Basel II: Drei Säulen für die Bankenaufsicht
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- Sophie Brodbeck
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1 PD Dr. Rainer Durth, Technische Universität Darmstadt Basel II: Drei Säulen für die Bankenaufsicht Vortrag bei der Basel II 3 Säulen für die Bankenaufsicht - Gliederung - 1. Risiken im Bankgeschäft 2. Entwicklung von Basel I zu Basel II 3. Eigenkapitalanforderungen (1. Säule) 4. Bankenaufsicht (2. Säule) 5. Marktdisziplin (3. Säule) 6. Ausblick
2 1. Risiken im Bankgeschäft Systemische Risiken sind im Bankgeschäft unvermeidbar (Gefahr eines Bank Run) Delegierter Schutz von Gläubigerinteressen ist effizienter Gefahr eines internationalen Wettbewerbes um laxe Regulierungsstandards 1. Risiken im Bankgeschäft Marktrisiken z.b. Zinsen, Wechselkurse Kreditrisiken z.b. Ausfall eines Kreditnehmers Betriebsrisiken z.b. EDV-Risiken, Feuer Weitere Risiken z.b. Liquiditätsrisiken, Reputationsrisiken,...
3 1. Risiken im Bankgeschäft Erwarteter Verlust: Schadenshöhe * Eintrittswahrscheinlichkeit Unerwarteter Verlust: Abweichungen tatsächlicher Verluste vom statistisch zu erwartenden Verlust Risiko ist die Streuung tatsächlicher Verluste um einen erwarteten Mittelwert 2. Entwicklung von Basel I zu II Der Status Quo der Bankenaufsicht 1975: Baseler Ausschuß für Bankenregulierung 1988: Baseler Eigenkapitalübereinkunft I Zunächst nur für Internationale Banken der G 10 Inzwischen jedoch globaler Aufsichtsstandard One size fits all -Ansatz für Eigenkapitaunterlegung
4 2. Entwicklung von Basel I zu II Nötige Eigenkapitalunterlegung in Basel I = Risikobetrag * Risikogewicht Risikogewicht = Bonitätsgewicht * Solvabilitätskoeffizient Bonitätsgewichte in Basel I OECD-Staaten: 0% Banken in OECD-Staaten: 20% Andere: 100% Solvabilitätskoeffizient: 8% 2. Entwicklung von Basel I zu II Verdienste von Basel I Tendenzielle Erhöhung der EK-Quoten Klare, international einheitliche Vorgaben Verringerung von Wettbewerbsverzerrungen Stärkung der Solidität und Stabilität des internationalen Finanzsystems
5 2. Entwicklung von Basel I zu II Kritik an Basel I Zu wenig Diffenzierungsmöglichkeiten Arbitragemöglichkeiten zwischen regulatorischem und betriebswirtschaftlichem Kapital Basel I wurde von der Wirklichkeit überholt: im Bankensystem bei Absicherungsinstrumenten im Kreditrisikomanagement 2. Entwicklung von Basel I zu II Basel II ruht auf 3 Säulen 1. Mindesteigenkapitalanforderungen Detailliert für Kredit-, Markt- und Betriebsrisiken 2. Aufsichtliche Überwachung Berücksichtigung aller (!) Bankrisiken Intensiver, fortlaufender Dialog Vor-Ort-Überprüfungen, individuelle Vorgaben 3. Marktdisziplin Anwendungsbereich, Eigenkapitalstruktur Eigenkapitalausstattung, eingegangene Risikenl
6 3. Eigenkapitalanforderungen Ziele der neuen Anforderungen Angemessenes Verhältnis zwischen Eigenkapital und tatsächlichem Risikoprofil Abdeckung aller wesentlichen Risiken im Bankensektor Theoretische Fundierung, Operationalität Anreizgerechte Ausgestaltung Flexibilität 3. Eigenkapitalanforderungen Optionen für die Ermittlung der Eigenkapitalanforderung für Kreditrisiken Externes Rating: Standardansatz Interne Ratingverfahren: Basisansatz Fortgeschrittener Ansatz
7 3. Eigenkapitalanforderungen Standardansatz: Grundüberlegung Bonitätsgewichtung über externe Ratings Restriktive Anerkennung von Sicherheiten, Garantien etc. Für Unternehmen ohne Rating ändert sich nichts 3. Eigenkapitalanforderungen Standardansatz: Gewichtungsfaktoren für ext. Ratings Schuldner Basel I Basel II OECD Nicht OECD AAA AA- A+ bis A- BBB+ BBB- BB+ bis B- Unter B- Nicht geratet Staat 0% 100% 0% 20% 50% 100% 150% 100% Banken Opt. 20% 100% 20% 50% 100% 100% 150% 100% 1 Opt. 20% 100% 20% 50% 50% 100% 150% 50% 2 Firmen 100% 100% 20% 100% 100% 100% 150% 100%
