IQ-Buy und IQ-Sell. Die Kunst des intelligenten Einkaufens und Verkaufens. Seminar-Edition Dipl.-Math. Rainer Schwindt

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1 Dipl.-Math. Rainer Schwindt IQ-Buy und IQ-Sell Die Kunst des intelligenten Einkaufens und Verkaufens Seminar-Edition 2011 Unternehmensberatung Schwindt

2 2 Copyright Unternehmensberatung Rainer Schwindt "Der BörsenMathematiker" Unter dem Titel: 6. Verbesserte Auflage IQ-Buy und IQ-Sell die Kunst des intelligenten Einkaufens und Verkaufens Alle Rechte, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks sowie der photomechanischen Wiedergabe, vorbehalten. Dieses Buch will keine spezifischen Anlageempfehlungen geben und enthält lediglich allgemeine Hinweise. Autor, Herausgeber und die zitierten Quellen haften nicht für etwaige Verluste, die auf Grund der Umsetzung ihrer Gedanken und Ideen entstehen. Kontaktanschrift: Unternehmensberatung Rainer Schwindt Karlsruher Straße 16/ Hockenheim Homepage: *************************** Inhaltsverzeichnis Vorwort 4 Modell des IQ-Buy und IQ-Sell 6 Strategie-Signale visualisieren 7 Beispiele von Charts mit Systemvisualisierung 9 Das Filtern von Signalen trainieren 11 Trendfolge 12 Systemkennzahlen des Handelssystems London 2 14 Charts von Palladium und Gold 18 Systemkennzahlen für das Top500-Abo 21 Systemkennzahlen Hannover IQ-Fundamental 24 Kapitalkurvenvergleich 27 Allgemeine Bemerkungen zum Benchmarking 29 Handelssystem für eine spezielle Gruppe von Fonds 30

3 3 Inhaltsverzeichnis Teil 2 Spezielle Entwicklung eines Vergleichsmaßstabs (Benchmark) 32 Handelssystem: Alles traden was kommt 34 Stochastische Stabilität 38 Spezielles Risiko- und Money-Management 38 Überlegungen zum Money- und Risikomanagement 39 Beispielrechnung für Fonds 40 Beispielrechnung für Aktien 41 Was ist der Drawdown? 42 Fundamentale Kriterien 44 Risiken in der Praxis der Bankberater 45 Risikoklasse 3 45 Risikoklasse 4 46 Marktrisiken verstehen und richtig einschätzen 48 IQ-Buy das intelligente Einkaufen an der Börse 49 IQ-Buy verringert Verluste! 52 Spezialfall Aktienhandel 55 Handelssysteme können nicht immer recht haben 62 Was ist IQ-Sell 68 Spezialfall IQ-Buy und IQ-Sell für Index-ETFs 70 Glauben Sie nicht einfach an die Werbung der ETF-Industrie 71 Spezialfall Metallhandel: Platin, Silber und Gold 80 Analyse der einfachen kurzfristigen Metallstrategie 85 Fondshandel: Währungsrisiken beachten 87 Dämpfungen von Handelssystemen berechnen 96 Leitfaden zum Aufbau einer Vermögensverwaltung 98

4 5 Bärenmärkten grundsätzlich verhindert. Außerdem schlägt Ihnen das Handelssystem den Transfer in eine alternative Anlage vor. Ganz besonders positiv wirkt sich die Differenzielle Methode auf die Investmententscheidung aus. Sie subtrahiert schlechte Investmentideen aus einem Vorrat von Anlageideen. Und zwar unabhängig davon, ob ein klassischer Technischer Indikator oder ein Fundamental-Auswahlverfahren zum Einsatz kommt. Das Resultat reduziert Fehltrades. Damit wird ein weiterer wesentlicher Aspekt des quantitativen Managements von Vermögen erfüllt: Die systematische Begrenzung von Verlusten. Dieses Buch geht davon aus, das der Leser sich mit den zuvor veröffentlichten Büchern des BörsenMathematikers auskennt, und evtl. sogar schon ein Premium- Handelssystem erworben hatte. Überzeugen Sie sich im Laufe des Buches davon, dass das Bild unten kein Backtest des Handelssystems Zürich ist, sondern allen Käufern des Handelssystems seit 2009 zur Verfügung stand. Die Bilder der Lehrbuchsequenz von Jungheinrich sind immer an dem Tag entstanden, an dem der Kurs im Chart endete und das Lehrbuch ist stückweise gewachsen und an die Kunden 2009 und 2010 auf dem jeweiligen Stand ausgeliefert worden. Signal HS-Zürich und HS-Nürnberg Spätestens nach der Lektüre des Buches können Sie erkennen, dass sich der Erwerb eines Handelssystems vom BörsenMathematiker anbietet, weil sich die Kosten innerhalb kürzester Zeit refinanzieren werden. Sonst erlangt für Sie das berühmte Gorbatschow-Zitat Gültigkeit.

5 90 IQ-Buy durch Benchmarking gegen den MSCI World Auch wenn der IAM MI Dynamic ETF keine Benchmark hat, ist das angemessene und korrekte Vergleichen unabdingbar, da sonst die Leistung falsch beurteilt wird. IAM MI Dynamic ETF= -1,0 % Verlust Die rote Ausgleichsgerade zeigt einen stetigen Verlust des MSCI von = -2,2 % über Monate! MSCI World = -5,7 % Verlust Sie sehen unten, wie der Weltmarkt am sein Jahreshoch setzt. Entscheidend zu beachten ist, dass wir in Europa EUR-Investoren sind und in EUR den MSCI World berechnen müssen. Das ist vergleichbar der Jahreshochbetrachtung des Goldes in EUR oder USD. Die grüne Kurve zeigt den MSCI World in USD! Schwarz = realer Wert. Sie fragen sich nun, was kann man damit anfangen? Wie Sie auf der nächsten Seite sehen werden eine ganze Menge!

6 95 Dämpfungen von Handelssystemen berechnen Dazu benötigen wir einige Charts von Dachfonds = Handelssysteme als Vorbereitung: Vergleich IAM MI Dynamic ETF mit Pellucida B: Berechnung vom : IAM MI Dynamic ETF= -1,0 % Verlust Pellucida Multi Asset Fund B = -11,8 % Verlust Berechnung vom : IAM MI Dynamic ETF= -1,0 % Verlust IAM Smart Momentum = -4,2 % Verlust