Prof. Dr. Daniel Rösch

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1 Seite 1 Prof. Dr. Daniel Rösch STAND: 2017/04 Geb.: 17. Juli 1968 in Rielasingen (Kreis Konstanz) Familienstand: verheiratet, 2 Kinder AKADEMISCHER WERDEGANG Universität Regensburg Universitätsprofessor (W3) Ordinarius und Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement Fakultät für Wirtschaftswissenschaften seit 04/2013 Leibniz Universität Hannover Universitätsprofessor (W3) Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 10/ /2013 University of Technology, Sydney Visiting Professor Department of Finance seit 11/2011 The University of Melbourne Visiting Academic/Visiting Professor Department of Finance Faculty of Business and Economics seit 03/2006 Universität Regensburg Akademischer Oberrat und Wissenschaftlicher Assistent 01/ /2007 Habilitation; venia legendi für Betriebswirtschaftslehre 12/2004 Drittmittelstelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft Schwerpunktprogramm 195 Effiziente Gestaltung von Finanzmärkten und Finanzinstitutionen 01/ /2000 Promotion zum Dr. rer. pol. ( summa cum laude ) 02/1998 Wissenschaftlicher Mitarbeiter 04/ /1998 Promotionsstipendiat der Universität Regensburg 01/ /1995

2 Seite 2 Nebenberufliche Wissenschaftliche Hilfskraft 11/ /1994 Abschluss als Diplom-Kaufmann ( sehr gut ) (Schwerpunkte: Finanzierung/Investition/Banken, Marketing, Statistik) 06/1994 Studium der Betriebswirtschaftslehre (9 Semester) Universität Regensburg 10/ /1994 AUSGEWÄHLTE PREISE UND FÖRDERUNGEN Fakultätspreis für gute Lehre der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Regensburg (2016) Best Paper Award auf dem Global Real Estate Summit in Washington D.C., 2015 Ernennung zum Distinguished Visiting Professor der University of Technology, Sydney, 2015 Wahl zum "Professor des Semesters" 2014 durch die Studierenden der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Regensburg Best Paper Award auf der Finance and Corporate Governance Conference der La Trobe University, Melbourne (2011) Outstanding Paper Award der Korea Development Bank, Fifth Annual Conference on Asia-Pacific Financial Markets of the Korean Securities Association, Seoul, Korea (2010) Research Award auf der 18th Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets, Kaohsiung, Taiwan (2010) Best Paper Award der Australian Securities Exchange (ASX) auf der 22. Australasian Finance and Banking Conference, Sydney (2009) Best Paper Award auf der 14. Jahrestagung der Global Finance Association, Melbourne (2007) Auszeichnung der Habilitationsschrift mit dem Förderpreis der Bayerischen Landesbank, München (2006) Einladung zu Gastaufenthalten durch das Department of Finance, University of Melbourne (März-April 2006, Februar-März 2008, Februar 2009, Dezember 2009, Februar 2010, Februar- März 2011) Preis für gute Lehre der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Regensburg (2005) Best Paper Award auf der 10. Jahrestagung der Global Finance Association, Frankfurt (2003) Auszeichnung der Dissertation mit dem Förderpreis der Bayerischen Landesbank, München (1999) Promotionsstipendium der Universität Regensburg (1995) Bester Diplom-Kaufmann-Abschluss der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Regensburg (1994)

3 Seite 3 PUBLIKATIONEN Monographien und Herausgeberschaften Credit Risk Analytics: Measurement Techniques, Applications, and Examples in SAS, 2016, Wiley and SAS Business Series, mit Bart Baesens und Harald Operations Research Proceedings Selected Papers of the International Annual Conference of the German Operations Research Society (GOR), 2014, Springer, mit Stefan Helber, Michael Breitner, Cornelia Schön; Johann-Matthias Graf von der Schulenburg, Philipp Sibbertsen, Marc Steinbach, Stefan Weber und Anja Wolter (Hrsg.) Credit Securitisations and Derivatives - Challenges for the Global Markets 2013, Wiley, mit Harald (Hrsg.) Model Risk Identification, Measurement and Management 2010, Risk Books, mit Harald (Hrsg.) Stress-testing for Financial Institutions - Applications, Regulations, and Techniques 2008, Risk Books, mit Harald (Hrsg.) Special Issue on Stress-testing 2009, Journal of Risk Model Validation 3, mit Harald (Hrsg.) Default Risk in Banking Portfolios 2004, Habilitationsschrift, Universität Regensburg Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken - Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich 1998, Wiesbaden, Gabler-Verlag, zugleich Dissertation, Universität Regensburg Referierte Einzelaufsätze in Zeitschriften und Sammelbänden (1) Macroeconomic Effects and Frailties in the Resolution of Non-Performing Loans 2017, forthcoming: Journal of Banking and Finance, mit Jennifer Betz, Ralf Kellner und Steffen Krüger (2) Downturn LGD Modeling using Quantile Regression 2017, Journal of Banking and Finance 79, 42-56, mit Steffen Krüger (3) Valuation of Systematic Risk in the Cross-Section of Credit Default Swap Spreads 2016, Quarterly Review of Economics and Finance 64, , mit Arndt Claussen, Sebastian Löhr und Harald (4) Quantifying Market Risk with Value-at-Risk or Expected Shortfall? - Consequences for Capital Requirements and Model Risk 2016, Journal of Economic Dynamics and Control 68, 45-63, mit Ralf Kellner

4 (5) What Drives the Time to Resolution of Defaulted Bank Loans? 2016, Finance Research Letters 18, 7-31, mit Jennifer Betz und Ralf Kellner (6) Systematic Credit Risk and Pricing for Fixed Income Instruments, 2016, Journal of Fixed Income 26(1), 42-60, mit Harald Prof. Dr. Daniel Rösch Seite 4 (7) The Role of Loan Portfolio Losses and Bank Capital for Asian Financial System Resilience, 2016, Bacific-Basin Finance Journal 40, , mit Harald (8) Accuracy of Mortgage Portfolio Risk Forecasts during Financial Crises 2016, European Journal of Operational Research 249 (2), , mit Yongwong Lee und Harald (9) The Role of Model Risk in Extreme Value Theory for Capital Adequacy 2016, Journal Of Risk 18(6), 39-70, mit Ralf Kellner und Harald (10) A Simple Econometric Approach for Modeling Stress Event Intensities 2015, Journal of Futures Markets 35 (4), , mit Rainer Jobst, Martin Schmelzle, und Harald (11) Cure Events in Default Prediction 2014, European Journal of Operational Research 238, , mit Marcus Wolter (12) An Analytical Approach for Systematic Risk Sensitivity of Structured Finance Products 2014, Review of Derivatives Research 17, 1-37, mit Arndt Claussen und Sebastian Löhr (13) Asset Securitization and Cyclicality of Regulatory Capital 2014, European Journal of Operational Research 237, , mit Kristina Lützenkirchen und Harald (14) Forecasting Probabilities of Default and Loss Rates Given Default in the Presence of Selection 2014, Journal of the Operational Research Society 65, , mit Harald (15) Forecasting Mortgage Securitization Risk under Systematic Risk and Parameter Uncertainty 2013, Journal of Risk and Insurance 81, , mit Harald (16) Ratings Based Capital Adequacy for Securitizations 2013, Journal of Banking and Finance 37, , mit Kristina Lützenkirchen und Harald (17) The Path to Impairment: Do Credit Rating Agencies Anticipate Default Events of Structured Finance Transactions? 2013, European Journal of Finance 19 (9), , mit Matthias Bodenstedt und Harald (18) Dynamic Implied Correlation Modeling and Forecasting in Structured Finance 2013, Journal of Futures Markets 33 (11), , mit Sebastian Löhr, Olga Mursajew und Harald

