Scoring Stellungnahme und Praxis der Kreditinstitute Scoring-Symposium Berlin,
Agenda TOP Thema 1 Vorstellung Sparkassen 2 Warum ist Scoring in der Kredit- und Volkswirtschaft notwendig? Seite 2
TOP 1 Vorstellung Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH
Das sind wir Das können wir Gesellschafter: 100 % Deutscher Sparkassen- und Giroverband Spezialist für Rating, Scoring und Management von Adressenrisiko sowie Operationellem Risiko Seit über 10 Jahren Erfahrung und hohe Kompetenz in der Verfahrensentwicklung/-pflege Anbieter von Verfahren für Rating, Scoring und Verlustschätzung für 416 Sparkassen, 9 Landesbanken und 23 sonstige Institute Pflege und Weiterentwicklung der Verfahren und Instrumente zur Risikomessung und Risikosteuerung Expertenwissen zu Prozessen, Verfahren, Methodik, Validierung und Datenmanagement Koordination von aufsichtlichen Anforderungen: Abstimmung von Prüfungshandlungen (Methodik-Teil, Erst- und Nachschauprüfungen) und des Model-Change-Prozesses Verantwortung des fachlichen Anforderungs-/Releasemanagements in Abstimmung mit Instituten und IT-Dienstleistern Seite 4
TOP 2 Warum ist Scoring in der Kreditund Volkswirtschaft notwendig?
Scoring ist ein Baustein der Kreditentscheidung Haushaltsrechnung Persönlicher Eindruck Scoring Externe Informationen Sicherheiten Das Zusammenspiel aller zur Verfügung stehenden Informationen ist für die Kreditvergabe entscheidend Kreditentscheidung Seite 6
Funktion von Kreditinstituten und Scoring in der Volkswirtschaft Finanzintermediär = Kreditinstitut Kredit Spareinlagen Geldnehmer = Kreditkunden Rückzahlungsansprüche Rückzahlungsverpflichtung Geldgeber = Sparer Nicht alle Kreditnehmer führen Ihren Kredit zurück einige fallen aus Sparer erwarten Sicherheit für Ihre Spareinlagen das Kreditinstitut hat eine Rückzahlungsverpflichtung Um den Rückzahlungsansprüchen der Geldgeber nach zu kommen, muss ein Kreditinstitut seine Kreditvergabe passend allokieren und eine risikoadäquate Verzinsung verlangen. Wichtig sind hierfür objektive Kriterien. Lösung: Kapitaldienstrechnung, Scoring und Sicherheiten Seite 7
Situation eines Kreditinstitutes mit Scoring (1/2) Antragssteller mit unbekannten Bonitäten?????????????????????????????????????????? Kreditinstitut mit Scoring- Verfahren Kreditentscheidung = = = Kreditvergabe möglich (bonitätsabhängige Kreditkondition) Erhöhtes Risiko Kreditvergabe aufgrund von bonitätsabhängiger Kreditkondition möglich Kreditablehnung aufgrund sehr hoher Ausfallwahrscheinlichkeit und/oder mangelnder Kapitaldienstfähigkeit bzw. Sicherheiten Angenommene Kredite Abgelehnte Kredite/Vermiedene Ausfälle Seite 8
Situation eines Kreditinstitutes mit Scoring (2/2) Ergebnis: Günstige Konditionen für Kunden mit guter Bonität Schutz von ausfallgefährdeten Kunden vor einem Kreditausfall Kreditvergabe an Kunden mit erhöhtem Risiko aufgrund von bonitätsabhängigen Kreditkonditionen möglich Objektive Entscheidungsunterstützung Verbesserung des Kreditportfolios eines Institutes mit Scoring Die Summe an Kreditvergaben in einer Volkswirtschaft steigt, da Scoring die Unsicherheit bezüglich der Bonität der Kunden verringert Alle beteiligten Parteien im Kreditgeschäft sowie die gesamte Volkswirtschaft profitiert vom Seite 9
Scoring sichert Kunden und Instituten faire und günstige Kreditkonditionen bereits für kleine Kreditbeträge Institut ohne Scoring Institut mit Scoring Prinzip-Darstellung Scoring sorgt für eine faire und individuelle Bonitätsprämie für den Kunden Kreditkondition Gewinnzuschlag Pauschale Bonitätsprämie für alle Kunden gleich Prozesskosten pro Kreditantrag Refinanzierungskosten Gewinnzuschlag Individuelle Bonitätsprämie pro Kunde Prozesskosten pro Kreditantrag Refinanzierungskosten Bonitätsprämie sehr gut mangelhaft Kundenbonität Scoring senkt die Prozesskosten, mit der Folge: Günstigere Kreditkonditionen für den Kunden Angebot bereits von kleineren Mindestkreditbeträgen an Kunden möglich Seite 10
Datenqualität ein wichtiger Schlüssel für ein gutes verfahren Maßnahmen zur Datenqualitätssicherung: Systemseitige Plausibilitätschecks bei Dateneingabe (z. B. Vollständigkeit) + Regelmäßige nachgelagerte Prüfung der Datenqualität + Einheitliche Vorgaben für Dateneingabe (inkl. Überprüfung mit Kundeneinwilligung) = sichergestellte Datenqualität Kreditinstitute haben ein Eigeninteresse an einer guten Datenqualität, da nur so ein aussagekräftiges möglich ist Seite 11
verfahren der Sparkassen-Finanzgruppe Methodische Prüfung durch die Bundesbank/BaFin/EZB + Regelmäßige Modellanpassungen + Externe Kontrolle der Qualität des Datenpools und Verfahrens + Jährliche Überprüfung der Validität der Scoring-Ergebnisse = Präzise und verlässliche Ergebnisse aufsichtlich anerkannt verfahren unterliegen einer ständigen Qualitätssicherung Seite 12
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit