Quantitative Impact Study QIS 3

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1 Quantitative Impact Study QIS 3 Seminar Basel II: Von der Vision zur Realität 24. Juni 2003 Lukas Brütsch Eidg. Bankenkommission, Bern 24. Juni 2003 EBK/CFB 1

2 Ziele QIS 3 1. Berechnung der EM nach neuen Vorschriften 2. EM Basel I = EM Basel II? / Änderungen der EM- Anforderung EM für Kredit- und Operationelle Risiken Standardansatz, FIRB-Ansatz, AIRB-Ansatz Streuung über Banken hinweg 3. Re-Kalibrierung Risikogewichte 24. Juni 2003 EBK/CFB 2

3 Testlauf von Basel II Teilnehmer: 188 Banken der 13 G10 Länder und 177 Banken aus 30 weiteren Ländern durchschnittlich ca. 9 der Exposures abgedeckt Probleme bereiteten Datenlage der Banken (fehlende oder falsche Daten) Übungsanlage Dies führt zu Tendenzielle Überschätzung der EM-Anforderungen Streuung der Resultate 24. Juni 2003 EBK/CFB 3

4 Die Resultate SA FIRB AIRB OpR SA FIRB Bank AIRB Corp 1 OpR SA FIRB Bank AIRB Sov Sov 1 OpR SA FIRB Bank AIRB Sov 1 OpR SA FIRB Bank AIRB 1 OpR Retail Sov SA FIRB Bank AIRB Sov 1 OpR Bank Corp SA FIRB Bank AIRB Sov 1 OpR SA FIRB Sov AIRB OpR SA FIRB Sov AIRB Bank Corp Bank Corp Bank Resultate grundsätzlich G10 Gruppe 1 + Gruppe 2 Banken Basel I = Basel I in nationaler Ausprägung ( Swiss Finish ) Basel II = CP 3 pure (u. Berücksichtigung nat. Optionen) 24. Juni 2003 EBK/CFB 4

5 Änderungen der EM-Anforderungen für Kreditrisiken SA FIRBank AIRB 1 OpR Corp SA FIRBank AIRB 1 OpR Sov Corp Corp Bank Corp Sov SA FIRB AIRB OpR Corp Sov SA FIRB AIRB OpR Corp Sov 24. Juni 2003 EBK/CFB 5

6 Standardansatz SA FIRBank AIRB 1 OpR Corp SA FIRBank AIRB 1 OpR Sov Corp Corp Bank Corp Sov SA FIRB AIRB OpR Corp Sov SA FIRB AIRB OpR Corp Sov 24. Juni 2003 EBK/CFB 6

7 Standardansatz Änderung CP3 vs Corporate Sovereign Bank Retail - Mortgage - Non Mortgage Total Credit Risk Op Risk Total Change SA G10 G2-1% -1-4% -4% -11% 15% 3% 24. Juni 2003 EBK/CFB 7

8 Standardansatz Änderung CP3 vs Corporate Sovereign Bank Retail - Mortgage - Non Mortgage Total Credit Risk Op Risk Total Change SA G10 G2-1% -1-4% -4% -11% 15% 3% SA CH G2-1% 1% 1% -2-4% -16% -19% 24% 5% 24. Juni 2003 EBK/CFB 8

9 FIRB-Ansatz SA FIRBank AIRB 1 OpR Corp SA FIRBank AIRB 1 OpR Sov Corp Corp Bank Corp Sov SA FIRB AIRB OpR Corp Sov SA FIRB AIRB OpR Corp Sov 24. Juni 2003 EBK/CFB 9

10 FIRB-Ansatz SA G10 SA CH FIRB G10 G2 G2 G1 Corporate -1% -1% -2% Sovereign 1% 2% Bank 1% 2% Retail % - Mortgage -4% -4% -6% - Non Mortgage -4% -16% -3% Total Credit Risk -11% -19% -7% Op Risk 15% 24% 1 Total Change 3% 5% 3% 24. Juni 2003 EBK/CFB 10

11 AIRB-Ansatz SA FIRBank AIRB 1 OpR Corp SA FIRBank AIRB 1 OpR Sov Corp Corp Bank Corp Sov SA FIRB AIRB OpR Corp Sov SA FIRB AIRB OpR Corp Sov 24. Juni 2003 EBK/CFB 11

