Studie per: 31.12.216 Auswertung für: Auswertungsstichtag: 31.12.216 Bilanzsumme 216: 67. Aktuelle Bilanzsummen-Größenklasse: Kreditportfolio Kundengeschäft Ansprechpartner: Martin Heineke Tel.: 16 / 82 4 426 Martin.Heineke@GenoBC.de Vertrauliche Unterlage Seite 1 von 22
Kreditportfoliosimulation Studie per: 31.12.216 Bankindividuelle Zusammenfassung der Kreditportfoliostudie Median Rang innerhalb der Vergleichsgruppe // Gesamtbank alle Banken Cluster Bilanzsumme: alle Banken Cluster Bilanzsumme: Beschreibung und Erläuterung der verwendeten Kennzahlen Anzahl CVaR-Kunden (Engagements) 8.999 7.319 9. 39. größter Wert von 86 8. größter Wert von 15 Bilanzsumme (BS) Exposure 183.474.911 122.95.464 136.577.37 32. größter Wert von 86 1. größter Wert von 15 Expected Loss 2.495.788 1.585.113 1.727.574 31. größter Wert von 86 2. größter Wert von 15 Anzahl CVaR Kunden Credit Value at Risk 3.758.638 2.932.96 3.59.192 34. größter Wert von 86 3. größter Wert von 15 Kreditgenossenschaften Entwicklungsdaten 216 (RWGV) Anzahl der ausfallgefährdeten Kunden (verwendet wurde die Engagegementbetrachtung) Anteil Exp. der 2 größten CVaR-Eng. am Gesamt- Exposure in % Anteil EL der 2 größten CVaR-Eng. am Gesamt-EL in % 12,88% 17,99% 18,91% 72. größter Wert von 86 13. größter Wert von 15 25,4% 27,63% 27,9% 5. größter Wert von 86 8. größter Wert von 15 Exposure Adressrisikobehaftetes Volumen; verwendet wurde das Nettoblankovolumen RV (Blankovolumen bezogen auf das Risikovolumen nach Abzug von EWB) Anteil der 2 größte CVaR-Eng. am Gesamt-CVaR in % 49,89% 65,19% 6,59% 7. größter Wert von 86 12. größter Wert von 15 Ø Ausfallquote 1,% 1,19% 1,13% 71. größter Wert von 86 13. größter Wert von 15 Expected Loss (EL) Erwarteter Verlust (Ausfallrate multipliziert mit dem Exposure) Verlustquote 1,36% 1,32% 1,29% 32. größter Wert von 86 4. größter Wert von 15 Risikoquote 2,5% 2,43% 2,16% 6. größter Wert von 86 11. größter Wert von 15 Ø Ausfallquote Ausfallrate gemäß Rating Quantilsquote 3,41% 3,74% 3,44% 58. größter Wert von 86 1. größter Wert von 15 Credit Value at Risk (CVaR) Unerwarteter Verlust; bei einem gewählten Konfidenzniveau (hier 99,%) die Differenz zwischen Quantilswert und Multiplikator 1,51 1,77 1,61 62. größter Wert von 86 11. größter Wert von 15 erwartetem Verlust. Der CVaR wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 99.% nicht überschritten. // Firmenkunden alle Banken Median Cluster Bilanzsumme: Rang innerhalb der Vergleichsgruppe alle Banken Cluster Bilanzsumme: Ø Ausfallquote relativ ausgewiesene erwartete Anzahl Ausfälle (Anzahl erwarteter Kreditausfälle / Anzahl Kreditengagements) Anzahl CVaR-Kunden (Engagements) 827 814 95 43. größter Wert von 86 11. größter Wert von 15 Verlustquote Anteil Gesamtbank 9,19% 11,12% 1,6% Exposure 83.757.47 65.76.981 67.865.131 35. größter Wert von 86 4. größter Wert von 15 Risikoquote relativ ausgewiesener unerwarteter Verlust (CVaR / Exposure) Anteil Gesamtbank 45,65% 52,93% 49,69% Expected Loss 1.275.487 957.643 1.44.871 33. größter Wert von 86 2. größter Wert von 15 Quantilsquote Anteil Gesamtbank 51,11% 6,41% 6,48% relativ ausgewiesener erwarteter Verlust (EL / Exposure) Summe aus erwartetem und unerwartetem Verlust im Verhältnis zum Exposure (CVaR + EL) Credit Value at Risk 2.253.253 2.245.27 2.253.254 43. größter Wert von 86 8. größter Wert von 15 Anteil Gesamtbank 