7. Bundesweiter Erfahrungsaustausch Kapitalallokation und Risikotragfähigkeit

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1 ID Bundesweiter Erfahrungsaustausch Kapitalallokation und Risikotragfähigkeit Zielgruppe Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an die Fach- und Führungsebenen der betriebswirtschaftlichen Abteilungen (Controlling, Treasury, Handel, Revision) der Institute der Sparkassen-Finanzgruppe, die bereits Erfahrungen bei der Einführung oder in der praktischen Umsetzung der Kapitalallokation und der Risikotragfähigkeit haben. Auch bei Interesse an der Einführung der Methoden des DSGV zur Kapitalallokation und zur Risikotragfähigkeit, sowie bei der Anwendung des Programms S-KARISMA/S-RTF bietet dieser Erfahrungsaustausch viele Anregungen und Tipps für die Praxis. Ziele Neben Vorträgen im Plenum erhalten Sie die Gelegenheit sich in den Workshops aktiv über die Themen Kapitalallokation und Risikotragfähigkeit auszutauschen. Darüber hinaus können Sie sich über die aktuellen Unterstützungsleistungen und den neuesten Stand der Software S-KARISMA/S-RTF informieren. Die Veranstaltung bietet den Raum zum persönlichen und überregionalen Austausch mit Sparkassen und Vertretern der Verbände. Durch die Integration einer Reihe von Sparkassenvorträgen steht der Praxisbezug im Vordergrund. Ferner werden erneut umfangreiche Informationen von den Kapitalanlagegesellschaften der S-Finanzgruppe angeboten. Termin ID Ort Anmeldeschluss TN 11./ Landshut Ansprechpartner Inhaltlich Peter Koch Tel Organisatorisch Regina Götting-Johannes Tel Dozenten Diese entnehmen Sie bitte den jeweiligen Vorträgen/Workshops Preis 580,00 Veranstaltungsablauf 1. Tag, Tag, Beginn: Ende: Anschließend: Hinweise 10:00 Uhr ca. 18:00 Uhr Abendveranstaltung Beginn: Ende: 09:00 Uhr 16:00 Uhr An beiden Veranstaltungstagen finden wechselweise Workshops und Vorträge statt. Sie können aus einem Pool von 12 Workshops Ihre fünf Favoriten auswählen und diese bei Ihrer Anmeldung über BIKOS-Portal angeben. Sie erhalten bei Akkreditierung Ihren persönlichen Plan ausgehändigt. Den detaillierten Programmablauf für diese Veranstaltung veröffentlichen wir demnächst im Internet und über BIKOS-Portal. Neues Anmeldeverfahren für außerbayerische Sparkassen und Verbundpartner Wir bitten die Personalentwicklung, sich kurz bei Regina Götting-Johannes telefonisch zu melden, falls Sie noch keine Zugangsdaten zum BIKOS-Portal haben.

2 Plenumsveranstaltungen in der Aula: Begrüßung, Vorstellung der Dozenten und des Veranstaltungsablaufs Wolfgang Lindemann, Sparkassenverband 1 Jahr Banksteuerung in der SR - Status bei der Übernahme der Aufgaben - Status bei der Übernahme der priorisierten Aufgaben - Vorstellung fachliches Methoden-Zielbild-Banksteuerung - Übernahme weiterer Aufgaben in der SR und nächste Schritte Dozent: Dr. Peter Nettesheim, Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH Mehr Liquidität führt zu weniger Liquidität - Anlage und Prognose im Dilemma - Regulierung schrumpft Marktliquidität - EZB verdrängt private Nachfrage - Volatilität = Risiko = Risikotragfähigkeit unter Strom Dozent: Uwe Burkert, Chefvolkswirt Landesbank Baden-Württemberg Risikostrategie und Vermögensanlage im Niedrigzinsumfeld - Richtige Steuerungsimpulse durch Negativzinsen im Rahmen der Zinsbuchsteuerung? - Niedrigzinsphase vs. niedrige Risikoprämien - Ausweg Vermögensallokation? - Quantifizierung des Diversifikationspotenzials Dozenten: Dr. Andreas Beck, ICnova AG "Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch - neue aufsichtliche Anforderungen in Deutschland und internationale Entwicklungen" - Warum eine Neuregulierung von Zinsänderungsrisiken? - Implikationen der EBA-Guidelines zu Zinsänderungsrisiken für die Verwaltungspraxis in Deutschland - Arbeiten des Basler Ausschusses zu neuen regulatorischen und aufsichtlichen Vorgaben - Zur Rolle von Standardverfahren bei der Messung von Zinsänderungsrisiken Dozent: Dr. Daniel Foos, Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung Frankfurt