12 AIRB-Ansatz SA G10 SA CH FIRB G10 AIRB G10 G2 G2 G1 G1 Corporate -1% -1% -2% -4% Sovereign 1% 2% 1% Bank 1% 2% Retail % -9% - Mortgage -4% -4% -6% -6% - Non Mortgage -4% -16% -3% -3% Total Credit Risk -11% -19% -7% -13% Op Risk 15% 24% 1 11% Total Change 3% 5% 3% -2% 24. Juni 2003 EBK/CFB 12

13 Änderungen der EM-Anforderungen für Kreditrisiken 5% -5% Corp Sov Bank Retail Total CR -1-15% -2-25% SA G10 SA CH FIRB AIRB 24. Juni 2003 EBK/CFB 13

14 EM-Anforderungen für Op Risiken SA FIRBank AIRB 1 OpR Corp SA FIRBank AIRB 1 OpR Sov Corp Corp Bank Corp Sov SA FIRB AIRB OpR Corp Sov SA FIRB AIRB OpR Corp Sov 24. Juni 2003 EBK/CFB 14

15 EM-Anforderungen für Op Risiken Eigenmittel aufgrund Operationeller Risiken 1 für Gruppe 1 Banken, 15% für Gruppe 2 Banken Hoher Anteil für Banken mit unbedeutendem traditionellen Bankgeschäft 8 Operational risk contribution % of income from traditional banking 24. Juni 2003 EBK/CFB 15

16 Zusammenfassung der Resultate SA FIRBank AIRB 1 OpR Corp SA FIRBank AIRB 1 OpR Sov Corp Corp Bank Corp Sov SA FIRB AIRB OpR Corp Sov SA FIRB AIRB OpR Corp Sov 24. Juni 2003 EBK/CFB 16

17 3 2 1 Zusammenfassung der Resultate -1 SA G10 SA CH FIRB AIRB -2-3 Total CR OpRisk Total 24. Juni 2003 EBK/CFB 17

18 Zusammenfassung der Resultate EM-Anforderungen auf globaler Ebene unter bestimmten Voraussetzungen in etwa konstant. Prozentuale Veränderung der EM-Anforderung: Standard FIRB AIRB Ø Max Min Ø Max Min Ø Max Min G10 Gruppe G10 Gruppe Juni 2003 EBK/CFB 18

19 Schwankungen der Veränderungen über Banken hinweg SA FIRBank AIRB 1 OpR Corp SA FIRBank AIRB 1 OpR Sov Corp Corp Bank Corp Sov SA FIRB AIRB OpR Corp Sov SA FIRB AIRB OpR Corp Sov 24. Juni 2003 EBK/CFB 19

20 Schwankungen der Veränderungen über Banken hinweg Standardansatz >20 Tier 1 plus Tier 2 capital less deductions bn Max. +84%, Min. 23%, Spannweite 107% 24. Juni 2003 EBK/CFB 20

21 Schwankungen der Veränderungen über Banken hinweg Standardansatz CH >20 Tier 1 plus Tier 2 capital less deductions bn Max. +84%, Min. 23%, Spannweite 107% 24. Juni 2003 EBK/CFB 21

22 Schwankungen der Veränderungen über Banken hinweg Foundation IRB >20 Tier 1 plus Tier 2 capital less deductions bn Max. +55%, Min. 58%, Spannweite 113% 24. Juni 2003 EBK/CFB 22

23 Schwankungen der Veränderungen über Banken hinweg Advanced IRB >20 Tier 1 plus Tier 2 capital less deductions bn Max. +46%, Min. 36%, Spannweite 82% 24. Juni 2003 EBK/CFB 23

24 Re-Kalibrierung Standardansatz: Risikogewichte Wohnbauhypotheken Behandlung von Past Due Assets in Abhängigkeit der Rückstellungen FIRB-Ansatz Floors für Retail PD und Retail Mortgage LGD OpRisk neuer alternativer Standardansatz 24. Juni 2003 EBK/CFB 24

25 Ziele QIS 3 Berechnung der EM nach neuen Vorschriften 365 Banken aus 43 Ländern mit mehr oder weniger Problemen EM Basel I = EM Basel II? / Änderungen der EM- Anforderung Retail Abnahme, OpRisk Zunahme, insgesamt gleich Re-Kalibrierung Risikogewichte geringfügig, Retail, OpRisk 24. Juni 2003 EBK/CFB 25

26 Weitere Informationen zur QIS3 Resultate: Kommentare: FAQ: Juni 2003 EBK/CFB 26