Empirische Wirtschaftsforschung

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1 Thomas K. Bauer Michael Fertig Christoph M. Schmidt Empirische Wirtschaftsforschung Eine Einführung ß y Springer

2 Inhaltsverzeichnis 1 Wichtige Konzepte der Statistik - Eine Einführung Die zentrale Rolle des Studiendesigns Statistiker und wie sie die Welt sehen Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Momente Wahrscheinlichkeitsverteilungen Bedeutende Momente Wichtige stetige Verteilungstypen 32 Übungsaufgaben 38 2 Schätzen und Testen Der Dreiklang Identifikation - Schätzen - Testen" Grundzüge des empirischen Arbeitens Schätzer und Schätzung Die Bildung geeigneter Durchschnitte Konfidenzintervalle und statistische Tests Datenstrukturen Zeitreihendaten Querschnitts- und Paneldaten Metrische vs. kategoriale Daten 82 Übungsaufgaben 85 3 Deskriptive Analysen und Prognosen Ein Blick in die Praxis Deskriptive Analysen Die Herausforderung Selektionsprobleme Zusätzliche Information Prognosen Die Herausforderung Extrapolationsprobleme Punktprognosen 128 Übungsaufgaben 133

3 XIV Inhaltsverzeichnis 4 Einführung in die Kausalanalyse Vorbemerkung Wirtschaftspolitische Problemstellung Die konzeptionellen Schritte einer Evaluierungsstudie Wahl der Beobachtungseinheit Wahl der Erfolgsgröße Ermittlung aller Kosten Wahl des Evaluationsparameters und der Identifikationsstrategie " Experimentelle Studien Kausaler Effekt bei zufallsgesteuerter Auswahl der Teilnehmer Interne Validität Externe Validität Nicht-experimentelle Evaluation Querschnittsvergleich Vorher-Nachher-Vergleich Differenz-von-Differenzen-Ansatz Matching Instrumentvariablenansatz Kontrollfunktionsansätze Anwendungsbeispiel: Mindestlohn und Beschäftigung 172 Übungsaufgaben Das lineare Regressionsmodell Das bivariate lineare Regressionsmodell Das lineare Regressionsmodell als Identifikationsstrategie Die Schätzung der Parameter des Modells Das OLS-Prinzip OLS-Schätzung: Konkretes Vorgehen Die Annahmen des bivariaten linearen Regressionsmodells Die klassischen Annahmen Konsequenzen für das Regressionsmodell Die statistischen Eigenschaften der Schätzer Statistische Eigenschaften der Schätzer Test auf statistische Signifikanz der Schätzer Das multivariate Regressionsmodell Spezifikation und Annahmen Schätzung der Parameter Die Güte des Regressionsmodells Das Bestimmtheitsmaß Der F-Test 215 Übungsaufgaben 217 Anhang 222 A. Herleitung der OLS-Schätzer für ß Q und ßi 222

4 Inhaltsverzeichnis B. Herleitung der Varianz des bivariaten OLS-Schätzers ß C. Ein unverzerrter Schätzer für <r D. Die Varianz-Kovarianz-Matrix des OLS-Schätzers ß 228 Modellspezifikation Funktionale Formen Modelle mit logarithmierten abhängigen und unabhängigen Variablen Modelle mit Polynomen : Das reziproke Modell Multikollinearität Dummy- Variablen Interpretation von Dummy-Variablen Multiple Kategorien und ordinale Information Interaktionsvariablen Dummy-Variablen und Evaluation wirtschaftspolitischer Maßnahmen Hypothesen- und Spezifikationstests Der F-Test Der Lagrange-Multiplier-Test (LM-Test) Der Chow-Test 268 Übungsaufgaben 274 Heteroskedastizität und das verallgemeinerte Regressionsmodell (GLS) Problemstellung Folgen für den OLS-Schätzer Test auf Heteroskedastizität Breusch-Pagan-Test White-Test Robuste Standardfehler Das verallgemeinerte lineare Regressionsmodell Heteroskedastizität mit einem bekannten Proportionalitätsfaktor Feasible Generalized Least Squares - FGLS 301 Übungsaufgaben 304 Ausgelassene Variablen und unbeobachtete Heterogenität Ausgelassene Variablen Verzerrung der Koeffizienten Der RESET-Test Proxy-Variablen Identifikationsstrategie und -annahmen Anwendungsbeispiel: Superstars in der Popmusik Instrumentvariablen 322 XV

5 XVI Inhaltsverzeichnis Identifikationsannahmen Der zweistufige Kleinstquadratschätzer (TSLS) Test auf Endogenität Test auf Überidentifikationsrestriktionen Wie findet man ein valides Instrument? Heterogene Maßnahmeeffekte Exkurs: Messfehler Messfehler in der abhängigen Variablen Messfehler in den erklärenden Variablen Modelle für Paneldaten Fixed-Effects-Modell Anwendungsbeispiel: Erträge aus der Schulbildung und Zwillingsdaten Politikevaluation mit Paneldaten 358 Übungsaufgaben 362 Anhang 366 A. Zweiseitige Kausalität 366 B. Der TSLS-Schätzer ß IV 366 C. Randomisiertes Experiment und OLS-Schätzer 367 D. Heterogene Maßnahmeeffekte und durchschnittlicher Maßnahmeeffekt im OLS 368 E. Annahmen des OLS-Modells in ersten Differenzen Anhang Grundzüge der Matrizenrechnung Statistische Tabellen 375 Literatur 381 Sachverzeichnis 391