5 Seite 5 (19) Capital Incentives and Adequacy for Securitizations 2012, Journal of Banking and Finance 36, , mit Harald (20) Mehrperiodenausfallprognose eines Bankportfolios aus deutschen mittelständischen Unternehmen 2012, Kredit und Kapital 45/2, , mit Marcus Wolter (21) Default and Recovery Dependencies in a Simple Credit Risk Model, 2011, European Financial Management 17, No. 1, , mit Benjamin Bade und Harald (22) Empirical Performance of Loss Given Default Prediction Models 2011, Journal of Risk Model Validation 5, No. 2, 25-44, mit Benjamin Bade und Harald (23) Downturn Credit Portfolio Risk, Regulatory Capital and Prudential Incentives 2010, International Review of Finance 10, No. 2, , mit Harald (24) Credit Portfolio Models - Statistical Methods 2009, Encyclopedia of Quantitative Finance, edited by Rama Cont (25) Credit Portfolio Loss Forecasts for Economic Downturns 2009, Financial Markets, Institutions, and Instruments 18, No. 1, 1-26, mit Harald (26) Downturn LGD for Hong Kong Mortgage Loan Portfolios 2009, Journal of Risk Model Validation 3, No. 4, 3-11, mit Harald (27) Credit Rating Impact on CDO Evaluation 2009, Global Finance Journal 19, , mit Harald (28) Estimating Credit Contagion in a Standard Factor Model 2008, Risk 21, August, 78-82, mit Birker Winterfeldt (29) Multiyear Dynamics for Forecasting Economic and Regulatory Capital in Banking 2007, Journal of Credit Risk 3, No. 4, , mit Harald (30) Multiyear Risk of Credit Losses in SME Portfolios 2007, Journal of Financial Forecasting 1, No. 2, 25-53, mit Alfred Hamerle, Rainer Jobst und Thilo Liebig (31) Stress-Testing Credit Risk Parameters - An Application to Retail Loan Portfolios 2007, Journal of Risk Model Validation 1, No. 1, 55-75, mit Harald (32) Parameterizing Credit Risk Models 2006, Journal of Credit Risk 2, No. 4, , mit Alfred Hamerle (33) A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk 2005, Journal of Fixed Income 15, No. 2, 63-75, mit Harald (34) Misspecified Copulas in Credit Risk Models: How Good Is Gaussian?

6 Seite , Journal of Risk 8, No. 1, 41-58, mit Alfred Hamerle (35) Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Risiko2 2005, Die Unternehmung 59, No. 6, , mit Alfred Hamerle (36) Bankinterne Parametrisierung und empirischer Vergleich von Kreditrisikomodellen 2005, Die Betriebswirtschaft 65, No. 2, , mit Alfred Hamerle (37) An Empirical Comparison of Default Risk Forecasts from Alternative Credit Rating Philosophies 2005, International Journal of Forecasting 21, (38) Forecasting Retail Portfolio Credit Risk 2004, Journal of Risk Finance 5, No. 2, Winter/Spring, 16-32, mit Harald (39) Econometric Approaches for Sector Analysis 2004, in: Lehrbaß, F., Gundlach, M. (Hrsg): CreditRisk+ in the Banking Industry, Heidelberg, Springer-Verlag, , mit Leif Boegelein, Alfred Hamerle und Michael Knapp (40) Modeling Systematic Consumer Credit Risk: Basel II and Reality 2003, Risk Management Association Journal, December January 2004, 66-69, mit Harald (41) Benchmarking Asset Correlations 2003, Risk 16, November, 77-81, mit Alfred Hamerle und Thilo Liebig (42) Correlations and Business Cycles of Credit Risk: Evidence from Bankruptcies in Germany 2003, Financial Markets and Portfolio Management 17, No. 3, (43) Risikofaktoren und Korrelationen für Bonitätsveränderungen 2003, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF) 55, Mai, , mit Alfred Hamerle (44) The Informational Content of Credit Ratings and Cyclical Patterns of Default Rates 2002, Central European Journal of Operations Research 10, (45) Zum Einsatz fundamentaler Faktorenmodelle im Portfoliomanagement 1998, Die Betriebswirtschaft 58, No. 1, 38-48, mit Alfred Hamerle (46) Zur empirischen Identifikation von Risikofaktoren bei Modellen der Arbitrage Pricing Theory 1998, OR Spectrum 20, No. 2, , mit Alfred Hamerle (47) Das Surrogatproblem bei multivariaten CAPM-Tests 1997, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF) 49, No. 10, , mit Alfred Hamerle (48) Empirische Rendite-Risiko-Beziehung in der Kapitalmarktforschung: Meßfehlerproblem und Vergleich von OLS- und GLS-Schätzung 1996, Allgemeines Statistisches Archiv 80, No. 4, , mit Alfred Hamerle

