Schroder Capital Protected Fund 2019 Geprüfter Liquidationsbericht per 8. Dezember 2014

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1 Schroder Capital Protected Fund 2019 Geprüfter Liquidationsbericht per 8. Dezember 2014 Anlagefonds schweizerischen Rechts

2 Seite 2 Schroder Capital Protected Fund 2019 Schroder Capital Protected Fund Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds»

3 Schroder Capital Protected Fund 2019 Seite 3 Inhaltsverzeichnis Kurze Übersicht und Liquidationsausschüttungen 5 Vermögensrechnung 6 Erfolgsrechnung 7 Inventar des Fondsvermögens und Veränderungen im Wertschriftenbestand 8 Ergänzende Informationen 9 Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft 10 Organisation und Verwaltung 11

4 Seite 4 Schroder Capital Protected Fund 2019

5 Schroder Capital Protected Fund 2019 Seite 5 Kurze Übersicht und Liquidationsausschüttungen Kennzahlen Nettofondsvermögen Mio. CHF 149,93 155,17 188,46 183,83 Inventarwert pro Anteil CHF Anteile im Umlauf Anzahl Verrechnungssteuer pro Anteil CHF Berechnung des massgebenden Wertes bei vorzeitiger Auflösung 1 Zugesicherter Maximalinventarwert 2 CHF Diskontierung (Diskontierungssatz: 0,006 %) CHF a) Abdiskontierter zugesicherter Maximalinventarwert CHF b) Nettoinventarwert per CHF Massgebender Wert für die Rückzahlung: der höhere von a) oder b) CHF Ausschüttungsübersicht Liquidationsausschüttung pro Anteil Nettoertrag laufendes Jahr CHF /. 35% eidg. Verrechnungssteuer CHF Liquidation Nettoertrag CHF Liquidation Kapital CHF Total Liquidationszahlung CHF Berechnung Ertrag CHF Anzahl Anteile Ertrag pro Anteil CHF Nettoinventarwert CHF /. Ertrag CHF Kapitalrückzahlung Nettoinventarwert CHF Anzahl Anteile Kapitalrückzahlung Nettoinventarwert pro Anteil CHF Ertrag und Kapitalrückzahlung vor Abzug Verrechnungssteuer CHF Valorennummer CH: , ISIN: CH gemäss Paragraph 8, Ziffer 5, Absatz 2 des Fondsvertrages. 2 nach Ablieferung der Verrechnungssteuer vergangener Jahre bis

6 Seite 6 Schroder Capital Protected Fund 2019 Vermögensrechnung CHF CHF Vermögenswerte Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken: Sichtguthaben Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten: Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Bankverbindlichkeiten Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Anzahl Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtsperiode Ausgaben von Anteilen Rücknahme von Anteilen Sonstiges aus Anteilverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende des Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Bestand zu Beginn des Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende des Berichtsperiode Ausserbilanzgeschäfte Engagement reduzierende Derivatpositionen Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) in % des NFV ,81 Währungsrisiko in % des NFV ,47 Total engagementreduzierende Positionen

7 Schroder Capital Protected Fund 2019 Seite 7 Erfolgsrechnung CHF CHF Erträge Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten: aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte Sonstige Erträge Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Aufwendungen Passivzinsen Prüfaufwand Reglementarische Vergütung an: die Fondsleitung die Depotbank Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Erfolg Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne- und verluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres Verlustverrechnung mit angesammelten Kapitalgewinnwn/-Verlusten Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Ablieferung der Verrechnungssteuer (35%) * Liquidationsausschüttung * Die in der Schweiz domizilierten Anleger können die Eidg. Verrechnungssteuer durch Deklaration in der Steuererklärung zurückfordern. Die im Ausland domizilierte Anleger erhalten die Eidg. Verrechnungsteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