59,95% 76,57% 73,66% Multiplikator Verhältnis zw. unerwarteten und erwarteten Verlust (CVaR / EL) Ø Ausfallquote 1,99% 2,28% 2,33% 65. größter Wert von 86 13. größter Wert von 15 Cluster Verlustquote 1,52% 1,47% 1,52% 39. größter Wert von 86 7. größter Wert von 15 Risikoquote 2,69% 3,79% 3,39% 73. größter Wert von 86 13. größter Wert von 15 Quantilsquote 4,21% 5,26% 4,91% 69. größter Wert von 86 12. größter Wert von 15 Rang Multiplikator 1,77 2,43 2,18 73. größter Wert von 86 13. größter Wert von 15 Zur besseren Vergleichbarkeit sind die teilnehmenden Banken in Größenklassen zusammengefasst. Der ausgewiesene Rang bezieht sich einmal auf alle teilnehmenden Banken und auf die im gleichen Cluster befindlichen. Je niedriger der ausgewiesene Wert ist, desto näher befindet man sich am "schlechtesten" gemessenen Wert. Median Rang innerhalb der Vergleichsgruppe // Privatkunden alle Banken Cluster Bilanzsumme: alle Banken Cluster Bilanzsumme: Anzahl CVaR-Kunden (Engagements) 8.172 6.514 8.173 39. größter Wert von 86 8. größter Wert von 15 Anteil Gesamtbank 9,81% 89,% 9,81% Exposure 99.717.864 58.56.353 71.298.73 28. größter Wert von 86 1. größter Wert von 15 Anteil Gesamtbank 54,35% 47,59% 52,2% Expected Loss 1.22.31 558.913 76.422 27. größter Wert von 86 2. größter Wert von 15 Anteil Gesamtbank 48,89% 35,26% 4,89% Credit Value at Risk 1.55.385 484.634 677.442 13. größter Wert von 86 1. größter Wert von 15 Anteil Gesamtbank 4,5% 16,53% 22,14% Ø Ausfallquote,91% 1,7% 1,1% 64. größter Wert von 86 11. größter Wert von 15 Verlustquote 1,22% 1,12% 1,9% 24. größter Wert von 86 3. größter Wert von 15 Risikoquote 1,51%,91% 1,2% 12. größter Wert von 86 1. größter Wert von 15 Quantilsquote 2,73% 2,4% 2,12% 13. größter Wert von 86 2. größter Wert von 15 Multiplikator 1,23,8,8 16. größter Wert von 86 2. größter Wert von 15 Seite 2 von 22
Bankspezifische Auswertungen zu den CVaR-Kennzahlen // Gesamt-Portfolio Bezogen auf das Gesamt-Portfolio aus Firmen- und Privatkunden wird die Anzahl der CVaR-Kunden (auf Basis der Risiko-Engagements aus dem gesunden Bestand mit einem Exposure > ) (obere Grafik) sowie das ausgereichte Exposure (z.b.netto-blankovolumen RV) dargestellt (untere Grafik). Anzahl CVaR-Kunden 6. 5. 4. 3. 2. 1. Rang nach Anzahl CVaR-Kunden: 39. größter Wert von 86 Exposure 1.2.. 1... 8.. 6.. 4.. 2.. Rang nach Volumen Exposure: 32. größter Wert von 86 Seite 3 von 22
Bankspezifische Auswertungen zu den CVaR-Kennzahlen // Gesamt-Portfolio Für das Gesamt-Portfolio zeigen diese Säulendiagramme den Expected Loss (obere Grafik) (Risikohorizont = 1 Jahr, entspricht dem Produkt aus Ausfallrate und Exposure) sowie den Credit Value at Risk (untere Grafik)(Konfidenzniveau = 99,%). Der Expected Loss kann als erwarteter Verlust, der Value at Risk (als Differenz zwischen Quantilswert und erwartetem Verlust) als unerwarteter Verlust interpretiert werden. Expected Loss 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Rang nach Volumen Expected Loss: 31. größter Wert von 86 CVaR 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Rang nach Volumen CVaR: 34. größter Wert von 86 Seite 4 von 22
