Transparenzangaben nach 28 Pfandbriefgesetz Seite 1 1. Darstellung Pfandbriefumlauf und Deckungswerte in Mio. A. Hypothekenpfandbriefe 28 (1) Nr. 1 und 3 PfandBG Verhältnis Umlauf zur Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs n % Fremdwährungsderivate v. Passiva % Zinsderivate v. Passiva % Fremdwährungsderivate v. Aktiva % Zinsderivate v. Aktiva Überdeckung in % Nennwert Barwert Risikobarwert *) inkl. Währungsstress **) 3.464,85 3.555,35 3.817,82 3.956,54 3.923,52 3.820,26 3.899,36 4.160,22 4.372,59 4.689,11 4.475,30 4.518,57 12,54% 17,01% 14,53% 18,52% 14,06% 18,28% B. Öffentliche Pfandbriefe 28 (1) Nr. 1 und 3 PfandBG Verhältnis Umlauf zur Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs n % Fremdwährungsderivate v. Passiva % Zinsderivate v. Passiva % Fremdwährungsderivate v. Aktiva % Zinsderivate v. Aktiva Überdeckung in % Nennwert Barwert Risikobarwert *) inkl. Währungsstress **) 5,00 5,00 5,04 5,05 5,03 5,04 7,00 7,00 8,43 8,44 7,99 7,61 40,00% 40,00% 67,11% 67,12% 58,80% 51,00% *) Für die Berechnung der Stress-Szenarien wird für die Zinsen der dynamische Ansatz verwendet **) Alle Deckungswerte und Pfandbriefe ausschließlich in Euro, keine Fremdwährungen in den Deckungsregistern
Transparenzangaben nach 28 Pfandbriefgesetz Seite 2 2. Darstellung der Laufzeitstruktur in Mio. A. Hypothekenpfandbriefe 28 (1) Nr. 2 PfandBG Laufzeitstruktur und Zinsbindungsfrist Pfandbriefumlauf bis zu sechs Monate 95,50 187,00 256,77 495,06 mehr als sechs Monate bis zu zwölf Monaten 273,50 170,00 322,91 197,91 mehr als zwölf Monate bis zu 18 Monaten 296,00 95,50 273,24 191,74 mehr als 18 Monate bis zu 2 Jahren 550,25 273,50 340,33 330,40 mehr als 2 Jahre bis zu 3 Jahren 475,60 846,25 611,64 614,72 mehr als 3 Jahre bis zu 4 Jahren 350,90 475,60 479,25 606,57 mehr als 4 Jahre bis zu 5 Jahren 282,50 350,90 276,68 445,24 mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren 871,60 871,50 1.269,27 1.210,81 über 10 Jahre 269,00 285,10 69,29 67,77 28 (1) Nr. 9 PfandBG Kennzahlen Anteil festverzinslicher Anteil festverzinslicher Pfandbriefe 99,31% 99,34% 76,33% 71,59% B. Öffentliche Pfandbriefe 28 (1) Nr. 2 PfandBG Laufzeitstruktur und Zinsbindungsfrist Pfandbriefumlauf bis zu sechs Monate 0,00 0,00 0,00 0,00 mehr als sechs Monate bis zu zwölf Monaten 0,00 0,00 0,00 0,00 mehr als zwölf Monate bis zu 18 Monaten 0,00 0,00 0,00 0,00 mehr als 18 Monate bis zu 2 Jahren 0,00 0,00 0,00 0,00 mehr als 2 Jahre bis zu 3 Jahren 0,00 0,00 0,00 0,00 mehr als 3 Jahre bis zu 4 Jahren 0,00 0,00 0,00 0,00 mehr als 4 Jahre bis zu 5 Jahren 0,00 0,00 0,00 0,00 mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren 5,00 5,00 7,00 7,00 über 10 Jahre 0,00 0,00 0,00 0,00 28 (1) Nr. 9 PfandBG Kennzahlen Anteil festverzinslicher Anteil festverzinslicher Pfandbriefe 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Transparenzangaben nach 28 Pfandbriefgesetz Seite 3 3. Darstellung Hypothekenregister Größenklassen in Mio. 28 (2) Nr. 1a) PfandBG Deckungswerte nach Größenklassen bis zu 300 Tsd. 3.515,35 3.798,62 mehr als 300 Tsd. bis zu 1 Mio. 102,77 108,83 mehr als 1 Mio. bis zu 10 Mio. 41,24 42,77 mehr als 10 Mio. 0,00 0,00 Objekte nach Größenklassen 3.659,36 3.950,22 weitere Deckungswerte 240,00 210,00 Gesamtsumme 3.899,36 4.160,22 4. Darstellung Hypothekenregister Sicherheiten nach Objektart in Mio. 28 (2) Nr. 1b) und c) PfandBG Deckungswerte nach Objektart *) Eigentumswohnungen 624,83 683,94 Ein- und Zweifamilienhäuser 2.547,91 2.745,24 Mehrfamilienhäuser 320,17 346,95 unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten 0,00 0,00 Bauplätze 1,37 1,70 wohnwirtschaftlich 3.494,28 3.777,83 Bürogebäude 1,06 1,13 Handelsgebäude 0,00 0,00 Industriegebäude 1,66 1,67 sonstige gewerbl. genutzte Gebäude 162,36 169,59 unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten 0,00 0,00 Bauplätze 0,00 0,00 gewerblich 165,08 172,39 Gesamtsumme 3.659,36 3.950,22 weitere Deckungswerte 240,00 210,00 Gesamtsumme Hypothekenregister 3.899,36 4.160,22 *) alle Objekte befinden sich ausnahmslos in