8 Seite 8 Schroder Capital Protected Fund 2019 Inventar des Fondsvermögens und Veränderungen im Wertschriftenbestand Käufe Verkäufe Kurswert in % Titelbezeichnung Anzahl/Nominalwert 1) 1) Anzahl/Nominalwert CHF Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Obligationen CHF 3,000% Schweiz ,00 EUR 0,000 % Deutschland Strips ,000 % Frankreich ,250 % Frankreich ,000 % Niederlande Strips ,400 % Ireland ,625 % Poland / S ,750 % Spain / ,000 % Spain Strips / ,000 % Spain Strips / ,00 USD 0,000 % Gen.Tint Pmt USA Strips ,00 Total Obligationen ,00 Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden ,00 Andere Anlagen Swaps Cross currency swap Cross currency swap Interest rate swap ,00 Total Swaps ,00 Total andere Anlagen ,00 Total Anlagen ,00 Bankguthaben auf Sicht ,00 Gesamtfondsvermögen ,00 Nettofondsvermögen ,00 (1) Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions Aufstellung der Bankguthaben auf Sicht Kontenführung Kontenart Zinssatz, % Fälligkeit Veränderung Credit Suisse, Zürich Kontokorrent CHF 0,05 täglich Credit Suisse, Zürich Kontokorrent EUR 0,05 täglich Credit Suisse, Zürich Kontokorrent USD 0,10 täglich Die Bankguthaben auf Sicht sind nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt. Devisentermingeschäfte Transaktion Währung Betrag Gegenwährung Gegenwert Fälligkeit Wiederbeschaffungswert Kauf CHF USD Kauf CHF EUR Kauf CHF EUR Kauf CHF EUR Kauf CHF EUR Kauf CHF USD Total Devisentermingeschäfte 0.00

9 Schroder Capital Protected Fund 2019 Seite 9 Ergänzende Informationen Auflösung des Anlagefonds Das einzige Teilvermögen «Schroder Capital Protected Fund 2019» des vertraglichen Umbrella-Fonds «Schroder Capital Protected Fund» wurde auf Antrag der Fondsleitung Schroder Investment Management (Switzerland) AG mittels Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) vom 30. Oktober 2014 in Übereinstimmung mit 25 Ziff. 2 und 3 des Fondsvertrages per 8. Dezember 2014 vorzeitig aufgelöst. Die Ausgaben wurden per 30. September 2013 und die Rücknahmen per 3. November 2014 eingestellt. Die Anleger wurden am 3. November 2014 mittels Publikation im SHAB und bei Swiss Fund Data über die vorzeitige Auflösung aus wichtigem Grund und die anschliessende Liquidation informiert. Folgende wichtige Gründe für die vorzeitige Auflösung des «Schroder Capital Protected Fund 2019» im Sinne von Art. 96 Abs. 1 lit. c Ziff. 1 KAG wurden zusammengefasst geltend gemacht: Berichtsperiode Der vorliegende Liquidationsbericht umfasst eine verkürzte Rechnungsperiode vom 1. Januar 2014 bis 8. Dezember Allfällige nicht abgegrenzte Kosten und Aufwendungen Die Fondsleitung übernimmt sämtliche weitere Kosten und Aufwendungen, die im Zeitpunkt der Liquidation noch nicht in Rechnung gestellt worden sind. Kommissionen Vergütung an die Fondsleitung: bis ,100 % ab 1.7. bis ,000 % Vergütung an die Depotbank: 0,03 % Infolge der dem Fonds zugrundeliegenden Mechanismen zur Kapitalabsicherungen ist der «Schroder Capital Protected Fund 2019» vollständig in ein Portfolio mit Anleihen investiert. Entgegen der ursprünglichen Produkte-Idee, kontinuierliches und längerfristiges Wachstum über die Laufzeit des Fonds zu generieren, müssen sich die Anleger aufgrund der vorzeitigen Umschichtung in Anleihen heute in einem Fonds investiert sehen, welcher ökonomisch vergleichbar mit einer Anlage in eine Null-Prozent Coupon Schweizer Staatsanleihe mit Fälligkeit 2019 ist. Eine Änderung der Portfolioallokation ist aufgrund der Kapitalabsicherung nicht mehr möglich. Damit kann die ursprüngliche Anlagestrategie, über die gesamte Laufzeit an den Wachstumschance der Aktienmärkte zu partizipieren, nicht mehr verwirklicht werden. Die seit Umschichtung der Portfolios in reine Bond-Portfolios erreichte Wertsteigerung war im Wesentlichen auf das seither stetig gesunkene Zinsumfeld zurückzuführen. Die Fondsleitung erachtet aber die weitere mittel- bis langfristige Entwicklung des Netto inventarwert aufgrund des historisch tiefen Zinsumfeldes als negativ, da bei steigenden Zinsen die Anleihen im Portfolio an Wert verlieren werden. Anleger, die vor Ablauf der Laufzeit ihre Anteile zurückgeben würden, müssten möglicherweise erhebliche Werteinbussen hinnehmen. Die Anleger werden mittels Publikation im SHAB und bei Swiss Fund Data über die Höhe des Liquidationserlöses und die Modalitäten der Auszahlung informiert. Der Liquidationsbericht per 8. Dezember 2014 des Umbrella-Fonds Schroder Capital Protected Fund inklusive seines einzigen Teilvermögens «Schroder Capital Protected Fund 2019», welcher Informationen bezüglich der Entwicklung des Fonds während des letzten Geschäftsjahres sowie die Liquidationsbilanz und Liquidationszahlung ausweist, wird auf Verlangen bei der Fondsleitung und bei der Depotbank kostenlos erhältlich sein.

