Anleitung: -Entwickeln einer Strategie-

Transkript

1 Von der Idee bis zur Strategie! Referenten: Ihr Team von TradingBrothers.com Seite 1

2 Inhalt Vorwort... 3 Voraussetzungen schaffen... 4 Die Tradingidee Handelslogik :... 5 Strategieentwicklung -Der Ablaufplan Eine Idee Logik vorgeben... 8 Passende Handelsregeln definieren... 9 Die Regeln überprüfen und auswerten Die Regeln optimieren und anpassen Intermarket-Analyse für die Optimierung der Strategie Langfristig denken und planen Seite 2

3 Vorwort Immer wieder hört der angehende Börsianer von Strategien und Handelssystemen. In der Regel verfügt der typische Neuling nicht über ein derartiges Regelwerk und beginnt seinen Weg an der Börse ohne ein Handelssystem. Bleibt nun der nachhaltige Erfolg aus, wächst auch die Bereitschaft Zeit, Arbeit und Investitionskapital in ein Handelssystem zu investieren. Mit der Zeit fließen die Faktoren Zeit, Kapital, Wissen und Werkzeuge in die eigenen Handelsentscheidungen ein. Literatur, Coachings und/oder Fachseminare helfen auf dem Weg zu einem eigenen Handelssystem. TradingBrothers bietet Anleitung für die selbstständige Entwicklung einer Handelsstrategie, denn erfolgreiche Systeme müssen an das eigene Umfeld angepasst werden! Wir bieten aber auch Einblick in Strategien und Signale unserer Handelssysteme. Nicht jeder Trader will die umfassende Arbeit einer kompletten Entwicklung auf sich nehmen. Wir bieten Signale von erprobten und profitablen Handelssystemen auf mittefristiger Zeitebene und bieten sogar Einblicke in die Auswertungsergebnisse der vergangenen Jahre. Im Folgenden werden wir uns auf die Entwicklung einer Strategie konzentrieren, damit Sie sich ein Bild von unserer gemachten Arbeit machen können. Dabei geben wir Anleitung, Tipps und Hilfestellungen. Die volle Auswertung mit Zusatzinformationen und den passenden Auswertungstabellen mit allen Chartgrafiken der erarbeiteten Goldencross-Strategie stellen wir in unserem Kundenbereich allen TB- Membern zur Verfügung. Zudem stehen wir unseren Kunden auch jederzeit gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Auf Seminaren, Livetrading-Events und Tradertreffen erläutern wir auch gerne persönlich, wie wir systematisch am Markt agieren. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen. Falk und Arne Elsner Seite 3

4 Voraussetzungen schaffen Wer mit dem Trading beginnt, sollte im Vorfeld einige Dinge klären und sich über die eigenen Ressourcen klar werden. Das eigene Lebensumfeld beeinflusst alle weiteren Schritte! Handelsansätze und Tradingstrategien sind sehr individuell und in der Regel auf den Anwender genau zugeschnitten. Im Anfängerbereich Voraussetzungen haben wir in den Kapiteln Kapital, Zeit, fundiertes Fachwissen und Werkzeuge die wesentlichen Komponenten beschrieben, die in einer individuellen Handelsstrategie berücksichtigt sein müssen. Zeit: Wie viel Zeit wollen/können Sie maximal für Ihre Börsentätigkeit erübrigen? Sind Sie bereit, nötiges KnowHow oder aufgearbeitete Informationen zuzukaufen oder wollen Sie alles aus eigener Hand erarbeiten? Kapital: Wie viel haben Sie zur Verfügung und wie viel brauchen Sie für einen aussichtsreichen Start? Wissen: Wir leben in einem Zeitalter der Informationsflut! Welches Wissen ist relevant zum Erreichen Ihrer Ziele? Ein Überblick über die Möglichkeiten erspart Zeit und ermöglicht einen guten Start. Werkzeuge: Auch hier ist das Angebot gewaltig! Erst anwenden lernen, dann umsetzen ist die Devise. Auch der persönliche Tradingstil muss gefunden und beachtet werden. Seite 4