7 Seite 7 (49) Ineffiziente Benchmarks und Identifikation der Bestimmungsfaktoren von Wertpapierrenditen 1996, Allgemeines Statistisches Archiv 80, No. 3, , mit Alfred Hamerle (50) Kapitalmarktanomalien und Rendite-Risiko-Beziehung bei einem ineffizienten Marktindex 1996, Financial Markets and Portfolio Management 10, No. 1, 61-74, mit Alfred Hamerle Andere Aufsätze in Fachzeitschriften und Sammelbänden (51) Finanzwirtschaft und Finanzinstitutionen 2013, OR News, 68-69, mit Michael Breitner (52) Credit Ratings und Kapital für Verbriefungstransaktionen 2011, Risikomanager 9, 20-21, mit Arndt Claussen, Sebastian Löhr, Kristina Lützenkirchen und Harald (53) Securitization Rating Performance and Agency Incentives 2011, BIS Working Paper Series No. 58, mit Harald (54) Warum haben Ratings von Verbriefungen versagt? 2010, Sparkassenzeitschrift 73, Nr. 46, November (55) Foreword in Breeden, J. L.: "Reinventing Retail Lending Analytics" 2010, Risk Books, London, mit Harald (56) Sicherheit und Risikomanagement an den Finanzmärkten 2010, Uni-Magazin, Leibniz Universität Hannover, mit Michael Breitner, Hans-Jörg von Mettenheim und Grigoriy Tymchenko (57) Downturn Model Risk - Another View on the Global Financial Crisis 2010, in: Model Risk Identification, Measurement and Management, Risk Books, mit Harald (58) Credit Losses in Economic Downturns - Empirical Evidence for Hong Kong Mortgage Loans 2008, Hong Kong Institute for Monetary Research Working Paper No.15, mit Harald (59) Finanzwirtschaft und Finanzinstitutionen 2009, OR News, 74-75, mit Michael Breitner und Hans-Jörg v. Mettenheim (60) Integrating Stress-Testing Frameworks 2008, in: Stress-testing for Financial Institutions -Applications, Regulations, and Techniques, Risk Books, mit Harald (61) Estimating Credit Contagion in a Standard Factor Model 2008, Oktober, Risk Asia, 66-71, mit Birker Winterfeldt

8 Seite 8 (62) A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk 2006, in: The Basel II Risk Parameters, Bernd Engelmann (Hrsg.), Springer, mit Harald (63) Ein einfaches Modell zur Risikomessung von Kreditportfolien 2005, in: Wirtschaftsstatistik, Festschrift zum 65. Geburtstag von Eberhard Schaich, 65-79, mit Alfred Hamerle (64) Myth and Reality of Discriminatory Power for Rating Systems 2005, Wilmott Magazine, January, 2-6, mit Stefan Blochwitz, Alfred Hamerle, Stefan Hohl und Robert Rauhmeier (65) Modeling Systematic Consumer Credit Risk: Basel II and Reality 2005, Credit Technology 53, 35-42, mit Harald (66) Validierung von Ratingsystemen - Teil II: Performancemessung 2005, Kredit und Rating Praxis 31, Nr. 1, 15-19, mit Alfred Hamerle (67) Validierung von Ratingsystemen - Teil I: Statistische Validierung 2004, Kredit und Rating Praxis 30, Nr. 6, 20-22, mit Alfred Hamerle (68) Vergleich verschiedener Ansätze zur Modellierung von Assetkorrelationen 2004, Deutsches Risk 4, Januar, 39-45, mit Alfred Hamerle und Thilo Liebig (69) Was leisten Trennschärfemaße für Ratingsysteme? 2004, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 57, Nr. 22, November, , mit Stefan Blochwitz, Alfred Hamerle, Stefan Hohl und Robert Rauhmeier (70) Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach 2003, Deutsche Bundesbank, Series 2: Banking and Financial Supervision, No. 2, mit Alfred Hamerle und Thilo Liebig (71) Assetkorrelationen der Schlüsselbranchen in Deutschland 2002, Die Bank, Juli, , mit Alfred Hamerle und Thilo Liebig (72) Transfer von Kreditrisiko - Strukturen von Kreditderivaten 2001, Kredit-Praxis 27, Nr.1, 8-13 Working Papers Lifetime Expected Loss 2015, Working Paper, Universität Regensburg, UTS Sydney, mit Steffen Krüger, Toni Oehme und Harald Credit Risk Measures and Credit Decisions under Uncertainty 2015, Working Paper, Universität Regensburg, Leibniz Universität Hannover, mit Arndt Claussen Default and Loss Given Default Dependencies: A Copula Sample Selection Model