10 Seite 10 Schroder Capital Protected Fund 2019 Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zum Liquidationsschlussbericht per 8. Dezember 2014 Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir den Liquidationsschlussbericht des Teilfondsvermögens Schroder Capital Protected Fund 2019 des Schroder Capital Protected Fund bestehend aus der Vermögensrechnung, Erfolgsrechnung und den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), für die am 8. Dezember 2014 abgeschlossene Periode geprüft. Verantwortung des Verwaltungsrats der Fondsleitung Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung des Liquidationsschlussberichts in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt verantwortlich. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich. Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über den Liquidationsschlussbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob der Liquidationsschlussbericht frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in dem Liquidationsschlussbericht enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in dem Liquidationsschlussbericht als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung des Liquidationsschlussberichts. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung entspricht der Liquidationsschlussbericht für die am 8. Dezember 2014 abgeschlossene Periode dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt. Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und Art. 127 KAG sowie an die Unabhängigkeit (Art. 11 RAG) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen. Zürich, 15. Dezember 2014 PricewaterhouseCoopers AG Simon Bandi Revisionsexperte Leitender Prüfer Andreas Scheibli Revisionsexperte

11 Schroder Capital Protected Fund 2019 Seite 11 Organisation und Verwaltung Fondsleitung Schroder Investment Management (Switzerland) AG Central 2 Postfach CH-8021 Zürich Telefon Fax Verwaltungsrat Präsident Gavin Ralston (bis ) Chairman EMEA & Global Head of Products Schroder plc, London Präsident (ab ) John Troiano Head of Global Institutional Business Schroder plc, London Vizepräsident Dr. Bruno H. Letsch Former Managing Director Swiss Re, Zürich Chairman of several smaller companies Delegierter des Verwaltungsrates Stephen J. Mills CEO Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich Geschäftsleitung CEO Stephen J. Mills Mitglieder Stefan Frischknecht, Deputy CEO Daniel Grünig Patrick Stampfli Depotbank Credit Suisse AG, Zürich Delegation weiterer Teilaufgaben Credit Suisse Funds AG, Zürich: Buchhaltung. Schroder Investment Management Ltd, London: Operationelle Tätigkeiten zur Unterstützung der Vermögensverwaltung der Fonds. Schroder Investment Management (Luxembourg) SA, Luxemburg: Administrative Dienstleistungen zur Unterstützung der Fondsleitungsaktivitäten & administrative. Zusatzdienstleistungen im Bereich von Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG, Zürich Mitglieder Benno Flury Chief Investment Officer Nationale Suisse, Basel Peter Harrison (ab ) Head of Investment Schroder plc, London Philip S. Mallinckrodt Group Head of Private Banking and Property Schroder plc, London Dirk Lohmann Chairman and Managing Partner Secquaero Advisors AG, Zürich

12 Schroder Investment Management (Switzerland) AG Central 2 CH-8001 Zürich Tel. +41 (0) contact@schroders.ch