Bankspezifische Auswertungen zu den CVaR-Kennzahlen // Gesamt-Portfolio Expected Loss / Exposure In diesem Punktdiagramm wird der Expected Loss dem Exposure (Verlustquote) des Gesamtbankportfolios gegenübergestellt. Die grünen (braunen) Linien bzw. Quadrate kennzeichnen den Mittelwert der Berichtsgrößen (für den Stichtag der Studie). Das Diagramm unten bezieht sich auf die Grössenklasse, der die ausgewählte Bank (rotes Quadrat) zugeordnet wird, das Diagramm rechts auf alle teilnehmenden Banken. Banken, die auf der Diagonallinie liegen, haben ein Verhältnis von Expected Loss zu Exposure, das der durchschnittlichen Verlustquote in der dargestellten Grössenklasse entspricht (d.h. Banken oberhalb dieser Diagonale weisen einen vergleichsweise höheren EL bzgl. des Exposures auf und damit höheres Risiko). 16. 14. 12. 3.5 3. Alle Banken der Größenklasse Expected Loss 1. 8. 6. 4. 2. Expected Loss 2.5 2. 1.5 2. 4. 6. 8. 1..1.2. Exposure Alle Banken 1. Mittelwert aller Banken Mittelwert Größenklasse 5 5. 1. 15. 2. 25. Exposure Rang Expected Loss: 31. größter Wert von 86 2. größter Wert von 15 Rang Exposure: 32. größter Wert von 86 1. größter Wert von 15 (Alle Banken) (Klasse ) (Alle Banken) (Klasse ) Seite 5 von 22
Bankspezifische Auswertungen zu den CVaR-Kennzahlen // Gesamt-Portfolio CVaR / Exposure In diesem Punktdiagramm wird der Uexpected Loss dem Exposure (Risikoquote) des Gesamtbankportfolios gegenübergestellt. Die grünen (braunen) Linien bzw. Quadrate kennzeichnen den Mittelwert der Berichtsgrößen (für den Stichtag der Studie). Das Diagramm unten bezieht sich auf die Grössenklasse, der die ausgewählte Bank (rotes Quadrat) zugeordnet wird, das Diagramm rechts auf alle teilnehmenden Banken. Banken, die auf der Diagonallinie liegen, haben ein Verhältnis von Credit Value at risk zu Exposure, das der durchschnittlichen Risikoquote in der dargestellten Grössenklasse entspricht (d.h. Banken oberhalb dieser Diagonale weisen einen vergleichsweise höheren CVaR bzgl. des Exposures auf und damit höheres Risiko). 25. 2. 6. Alle Banken der Größenklasse CVaR 15. 1. 5. 5. CVaR 4. 3. 2. 4. 6. 8. 1.. 1.2. Exposure Alle Banken 2. Mittelwert aller Banken Mittelwert Größenklasse 1. 5. 1. 15. 2. 25. Exposure Rang CVaR: 34. größter Wert von 86 (Alle Banken) 3. größter Wert von 15 (Klasse ) Rang Exposure: 32. größter Wert von 86 (Alle Banken) 1. größter Wert von 15 (Klasse ) Seite 6 von 22
Bankspezifische Auswertungen zu den CVaR-Kennzahlen // Gesamt-Portfolio Die Balkendiagramme zeigen -- bezogen auf das Gesamt-Portfolio -- die in dieser Datenerhebung beobachtete Streuung folgender Kennzahlen auf: Ausfallquote ( = mittlere Anzahl erwarteter Ausfälle zu Gesamtzahl Kreditengagements), Verlustquote ( = Expected Loss / Exposure), Risikoquote ( = Credit Value at Risk / Exposure) und Multiplikator ( = Credit Value at Risk / Expected Loss). Dabei werden alle Institute -- unabhängig von der Bilanzsumme -- gleichgewichtet berücksichtigt. Der rote Balken kennzeichnet die aktuell betrachtete Bank. Die schwarze Linie zeigt die Min- und Max- Werte an, der gelbe Balken beschreibt das 25% und 75 % Quantil und der blaue senkrechte Strich den Median. Ausfallquote,%,5% 1,% 1,5% 2,% 2,5% Jeweils bezogen auf das gesamte Kundenportfolio Verlustquote,%,5% 1,% 1,5% 2,% 2,5% 3,% 3,5% 4,% 4,5% 5,% Risikoquote,% 1,% 2,% 3,% 4,% 5,% 6,% 7,% 8,% 9,% Multiplikator, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Seite 7 von 22