8 3. Eigenkapitalanforderungen Standardansatz: Anforderungen an Rating - Agenturen Objektivität Unabhängigkeit Internationaler Zugang und Transparenz Veröffentlichungen Ausreichende Ressourcen Glaubwürdigkeit 3. Eigenkapitalanforderungen Interne Ratingverfahren (IRB) Bankinterne Ermittlung des Risikos Erwarteter Verlust gemäß Basel II: EL = PD * EAD * LGD EL - expected Loss, PD - Probability of Default EAD - Exposure at Default, LGD - Loss given Default Basel II gibt eine Formel vor, mit der sich über EL ein Risikogewicht bestimmen läßt Durch Multiplikation mit Solvabilitäts-koeffizient ergibt sich Kapitalanforderung
9 3. Eigenkapitalanforderungen Interne Ratingverfahren (IRB) Klassen von Risikoaktiva (= Ratingsysteme) Unternehmen Banken Staaten Privatkunden (Retail) Unternehmensanteile Projektfinanzierungen 3. Eigenkapitalanforderungen Interne Ratingverfahren (IRB) Mindestanford. Firmen, Banken, Staaten Struktur der Ratinsysteme Vollständigkeit und Glaubwürdigkeit Überwachung Ratingsysteme/-prozesse Dokumentation von Kriterien und Prozessen PD-Schätzungen Anwendung interner Ratingverfahren Interne Validierung, Offenlegung
10 3. Eigenkapitalanforderungen Interne Ratingverfahren (IRB) Mindestanforderungen Privatkunden Ähnlich zu Anforderungen für Firmenrating Zusätzlich Mindestsegmentierung nach: Produktart, Kreditnehmerrisiko, Verzugsstatus, Kreditlebenszyklus,... Schätzung von EAD und entweder PD/LGD oder EL Berücksichtigung von kreditnehmer- und fazilitätsspezifischen Eigenschaften 3. Eigenkapitalanforderungen Interne Ratingverfahren (IRB) Grundüberlegung Basisansatz Bankinterne Schätzung von PD, Vorgabe von EAD und LGD durch Aufsicht Anwendung von IRB auf alle Risikoaktiva und relevanten Geschäftsbereiche Anwendung einzelner IRB-Elemente vorübergehend möglich (Umsetzungsplan) Historische PD-Zeitreihen für min. 5 Jahre Anwendung eines geeigneten eigenen Ratingsystems seit min. 3 Jahren
11 3. Eigenkapitalanforderungen Interne Ratingverfahren (IRB) Eigenkapitalanforderung im Basisansatz Eigenkapitalunterlegung = Risikobetrag * Risikogewicht Risikobetrag = Exposure at Default (EAD) Risikogewicht = Solv.koeffizient * Bonitätsgewicht Bonitätsgewicht = f (PD, LGD) Bankintern: Schätzung von PD Aufssicht: Vorgabe von LGD und EAD, Kontrolle 3. Eigenkapitalanforderungen Interne Ratingverfahren (IRB) Grundüberlegung fortgeschrittener Ansatz Ähnlich wie Basisansatz Risikogewicht = f(pd, LGD, M) M - Restlaufzeit des Exposures (Maturity) Bankinterne Schätzung von PD, EAD, LGD, M Aufsicht ist auf Kontrolle beschränkt
12 3. Eigenkapitalanforderungen Interne Ratingverfahren (IRB) Eigenkapitalanforderung fortgeschr. Ansatz Eigenkapitalunterlegung = Risikobetrag * Risikogewicht Risikobetrag = Exposure at Default (EAD) Risikogewicht = Solv.koeffizient * Bonitätsgewicht Bonitätsgewicht = f (PD, LGD, M) Bankintern: Schätzung von PD, LGD, EAD, M Aufssicht: Kontrolle 3. Eigenkapitalanforderungen Überblick über Optionen beim Rating Standardansatz Rückgriff auf externe Ratings Übersetzungstabelle Interne Ratingansätze: Basisansatz Bankintern: PD-Ermittlung Aufsicht: Vorgabe von LGD und EAD, Kontrolle Interne Ratingansätze: fortgeschr. Ansatz Bankintern: Ermittlung von PD, LGD, EAD und M Aufsicht: Kontrolle Je feiner das Ratingverfahren, desto geringer ist die Eigenkapitalanforderung!
