALL Comdty Fixierungsquelle (Preisquelle) LBMA Gold Price PM / USD LBMA Silver Price / USD LBMA Platinum Price PM / USD LBMA Palladium Price PM / USD Der offizielle Schlusskurs des entsprechenden Basiswertes am entsprechenden Fixierungstag, welcher vom Index Sponsor bzw. von der Referenzbörse berechnet und publiziert wird, festgelegt durch die Berechnungsstelle.

4 Liste der verwendeten Futures Kontrakte Börse KBT CBOE EUREX Rohstoffe Chicago Weizen Kansas City Weizen Mais Sojabohnen Kaffee Zucker #11 Kakao Baumwolle #2 Orangensaft Milch Klasse III Magere Schweine (Lean Hogs) Lebendrind (Live Cattle) Bloomberg Ticker W 1 Comdty KW1 Comdty C 1 Comdty S 1 Comdty KC1 Comdty SB1 Comdty CC1 Comdty CT1 Comdty JO1 Comdty DA1 Comdty LH1 Comdty LC1 Comdty Mastrind (Feeder Cattle) FC1 Comdty WTI Rohöl (WTI Crude Oil) Heizöl (Heating Oil) RBOB Benzin (RBOB Gasoline) Brent Rohöl (Brent Crude Oil) Gasöl (Gasoil) Erdgas (Natural Gas) Aluminum* Kupfer* Kupfer* Blei* Nickel* Zinn* Zink* Gold* Silber* Platin* Palladium* SPX Volatility Index VSTOXX CL1 Comdty HO1 Comdty XB1 Comdty CO1 Comdty QS1 Comdty NG1 Comdty LA1 Comdty LP1 Comdty HG1 Comdty LL1 Comdty LN1 Comdty LT1 Comdty LX1 Comdty GC1 Comdty SI1 Comdty PL1 Comdty PA1 Comdty UX1 Index FVS1 Index Masseinheit Fass (barrels) Gallonen (gallons) Gallonen (gallons) Fass (barrels) million British thermal units Index Punkte Index Punkte Futures Kontrakte F H K N Q U X H K N V H K N V Z F H K N U X G J K M N Q V Z G J M Q V Z F H J K Q U V X G J M Q V Z F J N V H M U Z * Für Basismetalle und Edelmetalle kommt die obere Tabelle nur dann zur Anwendung, falls der Basiswert als Generic Front Month Futures Kontrakt unter "Basiswert" definiert ist.

5 Tabelle der monatlichen Kontraktkode Kode Monat F Januar G Februar H März J April K Mai M Juni N Juli Q August U September V Oktober X November Z Dezember FÜR DEN VERTRIEB IN DER SCHWEIZ Leonteq Securities AG Europaallee Zürich, Schweiz Tel: termsheet@leonteq.com FÜR DEN VERTRIEB IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM (EWR) Goetheplatz Frankfurt, Deutschland Tel: ZWEIGNIEDERLASSUNGEN Paris Branch 40 Rue la Pérouse Paris, Frankreich Tel: +33 (0) London Branch Level 26, The Shard, 32 London Bridge Street London, SE1 9SG, Grossbritannien Tel: +44 (0)