9 Seite , Working Paper, Universität Regensburg, UTS Sydney, mit Steffen Krüger und Harald Rating Standard Dynamics for Mortgage-backed Securities 2014, Working Paper, Universität Regensburg, UTS Sydney, mit Kristina Lützenkirchen und Harald Systemic Risk in Commercial Bank Lending 2014, Working Paper, Universität Regensburg, UTS Sydney, mit Harald Decomposing the Smile: Systematic Credit Risk in Mortgage Portfolios 2014, CIFR Research Working Paper Series 13/2014, mit Yongwong Lee und Harald What Wags the Tail? How Parameter Errors Affect Risk Measures in Credit Models 2014, Working Paper, Universität Regensburg, Leibniz Universität Hannover, mit Arndt Claussen Modelling and Prediction of Australian Mortgage Delinquency Risk: a Preliminary Data Analysis 2013, Working Paper, Universität Regensburg, UTS Sydney, Monash University Melbourne, mit Harald und Param Silvapulle Securitisation Rating Performance and Agency Incentives 2012, mit Harald Regulatory Banking Capital, Estimation Error, and Systemic Risk in Ratings Based Capital Rules 2007 Uses and Misuses of Measures for Credit Rating Accuracy 2003, mit Alfred Hamerle und Robert Rauhmeier Mitigating Procyclicality in Basel II 2002 Work in Progress Credit Decisions under Risk and Uncertainty mit Arndt Claussen Failure and Frailty Credit Betas mit Harald Expected Losses Over Lifetime mit Steffen Krüger, Toni Oehme und Harald Measuring Parameter Uncertainty in CDO Pricing Models mit Martin Schmelzle und Stefan Weber

10 Seite 10 Parameter Uncertainty Hedging mit Arndt Claussen und Martin Schmelzle AD-HOC GUTACHTERTÄTIGKEIT Applied Financial Economics, Business Research, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft, Deutscher Akademischer Austausch Dienst, Die Betriebswirtschaft, Economic Notes, Empirical Economics, European Journal of Finance, European Journal of Operational Research, Financial Markets and Portfolio Management, Fonds zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung, German Economic Review, IMA Journal of Management Mathematics, International Journal of Forecasting, International Journal of Managerial Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Credit Risk, Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Empirical Finance, Journal of Financial Econometrics, Journal of Financial Intermediation, Journal of The Operations Research Society, Journal of Risk Model Validation, Journal of The Royal Statistical Society, Kredit und Kapital, Österreichische Nationalbank, Quantitative Finance, Risk Magazine, Review of Managerial Science, Schmalenbach Business Review, Schweizerische Gesellschaft für Finanzmarktforschung, Swiss Journal of Economics and Statistics (SJES), Springer-Verlag, Statistics and Decision, Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft, Wiley & Sons, Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung AUSGEWÄHLTE EINGELADENE VORTRÄGE UND EXECUTIVE SCHULUNGEN 2016 University of Technology Sydney, GARP chapter meeting (Sydney), Workshops "Statistische Grundlagen des Kreditrisikomanagements", "Kreditportfoliomodelle", "Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen" und "Validierung" (Frankfurt) 2015 University of Technology Sydney, FIRM Forschungskonferenz Frankfurt, Workshops "Kreditportfoliomodelle", "Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen" und "Validierung" (Frankfurt) 2014 University of Technology Sydney, GARP chapter meeting (Sydney), Lost in Economics (Regensburg), MSG Gillardon Workshop "Adressrisikoparameter", Workshops "Kreditportfoliomodelle" und "Validierung" (Frankfurt), Deutsche Bundesbank (Frankfurt) 2013 University of Technology Sydney, CEQURA (München), C.R.E.D.I.T. Conference (Venice), Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft ür Finanzwirtschaft (DGF) (Wuppertal), Hannover Finance Symposium, International Credit Conference (Basel), Financial Management Association Asian Meeting (Shanghai), 11. Dresdner Risikotutorium (Dresden), MSG Gillardon Workshop "Adressrisikoparameter", Workshops "Kreditportfoliomodelle" und "Validierung" (Frankfurt) 2012 University of Technology Sydney, MSG Gillardon Workshop "Adressrisikoparameter", Workshops "Kreditportfoliomodelle" und "Validierung" (Frankfurt)

