Dexia Kommunalbank Deutschland AG Charlottenstraße 82 10969 Berlin Telefon: +49 30 2 55 98-0 Telefax: +49 30 2 55 98-200 E-Mail: communication@dexia.de Internet: www.dexia.de Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG Umlaufende Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte Gesamtbetrag der Nominalwert Barwert Risikobarwert im Umlauf befindlichen Q1 2016 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2015 Öffentlichen Pfandbriefe (Mio. ) 18.359,2 20.366,4 23.687,2 26.375,8 22.173,1 24.588,6 darunter Derivate (Mio. ) - - - - - - Deckungsmasse (Mio. ) 19.914,1 22.228,5 27.521,1 30.276,5 25.052,1 27.714,2 darunter Derivate (Mio. ) - - - - - - Überdeckung (Mio. ) 1.554,9 1.862,1 3.833,9 3.900,7 2.879,1 3.125,7 Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf 8,5 9,1 16,2 14,8 13,0 12,7 Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp- Bonitätsdifferenzierungsmodells Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf (Mio. ) 1.504,6 1.789,9 3.772,7 3.813,2 8,2 8,8 15,9 14,5 * Für die Berechnung des Risikobarwertes wurd der dynamische Ansatz gem. 5 Abs. 1 Nr. 2 PfandBarwertV verwendet. Seite 1
Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG Laufzeitstruktur der umlaufenden Pfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungsmassen Öffentliche Pfandbriefe Restlaufzeit: <= 0,5 Jahre > 0,5 Jahre und <= 1 Jahr > 1 Jahr und <= 1,5 Jahre Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Mio. Mio. Mio. Mio. 574,0 517,9 635,0 1.179,4 1.408,8 668,2 1.117,6 1.339,1 306,6 759,6 549,9 727,6 > 1,5 Jahre und <= 2 Jahre 420,6 959,7 1.409,5 700,5 > 2 Jahre und <= 3 Jahre 1.727,3 1.106,5 728,1 1.648,3 > 3 Jahre und <= 4 Jahre 1.887,9 768,4 1.726,9 1.101,2 > 4 Jahre und <= 5 Jahre 1.400,9 1.074,2 1.887,9 845,7 > 5 Jahre und <= 10 Jahre > 10 Jahre Q1 2016 Q1 2015 4.834,8 3.954,0 5.086,7 3.878,8 5.798,5 10.105,7 7.224,8 10.808,0 Seite 2
Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen Deckungswerte Q1 2016 Q1 2015 Mio. Mio. Bis einschließlich 10 Mio. 1.185,4 1.174,7 Mehr als 10 Mio. bis einschließlich 100 Mio. 3.623,3 4.351,0 Mehr als 100 Mio. 15.105,4 16.702,8 Summe 19.914,1 22.228,5 Seite 3
Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 3 Nrn. 2 PfandBG Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen Deckungswerte (nur ordentliche Deckung gem. 20 Abs. 1 PfandBG) Summe davon geschuldet von davongewährleistet von in der Summe enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung Zentralstaat Regionale Örtliche Sonstige Zentralstaat Regionale Örtliche Sonstige Staat 1. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Gesamtsumme - alle Staaten Jahr 2016 19.822,6-1.805,4 8.748,9 4.794,3 643,6 218,7 3.037,4 574,3 - Jahr 2015 22.132,7 6,4 2.024,4 12.376,1 5.911,0 1.821,2 - - - - Deutschland Jahr 2016 13.398,2-51,1 7.750,2 3.896,9 452,4-673,3 574,3 - dav.: mit Haftung öff. Stellen Jahr 2016 152,9 - - - - 152,9 - - - - Jahr 2015 15.642,7 6,4 57,5 9.110,0 4.909,4 1.565,7 - - - - dav.: mit Haftung öff. Stellen Jahr 2015 984,6 - - - - 984,6 - - - - Belgien Jahr 2016 1.241,4 - - - - - - 1.241,4 - - Jahr 2015 1.292,5 - - 1.292,5 - - - - - - Finnland Jahr 2016 24,7 - - - 24,7 - - - - - Jahr 2015 26,4 - - - 26,4 - - - - - Frankreich Jahr 2016 13,2 - - - 13,2 - - - - - Jahr 2015 14,4 - - - 14,4 - - - - - Italien Jahr 2016 1.657,2-844,7 190,7 621,8 - - - - - Jahr 2015 1.564,7-696,3 209,9 658,5 - - - - - Österreich Jahr 2016 1.097,9-75,2 - - - - 1.022,7 - - Jahr 2015 1.115,5-75,2 1.040,3 - - - - - - Polen Jahr 2016 157,0-157,0 - - - - - - - Jahr 2015 245,0-245,0 - - - - - - - Portugal Jahr 2016 425,0-125,0 - - - 200,0 100,0 - - Jahr 2015 500,0-325,0 175,0 - - - - - - Schweden Jahr 2016 81,2 - - - 81,2 - - - - - Jahr 2015 143,4 - - - 143,4 - - - - - Spanien Jahr 2016 578,8-560,1 - - 18,7 - - - Jahr 2015 228,8-18,7 210,1 - - - - - - Ungarn Jahr 2016 133,5-133,5 - - - - - - - Jahr 2015 156,4-156,4 - - - - - - - Japan Jahr 2016 643,2-418,9 120,5 103,8 - - - - - Jahr 2015 673,1-450,1 119,8 103,1 - - - - - USA Jahr 2016 180,1 - - 127,4 52,7 - - - - - Jahr 2015 274,3 - - 218,5 55,8 - - - - - EU-Institutionen Jahr 2016 87,2 - - - - 87,2 - - - - Jahr 2015 151,5 - - - - 151,5 - - - - Übrige Staaten/Institutionen Jahr 2016 104,0 - - - - 104,0 - - - - Jahr 2015 104,0 - - - - 104,0 - - - - Hinweis: Die Trennung der Ordentlichen Deckungswerte nach "geschuldet von" und "gewährleistet von" erfolgt seit Q1 2016 Seite 4
Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 5 sowie Abs. 3 Nr. 3 PfandBG Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung Weitere Deckungswerte für Öffentliche Pfandbriefe nach 20 Abs. 2 Nr.1 und Nr. 2 Summe davon Ausgleichsforderungen i.s.d. 20 Abs. 2 Nr. 1 Forderungen i.s.d. 20 Abs. 2 Nr. 2 Insgesamt davon gedeckte Schuldverschreibungen i.s.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Staat 1. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Gesamtsumme - alle Staaten Jahr 2016 91,4-91,4 - Jahr 2015 95,8-95,8 - Deutschland Jahr 2016 - - - - Finnland Jahr 2016 - - - - Frankreich Jahr 2016 - - - - Luxemburg Jahr 2016 - - - - Schweiz Jahr 2016 91,4-91,4 - Jahr 2015 95,8-95,8 - Hinweis: In den weiteren Deckungswerten sind ausschließlich Forderungen mit der Bonitätsstufe 1 eingestellt RÜCKSTÄNDIGE LEISTUNGEN AUF FORDERUNGEN Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen in Mio EUR ( 28 Abs. 3 Nr. 3) 31.03.2016 31.03.2015 Nominal in % Nominal in % - - - - - Seite 5
Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 1 Nrn. 8, 9 und 10 PfandBG Kennzahlen zu umlaufenden Pfandbriefen und dafür verwendeten Deckungswerten Öffentliche Pfandbriefe Q1 2016 Q1 2015 Umlaufende Pfandbriefe (Mio. ) 18.359,2 20.366,4 davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe 28 Abs. 1 Nr. 9 (gewichteter Durchschnitt) % 87,04 87,60 Deckungsmasse (Mio. ) 19.914,1 22.228,5 davon Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach 20 Abs. 2 liegen 28 Abs. 1 Nr. 8 (Mio. ) - - davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse 28 Abs. 1 Nr. 9 (gewichteter Durchschnitt) % 84,68 77,90 Nettobarwert nach 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio. Euro 28 Abs. 1 Nr. 10 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite) CAD - - CHF 92,3 97,6 CZK - - DKK - - GBP 134,6 162,0 HKD - - JPY 1.516,6 1.402,2 NOK -11,4-12,7 SEK 87,3 151,4 USD 227,7 338,3 AUD - - Seite 6