3 Workshops/Praxisworkshops/PC-Workshops: Die Workshops dauern jeweils 1 Stunde und finden je nach Bedarf statt. Sie haben die Möglichkeit aus den folgenden 12 angebotenen Themen an 5 Workshops teilzunehmen. Bitte beachten Sie: Der Workshop Nr. 10 kann nur am zweiten Tag, d. h. am angeboten werden. Die Workshops Nr. 11 und Nr. 12 werden als PC-Workshops angeboten. Bitte geben Sie mit der Anmeldung unbedingt Ihre 5 Favoriten an. Sie erhalten vor der Tagung Ihren persönlichen Zeitplan. WS01 Aufsichtliche Verwaltungspraxis im Wandel: Zinsänderungsrisiken im Fokus der Säule 2 Aktuelle Veränderungsprozesse der aufsichtlichen Praxis EBA-Leitlinien zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos bei Geschäften des Anlagebuches BCBS 319 (Interest rate risk in the banking book) Allgemeine Verfügung der Aufsicht: Eigenkapitalunterlegung von Zinsänderungsrisiken und Auswirkungen auf die Risikotragfähigkeit Ökonomische Prinzipien in der aufsichtlichen Verwaltungspraxis Vergleich der aufsichtlichen Vorschläge mit der Methode zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken Umgang mit variablen Produkten bei veränderten Verhaltensannahmen im aufsichtlichen Regelkreis Wirkungen der veränderten Verwaltungspraxis Einfluss auf das Zinsänderungsrisiko durch Einbeziehung von Pensionsverpflichtungen in den Summenzahlungsstrom Darstellung möglicher Fehlsteuerungsimpulse bei Anwendung aufsichtlicher Anforderungen im ökonomischen Regelkreis anhand eines Zahlenbeispiels Ausblick: Wie können Sparkassen und Genossenschaftsbanken mit der veränderten Verwaltungspraxis bestehen? Dozenten: Viola Uphoff, Dr. Kerstin Drachter, Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken Andreas Wieland, Stadtsparkasse Wuppertal Olaf Wegner, Deutscher Sparkassen- und Giroverband WS02 WS03 Steuerung des Zinsänderungsrisikos - Aktuelle DSGV-Projektergebnisse Aktualisierte Betrachtungen zum Summenzahlungsstrom Moderne Historische Simulation in der Niedrigzinsphase Zukunftssichere Disposition und Bewertung variabler Produkte Ökonomische, periodische und regulatorische Sichtweise Dozenten: Dr. Tobias Schlüter, Sparkasse KölnBonn Markus Zirngibl, Sparkassenverband Praxisbericht: Kapitalallokation bei der KSK Saarlouis - Umsetzung und Planung Motivation und grundsätzliche Vorgehensweise (Aufbau der Vermögensbilanz, Parameterschätzung,...) Praktische Umsetzung bei der KSK Saarlouis (Bruttobetrachtung, Berichtsrhythmus und -form, Steuerungsimpulse,...) Verzahnung mit der operativen Planung (Abgleich mit GuV-Planung und Vertriebszielen, RTF,...) Ausblick und aktuelle Entwicklungen Dozenten: Markus Rensmann, Kreissparkasse Saarlouis Frank Blass, ICnova AG