Bankspezifische Auswertungen zu den CVaR-Kennzahlen // Gesamt-Portfolio Die Balkendiagramme zeigen -- bezogen auf das Gesamt-Portfolio -- die in dieser Datenerhebung beobachtete Streuung folgender Kennzahlen auf: Anteil Exposure der 2 größten CVaR-Engagements am Gesamtexposure, Anteil Expected Loss der 2 größten CVaR-Engagements am Gesamt Expected Loss und Anteil CVaR (Credit Value at Risk) der 2 größten CVaR-Engagements am Gesamt CVaR). Dabei werden alle Institute -- unabhängig von der Bilanzsumme -- gleichgewichtet berücksichtigt. Der rote Balken kennzeichnet die aktuell betrachtete Bank (falls die entsprechenden Daten vorliegen). Die schwarze Linie zeigt die Min- und Max- Werte an, der gelbe Balken beschreibt das 25% und 75 % Quantil und der blaue senkrechte Strich den Median. Anteil Exposure der 2 größten CVaR-Engagements an Gesamt-Exposure in %,% 5,% 1,% 15,% 2,% 25,% 3,% 35,% 4,% 45,% 5,% Jeweils bezogen auf das gesamte Kundenportfolio Anteil Expected Loss der 2 größten CVaR-Engagements am Gesamt-Expected Loss in %,% 1,% 2,% 3,% 4,% 5,% 6,% 7,% 8,% 9,% Anteil der 2 größten CVaR-Engagements am Gesamt-CVaR in % 3,% 4,% 5,% 6,% 7,% 8,% 9,% 1,% 11,% Seite 8 von 22
Bankspezifische Auswertungen zu den CVaR-Kennzahlen // Firmenkunden-Portfolio Bezogen auf das Firmenkunden-Portfolio wird die Anzahl der CVaR-Kunden (obere Grafik)(Risiko-Engagements aus dem gesunden Bestand mit einem Exposure > ) sowie das ausgereichte Exposure (untere Grafik)(z.B. Netto-Blankovolumen RV) dargestellt. Anzahl CVaR-Kunden (FK) 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Rang nach Anzahl CVaR-Kunden (FK): 43. größter Wert von 86 Exposure (FK) 1... 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Rang nach Volumen Exposure (FK): 35. größter Wert von 86 Seite 9 von 22
Bankspezifische Auswertungen zu den CVaR-Kennzahlen // Firmenkunden-Portfolio Für das Firmenkunden-Portfolio zeigen diese Säulendiagramme den Expected Loss (obere Grafik)(Risikohorizont = 1 Jahr, entspricht dem Produkt aus Ausfallrate und Exposure) sowie den Credit Value at Risk (Konfidenzniveau = 99,%). Der Expected Loss kann als erwarteter Verlust, der Credit Value at Risk (CVaR) (als Differenz zwischen Quantilswert und erwartetem Verlust) als unerwarteter Verlust interpretiert werden. Expected Loss (FK) 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Rang nach Volumen Expected Loss (FK): 33. größter Wert von 86 25.. 2.. CVaR (FK) 15.. 1.. 5.. Rang nach Volumen CVaR (FK): 43. größter Wert von 86 Seite 1 von 22
Bankspezifische Auswertungen zu den CVaR-Kennzahlen // Firmenkunden-Portfolio Expected Loss (FK) / Exposure (FK) In diesem Punktdiagramm wird der Expected Loss dem Exposure (Verlustquote) des Firmenkundenportfolios gegenübergestellt. Die grünen (braunen) Linien bzw. Quadrate kennzeichnen den Mittelwert der Berichtsgrößen (für den Stichtag der Studie). Das Diagramm unten bezieht sich auf die Grössenklasse, der die ausgewählte Bank (rotes Quadrat) zugeordnet wird, das Diagramm rechts auf alle teilnehmenden Banken. Banken, die auf der Diagonallinie liegen, haben ein Verhältnis von Expected Loss zu Exposure, das der durchschnittlichen Verlustquote in der dargestellten Grössenklasse entspricht (d.h. Banken oberhalb dieser Diagonale weisen einen vergleichsweise höheren EL bzgl. des Exposures auf und damit höheres Risiko). 1.6 1.4 Alle Banken der Größenklasse Expected Loss (FK) 12. 1. 8. 6. 4. 2. Expected Loss (FK) 1.2 1. 8 6 4 2 2. 4. 6. 8. 1. 12. Exposure (FK) 2. 4. 6. 8. 1.. Alle Banken Mittelwert aller Banken Mittelwert Größenklasse Rang Expected Loss (FK): 33. größter Wert von 86 (Alle Banken) 2. größter Wert von 15 (Klasse ) Rang Exposure (FK): Exposure (FK) 35. größter Wert von 86 (Alle Banken) 4. größter Wert von 15 (Klasse ) Seite 11 von 22
