Bank Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft Report Datum 31. Dezember 216 Report Währung EUR Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform - Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% von Gesamtdeckung) 1% Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen 36, Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen 652,6 Ratingagenturen Moody's Fitch S&P Emittentenrating NR NR NR Rating Covered Bonds/Pfandbriefe/Fundierte Bankschuldverschreibungen NR NR NR Anzahl der Finanzierungen 5.59 Anzahl der Schuldner - Anzahl der Immobilien - Durchschnittliches der Deckungswerte pro Schuldner in Millionen - Durchschnittliches der Deckungswerte pro Finanzierung in Millionen,1 Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung) Anteil der 1 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) 1% Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung) Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in %) Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) 92% Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %) 1813% Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) - Anzahl der Emissionen 4 Durchschnittliche Größe der Emissionen in Millionen 9, Gewichteter durchschnittlicher LTV nach Rating Agentur Definition* (%) 59% Gewichteter durchschnittlicher LTV nach österreichischer Definition** (%) 58% *LTV Definition Rating Agentur Berechnung: (Summe Forderungen je Kreditnehmereinheit + Summe vorrangige Hypotheken)/ Summe akt. Immobilienwerte **LTV österr. Berechnung: Betrag in Deckung je Forderung / Summe akt. Immobilienwerte abzüglich vorrangige Hypotheken
2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit EUR - ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Primärdeckung nach Kreditvolumen in Mio Anzahl 3 3. 638 5.56 1 davon - 1. 16 2.313 3 davon 1. - 3. 477 3.247 3. - 5.. 1 3 5 davon 3. - 5. 1 3 1mn davon 5. - 1.. 5m davon 1.. - 5.. 5mn 5.. Summe 648 5.59 2.2 Währungsverteilung nach Währungsderivaten Währungsderivate Währungsderivate in Deckungsstock Nein Nominale der Derivate in Deckungsstock 6 5 4 3 2 1 1k 3 k 5k 1mn 5mn 5mn Primärdeckung Emissionen in EUR 648 in EUR 36 in CHF in CHF in USD in USD in JPY in JPY Sonstige Sonstige Summe 648 Summe 36 2.3 Verteilung nach Besicherungsgrad* nach Rating Agentur Definition LTV Primärdeckung % 4 % 116 4-5 15 16% 5-6 111 17% 6-7 99 15% 7-8 121 19% 8-85% 42 7% 85-9 12 2% 9-95% 15 2% 95-1 15 2% 1-15% 9 1% 15% 1 Summe 648 1 14 12 1 8 6 4 2 4 % 4-5 5-6 6-7 7-8 8-85% 85-9 9-95% 95-1 - 1 15% 15% LTV Residential* % LTV Commercial % 4 % 116 4 % 4-5 % 15 16% 4-5 % 5-6 % 111 17% 5-6 % 6-7 % 99 15% 6-7 % 7-8 % 121 19% 7-8 % 8-85 % 42 7% 8-85 % 85-9 % 12 2% 85-9 % 9-95% 15 2% 9-95% 95-1 15 2% 95-1 1-15% 9 1% 1-15% 15% 1 15% Summe 648 1 Summe *Residential inklusive gefördertem Wohnbau in Österreich
2.4 Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern in Europa % EU Staaten 648 1 Belgien Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland Frankreich Griechenland Irland Italien Kroatien Lettland Litauen Luxemburg Malta Niederlande Österreich 648 1 Polen Portugal Rumänien Schweden Slowakei Slowenien Spanien Tschechien Ungarn Vereinigtes Königreich Zypern EWR Staaten Island Liechtenstein Norwegen Sonstige Länder Schweiz Summe 648 1 Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Anteil AT (%) Republik Österreich Wien 37 6% Niederösterreich 114 Oberösterreich 114 Salzburg 35 5% Tirol 116 Steiermark 126 19% Kärnten 39 6% Burgenland 12 2% Vorarlberg 56 9% Summe 648 1 Gesamtdeckung Anteil (%) 6% 5% 19% 6% 2% 9% 1 2.5 Verteilung nach Nutzungsart Primärdeckung nach Nutzungsart % Wohnwirtschaftlich genutzt 648 1 davon privat genutzt (inkl. Mehrfamilienhäuser) 648 1 davon geförderter Wohnbau davon gewerblich genutzt Gewerblich genutzt davon Einzelhandel davon Büro davon Tourismus/Hotel davon Landwirtschaft davon Industriegebäude Gemischte Nutzung Sonstige Summe 648 1
2.6 Seasoning der Primärdeckung Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in Jahren) Seasoning konsolidiert % 12 12-36 36-6 6-12 3 12 645 1 Summe 648 1 1. 5 12 12-36 36-6 6-12 12 Seasoning Residential* % Seasoning Commercial % 12 12 12-36 12-36 36-6 36-6 6-12 3 6-12 12 645 1 12 Summe 648 1 Summe *Residential inklusive gefördertem Wohnbau 2.7 Laufzeitenverteilung Gesamt WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren) Commercial Residential 6,4,, - Laufzeitenverteilung (in n vertraglich) Primärdeckung % Emissionen % 12 12 12-36 12-36 36-6 36-6 6-12 3 6-12 36 1 12 645 1 12 Summe 648 1 Summe 36 1 7 6 5 4 3 2 1 Primärdeckung Emissionen 1 2 3 4 5 2.8 Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate in Deckungsstock Nein Primärdeckung Emissionen Variabel, fix unterjährig 54 Variabel, fix unterjährig Fix, 1-2 Jahren 18 Fix, 1-2 Jahren Fix, 2-5 Jahren 11 Fix, 2-5 Jahren Fix, > 5 Jahren 564 Fix, > 5 Jahren 36 Summe 648 Summe 36
3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit EUR - ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Geld, Einlagen Wertpapiere des Anlagevermögens 5 davon Nationalbank fähig 5 Summe 5 Ersatzdeckung (% von Emissionen) 14% Wertpapiere nach Anzahl 1.. 1.. - 5.. 5.. 5 1 Summe 5 1 Ersatzdeckung nach Währung % EUR 5 1 CHF USD JPY Sonstige Währungen Summe 5 1 Verteilung nach Ländern % EU Staaten 5 1 Belgien Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland Frankreich Griechenland Irland Italien Kroatien Lettland Litauen Luxemburg Malta Niederlande Österreich 5 1 Polen Portugal Rumänien Schweden Slowakei Slowenien Spanien Tschechien Ungarn Vereinigtes Königreich Zypern EWR Staaten Island Liechtenstein Norwegen Sonstige Länder Schweiz Summe 5 1