Analyse der Geschäftsmodelle

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Hanna Fürst
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1 Analyse der Geschäftsmodelle Konferenz: Neues SREP Konzept der Aufsicht Dr. Stefan Blochwitz, Leiter der Abteilung Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards, Deutsche Bundesbank

2 Geschäftsmodellanalyse Seite 2

3 Agenda 1. Geschäftsmodellanalyse? Geschäftsmodellanalyse! 2. Geschäftsmodellanalyse und SREP 3. Geschäftsmodellanalyse und aufsichtliches Handeln Seite 3

4 Geschäftsmodellanalyse? - Ansätze BMA ist eine Aufsichtsaktivität, die Aufseher darin unterstützen soll, sich ein Bild über das aktuelle Geschäftsmodell des überwachten Instituts und seiner Verwundbarkeit und, die möglichen Auswirkungen strategischer Entscheidungen des Instituts oder Entwicklungen des wirtschaftlichen Umfelds auf dieses Geschäftsmodell (und damit seiner Nachhaltigkeit) zu machen. Essentielle Fragen bei der BMA Was sind die aktuellen Ertragsquellen? Was sind wichtigsten Einflussfaktoren? Was sollen die zukünftigen Ertragsquellen sein? Wie werden sich die Einlussfaktoren absehbar entwickeln und welche Auswirkungen wird das haben? Seite 4

seiner Verwundbarkeit und, die möglichen Auswirkungen strategischer Entscheidungen des Instituts oder Entwicklungen des wirtschaftlichen Umfelds auf dieses

Refinanzierungsmöglichkeiten (Loan-to-Local Stable Funding Ratio) Sanierungs- und Abwicklungspläne zur Erhöhung der Krisenfestigkeit Fundamentales Verständnis in

5 Geschäftsmodellanalyse? - Ansätze Seite 5 Stärkung der Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle international aktiver österreichischer Großbanken durch Kapitalpuffer Stärkung der lokalen Refinanzierungsmöglichkeiten (Loan-to-Local Stable Funding Ratio) Sanierungs- und Abwicklungspläne zur Erhöhung der Krisenfestigkeit Fundamentales Verständnis in Kerngeschäftsfeldern für : Woher kommen die Erträge? Was treibt Ertragskraft, Profitabilität und Firmenwert? Wie sieht die gegenwärtige und absehbare Geschäftsstrategie aus? Wie sieht die Wettbewerbsposition aus? Sind die Ertragsquellen langfristig ergiebig? Welche Gefährdungen für die Bank und das Finanzsystem bestehen?

6 Geschäftsmodellanalyse? - Ansätze Elemente sind Teil der Aufsichtspraxis Risikoprofile MaRisk Strategien, Vereinbarkeit von Geschäfts- und Risikostrategie (AT 4.2, AT 4.5) Stresstests (AT 4.3.3) Neu-Produkt-Prozess (AT 8.19 P&L-Explain (Marktrisiko) Portfolioanalyse (Prüfungen) Seite 6

Strategien, Vereinbarkeit von Geschäfts- und Risikostrategie (AT 4.

7 Geschäftsmodellanalyse! Strategie Risikomanagement Geschäftsmodellanalyse Finanz- und Ertragslage Seite 7

8 EBA SREP Guidelines - Überblick SREP regelmäßige Überprüfung der Methoden und Prozesse sowie die Kapital- und Liquiditätsausstattung der Institute auf ihre Angemessenheit Seite 8 Quelle: EBA SREP GL, 19. Dezember 2014

Kapital- und Liquiditätsausstattung der Institute auf

Analyse Inhalte Analyse Bereiche SREP des SSM Business Model Analysis Internal Governance & Risk Management Kapital Liquidität (1) (1) (1,2,3) (1,2,3) 1 Risk Assessment System (RAS) 2 Überprüfung

9 Analyse Inhalte Analyse Bereiche SREP des SSM Business Model Analysis Internal Governance & Risk Management Kapital Liquidität (1) (1) (1,2,3) (1,2,3) 1 Risk Assessment System (RAS) 2 Überprüfung ICAAP / ILAAP 3 Quantifizierungsmethodik Kapital u. Liquidität Bewertung von Risikoniveau und Maßnahmen/Prozessen zu Risikomanagement u. -begrenzung Umfassende Überprüfung Aufsichtliche Einschätzung des Kapital- und Liquiditätsbedarfs SREP Gesamtbeurteilung Aufsichtliche Maßnahmen Seite 9

Kapital u. Liquidität Bewertung von Risikoniveau und Maßnahmen/Prozessen zu Risikomanagement u.

10 Geschäftsmodellanalyse: Ansatz des SSM Überlegungen für SIs Fünf Hauptanalysefelder: Geschäftsumfeld Infrastruktur Geschäftsstrategie Risikoappetit und kultur Ertragslage Finanzplanung Zukunftsgerichtet Nachvollziehbarkeit Transparenz zum Top- Management Implementierung in den Banken Auswirkungen auf die Kapitalposition On-site Fokus Seite 10

Finanzplanung Zukunftsgerichtet Nachvollziehbarkeit Transparenz zum Top- Management

11 Geschäftsmodellanalyse: Ansatz des SSM - Umfeld und Infrastruktur Analyse des Geschäftsumfelds Makroökonomisches Umfeld Annahmen? Längerfristige Trends Infrastruktur / operationelle Voraussetzungen Organisation IT Infrastruktur Outsourcing Vertriebswege Berichtswesen Seite 11

Längerfristige Trends Infrastruktur / operationelle Voraussetzungen

12 Geschäftsmodellanalyse: Ansatz des SSM - Strategie und Risiko Einbindung GL Interne und externe Faktoren Risikostrategie Gruppenstrategie Analyse der Geschäftsstrategie Analyse der Geschäftsstrategie Risikoappetit Angemessene(r) und nachhaltige(r) Risikoappetit und Risikokultur Seite 12

Gruppenstrategie Analyse der Geschäftsstrategie Analyse der

13 Geschäftsmodellanalyse: Ansatz des SSM - Finanzlage Kenntnis der GL Abhängigkeit en zwischen Geschäftsfeldern Unprofitable Geschäftszweige Preisgestaltung und Produktentwicklung Gewinnzusammensetzung Finanzplanung Szenarioanalysen Annahmen? Fortschreibungen Seite 13

Geschäftszweige Preisgestaltung und Produktentwicklung

14 Geschäftsmodellanalyse und Aufsicht Analyse Geschäftsmodell Bestandsfestigkeit, insbesondere Kapital- und Liquiditätsposition Bankenaufsicht Banken Seite 14

15 Geschäftsmodellanalyse und Aufsicht Mikroprudentiell Vorteil des Ansatzes: Systematische Behandlung des Themas Etabliertes Instrumentarium (s. KWG) Auflagen Zuschläge Makroprudentiell Unerlässlich für die Stabilität des Finanzsystems Neues Instrumentarium: Systemische Zuschläge Seite 15

16 Seite 16 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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