11 Seite University of South Australia in Adelaide, MacQuarie University Sydney, University of Technology Sydney, Universität Ulm, MSG Gillardon "Adressrisikoparameter", Workshops "Kreditportfoliomodelle" und "Validierung" (Frankfurt) 2010 Universität Hamburg, Universität St. Gallen, MSG Gillardon "Kreditrisikoparameter", Universität Innsbruck, Hochschule Liechtenstein, Deutsche Bundesbank (Frankfurt), Workshops "Kreditportfoliomodelle" und "Validierung" (Frankfurt); Olmun/Oldenburg 2009 Universität Bielefeld, Hannover Finance Symposium, Melbourne Centre for Financial Studies, Universität Innsbruck, Deutsche Bundesbank (Frankfurt), Workshops "Kreditportfoliomodelle" und "Validierung" (Frankfurt) 2008 DIW/Botschaft von Finnland und Botschaft von Schweden (Berlin), Studienstiftung des Deutschen Volkes (Göttingen), 9. Dresdner Risikotutorium (Dresden), Lions Club (Hannover), Nacht der Wissenschaft (Hannover), Credit Risk Summit (London), Business Circle (Wien), Berufsakademie der Genossenschaftsbanken (Hannover), Workshops "Kreditportfoliomodelle" und "Validierung" (Frankfurt), University of Edinburgh, The University of Melbourne, Österreichische Nationalbank (Wien), Europäische Kommission (Brüssel), Deutsche Bundesbank (Frankfurt) 2007 Deutsche Bundesbank (Frankfurt), KfW-IPEX Bank AG (Frankfurt), Workshops "Kreditportfoliomodelle" und "Validierung" (Regensburg), Universität Basel, Universität Bielefeld 2006 Banca D Italia (Rom), Deutsche Bundesbank (Frankfurt), Handelsblatt Konferenz/Financial Training (Frankfurt), KfW-IPEX Bank AG (Frankfurt), Melbourne Centre for Financial Studies (Melbourne), RISK Training (London), Workshops "Kreditportfoliomodelle" und "Validierung" (Regensburg), Freie Universität Berlin, Universität Duisburg-Essen, Universität Göttingen, Universität Hamburg, Universität Hannover, The University of Melbourne, La Trobe University (Melbourne), University of New South Wales (Sydney), vbo Vereinigung für Bankbetriebsorganisation e.v. (Frankfurt) 2005 Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (Eltville), BEA Systems GmbH (Regensburg), CIBI Bankenkongress (Frankfurt), Deutsche Bundesbank (Frankfurt), KfW-IPEX Bank AG (Frankfurt), MarcusEvans (Frankfurt), Workshops "Kreditportfoliomodelle" und "Validierung" (Regensburg), Universität Mainz, Universität Marburg, Wirtschaftsuniversität Wien, Universität Witten-Herdecke 2004 Bankverlag (Köln), Deutsche Bundesbank (Frankfurt), Commerzbank AG (Frankfurt), Euler Hermes Kreditversicherungs AG (Hamburg), Eurohypo AG (Frankfurt), Kreditanstalt für Wiederaufbau (Frankfurt/M.), Universität Mainz, Ludwig-Maximilians-Universität München, Universität Rostock 2003 Allianz AG (München), Bankverlag (Köln), BMW Financial Services (München), Bundesverband Deutscher Banken (Berlin), Deutsche Bundesbank (Frankfurt), Siemens AG (München), 3. Dresdner Risikotutorium, Universität Zürich bis 2002 Deutsche Bank AG (Frankfurt), Deutsche Bundesbank (Frankfurt), Handelsblatt Konferenz/Financial Training (Frankfurt), HypoVereinsbank AG (München), Institute

12 Seite 12 for International Research (Frankfurt), Karstadt AG (Essen), RWE AG (Essen), Ueberreuter Managerakademie (Frankfurt), Westdeutsche Landesbank AG (Düsseldorf) REFERIERTE BEITRÄGE AUF WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNGEN 2016 FMA European Conference, Helsinki Western Finance Association Annual Meeting (Utah) International Finance and Banking Society (IFABS) Annual Meeting (Barcelona) Financial Management Association (FMA) Annual Meeting (Las Vegas) CEQURA (München), 6th Workshop Banks and Financial Markets (Wien) Workshop der Gesellschaft für Operations Research (Augsburg) 2015 Quantitative Methods in Finance, Sydney C.R.E.D.I.T. Conference (Venice), 2014 Conference on the Performance of Financial Markets and Credit Derivatives (Melbourne), Infinity Conference (Dublin) Operations Research Society (Aachen), International Risk Management Conference (IRMC) (Warsaw) CEQURA (München), C.R.E.D.I.T. Conference (Venice) 1st Conference on Recent Developments in Financial Econometrics and Applications (Geelong), Quantitative Methods in Finance (Sydney) Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft, Wuppertal CEQURA Conference, Munich C.R.E.D.I.T. Risk, Regulation and Opportunities in an Increasingly Interconnected World, Venice, Italy Quantitative Methods in Finance, Sydney 2nd International Conference on Credit Analysis, Basel 11th Dresdner Risikotutorium, Dresden 20 th Forecasting Financial Markets, Hannover, Germany 3rd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society (FEBS), Paris, France* 11th INFINITI Conference, The Financial Crisis, Integration and Contagion, Aix-en- Provence, France* Marie Curie ITN Conference on Financial Risk Management & Risk Reporting, Konstanz, Germany FMA Asian Conference, Shanghai, China 23rd Annual FDIC-Cornell-University of Houston Derivative Securities and Risk Management Conference, Arlington, USA*

13 Seite 13 Multivariate Time Series Modelling and Forecasting Workshop, Melbourne, Australia* th Joint World Bank/BIS Public Investors Conference, Washington DC, th Annual Conference on Asia-Pacific Financial Markets (CAFM) of The Korean Securities Association (KSA), Seoul, Korea, Methods in International Finance Network (MIFN) conference, Sydney* International Annual Conference of the German OR Society, 2012, Hannover* 19. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft, Hannover International Risk Management Conference, Global Standards for Risk Measurement, Management and Regulation, Italian Deposit Insurance Fund, Rome * International Finance and Banking Society Conference on "Rethinking Banking and Finance: Money, Markets and Models", Fundación Universidad Empresa ADEIT, Valencia 2nd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Recent Developments in Financial Markets and Banking, ESCP, London* 1st Dresdner Risikoworkshop, Dresden Institute Louis Bachelier, 5th International Research Forum on Systemic Risk, Paris* Conference on Convergence, Interconnectedness, and Crises: Insurance and Banking, Temple University, Philadelphia 18. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft, Regensburg First International Conference on Credit Analysis, Oakland University, Rochester/Michigan SMU-ESSEC Conference on Empirical Finance and Financial Econometrics, Singapore Management University * 5 th Annual Risk Management Conference, National University of Singapore * International Finance and Banking Society Conference on "Financial Intermediation, Competition and Risk", University of Rome III International Risk Management Conference, VU Amsterdam 8 th Annual Infinity Conference, Trinity College Dublin DIW/Boston College/Deutsche Bundesbank, The Role of Finance in Stabilizing the Past, Present, and Future Real Economy, Berlin 2nd Finance and Corporate Governance Conference, LaTrobe University, Melbourne* Eastern Finance Association Annual Meeting, Savannah Campus for Finance Conference, WHU,Vallendar* th Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets, Taiwan* International Research Forum, Hong Kong Polytechnic University and the University of Texas at Dallas, Hong Kong* 2010 NTU International Conference on Finance - Risk in Globalized Financial Markets, Taipei, Taiwan* 1 *Präsentiert von Koauthor