Bankspezifische Auswertungen zu den CVaR-Kennzahlen // Firmenkunden-Portfolio CVaR (FK) / Exposure (FK) In diesem Punktdiagramm wird der Unexpected Loss dem Exposure (Risikoquote) des Firmenkundenportfolios gegenübergestellt. Die grünen (braunen) Linien bzw. Quadrate kennzeichnen den Mittelwert der Berichtsgrößen (für den Stichtag der Studie). Das Diagramm unten bezieht sich auf die Grössenklasse, der die ausgewählte Bank (rotes Quadrat) zugeordnet wird, das Diagramm rechts auf alle teilnehmenden Banken. Banken, die auf der Diagonallinie liegen, haben ein Verhältnis von Credit Value at risk zu Exposure, das der durchschnittlichen Risikoquote in der dargestellten Grössenklasse entspricht (d.h. Banken oberhalb dieser Diagonale weisen einen vergleichsweise höheren CVaR bzgl. des Exposures auf und damit höheres Risiko). 25. 2. 5. 4.5 Alle Banken der Größenklasse Expected Loss (FK) 15. 1. 5. CVaR (FK) 4. 3.5 3. 2.5 2. 2. 4. 6. 8. 1..1.2. Exposure (FK) Alle Banken 1.5 1. 5 2. 4. 6. 8. 1. 12. Exposure (FK) Mittelwert aller Banken Mittelwert Größenklasse Rang CVaR (FK): 43. größter Wert von 86 (Alle Banken) 8. größter Wert von 15 (Klasse ) Rang Exposure (FK): 35. größter Wert von 86 (Alle Banken) 4. größter Wert von 15 (Klasse ) Seite 12 von 22
Bankspezifische Auswertungen zu den CVaR-Kennzahlen // Firmenkunden-Portfolio Die Balkendiagramme zeigen -- bezogen auf das Firmenkunden-Portfolio -- die in dieser Datenerhebung beobachtete Streuung folgender Kennzahlen auf: Ausfallquote ( = mittlere Anzahl erwarteter Ausfälle zu Gesamtzahl Kreditengagements), Verlustquote ( = Expected Loss / Exposure), Risikoquote ( = Credit Value at Risk / Exposure) und Multiplikator ( = Credit Value at Risk / Expected Loss). Dabei werden alle Institute -- unabhängig von der Bilanzsumme -- gleichgewichtet berücksichtigt. Der rote Balken kennzeichnet die aktuell betrachtete Bank. Die schwarze Linie zeigt die Min- und Max- Werte an, der gelbe Balken beschreibt das 25% und 75 % Quantil und der blaue senkrechte Strich den Median. Ausfallquote (FK),% 1,% 2,% 3,% 4,% 5,% 6,% Verlustquote (FK) Jeweils bezogen auf das Firmenkunden- Portfolio,% 1,% 2,% 3,% 4,% 5,% 6,% 7,% 8,% Risikoquote (FK),% 2,% 4,% 6,% 8,% 1,% 12,% 14,% 16,% Multiplikator (FK), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Seite 13 von 22
Bankspezifische Auswertungen zu den CVaR-Kennzahlen // Privatkunden-Portfolio Bezogen auf das Privatkunden-Portfolio wird die Anzahl der CVaR-Kunden (obere Grafik)(Risiko-Engagements aus dem gesunden Bestand mit einem Exposure > ) sowie das ausgereichte Exposure (untere Grafik)(z.B. Netto-Blankovolumen RV) dargestellt. Anzahl CVaR-Kunden (PK) 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Rang nach Anzahl CVaR-Kunden (PK): 39. größter Wert von 86 Exposure (PK) 45.. 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Rang nach Volumen Exposure (PK): 28. größter Wert von 86 Seite 14 von 22