Transparenzangaben nach 28 Pfandbriefgesetz Seite 4 5. weitere Deckungswerte Hypothekendeckung in Mio. 28 (1) Nr. 4, 5 und 6 PfandBG eingetragenen Forderungen Ausgleichsforderungen i.s.d. 19 (1) Nr. 1 PfandBG Gesamt Forderungen i.s.d. 19 (1) Nr. 2 PfandBG davon gedeckte Schuldverschreibungen i.s.d. Art. 129 Verord. (EU) Nr. 575/2013 Forderungen i.s.d. 19 (1) Nr. 3 PfandBG Niederlande 28 (1) Nr. 8 PfandBG Forderungen, die die Begrenzungen überschreiten 19 (1) Nr. 2 PfandBG 19 (1) Nr. 3 PfandBG 0,00 0,00 0,00 0,00
Transparenzangaben nach 28 Pfandbriefgesetz Seite 5 6. weitere Kennzahlen der Hypothekendeckung 28 (1) Nr. 7 PfandBG Forderungen, die die Grenzen nach 13 (1) PfandBG überschreiten. in Mio. EUR 0,00 0,00 28 (1) Nr. 11 PfandBG volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Forderungen (seasoning). in Jahren 9,43 9,87 28 (2) Nr. 3 PfandBG **) durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf. in % 46,15% 39,55% Ordentliche Deckung (nominal) in Mio. EUR 3.659,36 3.950,22 Anteil am Gesamtumlauf in % 105,61% 111,11% 28 (2) Nr. 2 PfandBG *) mind. 90 Tage rückständigen Leistungen leistungsgestörten Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5% der Forderung beträgt in Mio. EUR 0,23 0,33 in Mio. EUR 0,77 0,84 *) alle Objekte befinden sich ausnahmslos in **) neue Berechnungslogik ab 30.6.2015
Transparenzangaben nach 28 Pfandbriefgesetz Seite 6 7. Darstellung der Deckungswerte im Kommunalregister 28 (3) Nr. 2 PfandBG verwendeten Forderungen en und Schuldnerklassen Regionale Gebietskörperschaften Örtliche Gebietskörperschaften Sonstige Schuldner in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00 davon mit sgarantie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00 davon Exportförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Verteilung der Deckungswerte Anteil am Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs (nominal) Gesamte davon Ordentliche Deckung nach 20 (1) PfandBG in Mio. EUR in % in Mio. EUR in % 7,00 140,00 7,00 140,00 7,00 140,00 7,00 140,00 davon Sichernde Überdeckung nach 4 (1) PfandBG 1,00 20,00 1,00 20,00 davon Weitere Deckung nach 20 (2) PfandBG 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Sichernde Überdeckung nach 20 (2) Nr. 2 PfandBG 0,00 0,00 0,00 0,00 28 (3) Nr.1 PfandBG verwendeten Forderungen nach Größenklassen bis zu 10 Millionen 7,00 mehr als 10 Millionen bis zu 100 Millionen 0,00 mehr als 100 Millionen 0,00 28 (1) Nr. 4 und 5 PfandBG eingetragenen Forderungen Ausgleichsforderungen i.s.d. 20 (2) Nr. 1 PfandBG Gesamt Forderungen i.s.d. 20 (2) Nr. 2 PfandBG davon gedeckte Schuldverschreibungen i.s.d. Art. 129 Verord. (EU) Nr. 575/2013 in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 (1) Nr. 8 PfandBG Forderungen, die die Begrenzungen überschreiten 20 (2) Nr. 2 PfandBG 0,00 0,00
Transparenzangaben nach 28 Pfandbriefgesetz Seite 7 8. Darstellung der Rückstände im Kommunalregister in Mio. 28 (3) Nr. 2 PfandBG mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen Regionale Gebietskörperschaften Örtliche Gebietskörperschaften Sonstige Schuldner 28 (3) Nr. 2 PfandBG Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5% der Forderung beträgt Regionale Gebietskörperschaften Örtliche Gebietskörperschaften Sonstige Schuldner