13 3. Eigenkapitalanforderungen Betriebsrisiken Betriebsrisiken sind die Gefahren von Verlusten, die infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder externen Ereignissen eintreten. Dies schließt rechtliche Risiken ein, nicht aber strategische oder Reputationsrisiken. Unterlegungspflicht ist neu! 3. Eigenkapitalanforderungen Betriebsrisiken - Optionen 1. Basisindikatoransatz K = * Indikator (z.b. Bruttoerträge) 2. Standardansatz K = BLi * Indikator BLi i = 1-6: 6 Geschäftssparten (BL - Business Lines): Investment Banking (Unternehmensfinanzierung, Handel) Banking (Privatkundengeschäft, Commercial Banking, Zahlungsverkehr) Sonstige (Wertpapierprovisionsgeschäft, Vermögensverwaktung)
14 3. Eigenkapitalanforderungen Betriebsrisiken - Optionen 3. Fortgeschrittene Messansätze (AMA), z.b. Interner Bemessungsansatz: K = ( BLiLTj * EI BLiLTj * PE BLiLTj * LGE BLiLTj ) EI Exposure Indikator PE Wahrscheinlichkeit des Risikotyps (event type) LGE Verlust bei Eintreten des Risikotyps i = Geschäftssparten, wie oben j = Risikotypen: Interner Betrug, externer Betrug, Beschäftigung/ Arbeitsplatzsicherheit, Kunden/ Produkte, Physische Schäden, Systemversagen, Prozeßmanagement 3. Eigenkapitalanforderungen Betriebsrisiken - Kalibrierung (,, ) Basisindikatoransatz/ Standardansatz derzeit ca. 12% der jetzt geltenden Eigenkapitalanforderungen Fortgeschrittene Meßansätze bankspezifische Modelle, die von der Aufsicht abgenommen werden müssen derzeit ca. mindestens 9% der jetzt geltenden Eigenkapitalfoderung Generell Ist obligatorische Unterlegung der Betriebsrisiken neu Soll die EK-Quote insgesamt nicht steigen
15 4. Prozess der Bankenaufsicht Bisherige Bankenaufsicht in Deutschland Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen Normen Quantitative Normen: Grundsatze I, Ia, II, III Qualitative Normen Informationspflichten bei der Zulassung zum Bankgeschäft im laufenden Geschäft Sanktionsmöglichkeiten 4. Prozess der Bankenaufsicht Paradigmenwechsel durch Basel II Regulatorisches vs. Ökonomisches Kapital Benötigte Menge Ermittlungsmethode Regulierung vs. Prozessorientierung punktuellel oder fortlaufend Erfüllung? Standardisierung oder Einzelfalllösung? Entwicklung von einer eher quantitativen zu einer eher qualitativen Bankenaufsicht!
16 4. Prozess der Bankenaufsicht 4 Prinzipien des Aufsichtsprozesses Jede B. muß Risiken selbst bestimmen können Die A. soll diese Schätzungen bewerten und methodische Verbesserungen fordern Die B. müssen Mindestanforderungen einhalten ggf. soll A. zusätzliche Risikovorsorge verlangen Im Bedarfsfall soll die A. früh einschreiten und rasche, präventive Maßnahmen verlangen 4. Prozess der Bankenaufsicht Besonderheiten d. Aufsichtsprozesses Intensiver, dynamischer und ergebnisoffener Dialog, der Veränderungen berücksichtigt Ergänzung der Eigenkapitalanforderungen durch ganzheitliches Risikomanagement in Banken Zielrichtung: Risiken, die in Säule 1 nur unvollständig erfaßt sind Risiken, die in Säule 1 gar nicht erfaßt sind (Marktrisiken) bankexterne Risiken (z.b. Konjunkturrisiken)
17 4. Prozess der Bankenaufsicht Sanktionsmöglichkeiten der Aufsicht Intensivere Überwachung durch die Aufsicht Ressourcenvorgaben für das Risikomanagement Höhere aufsichtliche Anforderung an Prozesse Höhere Eigenkapitalanforderungen Forderung eines Capital restoration plan Kürzung von Dividenden und Bonuszahlungen Sofortige Mobilisierung von neuem Eigenkapital Austausch von Vorstands- oder AR-Mitgliedern 5. Marktdisziplin Zielsetzung der dritten Säule Ergänzung der ersten beiden Säulen, indem Marktmechanismen für Zwecke der Bankenaufsicht genutzt werden Erwartung, daß gut informierte Marktteilnehmer auch die Qualität der Geschäftsführung und des Risikomanagements einer Bank würdigen
18 5. Marktdisziplin Vier Offenlegungsbereiche in Basel II Anwendungsbereich der Eigenkapitalvorschriften Eigenkapitalstruktur Eigenkapitalausstattung Eingegangene Risiken 6. Ausblick Zentrale derzeitige Streitpunkte Anreizgerechtere Kalibrierung der Ratingansätze für Kreditrisiken Niedrigere Unterlegung der Betriebsrisiken Umfangreichere Sicherheitenanerkennung Sonderregelungen für KMU (bei IRB-Ansätzen) Weniger starke Laufzeitdifferenzierung Generell: Komplexitätsreduzierung
19 6. Ausblick Aktueller Zeitplan für Basel II 3. Konsultationspapier: Mai 2003 Verabschiedung des Regelwerks: 3. Quartal 2003 Inkrafttreten: Im Lauf des Jahres 2006, zunächst Parallellauf von Basel I und II In der EU muß die Umsetzung erfolgen über EU-Richtlinien und nationale Gesetzgebung 6. Ausblick Die wichtigsten Herausforderungen für Banken zur Umsetzung von Basel II Strategische Ziele formulieren Daten für IRB-Ansätze jetzt erfassen Rating- und Pricing-Tools entwickeln Sicherheitenmanagement Management von Betriebsrisiken Qualitative Anforderungen erfüllen (vgl. MaK) Kreditprozesse optimieren Bankweite Risikosteuerung andenken
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