Bankspezifische Auswertungen zu den CVaR-Kennzahlen // Privatkunden-Portfolio Für das Privatkunden-Portfolio zeigen diese Säulendiagramme den Expected Loss (obere Grafik)(Risikohorizont = 1 Jahr, entspricht dem Produkt aus Ausfallwahrscheinlichkeit und Exposure) sowie den Credit Value at Risk (untere Grafik)(Konfidenzniveau = 99,%). Der Expected Loss kann als erwarteter Verlust, der Credit Value at Risk (CVar) (als Differenz zwischen Quantilswert und erwartetem Verlust) als unerwarteter Verlust interpretiert werden. Expected Loss (PK) 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Rang nach Volumen Expected Loss (PK): 27. größter Wert von 86 CVaR (PK) 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. Rang nach Volumen CVaR (PK): 13. größter Wert von 86 Seite 15 von 22
Bankspezifische Auswertungen zu den CVaR-Kennzahlen // Privatkunden-Portfolio Expected Loss (PK) / Exposure (PK) In diesem Punktdiagramm wird der Expected Loss dem Exposure (Verlustquote) des Privatkundenportfolios gegenübergestellt. Die grünen (braunen) Linien bzw. Quadrate kennzeichnen den Mittelwert der Berichtsgrößen (für den Stichtag der Studie). Das Diagramm unten bezieht sich auf die Grössenklasse, der die ausgewählte Bank (rotes Quadrat) zugeordnet wird, das Diagramm rechts auf alle teilnehmenden Banken. Banken, die auf der Diagonallinie liegen, haben ein Verhältnis von Expected Loss zu Exposure, das der durchschnittlichen Verlustquote in der dargestellten Grössenklasse entspricht (d.h. Banken oberhalb dieser Diagonale weisen einen vergleichsweise höheren EL bzgl. des Exposures auf und damit höheres Risiko). 7. 6. 5. 2. 1.8 Alle Banken der Größenklasse Expected Loss (PK) 4. 3. 2. 1.6 1. 1. 2. 3. 4. 5. Expected Loss (PK) 1.4 1.2 1. 8 Exposure (PK) Alle Banken 6 4 2 2. 4. 6. 8. 1. 12. Exposure (PK) Mittelwert aller Banken Mittelwert Größenklasse Rang Expected Loss (PK): 27. größter Wert von 86 (Alle Banken) 2. größter Wert von 15 (Klasse ) Rang Exposure (PK): 28. größter Wert von 86 (Alle Banken) 1. größter Wert von 15 (Klasse ) Seite 16 von 22
Bankspezifische Auswertungen zu den CVaR-Kennzahlen // Privatkunden-Portfolio CVaR (PK) / Exposure (PK) In diesem Punktdiagramm wird der Unexpected Loss dem Exposure (Risikoquote) des Privatkundenportfolios gegenübergestellt. Die grünen (braunen) Linien bzw. Quadrate kennzeichnen den Mittelwert der Berichtsgrößen (für den Stichtag der Studie). Das Diagramm unten bezieht sich auf die Grössenklasse, der die ausgewählte Bank (rotes Quadrat) zugeordnet wird, das Diagramm rechts auf alle teilnehmenden Banken. Banken, die auf der Diagonallinie liegen, haben ein Verhältnis von Credit Value at risk zu Exposure, das der durchschnittlichen Risikoquote in der dargestellten Grössenklasse entspricht (d.h. Banken oberhalb dieser Diagonale weisen einen vergleichsweise höheren CVaR bzgl. des Exposures auf und damit höheres Risiko). 1.8 1.6 Alle Banken der Größenklasse CVaR (PK) 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. CVaR (PK) 1.4 1.2 1. 8 5 1. 2. 3. 4. 5. Exposure (PK) Alle Banken 6 4 2 2. 4. 6. 8. 1. 12. Exposure (PK) Mittelwert aller Banken Mittelwert Größenklasse Rang CVaR (PK): 13. größter Wert von 86 (Alle Banken) 1. größter Wert von 15 (Klasse ) Rang Exposure (PK): 28. größter Wert von 86 (Alle Banken) 1. größter Wert von 15 (Klasse ) Seite 17 von 22