5 Die Tradingidee Handelslogik : Alle profitablen Trader haben Handelsregeln, welche auf Beobachtungen am Markt basieren. In der Regel werden diese Handelsregeln möglichst einfach und unkompliziert gehalten. Gerade in stressigen Situationen muss der Anwender immer in der Lage bleiben, seine eigenen Regeln anwenden zu können. Komplizierte Regeln führen unter Zeitdruck und nervlicher Anspannung automatisch zu ungewohnten Fehlern und diese Verluste können schnell teuer werden. Die Strategie muss eine Logik haben! Um Handelsregeln formulieren zu können, muss man am Markt in irgendeiner Weise sich wiederholende Muster erkennen. Unter definierten Bedingungen sollte sich ein Ereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederholen. Wir nennen dies auch gerne einen Gewinnvorteil erarbeiten. In einem Meer von unendlichen Möglichkeiten müssen wir Chancen mit hohen Wahrscheinlichkeiten auswählen und damit unsere Gewinnchancen steigern und das Verlustrisiko minimieren. Einfachheit steht an erster Stelle, aber es gilt: So einfach wie möglich, so komplex wie nötig! Ansätze für sich wiederholende Muster: Fundamentale Daten Chartformationen Indikatorsignale Zyklen Trendfolger oder gegen den Strom? Mit den Trend oder gegen den Trend? Man unterscheidet grob zwischen pro- und antizyklischen Handelsansätzen. Dabei gibt es kein besser oder schlechter! Beide Ansätze haben ihre Daseinsberechtigung und auf der folgenden Seite werden wir Ihnen ein paar Erläuterungen dazu liefern. Seite 5

6 Pro- und antizyklische Strategien Trendfolgestrategien werden auch prozyklische Strategien genannt. Mit einem prozyklischen Ansatz versucht der Trader einem Trend zu folgen: The trend is your friend! Der Trader geht davon aus, dass ein intakter Trend sich selbst nährt und immer mehr Trader anzieht. Diese Ansätze sind in der Regel so ausgelegt, dass ein Trade möglichst lange an einer Bewegung partizipieren soll. Mit antizyklischen Handelsansätzen stellt man sich gegen einen Trend und versucht Umkehrpunkte zu erwischen. Antizyklische Ansätze sind in der Regel so ausgelegt, dass ein Trade möglichst schnell an einer gewissen Marktreaktion partizipiert. Wir bezeichnen diese, gegen den Trend gerichteten Trades, auch als Countertrades oder Countertrendstrategien. Faustregel: Trendfolgeansätze: Countertrendansätze: Niedrige Trefferquote und hohe Auszahlungsrate Hohe Trefferquote und niedrige Auszahlungsrate Seite 6

7 Strategieentwicklung -Der Ablaufplan- Das Meer der Möglichkeiten ist einfach zu groß, als dass wir in dieser Anleitung alles abdecken könnten! Wir werden deshalb eine relativ einfache Strategie als Musterbeispiel für Sie entwickeln. Ihre Aufgabe ist es diese weiterzuentwickeln oder anhand des Ablaufplans eine eigene Idee auszuarbeiten. Wir werden im Rahmen einer Erläuterung folgenden Ablaufplan durchgehen: Eine Idee Logik vorgeben Passende Handelsregeln definieren Die Regeln überprüfen und auswerten Die Regeln optimieren und anpassen Die Strategie erproben Die Strategie umsetzen Aller Anfang ist schwer! Viele angehende Trader haben gerade mit dem ersten Schritt enorme Probleme. Mit wachsender Markterfahrung werden Sie aber immer mehr einen Blick für Chancen entwickeln. Gerade Anfänger sollten sich nicht zu sehr unter Druck setzen! Ideen für Handelsansätze gibt es in: Journalen, Büchern, guten Foren, im Kreise vertrauter Trader. Gerade als Neuling sollten Sie eine sehr einfache Idee (z. B. wie die folgende Goldencross-Idee) wählen und mit der Zeit weiter ausbauen. Haben Sie Ihre Idee in Handelsregeln gepresst, kann es schon mit den ersten Auswertungen losgehen. Suchen Sie nicht den heiligen Gral! Ein System ohne Fehltrades ist immer verdächtig im realen Trading zu versagen. Eine gewisse Fehlbarkeit ist auch im besten System normal! Nach der Theorie kommt die Praxis. Wer seine Hausaufgaben gemacht hat, wird diesem Schritt entgegen fiebern. Gute selbst erarbeitete Auswertungsergebnisse verhelfen einem Trader zu starkem Selbstvertrauen und einer realistischen Einschätzung möglicher Risiken. Als Starthilfe haben wir unseren Kunden ein Phasenmodell entwickelt, welches Fehler minimiert und damit den Anfangsschwierigkeiten entgegenwirkt. Wir haben für Sie eine komplette Strategie von Anfang bis Ende durchgespielt! Seite 7

8 Eine Idee vorgeben: Goldencross-Strategie Die Logik: Ist der Kurs oberhalb seines gleitenden Durchschnittes, gehen wir von mehr Käufern im Markt und einer hohen Chance auf einen Longtrend aus. Fällt der Kurs zurück unter den Durchschnitt, dann dominieren die Verkäufer und ein Abwärtstrend ist zu erwarten. Markt: DAX-Future (8.00Uhr 22.00Uhr) Art: Prozyklische Strategie Trendfolgeansatz Charteinstellung: Kerzencharts, logarithmische Skalierung Zeitebene: Stundenbasis Indikator: Einfacher gleitender Durchschnitt 200 (EGD oder auch SMA genannt) Seite 8

9 Passende Handelsregeln definieren Goldencross-Strategie -Die Handelsregeln definieren- Die Strategie basiert auf dem Kurs des DAX-Future und seinem gleitenden Durchschnitt, also einem Indikator, der sich aus genau diesen Kursen errechnet. Kreuzt der DAX-Kurs den gleitenden Durchschnitt von unten nach oben, dann kaufen wir eine Longposition. Kreuzt der DAX-Kurs den gleitenden Durchschnitt von oben nach unten, dann verkaufen wir die Longposition und kaufen direkt eine Shortposition. Diese Chartgrafik verdeutlicht die Handelsregeln. Unsere Strategie ist geboren, die Handelsregeln und weitere wichtige Punkte sind nun definiert. Jetzt muss geprüft werden, ob unsere Idee im Markt eine Chance haben könnte. Kreuzt der Kurs den gleitenden Durchschnitt von unten nach oben, dann kaufen wir eine Longposition. Kreuzt der Kurs den gleitenden Durchschnitt von oben nach unten, dann verkaufen wir die Longposition und kaufen direkt eine Shortposition. Wir sind in dieser ersten Version also allways-in. Wir haben immer eine Position im Markt und drehen diese nur bei einem Gegensignal. Die Grafik verdeutlicht die Regeln! Seite 9

10 Die Regeln überprüfen und auswerten Unser gewählter Zeitraum: November 2010 bis September 2011! Das Ziel der Auswertung ist es, zu prüfen, ob wir eine Chance haben, mit unseren definierten Handelsregeln Geld zu verdienen. Der Zeitraum ist so gewählt, dass auch starke Kurseinbrüche getestet und damit überprüft werden! Datum Uhrzeit Signalrichtung (Long und Short) Ein- und Ausstiege Die Differenz zwischen Ein- und Ausstieg Anzahl der Trades Generell sollten Sie so viele Trades wie möglich auswerten. Statistisch gesehen sollte die Auswertung mindestens Trades erfassen, um einen ersten Eindruck zu geben. Mehr ist immer besser! Wir haben für das Auswertungsbeispiel den Zeitraum zwischen dem 12 November 2010 bis zum 14 September 2011 ausgewählt. Die Börsen befanden sich über Monate in einer Haussephase und liefen direkt auf einen Crash zu! Nach der Auswertung werden wir wissen, wie wir mit unserem System in dieser Phase abgeschnitten hätten. Seite 10

11 Das Ergebnis der Auswertung! Der Chart wird manuell Signal für Signal durchgearbeitet und die Daten in eine Tabelle übertragen! Aus den Daten werden mehrere Berechnungen erstellt. (Die Tabelle mit Grafiken finden Sie im Kundenbereich!) Diese Auswertung ist geradezu ein Musterbeispiel für einen Trendfolgenden Ansatz. Eine hohe Fehlerquote steht einer profitablen Anwendung theoretisch nicht entgegen! Es gibt aber ein paar Stolpersteine, welche es zu überarbeiten gilt! Wie wäre es Ihnen in einer Draw Down Phase wie ab Trade 36 ergangen? Mit echtem Geld wären Sie von einem stattlichen Gewinn zurück in ein leichtes Minus gefallen! Seite 11

12 Die Regeln optimieren und anpassen Um eine aussichtsreiche Strategie zu optimieren, sollte man als erstes an die Parametereinstellungen gehen und in diesem Bereich einige Auswertungen machen. In unserem Fall könnte diese Arbeit ein Computer übernehmen. Für eine gute Optimierung sollte auch ein Stopp-Loss-System (Sicherheit) und ein Take-Profit-System (Gewinnmaximierung) integriert werden. Mit etwas Übung und Erfahrung können Sie so eine gute Strategie in eine sehr gute Strategie verwandeln. Weitere Faktoren für nachhaltigen Erfolg! Es gibt noch weitere Elemente für eine Verbesserung der Performance der Strategie. Die, aus unserer Sicht, aussichtsreichste Optimierungsvariante ist das Verwenden vorgeschalteter Filtertechniken. Im KnowHow- Bereich für Beginner unter Grundwissen II/Filtertechniken Zeitebenen Teil I haben wir das Thema in den Fokus gestellt und in weiteren Kapiteln genau erläutert! Welcher Filter eignet sich am besten? Die Intermarket-Analyse ist eine sehr präzise und treffsichere Analysemethode und eignet sich im Wochenund Tagesbereich exzellent als Vorfilterung, gerade im Daytrading! Wir selbst nutzen dies Technik nun seit einigen Jahren in der Form, die wir unseren Kunden als Analyse präsentieren und haben unsere Performance in allen Daytradingstrategien deutlich verbessern können. Der kleine Nachteil ist die zusätzliche Auswertungsarbeit der Intermarkets! Ihr Vorteil als Kunde diese Arbeit machen wir für Sie in vielen üblichen Märkten! Sie können aber auch gerne eine andere Filterungsmethode austesten. Es ist alles erlaubt, was Ihre Strategie optimiert. Seite 12

13 Intermarket-Analyse für die Optimierung der Strategie Eine rote Signallinie signalisiert eine übergeordnete Shortphase. In Shortphasen werden NUR Verkaufsignale genutzt! Eine blaue Signallinie signalisiert eine übergeordnete Longphase. In Longphasen werden NUR Kaufsignale genutzt! Damit verändert sich unsere Strategie von einer allways-in -Strategie zu einer normalen Strategie. Es wird also Zeiten geben, in denen wir nicht investiert sind! Schon das allein kann ein großer Vorteil für den Anwender sein. Seite 13

14 Das Ergebnis der optimierten Auswertung in einer Gegenüberstellung! Die Optimierung ist ebenfalls geradezu ein Musterbeispiel für eine gelungene Verbesserung! Die Verlustphasen werden reduziert und die Gewinnphasen bleiben bestehen! Zu Beginn handelten wir uns zwar mit Trade 01 immer noch eine Niete ein, aber die Durststrecke wurde um ganze neun Trades verkürzt. Statt mit dem 21ten Trade ging die Erfolgskurse schon mit dem 12ten Trade los. Die erste Auszahlungsphase bescherte uns fast den doppelten Ertrag und die anschließende Draw Down Phase wurde von einer Katastrophe in eine kleine Delle verwandelt. Von einem Trader wäre diese Phase mit Sicherheit zu bewältigen gewesen und der anschließende Gewinntrade wäre nach dem Regelwerk hochwahrscheinlich mitgenommen worden. Schauen Sie sich die beiden Grafiken genau an und versetzen Sie sich noch einmal in die jeweilige Lage. Seite 14

15 Die obige Grafik sagt mehr als 1000 Worte. Für eine so einfache Strategie ist das Ergebnis der gefilterten Variante geradezu sensationell! Die Auszahlungsphasen sind groß, die Draw Down Phasen erträglich. Gerade bei Trendfolgeansätzen sind dies die wichtigen Kriterien und obendrein gibt es Phasen ohne Trades, in denen wir uns bestens regenerieren können. Für eine weitere Optimierung muss auch die Positionsgrößenbestimmung und die Stopp-Technik ausgewertet werden. An der richtigen Stelle das Risiko zu erhöhen oder an anderer Stelle das Risiko zu minimieren kann das Ergebnis noch einmal dramatisch verbessern. Sie sehen nun selbst, das Ergebnis einer profitablen Strategie muss nicht aus einer hochkomplexen Strategie kommen. Keep it simple heißt es in Profikreisen. Lesen Sie in unserem KnowHow-Bereich die Kapitel zu Filtertechniken, Risikomanagement und Positionsgrößenbestimmung, um sich weitere Ideen und Anregungen für Ihre Optimierung zu holen. Seite 15

16 Langfristig denken und planen. Wer mit Strategien und Gewinnvorteilen arbeitet, muss über das Gesetz der großen Zahlen im Klaren sein! Einen Gewinnvorteil kann sich nur einstellen, wenn über lange Zeit und eine Vielzahl von Trades gemacht wurde. Der einzelne Trade ist irrelevant, es zählt das Ergebnis nach einer Tradeserie! Der statistische Erwartungswert kann sich nur so im realen Handel einstellen. Haben Sie also Geduld und halten Sie sich an ihre erarbeiteten Signale, dann werden sich Erfolge automatisch einstellen. Und los geht die Fahrt zu erfolgreichem Trading! Jetzt liegt es an Ihnen die obigen Informationen in einer eigenen Auswertung in die Tat umzusetzen. Gehen Sie noch einmal alle Schritte durch und erstellen Sie Ihre eigene Auswertung. Es lohnt sich! Für weitere Fragen stehen wir Ihnen unter gerne zur Verfügung. In diesem Sinne erfolgreiche Trades!!!! Seite 16