Datenanalyse - Schnittstellendesign

Transkript

1 Datenanalyse - Schnittstellendesign Der Plan ist es eine Schnittstelle zu konstruieren, die aus Future Wertpapier- und Kontotransaktionen eine Wertpapiertransaktion generiert, die bereits den aus dem Geschäft resultierenden Gewinn enthält, wobei diese Transaktion über eine Schnittstelle an ein Risikomanagement System übergeben werden soll. Wir wollen nun analysieren, welche Transaktionen zur Gewinnermittlung herangezogen und welche Transaktionen nicht weiterverarbeitet werden sollen. Es liegen Transaktionsdaten in Form von CSV Dateien vor. In diesen Dateien werden die Transaktionen nach Transaktionstypen in jeweilige Sektionen gegliedert. Jede Sektion verfügt über einen Header, der die einzelnen Datenfelder definiert. Wir haben zum Beispiel eine Sektion für Future Transaktionen, eine für Kontotransaktionen usw. In unserem Beispiel wollen wir die Gewinnermittlung von Future Transaktionen analysieren. Der Gewinn definiert sich dabei aus einer Kontotransaktion, die diesen Gewinn oder Verlust ausweist, einer Kontotransaktion, die die Spesen ausweist und der Future Wertpapiertransaktion, in der der Gewinn als Abrechnungs- und Zahlungsbetrag ausgewiesen werden soll. Das Ziel ist es aus der Wertpapiertransaktion eine eigene Kontotransaktion über das Geschäft zu generieren und die vom System gelieferten Kontotransaktionen zu ignorieren. Im ersten Schritt importieren wir die Future Transaktionen. Das Ergebnis ist eine Liste aller Future Transaktionen aus der importierten Datei. Da im exportierenden und zu analysierendem System die Future Transaktionen durch eine eindeutige Wertpapierkenn-Nummer zusammengehalten werden, untergliedern wir die importierten Daten nach diesen Kriterien um eine bessere Übersicht zu erhalten.

2 Das Ergebnis ist eine nach Wertpapierkenn-Nummer gegliederte Auflistung der Transaktionen. Uns interessieren jedoch nur die Close Transaktionen, weil wir damit die geöffnete Position schließen und einen Gewinn oder Verlust erzielen. In der folgenden Darstellung sind die betreffenden Transaktionen rot markiert. Da wir auch Kontotransaktionen zur Analyse der Gewinnermittlung importiert haben, widmen wir uns nun diesen. Wir wollen wissen, ob es Kontotransaktionen gibt, die mit der Future Wertpapiertransaktion in Zusammenhang stehen. Wir nehmen an, dass es eine Transaktionsnummer gibt, die den einzelnen Geschäftsvorfall zusammenfasst. Um nun diese Transaktionen zu finden,

3 verwenden wir die Suchfunktion, in der wir auf globaler Ebene nach einzelnen Feldern der importierten Objekte suchen können. Für die Suche benötigen wir aber noch eine Ausprägung dieses Felds. Wir gehen daher in die Detailmaske des Future Trades und kopieren uns die Transaktionsnummer dieses Trades. Mit dieser gehen wir dann in die Suchmaske und führen eine Suche nach vorhandenen objektübergreifenden Transaktionen aus.

4 Das Ergebnis der Suche sind 3 Transaktionen: Eine Wertpapiertransaktion mit dem Future Close Trade Eine Kontotransaktion über den Gewinn/Verlust Eine Kontotransaktion über die Spesen Für eine weiterführende Analyse können wir uns nun die einzelnen Detaildaten der Transaktionen ansehen und untersuchen, welches Felder für unsere Gewinnermittlung herangezogen werden soll, wie wir den Gewinn rechnen wollen, ob die für die Berechnung notwendigen FX Informationen vorhanden sind usw. Was wir jetzt noch analysieren müssen ist, welche Konto Transaktionen nun an die Schnittstelle weitergereicht werden sollen. Wir verwenden hierzu wieder die Suchfunktion und suchen diesmal in den Kontotransaktionen nach Transaktionen mit gleicher Buchungsnummer. Wir stellen in unserem

5 Beispiel fest, dass es hier manuell generierte Transaktionen gibt, die die gesammelten Gewinne aus den Future Transaktionen auf ein Sammelkonto buchen und dieses wieder mittels einer Erfolgsbuchung stürzen. Diese Transaktionen müssen bspw. von unserer Schnittstelle aufgefangen und ignoriert werden. Die Analyse kann beliebig erweitert werden, bis die Schnittstelle das gewünschte Verhalten aufweist. Mit dieser Lösung habe ich die für mich optimale Software gefunden, um effizient und rasch eine detailierte Datenanalyse durchführen zu können.