Bankspezifische Auswertungen zu den CVaR-Kennzahlen // Privatkunden-Portfolio Die Balkendiagramme zeigen -- bezogen auf das Privatkunden-Portfolio -- die in dieser Datenerhebung beobachtete Streuung folgender Kennzahlen auf: Ausfallquote ( = mittlere Anzahl erwarteter Ausfälle zu Gesamtzahl Kreditengagements), Verlustquote ( = Expected Loss / Exposure), Risikoquote ( = Credit Value at Risk / Exposure) und Multiplikator ( = Credit Value at Risk / Expected Loss). Dabei werden alle Institute -- unabhängig von der Bilanzsumme -- gleichgewichtet berücksichtigt. Der rote Balken kennzeichnet die aktuell betrachtete Bank (falls die entsprechenden Daten vorliegen). Die schwarze Linie zeigt die Min- und Max- Werte an, der gelbe Balken beschreibt das 25% und 75 % Quantil und der blaue senkrechte Strich den Median. Ausfallquote (PK),%,2%,4%,6%,8% 1,% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2,% Verlustquote (PK) Jeweils bezogen auf das Privatkunden- Portfolio,%,5% 1,% 1,5% 2,% 2,5% Risikoquote (PK),%,5% 1,% 1,5% 2,% 2,5% 3,% 3,5% Multiplikator (PK),,5 1, 1,5 2, 2,5 3, Seite 18 von 22
Bankspezifische Auswertungen zu den CVaR-Kennzahlen // Spezielle Auswertungen für das Gesamt-Portfolio Exposure / Anteil Exposure der 2 größten CVaR-Kunden In diesem Punktdiagramm wird (bezogen auf das Gesamt-Portfolio aus Firmen- und Privatkunden) das ausgereichte Exposure aller Kunden mit dem Exposure der 2 größten Engagements nach Credit Value at Risk verglichen. Für Banken, die unterhalb der Diagonalen liegen, haben diese spezifischen Risikotreiber einen überdurchschnittlich großen Anteil am Exposure. 1.2. 1.. 8. Exposure 6. Mittelwert () 4. Rang Exposure: 32. größter Wert von 86 2. Rang Anteil Exp. 2 Größte CVaR: 5. 1. 15. 2. 25. 41. größter Wert von 86 Anteil Exp. 2 Größte CVaR Seite 19 von 22
Bankspezifische Auswertungen zu den CVaR-Kennzahlen // Spezielle Auswertungen für das Gesamt-Portfolio Expected Loss / Anteil Expected Loss der 2 größten CVaR-Kunden Analog zur vorigen Auswertung wird hier der Expected Loss aller Kunden mit dem Expected Loss jener 2 größten Engagements nach Credit Value at Risk verglichen. Für Institute, die oberhalb der Diagonalen liegen, haben diese Risikotreiber ein überdurchschnittlich gutes Rating und daher einen vergleichsweise niedrigen Expected Loss; ihr Risiko liegt demnach weniger in der Bonität als eher in ihrer vergleichsweise hohen Exposure-Größe. 16. Expected Loss 14. 12. 1. 8. 6. 4. Mittelwert () Rang Expected Loss: 31. größter Wert von 86 2. Rang Anteil EL. 2 Größte CVaR: 5 1. 1.5 2. 2.5 3. 3. größter Wert von 86 Anteil EL. 2 Größte CVaR Seite 2 von 22
Kreditportfoliosimulation Studie per: 31.12.216 Bankspezifische Auswertungen zu den CVaR-Kennzahlen // Spezielle Auswertungen für das Gesamt-Portfolio CVaR / Anteil CVaR der 2 größten CVaR-Kunden Dieses Diagramm zeigt den Credit Value at Risk aller Kunden verglichen mit dem Credit Value at Risk jener 2 Haupt-Risikotreiber, die den größten Anteil am Credit Value at Risk des betrachteten Instituts aufweisen. Die vergleichsweise geringe Streuung der Daten zeigt, dass das Gesamt-Risiko einer Bank im wesentlichen durch wenige CVaR-Risikotreiber erklärt werden kann. 25. 2. 15. CVaR 1. Mittelwert () Rang CVaR: 34. größter Wert von 86 5. Rang Anteil CVaR 2 Größte: 5. 1. 15. 2. 42. größter Wert von 86 Anteil CVaR 2 Größte Seite 21 von 22
Dipl.-Kfm Martin Heineke Geno Bank Consult GmbH Telefon: 25 97 / 696 696 Mobil: 16 / 82 4 426 E-Mail: Martin Heineke@GenoBC.de http://www.genobc.de Seite 22 von 22