4 WS04 Adressenrisiko im Bewertungsergebnis Wertpapier Einbindung ins Risikotragfähigkeitskonzept Konsistente Anrechnung von stillen Reserven über alle Risikoarten Berücksichtigung von Fonds Künftige Messung in CPV Dozent: Dr. Hauke Hinsch, Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH WS05 Die Liquiditätsdeckungsquote - Auswirkungen und Steuerungsimpulse Einleitung LCR Zusammensetzung Puffer Beschränkungen Bezug zu SREP/ILLAP Ökonomische Kosten Auswirkung auf GuV Wertpapier-Universum im Vergleich zu alten Regelungen Optimierungsmöglichkeiten Nutzung eines Vorschautool (operativ) Lösungsalternativen Diskussion Dozenten: Julian Povše, DekaBank, Leon Unger, Deutscher Sparkassen- und Giroverband WS06 Fonds im Risikomanagement von Sparkassen Bericht aus dem Projekt Fonds im Risikomanagement Fachliche Herausforderungen und Zwischenergebnisse Ad-hoc-Lösung zur Integration der Fonds in die periodische Risikotragfähigkeit Dozenten: Dr. Christian Popp, HelabaInvest, Marcus Veltum, HelabaInvest Dr. Michael Lesko, ICnova AG WS07 Aktuelle Entwicklungen in der Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung Arbeitsstand im Projekt Risikotragfähigkeit 3.0 SREP-Implikation auf die Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung Weiterentwicklung S-RTF Nachlese zum RTF-Meldewesen Dozenten: Michael Hanisch, Deutscher Sparkassen- und Giroverband Jörg Friedberg, Deutscher Sparkassen- und Giroverband WS08 Prüfungsrelevante Aspekte der Risikotragfähigkeit Prüfungspraxis der Aufsicht Häufige Prüfungsfeststellungen Aktuelle Themen Dozenten: Diana Jander, Prüfungsstelle des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg N. N., Prüfungsstelle des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg

5 WS09 WS10 WS11 WS12 Effizienter Einsatz von S-RTF Nutzen eines Standardtools / Prozessvereinfachung Vorteile aus der Anwendung / OPDV-Zertifizierung Umsetzungs-/Praxisbericht - u. a. zum Nutzen der Reporte (csv-, pdf-format), zur Anbindung an das Meldewesen und Management Cockpit Diskussion / Erfahrungsaustausch / Fragen Dozent: Yvonne Sanne, Stadtsparkasse Magdeburg Holger Klix, Deutscher Sparkassen- und Giroverband Kapitalplanung Planungsaspekte und ihre Auswirkungen Mögliche Planungsannahmen Bedeutung der Planungsannahmen und der Kapitalanforderungen in der Baseler Säule 1 und 2 SREP-Implikationen (Säule1+ oder Going-Concern-Ansatz) Dozent: Jörg Horn, Sparkasse Celle PC-Workshop: Grundlagen von S-KARISMA als zentralem Standardsystem für die Kapitalallokation Grundlegender Aufbau der Assetklassen Parametrisierung Optimierungsbeispiel Ergebnisinterpretation hinsichtlich Umsetzungsvarianten Dozent: Peter Koch, Sparkassenverband PC-Workshop: Grundlagen von S-RTF als zentralem Standardsystem für die Risikotragfähigkeit Parametrisierung Periodische Risikotragfähigkeit auf Basis der Kapitalplanung Risikodeckungspotenzial Risikoübersicht Limitierung Reporting Exkurs: Meldewesen Risikotragfähigkeit Dozent: Tobias Leiber, Sparkassenverband Info-Stände Im Foyer bieten Ihnen folgende Partner der S-Finanzgruppe Informationsgespräche an Deutschen Sparkassen- und Giroverband S-Rating und Risikosysteme GmbH Invest DEKA REAL I.S. AG NordLB Asset Management HelabaInvest LBBW Asset Management ICnova AG Abendveranstaltung Ab ca. 18:00 Uhr "Finanzkabarett" (in der Aula) Ab ca. 19:00 Uhr Gemeinsames Abendessen mit Ausklang

6 Anlage Informationen für die Anmeldungen außerbayerischer Sparkassen und Verbundpartner Neues Anmeldeverfahren für außerbayerische Sparkassen und Verbundpartner Wir bitten die Personalentwicklung, sich kurz bei Regina Götting-Johannes telefonisch zu melden, falls Sie noch keine Zugangsdaten (Web-Bucher) zum BIKOS-Portal haben. Gebühren Veranstaltungsgebühr 580,00 je Übernachtung 60,00 * je Frühstück 9,00 * je Mittagessen 18,00 * Abendessen (Vorabend, falls gebucht) 10,00 * Abendessen (Veranstaltung) 30,00 * *Gebühren verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer.