Wie kann man 4x die Trading-Weltmeisterschaft gewinnen?

Transkript

1 Wie kann man 4x die Trading-Weltmeisterschaft gewinnen?

2 Zu meiner Person geboren 1966 in Tuttlingen (Deutschland) Maschinenbau-Studium (Abschluss 1990) Beginn mit dem Trading 2001 Vollzeit-Trader Erfolge: 2005: 1. Platz International Top Trader Championship (+61% in 3 Monaten) 2005: 1. Platz IW Bank TCUP-Race (+55% in 1 Monat) 4maliger Trading-Weltmeister ( , 2012) Freiheit Finanzielle Unabhängigkeit

3 Was suchen wir? Wir versuchen die Märkte zu verstehen und davon zu profitieren Wir suchen einen Kompromiß zwischen Trading und unserem Leben Wir versuchen zu verstehen ob Trading überhaupt für uns geeignet ist Träumen Sie das nicht! Versuchen Sie das zu vermeiden!

4 Was viele über die Märkte denken

5 was dann normalerweise passiert

6 Der Händler

7 Disziplin/Psychologie Dr. Jekyll Er sieht was passiert Er bezweifelt seinen Glauben Er nutzt StopLoss Er bereitet einen Plan vor Mr. Hyde Er fühlt sich unschuldig für Verluste Er gibt dem Markt die Schuld Er sagt Broker fischen die Stops Er lässt Trades offen - in der Hoffung, dass Verluste noch zu Gewinnen werden

8 Los von Mr. Hyde Die Trades analysieren Nicht aus dem Bauch entscheiden Resident Orders nutzen Einen Plan vorbereiten! Entscheidungen sind immer schwierig, bei Stress noch mehr Alles muss im Plan bleiben Märkte vor dem Trading studieren, nicht während dem Trading Auch nach dem Trading wieder studieren, um die Fehler zu entdecken und diese in der Zukunft zu vermeiden

9 Los von Mr. Hyde Er sagt Dir, dass Du schnell reich sein wirst Nach einigen Gewinnen sagt er Dir, Du bist unbesiegbar Er bringt dich dazu, zu hohes Risiko einzugehen Zu viel Risiko ist kein Trading, sondern Casino spielen Besser langsam reich als sehr schnell arm

10 Ein kleiner Denkanstoss: Der beste Händler der Welt kann die Weltmeisterschaft verlieren! Der schlechteste Händler der Welt kann die Weltmeisterschaft gewinnen!

11 Technik Es gibt kein Spezial-Geheimnis Märkte müssen studiert werden, um diese zu verstehen Untersuchen, probieren, testen, analysieren Diversifikation Ein guter Ansatz muss nicht unbedingt auf allen Märkten gut funktionieren um gut zu sein Einige Märkte sind gut für Trends und funktionieren gut bei Ausbrüchen Einige Märkte haben ein Mean Reversal Behavior und sie funktionieren am besten mit Limit Orders

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19 Money Management Money Management bedeutet: Immer Stopp-Loss benutzen Dynamische Profit Target zu haben Sehr gute Risk-Reward Ratio haben Money Management bedeutet: WIEVIEL in jeder Position einsetzen

20 Wie kann man arbeiten? Martingale: Nach einem Verlust wird der Einsatz erhöht und nach einem Gewinn wird der Einsatz wieder auf den Grundeinsatz zurückgesetzt AntiMartingale: Nach einem Gewinn wird der Einsatz erhöht und nach einem Verlust wird weniger investiert

21 Wie kann man arbeiten? Martingale: Basiert auf der Idee, dass die Wahrscheinlichkeit auf einen neuen Gewinn nach einem soeben erzielten Gewinn kleiner ist, und dass man nach einem Verlust größere Chancen hat, zu gewinnen. So glaubt man auch, dass nach 2, 3, 4 oder mehr Verlusten die Aussichten auf einen Gewinn immer höher werden. Tatsache ist jedoch, dass in jedem Fall die gleiche Wahrscheinlichkeit besteht!

22 Wie kann man arbeiten? AntiMartingale: Hier versucht man einen positiven Trend insofern auszunutzen, als man den Einsatz erhöht, wogegen bei einem Verlust derselbe reduziert wird. Der Einsatz wird sozusagen der Situation angepasst. Wenn man beispielsweise immer 2% seines Kapitals einsetzt, wird der Einsatz automatisch nach einem Gewinn größer, denn auch das Kapital ist angewachsen. Daher bilden 2% davon eine größere Summe als beim Einsatz zuvor. Versuchen wir es mit einer Münze. Was kommt? Wappen oder Zahl?

23 Wappen oder Zahl 100 Würfe und 1000 Würfe, Startkapital 100 Martingale: Benutzte Prozentsätze 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50% Nach einem Verlust wird der Prozentsatz mit einem beliebigen Faktor multipliziert, und nach einem Gewinn wieder auf den Grundprozentsatz zurück gesetzt. AntiMartingale: Benutzte Prozentsätze 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 51% Man arbeitet immer mit dem gleichen Prozentsatz

24 Bessere Würfe bringen erstaunlicherweise schlechtere Ergebnisse

25 Hier bringen die besseren Würfe auch bessere Ergebnisse

26 Ein Beispiel von Martingale Kein Geld mehr Erster Einsatz Zweiter Einsatz Dritter Einsatz Martingale hat praktisch nur Sinn bei einem unerschöpflichen Kapital Vierter Einsatz

27 Und Technische Analyse? Gut zum lernen, es gibt das richtige «Gefühl» für die Märkte Gut immer «in touch» zu sein mit den Kursen Unbrauchbar zum handeln (die Industrie sucht Technische Analysten zum analysieren, nicht zum handeln ) Unbrauchbar, um automatisierte Strategien zu bauen ( Human Factor bleibt zu wichtig)

28 Ein Beispiel: Engulfing Pattern

29 Dow30 Aktien, 1000 Stücke pro Trade Engulfing Buillish wird getestet auf Weekly Bars Einstieg bei Ausbruch vom Hoch des Patterns Stopp beim Open der weissen Kerze Wenn nicht ausgestoppt beim Lowest Low letze 5 Kerzen Gebühren sind nicht gerechnet, damit man nur die Stärke des Patterns messen kann

30 Schlecht!

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32 Dow30 Aktien, 1000 Stücke pro Trade Engulfing Buillish wird getestet auf Weekly Bars Einstieg bei Ausbruch vom Hoch des Patterns Stopp beim Open der weissen Kerze Ausstieg nach 5 Kerzen Gebühren sind nicht gerechnet, damit man nur die Stärke des Patterns messen kann

33 Immer noch schlecht, obwohl die Trefferquote etwas höher wird!

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35 Dow30 Aktien, 1000 Stücke pro Trade Engulfing Buillish wird getestet auf Weekly Bars Einstieg bei Ausbruch vom Hoch des Patterns Stopp beim Open der weissen Kerze Ausstieg sofort Ende der ersten Woche Gebühren sind nicht gerechnet, damit man nur die Stärke des Patterns messen kann

36 Noch bessere Trefferquote, aber immer noch Verluste!

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38 Dow30 Aktien, 1000 Stücke pro Trade Engulfing Buillish wird getestet auf Weekly Bars Einstieg bei Ausbruch vom Hoch des Patterns nur wenn Close < Close[8] (wir sind am Ende eines DownTrends) Stopp beim Open der weissen Kerze Ausstieg sofort Ende der ersten Woche Gebühren sind nicht gerechnet, damit man nur die Stärke des Patterns messen kann

39 Hier sehen wir den Breakeven!

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41 Dow30 Aktien, 1000 Stücke pro Trade Engulfing Buillish wird getestet auf Weekly Bars Einstieg bei Ausbruch vom Hoch des Patterns nur wenn Close < Close[8] (wir sind am Ende eines DownTrends) und nur wenn die Spanne die größte der letzen 5 Kerzen war (wichtige Bewegung) Stopp beim Open der weissen Kerze Ausstieg sofort am Ende der ersten Woche Gebühren sind nicht gerechnet, damit man nur die Stärke des Patterns messen kann

42 Endlich Gewinne - aber sehr wenige Trades!

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44 Dow30 Aktien, 1000 Stücke pro Trade Engulfing Buillish wird getested auf Weekly Bars Einstieg bei Ausbruch vom Hoch des Patterns nur wenn Close < Close[8] (wir sind am Ende eines DownTrends) und nur wenn die Spanne die größte der letzen 5 Kerzen war (wichtige Bewegung) Stopp beim Open der weissen Kerze Ausstieg nach 5 Wochen Gebühren sind nicht gerechnet, damit man nur die Stärke des Patterns messen kann

45 Sehr ähnlich

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47 Dow30 Aktien, 1000 Stücke pro Trade Engulfing Buillish wird getested auf Weekly Bars Einstieg bei Ausbruch vom Hoch des Patterns nur wenn Close < Close[8] (wir sind am Ende eines DownTrends) und nur wenn die Spanne die größte der letzen 5 Kerzen war (wichtige Bewegung) Stopp beim Open der weissen Kerze Ausstieg beim Lowest Low (5) Gebühren sind nicht gerechnet, damit man nur die Stärke des Patterns messen kann

48 Kleine Verbesserung

49 Es ist interessant, dass die Verluste in 2008 nicht mehr dramatisch sind

50 Dow30 Aktien, 1000 Stücke pro Trade Engulfing Buillish wird getested auf Weekly Bars Einstieg bei Ausbruch vom Hoch der Kerze nach dem Pattern - nur wenn diese das Close über dem Hochs des Patterns hatte und wenn Close < Close[8] (wir sind am Ende eines DownTrends) und nur wenn die Spanne des Engulfings die größte der letzten 5 Kerzen war (wichtige Bewegung) Stopp beim Open der weisse Kerze Ausstieg beim Lowest Low (5) Gebühren sind nicht gerechnet, damit man nur die Stärke des Patterns messen kann

51 Nur die beste Trades bleiben!

52 Die Bestätigung vom Ausbruch rettet Jahr 2008!

53 Dow30 Aktien, 1000 Stücke pro Trade Engulfing Buillish wird getested auf Daily Bars Einstieg bei Ausbruch vom Hoch der Kerze nach dem Pattern - nur wenn diese das Close über dem Hochs des Patterns hatte und wenn Close < Close[8] (wir sind am Ende eines DownTrends) und nur wenn die Spanne des Engulfings die größte der letzten 5 Kerzen war (wichtige Bewegung) Stopp beim Open der weisse Kerze Ausstieg beim Lowest Low (5) Keine Gebuehren sind gerechnet damit man nur die Staerke des Patterns messen kann

54 Mit Daily Bars kommen die Verluste wieder

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56 Nasdaq100 Aktien, 1000 Stücke pro Trade Engulfing Buillish wird getested auf Weekly Bars Einstieg bei Ausbruch vom Hoch der Kerze nach dem Pattern - nur wenn diese das Close über dem Hochs des Patterns hatte und wenn Close < Close[8] (wir sind am Ende eines DownTrends) und nur wenn die Spanne des Engulfings die größte der letzten 5 Kerzen war (wichtige Bewegung) Stopp beim Open der weisse Kerze Ausstieg beim Lowest Low (5) Keine Gebuehren sind gerechnet damit man nur die Staerke des Patterns messen kann

57 Weekly Lösung auf Nasdaq Aktien sieht ganz toll aus!

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59 DAX Aktien, 1000 Stücke pro Trade Engulfing Buillish wird getestet auf Weekly Bars Einstieg bei Ausbruch vom Hoch der Kerze nach dem Pattern - nur wenn diese das Close über dem Hochs des Patterns hatte und wenn Close < Close[8] (wir sind am Ende eines DownTrends) und nur wenn die Spanne des Engulfings die größte der letzten 5 Kerzen war (wichtige Bewegung) Stopp beim Open der weissen Kerze Ausstieg beim Lowest Low (5) Gebühren sind nicht gerechnet, damit man nur die Stärke des Patterns messen kann

60 Da funktioniert es wieder nicht

61 Dow30 Aktien, 1000 Stücke pro Trade Einstieg bei Ausbruch vom Hoch der Kerze, wenn KEIN Engulfing stattfindet, wenn diese den Close über das Hochs des vorherige Kerze hatte und wenn Close < Close[8] (wir sind am Ende eines DownTrends) und nur wenn die Spanne des Engulfings die größte der letzten 5 Kerzen war (wichtige Bewegung) Stopp beim Open der weissen Kerze Ausstieg beim Lowest Low (5) Gebühren sind nicht gerechnet, damit man nur die Stärke des Patterns messen kann

62 Es gibt keine großen Gewinne, aber auch keine Verluste

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64 DAX Aktien, 1000 Stücke pro Trade Einstieg bei Ausbruch vom Hoch der Kerze, wenn KEIN Engulfing stattfindet, wenn diese den Close über das Hochs des vorherige Kerze hatte und wenn Close < Close[8] (wir sind am Ende eines DownTrends) und nur wenn die Spanne des Engulfings die größte der letzten 5 Kerzen war (wichtige Bewegung) Stopp beim Open der weissen Kerze Ausstieg beim Lowest Low (5) Gebühren sind nicht gerechnet, damit man nur die Stärke des Patterns messen kann

65 Beim DAX ist die Lösung ohne Engulfing sogar noch ganz gut!

66 Es gibt keine eindeutigen Ergebnisse, um ein Engulfing Pattern zu automatisieren Engulfing Pattern sind wahrscheinlich stärker in Verbindung mit wichtigen Chart-Niveaus (Unterstützungen, Wiederständen usw.) aber diese sind nicht einfach zu kodieren Die Augen des Händlers bleiben sehr wichtig bei jeder Entscheidung

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