Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie

Größe: px

Ab Seite anzeigen:

Download "Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie"

Detlef Linden
vor 5 Jahren
Abrufe

1 Peter Winker Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie 2., vollständig überarbeitete Auflage Mit 99 Abbildungen und 13 Tabellen Springer

Inhaltsverzeichnis Vorwort V Teill Einleitung 1 Aufgabe und Prinzip der empirischen Wirtschaftsforschung 3 1.1 Ziele empirischer Wirtschaftsforschung 3 1.

2 Inhaltsverzeichnis Vorwort V Teill Einleitung 1 Aufgabe und Prinzip der empirischen Wirtschaftsforschung Ziele empirischer Wirtschaftsforschung Prinzip der empirischen Wirtschaftsforschung Literaturauswahl 7 Teil II Daten 2 Datenbasis der empirischen Wirtschaftsforschung Arten von Daten Amtliche Statistik Nicht amtliche Statistik Internationale Statistik Zugang zu verfügbaren Daten Datenqualität Literaturauswahl 31 3 Datenaufbereitung Graphische Darstellung von Daten Einfache Transformationen von Daten Quotientenbildung Wachstumsraten Maßzahlen Preisbereinigung Elastizitäten Inter- und Extrapolation 41

X Inhaltsverzeichnis 3.3 Einige statistische Kenngrößen 43 3.4 Preis- und Mengenindizes 48 3.5 Saldierung von Tendenzindikatoren 57 3.6 Aggregation von Zeitreihen 61 3.7 Ausreißer und Messfehler 62 3.

3 X Inhaltsverzeichnis 3.3 Einige statistische Kenngrößen Preis- und Mengenindizes Saldierung von Tendenzindikatoren Aggregation von Zeitreihen Ausreißer und Messfehler Literaturauswahl 64 4 Wirtschaftsindikatoren Einteilung von Konjunkturindikatoren Geschichte des Einsatzes von Konjunkturindikatoren Stabilitätsgesetz und Indikatoren Indikatoren für das Preisniveau Indikatoren für den Beschäftigungsstand Indikatoren für das außenwirtschaftliche Gleichgewicht Wachstumsindikatoren Verteilungsindikatoren Weitere gesamtwirtschaftliche Indikatoren Komplexe Indikatoren Gesamtindikatoren aus Umfragedaten Das gesamtwirtschaftliche Produktionspotential Literaturauswahl Input-Output-Analyse Geschichte der Input-Output-Analyse Die Input-Output-Tabelle Herleitung von Input-Output-Tabellen Konzeptionelle Aspekte und Probleme Die Input-Output-Analyse Literaturauswahl 121 Teil III Ökonometrische Grundlagen 6 Das ökonometrische Modell Spezifikation eines ökonometrischen Modells Schätzung Überprüfung der Schätzung Bewertung der Ergebnisse Vorgehen der ökonometrischen Analyse Das lineare Regressionsmodell Einige Beispiele Das Kleinste-Quadrate-Prinzip Inferenz für Kleinste-Quadrate-Schätzer Der f-test 144

Inhaltsverzeichnis XI 7.3.2 Der F-Test 149 7.4 Ein Anwendungsbeispiel 152 7.5 Literaturauswahl 155 7.

4 Inhaltsverzeichnis XI Der F-Test Ein Anwendungsbeispiel Literaturauswahl Anhang: Kritische Werte der f-verteilung Residuenanalyse und Überprüfung der Modellannahmen Multikollinearität Fehlende Variablen Heteroskedastie Normalverteilung Autokorrelation Simultanität und Endogenität Fehler in Variablen Endogenität Simultanität Strukturbrüche Robuste und nicht parametrische Verfahren Minimierung der absoluten Fehler Nicht parametrische Verfahren Literaturauswahl Qualitative Variablen Qualitative erklärende Variablen Dummyvariablen Kategoriale Variablen Interaktion von Dummyvariablen Dummyvariablen und Strukturbruchtest Abhängige qualitative Variablen Literaturauswahl 211 Teil IV Spezifische Anwendungen 10 Trend- und Saisonbereinigung Das additive Zeitreihenmodell Arbeitstägliche Bereinigung Trendbestimmung und Trendbereinigung Deterministische Trendterme HP-Filter Bestimmung der zyklischen Komponente Saisonbereinigung Gleitende Durchschnitte und Jahreswachstumsraten Census-, XI1-, X-l2-ARIMA-Verfahren Das Berliner Verfahren Saisondummies 231

XII Inhaltsverzeichnis 10.6 Risiken und Nebenwirkungen 237 10.7 Literaturauswahl 240 11 Dynamische Modelle 241 11.1 Verteilte Verzögerungen 242 11.1.1 Geometrische Verzögerungsstruktur 244 11.1.2 Polynomiale Verzögerungsstruktur 246 11.

5 XII Inhaltsverzeichnis 10.6 Risiken und Nebenwirkungen Literaturauswahl Dynamische Modelle Verteilte Verzögerungen Geometrische Verzögerungsstruktur Polynomiale Verzögerungsstruktur Ein Anwendungsbeispiel Fehlerkorrekturmodelle Stochastische Zeitreihenmodelle Zeitreihenmodelle als reduzierte Form ARMA-Prozesse Literaturauswahl Nichtstationarität und Kointegration Nichtstationarität Deterministische und stochastische Trends Scheinregressionen Kovarianz-Stationaritätund I(l)-Prozesse Unit Root Tests Dickey-Fuller-Test Augmented Dickey-Fuller-Test KPSS-Test HEGY-Test Kointegration Engle-Granger-Verfahren Kointegration im Fehlerkorrekturmodell Literaturauswahl Anhang: Bestimmung kritischer Werte für den ADF-Test im Engle-Granger-Verfahren Anhang: Kritische Werte für Fehlerkorrekturtest auf Kointegration Diagnose und Prognose Wozu werden Prognosen benötigt? Klassifikation von Prognosen Grenzen des Einsatzes von Prognosen Konjunkturprognose Diagnose der gegenwärtigen Lage Entwicklung exogener Größen Prognose Prognose mit ökonometrischen Modellen Bewertung der Prognosegüte Mittlerer und mittlerer absoluter Prognosefehler Mittlerer quadratischer Prognosefehler Theils Ungleichheitskoeffizient 300

Inhaltsverzeichnis XIII 13.6.4 Tests für den Vergleich von Prognosen 301 13.6.5 Bewertung qualitativer Prognosen 303 13.7 Simulation mit ökonometrischen Modellen 305 13.7.1 Arten der Simulation 306 13.

6 Inhaltsverzeichnis XIII Tests für den Vergleich von Prognosen Bewertung qualitativer Prognosen Simulation mit ökonometrischen Modellen Arten der Simulation Prognosemodellselektion PoHtiksimulationen Literaturhinweise 309 Abbildungsverzeichnis 311 Tabellenverzeichnis 313 Verzeichnis der Fallbeispiele 315 Sachverzeichnis 319 Literaturverzeichnis 325

Ähnliche Dokumente

Springer-Lehrbuch. Weitere Bände siehe

Springer-Lehrbuch. Weitere Bände siehe Springer-Lehrbuch Weitere Bände siehe www.springer.com/series/1183 Peter Winker Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie Dritte, aktualisierte Auflage 1 C Professor Dr. Peter Winker Justus-Liebig-Universität