14 Seite 14 The Fifth Annual Conference on Asia-Pacific Financial Markets (CAFM) of The Korean Securities Association (KSA), Seoul, Korea* EZB/BIZ/Weltbank, Third Joint Public Investors Conference, Basel 10 th Annual FDIC-JFSR Research Conference 2010, Washington* Financial Management Association Annual Meeting, New York 15th Australian Centre for Financial Studies - Finsia Banking and Finance Conference, Melbourne, Australia* 17. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft, Hamburg 4. Jahrestagung Risk Management, National University of Singapore Financial Management Association Asian Meeting, Singapur Global Finance Conference 2010, Poznan, Poland* 17. Jahrestagung der Multinational Finance Society Annual Meeting, Barcelona Finlawmetrics Conference, Bocconi University, Mailand Financial Management Europe Conference, Hamburg Asian Finance Association Meeting, Bangkok* 8 th Annual Infinity Conference, Trinity College Dublin* 59. Jahrestagung der Midwest Finance Association, Las Vegas Workshop Financial Markets & Risk (Universität Innsbruck), Obergurgl* 20 th Annual Asia-Pacific Futures Research Forum, HongKong* Australasian Finance and Banking Conference, Sydney Financial Crises, Causes Characteristics and Effects, Perth, Australia* C.R.E.D.I.T. Credit Risk, Financial Crises, and the Macroeconomy, Venedig* International Risk Management Conference on Financial Instability, Venedig 18. Jahrestagung der European Financial Management Association (EFMA), Mai-land Asian FA 2009 International Conference, Brisbane, Australia* Workshop Kreditrisiko (Universität Ulm), Kleinwalsertal Workshop Kreditrisiko (Universität Innsbruck), Obergurgl Symposium on Finance, Banking, and Insurance, Karlsruhe International Conference on Price Liquidity and Credit Risks, Konstanz * 35. Jahrestagung der European Finance Association (EFA), Athen* Derivatives Down Under Research Conference, The University of Melbourne Jahrestagung der Global Finance Association, Melbourne* Workshop Kreditrisiko (Universität Ulm), Kleinwalsertal 2006 Seminar Risikomanagement, Institut für Betriebliche Finanzwirtschaft, Universität Innsbruck, Obergurgl C.R.E.D.I.T. Conference on Risks in Small Business Lending, Venedig 13. Jahrestagung der European Financial Management Association (EFMA), Madrid 2005 Seminar Kreditrisikomanagement, Institut für Betriebliche Finanzwirtschaft, Universität Innsbruck, Obergurgl

15 Seite Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft, Augsburg C.R.E.D.I.T. Conference on Counterparty Credit Risk, Venedig ProBanker Symposium, Limburg Institute of Financial Economics, Universität Maastricht 8. Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Finanzmarktforschung, Zürich Jahrestagung der Southern Finance Association (SFA), Naples/Florida 33. Jahrestagung der Financial Management Association (FMA), New Orleans 11. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft, Tübingen C.R.E.D.I.T. Conference on Validation of Credit Risk Models, Venedig 13. Jahrestagung der European Financial Management Association (EFMA), Basel 8. Europäische Jahrestagung der Financial Management Association (FMA), Zürich Conference on Banking, Insurance and Intermediation der Financial Intermediation Research Society (FINIRS), Capri 2nd International HEC Conference on Credit Risk, Montreal 11. Jahrestagung der Global Finance Association, Las Vegas 7. Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Finanzmarktforschung, Zürich Australasian Finance and Banking Conference, Sydney* Finance and Banking: New Perspectives: A Conference sponsored by the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) and the Journal of Financial Services Research (JFSR), Washington D.C. 10. Jahrestagung der Global Finance Association, Frankfurt/M. 65. Jahrestagung des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft, Zürich 6. Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Finanzmarktforschung, Zürich 2nd International Finance Conference: Finance and Frontiers in Finance, Yasmine Hammamet/Tunesien bis Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft, 2002, Köln (2 Vorträge) 6. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft, 1998, Hamburg